Universitatea ,,tefan cel Mare, Suceava
Facultatea de tiine Economice i Administraie Public
REGRESIA LINIAR MULTIPL
Moroan Adelina Maria
Informatic Economic
an II
Universitatea ,,tefan cel Mare, Suceava
Facultatea de tiine Economice i Administraie Public
I. Introducere
n crearea acestui proiect am pornit de la datele preluate de pe site-ul Bursei de Valori Bucureti,
seciunea Tranzacii, Istoric tranzacionare. Firma ale crei date de tranzacionare au fost preluate se numete
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Dac n cazul regresiei simple am folosit o variabil independent i una
dependent, n cazul regresiei liniare multiple am folosit o variabil dependent i dou variabile
independente. Datele prelevate de la aceast firm se refer la volumul, valoarea i numrul de tranzacii
efectuate n cadrul Bursei de Valori n intervalul 14 martie - 29 aprilie, acestea fiind i variabilele care vor
sta la baza constituirii bazei noastre de date.
II.
Definirea variabilelor i introducerea datelor in tabele
Pentru nceput, am introdus variabilele folosind fereastra Data Editor i selectnd ulterior Variable View,
pentru a le stabili atributele. Dup stabilirea atributelor, am trecut la introducerea datelor n baza de date,
folosindu-m de foaia Data View.
Universitatea ,,tefan cel Mare, Suceava
Facultatea de tiine Economice i Administraie Public
III.
Logaritmarea
Pentru a normaliza datele prezentate n tabelul de mai sus, am optat pentru metoda logaritmrii
variabilelor, dupa cum se poate vedea mai jos.
Vom obine urmtorul rezultat:
Universitatea ,,tefan cel Mare, Suceava
Facultatea de tiine Economice i Administraie Public
IV.Analiza datelor
IV.1. Estimarea parametrilor modelului
Rezultatele estimrii modelului de pia prin metoda celor mai mici ptrate pentru valoarea tranzaciilor
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. n perioada 14 martie 29 aprilie sunt prezentate n urmatoarele tabele:
Sumarul modelului:
4
Universitatea ,,tefan cel Mare, Suceava
Facultatea de tiine Economice i Administraie Public
Model Summary
Model
R Square
,987
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
,974
,972
,17618
a. Predictors: (Constant), Tranzactiilog, Volumlog
Tabelul Model Summary conine informaiile care privesc coeficientul de corelaie i eroarea
standard a estimaiei. De remarcat coeficientul de determinare R2 ajustat care exprim ct la sut din
variana variabilei dependente este explicat de ecuaia de regresie. n cazul nostru, 97% din variana
variabilei independente este explicat de ecuaia de regresie.
Variabilele modelului de regresie
Variables Entered/Removed
Model
Estimarea modelului de
Variables
Variables
Entered
Removed
Tranzactiilog,
Volumlog
Method
. Enter
regresie
a. Dependent Variable: Valoarelog
b. All requested variables entered.
Coefficients
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Sig.
Coefficients
B
Std. Error
(Constant)
5,549
,352
Volumlog
,954
,049
Tranzactiilog
,019
,135
a. Dependent Variable: Valoarelog
Beta
15,741
,000
,981
19,383
,000
,007
,142
,888
Universitatea ,,tefan cel Mare, Suceava
Facultatea de tiine Economice i Administraie Public
Tabelul Coefficients conine informaiile privind coeficienii: coloana B - valoarea
coeficientului, Std. Error - eroarea standard a coeficientului (abaterea standard n distribuia
de sondaj a coeficientului), Beta - valoarea coeficientului standardizat (arat cu cte abateri
standard se modific Y dac X se modific cu o abatere standard), t - statistica testului de semnificaie a
coeficientului, Sig. - probabilitatea critic a testului. Prin urmare, un coeficient este semnificativ (diferit de
zero n ecuaia de regresie) dac Sig < . n cazul nostru, probabilitatea critic a testului sau Sig este 0
pentru Volum i 0, 291 pentru Tranzacii, ceea ce nseamn c Volumul este semnificativ pentru a face
estimri, n timp ce Tranzacii este mai puin semnificativ, deoarece valoarea sa este mai mare dect 0,1.
Uitndu-ne la coloana B, putem spune c, cu fiecare unitate de volum care crete, valoarea va crete
cu 954 de uniti, variabila Tranzacii meninndu-se constant.
Testarea modelului de regresie
ANOVA
Model
Sum of Squares
Regression
Residual
Total
df
Mean Square
33,965
16,982
,900
29
,031
34,865
31
F
547,138
Sig.
,000
a. Dependent Variable: Valoarelog
b. Predictors: (Constant), Tranzactiilog, Volumlog
n tabelul ANOVA, informaia important este statistica F cu ajutorul creia se testeaz semnificaia
global a variabilelor independente. Pe coloana Sig. este afiat probabilitatea critic a testului, astfel c
dac Sig < se respinge ipoteza lipsei de semnificaie a variabilelor independente n favoarea ipotezei c
modelul regresional este unul semnificativ. Aadar, cu ct valoarea lui F este mai mare, putem afirma cu mai
mare siguran c modelul este semnificativ i relevant pentru viitoare predicii. Putem afirma acelai lucru
despre modelul nostru, ntruct valoarea cui F este de 547, 138. Se mai spune c testul este un test de
semnificaie asupra lui R2.
III.3. Raportul de corelaie i cel de determinaie
Testul Kolmogorov-Smirnov este utilizat pentru a testa dac distribuia erorilor urmeaz o lege de
distribuie normal. Aplicat la baza noastr de date, obinem urmtorul tabel:
Tests of Normality
Universitatea ,,tefan cel Mare, Suceava
Facultatea de tiine Economice i Administraie Public
a
Kolmogorov-Smirnov
Statistic
df
Shapiro-Wilk
Sig.
Statistic
df
Sig.
,936
32
,060
Volumlog
,120
32
,200
Valoarelog
,142
32
,099
,918
32
,018
32
,960
32
,267
Tranzactii
,091
,200
*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction
n cadrul acestui table, urmrim dac valoarea lui Sig este mai mare sau mai mica dect 0,05. Dac
valoarea este mai mica dect 0,05, atunci datele introduse nu urmeaz o lege de distribuie normal. n acest
table ns, rezultatele ne arat c valoarea Sig este mai mare dect 0,05, ceea ce nseamn c se urmeaz o
lege de distribuie normal.
Rezulatele testrii coeficientului de corelaie Pearson
Correlations
Volumlog
Pearson Correlation
Volumlog
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Tranzactiilog
Sig. (2-tailed)
N
Tranzactiilog
,808
**
,000
32
32
**
,808
,000
32
32
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Dup cum se poate observa n tabelul de mai sus, toate valorile coeficientului de corelaie Pearson se
apropie de 1, de unde deducem c ntre cele dou variabile exist o corelaie direct.
Universitatea ,,tefan cel Mare, Suceava
Facultatea de tiine Economice i Administraie Public
IV.Concluzie
n urma analizei efectuate, se poate trage concluzia c variaia preurilor aciunilor nu depinde de
preul efectiv al acestora.
