ELE 2707 - PROCESSOS ESTOCSTICOS Weiler A.
Finamore
Conceitos Fundamentais da Teoria da Probabilidade
Espao de amostras, Eventos, Medida de Probabilidade.
Verso 27 de Fevereiro de 2007
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Processos Estocsticos
Probabilidades, Variveis Aleatrias e Processos Estocsticos um nome que descreve melhor a disciplina; Para que serve ? Ferramenta importante em diversas reas ([Link]. Teoria das Comunicaes); A medida em que o assunto vai sendo apresentado, a sua utilidade vai se evidenciando.
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Teoria da Probabilidade
Vamos iniciar o estudo de Processos Estocsticos pela Teoria da Probabilidade Modelos Determinsticos ? Modelos Aleatrios ? Probabilidade ? Abordagem subjetiva: Todos temos a noo intuitiva que probabilidade um nmero que reete a nossa incapacidade de armar sobre a ocorrncia de um evento qualquer (i.e., nossa crena no que poder acontecer). Abordagem subjetiva nem sempre satisfatria = Teoria Axiomtica
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Teoria Axiomtica da Probabilidade
A construo desta TEORIA se apoia nos trs seguintes axiomas: AXIOMAS DA PROBABILIDADE 1. P (A) 0 para todo evento A. 2. P () = 1. 3. Se SA B = = P (A B) = P (A) + P (B) O que P () ??? medida de probabilidade O que A ??? um evento O que ??? espao de amostras As ?s mostram que, para entender os axiomas, necessrio conceituar as entidades medida de probabilidade, evento, e espao de amostras.
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Espao de Amostras, Eventos e Medida de Probabilidade
Espao de Amostras (Conjunto ) Eventos (Classe ou famlia, A, de eventos; Evento .) Medida de Probabilidade: P (.)
OBS: Ver notas de aula pe_na01.
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lgebra
Denio 1 (lgebra) Uma classe A (no vazia) uma algebra se: Ai A {Ai1 , . . . , Aik } A Ai A
K
k=1
Ai k A
(uma lgebra um corpo?)
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Evento
Informalmente podemos dizer que evento um subconjunto de , mas, a rigor temos a denio Denio 2 (Evento) Uma classe formada por subconjuntos de (possivelmente todos) quea constitui uma lgebra denominada famlia, ou classe, de eventosb . Por que no todos?
(Mais tarde vamos ver a justicativa.)
com as operaes e . b Os elementos (subconjuntos) desta classe so denominados eventos.
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a Juntamente
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Corpo de Borel ou -lgebra
Denio 3 (-lgebra) uma classe A, no vazia, de conjuntos tal que: 1. A A A A 2. A, B A A B A 3. {A1 , . . . , An } A
i=1
Ai A
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Axiomas da Probabilidade Revistos
(1) (2) (3a) (3b)
A A P (A) 0 P () = 1 A B = P (A B) = P (A) + P (B) Se Ai Aj = , i = j (i, j = 1, 2, . . .) :
P
i=1
Ai
=
i=1
P (Ai )
Alguns Eventos Notveis
evento nulo evento certo
(3b) o axioma da aditividade innita. Ele deve ser introduzido por razes de rigor matemtico. A justicativa est nas notas de aula pe_na02
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Teoria dos Conjuntos (Reviso)
A Teoria dos Conjuntos exerce um papel de destaque na Teoria da Probabilidade; importante manter os conceitos da Teoria dos Conjuntos sempre prontos para serem usados; Por conta disto uma rpida reviso ir se seguir.
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Teoria dos Conjuntos (Reviso)
Conjunto Elemento do Conjunto Subconjunto Espao (Universo) Representao de Conjuntos Lista dos elementos; Propriedades Conjunto importante: Classe ou Famlia
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Teoria dos Conjuntos (Reviso)
Operaes com Conjuntos e Relaes entre Conjuntos 1. Incluso: B A [Propriedade: Transitividade, i.e. B A ; C B = C A] 2. Igualdade 3. Unio [Propriedades: Associatividade e Comutatividade] 4. Interseo [Propriedades: Associatividade e Comutatividade] 5. Mtua Exclusividade (ou disjuntividade) 6. Complementao [Denio: A A = ; A A = ] (Exerccio: Provar B A = B A) 7. Diferena 8. Lei de De Morgan
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Algumas Propriedades Importantes
1. P (A) = 1 P (A) 2. P () = 0 3. P (A) 1 4. P (A B) = P (A) + P (B) P (A B)
Usando os axiomas e a teoria dos conjuntos demonstra-se estas propriedades facilmente.
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