MODEL HIBRID FUNGSI TRANSFER MULTI INPUT DAN OUTLIER (Pada Data Pengaruh Nilai Kurs Rupiah dan Indeks Hang Seng Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan)
Jurnal Mahasiswa Statistik, Sep 3, 2015
Model fungsi transfer multi input merupakan model yang terbentuk berdasarkan penggabungan dari ka... more Model fungsi transfer multi input merupakan model yang terbentuk berdasarkan penggabungan dari karakteristik analisis regresi linier dan ARIMA. Seperti halnya model regresi dan ARIMA, model fungsi transfer pun tidak mampu mendeteksi dan menangani outlier. Ketidakmampuan model mendeteksi dan menangani outlier dapat mempengaruhi analisis data seperti pendugaan parameter dan peramalan. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan dan meramalkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) harian, serta mengetahui berapa lama dampak outlier menggunakan model hibrid fungsi transfer multi input dan outlier dengan tiga tipe outlier, yaitu AO, LS dan TC. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah closing IHSG harian dengan deret input kurs rupiah terhadap Dolar dan Indeks Hang Seng (HSI) dari tanggal 4 Januari 2010 sampai 21 November 2014. Hasil pemodelan dengan model hibrid fungsi transfer multi input dengan orde (0,0,0)(0,0,0)([2,4],[3]) dan outlier dengan tipe LS menunjukan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan pada hari tertentu berkaitan dengan IHSG satu hingga lima hari sebelumnya, nilai tukar rupiah dan HIS pada hari tersebut hingga lima hari sebelumnya, serta berkaitan juga dengan sisaannya pada hari tersebut dan tiga hari sebelumnya. Pada pemodelan hibrid fungsi transfer multi input dan outlier secara serempak terdapat satu outlier yang signifikan dan layak, yaitu outlier tipe LS pada pengamatan ke-96 atau tepatnya pada tanggal 26 Mei 2010. Hasil peramalan nilai IHSG pada tanggal 24 November 2014 diperkirakan sebesar 5,080.34 poi
Uploads
Papers by silvia netsyah