Université Abdelmalek Essaâdi
جامعة عبد المالك السعدي
Faculté des Sciences Juridiques,
كلية العلوم القانونية و اإلقتصادية و اإلجتماعية
Économiques et Sociales
Tétouan
تطوان
Méthodes Économétriques (S6)
Exercices supplémentaires
Exercice 1:
À partir d’un échantillon de 190 observations, on étudie la relation entre la variable à expliquer yi et
la variable explicative xi .
À l’aide des informations fournies ci-dessous, reconstituez les huit valeurs manquantes signalées par
VM1,...,VM8.
valuer de l’estimateur Ecart type t ∗de student
â 0 -4364.928 VM1 -16.61141
â 1 VM4 VM3 VM2
R2 VM5 ȳ =VM6
σ
bε 322.88 σy =VM8
SCR VM7 F ∗ =778.9623
On donne aussi σx = 3.447 et x̄ = 38.416
Exercice 2:
Un agronome cherche à estimer la relation liant la production de maïs yi au taux de bauxite xi se
trouvant dans la terre en formalisant la relation :
yi = a0 + a1 xi + εi
À partir d’une étude statistique portant sur 85 parcelles de terre, un économètre lui fournit les
résultats suivants :
yi = 132.80 − 1.1xi + ei (i = 1, ..., 85)
(4, 3) (10.2)
(.) = ratio de Student
X
e2i = 6234, 32
i
1
(1) Montrer l’équivalence suivante: R2 = rx,y
2
R2 : est le coefficient de détermination.
rx,y : est le coefficient de corrélation linéaire.
(2) En déduire que tester l’hypothèse H0 : a1 = 0, revient à tester l’hypothèse H0 : rx,y = 0.
Calculer rx,y .
(3) Ecrire l’équation d’anaylse de la variance.
(4) Le coefficient a1 est-il significativement inférieur à -1?
Questions :
(1) Montrer que lorsqu’on a pas une constante a0 dans un modèle de régression linéaire simple,
l’estimateur â1 est égal à:
n
P
xi yi
i
â1 = n
x2i
P
i
Citer un exemple économique qui représente ce cas.
(2) Les estimateurs des moindres carrés ordinaires des cœfficients de régression (â1 et â0 ) sont-ils
indépendants? Justifier votre choix.
a) Oui.
b) Non.
c) Pas toujours.
2
Loi de Student avec k degrés de liberté
Quantiles d’ordre 1 − α
α
n 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.025 0.010 0.005 0.0025 0.0010 0.0005
1 1.000 1.376 1.963 3.078 6.314 12.71 31.82 63.66 127.3 318.3 636.6
2 0.816 1.061 1.386 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 14.09 22.33 31.60
3 0.765 0.978 1.250 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 7.453 10.21 12.92
4 0.741 0.941 1.190 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 5.598 7.173 8.610
5 0.727 0.920 1.156 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 4.773 5.893 6.869
6 0.718 0.906 1.134 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 4.317 5.208 5.959
7 0.711 0.896 1.119 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 4.029 4.785 5.408
8 0.706 0.889 1.108 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 3.833 4.501 5.041
9 0.703 0.883 1.100 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 3.690 4.297 4.781
10 0.700 0.879 1.093 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 3.581 4.144 4.587
11 0.697 0.876 1.088 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 3.497 4.025 4.437
12 0.695 0.873 1.083 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 3.428 3.930 4.318
13 0.694 0.870 1.079 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 3.372 3.852 4.221
14 0.692 0.868 1.076 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 3.326 3.787 4.140
15 0.691 0.866 1.074 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 3.286 3.733 4.073
16 0.690 0.865 1.071 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 3.252 3.686 4.015
17 0.689 0.863 1.069 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.222 3.646 3.965
18 0.688 0.862 1.067 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.197 3.610 3.922
19 0.688 0.861 1.066 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.174 3.579 3.883
20 0.687 0.860 1.064 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.153 3.552 3.850
21 0.686 0.859 1.063 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.135 3.527 3.819
22 0.686 0.858 1.061 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.119 3.505 3.792
23 0.685 0.858 1.060 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.104 3.485 3.767
24 0.685 0.857 1.059 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.091 3.467 3.745
25 0.684 0.856 1.058 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.078 3.450 3.725
26 0.684 0.856 1.058 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.067 3.435 3.707
27 0.684 0.855 1.057 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.057 3.421 3.690
28 0.683 0.855 1.056 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.047 3.408 3.674
29 0.683 0.854 1.055 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.038 3.396 3.659
30 0.683 0.854 1.055 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.030 3.385 3.646
40 0.681 0.851 1.050 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 2.971 3.307 3.551
50 0.679 0.849 1.047 1.299 1.676 2.009 2.403 2.678 2.937 3.261 3.496
60 0.679 0.848 1.045 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 2.915 3.232 3.460
80 0.678 0.846 1.043 1.292 1.664 1.990 2.374 2.639 2.887 3.195 3.416
100 0.677 0.845 1.042 1.290 1.660 1.984 2.364 2.626 2.871 3.174 3.390
120 0.677 0.845 1.041 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617 2.860 3.160 3.373
∞ 0.674 0.842 1.036 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 2.807 3.090 3.291
2
Solutions
Exercice 1:
