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Mesures de risques

Les agents face à une situation risquée ont besoin de comparer des positions ou des actions. Mais aujourd'hui, les établissements financiers (avec Bâle II) et les compagnies d'assurance (avec Solvabilité II) doivent surtout constituer des réserves pour faire face aux risques pris, c'est-à-dire qu'elle leur faut une quantification du risque pris. Il peut s'agir d'un risque de marché (changement de la valeur d'un titre), de crédit (risque de ne pas satisfaire ses engagements suite à un défaut), opérationel (défaillance d'un processus interne, ou externe), voire de modèle (supposer les rendements Gaussiens alors qu'ils ne le sont pas).