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Copilot
Claro! Vamos fazer uma análise completa sobre risco de empréstimo, desde a análise inicial dos dados
até a criação de modelos preditivos. Vou dividir o processo em várias etapas para facilitar o
entendimento.
1. Coleta e Preparação dos Dados
Coleta de Dados
Os dados podem ser coletados de diversas fontes, como bancos de dados internos, agências de crédito,
ou fontes públicas. As variáveis que você mencionou são:
Idade (Age)
Sexo (Sex)
Trabalho (Job)
Habitação (Housing)
Contas Poupança (Saving accounts)
Conta à Ordem (Checking account)
Valor do Crédito (Credit amount)
Duração (Duration)
Finalidade (Purpose)
Risco (Risk) - variável alvo
Preparação dos Dados
1. Importação dos Dados:
import pandas as pd
data = pd.read_csv('dados_credito.csv')
2. Exploração Inicial:
print(data.head())
print(data.info())
print(data.describe())
3. Tratamento de Valores Ausentes:
data = data.dropna() # Remoção de valores ausentes
4. Codificação de Variáveis Categóricas:
data = pd.get_dummies(data, drop_first=True)
2. Análise Exploratória de Dados (EDA)
Visualizações
Utilize gráficos para entender a distribuição das variáveis.
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
# Distribuição da Idade
sns.histplot(data['Age'])
plt.title('Distribuição da Idade')
plt.show()
# Distribuição do Sexo
sns.countplot(x='Sex', data=data)
plt.title('Distribuição do Sexo')
plt.show()
# Distribuição do Trabalho
sns.countplot(x='Job', data=data)
plt.title('Distribuição do Trabalho')
plt.show()
# Distribuição da Habitação
sns.countplot(x='Housing', data=data)
plt.title('Distribuição da Habitação')
plt.show()
# Distribuição das Contas Poupança
sns.countplot(x='Saving accounts', data=data)
plt.title('Distribuição das Contas Poupança')
plt.show()
# Distribuição das Contas à Ordem
sns.countplot(x='Checking account', data=data)
plt.title('Distribuição das Contas à Ordem')
plt.show()
# Distribuição do Valor do Crédito
sns.histplot(data['Credit amount'])
plt.title('Distribuição do Valor do Crédito')
plt.show()
# Distribuição da Duração
sns.histplot(data['Duration'])
plt.title('Distribuição da Duração')
plt.show()
# Distribuição da Finalidade
sns.countplot(x='Purpose', data=data)
plt.title('Distribuição da Finalidade')
plt.show()
# Distribuição do Risco
sns.countplot(x='Risk', data=data)
plt.title('Distribuição do Risco')
plt.show()
3. Modelagem Preditiva
Divisão dos Dados
Divida os dados em conjuntos de treino e teste.
from sklearn.model_selection import train_test_split
X = data.drop('Risk', axis=1)
y = data['Risk']
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
Seleção e Treinamento de Modelos
Vamos usar alguns modelos de machine learning para prever o risco de crédito.
1. Regressão Logística:
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
model_lr = LogisticRegression()
model_lr.fit(X_train, y_train)
2. Árvore de Decisão:
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
model_dt = DecisionTreeClassifier()
model_dt.fit(X_train, y_train)
3. Random Forest:
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
model_rf = RandomForestClassifier()
model_rf.fit(X_train, y_train)
Avaliação dos Modelos
Avalie o desempenho dos modelos usando métricas como AUC-ROC, precisão e recall.
from sklearn.metrics import roc_auc_score, accuracy_score, recall_score, precision_score
# Avaliação da Regressão Logística
y_pred_lr = model_lr.predict(X_test)
print('Regressão Logística - AUC-ROC:', roc_auc_score(y_test, y_pred_lr))
print('Regressão Logística - Acurácia:', accuracy_score(y_test, y_pred_lr))
print('Regressão Logística - Recall:', recall_score(y_test, y_pred_lr))
print('Regressão Logística - Precisão:', precision_score(y_test, y_pred_lr))
# Avaliação da Árvore de Decisão
y_pred_dt = model_dt.predict(X_test)
print('Árvore de Decisão - AUC-ROC:', roc_auc_score(y_test, y_pred_dt))
print('Árvore de Decisão - Acurácia:', accuracy_score(y_test, y_pred_dt))
print('Árvore de Decisão - Recall:', recall_score(y_test, y_pred_dt))
print('Árvore de Decisão - Precisão:', precision_score(y_test, y_pred_dt))
# Avaliação do Random Forest
y_pred_rf = model_rf.predict(X_test)
print('Random Forest - AUC-ROC:', roc_auc_score(y_test, y_pred_rf))
print('Random Forest - Acurácia:', accuracy_score(y_test, y_pred_rf))
print('Random Forest - Recall:', recall_score(y_test, y_pred_rf))
print('Random Forest - Precisão:', precision_score(y_test, y_pred_rf))
4. Implementação e Uso dos Modelos
:
Deploy do Modelo
Implemente o modelo em um ambiente de produção para que possa ser utilizado em tempo real.
Monitoramento
Monitore o desempenho do modelo e ajuste conforme necessário para garantir a precisão contínua.
5. Conclusão
Resultados: Resuma os principais resultados obtidos com os modelos.
Próximos Passos: Sugira melhorias e próximos passos, como a inclusão de novas variáveis ou
o uso de técnicas mais avançadas de machine learning.
Onde Usar Esses Modelos
Os modelos preditivos de risco de crédito podem ser usados em várias áreas, como:
Concessão de Empréstimos: Avaliar a probabilidade de inadimplência antes de conceder um
empréstimo.
Gestão de Carteira de Crédito: Monitorar a saúde da carteira de crédito e tomar decisões
proativas.
Marketing: Identificar clientes com baixo risco para campanhas de marketing direcionadas.
Compliance: Garantir que a instituição financeira esteja em conformidade com as
regulamentações de crédito.
Se precisar de mais detalhes ou ajuda com alguma parte específica, estou aqui para ajudar!
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