ADX Trading - Como Funciona o
Indicador ADX
Setembro 04, 2020 15:28 Europe/Lisbon
Tempo de leitura: 18 minutos
O Índice Direcional Médio, ou Indicador ADX (Average Directional Index, em
Inglês), é um indicador projetado para medir a força e a direção da tendência do
mercado. O Indicador ADX é um indicador bastante útil e no final deste artigo
certamente irá fazer parte da sua estratégia de trading!
Se está interessado em usar o Indicador ADX e entender como o mesmo
funciona, este artigo é para si! Vamos começar?
Neste artigo, irá descubrir:
O que é o Indicador ADX?
Como usar o Indicador ADX no Metatrader 4
Como funciona o Indicador ADX?
Como configurar o Indicador ADX
Como calcular o Indicador ADX
Indicador ADX Estratégia de Trading
Vamos começar pelo básico e perceber um pouco do contexto geral deste
indicador:
Indicador ADX - Contexto Geral
Algumas das estratégias de trading mais poderosas giram em torno das
tendências do mercado, de modo a conseguir operar a seu favor ou contra si.
Se é capaz de identificar de forma correta uma tendência quando a mesma se
está ainda a formar, está a aumentar de forma considerável as suas chances
de sucesso. Mas tão útil quanto identificar uma tendência é medir a sua força!
Existe uma grande variedade de indicadores que tentam alcançar isso. O
indicador ADX é uma destas ferramentas, que foi desenvolvida por J. Welles
Wilder, que também inventou outros indicadores técnicos extremamente
populares, como o Indicador RSI, o Indicador ATR e o Indicador SAR Parabólico.
ADX Trading - O Que é Indicador ADX no
Mercado de Ações?
O Indicador ADX é usado para três finalidades distintas:
1. Medir a força da tendência
2. Encontrar a tendência e o intervalo de preços
3. Como um indicador filtro para diferentes estratégias de trading
O indicador ADX pode ser usado em muitos mercados financeiros, como o
mercado de ações, Forex, commodities, ETFs, CFDs, etc.
Como Adicionar o Indicador ADX ao MetaTrader
4
Não é necessário descarregar o Indicador ADX para a sua plataforma de
trading MetaTrader 4, porque o mesmo já se encontra incluído na plataforma
por definição. Mas, se ainda não tem a plataforma, e de modo a seguir melhor
os passos do nosso artigo, clique no banner que se segue para iniciar agora
mesmo o seu download. É gratuito e pode praticar a sua estratégia com o
Indicador ADX e com todos os outros indicadores disponíveis.
Depois de ter completado a instalação da sua Plataforma de Trading
Profissional MetaTrader 4 no seu dispositivo, irá ver um indicador ADX mais
avançado do que o proposto originalmente por Wilder. Isto acontece porque o
Indicador ADX do MetaTrader 4 usa técnicas de auto ajuste ligeiramente
diferentes, e que fornecem um gráfico mais preciso, mas menos suavizado.
Para adicionar o indicador ao gráfico, basta clicar nele com o seu rato e arrastá-
lo para a área do seu gráfico. Uma janela irá aparecer para selecionar as
características e os parâmetros do seu Indicador ADX.
Mas como configurar o Indicador ADX? Para configurar corretamente o
indicador ADX basta preencher os campos que aparecem de acordo com as
suas preferências. O valor do período padrão é 14. Pode alterar as cores dos
valores no próprio indicador para que sejam iguais aos mostrados nos nossos
gráficos.
Fonte: Indicador ADX MT4, Plataforma Admiral Markets MT4
O valor padrão é de 14 e a forma padrão de representar o Indicador ADX é exibir
três linhas abaixo do gráfico de preços principal.
Fonte: gráfico GBPUSD D1, Indicador ADX MT4, Admiral Markets. Intervalo de
dados: de 19 de Julho de 2019 a 17 de Janeiro de 2020. Elaborado a 19 de
Janeiro de 2020. Observe que o desempenho passado não é um indicador
confiável de resultados futuros
Estas linhas incluem:
1. Uma linha azul grossa para o indicador ADX
2. Uma linha verde pontilhada para valores + DI
3. Uma linha pontilhada vermelha para valores -DI
Mais à frente no nosso artigo, iremos ver a importância de todas estas linhas,
para determinar a força da tendência.
Quando aprende os conceitos sobre um novo Indicador de Trading que
pretende usar na sua estratégia, deve fazer vários testes para verificar se
consegue realmente tirar vantagens do mesmo. A melhor forma de testar um
novo indicador, sem pôr em risco o seu investimento, é através de uma conta
de demonstração! Com a Admiral Markets é possível ter acesso em tempo real
aos mercados com a conta DEMO GRATUITA!
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Indicador ADX Como Funciona? - ADX Trading
Neste ponto, vamos descobrir como é que o indicador ADX funciona e como
pode e deve interpretá-lo! Já referimos anteriormente que o Indicador ADX é
usado no mercado de ações para mostrar se o mercado está ou não numa
tendência. Mas como é que sabemos quando uma tendência se forma? Vamos
ver isso agora mesmo!
Basicamente, o Indicador ADX tem uma faixa de 0 a 100.
Wilder considerou o intervalo da seguinte forma:
1. Para valores acima de 25, o indicador sugere um mercado em tendência.
2. Para valores abaixo de 20, o indicador sugere que não há tendência ou
caso exista, a mesma é fraca.
Como pode ver, estas premissas deixam-no no limbo entre os valores: 20 e 25.
Por este motivo, muitos analistas técnicos modernos usam o valor de 25 como
o nível-chave entre a existência de uma tendência ou não.
Indicador ADX Como Funciona - Como
Interpretar o Indicador ADX para Medir a Força
da Tendência
O sistema direcional do Indicador ADX de Wilder também pode medir a
mudança no sentimento do mercado, seguindo as mudanças na faixa de preço.
Então, se no momento:
O máximo atual está acima do máximo anterior, o indicador ADX sugere
que o mercado está mais otimista do que antes
Se a mínima atual for menor do que a mínima anterior, o indicador ADX
sugere que o mercado está agora mais pessimista do que antes
Ao ler a linha do Indicador ADX, podemos medir a força da tendência
subjacente.
Valor
Força da Tendência
ADX
0-25 Tendência fraca ou inexistente
25-50 Tendência forte
50-75 Tendência muito forte
75-100 Tendência extremamente forte
Fonte: Tradução de investopedia.com
Pode adicionar estes níveis de forma manual, através da janela de propriedades
do próprio Indicador ADX.
Fonte: Indicador ADX MT4, Admiral Markets MetaTrader 4
A escolha da conta de trading é um passo importante para qualquer trader
iniciante! A Admiral Markets dispõe de uma comparação completa dos tipos de
conta disponíveis. Clique na imagem que se segue para saber mais sobre a
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A força dessa tendência reflete-se na linha do Indicador ADX. De seguida
iremos demonstrar é que Wilder interpreta as informações neste indicador.
Wilder diz que quando a linha ADX:
Aumenta, isto significa que a tendência está a ficar cada vez mais forte,
independentemente de ser uma tendência de alta ou de baixa. Por isso, é
melhor negociar na direção em que o DI correspondente é maior
Diminui, isto significa que a tendência está a ficar cada vez mais fraca,
mas isto não significa que a tendência está definitivamente a terminar ou a
mudar.
Permanece acima de 25, o indicador ADX sugere uma tendência, mas
uma inclinação negativa implica que a tendência é mais fraca do que era antes
Também podemos ver duas linhas pontilhadas. A verde (+ DI) e a vermelha (-
DI):
Se a linha + DI estiver acima da linha -DI, isto indica uma tendência de
alta.
Por outro lado, se a linha -DI estiver acima da linha + DI, isto indica uma
tendência de baixa.
Vejamos um exemplo prático para melhor entender tudo o foi indicado
anteriormente:
Por isso, como vimos, com o Indicador ADX, pode medir a força da tendência e
a sua direção. Vejamos o gráfico que se segue:
Fonte: GBPUSD, gráfico D1, indicador ADX MetaTrader 4, Admiral Markets MT4,
intervalo de dados de 1 de Março de 2019 a 17 de Janeiro de 2020. Elaborado a
17 de Janeiro de 2020. Observe que o desempenho passado não é um indicador
confiável de resultados futuros
Como podemos ver, o indicador ADX mostra aos traders e investidores quando é
que a tendência enfraqueceu e está agora a entrar num período de consolidação.
Quer aprender como usar outros indicadores de análise técnica? Está
interessado em aprender mais sobre Trading, sobre novas ideias para
implementá-las nas suas estratégias de negociação? Então, não hesite em
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ADX Trading - Cálculos do Indicador ADX
Agora já sabe interpretar o indicador ADX, mas quer saber como calcular as
linhas que o compõem? Vamos descobrir!
O Indicador ADX provém de dois indicadores direcionais de Wilder:
1. O indicador direcional positivo (+ DI)
2. O indicador direcional negativo (-DI)
Estes indicadores fazem o seguinte:
1. Complementam o Indicador ADX, ao fornecer um guia para a direção da
tendência
2. Evitam as medições simples de movimentos direcionais do mercado.
O movimento direcional é definido pela comparação do máximo e do mínimo
do período atual com o máximo e o mínimo do período anterior. Wilder define
dois termos que ajudam nisso:
1. Movimento direcional plus ou positivo (+ DM)
2. Movimento direcional minus ou negativo (-DM).
Movimento direcional:
1. Pode ser positivo, negativo ou zero
2. Não pode ser positivo e negativo ao mesmo tempo
3. Pode ser de alta ou de baixa.
Por isso, quando o + DM tem outro valor diferente de zero, o -DM é zero. E
quando o -DM tem um valor diferente de zero, o + DM é zero.
O movimento direcional é positivo quando:
O valor máximo atual menos o máximo anterior é positivo e maior do
que o valor do mínimo atual menos o mínimo anterior.
+ DI é maior que -DI
O movimento direcional é negativo quando:
O mínimo anterior menos o mínimo atual é positivo e maior do que o
valor do máximo anterior menos o máximo atual.
+ DI é menor que -DI
Quando o + DM está acima de -DM, os preços estão a subir e o Indicador ADX
mede a força da tendência de alta. Quando o -DM está acima do + DM, os
preços estão a cair, e o Indicador ADX mede a força da tendência de baixa.
Mas não se preocupe, se agora tudo isto parece complicado para si, na verdade
não o é.
Vamos dar uma vista de olhos num exemplo com dados reais, e irá perceber a
origem do + DI em relação ao -DI.
Ao negociar nos mercados financeiros deve sempre ter em conta a segurança
do seu capital de investimento! É sempre recomendado que escolha uma
corretora bem Regulada e de Confiança. A Admiral Markets possui as principais
licenças que a permitem operar em vários países em todo o Mundo! Não perca
a oportunidade de negociar com uma corretora bem estabelecida no mercado e
comece hoje mesmo a sua jornada nos mercados financeiros com segurança:
Por exemplo, vamos considerar os valores diários da Libra Esterlina vs. Dólar
Americano - GBPUSD.
15 de Janeiro de 2020 16 de Janeiro de 2020
Máximo: 1.30422 Máximo: 1.30826
Mínimo: 1.29846 Mínimo: 1,30251
O valor máximo atual menos o valor máximo anterior dá 1,30826 -
1,30422 = 0,00404
O mínimo atual menos o mínimo anterior resulta em 1,30251 - 1,29846 =
0,00405
O movimento direcional é, por isso, negativo, porque o máximo atual menos o
máximo anterior é inferior ao mínimo atual menos o mínimo anterior.
Para estes dados:
- DM tem o seu valor definido em 0,00405
+ DM é definido como 0, porque há um movimento direcional negativo
Para calcular os índices direcionais, + DM e - DM são suavizados ao longo de
um período definido de, normalmente, 14 dias.
Esta técnica de suavização é muito complexa e todos os detalhes estão além
do alcance deste mesmo artigo.
Suponha então que o "alisamento" está completo.
A próxima etapa é dividir o resultado pelo indicador Average True Range (ATR).
O ATR é outro indicador desenvolvido pelo Wilder, este indicador mede a
volatilidade de qualquer mercado financeiro. Esta etapa define movimentos
direcionais em relação à volatilidade da moeda ou do mercado de ações.
Agora, estes cálculos são multiplicados por 100, para produzir o + DI e -DI.
O índice de direção (DX) é calculado da seguinte forma:
Dividindo a diferença entre + DI e -DI, pela soma de + DI e -DI
Isto dá um valor DX sempre entre 0 e 100. Uma média móvel de 14 dias do
indicador ADX MT5 fornece o Índice Direcional Médio (ADI).
E é isto!
Como pode ver, mesmo que o método de cálculo seja algo mais complexo,
reflete a dificuldade de quando Wilder desenvolveu todos estes indicadores.
Mas, novamente, não se preocupe: como vimos anteriormente neste artigo, o
indicador ADX está disponível nas plataformas de negociação MetaTrader 4 e
5, e realiza todos estes cálculos de forma automática!
Ao clicar na imagem que se segue poderá descarregar e instalar de forma
GRATUITA a plataforma de trading profissional MetaTrader 5! Do que está à
espera?
ADX Trading - Indicador ADX Estratégia
O indicador ADX também pode ser usado em diferentes estratégias de Forex.
Aqui está um exemplo de uma estratégia de trading com o Indicador ADX que
podemos usar no mercado forex.
A estratégia com recurso ao Indicador ADX também é complementada pelo
indicador MACD que usa configurações diferentes daquelas que aparecem por
padrão.
Intervalo de tempo: diário
Pares Forex: EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD, USD / CHF, GBP / JPY,
EUR / JPY, NZD / USD, USD / CAD
Indicadores: MACD (3,10,18), ADX (18 com + DI verde e -DI vermelho)
Operação de compra:
O MACD cruza acima da linha 0;
A linha verde ADX (+ DI) está acima da linha vermelha (-DI);
Se a linha ADX azul estiver acima de 25, isto indica uma tendência forte
(possível continuação).
Operação de venda:
O MACD cruza abaixo da linha 0;
A linha verde ADX (+ DI) está abaixo da linha vermelha (-DI);
Se a linha ADX azul estiver acima de 25, isto indica uma tendência forte
(possível continuação)
Fonte: GBPUSD, gráfico diário, indicador ADX MT4, plataforma Admiral Markets
MT4. Intervalo de dados: 25 de Janeiro de 2019 a 17 de Janeiro de 2020.
Elaborado a 19 de Janeiro de 2020. Observe que o desempenho passado não é
um indicador confiável de resultados futuros.
No gráfico de preços anterior do par GBP USD, é possível verificar tanto uma
posição de compra (long),como uma posição de venda (short), utilizando os
sinais dos indicadores MACD e ADX.
Indicador ADX Como Funciona - Conclusão
O indicador ADX é um indicador real para a força e direção de uma tendência
nos mercados financeiros. Para fazer isto, ele usa os componentes direcionais
+ DI e - DI.
Lembre-se sempre que, mesmo se o + DI, o -DI e o ADX forem exibidos em
simultâneo na plataforma de trading MT5, o indicador ADX sendo um indicador
defasado, isto significa que o indicador não indica uma tendência até que esta
comece, por isso, boas entradas no mercado podem ser perdidas!
A melhor forma de usar este indicador técnico ADX é usá-lo como:
Um método de confirmação de uma tendência que já esteja em
andamento.
Ferramenta complementar, em conjunto com outras medidas de análise.
O indicador ADX está incluído na plataforma de trading MT4 e MT5 por padrão
e também no plugin MetaTrader Supreme Edition.
Por isso, seja qual for o seu estilo de trading nos mercados financeiros, se
deseja operar através de uma estratégia de trading com recurso ao indicador
ADX, a Admiral Markets oferece contas de demonstração GRATUITAS para
negociar com a máxima segurança com ativos fictícios, podendo assim
descobrir por si mesmo se negociar com o indicador ADX é ou não vantajoso
para a sua estratégia!
