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Cours et exercices corrigés

Abstract

B. La représentation générale C. La représentation ARMAX II. Estimation des paramètres A. Méthode d'estimation B. Détermination du nombre de retards C. Prévision III. Dynamique d'un modèle VAR A. Représentation VMA d'un processus VAR B. Analyse et orthogonalisation des « chocs » C. Décomposition de la variance D. Choix de l'ordre de décomposition IV. La causalité A. Causalité au sens de Granger B. Causalité au sens de Sims Avant-propos IX Cette neuvième édition est enrichie de nouveaux exercices et des développements les plus récents de l'économétrie. Ce livre couvre tous les champs de l'économétrie : régression simple et multiple, violation des hypothèses (hétéroscédasticité, autocorrélation des erreurs, variables explicatives aléatoires), modèle à décalage, analyse des séries temporelles, tests de racine unitaire, équations multiples, VAR, cointégration, VECM, économétrie des variables qualitatives et des données de panel… Sur l'ensemble de ces thèmes, ce livre vous propose un cours, des exercices corrigés, et une présentation des logiciels d'économétrie les plus répandus. Souhaitons qu'il corresponde à votre attente. En effet, nous avons voulu, par une alternance systématique de cours et d'exercices, répondre à un besoin pédagogique qui est de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et ainsi, d'utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours ; les exercices sont repérés grâce à un bandeau grisé. De surcroît, le recours à des logiciels 1 , lors de la résolution des exercices, permet une découverte de ces outils et donne une dimension pratique que recherchent l'étudiant et le praticien. Afin que le lecteur puisse lui-même refaire les exercices, les données utilisées (sous format Excel, ASCII, RATS et Eviews) ainsi que les programmes de traitement « Batch » de Eviews ou de RATS sont disponibles gratuitement par téléchargement sur le serveur web : http://regisbourbonnais.dauphine.fr Pour chaque exercice faisant appel à un fichier de données, le nom du fichier est cité en tête de l'exercice et repéré par l'icône suivante : Nous avons voulu faire de ce manuel un livre d'apprentissage facilement accessible ; c'est pourquoi les démonstrations les plus complexes font l'objet de renvois à une bibliographie plus spécialisée. Cependant, il convient de préciser que l'économétrie fait appel à des notions d'algèbre linéaire et d'induction statistique qu'il est souhaitable de connaître. 1. Trois logiciels sont utilisés : EXCEL (© Microsoft), RATS (© Var Econometrics version 3 et Estima version 4), Eviews (© Quantitative Micro Software). Nous recommandons aussi particulièrement le logiciel GRETL (http://gretl.sourceforge.net) qui est un logiciel d'économétrie gratuit, complet et très facile d'apprentissage. 1. Les lecteurs souhaitant faire des commentaires ou des remarques peuvent me contacter : Régis Bourbonnais,