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Medidas de Risco e Retorno em Ativos

1) O desvio padrão dos retornos de um ativo é uma medida de risco, ou imprecisão da média histórica observada dos retornos. 2) A média histórica dos retornos desse ativo é uma das medidas possíveis para estimarmos o retorno futuro que um ativo irá oferecer. 3) Para determinar o risco de uma carteira composta por dois ativos de risco precisamos dos retornos médios desses dois ativos, o coeficiente de correlação entre os dois ativos e os desvios-padr

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Larissa Giampietro
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Medidas de Risco e Retorno em Ativos

1) O desvio padrão dos retornos de um ativo é uma medida de risco, ou imprecisão da média histórica observada dos retornos. 2) A média histórica dos retornos desse ativo é uma das medidas possíveis para estimarmos o retorno futuro que um ativo irá oferecer. 3) Para determinar o risco de uma carteira composta por dois ativos de risco precisamos dos retornos médios desses dois ativos, o coeficiente de correlação entre os dois ativos e os desvios-padr

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1) Vimos que o desvio padrão dos retornos de um ativo deve ser entendido como:

a) uma medida de risco, ou imprecisão da média histórica observada dos retornos

b) uma medida de ganho, uma vez que mede qual o retorno máximo que pode ser obtido por um ativo

c) uma medida de perda, uma vez que limita a perda máxima que um ativo pode gerar

d) uma medida de saúde financeira do ativo, pois quanto menor ele for, maior a saúde financeira do ativo

2) Para estimarmos o retorno futuro que um ativo irá oferecer, uma das medidas possíveis é:

a) O retorno que o ativo certamente gerará

b) O retorno esperado das variáveis macroeconômicas que influenciam o ativo

c) A média histórica dos retornos desse ativo

d) O retorno que ativos similares irão oferecer no mesmo intervalo de tempo sendo analisado

3) Conforme o modelo definido por Harry Markowitz, para que possamos determinar o risco de uma
carteira composta por dois ativos de risco precisamos dos seguintes elementos:

a) os retornos médios desses dois ativos, o coeficiente de correlação entre os dois ativos e os parâmetros de
assimetria das distribuições históricas dos retornos dos ativos

b) os retornos médios desses dois ativos e os níveis em que seus retornos são máximos

c) a participação de cada ativo na carteira, o desvio-padrão dos retornos de cada ativo, juntamente com os
parâmetros das curtoses das distribuições históricas dos retornos desses ativos

d) a participação de cada ativo na carteira, o desvio-padrão dos retornos de cada ativo e o coeficiente de
correlação entre os retornos dos dois ativos

4) Diz-se que dois ativos apresentam correlação perfeitamente negativa quando

a) Sempre que um ativo sobe o outro sobe também, e quando caem também se comportam de maneira similar

b) Sempre que um ativo sobe o outro cai, e vice-versa

c) Independente do comportamento do preço (e do retorno) de um determinado ativo, o outro sempre cai, daí a
correlação “negativa”

d) O comportamento de seus preços não apresenta nenhum comportamento característico

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