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COURS DE MICROÉCONOMIE
Dr KASSOGUÉ BOUKARY
IPR/IFRA DE KATIBOUGOU
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(+223) 79 19 03 58 / 99 96 84 69
ANNÉE 2019-2020
La maximisation de la fonction d’utilité
La théorie microéconomique du consommateur est une théorie
des choix qui attribue comme hypothèse un comportement
maximisateur au consommateur
Donc:
Le problème économique du consommateur est :
Maximiser sa satisfaction : f ( x,y )
S/C du Revenu R
des prix des biens
1. Les hypothses de la maximisation de la f. d’utilité:
1). R, Px et Py des données Externes influant sur Son pouvoir d’achat
( hors volonté)
2). R = xPx + yPy
3) R est dépensé en intégralité
ainsi:
la relation entre le budget ( le revenu) et les couts d’achat
R = xPx + yPy ; s’appelle la relation de budget ou la relation de prix
En l’absence de l’intervention de l’état, le problème s’écrit comme
suit:
Max : U x y = f ( x , y )
S/C: R = xPx + yPy
MAXIMISATION DE LA F. DUTILITE
1. Le cas discret:
Le problème du consommateur est de :
maximiser son utilité sans dépasser son revenu limité (contrainte
budgétaire).
Dans les deux approches l’approche cardinale et l’approche
ordinale ; on a vu que l’équilibre se réalise
mathématiquement :
Umx/Px = Umy/Py
R = xPx + yPy
Graphiquement :
U est maximale pour le point de tangence entre CI et la
droite de budget
Umx/Umy( TMS) = Px/Py
2. le cas continu:
On fait recours à l’une des 02 méthodes suivantes :
la méthode de substitution
la méthode de Lagrange
2.1. la méthode de substitution:
elle suppose la résolution du problème d’optimisation
en résolvant la contrainte par rapport à l’une des variables
et en renvoyant le résultat obtenue dans la fonction d’utilité
on a : U = f ( x , y ) …….(1)
R = xPx + yPy …..(2)
On remplace (2) dans (1): U=f(x , )
Ainsi :
Le problème de maximisation qui est définie par
rapport à une variable X s’écrit:
Max U = f [ x1 , ]
2.1.1. les conditions de maximisation de U:
1ere condition: f ‘ (U x ) = 0
La fonction d’utilité devient maximale quand pour un point x = x0 , l’utilité
marginale s’annule, et que après ce point ; l’utilité totale diminue traduite par des
valeurs négatives de l’utilité marginale ; Autrement dit quand la dérivée change
pour la valeur (x = x0 ) du positif au négatif comme illustrée dans la figure ci-dessus
2eme condition: f ‘’ (Ux) < 0
Remarque:
- Au maximum, la pente de la courbe de l’utilité totale
devient horizontale, [Link] au point de tangence, (la pente -
qui représente la dérivée première de la fonction d’utilité-
est égale à zéro ): Umx = 0
- Le signe de la dérivée seconde de la fonction d’utilité
permet de définir le sens de la courbe :
pour U maximale : f ‘ (Ux) = 0 ; f ‘’ (Ux) < 0
pour U minimale : f ‘ (Ux) = 0 ; f ‘’ ( Ux) > 0
Exemple :
Soit la fonction d’utilité d’un consommateur : Uxy = x . y . On a :
Px = 4 , : Py =10 ; R = 200. Il est demandé de déterminer les quantités de biens X et Y
qui maximisent la fonction d’utilité.
Corrigé:
U = x.y ….(1)
R = 4x + 10y = 200 y = 20 - ….(2)
On remplace (2) dans (1): U = x. ( 20 - )
1. 1ere condition: On calcule : f’( U) = 0
U’x = (20 . x – )’ = 0 → U’ x = 20 - = 0
- Maximiser la fonction d’utilité suppose que sa dérivée première soit nulle
20 - =0 100 – 4 x = 0 100 = 4 x x = 25 …..(3)
20
On remplace (3) dans (2): y = 20 – 2/5 . 25 y = 10
2eme condition: U est maximale si : U’’x < 0
U’’x = ( Ux’)’ = ( 20 - )’ = - 4/5
Donc la 2eme condition est vérifiée ( 25 ; 10) permet au consommateur
de maximiser son utilité qui sera = : U = 25 . 10 = 250 utilons
2.2. la méthode du Lagrangien:
Le problème d’optimisation se règle en faisant recours à une
fonction auxiliaire appelée
« le Lagrangien »
Cette fonction associe
la fonction-objectif et la contrainte
Le Lagrangien du problème de maximisation de l’utilité du
consommateur s’écrit de la sorte :
L(x, y, λ) = Uxy + λ ( - xPx – yPy +R)
( λ :le multiplicateur de Lagrange )
2.2.1. la maximisation de U par la méthode de lagrange :
On a : L(x, y, λ) = Uxy + λ ( - xPx – yPy +R)
On vérifie 02 conditions:
1ere condition: annuler les dérivées partielles. Soit :
Lx’ = U’x – λ Px = 0 U’x = λ Px λ= …………..(1)
Ly’ = U’y – λ Py = 0 U’y = λ Py λ= …….(2)
L’λ = - xPx – yPy +R = 0……(3)
- L’ λ : la contrainte budgétaire.
- (1) et (2) vont permettre d’exprimer x en fonction de y . Puis de trouver
les valeurs optimales de x et y en les injectant dans (3) . Ainsi x et y sont
les valeurs d’équilibre qui rend U maximale.
de (1) et (2); on a:
λ= = . On peut écrire: =
On sait que: U’x = Umx et U’y = Umy . Donc : =
Avec: la pente de la droite de budget ;
la pente de CI ( TMS) .
Remarque:
cette condition ne se vérifie que pour CI convexes ( biens normaux)
2eme condition:
Pour vérifier si U est à son maximum, il faut que :
Δ ( le déterminant hessien) > 0
L’’xx L’’xy L’’x λ
∆ = L’’yx L’’yy L’’y λ
L’’ λx L’’ λy L’’ λ λ
méthode de calcul de Δ :
L’’xx L’’xy L’’x λ L’’xx L’’xy
Δ = L’’yx L’’yy L’’y λ L’’yx L’’yy > 0
L’’ λx L’’ λy L’’ λ λ L’’ λx L’’ λy
exemple:
- Soit la fonction d’utilité d’un consommateur : U = 5 x y.
déterminer les quantités des biens X et Y sachant que Px = 1, Py = 2 et R = 20.
Corrigé:
Le problème posé est de maximisation de U sous contrainte de R:
Max : Uxy = 5 x y
S/C : x + 2y = 20
1. La formulation de l’équation de lagrange :
L x y λ = 5 x y + λ ( - x – 2 y + 20)
2. Vérification des conditions:
2.1. 1ere condition:
L’x = 5y – λ = 0 5y = λ y = ….(1)
L’y = 5x - 2 λ = 0 5x = 2 λ x= …..(2)
L’ λ = - x – 2y + 20 = 0 …(3)
on remplace (1) et (2) par leur valeurs dans (3)
- + 2 + 20 = 0 - = - 20 λ = 25 ……(4)
On remplace (4) dans (1) et (2) ; on trouve : y = 5 et x = 10
les 1er résultats donnent la combinaison : A: ( 10 , 5 )
2.2. 2eme condition:
Pour que A soit vraiment la combinaison d’équilibre du consommateur, il
faudrait vérifier la condition du deuxième ordre pour laquelle Δ > 0
L’’xx = 0 L’’xy = 5 L’’xλ = -1
Δ= L’’yx = 5 L’’yy = 0 L’’ yλ = -2
L’’λx = -1 L’’λy = -2 L’’λλ = 0
On calcule Δ par la méthode des diagonales:
0 5 -1 0 5
Δ= 5 0 -2 5 0 = 20 > 0
-1 -2 0 -1 -2
Conclusion : Δ > 0 . Donc A ( 10 , 5) assure l’équilibre du consommateur
La signification économique de la variable λ :
A l’équilibre:
λ = U’x / Px = U’y / Py
Le multiplicateur mesure le supplément d’utilité qui découle d’un
accroissement unitaire des ressources.
Il indique précisément l’augmentation d’utilité tirée d’un
desserrement de la contrainte budgétaire ( égal à une unité).
Il représente l’utilité marginale du revenu R
Démonstration:
On pose la différentielle totale de R soit:
dR = Px dx + Py dy
À l’optimum: U’x – λPx = 0 Px = U’x / λ
U’y - λPy = 0 Py = U’y / λ
Donc: ∂ R = U’x /λ ∂ x + U’y /λ ∂ y = 1/ λ [ U’x ∂ x + U’y ∂ y]
• On sait que: dUT = U’x ∂ x + U’y ∂ y
Résultat: ∂ R = 1 / λ ∂ U ∂U=λ∂R λ= ( var . de U due à la var. de R)
Signification: si R U de : λ ∂ R
Détermination géométrique de l’optimum du consommateur:
/
L’équilibre du consommateur se réalise
au point de tangence de CI a la droite budgétaire
Exemple: La fonction d’utilité d’un consommateur prend la forme suivante :
U = 5 x y , Px = 2 , Py = 5 , R = 40
• Calculer l’équilibre du consommateur par la méthode sub. ;
• Représenter graphiquement cet «équilibre
Corrigé:
1. Le point d’équilibre ( méthode de sub.):
On a : U = 5 x.y ….(1)
R = 40 = 2x + 5y ….(2)
De (2) on a : y = 8 – 2/5 x ….(3)
On remplace (3) dans (1) : U = 5 . x. ( 8 – 2/5 x)
U = 40x - 2 x2
1ere
condition: U’ x = ( 40x - 2 x2 )’ = 40 – 4 x = 0 x = 40/4 = 10 …(4)
On remplace (4) dans (3): y = 8 – (2/5) . (10) y=4
2eme condition: U’’ < 0 U’’ = (U’)’ = (40 – 4 x) = - 4
Donc: A:( 10 , 4 ) est la combinaison optimale. U = 5 . 10 . 4 = 200
( valeur maximale)
représentation graphique:
- La droite de budget:
les valeurs extrémums: x = R/Px = 40/ 2 = 20 ; y = R/Py = 40/5 = 8
- La CI:
U = 200 = 5xy y = 200/5x
- Tableau auxiliaire :
X 2 5 10 20 30
Y 20 8 4 2 1.33
Représentation garphique
