UNIDADE I

Econometria

Prof. Dr. Rubens Arakaki

Econometria

Dessa forma, a econometria ECONOMETRIA

apresenta-se como um combinação adequada da
instrumento de análise para o Teoria Econômica, da Matemática e da Estatística.
economista, na medida que lhe
permite mensurar relações,
medir sensibilidades, testar TEORIA
teorias, comparar teorias ECONÔMICA
HIPÓTESES
alternativas e, inclusive,
fazer previsões.
MATEMÁTICA
FUNÇÕES E MODELOS

ESTATÍSTICA
DADOS, ESTIMAÇÃO E
VALIDAÇÃO DOS MODELOS
 Econometria

 Modelo Econométrico: estudo de fenômeno econômico, desde que se consigam expressar

as formulações teóricas em bases matemáticas e existam dados amostrais suficientes para
a criação de um modelo. Espera-se que o modelo estabeleça relações entre variáveis.
 Regressão é uma importante técnica econométrica para medir ou estimar relações entre
variáveis econômicas.
Estas figuras mostram os dados à esquerda e o modelo
de regressão estimado à direita.
15 15
Fonte: Livro-Texto.
14 14
y y
13 13

12 12

20 30 40 50 60 20 30 40 50 60
 Econometria

 Portanto, a Econometria reúne num instrumento só a Economia, a Matemática e a

Estatística, para obter um instrumento de utilidade à análise do economista.

 Modelo Econométrico,
uma expressão matemática
de uma determinada teoria.

Fonte: https://www.shutterstock.com/pt/search/creativity+word+cloud
 Econometria

Representar numericamente as relações econômicas

Apresentaremos conceitos básicos: para o entendimento da abordagem teórico-prática;

das técnicas envolvidas na construção de modelos sua:
 Especificação
 Estimação
 Verificação e
 Previsão...
pois o trabalho econométrico necessita da
Teoria Econômica
como guia para determinar a direção
mais relevante e proveitosa
na elaboração do modelo.
 Econometria

 Representar numericamente as relações econômicas

 Vamos tratar de MODELOS como estrutura analítica construída de forma simplificada, já que
são apenas representações esquemáticas a aproximadas da economia real.

 Vamos elaborar análise de variáveis de natureza:

- macroeconômicas (consumo, produto, taxa de emprego etc.)

- financeiras (retorno de ações, taxas de câmbio etc.)

 Econometria

 Representar numericamente as relações econômicas

Dois fatos favorecem as análises empíricas (é a análise de dados relevantes e convenientes

obtidos na observação de fatos):

- a existência de uma teoria bem estruturada;

- a facilidade na obtenção de dados estatísticos.

 Econometria

Fases da investigação econômica:

I. - Formulação de hipóteses e teorias

II. - Verificação de hipóteses e teorias

A primeira fase corresponde à Teoria Econômica.

A segunda fase constitui a Econometria (construção de modelos, sua especificação,
estimação, verificação e previsão).
 Econometria

As quatro funções da Econometria:

1. Testar implicações de uma Teoria (modelagem econométrica);

2. Calibrar parâmetros de um modelo (já definido de uma relação proposta pela Teoria
Econômica);

3. Prever, uma relação ou mesmo os valores de uma variável de interesse;

4. Caracterizar relações e fenômenos que às vezes não estão

previstos nas teorias, pois elas são continuamente testadas e
se desenvolvem por meio da observação.
 Econometria

Modelagem Econométrica:

 Esta técnica de modelagem utilizada para analisar a relação entre uma variável dependente
(Y) e uma ou mais variáveis independentes (X1, X2, ...., Xn) tem como objetivo estimar uma
função que descreve, o mais próximo possível, a relação entre essas variáveis .

16

Peso de 100 grãos

14
12
10
8
6

60
Fonte: 55 150
https://ridiculas.wordpre 50 100
ss.com/2012/05/22/grafi 45 50
co-tridimensional-com- 40 0
contornos-de-nivel/
Econometria

 Modelagem Econométrica Teoria econômica

(processo de concepção)
Modelo matemático

Modelo econométrico

Tabulação dos dados

Fonte: Livro-Texto. Estimação dos parâmetros do modelo

Avaliação do modelo (Critério: estatístico,

econométrico e econômico)

Avaliação da teoria (se compátivel com os

dados) Compatível: aceita o modelo/Não
compatível: rejeita o modelo
 Econometria

 Modelagem Econométrica
(processo de concepção)

 Modelo de Regressão Linear Simples O principal determinante do consumo é a

(MRLS) tendo como suporte a renda disponível (Yd) isto é, o montante de que
as pessoas dispõem para gastar. Assim, se a
 Teoria Keynesiana de Consumo renda crescer ou reduzir, o mesmo ocorrerá
com o consumo, mas não necessariamente no
mesmo montante, (o aumento da renda eleva
o consumo, mas não em proporção igual ao
aumento dessa renda).
 Econometria

 Modelagem Econométrica
(processo de concepção)

 Modelo de Regressão Linear Simples C =  + β. Yd

(MRLS) tendo como suporte a onde,

 Teoria Keynesiana de Consumo C = consumo

Yd = renda disponível

 = intercepto

β = coeficiente angular da reta

 Econometria

 Modelagem Econométrica
(processo de concepção)

 Modelo de Regressão Linear

Simples (MRLS) tendo como C =  + β. Yd + 
suporte a onde,

 Teoria Keynesiana de Consumo C = consumo

Yd = renda disponível

 = parte autônoma do consumo (ex.

investimento...)

β = fração que é gasta, isto é, consumo induzido

 = erro (resíduo)
 Econometria

 Modelagem Econométrica
(processo de concepção)

 Modelo de Regressão Linear

Simples (MRLS) tendo como Abrangência: Brasil | Unidade: R$ bilhões
suporte a
Valores constantes de 1995
x y
 Teoria Keynesiana de Consumo Ano Renda Consumo
1 1996 180,4 116,1
2 1997 186,5 119,6
3 1998 187,2 118,7

17 2012 298,4 196,0

18 2013 307,4 202,8
19 2014 307,7 205,5
Fonte: Livro-Texto.
 Econometria

 Modelagem Econométrica
(processo de concepção)

 Modelo de Regressão Linear Simples

(MRLS) tendo como suporte a

 Teoria Keynesiana de Consumo

Fonte: Livro-Texto.
 Econometria

 Modelagem Econométrica
(processo de concepção)

 Modelo de Regressão Linear

Simples (MRLS) tendo como C =  + β. Yd + 
suporte a Teste de hipótese
É importante também aplicarmos o teste de hipótese
 Teoria Keynesiana de Consumo ao nosso modelo de regressão.

Na hipótese nula, os valores de x não têm qualquer

relacionamento com os valores de y. Veja:

H0 : β = 0
H1 : β ≠ 0 (teste bilateral)
 Econometria

 Modelagem Econométrica
(processo de concepção)
Por essa estimativa, podemos ver que o coeficiente de
 Modelo de Regressão Linear angular é de aproximadamente 0,70, o que sugere que
Simples (MRLS) tendo como um aumento de um real provocará em média um
suporte a aumento de 0,70 centavos na despesa real de consumo.
Dissemos em média porque a relação entre consumo e
renda é inexata, como mostra a reta de regressão.
 Teoria Keynesiana de Consumo

Despesa de consumo – R$ (bilhões)

220
y= 0,6991x -15,477
200 R2= 0,9816
180
160
140
120
100
200 250 150 300 350
Renda - R$ (bilhões)
Figura 12 - Ajuste da reta: renda e despesa de consumo no Brasil de 1996 a 2014
 Interatividade

O instrumental econométrico pode ser utilizado no estudo de qualquer fenômeno, desde que se
consiga expressar as formulações teóricas em bases matemáticas e existam dados amostrais
suficientes para a criação de um modelo. O objetivo é testar proposições teóricas nessas
relações, procurando isolar, desagregar efeitos de relações de causalidades e estimar
parâmetros envolvidos na construção de modelos econométricos.

Qual dentre as propriedades citadas abaixo não é considerada desejável de um

modelo estimado?
a) Relevância.
b) Simplicidade.
c) Complexidade.
d) Precisão dos coeficientes.
e) Capacidade explicativa.
 Resposta

O instrumental econométrico pode ser utilizado no estudo de qualquer fenômeno, desde que se
consiga expressar as formulações teóricas em bases matemáticas e existam dados amostrais
suficientes para a criação de um modelo. O objetivo é testar proposições teóricas nessas
relações, procurando isolar, desagregar efeitos de relações de causalidades e estimar
parâmetros envolvidos na construção de modelos econométricos.

Qual dentre as propriedades citadas abaixo não é considerada desejável de um

modelo estimado?
a) Relevância.
b) Simplicidade.
c) Complexidade.
d) Precisão dos coeficientes.
e) Capacidade explicativa.
 Econometria

A Econometria enfoca problemas inerentes à coleta e à análise de dados econômicos não

experimentais, também chamados de dados observacionais, os quais não são acumulados por
meio de experimentos controlados de indivíduos, firmas ou segmentos da economia.

A estrutura dos dados econômicos utilizada em Econometria é basicamente de três tipos:

I. Séries Temporais
II. Dados de Corte Transversal (cross-section)
III. Dados em Painel
 Econometria

I. Séries temporais: conjunto de observações e valores que uma variável assume

em diferentes momentos.

Fonte: RATACASSO, Rodrigo. O que esperar da economia? Disponível em:

https://aceconsultoria.com.br/o-que-esperar-da-economia/
Econometria

Componentes das Séries temporais

 Econometria

Uma série temporal pode ser decomposta

em alguns componentes,
como por exemplo:
𝑦𝑡 = 𝑇𝐷𝑡 + 𝑆𝑍𝑡 + 𝜀𝑡 em que, no tempo t,
 yt é uma série temporal,
 TDt é uma tendência,
 SZt é um efeito sazonal e
 t é um termo de erro.
Fonte: https://analisemacro.com.br/treinamento/decomposicao-de-series-temporais/

 uma tendência existe quando há um aumento ou redução de

longo prazo associado aos dados.
 a sazonalidade reflete a influência de um determinado fator
externo, que ocorre sempre no mesmo período.
 termo de erro, exibe comportamentos aleatórios, gerados por
choques sobre a série em destaque.
 Econometria

 Séries temporais: conjunto de observações e valores que uma variável assume em

diferentes momentos.
Y = α + 𝜷𝟏 𝑿𝟏 + e
em que Y: Consumo das famílias
X1: Ano
II. Dados de Corte Transversal (cross section): dados de variáveis coletadas num mesmo
instante de tempo (num único momento).

Y = α +𝜷𝟏 𝑿𝟏 +𝜷𝟐 𝑿𝟐+𝐞

onde Y: Consumo das famílias
X1 : PIB (Renda agregada)
X2 : Consumo de E. Elétrica

Fonte: Livro-Texto.
 Econometria

III. Dados em painel: consiste na observação de n entidades para dois ou mais períodos
de tempo.

Y = α +𝜷𝟏 𝑿𝟏 +𝜷𝟐 𝑿𝟐+𝐃𝑿𝟑+𝐞

em que Y: Consumo das famílias
X1 : PIB (Renda agregada)
X2 : Consumo de E. Elétrica
D : Variável Dummy.

Fonte: Livro-Texto.
 Econometria

As propriedades desejáveis de um Nosso objetivo na análise de regressão é estimar a

modelo econométrico são: função de regressão populacional (FRP):
 relevância
 precisão dos coeficientes
 simplicidade
 capacidade explicativa
 plausibilidade teórica
 capacidade preditiva

Fonte: Livro-Texto.
 Econometria

 Modelo Estocástico (econométrico): é contingencial, não depende somente dos dados de

entrada, mas também de outros fatores, normalmente aleatórios. Assim, para cada valor de
X a variável Y pode assumir um intervalo específico.

 Exemplo: uma lâmpada nova é ligada e conta-se o tempo gasto até queimar. O modelo
probabilístico tenta descrever o comportamento “aleatório” das entidades.

Fonte: Livro-Texto.
 Econometria

 Modelo Estocástico (econométrico): espera-se que o modelo econométrico estabeleça

relações entre variáveis. Trataremos de dados exclusivamente com relações estocásticas
(relações de variáveis que se comportam, durante o tempo, de uma maneira em que pelo
menos parte delas são consideradas aleatórias (ou randômicas, ou indeterminadas).

 As relações de conteúdo econômico no contexto geral não são exatas; elas absorvem
um conceito complexo que trata de um conjunto de interações que se ligam com
relacionamentos de conteúdo jurídico, político, ético e ideológico, eminentemente sociais.
 Econometria

 A importância de desenvolver analiticamente as relações entre o econômico, o social, o

político e o cultural no contexto das formações socioespaciais.

População Urbana
(milhões de habitantes)
500
População Urbana total
200
100 População Urbana nos
assentamentos precários
 Econometria

 Exemplo: Função Consumo Keynesiana


 Algumas dessas variáveis que influenciam o consumo
(Y) podem ser retratadas através de quatro fatores:
culturais, sociais, pessoais e psicológicos...

 Partimos da ideia de que as relações entre duas

variáveis podem ser afetadas pela introdução de uma
ou mais variáveis.
Fonte: Livro-Texto.
 Espera-se, com isso, que a compreensão dessa
relação possa ser enriquecida e aprofundada.
Econometria

 Exemplo: Função Consumo Keynesiana

Examinar o alcance das significações possíveis

dessas relações e estudar os fatores do porquê da
existência dessas relações, as condições em que
se manifestam as relações e os problemas que
advêm das influências conjuntas.

Fonte: Livro-Texto.
Econometria

 Exemplo: Função Consumo Keynesiana

Estamos criando um modelo toda vez que

tentamos explicar um conjunto complexo de
comportamentos, fenômenos e resultados
empregando algumas variáveis explicativas e
estabelecendo relações entre elas.

Fonte: Livro-Texto.
Econometria

 Exemplo: Função Consumo Keynesiana

O que se espera é que os gastos de consumo (Y)

estejam diretamente relacionados com seus
rendimentos (X). Pelo cálculo do coeficiente de
correlação (r), temos uma maneira mais precisa de
mensuração, conforme fórmula a seguir:

Fonte: Livro-Texto.
 Econometria

 Exemplo: Função Consumo Keynesiana

Para estimarmos os parâmetros desconhecidos do
nosso modelo em questão, precisamos elaborar
algumas hipóteses. São elas:

Linearidade: Yi = α + βXi + ei

 Significa dizer que não podemos utilizar modelos da

forma
Fonte: Livro-Texto.
Yi = α + Xi β + ei.

Exogeneidade: E[ei | xi ]=0

 A exigência de que o erro (ei) e a variável explicativa

(𝑋𝑖 ) sejam não correlacionados.
Econometria

Homocedasticidade: Não Autocorrelação dos Erros:

A variância do erro é constante.

O erro de uma observação não pode estar correlacionado

com o erro de outra observação. Portanto, a covariância é
igual a zero (o resultado em qualquer experimento não tem
efeito no termo do erro de qualquer outro experimento). Eles
devem ser independentes.

Fonte: Livro-Texto.
 Interatividade

No gráfico abaixo, enumere a sequência correta dos itens entre parêntesis:

Fonte: Livro-Texto.

a) (I) erro, (II) tendência, (III) série temporal, (IV) efeito sazonal.
b) (I) erro, (II) tendência, (III) efeito sazonal, (IV) série temporal.
c) (I) erro, (II) efeito sazonal, (III) tendência, (IV) série temporal.
d) (I) série temporal, (II) tendência, (III) efeito sazonal, (IV) erro.
e) (I) série temporal, (II) efeito sazonal, (III) tendência, (IV) erro.
 Resposta

No gráfico abaixo, enumere a sequência correta dos itens entre parêntesis:

Fonte: Livro-Texto.

a) (I) erro, (II) tendência, (III) série temporal, (IV) efeito sazonal.
b) (I) erro, (II) tendência, (III) efeito sazonal, (IV) série temporal.
c) (I) erro, (II) efeito sazonal, (III) tendência, (IV) série temporal.
d) (I) série temporal, (II) tendência, (III) efeito sazonal, (IV) erro.
e) (I) série temporal, (II) efeito sazonal, (III) tendência, (IV) erro.
 Econometria

Método de Estimação
 Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) é uma técnica de otimização matemática que
procura encontrar o melhor ajuste para um conjunto de dados tentando minimizar a soma
dos quadrados das diferenças entre os dados observados e os valores estimados.

Fonte: Livro-Texto.
Econometria

 Método dos Mínimos Quadrados (MMQ)

Fonte: Livro-Texto.

 O método de mínimos quadrados (MMQ) irá obter os β´s de

tal forma que as distâncias entre os valores observados e a
reta (ei) sejam mínimas.
Econometria

 Método dos Mínimos Quadrados (MMQ)

é o termo de perturbação, e pode

representar todos os fatores que afetam o
consumo, mas que não são considerados
explicitamente.
 Econometria

Método dos Mínimos Quadrados (MMQ), os três tipos de variação em torno de

uma regressão:

Fonte: Livro-Texto.
 Econometria

 Vamos compreender os três tipos de variação em torno de uma regressão:

Fonte: Livro-Texto.
 Econometria

 Vamos compreender os três tipos de variação em torno de uma regressão:

Fonte: Livro-Texto.
 Econometria

 Respeitando as hipóteses do modelo de regressão linear, o Teorema de Gauss-Markov

aponta que os estimadores de mínimos quadrados ordinários (MQO) são os melhores
estimadores lineares não viesados (não viciados ou imparciais). Isso quer dizer o seguinte:

 Os estimadores de MQO são não viesados, isto é, o

valor esperado de cada estimador é igual ao parâmetro
que se deseja estimar. Não viesado ou imparcial é uma
propriedade que assegura que, em média, o
estimador é correto.
 Econometria

 Exemplo: Função Consumo Keynesiana. Consumo das famílias (Y) sendo explicado pela
Renda agregada (X).

Y = -15,4768 + 0,6991.X

Fonte: Livro-Texto.
 Econometria

Análise de Variância (ANOVA = ANalise Of VAriance)

 É a análise dos pressupostos básicos e validação dos testes estatísticos no grau de
ajustamento de um modelo de regressão.

Fonte: Livro-Texto.
 Econometria

Análise de Variância (ANOVA = ANalise Of VAriance)

 É a análise dos pressupostos básicos e validação dos testes estatísticos no grau de
ajustamento de um modelo de regressão.

Fonte: Livro-Texto.
Econometria

Função Consumo
Keynesiana:

Consumo das famílias (Y)

sendo explicado pela
Renda agregada (X).

Y = -15,4768 + 0,6991.X

Fonte: Livro-Texto.
Econometria

Função Consumo Keynesiana: Teste de hipótese

Consumo das famílias (Y) sendo É importante também aplicarmos o teste de hipótese
explicado pela ao nosso modelo de regressão.
Renda agregada (X).
Na hipótese nula, os valores de X não têm qualquer
Y = -15,4768 + 0,6991.X relacionamento com os valores de Y. Veja:

H0 : β = 0

H1 : β ≠ 0 (teste bilateral)
Econometria

Função Consumo Keynesiana: Teste de hipótese

Consumo das famílias (Y) sendo No teste para β, calculamos a região crítica (RC) ao
explicado pela nível de significância de 5%.
Renda agregada (X).
Calculamos a estatística t de Student
Y = -15,4768 + 0,6991.X

Fonte: Livro-Texto.

Significa que 𝛽෡ = 0,6991 dista de ZERO

aproximadamente 30 desvios-padrão.
Econometria

Função Consumo Keynesiana: Teste de hipótese: No teste para β, calculamos a região

crítica (RC) ao nível de significância de 5%, o valor crítico
Consumo das famílias (Y) sendo de uma distribuição t-student com 17 graus de liberdade
explicado pela é 2,11 (tabela AVA). Como 30 está na região de rejeição,
Renda agregada (X). bem acima do valor crítico, podemos rejeitar com
segurança a hipótese nula de que o coeficiente angular
Y = -15,4768 + 0,6991.X seja zero.

 H0 : β = 0
 H1 : β ≠ 0

Fonte: Livro-Texto.
 Interatividade

Assinale a frase incorreta (falsa):

a) O que necessitamos quando elaboramos um modelo é descobrir princípios gerais que

proporcionam conhecimentos úteis da realidade econômica.
b) Modelo econômico é uma expressão matemática de uma determinada teoria.
c) Erro é o termo de perturbação, e pode representar todos os fatores que afetam a variável
dependente, mas que não são considerados explicitamente no modelo.
d) Na análise de regressão as ideias de causação na relação entre variáveis (X e Y) devem se
originar dentro da estatística.
e) A utilização do diagrama de dispersão pode nos auxiliar a
decidir qual a melhor transformação indicada para cada
fenômeno em estudo.
 Resposta

Assinale a frase incorreta (falsa):

a) O que necessitamos quando elaboramos um modelo é descobrir princípios gerais que

proporcionam conhecimentos úteis da realidade econômica.
b) Modelo econômico é uma expressão matemática de uma determinada teoria.
c) Erro é o termo de perturbação, e pode representar todos os fatores que afetam a variável
dependente, mas que não são considerados explicitamente no modelo.
d) Na análise de regressão as ideias de causação na relação entre variáveis (X e Y) devem se
originar dentro da estatística.
e) A utilização do diagrama de dispersão pode nos auxiliar a
decidir qual a melhor transformação indicada para cada
fenômeno em estudo.
 Econometria

 Análise de Variância (ANOVA) resultado pelo Excel: opção Dados > Análise de Dados:
Pelo software Excel
Instalação do Suplemento:
 Arquivo
 Opções
 Suplementos
 Ferramentas de Análise
 Gerenciar:
Suplementos do Excel Ir...

Fonte: Livro-Texto.
 Econometria

 Análise de Variância (ANOVA)

Fonte: Livro-Texto.
 Econometria

 Em resumo, o modelo aceita que o consumo se relaciona linearmente com a renda, mas a
relação entre ambos não é exata, estando sujeita à variação individual.
 O β mede a declividade e a PMgC (Propensão Marginal a Consumir). Geometricamente, a
equação da função consumo com as três propriedades propostas por Keynes é mostrada
na figura a seguir:
 Primeira: a propensão marginal a consumir se situa entre 0 e 1. Segunda: a propensão
média a consumir cai quando a renda aumenta (PMeC declinante).
 Terceira: o consumo é determinado pela renda.

Y = -15,4768 + 0,6991.X

Fonte: Livro-Texto.
 Econometria

De modo simplificado, a seguinte expressão matemática representa a função de

consumo keynesiana:

Y = α+ βX, 0<β<1 Renda e Consumo – Brasil

Onde: Ciclo Completo do Consumo em relação à Renda
 Y = despesa de consumo; período: 1996 a 2014
 X = renda. 220
200 Y = 0,6991X - 15,477
R² = 0,9816

Consumo
Y = -15,4768 + 0,6991.X 180
160
140
120
100
170 220 270 320
Renda
Fonte: Livro-Texto.
 Econometria

 Análise de Variância (ANOVA)

Análise residual: heterocedasticidade (variância não é constante) e autocorrelação residual
(erros não são independentes).
Matriz de Correlação RENDA Plotagem de resíduos
Xi Yi ei
Re = 0,0026x2 - 1,2805x + 151,09
Xi 1 8,00
R² = 0,765
Yi 0,9907 1 6,00

ei 0,0000 0,1358 1 4,00 2009

Exogeneidade: 2,00

Resíduos
0,00
100 150 200 250 300 350
-2,00
RENDA
-4,00

-6,00
2004
-8,00

Fonte: Livro-Texto.
 Econometria

 Havendo problemas na não confirmação da hipótese de homocedasticidade, podemos

utilizar, por exemplo, as transformações de dados, isto é, utilizar uma segunda variável
independente X2 no modelo assumindo os valores de X1 elevado ao quadrado.

 Ficaríamos, com uma função polinomial de ordem 2 representada pela equação

, conforme apresentado a seguir:

Fonte: Livro-Texto.
 Econometria

 Análise Residual: homocedasticidade (variância residual constante)

RENDA (x) Plotagem de resíduos RENDA2 (x2) Plotagem de resíduos

8
8
6
6 2009
4
4 2009

Resíduos
Resíduos

2
2
0 0
150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 25.000 35.000 45.000 55.000 65.000 75.000 85.000 95.000 105.000
-2 -2

-4 -4
-6 -6
RENDA (X) RENDA2 (X2)

Fonte: Livro-Texto.

homocedasticidade
(variância residual constante)
 Econometria

 A partir do resultado dos diversos testes, encontramos uma especificação de modelo que
resista bem a todos eles e pareça fazer sentido do ponto de vista da teoria e da experiência
prévia do pesquisador.

 Nesta etapa atingimos o objetivo de uma representação “exata” da relação entre

determinadas variáveis no qual podemos utilizá-lo para fins de controle ou de
formulação de políticas.

Ficaríamos com uma função polinomial de ordem 2

representada pela equação Y = α + β1 X1 + β2 + X12,
conforme apresentado a seguir:
 Econometria

Previsão ou predição utilizando o modelo abaixo:

 Por exemplo, suponha uma expectativa de um PIB de 297 bilhões de reais para o ano
seguinte. Qual a previsão de consumo em um ano a ser projetado?

ou cerca de 192 bilhões de reais.

Para o próximo ano, o governo pretende anunciar um plano

de aumento dos tributos para pessoa física. Qual será o efeito
disso na economia? Um modelo econométrico pode se propor
a estimar tais mudanças.
 Econometria

Previsão ou predição

Há duas situações ao prever Y: consumo para um determinado valor de X: renda,

 podemos interpolar dentro dos limites desse intervalo relevante de valores de X,

 podemos extrapolar além do intervalo dos valores de X.

 Ao utilizarmos a variável X: renda (em bilhões de reais), ela varia desde 180 até 308.
Portanto, intervalo da variável X: renda [ 180 ; 308 ]

 Por conseguinte, devemos prever os consumos anuais

somente para as rendas entre 180 e 308 bilhões de reais.

 É necessária muita atenção na utilização da análise de

regressão ao extrapolar (ir além do intervalo relevante),
pois quanto maior for a diferença (distância) entre X e 𝑋ത
(média), maior será o intervalo de previsão.
 Econometria

 modelo econométrico responde pela estimativa das variáveis endógenas (Y),

Análise de Cenários

Fonte:
https://www.siteware.com.br/gestao-
estrategica/analise-de-cenarios-
planejamento-estrategico/

 As técnicas de cenários e as avaliações qualitativas

permitem traçar hipóteses para o comportamento das variáveis
exógenas (X).
 Interatividade

A Econometria enfoca problemas inerentes à coleta e à análise de dados econômicos:

a) Experimentais.
b) Observacionais.
c) Controlados.
d) Determinísticos.
e) Racionais.
 Interatividade

A Econometria enfoca problemas inerentes à coleta e à análise de dados econômicos:

a) Experimentais.
b) Observacionais.
c) Controlados.
d) Determinísticos.
e) Racionais.
ATÉ A PRÓXIMA!