SCIENCES

ACTUARIELLES
AVEC R

Mohamed Mahdi ZRIBI Actuaire senior

1
 R pour Science Actuarielle

• Permet aux statisticiens de faire des tâches

très complexes d’analyses de données.

• Fournit aux actuaires des graphiques divers

et variés selon la nature du besoin.

• Utilise des syntaxes simple, manipulation

facile des opérations.

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 Sommaire

1. Calcul de la prime, de la rente et de

l’amortissement d’un crédit

2. Cas pratiques

3
Les tables de mortalité

4
Les tables de mortalité

5
Les tables de mortalité

6
Les tables TV

7
Les tables TD

8
Notation actuarielle internationale

9
Notation actuarielle internationale

10
Notation actuarielle internationale

11
Notation actuarielle internationale

12
Notation actuarielle internationale

13
Notation actuarielle internationale

14
Notation actuarielle internationale

15
Les nombres de commutation

16
Les taux techniques

17
De la prime pure à la prime commerciale

18
 Sommaire

1. Calcul de la prime, de la rente et de

l’amortissement d’un crédit

2. Cas pratiques

19
Installation du package lifecontingencies
1ère méthode

2ème méthode

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 Focus sur le package lifecontingencies

• Description: Le package LifeContingencies effectue des

calculs mathématiques financiers, démographiques et
actuariels standards. L'objectif principal du package est de
fournir un ensemble complet d'outils pour effectuer
l'évaluation des risques des assurances vie contingentes.

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 Fonctions du package lifecontingencies

• Accumulated value: Cette fonction renvoie la valeur à

l'instant n d'une série de paiements équidistants de 1.

• Usage: accumulatedValue(i, n,m=0, k,type =

"immediate")

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 Fonctions du package lifecontingencies

• Arguments:
• i: Taux d'intérêt effectif exprimé sous forme décimale. Par exemple, 0,03
signifie 3 %.

• n: Number of terms of payment.

• m: Période de report, dont la valeur par défaut est zéro.

• k: Fréquence de paiement.

• type: Le type de paiement, soit « avance » pour la rente échue (par défaut)
ou « arriérés » pour la rente immédiate. Alternativement, on peut utiliser
respectivement « échu » ou « immédiat » (peut être abrégé).
23
 Fonctions du package lifecontingencies

• Actuarial table: Les objets de la classe « actuarialtable » héritent de la

structure de la classe « lifetable » en ajoutant juste l'emplacement pour le
taux d'intérêt, les intérêts.

• Paramètres:
• Interest: Objet de classe « numérique » emplacement pour taux
d'intérêt, par exemple 0,03

• x: Objet de classe "numérique" tranche d'âge

• lx: Objet de la classe « numérique » sujets à risque à l'âge x

• Name: Objet de classe "caractère" nom de la table actuarielle

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 Fonctions du package lifecontingencies

• Arguments:
• i: Taux d'intérêt effectif exprimé sous forme décimale. Par exemple, 0,03
signifie 3 %.

• n: Number of terms of payment.

• m: Période de report, dont la valeur par défaut est zéro.

• k: Fréquence de paiement.

• type: Le type de paiement, soit « avance » pour la rente échue (par défaut)
ou « arriérés » pour la rente immédiate. Alternativement, on peut utiliser
respectivement « échu » ou « immédiat » (peut être abrégé).
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 Package Tidyverse

• L’installation de l’ensemble des packages du tidyverse

se fait via la ligne de commande suivante :

• Par ailleurs, lorsque l’on charge le tidyverse via :

• Objectif du package: visualisation, manipulation des

tableaux de données, import/export de données,
manipulation de variables, extraction de données du
web et programmation.

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 Package Readxl
• Le moyen le plus simple d'installer la dernière version publiée par CRAN
est d'installer l'intégralité de tidyverse.

• Readxl inclut plusieurs fichiers d'exemple. Utilisez l'assistant

readxl_example() sans argument pour les lister ou appelez-le avec un
nom de fichier d'exemple pour obtenir le chemin.

• Objectif du package: permet d'extraire facilement des données d'Excel

vers R. Comparé à de nombreux packages existants (par exemple
gdata, xlsx, xlsReadWrite), readxl n'a pas de dépendances externes, il
est donc facile à installer et à utiliser sur tous les systèmes
d'exploitation. Il est conçu pour fonctionner avec des données tabulaires.

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 Package data table

• Le moyen le plus simple d'installer la dernière

version publiée par CRAN est d'installer
l'intégralité de tidyverse.

• Objectif du package: fournir une version

améliorée d'un data.frame, la structure de
données standard pour stocker des données
dans la base R.
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 Package Mass
• Le moyen le plus simple d'installer la dernière version publiée par CRAN est d'installer
l'intégralité de MASS.

• Objectif du package: Ce package comprend de nombreuses fonctions et exemples de

données utiles, notamment des fonctions d'estimation de modèles linéaires par le
biais des moindres carrés généralisés (GLM), l'ajustement de modèles linéaires
binomiaux négatifs, l'ajustement robuste de modèles linéaires.

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 Fonctions du package lifecontingencies

• Axn: Cette fonction évalue les assurances vie et vie entière sur n ans.

• Usage: Axn(actuarialtable, x, n, i=actuarialtable@interest, m, k=1, ...)

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 Fonctions du package lifecontingencies

• Usage: Axn(actuarialtable, x, n, i=actuarialtable@interest, m, k=1, ...)

• Arguments:
• Actuarialtable: table actuarielle adopté;

• x: l’age de l’assure;

• n: période de couverture;

• i: taux d’intérêt;

• m: période différé;

• k: Nombre de périodes par an à l'issue desquelles le capital est payable en cas

de vie assuré, par défaut=1 (capital payable à la fin de l'année de décès).

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 Fonctions du package lifecontingencies

• axn: Cette fonction calcule la valeur actuarielle des rentes, à partir

d'une table actuarielle. Les rentes fractionnaires et différées peuvent
être évaluées. De plus, elle peut être utilisée pour simuler la
distribution stochastique de la valeur de la rente.

• Usage: axn(actuarialtable, x, n, i = actuarialtable@interest, m, k = 1,...)

32
 Fonctions du package lifecontingencies

• Usage: axn(actuarialtable, x, n, i = actuarialtable@interest, m, k = 1,...)

• Arguments:
• Actuarialtable: table actuarielle adopté;

• x: l’age du rentier;

• n: Nombre de termes de la rente;

• i: taux d’intérêt;

• m: période différé;

• k: Nombre de paiements fractionnaires par période.

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 Fonctions du package lifecontingencies

• rlife: Fonction permettant de générer des durées de vie futures aléatoires

• Usage: rLife(n, object, x = 0, k = 1)

• Arguments:
• n: Nombre de variables à générer;

• x: l’age de l’assuré;

• Object: table de mortalité;

• k: Nombre de périodes dans l'année où il est possible que le décès survienne, la

valeur par défaut est 1.

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 Fonctions du package lifecontingencies

• Usage: axn(actuarialtable, x, n, i = actuarialtable@interest, m, k = 1,...)

• Arguments:
• Actuarialtable: table actuarielle adopté;

• x: l’age du rentier;

• n: Nombre de termes de la rente;

• i: taux d’intérêt;

• m: période différé;

• k: Nombre de paiements fractionnaires par période.

35
Cas pratique: assurance vie

36
Cas pratique: probabilité de décès/ espérance de survie

37
Cas pratique: probabilité de décès/ espérance de survie

38
Cas pratique: probabilité de décès/ espérance de survie

39
Cas pratique: probabilité de décès/ espérance de survie

40
Cas pratique: probabilité de décès/ espérance de survie

41
Cas pratique: prime pure contrat TD

42
Cas pratique: vision actuarielle de l’épargne

43
Cas pratique: amortissement d’un crédit

44
Cas pratique: amortissement d’un crédit

45
Cas pratique: prime d’un produit Mixte

46
Cas pratique: prime d’un produit Mixte

47
Cas pratique: prime d’un produit Mixte

48
Cas pratique: prime d’un produit Mixte

49
Cas pratique: prime d’un produit Mixte

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Merci pour votre attention

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