Um Primeiro Curso de Equações Diferenciais

Prof. Romildo Nascimento de Lima

UFCG - CCT -UAMat

Sumário

1 Introdução às Equações Diferenciais 8

1.1 Terminologia e Definições Básicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2 Equações Diferenciais de Primeira Ordem 15

2.1 Teoria Preliminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.2 Métodos de Resolução: Equações de Variáveis Separáveis . . . . . . . . . . 17

2.3 Métodos de Resolução: Equações Homogêneas . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.4 Métodos de Resolução: Equações Exatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.5 Métodos de Resolução: Equações Lineares de 1a Ordem . . . . . . . . . . . 24

2.6 Fatores Integrantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.7 Substituições . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.7.1 Equação de Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.7.2 Equação de Ricatti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.7.3 Outras Substituições . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.8 Método de Picard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

1
3 Aplicações das Equações Diferenciais de Primeira Ordem 34

3.1 Trajetórias Ortogonais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.2 Aplicações de Equações Lineares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.3 Aplicações de Equações Não-Lineares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4 Equações Diferenciais Lineares de Segunda Ordem 43

4.1 Equações Homogêneas com Coeficientes Constantes . . . . . . . . . . . . . 43

4.2 Soluções de Equações Lineares Homogêneas; o Wronskiano . . . . . . . . . 46

4.3 Raı́zes Complexas da Equação Caracterı́stica . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4.4 Raı́zes Repetidas; Redução de Ordem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4.5 Equações Não-Homogêneas; Método dos Coeficientes indeterminados . . . 58

4.6 Variação dos Parâmetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

4.7 Uma Equação com Coeficientes Não-Constantes . . . . . . . . . . . . . . . 66

5 Aplicações das Equações Diferenciais de Segunda Ordem 69

5.1 Movimento Harmônico Simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

5.2 Movimento Amortecido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

6 Equações Lineares de Ordem Mais Alta 75

6.1 Teoria Geral para EDL’s de Ordem n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

6.2 Equações Homogêneas com Coeficientes Constantes . . . . . . . . . . . . . 77

6.3 Método dos Coeficientes Indeterminados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

2
 6.4 Variação de Parâmetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

7 Sistemas de Equações Diferenciais Lineares de Primeira Ordem 83

7.1 Matrizes e Sistemas de EDL’s de Primeira Ordem . . . . . . . . . . . . . . 83

7.2 Sistemas Lineares Homogêneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

7.2.1 Autovalores Reais e Distintos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

7.2.2 Autovalores Complexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

7.2.3 Autovalores Repetidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

7.3 Coeficientes Indeterminados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

7.4 Variação dos Parâmetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

7.5 Exponencial de uma Matriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

8 Equações Diferenciais com Coeficientes Variáveis: Soluções em Série 103

8.1 Soluções em Torno de Pontos Ordinários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

8.2 Soluções em Torno de Pontos Singulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

8.2.1 Pontos Singulares Regulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

8.2.2 Soluções em Série Perto de um Ponto Singular Regular, Parte 1 . . 108

8.2.3 Soluções em Série Perto de um Ponto Singular Regular, Parte 2 . . 110

Referências Bibliográficas 115

3
Prefácio

Importância das Equações Diferenciais

Dentro da Matemática, as Equações Diferenciais têm um papel relevante na ligação e

interação com outras Ciências, desde sua origem em problemas ligados à Fı́sica e recen-
temente como ferramenta indispensável à Biologia com todas suas ramificações, compar-
tilhando amplamente com alguns ramos da Engenharia, Quı́mica e Economia.

Em geral, uma equação diferencial envolve derivadas de uma ou mais variáveis depen-
dentes (chamadas de incógnitas), em uma ordem a uma ou mais variáveis independentes.
Existem fundamentalmente dois tipos de equações diferenciais: (i) as equações diferen-
ciais ordinárias (EDO’s), que envolvem derivadas de uma ou mais variáveis dependentes
em ordem a uma única variável independente, isto é, variam somente com relação a uma
variável, e (ii) as equações diferenciais parciais (EDP’s), que envolvem derivadas parciais
de uma ou mais variáveis dependentes em ordem a mais do que uma variável independente,
isto é, variando com relação a duas ou mais variáveis.

Desta forma, a motivação para estudar Equações Diferenciais surgi na busca por com-
preender de forma abrangente alguns fenômenos da natureza que são modelados pelas
Equações Diferenciais. Neste sentido, tornou-se necessário o estudo mais aprofundado a
respeito das EDO’s, observando suas propriedades, caracterı́sticas e posteriores aplicações
em alguns ramos cientı́ficos, principalmente relacionados à Engenharia.

4
Um Pouco de História

A Teoria de Equações Diferenciais surgiu juntamente com o Cálculo Diferencial e

Integral por volta do século XVI. Uma de suas primeiras aplicações deve-se a Isaac Newton
(1642-1727) que mostrou, utilizando Equações Diferenciais, que a força que mantém a Lua
em sua órbita é a mesma que causa a queda dos objetos no chão.

Ainda no século XVII, Edmond Halley (1656-1742) analisou a órbita de alguns cometas
e utilizando Equações Diferenciais previu o ano em que o cometa retornaria, o que de fato
aconteceu. Cálculos numéricos permitiram a Jean Joseph Le Verrier (1811-1877) e John
Couch Adams (1819-1892) descobrir o planeta Netuno, o qual foi observado em 18 de
setembro de 1846.

Com o passar dos anos a teoria de Equações Diferenciais foi sendo estendida a outras
áreas do conhecimento humano, e atualmente pode-se encontrar aplicações desta teoria em
engenharia, biologia, medicina, negócios, etc. Podemos citar, como exemplo, as equações
de Lorenz que tem sido aplicada na análise do mercado financeiro.

Teoria Geral

A teoria de Equações Diferenciais possui três ramos principais: os métodos exatos que
se destinam a obter todas as soluções de uma dada equação, os métodos numéricos que são
indicados para obter com razoável precisão soluções particulares de uma dada equação,
e os métodos qualitativos que são usados para investigar propriedades das soluções sem
necessariamente encontrá-las.

Uma vez que poucas classes de equações podem ser completamente resolvidas, os
métodos exatos tem um campo de aplicação bastante restrito. Com a invenção de com-
putadores cada vez mais modernos os métodos numéricos tem progredido consideravel-
mente, mas são limitados uma vez que oferecem boas aproximações localmente, mas não
são adequados para análises de problemas que envolvem prognósticos a longo prazo. Os

5
métodos qualitativos são eficientes para analisar comportamentos caóticos ou assintóticos,
e questões de estabilidade. A principal corrente dos métodos qualitativos começou a ser
desenvolvida aproximadamente no fim do século XIX. E o Brasil conta com excelentes pes-
quisadores que tem dedicado sua pesquisa à análise qualitativa de soluções de Equações
Diferenciais.

Objetivo destas notas de aula

Estas notas de aula, foram escritas com o objetivo de auxiliar o roteiro de estudo dos
professores e alunos das disciplinas de Equações Diferenciais Lineares (EDL) e Equações
Diferenciais (ED), cursos introdutórios de Equações Diferenciais Ordinárias ministrados
na UFCG - Campina Grande.

Em verdade, existem muitos livros introdutórios de Equações Diferenciais, cada um

com suas caracterı́sticas peculiares. Como forma de seguir o melhor roteiro possı́vel
nas disciplinas, extrai ”pedaços”de vários livros, todos os citados nas referências, para
construir as notas de aula. Porém é muito importante destacar a importância de LER
os livros citados nas referências, eles formam um material bem completo para cursos
introdutórios.

Pré-Requisitos para estudar Equações Diferenciais

Estas notas de aula, ou melhor, as disciplinas para as quais foram feitas as notas,
tem pré-requisitos que de forma alguma podem ser desprezados. Os pré-requisitos básicos
são os cursos de Cálculo Diferencial e Integral I e II, além de um curso básico de
Álgebra Linear. É válido destacar, muitas vezes, a maior dificuldade dos alunos em
Equações Diferencias, não é os conceitos das Equações Diferencias, em verdade a maior
dificuldade são conceitos de Limite, Derivada, Integral, Séries, Espaço Vetorial, Bases,
Autovalores, Autovetores,... ou seja, conceitos que são pré-requisitos. Daı́, se você irá

6
iniciar o estudo destas notas, é bom ter isso em mente.

Recado Final aos Leitores

Caros leitores, fiquem a vontade pra fazer todas as correções possı́veis destas notas e
estou disponı́vel a sugestões... Quem sabe daqui podemos produzir em livro de Equações
Diferenciais...

Bons Estudos!!!

Romildo Nascimento de Lima

7
Capı́tulo 1

Introdução às Equações Diferenciais

1.1 Terminologia e Definições Básicas

Nos cursos de Cálculo: dada uma função y = f (x), a derivada

dy
= f 0 (x)
dx
é também, ela mesma, uma função de x e é calculada por regras apropriadas. Por exemplo,
2
se y = ex , então
dy 2 dy
= 2xex ou = 2xy. (1.1)
dx dx
O problema com o qual nos deparamos neste curso não é: dada uma função y = f (x), en-
contre sua derivada. Nosso problema é: dada uma equação como dy/dx = 2xy, encontre,
de algum modo, uma função y = f (x) que satisfaça a equação. Em outras palavras, nós
queremos resolver Equações Diferenciais.

Definição 1. Uma equação que contém as derivadas (ou diferenciais) de uma ou mais
variáveis dependentes, em relação a uma ou mais variáveis independentes, é chamada de
Equações Diferenciais (ED).

Equações diferenciais são classificadas de acordo com o tipo, a ordem e a lineari-

dade.

8
Classificação pelo Tipo

Se uma equação contém somente derivadas ordinárias de uma ou mais variáveis de-
pendentes, com relação a uma única variável independente, ela é chamada de Equação
Diferencial Ordinária (EDO).

Exemplos 1.

dy
a) − 5y = 1
dt
b) (y − x)dx + 4xdy = 0
du dv
c) − =x
dx dx
d2 y dy
d) 2
− 2 + 6y = 0
dx dx

são equações diferenciais ordinárias. Uma equação que envolve as derivadas parciais de
uma ou mais variáveis dependentes de duas ou mais variáveis independentes é chamada
de Equação Diferencial Parcial (EDP).

Exemplos 2.

∂u ∂v
a) =−
∂y ∂x
∂u ∂u
b) x +y =u
∂x ∂y
∂ 2u ∂ 2u ∂u
c) 2
= 2 −2
∂x ∂t ∂t

são equações diferenciais parciais.

9
Classificação pela Ordem

A derivada de maior ordem em uma equação diferencial é, por definição, a ordem da
equação. Por exemplo, 3
d2 y

dy
+5 − 4y = ex
dx2 dx
é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem (ou de ordem dois). Como a
equação diferencial (y − x)dx + 4xdy = 0 pode ser escrita na forma
dy
4x +y =x
dx
trata-se, então, de uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. A equação
∂ 4u ∂ 2u
a2 + 2 =0
∂x4 ∂t
é uma equação diferencial parcial de quarta ordem.

Embora as equações diferenciais parciais sejam muito importantes, seu estudo depende
de um bom conhecimento da teoria de equações diferenciais ordinárias.

Uma equação diferencial ordinária geral de n−ésima ordem é freqüentemente repre-

sentada pelo simbolismo
dn y
 
dy
F x, y, , · · · , n = 0. (1.2)
dx dx
O que vem a seguir é um caso especial de (1.1).

Classificação como Linear ou não-Linear

Uma equação diferencial ordinária é chamada de linear quando pode ser escrita na
forma
dn y dn−1 y dy
an (x) n
+ a n−1 (x) n−1
+ · · · + a1 (x) + a0 (x)y = g(x).
dx dx dx
Observe que as equações diferenciais lineares são caracterizadas por duas propriedades:

(i) A variável dependente y e todas as suas derivadas são do primeiro grau, ou seja, a
potência de cada termo envolvendo y é 1.

10
 (ii) Cada coeficiente depende apenas da variável independente x.

Uma equação que não é linear é chamada de não-linear.

Exemplos 3.

a) xdy + ydx = 0

b) y 00 − 2y 0 + y = 0
d3 y 2
2d y dy
c) x3 3
− x 2
+ 3x + 5y = ex
dx dx dx

são EDO’s lineares de primeira, segunda e terceira ordens, respectivamente. Por outro
lado,
d3 y
yy 00 − 2y 0 = x ou 3
+ y2 = 0
dx
são EDO’s não-lineares de segunda e terceira ordens, respectivamente.

Soluções

Como mencionamos antes, nosso objetivo é resolver ou encontrar soluções para EDO’s.

Definição 2. Qualquer função f definida em algum intervalo I, que, quando substituı́da

na equação diferencial, reduz a equação a uma identidade, é chamada de solução para a
equação no intervalo.

Em outras palavras, uma solução para uma EDO

F (x, y, y 0 , · · · , y (n) ) = 0

é uma função f que possui pelo menos n derivadas e satisfaz a equação, ou seja,

F (x, f (x), f 0 (x), · · · , f (n) (x)) = 0

para todo x ∈ I.

11
Exemplo 1. Verifique que y = x4 /16 é uma solução para a equação não-linear
dy
= xy 1/2 , no intervalo (−∞, ∞).
dx
Exemplo 2. Verifique que y = xex é uma solução para a equação linear

y 00 − 2y 0 + y = 0, no intervalo (−∞, ∞).

Nem toda equação diferencial que escrevemos possui necessariamente uma solução.
Por exemplo:  2
dy
+1=0 e (y 0 )2 + y 2 + 4 = 0
dx
não possuem soluções. Por outro lado, a equação de segunda ordem (y 00 )2 + 10y 4 = 0
possui somente uma solução real.

Soluções Explı́citas e Implı́citas

Uma solução para a EDO (1.2) que pode ser escrita na forma y = f (x) é chamada de
solução explı́cita. Dizemos que uma relação G(x, y) = 0 é uma solução implı́cita de
uma EDO em um intervalo I, se ela define uma ou mais soluções explı́citas em I.

Exemplo 3. Para −2 < x < 2, a relação x2 + y 2 − 4 = 0 é uma solução implı́cita para a

dy x
EDO =− .
dx y

Número de soluções

É muito importante se acostumar com o fato de que uma dada EDO, geralmente possui
um número infinito de soluções.

Exemplo 4. Para qualquer valor de c, a função y = c/x + 1 é uma solução da EDO de

primeira ordem
dy
x +y =1
dx
no intervalo (0, ∞).

12
Exemplo 5.

a) As funções y = c1 cos(4x) e y = c2 sen(4x), em que c1 e c2 são constantes arbitrárias,

são soluções para a EDO y 00 + 16y = 0.

b) A soma de duas soluções da parte (a), y = c1 cos(4x) + c2 sen(4x), também é uma

solução para y 00 + 16y = 0.

Exemplo 6. Verifique que

y = ex , y = e−x , y = c1 ex , y = c2 e−x e y = c1 ex + c2 e−x

são soluções da EDO linear de segunda ordem y 00 − y = 0.

Exemplo 7. Qualquer função da famı́lia a um parâmetro y = cx4 é uma solução para a

equação diferencial xy 0 − 4y = 0. A função definida por partes

 −x4 , x < 0
y=
 x4 , x ≥ 0

é também uma solução.

Mais terminologia

Quando resolvemos uma EDO de primeira ordem F (x, y, y 0 ) = 0, normalmente obte-

mos uma famı́lia de curvas ou funções G(x, y, c) = 0, contendo um parâmetro arbitrário
tal que cada membro da famı́lia é uma solução da EDO. Na verdade, quando resolvemos
uma equação de n−ésima ordem F (x, y, y 0 , · · · , y (n) ) = 0, em que y (n) significa dn y/dxn ,
esperamos uma famı́lia a n−parâmetros de soluções G(x, y, c1 , · · · , cn ) = 0.

Uma solução para uma EDO que não depende de parâmetros arbitrários é chamada
de solução particular. Uma maneira de obter uma solução particular é escolher valores
especı́ficos para o(s) parâmetro(s) na famı́lia de soluções. Por exemplo, é fácil ver que
y = cex é uma famı́lia a um parâmetro de soluções para a equação de primeira ordem

13
muito simples y 0 = y. Para c = 0, −2 e 5, obtemos as soluções particulares y = 0,
y = −2ex e y = 5ex , respectivamente.

Às vezes, uma equação diferencial possui uma solução que não pode ser obtida espe-
cificando os parâmetros em uma famı́lia de soluções. Tal solução é chamada de solução
singular.

Se toda solução para F (x, y, y 0 , · · · , y (n) ) = 0 no intervalo I pode ser obtida de

G(x, y, c1 , · · · , cn ) = 0 por uma escolha apropriada dos ci , i = 1, · · · , n, dizemos que
a famı́lia a n−parâmetros é uma solução geral, ou completa, para a EDO.

14
Capı́tulo 2

Equações Diferenciais de Primeira

Ordem

2.1 Teoria Preliminar

Problema de Valor Inicial

Estamos interessados em resolver uma EDO de primeira ordem

dy
= f (x, y) (2.1)
dx

sujeita à condição inicial y(x0 ) = y0 , em que x0 é um número no intervalo I e y0 é um

número real arbitrário. O problema

dy
Resolva: = f (x, y) Sujeito a: y(x0 ) = y0 (2.2)
dx

é chamado de problema de valor inicial (PVI). Em termos geométricos, estamos

procurando uma solução para a equação diferencial, definida em algum intervalo I tal que
o gráfico da solução passe por um ponto (x0 , y0 ) determinado a priori.

Exemplo 8. Vimos anteriormente que y = cex é uma famı́lia a um parâmetro de soluções

15
para y 0 = y no intervalo (−∞, ∞). Se especificarmos, digamos, y(0) = 3, então y = 3ex
é uma solução do (PVI).

Questões fundamentais surgem quando consideramos um problema de valor inicial

como (2.2):

• Existe uma solução para o problema?

• Se existe uma solução, ela é única?

Em outras palavras, a equação diferencial dy/dx = f (x, y) possui uma solução cujo
gráfico passa pelo ponto (x0 , y0 )? E será que essa solução, se existir, é única?

Exemplo 9. As funções y = 0 e y = x4 /16 satisfazem a equação diferencial e a condição

inicial no problema
dy
= xy 1/2 , y(0) = 0.
dx
Teorema 1 (Existência e Unicidade de Solução - Teorema de Picard). Seja
∂f
R = [a, b] × [c, d], com (x0 , y0 ) pertencente ao interior de R. Se f e são contı́nuas em
∂y
R, então existe um intervalo I centrado em x0 e uma única função y(x) definida em I
que satisfaz o problema de valor inicial (2.2).

Exemplo 10. A equação diferencial

dy
= xy 1/2
dx

possui pelo menos duas soluções cujos gráficos passam por (0, 0). As funções

∂f x
f (x, y) = xy 1/2 e = 1/2
∂y 2y

são contı́nuas no semiplano superior definido por y > 0. Daı́, pelo Teorema 1, dado
um ponto (x0 , y0 ) com y0 > 0, existe algum intervalo em torno de x0 no qual a equação
diferencial dada possui uma única solução y(t), tal que y(x0 ) = y0 .

16
Exemplo 11. O Teorema 1 garante que existe um intervalo contendo x = 0 no qual
y = 3ex é a única solução para o problema de valor inicial do Exemplo 8:

y 0 = y, y(0) = 3.
∂f
Isso segue do fato que f (x, y) = y e = 1 são contı́nuas em todo o plano xy.
∂y
Exemplo 12. Para
dy
= x2 + y 2
dx
∂f
observamos que f (x, y) = x2 + y 2 e = 2y são contı́nuas em todo o plano xy. Logo,
∂y
por qualquer ponto (x0 , y0 ) passa uma e somente uma solução para a equação diferencial.

2.2 Métodos de Resolução: Equações de Variáveis

Separáveis

Comecemos com a mais simples de todas as EDO’s.

Se g(x) é uma função contı́nua dada, então a equação de primeira ordem

dy
= g(x) (2.3)
dx
pode ser resolvida por integração. A solução para (2.3) é
Z
y = g(x)dx + c.

Exemplos 4.

dy
a) = 1 + e2x
dx
dy
b) = sen x
dx
Definição 3 (Equação Separável). Uma equação diferencial da forma
dy g(x)
=
dx h(y)
é chamada Separável (ou tem Variáveis Separáveis).

17
 Observe que, uma equação separável pode ser escrita como

dy
h(y) = g(x). (2.4)
dx

É imediato que (2.4) se reduz a (2.3) quando h(y) = 1.

Agora, se y = f (x) denota uma solução para (2.4), temos

h(f (x))f 0 (x) = g(x),

logo, Z Z
0
h(f (x))f (x)dx = g(x)dx + c. (2.5)

Mas, dy = f 0 (x)dx, assim (2.5) é o mesmo que

Z Z
h(y)dy = g(x)dx + c. (2.6)

Método de solução

A equação (2.6) indica o procedimento na resolução para equações diferenciais se-

paráveis. Uma famı́lia a um parâmetro de soluções, em geral parada implicitamente, é
obtida integrando ambos os lados de h(y)dy = g(x)dx.
dy x−5
Exemplo 13. Resolva = .
dx y2
Exemplo 14. Resolva (1 + x)dy − ydx = 0.

Exemplo 15. Resolva o problema de valor inicial

dy x
=− , y(4) = 3.
dx y

Exemplo 16. Resolva xe−y sen xdx − ydy = 0.

Exemplo 17. Resolva xy 4 dx + (y 2 + 2)e−3x dy = 0.

dy 6x5 − 2x + 1
Exemplo 18. Resolva = .
dx cos y + ey

18
Exemplo 19. Resolva o problema de valor inicial
dy
= y 2 − 4, y(0) = −2.
dx
dy
Exemplo 20. Resolva = e3x+2y .
dx
Exemplo 21. Resolva o problema de valor inicial

x2 y 0 = y − xy, y(−1) = −1.

2.3 Métodos de Resolução: Equações Homogêneas

Definição 4 (Função Homogênea). Se uma função f satisfaz

f (tx, ty) = tn f (x, y) (2.7)

para algum n ∈ R, então dizemos que f é uma Função Homogênea de Grau n.

Exemplos 5.

a) f (x, y) = x2 − 3xy + 5y 2
p
3
b) f (x, y) = x2 + y 2

c) f (x, y) = x3 + y 3 + 1
x
d) f (x, y) = +4
2y
Definição 5 (Equação Homogênea). Uma equação diferencial da forma

M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0 (2.8)

é chamada de Homogênea se ambos os coeficientes M e N são funções homogêneas de

mesmo grau.

Em outras palavras, M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0 é homogênea se

M (tx, ty) = tn M (x, y) e N (tx, ty) = tn N (x, y)

para algum n ∈ R.

19
Método de Solução

Uma equação diferencial homogênea M (x, y)dx+N (x, y)dy = 0 pode ser resolvida por
meio de uma substituição algébrica. Especificamente, a substituição y = ux ou x = vy, em
que u e v são as novas variáveis independentes, transformará a equação em uma equação
diferencial de primeira ordem separável. Para ver isso, seja y = ux; então, sua diferencial
dy = udx + xdu. Substituindo em (2.8), temos

M (x, ux)dx + N (x, ux)[udx + xdu] = 0.

Desta forma,
xn M (1, u)dx + xn N (1, u)[udx + xdu] = 0

ou
[M (1, u) + uN (1, u)]dx + xN (1, u)du = 0,

assim,
dx N (1, u)du
+ = 0.
x M (1, u) + uN (1, u)
A fórmula acima não deve ser memorizada. O melhor é repetir o processo sempre que
for necessário. A prova que a substituição x = vy em (2.8) também leva a uma equação
separável é deixada como exercı́cio.

Exemplos 6. Resolva:

a) (x2 + y 2 )dx + (x2 − xy)dy = 0

b) (x + y)dx + xdy = 0

c) 2x3 ydx + (x4 + y 4 )dy = 0

√
d) (2 xy − y)dx − xdy = 0

e) xdx + (y − 2x)dy = 0
dy x + 3y
f) =
dx 3x + y

20
 Uma equação diferencial homogênea pode sempre ser expressa na forma alternativa

dy y
=F .
dx x
dy
Para ver isso, suponha que escrevamos a equação M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0 como =
dx
f (x, y), em que
M (x, y)
f (x, y) = − .
N (x, y)
A função f (x, y) deve ser necessariamente homogênea de grau zero quando M e N são
homogêneas de grau n. Desta forma,

xn M 1, xy M 1, xy



f (x, y) = − n
=−
.
x N 1, xy N 1, xy
y
A última razão é uma função da forma F . Deixamos como exercı́cio a demonstração
x  
dy x
de que uma equação diferencial homogênea pode também ser escrita como =G .
dx y
Exemplo 22. Resolva o problema de valor inicial

dy
x = y + xey/x , y(1) = 1.
dx

Exemplo 23. Resolva as equações abaixo:

dy y y
a) = ln
dx x x
dy y x
b) = +
dx x y

2.4 Métodos de Resolução: Equações Exatas

Considere a equação diferencial

2x + y 2 + 2xyy 0 = 0. (2.9)

A equação acima não é separável e nem homogênea, de modo que não podemos aplicar
aqui os métodos já estudados para esses tipos de equações. Entretanto, note que a função

21
ψ(x, y) = x2 + xy 2 tem a propriedade
∂ψ ∂ψ
2x + y 2 = , 2xy = . (2.10)
∂x ∂y
Portanto, a equação diferencial pode ser escrita como
∂ψ ∂ψ dy
+ = 0. (2.11)
∂x ∂y dx
Supondo que y é uma função de x e usando a regra da cadeia, podemos escrever a expressão
à esquerda do sinal de igualdade (2.11) como ∂ψ(x, y)/∂x. Então, a equação (2.11) fica
na forma
∂ψ d 2
(x, y) = (x + xy 2 ) = 0. (2.12)
∂x dx
Integrando a equação (2.12), obtemos

ψ(x, y) = x2 + xy 2 = c, (2.13)

onde c é uma constante arbitrária.

Ao resolver a equação (2.9), o passo-chave foi o reconhecimento de que existe uma

função ψ que satisfaz as equações (2.10). De modo geral, seja a equação diferencial
dy
M (x, y) + N (x, y) = 0. (2.14)
dx
Suponha que possamos identificar uma função ψ(x, y) tal que
∂ψ ∂ψ
(x, y) = M (x, y) e (x, y) = N (x, y), (2.15)
∂x ∂y
onde ψ(x, y) = c define y = f (x) implicitamente como uma função diferenciável de x.
Então,
dy ∂ψ ∂ψ dy d
M (x, y) + N (x, y) = + = ψ[x, f (x)]
dx ∂x ∂y dx dx
e a equação diferencial (2.14), torna-se
d
ψ[x, f (x)] = 0. (2.16)
dx
Nesse caso, a equação (2.14) é dita uma equação diferencial exata. Soluções da equação
(2.14), ou da equação equivalente (2.16), são dadas implicitamente por

ψ(x, y) = c. (2.17)

22
Teorema 2 (Critério para uma Equação Diferencial Exata). Sejam M (x, y) e
N (x, y) funções contı́nuas com derivadas parciais contı́nuas em uma região retangular R
definida por a < x < b, c < y < d. Então, uma condição necessária e suficiente para que

M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0

seja uma equação diferencial exata é

∂M ∂N
(x, y) = (x, y), (2.18)
∂y ∂x

para todo (x, y) ∈ R. Ou seja, existe uma função ψ satisfazendo (2.15),

∂ψ ∂ψ
(x, y) = M (x, y) e (x, y) = N (x, y).
∂x ∂y

Método de Solução

Dada a equação diferencial

M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0 (2.19)

mostre primeiro que

∂M ∂N
= .
∂y ∂x
Depois, suponha que
∂f
= M (x, y)
∂x
daı́, podemos encontrar f integrando M (x, y) com relação a x, considerando y constante.
Escrevemos, Z
f (x, y) = M (x, y)dx + g(y), (2.20)

em que a função arbitrária g(y) é a constante de integração. Agora, derivando (2.20) com
∂f
relação a y e supondo = N (x, y):
∂y
Z
∂f ∂
= M (x, y)dx + g 0 (y) = N (x, y).
∂y ∂y

23
Assim, Z
0 ∂
g (y) = N (x, y) − M (x, y)dx. (2.21)
∂y
Finalmente, integre (2.21) com relação a y e substitua o resultado em (2.20). A solução
para a equação é f (x, y) = c.

Exemplos 7. Resolva:

a) 2xydx + (x2 − 1)dy = 0

b) (e2y − y cos(xy))dx + (2xe2y − x cos(xy) + 2y)dy = 0

c) (y cos x + 2xey ) + (sen x + x2 ey − 1)y 0 = 0

d) (3xy + y 2 ) + (x2 + xy)y 0 = 0

Exemplo 24. Resolva o problema de valor inicial

(cos x sen x − xy 2 )dx + y(1 − x2 )dy = 0, y(0) = 2.

Exemplo 25. Resolva o problema de valor inicial

(y 2 cos x − 3x2 y − 2x)dx + (2y sen x − x3 + ln y)dy = 0, y(0) = e

2.5 Métodos de Resolução: Equações Lineares de 1a

Ordem

Definição 6 (Equação Linear de 1a Ordem). Uma equação diferencial da forma

dy
a1 (x) + a0 (x)y = g(x)
dx
é chamada de Equação Diferencial Linear de 1a Ordem.

Dividindo pelo coeficiente a1 (x), obtemos uma forma mais útil de uma equação linear:
dy
+ P (x)y = f (x). (2.22)
dx
Procuramos uma solução para (2.22) em um intervalo I no qual as funções P (x) e f (x)
são contı́nuas. A seguir, estaremos supondo que (2.22) possui solução.

24
Fator de Integração

Observemos que, na equação (2.22), a expressão

dy
+ P (x)y (2.23)
dx
é ”quase”a derivada de um produto. Se assim fosse, determinar a solução se reduziria a
um cálculo de integral. Suponhamos que exista µ(x), tal que
dy d
µ(x) + µ(x)P (x)y = (µ(x) · y) . (2.24)
dx dx
Sendo assim, devemos ter
dµ
= µP (x), (2.25)
dx
ou seja, por Separação de Variáveis, temos que
R
P (x)dx
µ(x) = e . (2.26)

A função µ(x) definida em (2.26) é um Fator de Integração para a equação linear.

Note que não precisamos usar uma constante de integração nas integrais, pois a equação
diferencial não se altera ao multiplicarmos por uma constante. Ainda, µ(x) 6= 0 para todo
x ∈ I, e é contı́nua e diferenciável.

Agora, multiplicando o fator integrante na equação (2.22), obtemos

P (x)dx dy
R R R
P (x)dx P (x)dx
e +e P (x)y = e f (x) (2.27)
dx
e verificamos que podemos escrevê-la como
d h R P (x)dx i R
e y = e P (x)dx f (x). (2.28)
dx
Integrando a última equação, temos
R
Z R
P (x)dx P (x)dx
e y= e f (x)dx + c

ou Z
R R R
−
y=e P (x)dx
e P (x)dx
f (x)dx + ce− P (x)dx
. (2.29)

Em outras palavras, se (2.22) tiver uma solução, ela deverá ser da forma (2.29). Recipro-
camente, é imediato que (2.29) constitui uma famı́lia a um parâmetro de soluções para a
equação (2.22)

25
Resumo do Método

(i) Para resolver uma equação linear de primeira ordem, primeiro coloque-a na forma
(2.22).

(ii) Identifique P (x) e encontre o fator de integração

R
P (x)dx
µ(x) = e .

(iii) Multiplique a equação obtida em (i) pelo fator de integração:

P (x)dx dy
R R R
P (x)dx P (x)dx
e + P (x)e y=e f (x).
dx

(iv) O lado esquerdo da equação em (iii) é a derivada do produto do fator de integração

e a variável dependente y, ou seja,

d R P (x)dx R
[e y] = e P (x)dx f (x).
dx

(v) Integre ambos os lados da equação encontrada em (iv).

Exemplos 8. Resolva as equações:

dy 4
a) x − y = x6 e x
dx x
dy
b) − 3y = 0
dx
dy
c) (4 + x2 ) + 2xy = 4x
dx
d) y 0 − 4y = 4 − x

e) 2y 0 + y = 3x2
dy
f) + y cos t = 0
dt
dy 2t 1
g) + 2
y=
dt 1 + t 1 + t2
1 dy 2y
h) − = x cos x, x>0
x dx x2

26
 Por hipótese, P (x) e f (x) são contı́nuas em um intervalo I e x0 é um ponto desse
intervalo. Então, segue-se do Teorema de Picard que existe uma única solução para o
problema de valor inicial
dy
+ P (x)y = f (x), y(x0 ) = y0 . (2.30)
dx
Exemplos 9. Resolva os PVI’s:

dy
a) + 2xy = x, y(0) = −3
dx
dy
b) x + y = 2x, y(1) = 0
dx
c) xy 0 + 2y = 4x2 , y(1) = 2

d) 2y 0 + xy = 2, y(0) = 1
dy y
e) − = xex , y(1) = e − 1
dx x
dy 4
f) + 4y − e−x = 0, y(0) =
dx 3
Exemplo 26. Encontre uma solução contı́nua satisfazendo

dy  1, 0 ≤ x ≤ 1
+ y = f (x), em que f (x) = , y(0) = 0.
dx  0, x > 1

Exemplo 27. Encontre uma solução contı́nua satisfazendo a equação diferencial e a

condição inicial

dy  1, 0≤x≤3
+ 2y = f (x), f (x) = , y(0) = 0.
dx  0, x>3

2.6 Fatores Integrantes

Algumas vezes é possı́vel converter uma equação diferencial que não é exata em uma
exata multiplicando-se a equação por um fator integrante apropriado. Em um contexto
mais geral, multipliquemos a equação

M (x, y) + N (x, y)y 0 = 0 (2.31)

27
por uma função µ(x, y) e depois tentemos escolher µ de modo que a equação resultante

µ(x, y)M (x, y) + µ(x, y)N (x, y)y 0 = 0 (2.32)

seja exata. Sabemos que, a equação (2.32) será exata se, e somente se,

(µM )y = (µN )x . (2.33)

Como M e N são funções dadas, a equação (2.33) diz que o fator integrante µ tem que
satisfazer a equação diferencial parcial de primeira ordem

M µy − N µx + (My − Nx )µ = 0. (2.34)

Sendo possı́vel determinar uma função µ satisfazendo a equação (2.34), então a equação
(2.32) será exata. E assim, a solução da equação (2.32), pode ser obtida pelo método das
Equações Exatas. A solução encontrada desse modo, também deve satisfazer a equação
(2.31), visto que podemos dividir a equação (2.32) pelo fator integrante µ.

Uma equação diferencial parcial da forma (2.34) pode ter mais de uma solução. Nesse
caso, qualquer uma das soluções pode ser usada como um fator integrante. No entanto,
em muitos casos, determinar este fator integrante é consideravelmente complicado. As
situações mais importantes nas quais fatores integrantes podem ser encontrados, com
certa facilidade, ocorrem quando µ é uma função de só uma das variáveis x ou y, ao invés
de ambas.

Determinemos condições suficientes sobre M e N para que a equação (2.31) tenha um

fator integrante que só depende de x. Supondo que µ é uma função só de x, a derivada
parcial µx , se reduz à derivada ordinária dµ/dx e µy = 0. Fazendo essas substituições na
equação (2.34), encontramos
dµ My − Nx
= µ. (2.35)
dx N
Se (My − Nx )/N é uma função só de x, então existe um fator integrante µ que também
só depende de x. Além disso, µ(x) pode ser encontrado resolvendo a equação (2.35), que
é linear e separável.

28
 Analogamente, se (Nx −My )/M é uma função só de y, então existe um fator integrante
µ que também só depende de y. Além disso, µ(y) pode ser encontrado resolvendo a
equação
dµ Nx − My
= µ. (2.36)
dy M
Exemplos 10. Determine um fator integrante para cada uma das equações abaixo e depois
resolva cada equação.

a) (3xy + y 2 ) + (x2 + xy)y 0 = 0, x > 0.

b) (3x2 y + 2xy + y 3 ) + (x2 + y 2 )y 0 = 0.

c) y + (2xy − e−2y )y 0 = 0, y > 0.

2.7 Substituições

2.7.1 Equação de Bernoulli

A equação diferencial
dy
+ P (x)y = f (x)y n , (2.37)
dx
em que n ∈ R, é chamada de Equação de Bernoulli. Para n = 0 ou n = 1, a equação
(2.37) é linear em y. Agora, se y 6= 0, (2.37) pode ser escrita como
dy
y −n + P (x)y 1−n = f (x). (2.38)
dx
Se fizermos w = y 1−n , n 6= 0, n 6= 1, então
dw dy
= (1 − n)y −n .
dx dx
Com essa substituição, (2.38) transforma-se na equação linear
dw
+ (1 − n)P (x)w = (1 − n)f (x). (2.39)
dx
Resolvendo (2.39) e depois fazendo y 1−n = w, obtemos uma solução para (2.37).

29
Exemplos 11. Resolva:

dy 1
a) + y = xy 2
dx x
b) x2 y 0 + 2xy − y 3 = 0
dy
c) = y(xy 3 − 1)
dx

2.7.2 Equação de Ricatti

A equação diferencial não-linear

dy
= P (x) + Q(x)y + R(x)y 2 (2.40)
dx

é chamada de Equação de Ricatti. Se y1 é uma solução particular da equação acima,

então as substituições
dy dy1 du
y = y1 + u e = +
dx dx dx
em (2.40) produzem a seguinte equação diferencial para u:

du
− (Q + 2y1 R)u = Ru2 . (2.41)
dx

Como a equação (2.41) é uma equação de Bernoulli com n = 2, ela pode, por sua vez, ser
reduzida à equação linear
dw
+ (Q + 2y1 R)w = −R (2.42)
dx
através da substituição w = u−1 .

Exemplos 12. Determine uma famı́lia de soluções para as equações abaixo:

dy
a) = 2 − 2xy + y 2 , y1 = 2x
dx
dy
b) = −2 − y + y 2 , y1 = 2
dx
dy
c) = e2x + (1 + 2ex )y + y 2 , y1 = −ex
dx

30
2.7.3 Outras Substituições

Uma equação pode parecer diferente de todas as que vimos e estudamos até o momento,
porém fazendo uma mudança apropriada de variável, talvez possamos resolvê-la com as
ferramentas que temos disponı́veis.

Exemplos 13. Resolva as equações abaixo, através das mudanças apropriadas.

a) y(1 + 2xy)dx + x(1 − 2xy)dy = 0, com u = 2xy;

dy
b) 2xy + 2y 2 = 3x − 6, com u = y 2 ;
dx
x3 y/x
c) xy 0 − y = e , com u = y/x;
y
d) y 00 = 2x(y 0 )2 , com u = y 0

2.8 Método de Picard

O problema de valor inicial

y 0 = f (x, y), y(x0 ) = y0 , (2.43)

considerado no inı́cio do capı́tulo, pode ser escrito de outra maneira. Vejamos, se f uma
função contı́nua em uma região que contém o ponto (x0 , y0 ). Integrando ambos os lados
da equação diferencial em relação a x, obtemos
Z x
y(x) = c + f (t, y(t))dt.
x0

Observando que, Z x0
y(x0 ) = c + f (t, y(t))dt = c
x0

temos c = y0 . Logo, Z x
y(x) = y0 + f (t, y(t))dt, (2.44)
x0

é solução do problema de valor inicial (2.43).

31
 Reciprocamente, se começarmos com (2.44), podemos obter (2.43). Em outras pa-
lavras, a equação integral (2.44) e o problema de valor inicial (2.43) são equivalentes.
Tentaremos agora resolver (2.44) por um método conhecido por Método de Aproximações
Sucessivas ou Método de Picard.

Método de Aproximações Sucessivas

Seja y0 (x) uma função contı́nua arbitrária. Como f (x, y0 (x)) é uma função conhecida,
dependendo apenas de x, ela pode ser integrada. Com y0 (t) substituindo y(t), o lado
direito de (2.44) define uma outra função, que escrevemos como
Z x
y1 (x) = y0 + f (t, y0 (t))dt.
x0

Espera-se que esta nova função esteja mais próxima da solução. Quando repetimos o
procedimento, uma outra função é definida por
Z x
y2 (x) = y0 + f (t, y1 (t))dt.
x0

Dessa maneira, obtemos uma sequência de funções (yn ), cujo n−ésimo termo é definido
pela relação Z x
yn (x) = y0 + f (t, yn−1 (t))dt, n ∈ N. (2.45)
x0

É possı́vel provar que, sob hipóteses adequadas para o problema (2.43), temos que existe
o limite lim yn e, além disso,
n→∞
Z x
y(x) := lim yn (x) = lim y0 + f (t, yn−1 (t))dt (2.46)
n→∞ n→∞ x0

é a solução de (2.43).

Na aplicação de (2.45), é uma prática comum escolher y0 (x) = y0 como função inicial.

Exemplos 14. Considere os problemas de valor inicial

a) y 0 = y − 1, y(0) = 2

32
 b) y 0 = −y, y(0) = 1

c) y 0 = 2xy, y(0) = 1

d) y 0 = 2x(1 + y), y(0) = 0

use o método de Picard para encontrar a sequência de aproximações (yn ), determine o

limite das aproximações e, por fim, verifique que tal limite é, de fato, solução do problema.

33
Capı́tulo 3

Aplicações das Equações Diferenciais

de Primeira Ordem

3.1 Trajetórias Ortogonais

No final do Capı́tulo 1 expressamos a expectativa, ou melhor, a possibilidade que uma

equação diferencial ordinária de n−ésima ordem levasse a uma famı́lia a n−parâmetros
de soluções. Por outro lado, suponha que invertamos o problema: Começando com uma
famı́lia a n−parâmetros de curvas, será que podemos encontrar uma equação diferencial
de n−ésima ordem associada a essa famı́lia? Na maioria das vezes a resposta é sim.
dy
A seguir, estamos interessados em encontrar a equação diferencial = f (x, y) de
dx
uma famı́lia a n−parâmetros de curvas.

Exemplo 28. Encontre a equação diferencial da famı́lia y = c1 x3 .

34
Curvas Ortogonais

Em Geometria Analı́tica, duas retas r1 e r2 não paralelas aos eixos coordenados são per-
pendiculares se, e somente se, seus respectivos coeficientes angulares satisfazem a relação
m1 m2 = −1. Por essa razão, os gráficos de y = (−1/2)x + 1 e y = 2x + 4 são perpen-
diculares. Duas curvas C1 e C2 são ortogonais em um ponto se, e somente se, suas retas
tangentes T1 e T2 forem perpendiculares no ponto de intersecção. Exceto no caso em que
T1 e T2 são paralelas aos eixos coordenados, isso significa que os coeficientes angulares das
tangentes são negativos inversos um do outro.

Exemplo 29. Mostre que as curvas C1 e C2 definidas por, y = x3 e x2 + 3y 2 = 4 são

ortogonais no(s) ponto(s) de interseção.

É fácil mostrar que qualquer curva C1 da famı́lia y = c1 x3 , c1 6= 0 é ortogonal a cada

curva C2 da famı́lia x2 + 3y 2 = c2 , c2 > 0.

Esta discussão leva à seguinte definição:

Definição 7 (Trajetórias Ortogonais). Quando todas as curvas de uma famı́lia G(x, y, c1 ) =

0 interceptam ortogonalmente todas as curvas de outra famı́lia H(x, y, c2 ) = 0, então di-
zemos que as famı́lias são Trajetórias Ortogonais uma da outra.

Em outras palavras, uma trajetória ortogonal é uma curva que intercepta toda a curva
de uma famı́lia em ângulos reto.

Exemplos 15.

a) O gráfico de y = (−1/2)x + 1 é uma trajetória ortogonal de y = 2x + c1 . As famı́lias

y = (−1/2)x + c2 e y = 2x + c1 são trajetórias ortogonais.

b) O gráfico de y = 4x3 é uma trajetória ortogonal de x2 + 3y 2 = c2 . As famı́lias

y = c1 x3 e x2 + 3y 2 = c2 são trajetórias ortogonais.

c) A famı́lia y = c1 x e a famı́lia x2 + y 2 = c2 de cı́rculos concêntricos, são trajetórias

ortogonais.

35
Método Geral

Para encontrar as trajetórias ortogonais de uma dada famı́lia de curvas, primeiro

encontramos a equação diferencial
dy
= f (x, y)
dx
que descreve a famı́lia. A equação diferencial da famı́lia ortogonal é então
dy 1
=− .
dx f (x, y)
c1
Exemplo 30. Encontre as trajetórias ortogonais da famı́lia de hipérboles y = .
x
c1 x
Exemplo 31. Encontre as trajetórias ortogonais de y = .
1+x

3.2 Aplicações de Equações Lineares

Crescimento e Decrescimento

O problema de valor inicial

dx
= kx, x(t0 ) = x0 , (3.1)
dt
em que k é uma constante de proporcionalidade (taxa de Crescimento ou Declı́nio), ocorre
em muitas teorias fı́sicas envolvendo o Crescimento e Decrescimento.

A constante de proporcionalidade k em (3.1) é positiva ou negativa e pode ser deter-

minada pela solução para o problema usando um valor subsequente de x em um instante
t1 > t0 .

Exemplo 32. Em uma cultura, há inicialmente N0 bactérias. Uma hora depois, t = 1,
o número de bactérias passa a ser (3/2)N0 . Se a taxa de crescimento é proporcional
ao número de bactérias presentes, determine o tempo necessário para que o número de
bactérias triplique.

36
Exemplo 33. Sabe-se que a população de uma certa comunidade cresce a uma taxa pro-
porcional ao número de pessoas presentes em qualquer instante. Se a população duplicou
em 5 anos, quando ela triplicará? Quando quadruplicará?

Exemplo 34. Suponha que a população da comunidade do Problema 1 seja 10.000 após
3 anos. Qual era a população inicial? Qual será a população em 10 anos?

Exemplo 35. A população de bactérias em uma cultura cresce a uma taxa proporcional
ao número de bactérias presentes em qualquer tempo. Após 3 horas, observa-se que há 400
bactérias presentes. Após 10 horas, existem 2000 bactérias presentes. qual era o número
inicial de bactérias?

Meia-vida

Em fı́sica, meia-vida é uma medida de estabilidade de uma substância radioativa.

A meia-vida é simplesmente o tempo gasto para metade dos átomos de uma quantidade
inicial A0 se desentegrar ou se transmutar em átomos de outro elemento. Quanto maior
a meia-vida de uma substância, mais estável ela é. Por exemplo, a meia-vida do ultra-
radioativo rádio, Ra-226, é cerca de 1700 anos. Em 1700, metade de uma dada quantidade
de Ra-226 é transmutada em radônio, Rn-222. O isótopo de urânio mais comum, U-238,
tem um meia-vida de aproximadamente 4.500.000.000 de anos. Nesse tempo, metade de
uma quantidade de U-238 é transmutada em chumbo, Pb-206.

Exemplo 36. Um reator converte urânio 238 em isótopo de plutônio 239. Após 15 anos,
foi detectado que 0,043% da quantidade inicial A0 de plutônio se desintegrou. Encon-
tre a meia-vida desse isótopo, se a taxa de desintegração é proporcional à quantidade
remanescente.

Exemplo 37. O isótopo radioativo de chumbo, Pb-209, decresce a uma taxa proporcional
à quantidade presente em qualquer tempo. Sua meia-vida é 3,3 horas. Se 1 grama de
chumbo está presente inicialmente, quanto tempo levará para 90% de chumbo desaparecer.

37
Exemplo 38. Inicialmente, havia 100 miligramas de uma substância radioativa presente.
Após 6 horas, a massa diminuiu 3%. Se a taxa de decrescimento é proporcional à quan-
tidade de substância presente em qualquer tempo, encontre a quantidade remanescence
após 24 horas. Determine a meia-vida desta substância radioativa.

Lei do Esfriamento/Aquecimento de Newton

A Lei de Resfriamento de Newton diz que a taxa de variação de temperatura T (t) de

um corpo em resfriamento é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a
temperatura constante Tm do meio ambiente, isto é,

dT
= k(T − Tm ), (3.2)
dt

em que k é uma constante de proporcionalidade.

Exemplo 39. Quando um bolo é retirado do forno, sua temperatura é de 300◦ F . Três
minutos depois, sua temperatura passa para 200◦ F . Quanto tempo levará para sua tem-
peratuda chegar a 70◦ F , se a temperatura do meio ambiente em que ele foi colocado for
exatamente 70◦ F ?

Exemplo 40. Um termômetro é retirado de dentro de uma sala e colocado de lado de

fora, em que a temperatura é de 5◦ C. Após 1 minuto, o termômetro marcava 20◦ C; após
5 minutos, 10◦ . Qual a temperatura da sala?

Exemplo 41. A fórmula (3.2) também é válida quando o corpo absorve calor do meio
ambiente. Se uma pequena barra de metal, cuja temperatura inicial é de 20◦ C, é colocada
em um vasilhame de água em ebulição, quanto tempo levará para a temperatura da barra
atingir 90◦ C se é fato conhecido que sua temperatura aumenta 2◦ C em 1 segundo? Quanto
tempo levará para a temperatura da barra chegar a 98◦ C?

38
Problemas de Misturas

Na mistura de dois fluidos, muitas vezes temos de lidar com equações diferenciais
lineares de primeira ordem.

Exemplo 42. Inicialmente, 50 gramas de sal são dissolvidos em um tanque contendo 300
litros de água. Uma solução salina é bombeada para dentro do tanque a uma taxa de 3
litros por minuto, e a solução bem misturada é então drenada na mesma taxa. Veja a
figura abaixo: Se a concentração da solução que entra é 2 gramas por litro, determine a
quantidade de sal no tanque em qualquer instante. Quantos gramas de sal estão presentes
após 50 minutos? E depois de um longo tempo?

Exemplo 43. Um tanque contém 200 litros de fluido no qual são dissolvidos 30 g de
sal. Uma solução salina contendo 1 g de sal por litro é então bombeada para dentro do
tanque a uma taxa de 4 litros por minuto; a mistura é drenada à mesma taxa. Encontre
a quantidade de gramas de sal A(t) no tanque em qualquer instante.

Exemplo 44. Um tanque está parcialmente cheio com 100 litros de fluido nos quais 10
g de sal são dissolvidos. Uma solução salina contendo 0,5 g de sal por litro é bombeada
para dentro do tanque a uma taxa de 6 litros por minuto. A mistura é então drenada a
uma taxa de 4 litros por minuto. Descubra quantos gramas de sal haverá no tanque após
30 minutos.

3.3 Aplicações de Equações Não-Lineares

Dinâmica Populacional: Crescimento Logı́stico - Uma Análise

Qualitativa

Descrevemos anteriormente que a taxa de crescimento ou declı́nio de uma população

é proporcional ao valor atual da população, ou seja,
dy
= ky, (3.3)
dt

39
onde k é a taxa de crescimento ou declı́nio. No entanto, numa situação mais realista,
a taxa de crescimento ou declı́nio depende, de fato, da população, deve-se substituir a
constante k em (3.3) por uma função h(y) e obtemos, então, a equação modificada
dy
= h(y)y. (3.4)
dt

Agora, queremos escolher h(y) tal que h(y) ≈ k > 0 quando y é pequeno, h(y) diminui
quando y aumenta e h(y) < 0 quando y é suficientemente grande. A função mais simples
que tem essa propriedade é h(y) = k − ay, em que a também é uma constante positiva.

Usando essa função na equação (3.4), obtemos

dy
= (k − ay)y. (3.5)
dt
A equação (3.5) é conhecida como a equação de Verhulst ou Equação Logı́stica. É
muitas vezes conveniente escrever a equação logı́stica na forma equivalente
dy  y
=k 1− y (3.6)
dt R
onde R = k/a. A constante k é chamada de taxa de Crescimento Intrı́nseca, ou seja,
a taxa de crescimento na ausência de qualquer fator limitador.

Análise Qualitativa

Iniciemos procurando soluções de (3.6) do tipo mais simples possı́vel, ou seja, funções
dy
constantes. Para tal solução, = 0 para todo t, de modo que qualquer solução constante
dt
de (3.6) tem de satisfazer a equação algébrica
 y
k 1− y = 0.
R
Logo, as soluções constantes são φ1 (t) = 0 e φ2 (t) = R. São chamadas Soluções de
Equilı́brio de (3.6), já que não há variação ou mudança no valor de y quando t aumenta.

Para visualizar outras soluções de (3.6) e esboçar seus gráficos rapidamente, podemos
começar desenhando o gráfico de f (y) em função de y. No caso da equação (3.6), f (y) =
 y
k 1− y, logo o gráfico é a parábola:
R

40
 dy
Note que, > 0 para 0 < y < R, portanto, y é uma função crescente de t quando y
dt
dy
está nesse intervalo. Analogamente, se y > R, então < 0, logo y é decrescente.
dt
Nesse contexto, o eixo dos y é chamado de Reta de Fase e está reproduzida em sua
orientação vertical ususal.

Os pontos em y = 0 e y = R são os pontos crı́ticos, ou soluções de equilı́brio.

Para esboçar os gráficos das soluções de (3.6) no plano, começamos com as soluções
de equilı́brio y = 0 e y = R, depois desenhamos outras curvas que são crescentes quando
0 < y < R, decrescentes quando y > R e cujas tangentes se aproximam da horizontal
quando y se aproximam da horizontal quando y se aproxima de 0 ou de R. Logo, os
gráficos das soluções da equação (3.6) devem ter a forma geral ilustrada abaixo:

Observação 1. Nenhuma solução se intersecta devido o Teorema de Picard.

Sendo um pouco mais detalhista, utilizando a regra da cadeia, temos que as soluções
são convexas quando 0 < y < R/2 ou y > R, e côncavas quando R/2 < y < R. Desta
maneira, temos que toda vez que o gráfico de y em função de t cruza a reta y = R/2
existe aı́ um ponto de inflexão.

Finalmente, note que R é a cota superior que é aproximada, mas nunca excedida,
por populações crescente começando abaixo deste valor. Assim, torna-se natural nos
referirmos a R como o nı́vel de saturação ou a capacidade de sustentação ambiental para
a espécie em questão.

Em muitas situações, basta obter a informação qualitativa ilustrada em (*) sobre uma
solução y = φ(t) de (3.6). Essa informação foi inteiramente obtida a partit do gráfico de
f (y) como função de y, sem resolver a equação diferencial (3.6). Entretanto, se quisermos
ter uma descrição mais detalhada do crescimento logı́stico, por exemplo, se quisermos
saber o número de elementos na população em um instante particular, então precisamos
resolver a equação (3.6) sujeita à condição inicial y(0) = y0 . Se y 6= 0 e y 6= R, podemos

41
escrever (3.6) na forma
dy
= kdt.
(1 − y/R) y
Usando uma expressão em frações parciais na expressão à esquerda do sinal de igualdade,
obtemos  
1 1/R
+ dy = kdt.
y 1 − y/R

Integrando, temos
y
ln |y| + ln 1 − = kt + c. (3.7)
R
Sabemos que, se 0 < y0 < R, então y permanece nesse intervalo para todo o tempo.
Portanto, nesse caso, podemos remover as barras de módulo em (3.7) e, calculando a
exponencial de todos os termos em (3.7), obtemos

y
= cekt . (3.8)
1 − y/R

Para que a condição y(0) = y0 seja satisfeita, precisamos escolher

y0
c=  .
1 − yR0

Desta forma,
y0 R
y= . (3.9)
y0 + (R − y0 )e−kt
Analogamente, se y0 > R. Note que, (3.9) contém as soluções de equilı́brio y = φ1 (t) = 0
e y = φ2 (t) = R que correspondem às condições iniciais y0 = 0 e y0 = R, respectivamente.

Exemplo 45. O modelo logı́stico tem sido aplicado ao crescimento natural da população
de linguado gigante em determinadas áreas do Oceano Pacı́fico. Seja y, medido em qui-
logramas, a massa total, ou biomassa, da população de linguado gigante no instante t.
Estima-se que os parâmetros na equação logı́stica tenham os valores k = 0, 71 por ano
e R = 80, 5 × 106 kg. Se a biomassa inicial é y0 = 0, 25R, encontre a biomassa 2 anos
depois. Encontre também, o instante τ para o qual y(τ ) = 0, 75R.

42
Capı́tulo 4

Equações Diferenciais Lineares de

Segunda Ordem

4.1 Equações Homogêneas com Coeficientes Cons-

tantes

Uma Equação Diferencial de Segunda Ordem tem a forma

d2 y
 
dy
= f x, y, , (4.1)
dx2 dx
em que f é alguma função dada. A equação (4.1) é dita Linear se a função f tem a
forma  
dy dy
f x, y, = g(x) − p(x) − q(x)y, (4.2)
dx dx
dy
ou seja, se f é linear em y e em . Sendo assim, podemos reescrever a equação (4.1),
dx
em geral, como
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = g(x). (4.3)

Com frequência, ao invés de encontrarmos a equação (4.3), encontramos

P (x)y 00 + Q(x)y 0 + R(x)y = G(x). (4.4)

43
Porém, se P (x) 6= 0, podemos dividir a equação (4.4) por P (x), obtendo assim a equação
(4.3), com
Q(x) R(x) G(x)
p(x) = , q(x) = e g(x) = . (4.5)
P (x) P (x) P (x)
Em nosso estudo, estaremos restringindo as funções p, q e g onde elas são contı́nuas.

Se a equação (4.1) não puder ser escrita da forma (4.3) ou (4.4), então ela é dita
Não-Linear.

Um problema de valor inicial consiste em uma equação diferencial, como a equação

(4.1), (4.3) ou (4.4), junto com um par de Condições Iniciais

y(x0 ) = y0 e y 0 (x0 ) = y00 , (4.6)

em que y0 e y00 são números dados que descrevem os valores de y e y 0 no ponto inicial x0 .

Uma equação linear de segunda ordem é dita Homogênea se a função g(x) na equação
(4.3), ou G(x) na equação (4.4), for igual a zero para todo x. Caso contrário, a equação
é dita Não-Homogênea. Em consequência, a função g(x), ou G(x), é chamada de
termo não-homogêneo. Vamos começar nossa discussão com equações homogêneas, que
escrevemos na forma
P (x)y 00 + Q(x)y 0 + R(x)y = 0 (4.7)

Posteriormente, mostraremos que, uma vez resolvida a equação homogênea, sempre é

possı́vel resolver a equação não-homogênea correspondente ou, pelo menos, expressar sua
solução em função de uma integral. Assim, o problema de resolver a equação homogênea
é o mais fundamental.

Vamos concentrar nossa atenção, na maioria das vezes, a equações nas quais as funções
P , Q e R são constantes. Ou seja, nos casos

ay 00 + by 0 + cy = 0 (4.8)

em que a, b e c são constantes dadas.

Exemplo 46. Resolva a equação

y 00 − y = 0, (4.9)

44
e encontre, também, a solução que satisfaz as condições iniciais

y(0) = 2 e y 0 (0) = −1. (4.10)

Explorando as ideias do exemplo acima, podemos resolver a equação (4.8) para quais-
quer valores de seus coeficientes e satisfazer, também, qualquer conjunto de condições
iniciais dado para y e y 0 . Começamos procurando soluções exponenciais da forma y = ert ,
em que r é um parâmetro a ser determinado. Segue que y 0 = rert e y 00 = r2 ert . Substi-
tuindo tais expressões na equação (4.8), obtemos

(ar2 + br + c)ert = 0,

ou, como ert 6= 0,

ar2 + br + c = 0. (4.11)

A equação (4.11) é chamada de Equação Caracterı́stica para a equação diferencial

(4.8). Seu significado reside no fato de que, se r é uma raiz da equação polinomial (4.11),
então y = ert é solução da equação diferencial (4.8). Como a equação caracterı́stica trata-
se de uma equação do segundo grau com coeficientes reais, ela tem duas raı́zes que podem
ser reais e diferentes, reais e iguais, ou complexas conjugadas. Consideremos o primeiro
caso inicialmente.

Supondo que as raı́zes da equação caracterı́stica são reais e distintas, vamos denotá-
las por r1 e r2 em que r1 6= r2 . Então, y1 (x) = er1 x e y2 (x) = er2 x são duas soluções da
equação (4.8). Como no exemplo anterior, segue que

y = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) = c1 er1 x + c2 er2 x (4.12)

também é solução de (4.8).

É possı́vel mostrar, com base no Teorema Fundamental, que citaremos posteriormente,

que todas as soluções da equação (4.8) estão incluı́das na expressão (4.12), pelo menos no
caso em que as raı́zes são reais e distintas. Desta forma, a equação (4.12) é chamada de
solução geral da equação (4.8). O fato de que quaisquer condições iniciais possı́veis podem

45
ser satisfeitas pela escolha adequada das constantes na equação (4.12) torna plausı́vel a
ideia de que essa expressão inclui, de fato, todas as soluções da equação (4.8).

Exemplo 47. Encontre a solução geral de

y 00 + 5y 0 + 6y = 0.

Exemplo 48. Encontre a solução do problema de valor inicial

y 00 + 5y 0 + 6y = 0, y(0) = 2, y 0 (0) = 3.

Exemplo 49. Encontre a solução do problema de valor inicial

1
4y 00 − 8y 0 + 3y = 0, y(0) = 2, y 0 (0) = .
2

4.2 Soluções de Equações Lineares Homogêneas; o

Wronskiano

Sejam p e q funções contı́nuas em um intervalo I. Então, para cada função φ duas

vezes derivável em I, definimos o operador diferencial L pela fórmula

L[φ] = φ00 + pφ0 + qφ. (4.13)

É importante notar que L[φ] é uma função em I, onde

L[φ](x) = φ00 (x) + p(x)φ0 (x) + q(x)φ(x).

Vamos estudar, nesta seção, a equação homogênea de segunda ordem L[φ](x) = 0.

Como é costume usar o sı́mbolo y para denotar φ(x), escreveremos esta equação na forma

L[y] = y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0. (4.14)

Associamos a equação (4.14) um conjunto de condições iniciais,

y(x0 ) = y0 , y 0 (x0 ) = y00 , (4.15)

46
em que x0 ∈ I e y0 , y00 ∈ R.

Perguntas Fundamentais:

• Pergunta 1: O problema com condição inicial acima, sempre tem solução?

• Pergunta 2: Tal problema pode ter mais de uma solução?

• Pergunta 3: É possı́vel dizer alguma coisa sobre a forma e a estrutura das soluções
gerais que possam ajudar a encontrar soluções de problemas particulares?

As respostas a essas, e outras, perguntas estão contidas nos resultados que se seguem.

Teorema 3 (Existência e Unicidade). Considere o problema de valor inicial

y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = g(x), y(x0 ) = y0 , y 0 (x0 ) = y00 , (4.16)

em que p, q e g são contı́nuas em um intervalo aberto I que contém o ponto x0 . Então,

existe exatamente uma solução y = y(x) deste problema, e a solução existe em todo o
intervalo I.

Observação 2. O problema de valor inicial tem uma solução, ou seja, existe uma solução.

Observação 3. O problema de valor inicial tem apenas uma solução, ou seja, a solução
é única.

Observação 4. A solução y está definida em todo o intervalo I, em que os coeficientes

são contı́nuos, e é, pelo menos, duas vezes derivável neste intervalo.

Exemplo 50. Encontre o maior intervalo no qual a solução do problema de valor inicial

(x2 − 3x)y 00 + xy 0 − (x + 3)y = 0, y(1) = 2, y 0 (1) = 1

existe com certeza.

Exemplo 51. Encontre a única solução do problema de valor inicial

y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0, y(x0 ) = 0, y 0 (x0 ) = 0,

em que p e q são contı́nuas em um intervalo aberto I contendo x0 .

47
Teorema 4 (Princı́pio da Superposição). Se y1 e y2 são soluções da equação diferencial
(4.14),
L[y] = y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0,

então a combinação linear c1 y1 + c2 y2 também é solução, para todo c1 , c2 ∈ R.

O Teorema 4 diz que, começando com apenas duas soluções da equação (4.14), pode-
mos construir uma famı́lia infinita de soluções através das combinações lineares c1 y1 +c2 y2 .
A próxima pergunta é se todas as soluções da equação (4.14) estão incluı́das nas com-
binações lineares ou se podem existir soluções com formas diferentes. Começamos a
estudar essa questão examinando se as constantes c1 e c2 na combinação linear podem ser
escolhidas de modo que a solução satisfaça as condições iniciais (4.15). Essas condições
iniciais obrigam c1 e c2 a satisfazerem as equações

 c y (x ) + c y (x ) = y
1 1 0 2 2 0 0
(4.17)
 c y 0 (x ) + c y 0 (x ) = y 0
1 1 0 2 2 0 0

O determinante dos coeficientes do sistema acima é

y1 (x0 ) y2 (x0 )
W = = y1 (x0 )y20 (x0 ) − y10 (x0 )y2 (x0 ). (4.18)
y10 (x0 ) y20 (x0 )

Se W 6= 0, o sistema (4.17) tem uma única solução (c1 , c2 ), não importa quais sejam os
valores de y0 , y00 ∈ R. Esta solução é dada por

y0 y2 (x0 ) y1 (x0 ) y0
y00 y20 (x0 ) y10 (x0 ) y00
c1 = e c2 = . (4.19)
y1 (x0 ) y2 (x0 ) y1 (x0 ) y2 (x0 )
y10 (x0 ) y20 (x0 ) y10 (x0 ) y20 (x0 )

Com esses valores para c1 e c2 , a combinação linear y = c1 y1 +c2 y2 satisfaz as condições

iniciais (4.15), assim como a equação diferencial (4.14).

O determinante W é chamado de Determinante Wronskiano, ou simplesmente,

Wronskiano, das soluções y1 e y2 . Usamos, algumas vezes, a notação completa W (y1 , y2 )(x0 )

48
para denotar a expressão mais à direita na equação (4.18) enfatizando o fato de que o
Wronskiano depende das funções y1 e y2 e que é calculado no ponto x0 . Assim, temos o
resultado:

Teorema 5. Sejam y1 e y2 duas soluções da equação diferencial

L[y] = y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0,

e suponha que as condições iniciais

y(x0 ) = y0 , y 0 (x0 ) = y00 ,

sejam atribuı́das. Então, sempre é possı́vel escolher constantes c1 , c2 ∈ R, tais que

y(x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x)

satisfaça a equação diferencial e as condições iniciais se, e somente se, o Wronskiano

W = y1 y20 − y10 y2

não se anula em x0 .

Exemplo 52. Sabemos que y1 (x) = e−2x e y2 (x) = e−3x são soluções da equação diferen-
cial y 00 + 5y 0 + 6y = 0. Encontre o Wronskiano de y1 e y2 .

O próximo resultado justifica a expressão ”Solução Geral”comentada anteriormente

para a combinação linear c1 y1 + c2 y2 .

Teorema 6. Suponha que y1 e y2 sejam duas soluções da equação diferencial

L[y] = y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0.

Então, a famı́lia de soluções

y(x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x)

com coeficientes arbitrários c1 , c2 ∈ R inclui todas as soluções da equação diferencial se,

e somente se, existe um ponto x0 em que o Wronskiano de y1 e y2 não é nulo.

49
Demonstração.

Suponha que, W = 0 para todo x ∈ I. Logo, pelo teorema anterior, existem y0 , y00 ∈ R,
tais que o PVI
L[y] = 0, y(x0 ) = y0 , y 0 (x0 ) = y00 , ∀x0 ∈ I

não tem solução da forma c1 y1 + c2 y2 . Porém, pelo Teorema de Existência e Unicidade,

existe φ solução do PVI e, daı́, temos que φ 6= c1 y1 + c2 y2 , para todo c1 , c2 ∈ R.

Por outro lado, sendo W (y1 , y2 )(x0 ) 6= 0, temos a existência de φ, solução do PVI

L[y] = 0, y(x0 ) = y0 , y 0 (x0 ) = y00 .

Portanto, pelo Teorema de Existência e Unicidade, temos que φ = c1 y1 + c2 y2

O teorema acima nos garante que a combinação linear c1 y1 + c2 y2 contém todas as

soluções da equação (4.14) se, e somente se, o Wronskiano de y1 e y2 não é identicamente
nulo. É, portanto, natural chamar a expressão

y = c1 y2 (x) + c2 y2 (x)

com coeficientes constantes arbitrários, de Solução Geral da equação (4.14). Dizemos

que as soluções y1 e y2 formam um Conjunto Fundamental de Soluções da equação
(4.14) se, e somente se, seu Wronskiano é diferente de zero.

Antes de exibirmos alguns exemplos relacionados a utilização deste teorema, interpre-

taremos os resultados obtidos na linguagem da Álgebra Linear. Para isso, recordemos
algumas definições e um teorema associado da independência linear:

Definição 8 (Dependência Linear). Dizemos que um conjunto de funções f1 (x), · · · , fn (x)

é Linearmente Dependente (LD) em um intervalo I se existem constante c1 , · · · , cn ∈
R não todas nulas, tais que

c1 f1 (x) + · · · + cn fn (x) = 0

para todo x ∈ I.

50
Definição 9 (Independência Linear). Dizemos que um conjunto de funções f1 (x), · · · , fn (x)
é Linearmente Independente (LI) em I se ele não é linearmente dependente em I.

Exemplos 16. Analise quanto a dependência/independência linear os conjuntos de funções:

a) f1 (x) = sen(2x) e f2 (x) = sen x cos x

b) f1 (x) = e−2x e f2 (x) = e−3x

Teorema 7 (Critério para Independência Linear de Funções). Suponha que f1 (x), · · · , fn (x)
sejam diferenciáveis pelo menos n − 1 vezes. Se o determinante

f1 f2 ··· fn
f10 f20 ··· fn0
.. .. .. ..
. . . .
(n−1) (n−1)
f1 f2 ··· fn(n−1)

for diferente de zero em pelo menos um ponto do intervalo I, então as funções f1 (x), · · · , fn (x)
são linearmente independentes no intervalo.

Observação 5. O determinante do teorema acima é denotado por

W (f1 (x), · · · , fn (x))

e é chamado o Wronskiano das funções.

Observando estes fatos da Álgebra Linear, podemos concluir que o Conjunto Funda-
mental de Soluções é, na verdade, um Espaço Vetorial formado pelas Soluções da Equação
Diferencial (4.14). E mais, tal espaço tem dimensão 2, desde que dadas duas soluções co-
nhecidas y1 e y2 tenhamos o W (y1 , y2 ) não nulo em algum x0 . O conjunto {y1 , y2 } é a
base pra tal Espaço Vetorial de Soluções.

Exemplo 53. Suponha que, y1 (x) = er1 x e y2 (x) = er2 x são duas soluções de uma
equação diferencial da forma (4.14). Mostre que, elas formam um conjunto fundamental
de soluções, se r1 6= r2 .

51
Exemplo 54. Mostre que, y1 (x) = x1/2 e y2 (x) = x−1 formam um conjunto fundamental
de soluções da equação diferencial

2x2 y 00 + 3xy 0 − y = 0, x > 0.

Teorema 8. Considere a equação diferencial

L[y] = y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0,

cujos coeficientes p e q são contı́nuos em algum intervalo aberto I. Escolha algum ponto
x0 em I. Seja y1 uma solução da equação diferencial, satisfazendo as condições iniciais

y(x0 ) = 1 e y 0 (x0 ) = 0

e seja y2 a solução da equação diferencial, satisfazendo as condições iniciais

y(x0 ) = 0 e y 0 (x0 ) = 1.

Então, y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções da equação diferencial.

Exemplo 55. Encontre o conjunto fundamental de soluções especificado pelo teorema

acima para a equação diferencial y 00 − y = 0, usando o ponto inicial x0 = 0.

Encontraremos, na próxima seção, equações que têm soluções complexas. O teorema

a seguir é fundamental para tratar tais equações e suas soluções.

Teorema 9. Considere, novamente, a equação diferencial (4.14)

L[y] = y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0,

em que p e q são funções reais contı́nuas. Se y = u(x) + iv(x) é uma solução complexa
da equação diferencial (4.14), então suas partes real e imaginária, u e v, também, são
soluções desta equação.

Observação 6. Se y = u(x) + iv(x) é uma solução da equação (4.14), o seu conjugado

y = u(x) − iv(x) também é uma solução da equação (4.14).

52
 Agora, vamos examinar melhor as propriedades do Wronskiano de duas soluções de
uma equação diferencial linear homogênea de segunda ordem.

Teorema 10 (Abel). Se y1 e y2 são soluções da equação diferencial (4.14)

L[y] = y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0,

em que p e q são contı́nuas em um intervalo aberto I, então o Wronskiano W (y1 , y2 )(x)

é dado por  Z 
W (y1 , y2 )(x) = c exp − p(x)dx ,

em que c é uma certa constante que só depende de y1 e y2 , mas não de x. Além disso,
W (y1 , y2 )(x) ou é nulo para todo x ∈ I (se c = 0) ou nunca se anula em I (se c 6= 0).

Demonstração. Por hipótese, temos que

y100 + p(x)y10 + q(x)y1 = 0 (4.20)

e
y200 + p(x)y20 + q(x)y2 = 0. (4.21)

Multiplicando (4.20) por (−y2 ) e (4.21) por (y1 ), e somando as equações resultantes,
obtemos
(y1 y200 − y2 y100 ) + p(x)(y1 y20 − y10 y2 ) = 0 (4.22)

Como W = W (y1 , y2 ) = y1 y20 − y10 y2 , temos que W 0 = y1 y200 − y2 y100 e, consequentemente,

podemos reescrever (4.22), da forma

W 0 + p(x)W = 0.

E o resultado segue, pelo Método das Equações Lineares de 1a Ordem.

Observação 7. Note que, o Wronskiano de dois conjuntos fundamentais de soluções

quaisquer da mesma equação diferencial só podem diferir por uma constante multiplicativa
e que o Wronskiano de qualquer conjunto fundamental de soluções pode ser determinado,
a menos de uma constante multiplicativa, sem resolver a equação diferencial. Além disso,
pelo Teorema de Abel, o Wronskiano W é sempre zero ou nunca se anula.

53
Exemplo 56. Verifique o Teorema de Abel: Verificamos que y1 (x) = x1/2 e y2 (x) =
x−1 são soluções da equação

2x2 y 00 + 3xy 0 − y = 0, x > 0.

Verifique se o Wronskiano de y1 e y2 é dado como no Teorema de Abel.

4.3 Raı́zes Complexas da Equação Caracterı́stica

Continuando nossa discussão sobre a equação

ay 00 + by 0 + cy = 0, (4.23)

em que a, b, c ∈ R. Sabemos que, procuramos soluções da forma y = erx , então r tem que
ser raiz da equação caracterı́stica

ax2 + bx + c = 0. (4.24)

Mostramos que, se as raı́zes r1 e r2 forem reais e distintas, o que ocorre sempre que o
discriminante for positivo, então a solução geral da equação (4.23) será

y = c1 er1 x + c2 er2 x . (4.25)

Supondo, agora, que o discriminante seja negativo. Então, as raı́zes da equação (4.24)
são números complexos conjugados, denotemo-los por

r1 = λ + iµ e r2 = λ − iµ, (4.26)

onde λ, µ ∈ R, com µ 6= 0. As expressões correspondentes para y são:

y1 (x) = e(λ+iµ)x e y2 (x) = e(λ−iµ)x . (4.27)

Recordando a fórmula de Euler eix = cos x + i sen x, podemos reescrever as expressões

para y, usando:

e(λ±iµ)x = eλx e±iµx = eλx (cos(µx) ± i sen(µx)) = eλx cos(µx) ± ieλx sen(µx) (4.28)

54
 Como estaremos sempre interessados em soluções reais, devido as aplicações, usando
o Teorema 9 e observando que W (eλx cos(µx), eλx sen(µx)) 6= 0, podemos considerar

y1 (x) = eλx cos(µx) e y2 (x) = eλx sen(µx), (4.29)

daı́, temos como solução geral

y(x) = c1 eλx cos(µx) + c2 eλx sen(µx) (4.30)

em que c1 , c2 ∈ R.

Exemplo 57. Encontre a solução geral da equação diferencial

y 00 + y 0 + 9, 25y = 0.

Encontre, também, a solução que satisfaz as condições iniciais

y(0) = 2 e y 0 (0) = 8.

Exemplo 58. Encontre a solução geral do problema de valor inicial

16y 00 − 8y 0 + 145y = 0, y(0) = −2 e y 0 (0) = 1.

Exemplo 59. Encontre a solução geral da equação y 00 + 9y = 0.

4.4 Raı́zes Repetidas; Redução de Ordem

Mostramos anteriormente como resolver a equação

ay 00 + by 0 + cy = 0, (4.31)

quando as raı́zes da equação caracterı́stica

ar2 + br + c = 0, (4.32)

55
são reais e distintas ou complexas e conjugadas. Agora, vamos considerar a terceira
possibilidade, quando as duas raı́zes r1 e r2 são iguais. Neste caso, o discriminante é nulo.
Sendo assim,
r1 = r2 = −b/2a. (4.33)

A dificuldade é imediatamente aparente: ambas as raı́zes geram a mesma solução

y1 (x) = e−bx/2a (4.34)

da equação diferencial. E, não é nada óbvio encontrar uma segunda solução.

Exemplo 60. Resolva a equação diferencial y 00 + 4y 0 + 4y = 0.

O procedimento usado no exemplo acima pode ser estendido a uma equação geral cuja
equação caracterı́stica tenha raı́zes repetidas. Ou seja, supomos que os coeficientes da
equação caracterı́stica satisfazem b2 − 4ac = 0, neste caso

y1 (x) = e−bx/2a (4.35)

é uma solução. Para encontrar uma segunda solução, supomos que

y(x) = v(x)y1 (x) = v(x)e−bx/2a (4.36)

e substituimos na equação (4.31) para determinar v(x). Temos,

b
y 0 (x) = v 0 (x)e−bx/2a − v(x)e−bx/2a (4.37)
2a

e
b b2
y 00 (x) = v 00 (x)e−bx/2a − v 0 (x)e−bx/2a + 2 v(x)e−bx/2a . (4.38)
a 4a
Então, substituindo na equação (4.31), obtemos

b2
     
b 0 b
a v (x) − v (x) + 2 v(x) + b v (x) − v(x) + cv(x) e−bx/2a = 0.
00 0
(4.39)
a 4a 2a

Consequentemente, como e−bx/2a 6= 0, temos

b2 b2
 
00 0
av (x) + (−b + b)v (x) + − + c v(x) = 0. (4.40)
4a 2a

56
Sendo assim, como a parcela envolvendo v 0 (x) é, claramente, nula e a parcela envolvendo
v(x) é, em virtude do discriminante ser zero, nula, temos

v 00 (x) = 0, (4.41)

logo,
v(x) = c1 + c2 x. (4.42)

Portanto,
y(x) = c1 e−bx/2a + c2 xe−bx/2a . (4.43)

Então, y é uma combinação linear das soluções

y1 (x) = e−bx/2a e y2 (x) = xe−bx/2a . (4.44)

O Wronskiano dessas duas soluções é

e−bx/2a xe−bx/2a
W (y1 , y2 )(x) = = e−bx/2a . (4.45)
 
b −bx/2a bx −bx/2a
− e 1− e
2a 2a
Como W (y1 , y2 )(x) nunca se anula, as soluções y1 e y2 dadas pela equação (4.44) formam
um conjunto fundamental de soluções. Além disso, a equação (4.43) é a solução geral da
equação (4.31) quando as raı́zes da equação caracterı́stica são iguais.

Exemplo 61. Encontre a solução do problema de valor inicial

1
y 00 − y 0 + 0, 25y = 0, y(0) = 2, y 0 (0) = . (4.46)
3
Exemplo 62. Encontre a solução do problema de valor inicial

9y 00 + 6y 0 + y = 0, y(0) = 1, y 0 (0) = 2. (4.47)

Redução de Ordem

Vale a pena observar que o procedimento usando nesta seção para equações com co-
eficientes constantes é aplicável mais geralmente. Suponha que conhecemos uma solução
y1 (x), não identicamente nula, de

y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0. (4.48)

57
Para encontrar uma segunda solução, seja

y(x) = v(x)y1 (x). (4.49)

Então,
y 0 = v 0 (x)y1 (x) + v(x)y10 (x) (4.50)

e
y 00 = v 00 (x)y1 (x) + 2v 0 (x)y10 (x) + v(x)y100 (x). (4.51)

Substituindo essas expressões para y, y 0 e y 00 na equação (4.48) e juntando os termos,

encontramos
y1 v 00 + (2y10 + py1 )v 0 + (y100 + py10 + qy10 )v = 0. (4.52)

Como y1 é uma solução da equação (4.48), o coeficiente de v na equação (4.52) é zero, de

modo que a equação (4.52) fica

y1 v 00 + (2y10 + py1 )v 0 = 0. (4.53)

Por meio do método das variáveis separáveis é possı́vel obter v 0 e, consequentemente, por
integração obtemos v. Esse procedimento é chamado de Redução de Ordem.

Exemplo 63. Dado que y1 (x) = x−1 é uma solução de

2x2 y 00 + 3xy 0 − y = 0, x > 0,

encontre um conjunto fundamental de soluções.

Exemplo 64. Sabendo-se que y1 (x) = x3 é uma solução para x2 y 00 − 6y = 0, use redução
de ordem para encontrar uma segunda solução no intervalo (0, ∞).

4.5 Equações Não-Homogêneas; Método dos Coefici-

entes indeterminados

Vamos retornar à equação não-homogênea

L[y] = y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = g(x), (4.54)

58
onde p, q e g são funções contı́nuas dadas em um intervalo aberto I. A equação

L[y] = y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0, (4.55)

na qual g(x) = 0, p e q são as mesmas que na equação (4.54), é chamada de equação

homogênea associada à equação (4.54). Os dois resultados a seguir descrevem a estrutura
de soluções da equação não-homogênea (4.54) e fornecem uma base para a construção de
sua solução geral.

Teorema 11. Se Y1 e Y2 são duas soluções da equação não-homogênea (4.54), então sua
diferença Y1 − Y2 é uma solução da equação homogênea associada (4.55). Se, além disso,
y1 e y2 formarem um conjunto fundamental de soluções para a equação (4.55), então

Y1 (x) − Y2 (x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x), (4.56)

em que c1 e c2 são constantes determinadas.

Teorema 12. A solução geral da equação não-homogênea (4.54) pode ser escrita na forma

y = φ(x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + Y (x), (4.57)

em que y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções da equação homogênea

associada (4.55), c1 e c2 são constantes arbitrárias e Y é alguma solução especı́fica da
equação não-homogênea (4.54).

O teorema acima, afirma que para resolver a equação não-homogênea (4.54), precisa-
mos fazer três coisas:

1. Encontrar a solução geral c1 y1 +c2 y2 da equação homogênea associada. Esta solução

é, muitas vezes, denotada por yh (x).

2. Encontrar uma única solução Y (x) da equação não-homogênea. Referimo-nos a essa

solução, muitas vezes, como uma solução particular.

3. Somar as duas funções encontradas nas duas etapas precedentes.

Discutiremos dois métodos para obtenção de uma solução particular: Método dos
Coeficientes Indeterminados e o Método da Variação de Parâmetros.

59
O Método dos Coeficientes Indeterminados

O método dos coeficientes indeterminados (ou a determinar) requer uma hipótese ini-
cial sobre a forma da solução particular Y (x), mas com os coeficientes não especificados.
Substituı́mos, então a expressão hipotética na equação (4.54) e tentamos determinar os co-
eficientes de modo que a equação seja satisfeita. Se tivermos sucesso, teremos encontrado
uma solução da equação diferencial (4.54) e podemos usá-la como a solução particular
Y (x). Se não pudermos determinar os coeficientes, isso significa que não existe solução
da forma que supusemos. Nesse caso, temos que modificar a hipótese inicial e tentar
novamente.

A maior vantagem do método dos coeficientes indeterminados é que ele é fácil de

executar, uma vez feita a hipótese sobre a forma de Y (x). Sua maior limitação é que
é útil principalmente para equações para as quais é fácil escrever a forma correta da
solução particular antecipadamente. Por essa razão, este método só é usado, em geral,
para problemas nos quais a equação homogênea tem coeficientes constantes e o termo
não-homogêneo pertence a uma classe relativamente pequena de funções. Em particular,
consideramos apenas termos homogêneos consistindo em polinômios, exponenciais, senos
e cossenos. Apesar dessa limitação, o método dos coeficientes indeterminados é útil para
resolver muitos problemas que têm aplicações importantes.

Exemplo 65. Encontre a solução geral da equação

y 00 − 3y 0 − 4y = 3e2x .

Exemplo 66. Encontre a solução geral de

4y 00 + y 0 = 2 sen x.

O método utilizado nos exemplos acima pode ser usado quando a expressão à direita
do sinal de igualdade é um polinômio. Assim, para encontrar uma solução particular de

y 00 + 8y 0 + 16y = 4x2 − 1, (4.58)

60
supomos, inicialmente, que Y (x) é um polinômio de mesmo grau que o termo não-
homogêneo, ou seja, Y (x) = Ax2 + Bx + C.

Resumindo: se o termo não-homogêneo g(x) na equação (4.54) for uma função expo-
nencial eαx , suponha que Y (x) é proporcional a essa mesma função exponencial; se g(x)
for igual a sen(βx) ou cos(βx), suponha que Y é uma combinação linear de sen(βx) e
cos(βx); se g(x) for um polinômio, suponha que Y (x) é um polinômio de mesmo grau. O
mesmo princı́pio se estende ao caso em que g(x) é um produto de quaisquer dois ou três
desses tipos de funções, como mostra o próximo exemplo.

Exemplo 67. Determine a solução geral de

y 00 − 4y = ex cos x.

Suponha, agora, que g(x) é uma soma de dois termos, g(x) = g1 (x) + g2 (x), e suponha
que Y1 (x) e Y2 (x) são soluções das equações

ay 00 + by 0 + cy = g1 (x) e ay 00 + by 0 + cy = g2 (x),

respectivamente. Então, Y1 + Y2 é uma solução da equação

ay 00 + by 0 + cy = g(x).

Exemplo 68. Encontre uma solução particular de

y 00 − 2y 0 − 3y = 4x − 5 + xex .

O procedimento realizado acima nos permite resolver uma classe grande de problemas
de um modo razoavelmente eficiente. No entanto, existe uma dificuldade que ocorre às
vezes. O próximo exemplo mostra como isso acontece.

Exemplo 69. Encontre uma solução particular de

y 00 − 3y 0 − 4y = 2e−x .

61
 Sumário. Vamos resumir as etapas envolvidas em encontrar a solução de um problema
de valor inicial consistindo em uma equação não-homogênea da forma

ay 00 + by 0 + cy = g(x),

em que os coeficientes a, b, c ∈ R, junto com um par de condições iniciais dado:

1. Encontre a solução geral da equação homogênea associada.

2. Certifique-se de que a função g(x) pertence à classe de funções discutidas nesta

seção, ou seja, não envolve outras funções além de exponenciais, senos, cossenos,
polinômios ou somas ou produtos de tais funções. Se não for esse o caso, use o
método de variação de parâmetros.

3. Se g(x) = g1 (x)+· · ·+gn (x), ou seja, se g(x) é uma soma de n parcelas, então forme n
subproblemas, cada um dos quais contendo apenas uma das parcelas g1 (x), · · · , gn (x).
O i−ésimo subproblema consiste na equação

ay 00 + by 0 + cy = gi (x),

em que i varia de 1 a n.

4. Para o i−ésimo subproblema, suponha uma solução particular Yi (x) consistindo

na função apropriada, seja ela exponencial, seno, cosseno, polinomial ou uma com-
binação dessas. Se existir qualquer duplicidade na forma suposta de Yi (x) com as
soluções da equação homogênea, então multiplique Yi (x) por x ou (se necessário)
por x2 , de modo a remover a duplicidade.

5. Encontre uma solução particular Yi (x) para cada um dos subproblemas. Então a
soma Y1 (x) + · · · + Yn (x) será uma solução particular da equação não-homogênea.

6. Forme a soma da solução geral da equação homogênea com a solução particular da

equação não-homogênea. Essa é a solução geral da equação não-homogênea.

7. Use as condições iniciais para determinar os valores das constantes arbitrárias na

solução geral.

62
Exemplo 70. Encontre a solução geral para cada equação abaixo:

1. y 00 − 2y 0 − 3y = x − 1 + 6xe2x

2. y 00 + y = 3 sen x + x cos x

3. y 00 − 5y 0 + 4y = 8ex

4. y 00 + 4y = (x2 − 3) sen(2x)

5. y 00 − 2y 0 + 2y = e2x (cos x − 3 sen x)

Exemplo 71. Resolva os problemas de valor inicial

1. y 00 + y = 4x + 10 sen x, y(π) = 0, y 0 (π) = 2

π  1 π 
2. y 00 + 4y = −2, y = , y0 =2
8 2 8
1
3. y 00 − 2y 0 − 3y = 2 cos2 x, y(0) − , y 0 (0) = 0
3

 sen x, x ∈ [0, π/2]
4. y 00 + 4y = g(x), y(0) = 1, 0
y (0) = 2, onde g(x) =
 0, x > π/2

4.6 Variação dos Parâmetros

Exemplo 72. Encontre uma solução particular de

y 00 + y = tg x, x ∈ (0, π/2). (4.59)

No exemplo acima, o método de variação de parâmetros funcionou bem para deter-

minar uma solução particular e, portanto, uma solução geral para a equação diferencial
(4.59). A próxima pergunta é se esse método pode ser aplicado efetivamente a uma
equação arbitrária. Para tal, consideremos

y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = g(x), (4.60)

63
onde p, q e g são funções contı́nuas dadas. Como ponto de partida, vamos supor que
conhecemos a solução geral

yh (x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) (4.61)

da equação homogênea associada

y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0. (4.62)

Lembre que, até o momento, só mostramos como resolver tal equação nos casos de coefi-
cientes constantes.

A ideia crucial, como ilustrado no exemplo acima, é substituir as constantes c1 e c2 na

equação (4.61) por funções u1 (x) e u2 (x), respectivamente. Desta forma,

y = u1 (x)y1 (x) + u2 (x)y2 (x). (4.63)

Podemos então, tentar determinar u1 (x) e u2 (x) de modo que a expressão na equação
(4.63) seja solução da equação não-homogênea (4.60), ao invés da equação homogênea
(4.62). Diferenciando a equação (4.63), obtemos

y 0 = u01 (x)y1 (x) + u1 (x)y10 (x) + u02 (x)y2 (x) + u2 (x)y20 (x). (4.64)

Como no exemplo visto, vamos igualar a zero a soma das parcelas envolvendo u01 (x) e
u02 (x) na equação (4.64), ou seja, vamos exigir que

u01 (x)y1 (x) + u02 (x)y2 (x) = 0. (4.65)

Na equação (4.64), temos

y 0 = u1 (x)y10 (x) + u2 (x)y20 (x). (4.66)

Derivando novamente, obtemos

y 00 = u01 (x)y10 (x) + u1 (x)y100 (x) + u02 (x)y20 (x) + u2 (x)y200 (x). (4.67)

Agora, fazendo as devidas substituições e organizando a equação resultante, obtemos

u1 (x)[y100 (x)+p(x)y10 (x)+q(x)y1 (x)]+u2 (x)[y200 (x)+p(x)y20 (x)+q(x)y2 (x)]+u01 (x)y10 (x)+u02 (x)y20 (x) = g(x).
(4.68)

64
Cada uma das expressões acima entre colchetes é nula, pois ambas as funções y1 e y2 são
soluções da equação homogênea. Portanto, a equação acima, se reduz a

u01 (x)y10 (x) + u02 (x)y20 (x) = g(x). (4.69)

As equações (4.65) e (4.69) formam um sistema de duas equações lineares algébricas para
as derivadas u01 (x) e u02 (x) das funções desconhecidas.

Resolvendo o sistema (4.65)-(4.69), obtemos

y2 (x)g(x) y1 (x)g(x)
u01 (x) = − e u02 (x) = . (4.70)
W (y1 , y2 )(x) W (y1 , y2 )(x)

Note que a divisão por W é permitida, visto que y1 e y2 formam um conjunto fundamental
de soluções e, portanto, seu Wronskiano não se anula. Integrando as equações (4.70),
encontramos as funções desejadas u1 (x) e u2 (x), a saber,
Z Z
y2 (x)g(x) y1 (x)g(x)
u1 (x) = − + c1 e u2 (x) = dx + c2 . (4.71)
W (y1 , y2 )(x) W (y1 , y2 )(x)

Temos assim, o teorema:

Teorema 13. Se as funções p, q e g forem contı́nuas em um intervalo aberto I e se as

funções y1 e y2 formarem um conjunto fundamental de soluções da equação homogênea
(4.62) associada à equação não-homogênea (4.60)

y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = g(x),

então uma solução particular da equação (4.60) é

Z x Z x
y2 (s)g(s) y1 (s)g(s)
Y (x) = −y1 (x) ds + y2 (x) ds, (4.72)
x0 W (y1 , y2 )(s) x0 W (y1 , y2 )(s)

em que x0 é qualquer ponto escolhido convenientemente em I. A solução geral é

y(x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + Y (x). (4.73)

Exemplos 17. Encontre a solução geral das equações abaixo, utilizando o método da
variação de parâmetros e o método dos coeficientes indeterminados.

65
 1. y 00 − 5y 0 + 6y = 2ex

2. y 00 + 2y 0 + y = 3e−x

3. y 00 + 2y 0 + 5y = 3 sen(2x)

4. y 00 − y 0 − 2y = 4x2 − 2x

Exemplos 18. Encontre a solução geral da equação diferencial dada.

1. y 00 + 4y 0 + 4y = x−2 e−2x , x > 0

2. y 00 − 2y 0 + y = ex ln x

3. y 00 + y = sec x tg x

4.7 Uma Equação com Coeficientes Não-Constantes

Equação de Euler

Uma equação diferencial com coeficientes não-constantes, relativamente simples é

L[y] = x2 y 00 + αxy 0 + βy = 0, (4.74)

onde α, β ∈ R. Tal equação é chamada Equação de Euler. Por conveniência, vamos

considerar primeiro o caso x > 0 e, mais adiante, o caso x < 0.

Note que, supondo que a equação de Euler tem uma solução da forma

y = xr , (4.75)

obtemos
L[xr ] = xr [r(r − 1) + αr + β] = 0. (4.76)

Como x > 0, temos que r é raiz da equação de segundo grau

F (r) = r(r − 1) + αr + β. (4.77)

66
Assim como no caso de equações diferenciais lineares de segunda ordem com coeficientes
constantes, é necessário considerar separadamente os casos nos quais as raı́zes são reais
e diferentes, reais e iguais, ou complexas conjugadas. De fato, o estudo sobre equações
de Euler é semelhante ao estudo que fizemos de equações diferenciais lineares de segunda
ordem com coeficientes constantes, com erx substituı́do por xr .

Raı́zes Reais e Distintas

Se F (r) = 0 tem raı́zes r1 e r2 com r1 6= r2 , então y1 (x) = xr1 e y2 (x) = xr2 são
soluções da equação de Euler. Como

W (xr1 , xr2 ) 6= 0

segue que, a solução geral da equação é

y = c1 x r 1 + c2 x r 2 , x > 0. (4.78)

Exemplo 73. Resolva a equação diferencial

2x2 y 00 + 3xy 0 − y = 0, x > 0.

Raı́zes Iguais

Se F (r) = 0 tem duas raı́zes iguais r = r1 = r2 , obtemos apenas uma solução y1 (x) =
xr . Usando o método de redução de ordem, temos que a segunda solução é dada por
y2 (x) = xr ln x. Como
W (xr , xr ln x) 6= 0

segue que, a solução geral da equação é

y = (c1 + c2 ln x)xr , x > 0.

Exemplo 74. Resolva a equação diferencial

x2 y 00 + 5xy 0 + 4y = 0, x > 0.

67
Raı́zes Complexas

Se F (r) = 0 tem raı́zes r1 e r2 complexas conjugadas, digamos r1 = λ+iµ e r2 = λ−iµ,

onde µ 6= 0. Temos que, por argumento análogo ao caso com coeficientes constantes,
y1 (x) = xλ cos(µ ln x) e y2 (x) = xλ sen(µ ln x). Como

W (xλ cos(µ ln x), xλ sen(µ ln x)) 6= 0

segue que, a solução geral da equação é

y = c1 xλ cos(µ ln x) + c2 xλ sen(µ ln x), x > 0.

Exemplo 75. Resolva a equação diferencial

x2 y 00 + xy 0 + y = 0, x > 0.

Equação de Euler Não-Homogênea

Exemplo 76. Resolva a equação não-homogênea

x2 y 00 − 3xy 0 + 3y = 2x4 ex .

68
Capı́tulo 5

Aplicações das Equações Diferenciais

de Segunda Ordem

5.1 Movimento Harmônico Simples

Lei de Hooke

Suponha que, um bloco de massa m1 está atada a uma mola flexı́vel suspensa por um
suporte rı́gido. Quando m1 é substituı́da por uma massa diferente m2 , o alongamento da
mola será obviamente diferente.

Pela Lei de Hooke, a mola exerce uma força restauradora F oposta à direção do
alongamento e proporcional à distensão s. Simplesmente enunciada F = ks, onde k é

69
uma constante de proporcionalidade. Embora massas diferentes distendem uma mesma
mola com alongamento diferentes, a mola é caracterizada pelo número k.

Segunda Lei de Newton

Após um bloco de massa m ser atado a uma mola, ele provoca uma distensão s na
mola e atinge sua posição de equilı́brio na qual o peso W = mg é igual à força restau-
radora F = ks. Estaremos sempre supondo g = 10m/s2 e a massa sendo medida em
quilogramas.

A condição de equilı́brio é mg = ks, ou seja, mg − ks = 0. Se o bloco estiver deslocado

por uma distância x, de sua posição de equilı́brio, e for solto, a força resultante nesse caso
de dinâmica é dada pela Segunda Lei de Newton F = ma, onde a é a aceleração
d2 x/dt2 . Suponde que não haja forças de retardamento agindo sobre o sistema e supondo
que o bloco vibre sem influência de outras forças externas (movimento livre), podemos
igualar F à força resultante do peso e da força restauradora:
d2 x
m = −k(s + x) + mg = −kx + mg − ks = −kx. (5.1)
dt2

O sinal de subtração em (5.1) indica que a força restauradora da mola age em direção
oposta ao movimento. Adotaremos, como convenção, que deslocamentos medidos abaixo
da posição de equilı́brio são positivos.

70
Equação Diferencial do Movimento Livre Sem Amortecimento

Dividindo (5.1) pela massa m, obtemos a equação diferencial de segunda ordem

d2 x k
2
+ x=0 (5.2)
dt m
ou
d2 x
+ w2 x = 0, (5.3)
dt2
onde w2 = k/m. Dizemos que a equação (5.3) descreve um Movimento Harmônico
Simples, ou Movimento Livre Sem Amortecimento. Existem duas condições iniciais
associadas a equação (5.3):
x(0) = α, x0 (0) = β, (5.4)

representando o deslocamento inicial e a velocidade inicial, respectivamente. Por exemplo,

se α > 0 e β < 0, o bloco parte de um ponto abaixo da posição de equilı́brio com velocidade
inicial dirigida para cima. Se α < 0 e β = 0, o bloco é solto a partir do repouso de um
ponto |α| unidades acima da posição de equilı́brio, e assim por diante.

Solução e Equação de Movimento

Para resolver a equação (5.3), notamos que as soluções para a equação auxiliar r2 +
w2 = 0 são os números complexos r1 = wi e r2 = −wi. Então, temos que a solução geral
da equação (5.3), é dada por

x(t) = c1 cos(wt) + c2 sen(wt). (5.5)

O perı́odo de vibrações livres descrito em (5.5) é T = 2π/w, e a frequência é f = 1/T =

w/2π. Por exemplo, para x(t) = 2 cos(3t) − 4 sen(3t), o perı́odo é 2π/3 e a frequência é

71
3/2π. O primeiro número significa que o gráfico de x(t) se repete a cada 2π/3 unidades;
o último número significa que existem 3 ciclos de gráfico em cada 2π unidades, ou de
maneira equivalente, o bloco está sujeita a 3/2π vibrações completas por unidade de
tempo.

Exemplo 77. Um bloco de massa 2Kg distende uma mola em 10m. No instante t = 0,
o bloco é solto, a partir do repouso, de um ponto a 8m abaixo da posição de equilı́brio.
Determine a função x(t) que descreve o movimento livre subsequente.
5
Exemplo 78. Um bloco de massa 1Kg distende uma mola em m. No instante t = 0,
8
o bloco é solto de um ponto a 10m abaixo da posição de equilı́brio com uma velocidade
1
inicial de m/s. Determine a função x(t) que descreve o movimento livre subsequente.
4
Determine também o perı́odo e a frequência do movimento.

5.2 Movimento Amortecido

O movimento harmônico livre é um tanto irreal, pois o movimento descrito pela

equação (5.2) supõe que não haja força de retardamento agindo sobre o bloco móvel.
A menos que o bloco esteja suspensa em um vácuo perfeito, haverá pelo menos uma força
de resistência devida ao meio ambiente. Por exemplo, como mostra a figura abaixo, o
bloco poderia estar suspenso em um meio viscoso ou conectado a um dispositivo de amor-
tecimento.

72
Equação Diferencial de Movimento com Amortecimento

Em mecância, forças de amortecimento agindo em um corpo são consideradas como

sendo proporcionais a velocidade. Em particular, vamos supor em nossa discussão que
essa força seja proporcional a dx/dt. Quando não há outras forças agindo sobre o sistema,
segue-se da segunda lei de Newton que

d2 x dx
m = −kx − β , (5.6)
dt2 dt

onde β é uma constante de amortecimento positiva e o sinal de subtração indica que a

força de amortecimento atua em direção oposta ao movimento.

Dividindo (5.6) pela massa m, temos a equação diferencial de movimento livre

amortecido:
d2 x β dx k
2
+ + x=0 (5.7)
dt m dt m
ou
d2 x dx
+ 2λ + w2 x = 0, (5.8)
dt2 dt
onde
β k
2λ = , w2 = . (5.9)
m m

O sı́mbolo 2λ é usado somente por conveniência algébrica, pois a equação caracterı́stica

é r2 + 2λr + w2 = 0 e as raı́zes correspondentes são, portanto,
√ √
r1 = −λ + λ2 − w2 , r2 = −λ − λ2 − w2 .

Assim, podemos distinguir três possı́veis casos, dependendo do sinal de λ2 − w2 . Como

cada solução contém o fator de amortecimento e−λt , λ > 0, o deslocamento da massa
torna-se desprezı́vel após um longo perı́odo de tempo.

Caso 1: λ2 − w2 > 0. Nessa situação, dizemos que o sistema é superamortecido,

pois o coeficiente de amortecimento β é grande quando comparado com a constante de
elasticidade k.

73
 Caso 2: λ2 − w2 = 0. Nessa situação, dizemos que o sistema é criticamente amor-
tecido, pois qualquer decréscimo na força de amortecimento resulta em um movimento
oscilatório.

Caso 3: λ2 − w2 < 0. Nessa situação, dizemos que o sistema é subamortecido, pois

o coeficiente de amortecimento é pequeno se comparado à constante de elasticidade.

Exemplo 79. Um bloco de massa 1Kg é atado a uma mola cuja constante de elasticidade
é de 16N/m e o sistema inteiro é então submerso em um lı́quido que oferece uma força
de amortecimento numericamente igual a 10 vezes a velocidade instantânea. Determine
as equações do movimento se:

a) o bloco parte do repouso de um ponto 1m abaixo da posição de equilı́brio;

b) o bloco parte de um ponto 1m abaixo da posição de equilı́brio com uma velocidade de

12m/s para cima;

em seguida, determine a função que descreve tal movimento.

Exemplo 80. Um bloco de 0, 25Kg é atado a uma mola com constante de elasticidade
igual a 4N/m. Supondo que uma força de amortecimento igual ao dobro da velocidade
instantânea atua no sistema, determine a equação de movimento se o bloco parte da
posição de equilı́brio com velocidade de 3m/s para cima.

74
Capı́tulo 6

Equações Lineares de Ordem Mais

Alta

6.1 Teoria Geral para EDL’s de Ordem n

Uma equação diferencial linear de ordem n é uma equação da forma

dn y dn−1 y dy
P0 (x) n
+ P 1 (x) n−1
+ · · · + Pn−1 (x) + Pn (x)y = G(x). (6.1)
dx dx dx

Supomos que as funções P0 , · · · , Pn e G são funções reais contı́nuas definidas em algum

intervalo I = (a, b), e que P0 nunca se anula nesse intervalo. Então, dividindo a equação
acima por P0 (x), temos

dn y dn−1 y dy
L[y] = + p 1 (x) + · · · + p n−1 (x) + pn (x)y = g(x). (6.2)
dxn dxn−1 dx

O operador diferencial linear L de ordem n definido acima, é semelhante ao operador de

segunda ordem definido no capı́tulo anterior.

Como a equação (6.2) envolve a n−ésima derivada de y em relação a x, serão ne-

cessárias, em geral, n integrações para resolver a equação (6.2). Cada uma dessas inte-
grações vai gerar uma constante arbitrária. Podemos esperar, portanto, que, para obter

75
uma única solução, será preciso especificar n condições iniciais,
(n−1)
y(x0 ) = y0 , y 0 (x0 ) = y00 , ··· , y (n−1) (x0 ) = y0 , (6.3)
(n−1)
em que x0 ∈ I e y0 , y00 , · · · , y0 ∈ R.

Teorema 14. Se as funções p1 , · · · , pn e g são contı́nuas em I, então existe exatamente

uma solução y = φ(x) da equação diferencial (6.2) que também verifica as condições
iniciais (6.3), em x0 ∈ I. Essa solução existe em todo o intervalo I.

Equações Homogêneas

Teorema 15. Se as funções p1 , · · · , pn forem contı́nuas em I, se as funções y1 , · · · , yn

forem soluções da equação
dn y dn−1 y dy
L[y] = + p 1 (x) + · · · + p n−1 (x) + pn (x)y = 0, (6.4)
dxn dxn−1 dx
e, se W (y1 , · · · , yn )(x) 6= 0 para pelo menos um ponto x ∈ I, então toda solução da
equação (6.4) pode ser expressa como uma combinação linear das soluções y1 , · · · , yn .

Observação 8. Se o conjunto de funções {y1 , · · · , yn }, destacado acima, for um conjunto

Linearmente Independente em I, dizemos que {y1 , · · · , yn } forma um conjunto fundamen-
tal de soluções para a equação diferencial (6.4). Em verdade, já provamos anteriormente,
{y1 , · · · , yn } é LI se, e somente se, W (y1 , · · · , yn )(x) 6= 0 para pelo menos um ponto
x ∈ I.

Equações Não-Homogêneas

Considere, agora, a equação não-homogênea

L[y] = y (n) + p1 (x)y (n−1) + · · · + pn−1 (x)y 0 + pn (x)y = g(x). (6.5)

Se Y1 e Y2 são duas soluções quaisquer da equação não-homogênea, segue imediatamente,

da linearidade do operador L, que

L[Y1 − Y2 ](x) = L[Y1 ](x) + L[Y2 ](x) = g(x) − g(x) = 0.

76
Portanto, a diferença entre duas soluções quaisquer da equação não-homogênea é uma
solução da equação homogênea. Como qualquer solução da equação homogênea pode ser
expressa como uma combinação linear de um conjunto fundamental de soluções y1 , · · · , yn ,
segue que qualquer solução de (6.2), pode ser expressa na forma

y(x) = c1 y1 (x) + · · · + cn yn (x) + Y (x), (6.6)

em que Y é alguma solução particular da equação não-homogênea.

6.2 Equações Homogêneas com Coeficientes Cons-

tantes

Considere a equação diferencial linear homogênea de ordem n

L[y] = a0 y (n) + a1 y (n−1) + · · · + an−1 y 0 + an y = 0, (6.7)

em que a0 , a1 , · · · , an ∈ R e a0 6= 0. É natural esperar que y = erx seja solução de (6.7)

para valores apropriados de r. De fato,

L[erx ] = erx (a0 rn + a1 rn−1 + · · · + an−1 r + an ) = erx Z(r) (6.8)

para todo r, em que

Z(r) = a0 rn + a1 rn−1 + · · · + an−1 r + an . (6.9)

Para valores de r tais que Z(r) = 0, segue que L[erx ] = 0 e y = erx é uma solução da
equação (6.7). O polinômio Z(r) é chamado de polinômio caracterı́stico, e a equação
Z(r) = 0 é a equação caracterı́stica da equação diferencial (6.7). Como Z(r) tem grau
n, logo, tem n raı́zes, digamos r1 , · · · , rn , algumas das quais podem ser iguais. Podemos,
portanto, escrever o polinômio caracterı́stico na forma

Z(r) = a0 (r − r1 )(r − r2 ) · · · (r − rn ). (6.10)

77
Raı́zes Reais e Distintas

Se as raı́zes da equação caracterı́stica são reais e distintas entre si, então temos n
soluções distintas er1 x , · · · , ern x da equação (6.7). Sendo as funções LI, temos que a
solução geral de (6.7) será
y = c1 er1 x + · · · + cn ern x . (6.11)

Exemplo 81. Encontre a solução geral de

y (4) + y 000 − 7y 00 − y 0 + 6y = 0.

Encontre, também, a solução que satisfaz as condições iniciais

y(0) = 1, y 0 (0) = 0, y 00 (0) = −2, y 000 (0) = −1

e desenhe seu gráfico.

Raı́zes Complexas

Se a equação caracterı́stica tiver raı́zes complexas, elas têm que aparecer em pares
conjugados, λ±iµ, já que os coeficientes a0 , · · · , an são números reais. Desde que nenhuma
raiz seja repetida, a solução geral da equação diferencial (6.7) ainda tem a forma (6.11).
No entanto, podemos substituir as soluções complexas e(λ+iµ)x e e(λ−iµ)x pelas soluções
reais
eλx cos(µx) e eλx sen(µx). (6.12)

Exemplo 82. Encontre a solução geral de

y (4) − y = 0.

Encontre, também, a solução que satisfaz as condições iniciais

y(0) = 7/2, y 0 (0) = −4, y 00 (0) = 5/2 e y 000 (0) = −2

e, desenhe seu gráfico.

78
Raı́zes Repetidas

Se as raı́zes da equação caracterı́stica não forem distintas, ou seja, se algumas das raı́zes
forem repetidas, então é claro que a solução (6.11) não será a solução geral da equação
diferencial (6.7). Lembre-se de que, se r1 for uma raiz repetida para a equação linear de
2a ordem a0 y 00 + a1 y 0 + a0 y = 0, então as duas soluções linearmente independentes serão
er1 x e xer1 x . Para uma equação de ordem n, se uma raiz de Z(r) = 0, digamos r = r1 ,
tem multiplicidade s (em que s ≤ n), então

er1 x , xer1 x , ··· , xs−1 er1 x (6.13)

são as soluções correspondentes da equação (6.7).

Exemplo 83. Encontre a solução geral das equações:

1. y (4) + 2y 00 + y = 0.

2. y (4) + y = 0.

6.3 Método dos Coeficientes Indeterminados

Uma solução particular Y da equação linear não-homogênea de ordem n com coefici-

entes constantes

L[y] = a0 y (n) + a1 y (n−1) + · · · + an−1 y 0 + an y = g(x), (6.14)

pode ser obtida pelo método dos coeficientes indeterminados, desde que g(x) tenha uma
forma apropriada.

Exemplos 19. Encontre a solução geral das equações

1. y 000 − 3y 00 + 3y 0 − y = 4ex

2. y (4) + 2y 00 + y = 3 sen x − 5 cos x

79
6.4 Variação de Parâmetros

Uma solução particular Y da equação linear não-homogênea de ordem n com coefici-

entes constantes

L[y] = a0 y (n) + a1 y (n−1) + · · · + an−1 y 0 + an y = g(x), (6.15)

pode ser obtida pelo método da Variação de Parâmetros.

Suponha que conhecemos um conjunto fundamental de soluções y1 , · · · , yn da equação

homogênea associada. Então, a solução geral da equação homogênea é

yh (x) = c1 y1 (x) + · · · + cn yn (x). (6.16)

O método da variação de parâmetros para determinar uma solução particular de (6.15)

depende da possibiliddade de determinar n funções u1 , · · · , un , tais que yp (x) seja da
forma
yp (x) = u1 (x)y1 (x) + · · · + un (x)yn (x). (6.17)

Como precisamos determinar n funções, teremos que especificar n condições. É claro que
uma dessas é que yp satisfaça (6.15). As outras n − 1 condições são escolhidas de modo a
tornar os cálculos o mais simples possı́vel. De (6.17), obtemos

yp0 = (u1 y10 + · · · + un yn0 ) + (u01 y1 + · · · + u0n yn ), (6.18)

em que omitimos a variável independente x, da qual dependem todas as funções da

equação (6.16). Então, a primeira condição que impomos é que

u01 y1 + · · · + u0n yn = 0. (6.19)

Segue que a expressão (6.18) para yp0 se reduz a

yp0 = u1 y10 + · · · + un yn0 . (6.20)

Continuamos esse processo calculando as derivadas sucessivas yp00 , · · · , yp(n−1) . Depois de

cada derivação, igualamos a zero a soma dos termos envolvendo as derivadas de u1 , · · · , un .

80
Dessa forma, obtemos mais n − 2 condições semelhantes à equação (6.19), ou seja,

(m)
u01 y1 + · · · + u0n yn(m) = 0, m = 2, · · · , n − 1. (6.21)

Portanto, as expressões para yp00 , · · · , yp(n−1) se reduzem a

(m)
yp(m) = u1 y1 + · · · + un yn(m) , m = 2, 3, · · · , n − 1. (6.22)

Finalmente, precisamos impor a condição de que yp tem que ser solução de (6.15). Cal-
culando yp(n) , obtemos

(n) (n−1)
yp(n) = (u1 y1 + · · · + un yn(n) ) + (u01 y1 + · · · + u0n yn(n−1) ). (6.23)

Substituindo as expressões obtidas das derivadas na equação (6.15), obtemos

(n−1)
u01 y1 + · · · + u0n yn(n−1) = g. (6.24)

A equação (6.24) juntamente com as n − 1 equações de restrições fornecem n equações

algébricas lineares para u01 , · · · , u0n :



 y1 u01 + · · · + yn u0n = 0


y 0 u0 + · · · + yn0 u0n = 0


 1 1


y100 u01 + · · · + yn00 u0n = 0 (6.25)
..





 .


 y (n−1) u0 + · · · + y (n−1) u0 = g.

1 1 n n

O qual é um sistema algébrico linear para as incógnitas u01 , · · · , u0n . Através de integração,
obtemos as funções u1 , · · · , un . Uma condição que garante a existência de solução para
(6.25) é que o determinante da matriz dos coeficientes seja não nulo para todo t, o que
de fato ocorre pois tal determinante é exatamente W (y1 , · · · , yn ) que nunca se anula,
visto que y1 , · · · , yn formam um conjunto fundamental de soluções da equação homogênea.
Portanto, é possı́vel determinar u01 , · · · , u0n . Usando a Regra de Cramer, podemos escrever
a solução do sistema de equações acima na forma

g(t)Wm (t)
u0m (t) = , m = 1, · · · , n. (6.26)
W (t)

81
Aqui, W (t) = W (y1 , · · · , yn )(t) e Wm é o determinante obtido de W substituindo a
m−ésima coluna pela coluna (0, · · · , 0, 1). Com essa notação, uma solução particular da
equação (6.15) é dada por
n Z t
X g(s)Wm (s)
yp (t) = ym (t) ds, (6.27)
m=1 t0 W (s)

onde t0 ∈ R.

Exemplo 84. Sabendo que y1 (t) = et , y2 (t) = tet e y3 (t) = e−t são soluções da equação
homogênea associada a equação diferencial

y 000 − y 00 − y 0 + y = g(t),

determine uma solução particular da equação diferencial em função de uma integral.

82
Capı́tulo 7

Sistemas de Equações Diferenciais

Lineares de Primeira Ordem

7.1 Matrizes e Sistemas de EDL’s de Primeira Or-

dem

Teoria Preliminar

Se X, A(t) e F (t) denotam, respectivamente, as matrizes

     
x (t) a (t) a12 (t) · · · a1n (t) f (t)
 1   11   1 
 a21 (t) a22 (t) · · · a2n (t) 
     
 x2 (t)   f2 (t) 
X=  ..  , A(t) = 
 
.. ..
,
 F (t) = 
 ..
,

 .   . .   . 
     
xn (t) an1 (t) an2 (t) · · · ann (t) fn (t)

83
então, o sistema de equações diferenciais lineares de primeira ordem
dx1
= a11 (t)x1 + a12 (t)x2 + · · · + a1n (t)xn + f1 (t)
dt
dx2
= a21 (t)x1 + a22 (t)x2 + · · · + a2n (t)xn + f2 (t)
dt
.. ..
. .
dxn
= an1 (t)x1 + an2 (t)x2 + · · · + ann (t)xn + fn (t)
dt

pode ser escrito como

      
x1 a (t) a12 (t) · · · a1n (t) x1 f1 (t)
   11    
x   a (t) a22 (t) · · ·
      
d  a2n (t)   x2   f2 (t)
 2  =  21

+
.   .. .. ..   ..
 
 ..  
dt  . .

 .   .


      
xn an1 (t) an2 (t) · · · ann (t) xn fn (t)
ou, simplesmente,
dX
= A(t)X + F (t). (7.1)
dt
Se o sistema (7.1) é homogêneo, temos que F ≡ 0 e, consequentemente, (7.1) se torna
dX
= A(t)X. (7.2)
dt
É comum que as equações (7.1) e (7.2) também sejam escritas como X 0 = AX + F e
X 0 = AX, respectivamente.

Exemplo 85. Descreva em forma de matrizes, os sistemas abaixo:

1.
dx
= −2x + 5y + et − 2t
dt
dy
= 4x − 3y + 10t.
dt

2.
dx
= 2x − 3y
dt
dy
= 6x + 5y.
dt

84
Definição 10 (Vetor Solução). Um vetor solução em um intervalo I é qualquer matriz
coluna  
x1 (t)
 
 
 x2 (t) 
X=
 ..


 . 
 
xn (t)
cujos elementos são funções diferenciáveis que verificam o sistema (7.1) no intervalo I.

Exemplo 86. Verifique se

   
1 3
X1 =   e−2t e X2 =   e6t
−1 5
 
1 3
são soluções de X 0 =   X em R.
5 3

Problema de Valores Iniciais

Denotemos por t0 um ponto no intervalo I e

   
x1 (t0 ) γ1
   
   
 x2 (t0 )   γ2 
X(t0 ) = 

..  e X0 =  ..  ,
  
 .   . 
   
xn (t0 ) γn

onde γ1 , · · · , γn ∈ R. Então, o problema

 dX = A(t)X + F (t)

dt (7.3)
 X(t ) = X
0 0

é um problema de valor inicial no intervalo.

Teorema 16 (Existência e Unicidade de Solução). Suponhamos que as entradas das

matrizes A(t) e F (t) sejam funções contı́nuas em um intervalo I, com t0 ∈ I. Então,
existe uma solução única do problema (7.3) de valor inicial no intervalo I.

85
Sistemas Homogêneos

Nas próximas definições e teoremas, estaremos interessados apenas nos sistemas ho-
mogêneos. Admitiremos sempre (sem mencionar explicitamente) que os aij e as fi sejam
funções contı́nuas de t em um intervalo I.

Princı́pio da Superposição

Teorema 17 (Princı́pio da Superposição). Seja X1 , · · · , Xk um conjunto de vetores solução

do sistemas homogêneo (7.2) em um intervalo I. Então, a combinação linear

X = c1 X 1 + · · · + ck X k ,

onde c1 , · · · , ck ∈ R, também é uma solução no intervalo.

Exemplo 87. Considere o sistema

 
1 0 1
 
X0 =  1 1 0  X.
 
 
−2 0 1
Agora, mostre que, todas as possı́veis combinações lineares dos vetores
   
cos t 0
 1 1
   
 t 
X1 =  − cos t + sen t  e X2 =  e  .

 2 2   
− cos t − sen t 0

Independência Linear

Definição 11 (Dependência/Independência Linear). Seja X1 , · · · , Xk um conjunto de ve-

tores solução do sistema homogêneo (7.2) em um intervalo I. Dizemos que o conjunto
é linearmente dependente (LD) no intervalo se existem constantes c1 , · · · , ck ∈ R não
simultaneamente nulas, tais que

c1 X 1 + · · · + ck X k = 0

86
para todo t ∈ I. Se o conjunto de vetores não é linearmente dependente no intervalo,
dizemos que é linearmente independente (LI).
   
3 1
Exemplo 88. Verifique que X1 =   et e X2 =   e−t são vetores solução LI
1 1
 
2 −3
do sistema X 0 =   X.
1 −2

Wronskiano
   
x x1n
 11 
 ..  .. 
 
Teorema 18. Sejam X1 =  .  , · · · , Xn =  . , n vetores solução do sistema

   
xn1 xnn
homogêneo (7.2) em I. Uma condição necessária e suficiente para que o conjunto de
soluções seja linearmente independente é que o Wronskiano

x11 · · · x1n
.. . . ..
W (X1 , · · · , Xn ) = . . . 6= 0
xn1 · · · xnn
para todo t ∈ I.

Observação 9. De fato, pode-se mostrar que, se X1 , · · · , Xn são vetores solução de (7.2),

então, ou
W (X1 , · · · , Xn ) 6= 0

para todo t ∈ I, ou
W (X1 , · · · , Xn ) = 0

para todo t ∈ I. Assim, se pudermos mostrar que W 6= 0 para algum t0 ∈ I, então W 6= 0

para todo t ∈ I. Em verdade, é possı́vel provar que dada a matriz A(t) = (aij (t)) do
sistema (7.2), temos que o Wronskiano
Z 
W (t) = C · exp [a11 (t) + · · · + ann (t)]dt , C∈R (7.4)

ou seja, dado o sistema homogêneo, o Wronskiano é conhecido, a menos de constante,

Exemplo 89. Encontre o Wronskiano de X1 e X2 do exemplo 88.

87
Conjunto Fundamental de Soluções

Definição 12. Qualquer conjunto {X1 , · · · , Xn } de n vetores solução LI do sistema ho-

mogêneo (7.2) em I, é chamado um conjunto fundamental de soluções no intervalo.

Teorema 19. Existe um conjunto fundamental de soluções para o sistema homogêneo

(7.2) em I.

Definição 13 (Solução Geral - Sistemas Homogêneos). Seja {X1 , · · · , Xn } um conjunto

fundamental de soluções para o sistema homogêneo (7.2) em I. Define-se a solução
geral do sistema no intervalo I como

X = c1 X 1 + · · · + cn X n ,

onde c1 , · · · , cn ∈ R.

Observação 10. Embora não o demonstremos, pode-se provar que, para uma escolha
apropriada das constantes c1 , · · · , cn ∈ R, qualquer solução de (7.2) em I, pode ser obtida
da solução geral.

Exemplo 90. Sabemos que,

   
1 3
X1 =   e−2t e X2 =   e6t
−1 5
 
1 3
são soluções linearmente independentes de X 0 =   X em R. Logo, {X1 , X2 } é
5 3
um conjunto fundamental de soluções em R.

Sistemas Não-Homogêneos

Para sistemas não-homogêneos, uma solução particular Xp em I, é qualquer vetor,

sem parâmetros arbitrários, cujos elementos são funções que satisfazem o sistema (7.1).

88
Exemplo 91. Verifique que o vetor
 
3t − 4
Xp =  
−5t + 6

é uma solução particular do sistema não-homogêneo

   
1 3 12t − 11
X0 =  X +  .
5 3 −3

Teorema 20. Seja {X1 , · · · , Xk } um conjunto de vetores solução do sistema homogêneo

(7.2) em I e seja Xp um vetor arbitrário solução do sistema não-homogêneo (7.1) no
mesmo intervalo. Então,
X = c1 X 1 + · · · + ck X k + X p

é também uma solução do sistema não-homogêneo no intervalo, para todo c1 , · · · , ck ∈ R.

Definição 14 (Solução Geral - Sistemas não-homogêneos). Seja Xp uma solução dada

do sistema não-homogêneo (7.1) em um intervalo I, e denotemos por

X h = c1 X 1 + · · · + cn X n

a solução geral, no mesmo intervalo, do sistema homogêneo (7.2) correspondente. Define-

se a solução geral do sistema não-homogêneo no intervalo como

X = Xh + X p .

Exemplo 92. Determine a solução geral do sistema não-homogêneo do exemplo anterior.

89
Uma Matriz Fundamental

Se {X1 , · · · , Xn } é um conjunto fundamental de soluções do sistema homogêneo (7.2)

em I, então sua solução geral em I é

X = c1 X 1 + · · · + cn X n (7.5)
 
    c x + · · · + cn x1n
x11 x  1 11 
 1n   c x + ··· + c x
 
 .   .
 
  1 21 n 2n
= c1  ..  + · · · + cn  ..

= .
.
     .. 

xn1 xnn  
c1 xn1 + · · · + cn xnn

Note que (7.5) pode ser escrita como o produto de matrizes

  
x · · · x1n c1
 11
 . ..   .. 
 
X =  .. ...
.  . . (7.6)
  
xn1 · · · xnn cn

Assim, chegamos a seguinte definição:

Definição 15 (Matriz Fundamental). Seja

   
x x1n
 11
 .  . 
  
X1 =  ..  , · · · , Xn =  .. 

   
xn1 xnn

um conjunto fundamental de n vetores solução do sistema homogêneo (7.2) em um inter-

valo I. A matriz  
x · · · x1n
 11
 . ..

Φ(t) =  .. . . .

. 
 
xn1 · · · xnn
é chamada uma matriz fundamental do sistema no intervalo.

Exemplo 93. Já mostramos que os vetores

   
1 3
X1 =   e−2t e X2 =   e6t
−1 5

90
formam um conjunto fundamental de soluções do sistema
 
1 3
X0 =  X
5 3

em R. Logo,  
−2t 6t
e 3e
Φ(t) =  ,
−e−2t 5e6t
é uma matriz fundamental do sistema em R.

Observação 11. De (7.6), temos que a solução geral de qualquer sistema homogêneo
X 0 = A(t)X pode sempre ser escrita em termos de uma matriz fundamental do sistema:
X = Φ(t)C, onde C é um vetor coluna n × 1 de constantes arbitrárias. Além disso, dizer
que X = Φ(t)C é uma solução de X 0 = A(t)X significa que

Φ0 (t)C = A(t)Φ(t)C

ou
(Φ0 (t) − A(t)Φ(t))C = 0,

para todo t ∈ I. Consequentemente,

Φ0 (t) − A(t)Φ(t) = 0

ou
Φ0 (t) = A(t)Φ(t). (7.7)

Uma Matriz Fundamental é Não-Singular

Agora, podemos observar que o detΦ(t) = W (X1 , · · · , Xn ). Por esta razão, a inde-
pendência linear das colunas de Φ(t) em um intervalo I garante que detΦ(t) 6= 0, para
todo t ∈ I,ou seja, Φ(t) é não-singular em I.

Teorema 21. Seja Φ(t) uma matriz fundamental do sistema homogêneo (7.2) em I.
Então, Φ−1 (t) existe para todo t ∈ I.

91
7.2 Sistemas Lineares Homogêneos

7.2.1 Autovalores Reais e Distintos

Na seção anterior, vimos que a solução geral do sistema homogêneo


 dx = x + 3y

dt
dy

 = 5x + 3y
dt
é    
1 3
X = c1   e−2t + c2   e6t .
−1 5
Observamos que, ambos os vetores solução apresentam a forma básica
 
k1
Xi =   eλi t , i = 1, 2,
k2

onde k1 , k2 ∈ R. Desta maneira, somos levados a indagar se é sempre possı́vel achar uma
solução da forma  
k1
 ..  λt
 
X =  .  e = Keλt (7.8)
 
kn
para o sistema linear homogêneo de primeira ordem

X 0 = AX (7.9)

onde A é uma matriz de constantes n × n.

Autovalores e Autovetores

Se (7.8) deve ser um vetor solução de (7.9), então X 0 = Kλeλt de modo que o sistema
se torna
Kλeλt = AKeλt .

92
Dividindo por eλt , obtemos
AK = λK

ou
(A − λI)K = 0, (7.10)

onde I é a matriz identidade n×n. Assim, para resolver o sistema de equações diferenciais
(7.9), precisamos resolver (7.10). Esse último problema é precisamente o que determine os
autovalores e autovetores da matriz de coeficientes A. Portanto, X = Keλt é solução do
sistema se, e somente se, λ é autovalor de A, ou seja, det(A − λI) = 0 e K seja autovetor
associado a λ.

Quando a matriz A ∈ Mn (R) possui n autovalores reais e distintos λ1 , · · · , λn ∈ R,

então sempre é possı́vel determinar um conjunto de n autovetores LI, K1 , · · · , Kn ∈ Rn e

X1 = K1 eλ1 t , · · · , Xn = Kn eλn t

é um conjunto fundamental de soluções de (7.9) em R.

Teorema 22 (Solução Geral - Sistemas Homogêneos). Sejam λ1 , · · · , λn ∈ R autovalores

reais distintos da matriz A ∈ Mn (R) do sistema (7.9), e sejam K1 , · · · , Kn ∈ Rn os
autovetores correspondentes. Então, a solução geral de (7.9) em R é dada por

X = c1 K1 eλ1 t + · · · + cn Kn eλn t .

Exemplo 94. Resolva o sistema


 dx = 2x + 3y

dt (7.11)
dy

 = 2x + y.
dt
Exemplo 95. Resolva o sistema
dx


 = −4x + y + z
 dt


dy
= x + 5y − z (7.12)
 dt
 dz = y − 3z.



dt

93
7.2.2 Autovalores Complexos

Se λ1 = α + iβ e λ2 = α − iβ, são autovalores complexos de A ∈ Mn (R), naturalmente,

seus autovetores podem ter entradas complexas.

Considerando o sistema 
 dx = 6x − y

dt (7.13)
dy

 = 5x + 4y,
dt
determinemos o conjunto fundamental de soluções.

Teorema 23 (Soluções Correspondentes à Autovalores Complexos). Seja A ∈ Mn (R) ma-

triz do sistema homogêneo (7.9), e seja K um autovetor associado ao autovalor complexo
λ1 = α + iβ, com α, β ∈ R. Então,

X1 = K1 eλ1 t e X2 = K 1 eλ1 t (7.14)

são soluções de (7.9).

É muito conveniente escrever a solução em termos de funções reais. Seja K1 autovetor

da matriz A correspondente ao autovalor complexo λ1 = α + iβ. Então, X1 e X2 podem
ser escritos como

K1 eλ1 t = K1 eαt eiβt = K1 eαt [cos(βt) + i sen(βt)]

e
K 1 eλ1 t = K 1 eαt e−iβt = K 1 eαt [cos(βt) − i sen(βt)].

As equações acima, nos garantem

1 1 i
(K1 eλ1 t + K 1 eλ1 t ) = (K1 + K 1 )eαt cos(βt) − (−K1 + K 1 )eαt sen(βt)
2 2 2

e
i i 1
(−K1 eλ1 t + K 1 eλ1 t ) = (K1 + K 1 )eαt cos(βt) + (K1 + K 1 )eαt sen(βt).
2 2 2

94
 1 i
Para qualquer número complexo z = a + ib, notamos que (z + z) = a e (−z + z) = b
2 2
1 i
são números reais. Portanto, os elementos dos vetores coluna (K1 + K 1 ) e (−K1 + K 1 )
2 2
são números reais. Desta forma, definindo,
1 i
B1 = (K1 + K 1 ) e B2 = (−K1 + K 1 ) (7.15)
2 2
temos o seguinte teorema:

Teorema 24 (Soluções Reais Correspondentes a um Autovalor Complexo). Seja λ1 = α+

iβ um autovalor complexo de A ∈ Mn (R), matriz do sistema homogêneo (7.9). Denotando
por B1 e B2 os vetores coluna definidos em (7.15), temos

X1 = (B1 cos(βt) − B2 sen(βt))eαt (7.16)

X2 = (B2 cos(βt) + B1 sen(βt))eαt (7.17)

são soluções LI de (7.9) em R.

As matrizes B1 e B2 costumam ser denotadas por

B1 = Re(K1 ) e B2 = Im(K1 ), (7.18)

visto que, tais vetores são, respectivamente, as partes real e imaginária do autovetor K1 .

Exemplo 96. Resolva o sistema

 
2 8
X0 =   X. (7.19)
−1 −2

Exemplo 97. Resolva o sistema

 
1 2
X0 =  1  X. (7.20)
− 1
2

7.2.3 Autovalores Repetidos

Até aqui, não consideramos o caso em que alguns dos n autovalores λ1 , · · · , λn de A ∈

Mn (R) sejam repetidos. Por exemplo, vê-se imediatamente que a equação caracterı́stica

95
da matriz de coeficientes em  
3 −18
X0 =  X (7.21)
2 −9
é (λ + 3)2 = 0 e, assim, que λ1 = λ2 = −3 é uma raiz de multiplicidade dois. Para esse
valor, obtemos o único autovetor  
3
K1 =   (7.22)
1
e, assim um solução do sistema é
 
3
X1 =   e−3t . (7.23)
1

Mas, como estamos interessados em formar a solução geral do sistema, devemos pros-
seguir na busca de uma segunda solução.

De modo geral, se m é um inteiro positivo e (λ − λ1 )m é um fator da equação carac-

terı́stica, enquanto que (λ − λ1 )m+1 não o é, então dizemos que λ1 tem multiplicidade m.
Distinguimos assim duas possibilidades.

1a Possibilidade: Para algumas matrizes A ∈ Mn (R), é possı́vel eventualmente achar

m autovetores linearmente independentes K1 , · · · , Km correspondentes a um autovalor λ1
de multiplicidade algébrica m ≤ n. Nesse caso, a solução geral do sistema contém a
combinação linear
c1 K1 eλ1 t + · · · + cm Km eλm t . (7.24)

Exemplo 98. Determine a solução geral do sistema

 
1 −2 2
 
0
X =  −2 1 −2  X.
 
 
2 −2 1

2a Possibilidade: Para algumas matrizes A ∈ Mn (R), autovalores reais de A tem

multiplicidade geométrica menor que a algébrica. Considere λ ∈ R um autovalor de A
com multiplicidade algébrica γ e multiplicidade geométrica m, sendo m < γ. Tomando

96
K1 , · · · , Km autovetores LI de A associados à λ, obtemos as seguintes soluções LI para
o sistema X 0 = AX:
X1 (t) = K1 eλt , · · · , Xm (t) = Km eλt . (7.25)

Sabe-se da Álgebra Linear que o subespaço de Rn

Wλ = {K ∈ Rn ; (A − λI)γ K = 0} (7.26)

tem dimensão γ. Este subespaço do Rn é chamado de autoespaço generalizado de A

associado ao autovalor λ, sendo os seus elementos os autovetores generalizados de A
associados a λ. Observe que K1 , · · · , Km ∈ Wλ . Como m < γ, tomemos Km+1 , · · · , Kγ ∈
Wλ para completar uma base de Wλ , e com esses vetores obtemos as seguintes soluções
LI adicionais do sistema:
γ−1 j γ−1 j
λt
X t j λt
X t
Xm+1 (t) = e (A − λI) Km+1 , · · · , Xγ (t) = e (A − λI)j Kγ , (7.27)
j=0
j! j=0
j!

ou, de maneira geral, para cada s = m + 1, · · · , γ, temos

t2 tγ−1
 
λt 2 γ−1
Xs (t) = e Ks + t(A − λI)Ks + (A − λI) Ks + · · · + (A − λI) Ks .
2! (γ − 1)!
(7.28)

Exemplo 99. Determine a solução geral do sistema

 
1 −1
X0 =   X.
1 3

Exemplo 100. Determine a solução geral do sistema

 
3 −18
X0 =   X.
2 −9

Exemplo 101. Determine a solução geral do sistema

 
5 −4 0
 
0
X =  1 0 2  X.
 
 
0 2 5

97
Exemplo 102. Determine a solução geral do sistema
 
2 1 6
 
0
X =  0 2 5  X.
 
 
0 0 2

Exemplo 103. Determine a solução geral do sistema

 
5 −3 −2
 
0
X =  8 −5 −4  X.
 
 
−4 3 3

7.3 Coeficientes Indeterminados

Os métodos dos coeficientes indeterminados e da variação de parâmetros po-

dem ser adaptados à resolução de um sistema linear não-homogêneo X 0 = AX + F (t).
Desses dois métodos, a variação dos parâmetros é a técnica mais poderosa. No entanto,
existem situações em que o método dos coeficientes indeterminados dá um meio mais
rápido para achar uma solução particular Xp .

Exemplo 104. Determine a solução geral do sistema

   
−1 2 −8
X0 =  X +   , em R.
−1 1 3

Exemplo 105. Determine a solução geral do sistema


 dx = 6x + y + 6t

dt , em R.
dy

 = 4x + 3y − 10t + 4
dt
Exemplo 106. Determine a forma do vetor solução particular Xp para

 dx = 5x + 3y − 2e−t + 1

dt , em R.
dy

 = −x + y + e−t − 5t + 7
dt

98
7.4 Variação dos Parâmetros

Já sabemos que a solução geral de um sistema homogêneo X 0 = AX pode ser escrita
como o produto
X = Φ(t)C

onde Φ(t) é uma matriz fundamental do sistema e C é um vetor coluna n×1 de constantes.
Análogo ao processo das EDL’s de 2a ordem, nos perguntamos se é possı́vel substituir C
por uma matriz coluna de funções
 
u1 (t)
.. 
 
U (t) = 

. 
 
un (t)

de modo que
Xp = Φ(t)U (t) (7.29)

seja uma solução particular do sistema não-homogêneo

X 0 = AX + F (t). (7.30)

Usando a Regra do Produto, temos

Xp0 = Φ(t)U 0 (t) + Φ0 (t)U (t). (7.31)

Substituindo (7.29) e (7.31) em (7.30), obtemos

Φ(t)U 0 (t) + Φ0 (t)U (t) = AΦ(t)U (t) + F (t). (7.32)

Desde que Φ0 (t) = AΦ(t), temos

Φ(t)U 0 (t) + AΦ(t)U (t) = AΦ(t)U (t) + F (t)

ou
Φ(t)U 0 (t) = F (t). (7.33)

Como uma matriz fundamental é inversı́vel, temos

U 0 (t) = Φ−1 (t)F (t)

99
ou Z
U (t) = Φ−1 (t)F (t)dt.

Portanto, concluı́mos que Z

Xp = Φ(t) Φ−1 (t)F (t)dt (7.34)

é uma solução particular do sistema não-homogêneo.

Para calcular a integral indefinida da matriz coluna Φ−1 (t)F (t) em (7.34), integramos
cada elemento. Assim, a solução geral do sistema (7.30) é X = Xh + Xp , ou seja
Z
X = Φ(t)C + Φ(t) Φ−1 (t)F (t)dt. (7.35)

Exemplo 107. Determine a solução geral do sistema não-homogêneo

   
−3 1 3t
X0 =  X +   , em R. (7.36)
−t
2 −4 e

A solução geral de (7.30) em um intervalo pode ser escrita na forma alternativa

Z t
X = Φ(t)C + Φ(t) Φ−1 (s)F (s)ds, (7.37)
t0

onde t e t0 são pontos do intervalo. Essa última forma é útil para resolver (7.30) sujeito
a uma condição inicial X(t0 ) = X0 . Fazendo t = t0 em (7.37), obtemos

X0 = Φ(t0 )C

logo,
C = Φ−1 (t0 )X0 .

Concluı́mos que a solução do problema de valor inicial é dada por

Z t
−1
X = Φ(t)Φ (t0 )X0 + Φ(t) Φ−1 (s)F (s)ds. (7.38)
t0

Uma maneira alternativa de formar uma matriz fundamental, consiste em escolher seus
vetores coluna Vi de tal forma que
   
1 0
.. 
   
  
 0   . 
V1 (t0 ) = 
 ..  ,
 ··· , Vn (t0 ) = 

.
 (7.39)
 .   0 
   
0 1

100
Denota-se essa matriz fundamental por Ψ(t). Como consequência de (7.39), sabemos que
Ψ(t) tem a propriedade
Ψ(t0 ) = I. (7.40)

Mas, como Ψ(t) é não-singular para todos os valores de t em um intervalo, (7.40) implica

Ψ−1 (t0 ) = I. (7.41)

Assim, quando Ψ(t) é usada em lugar de Φ(t), decorre de (7.41) que (7.38) pode ser escrita
como Z t
X = Ψ(t)X0 + Ψ(t) Ψ−1 (s)F (s)ds. (7.42)
t0

7.5 Exponencial de uma Matriz

Sendo A ∈ Mn (R), definimos a exponencial de A como sendo a matriz

∞
X 1 k 1 1
eA = A = I + A + A2 + A3 + · · · . (7.43)
k=0
k! 2! 3!

Observe que, sendo 0n a matriz nula n × n, então e0n = I, onde I denota a matriz
identidade n × n. Claramente, se a ∈ R, temos eaI = ea I.

Teorema 25. Sendo A, B ∈ Mn (R), temos:

a) Se AB = BA, então eA eB = eA+B = eB eA .

b) eA é uma matriz inversı́vel e (eA )−1 = e−A .

c) A função matricial de variável real f (t) = etA é derivável em toda a reta e f 0 (t) = AetA .
Em outras palavras,
d tA
(e ) = AetA .
dt

Sendo A ∈ Mn (R), segue do teorema anterior que etA é uma matriz fundamental
para o sistema X 0 = AX. Assim, sendo K um vetor coluna qualquer de Rn , temos que

101
X(t) = etA K é uma solução deste sistema. Ademais, se K1 , · · · , Km são vetores LI, então
etA K1 , · · · , etA Km são soluções LI do sistema.

Sendo Φ(t) uma matriz fundamental qualquer do sistema X 0 = AX, temos que existe
C ∈ Mn (R) (constante) tal que Φ(t) = etA C. Fazendo t = 0, concluı́mos que C = Φ(0) e
assim eA = Φ(1)(Φ(0))−1 .

Considere agora λ um autovalor da matriz A e K um autovetor generalizado de A

associado a λ, ou seja, (A − λI)m K = 0 para algum m ∈ N. Então,

X(t) = etA K = eλtI+t(A−λI) K = eλtI et(A−λI) K = eλt et(A−λI) K

t2 tm−1
 
λt 2 m−1
= e K + t(A − λI)K + (A − λI) K + · · · + (A − λI) K
2! (m − 1)!
é uma solução do sistema.

Sendo λ um autovalor real de multiplicidade algébrica m da matriz A ∈ Mn (R), sabe-se

da Álgebra Linear que o subespaço de Rn

Wλ = {K ∈ Rn ; (A − λI)m K = 0}

tem dimensão m. Este subespaço do Rn é chamado de autoespaço generalizado de A

associado ao autovalor λ, sendo os seus elementos os autovetores generalizados de A
associados a λ. Observe que os autovetores de A associados a λ estão todos em Wλ .
Tomando então {K1 , · · · , Km } uma base de Wλ , temos que etA K1 , · · · , etA Km são soluções
LI do sistema X 0 = AX.
   
1 1 1 k
Exemplo 108. Sendo A =  , temos Ak =   para todo k ∈ N, deter-
0 1 0 1
A
mine e .

Exemplo 109. Sendo  

5 −4 0
 
A= 1 0 2 
 
 
0 2 5
determine eA , resolvendo o sistema X 0 = AX.

102
Capı́tulo 8

Equações Diferenciais com

Coeficientes Variáveis: Soluções em
Série

8.1 Soluções em Torno de Pontos Ordinários

No Capı́tulo 4, descrevemos métodos para resolver equações diferenciais lineares de

segunda ordem com coeficientes constantes. Agora, vamos considerar os métodos para
resolver equações lineares de segunda ordem quando os coeficientes são funções da variável
independente.

Suponha que a equação diferencial linear de 2a ordem

P (x)y 00 + Q(x)y 0 + R(x)y = 0 (8.1)

seja escrita da seguinte forma

y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0, (8.2)

onde
Q(x) R(x)
p(x) = e q(x) = .
P (x) P (x)

103
Definição 16 (Pontos Singulares e Ordinários). Dizemos que um ponto x0 é um ponto
ordinário ou não-singular da equação diferencial (8.2), se p(x) e q(x) são funções
analı́ticas em x0 . Caso contrário, o ponto é chamado ponto singular da equação.

Exemplo 110. Todo ponto x ∈ R é um ponto ordinário da equação y 00 + ex y 0 + (sen x)y =

0. Em particular, x = 0 é um ponto ordinário, pois
∞ ∞
x
X xn X x2n+1
e = e sen x = (−1)n
n=0
n! n=0
(2n + 1)!

convergem para todo x ∈ R.

Exemplo 111. A equação diferencial xy 00 + (sen x)y = 0 possui um ponto ordinário em

x = 0, pois pode ser mostrado que q(x) = (sen x)/x tem o desenvolvimento em série de
potências
∞
X x2n
q(x) = (−1)n
n=0
(2n + 1)!
que converge para todos os valores de x.

Exemplo 112. O ponto x = 0 é um ponto singular da equação y 00 + (ln x)y = 0, visto

que q(x) = ln x não pode ser desenvolvido em série de potências centrada em x = 0.

Coeficientes Polinomiais

Muitos dos problemas em Fı́sica Matemática possuem a equação (8.1) com coeficientes
polinomiais. Por essa razão, assim como forma de simplificar os cálculos, iremos consi-
derar, principalmente, os casos onde P , Q e R são polinômios. Mesmo sabendo que os
resultados são válidos de forma mais geral, quando os coeficientes são funções analı́ticas.
Sendo assim, como consequência da Definição 16, se P , Q e R são polinômios sem fatores
comuns, um ponto x0 é

1. um ponto ordinário se P (x0 ) 6= 0, ou

2. um ponto singular se P (x0 ) = 0.

104
Exemplo 113.

a) Os pontos singulares da equação (x2 − 1)y 00 + 2xy 0 + 6y = 0 são as raı́zes de x2 − 1 = 0

ou x = ±1. Todos os outros pontos são ordinários.

b) Pontos singulares não são necessariamente números reais. As raı́zes de x2 + 1 = 0, a

saber, x = ±i, são pontos singulares da equação (x2 + 1)y 00 + xy 0 − y = 0. Todos os
outros pontos, reais ou complexos, são pontos ordinários.

Exemplo 114. A equação de Euler ax2 y 00 + bxy 0 + cy = 0, em que a, b e c são constantes,

tem um ponto singular em x = 0. Todos os outros pontos, reais ou complexos, são
ordinários.

Teorema 26 (Existência de Soluções em Série de Potências). Se x0 é um ponto ordinário

da equação diferencial (8.2), podemos sempre encontrar duas soluções LI na forma de
série de potências centrada em x0 :
∞
X
y= cn (x − x0 )n . (8.3)
n=0

A série converge para uma solução em (x0 − R, x0 + R), onde R é, no mı́nimo, a distância
do ponto x0 ao ponto singular mais próximo, real ou complexo.

O procedimento usado para resolver uma equação de 2a ordem é: supor uma solução
∞
X
na forma de série de potências y = cn (x − x0 )n e então determinamos os coeficientes.
n=0
A solução geral para a equação diferencial é y = c1 y1 + c2 y2 , onde c1 , c2 ∈ R.

Observação 12. Por simplicidade, supomos que um ponto ordinário esteja sempre loca-
lizado na origem x = 0, pois, caso contrário, a substituição t = x − x0 traduz o valor
x = x0 para t = 0.

Exemplo 115. Encontre uma solução em série, para as equações e determine intervalos
de convergência:

1. y 00 + y = 0

105
 2. y 00 − xy = 0 (Equação de Airy)

3. y 00 − 2xy = 0

4. (x2 + 1)y 00 + xy 0 − y = 0

5. y 00 − (1 + x)y = 0

Exemplo 116. Encontre uma solução da equação de Airy em potência de x − 1.

Exemplo 117. Determine um valor mı́nimo para o raio de convergência das soluções em
série em torno de x = 0 da equação de Legendre

(1 − x2 )y 00 − 2xy 0 + α(α + 1)y = 0, α ∈ R.

Exemplo 118. Determine um valor mı́nimo para o raio de convergência da solução em

série da equação diferencial

(1 + x2 )y 00 + 2xy 0 + 4x2 y = 0,

em torno do ponto x = 0 e em torno do ponto x = −1/2.

Coeficientes Não-Polinomiais

Exemplo 119. Encontre uma solução em série, para as equações e determine intervalos
de convergência:

1. y 00 + (cos x)y = 0

2. y 00 + (sen x)y 0 + (1 + x2 )y = 0

106
8.2 Soluções em Torno de Pontos Singulares

8.2.1 Pontos Singulares Regulares

Consideremos novamente a equação (8.1)

P (x)y 00 + Q(x)y 0 + R(x)y = 0, (8.4)

em que x0 é um ponto singular.

Definição 17 (Pontos Singulares Regulares e Irregulares). Dizemos que um ponto singular

x = x0 em (8.1) é um ponto singular regular se

Q(x) R(x)
(x − x0 ) e (x − x0 )2
P (x) P (x)

tiverem séries de Taylor convergentes em torno de x0 , ou seja, as funções acima definidas

são analı́ticas. Caso contrário, o ponto é dito singular irregular.

Coeficientes Polinomiais

No caso em que os coeficientes de (8.1) são polinômios sem fatores comuns, como
consequência da Definição 17, um ponto x0 singular é regular se, os limites

Q(x) R(x)
lim (x − x0 ) e lim (x − x0 )2
x→x0 P (x) x→x0 P (x)

existem. Caso contrário, o ponto é dito singular irregular.

Exemplo 120. Determine os pontos singulares das equações diferenciais

1. (1 − x2 )y 00 − 2xy 0 + α(α + 1)y = 0, α ∈ R

2. 2x(x − 2)2 y 00 + 3xy 0 + (x − 2)y = 0

e classifique-os como regulares ou irregulares.

107
Exemplo 121. Determine os pontos singulares de
 π 2 00
x− y + (cos x)y 0 + (sen x)y = 0
2

e classifique-os como regulares ou irregulares.

8.2.2 Soluções em Série Perto de um Ponto Singular Regular,

Parte 1

Consideremos novamente a equação (8.1)

P (x)y 00 + Q(x)y 0 + R(x)y = 0, (8.5)

em que x0 é um ponto singular regular. Vamos supor, por conveniência, que x0 = 0. Se

x0 6= 0, podemos transformar a equação em uma equação para a qual o ponto singular
regular está na origem, fazendo x − x0 = t.

Como x = 0 é ponto singular regular, temos que xQ(x)/P (x) = xp(x) e x2 R(x)/P (x) =
x2 q(x) têm limites finitos quando x → 0 e são analı́ticas em x = 0. Logo, têm expansão
em séries de potências convergentes da forma
∞
X ∞
X
n 2
xp(x) = pn x e x q(x) = q n xn , (8.6)
n=0 n=0

em algum intervalo |x| < ρ, com ρ > 0. Dividindo a equação (8.1) por P (x) e multipli-
cando por x2 , temos
x2 y 00 + x[xp(x)]y 0 + [x2 q(x)]y = 0, (8.7)

ou
∞
! ∞
!
X X
x2 y 00 + x p n xn y 0 + q n xn y = 0. (8.8)
n=0 n=0

Se todos os coeficientes pn e qn forem nulos, com possı́vel exceção de

xQ(x) x2 R(x)
p0 = lim e q0 = lim , (8.9)
x→0 P (x) x→0 P (x)

108
então, (8.8) se reduzirá à equação de Euler

x2 y 00 + p0 xy 0 + q0 y = 0. (8.10)

Em geral, alguns dos coeficientes pn e qn , n ∈ N, não são nulos.

Vamos restringir nossa discussão principalmente ao intervalo x > 0. O intervalo x < 0

pode ser tratado, como para a equação de Euler, pela mudança de variável x = −ξ e
posterior resolução da equação resultante para ξ > 0.

Os coeficientes da equação (8.8) são ”coeficientes de Euler”multiplicados por séries de

potências. Daı́, é natural procurar soluções na forma de ”Soluções de Euler”multiplicadas
por uma série de potências. Supomos, portanto, que
∞
X ∞
X
r n
y=x an x = an xr+n , (8.11)
n=0 n=0

onde a0 6= 0. Este tipo de solução foi construı́da por Frobenius:

Teorema 27 (Frobenius). Se x0 é um ponto singular regular da equação (8.1), então

existe pelo menos uma solução em série na forma
∞
X ∞
X
r n
y = (x − x0 ) an (x − x0 ) = an (x − x0 )r+n (8.12)
n=0 n=0

em que r ∈ R deve ser determinado. A série convergira pelo menos em algum intervalo
0 < x − x0 < ρ ou 0 > x0 − x > ρ, para ρ > 0.

Observe que, não podemos garantir, inicialmente, duas soluções na forma indicada.

Como parte da solução, temos que determinar:

1. Os valores de r para os quais a equação (8.5) tem uma solução da forma (8.11).

2. A relação de recorrência para os coeficientes an .

∞
X
3. O raio de convergência da série an x n .
n=0

109
Exemplo 122. Resolva as equações diferenciais:

a) 3xy 00 + y 0 − y = 0

b) 2x2 y 00 − xy 0 + (1 + x)y = 0

8.2.3 Soluções em Série Perto de um Ponto Singular Regular,

Parte 2

Vamos considerar, agora, o problema geral de determinar uma solução da equação

x2 y 00 + x[xp(x)]y 0 + [x2 q(x)]y = 0, (8.13)

onde
∞
X ∞
X
n 2
xp(x) = pn x e x q(x) = q n xn , (8.14)
n=0 n=0

e ambas as séries convergem em |x| < ρ,para algum ρ > 0. O ponto x = 0 é um ponto
singular regular, e a equação de Euler correspondente é

x2 y 00 + p0 xy 0 + q0 y = 0. (8.15)

Procuramos uma solução da equação (8.13) para x > 0 e supomos que ela tem a forma
∞
X ∞
X
r n
y = φ(r, x) = x an x = an xr+n , (8.16)
n=0 n=0

onde a0 6= 0. Segue que,

∞
X ∞
X
0 r+n−1 00
y = (r + n)an x e y = (r + n)(r + n − 1)an xr+n−2 . (8.17)
n=0 n=0

Substituindo y, y 0 e y 00 em (8.13), obtemos

∞
( n−1
)
X X
a0 F (r)xr + F (r + n)an + ak [(r + k)pn−k + qn−k ] xr+n = 0, (8.18)
n=1 k=0

onde
F (r) = r(r − 1) + p0 r + q0 . (8.19)

110
Para que a equação acima seja satisfeita para todo x > 0, o coeficiente de cada potência
de x tem que ser igual a zero.

Como a0 6= 0, temos F (r) = 0. Essa equação é chamada de Equação Indicial.

Denotaremos as raı́zes desta equação por r1 e r2 , com r1 ≥ r2 , se r1 , r2 ∈ R. As raı́zes r1 e
r2 são chamadas de expoentes na singularidade, as quais determinam caracterı́sticas
qualitativas das soluções em uma vizinhança do ponto singular.

Igualando a zero os coeficientes de xr+n , obtemos a relação de recorrência

n−1
X
F (r + n)an + ak [(r + k)pn−k + qn−k ] = 0, n ≥ 1. (8.20)
k=0

A equação (8.20), mostra que, em geral, an depende do valor de r e de todos os coeficientes

anteriores a0 , a1 , · · · , an−1 . Além disso, podemos calcular todos os termos de (an ) em
função de a0 e dos coeficientes das séries para xp(x) e x2 q(x), desde que F (r + n) 6= 0,
para todo n ∈ N. O que, de fato, ocorre visto que F (r) = 0 somente quando r = r1 ou
r = r2 . Logo, sendo r1 , r2 ∈ R com r1 ≥ r2 , temos uma solução da forma
" ∞
#
X
y1 (x) = xr1 1 + an (r1 )xn , x > 0. (8.21)
n=1

Introduzimos a notação an (r1 ), para indicar que an foi determinada por (8.20) com r = r1 .
Fizemos a escolha a0 = 1, para simplificar.

Se r2 não for igual a r1 e se r1 − r2 não for um número inteiro positivo, então r2 + n

será diferente de r1 para todo n ∈ N, portanto, F (r2 + n) 6= 0 e sempre poderemos obter
uma segunda solução
" ∞
#
X
y2 (x) = xr2 1 + an (r2 )xn , x > 0. (8.22)
n=1

As séries (8.21) e (8.22) convergem, pelo menos, em |x| < ρ, onde as séries xp(x) e
x2 q(x) convergem. Para obter as soluções quando x < 0, fazemos a substituição x = −ξ,
com ξ > 0. Desta forma, basta substituir xr1 e xr2 por |x|r1 e |x|r2 , respectivamente.

Finalmente, se r1 e r2 forem números complexos, estes serão complexos conjugados e

será possı́vel encontrar as duas soluções da forma (8.16), no entanto elas serão funções

111
complexas. Daı́, soluções reais podem ser obtidas tomando as partes real e imaginária das
soluções complexas.

Exemplo 123. Determine as caracterı́sticas das soluções da equação

2x(x + 1)y 00 + (x + 3)y 0 − xy = 0 (8.23)

próximo dos pontos singulares.

Em resumo, temos o teorema abaixo, que contempla todos os possı́veis casos:

Teorema 28. Considere a equação diferencial

x2 y 00 + x[xp(x)]y 0 + [x2 q(x)]y = 0, (8.24)

em que x = 0 é um ponto singular regular. Então, xp(x) e x2 q(x) são analı́ticas em x = 0

com expansão em séries de potências convergentes
∞
X ∞
X
n 2
xp(x) = pn x e x q(x) = q n xn , (8.25)
n=0 n=0

para |x| < ρ, em que ρ > 0 é o mı́nimo entre os raios de convergência das séries de
potências para xp(x) e x2 q(x). Sejam r1 e r2 as raı́zes da equação indicial

F (r) = r(r − 1) + p0 r + q0 = 0, (8.26)

com r1 ≥ r2 , se r1 , r2 ∈ R. Então, em um dos intervalos −ρ < x < 0, ou 0 < x < ρ,

existe uma solução da forma
" ∞
#
X
y1 (x) = |x|r1 1 + an (r1 )xn , (8.27)
n=1

em que os an (r1 ) são dados pela relação de recorrência (8.20) com a0 = 1 e r = r1 .

Se r1 −r2 não é zero nem um inteiro positivo, então, em um dos intervalos −ρ < x < 0
ou 0 < x < ρ, existe uma segunda solução da forma
" ∞
#
X
y2 (x) = |x|r2 1 + an (r2 )xn . (8.28)
n=1

112
Os an (r2 ) também são determinados pela relação de recorrência (8.20), com a0 = 1 e
r = r2 . As séries de potências nas equações (8.27) e (8.28) convergem pelo menos para
|x| < ρ.

Se r1 = r2 , então a segunda solução é

∞
X
r1
y2 (x) = y1 (x) ln |x| + |x| bn (r1 )xn . (8.29)
n=1

Se r1 − r2 = N , um inteiro positivo, então

" ∞
#
X
y2 (x) = λy1 (x) ln |x| + |x|r2 1 + cn (r2 )xn . (8.30)
n=1

Os coeficientes an (r1 ), bn (r1 ), cn (r2 ) e a constante λ podem ser determinados substituindo-

se a forma da solução em série para y na equação (8.24). A constante λ pode ser nula, caso
em que a solução (8.30) não tem termo logarı́tmico. Cada uma das séries nas equações
(8.29) e (8.30) converge pelo menos para |x| < ρ e define uma função analı́tica em alguma
vizinhança de x = 0.

Em todos os três casos, as duas soluções y1 (x) e y2 (x) formam um conjunto funda-
mental de soluções para a equação diferencial dada.

Exemplo 124. Para cada uma das equações abaixo:

1. xy 00 + 2xy 0 + 6ex y = 0

2. x(x − 1)y 00 + 6x2 y 0 + 3y = 0

3. x2 y 00 + 3(sen x)y 0 − 2y = 0

a) Determine todos os pontos singulares regulares das equações diferenciais.

b) Determine a equação indicial e os expoentes na singularidade para cada ponto singular

regular.

Exemplo 125. Para cada uma das equações abaixo:

113
 1. xy 00 + 2xy 0 + 6ex y = 0

2. x(x − 1)y 00 + 6x2 y 0 + 3y = 0

3. x2 y 00 + 3(sen x)y 0 − 2y = 0

a) Mostre que x = 0 é um ponto singular regular da equação diferencial dada.

b) Encontre os expoentes no ponto singular x = 0.

c) Encontre os três primeiros termos não nulos em cada uma das duas soluções (que não
são múltiplas uma da outra) em torno de x = 0.

114
Referências Bibliográficas

[1] BOYCE, W. E. e DIPRIMA, R.C. Equações Diferenciais Elementares e Problemas

de Valores de Contorno, 10a ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

[2] BRONSON, R. e COSTA, G. B. Equações Diferenciais, 3a ed. Porta Alegre: Book-

man, 2008.

[3] GUIDORIZZI, H. L., Um Curso de Cálculo, Vol. 4, 5a ed. Rio de Janeiro: LTC -
Livros Técnicos e Cientı́ficos, 2002.

[4] NAGLE, R. K., SAFF, E. B. e SNIDER, A. D. Equações Diferenciais, 8a ed. São

Paulo: Pearson, 2013.

[5] ZILL, D. G. Equações Diferenciais com aplicações em modelagem, 3a ed. São Paulo:
Cengage Learning, 2016.

[6] ZILL, D. G. e CULLEN, M. R. Equações Diferenciais, Vol. 1 e 2. 3a ed. São Paulo:

Pearson Makron Books, 2001.

115