Papers by Przemysław Wysinski
Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego „Nasze Studia”, 2013
ZASTOSOWANIE SCORINGU KREDYTOWEGO W BANKOWOŚCI Wstęp Większość banków w Polsce, oceniając wiarygo... more ZASTOSOWANIE SCORINGU KREDYTOWEGO W BANKOWOŚCI Wstęp Większość banków w Polsce, oceniając wiarygodność kredytową swoich klientów, stosuje modele scoringowe. Sukces metod scoringowych na rynku amerykańskim przyczynił się do szybkiego ich upowszechnienia w innych krajach.Pod koniec lat 70. XX wieku scoring zaczęto stosować w Anglii, a potem w innych krajach Europy Zachodniej oraz Australii 329 . W Polsce pierwsze modele scoringowe pojawiły się w bankach w drugiej połowie lat 90. XX wieku. Prekursorami były PKO BP, Pekao S.A. i Citibank. Wraz z przejmowaniem polskich banków przez kapitał zagraniczny, wprowadzano w nich światowe standardy zarządzania ryzykiem, tym również zaimplementowano systemy scoringowe 330 . Banki w Polsce mają możliwość stosowania własnych modeli scoringowych oraz wykorzystywania raportów kredytowych, dostarczanych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. Ilościowa ocena ryzyka odgrywa coraz większą rolę w złożonym procesie zarządzania bankiem, a zasadniczym przejawem jej skuteczności jest jakość portfela kredytowego, która jest syntetycznym celem wprowadzenia scoringu. Jednakże na jakość działania modelu ma wpływ wiele czynników, z których gros jest niezależnych od banku. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wewnętrznych i zewnętrznych czynników warunkujących jakość stosowanych metod scoringowych oraz identyfikacja korzyści dla banku wynikających z implementacji modelu. Scoring kredytowy można zdefiniować jako zespół statystycznych (ilościowych) metod, które są używane w celu przewidywania prawdopodobieństwa, iż wnioskodawca kredytu nie wywiąże się w terminie z zaciągniętych zobowiązań. Pomaga to ustalić, czy kredyt powinien być przyznany kredytobiorcy. Scoring kredytowy jest jedną z metod
Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020
International Business and Global Economy, Jun 25, 2013
International Business and Global Economy, Jun 25, 2013
PLOS ONE
The purpose of this paper is to contribute to the existing literature by investigating the determ... more The purpose of this paper is to contribute to the existing literature by investigating the determinants of the profitability of Islamic and conventional banks in the Middle East region and revealing the most important factors for these two types of banks. Few papers have studied the performance of Islamic banks and compared their performance with conventional banks. The results from these limited research papers are also various, mainly because the sample sizes are small, or they have analysed data only from one country. Our research used a fixed effect panel data analysis on a sample of 270 banks (111 Islamic and 159 conventional banks) from 12 Middle East countries. We used an unbalanced annual panel of data covering the period 2012–2020. The results show that bank size, equity to assets, annual GDP growth, and annual average oil price have a significant positive effect on Islamic banks’ profitability, while non-performing loans to total gross loans and cost of running operations ...
Uploads
Papers by Przemysław Wysinski