Les Moyennes Mobiles

Définition : Transformation de la série Xt sous forme d’une combinaison

linéaire des valeurs de Xt
m2
M m1m 21 X t    i X t i   m1 X t  m1  ...  0X t  ...   m 2 X t m 2
i  m1

θ-m1,…,θm2 sont des réels, m1, m2 ∈ N, m1+m2+1 est appelé ordre de la

moyenne mobile.

Rque : l’ordre représente le nbre de termes présents dans le calcul de la

moyenne mobile.

La moyenne mobile ne peut être calculée que lorsque :

m1 + 1 ≤ t ≤ T – m2 (Perte de données)

Une moyenne mobile est centrée si m1 = m2 = m

Une moyenne mobile centrée est symétrique si θ-i = θi, i = 1,…,m

Si la somme des coefficients d’une moyenne mobile, est égale à 1, alors
celle-ci est une moyenne pondérée des valeurs de la série.

Lorsque l’ordre de la moyenne mobile est impair, alors celle-ci est

calculée aux mêmes instants que la série chronologique :

m
M 2 m 1 X t    i X t i   m X t  m  ...  0X t  ...   m X t m
i  m

Si l’ordre de la moyenne mobile est pair, celle-ci est calculée entre les
dates d’observations de la série.
 f f

Conservation d’une constante   a a si  

i  p
i
i  p
i 1

f f f

Conservation d’un polynôme de degré 1 : 

i  p
i (t  i ) t   i 
i  p
 i
i  p
i

Conservation d’un polynôme de degré 2 :

f f f f


i  p
i
2
(t  i ) t 2

i  p
i  2t  i i 
i  p
i
i  p
2
i

n
Conservation d’un polynôme de degré n : t  i  n
 C nk t n  k i k
k 0
f f n f n f

  t  i     i C t    C i
n k n k k n k n k k
i n i t i n t i
i  p i  p k 0 i  p k 1 i  p
Une condition nécessaire pour qu’une moyenne mobile conserve un
polynôme de degré n :
f f


i  p
i 1 et  i k θ i 0, k 1,..., n
i -p

Les séries éliminées par les moyennes mobiles :  X

i  p
i t i 0

Cherchons Xt = λt donc θ-pλt-p + … + θfλt+f = 0 ← λp-t

θ-p + … + θ0λp + … + θfλp+f = 0

Si l’équation admet m racines d’ordres de multiplicité m1, … , mm, alors

l’ensemble des solutions est :

t1 a11  ta12  ...  t m  1a1m  ...  tm a m1  tam2  ...  t m  1a mm

1
1
m
m

 1 m
X t i
Cas des moyennes mobiles d’ordre impair 2m+1 2m  1 1... 1, 
i -m 2m  1

Cherchons les série éliminées par cette moyenne mobile :

1  2m1
1
2m  1
 2m
1    ...    
2m  11   

Les racines de cette équation sont les 2m racines (2m+1) ème de l’unité ≠ 1 :
2j
i
 j e 2 m1
, j 1,..., 2m

Si  j est solution, alors  j est également solution

m
 2jt   2jt 
L’ensemble des solutions est : 
j 1
a j cos   b j sin 
 2m  1 

 2m  1 
Ce sont les fonctions périodiques de période 2m+1
 1 1 1
Cas des moyennes mobiles centrées  1 ... 1 
2m  2 2

C’est la moyenne de deux moyennes mobiles successifs d’ordre 2m

Cette moyenne mobile est calculée aux mêmes instants que ceux de la
série chronologique et son ordre est 2m+1
1 1
2m 2

1  2  ...  22m 1  2m 
1 1
2m 2
 
1   1  ...  2m 1 
1 1  1  2m 
 1    
2m 2  1  
On remarque que -1 est une racine d’ordre de multiplicité 2
2j
i
 j e 2m
, j 1,...,2m - 1, j  m
1 1 1
La moyenne mobile centrée d’ordre 2m+1 : 2m  2 1 ... 1  , élimine les
 2
séries périodiques de période 2m et la série (-1) t(at+b)
L’application d’une moyenne mobile à une série permet de réduire la
variance de celle-ci : la série obtenue est plus lisse

Considérons le cas d’une suite de variables aléatoires iid :

m2
Yt    i X t i
i  m1
m2
V Y  V X    i2
i  m1

m2

V(Y) < V(X) si  i  1, cette condition est vérifiée si avec

 2

i  m1

iid : indépendantes et identiquement distribuées

 Ventes mensuelles de champagne
(million de bouteilles, jan-62, sep-70)
16

14

12

10
Ventes
MM(4)
8
MM(7)
MM(15)
6
MMC(12)

0
0 20 40 60 80 100 120
10

5 MM(4)

MM(7)
4 MM(15)

MMC(12)
3

0
0 20 40 60 80 100 120

La courbe MM(7) est plus lisse que MM(4)

La courbe MMC(12) est la plus lisse
La courbe MM(15) présente des crêtes et n’est pas plus lisse que
MMC(12)
A retenir

1
La moyenne mobile d’ordre 2m+1 : 2m  1
1...1 élimine les

fonctions périodiques de période 2m+1

1 1 1
1 ... 1 
La moyenne mobile centrée d’ordre 2m+1: 2m  2 2  élimine les

fonctions périodiques de période 2m

Calculer les Moyennes Mobiles suivantes pour la série Ventes de
Champagne : MM3, MM7, MMC12, MM15

Tracer dans le même graphique la série temporelle, MM3, MM7,

MMC12 et MM15

Tracer dans le même graphique, MM3, MM7, MMC12 et MM15

1 1 1
MMC12   1 ...1 
12  2 2