Chapitre 1

Integration numérique

Dans les modèles mathématiques on est souvent amené à faire un calcul intégral. Ce calcul
passe en général par un calcul de primitives. Or en pratique, on ne connaı̂t que les primitives
des fonctions usuelles (polynômes, exp, log, ...). Ces fonctions représentent une infime partie
des fonctions que l’on rencontre réellement dans les modèles.
Numériquement, des méthodes ont été développées pour approcher la valeur de n’importe
quelle intégrale sans avoir besoin de passer par un calcul de primitives. Ces techniques ont
ouvert une grande porte pour la simulation.

1.1 Passage á l’intervalle de réference

On veut approcher numériquement la valeur de

Z b
f (t) dt.
a

On commence par partitionner l’intervalle [a, b] en m petits intervalles

[t0 , t1 ], [t1 , t2 ], . . . , [tm−1 , tm ].
On a alors :
Z b m−1
X Z ti+1
f (t) dt = f (t) dt. (1.1)
a i=0 ti

Exemple 1.1 On veut approcher

Z 2
exp(−t2 ) dt.
0

On partitionne [0, 2] en m = 4 sous intervalles [0; 1/2], [1/2; 1], [1; 3/2], [3/2; 2]. On a :
Z 2 Z 1 Z 1 Z 3 Z 2
2 2
2 2 2 2
exp(−t ) dt = exp(−t ) dt + exp(−t ) dt + exp(−t ) dt + exp(−t2 ) dt.
1 3
0 0 2
1 2

1
2 CHAPITRE 1. A. ZEGLAOUI ENISO SOUSSE

Pour calculer 1.1, il suffit de pouvoir approcher chacune des intégrales

Z ti+1
f (t) dt.
ti

Au lieu de faire le calcul sur chaque intervalle [ti , ti+1 ], on se ramène à un intervalle de
référence [−1, 1].
Pour des raisons de simplification, on suppose que le maillage est régulier : h = ti+1 − ti .
On fait le changement de variable suivant :

De t ∈ [ti , ti+1 ] en fonction de u ∈ [−1, 1]

donc
h
t = si (u) = αu + β ⇔ t = si (u) = (u + 1) + ti (1.2)
2
Quand t ∈ [ti , ti+1 ] ⇔ u ∈ [−1, 1], d’où
Z ti+1 Z 1 Z 1
′ h
f (t) dt = f (si (u)) si (u) du = f (si (u)) du (1.3)
ti −1 2 −1

Exemple 1.2 On reprend l’exemple 1.1. On a :

2 !
Z ti+1 Z 1 Z 1 
h 1 u+1
exp(−t2 ) dt = exp −s2i (u) du =


exp − + ti ) du.
ti 2 −1 4 −1 4

Par exemple
1
"   #
1
u+1 2
Z Z
2
2 1
exp(−t ) dt = exp − du.
0 4 −1 4

1.2 Formule de quadrature

Soit g une fonction continue sur [−1, 1]. On veut approcher le calcul de
Z 1
g(u) du
−1

par une somme finie qui ne fait intervenir que la fonction g et non pas sa primitive.
Pour cela, on considère :

x0 , x1 , . . . , xn (n + 1) points de [−1, 1]
et
ω0 , ω1 , . . . , ωn (n + 1) réels.
1.2. FORMULE DE QUADRATURE 3

1 Formule de quadrature de type interplation :

c’est un cas particulier des formules de quadrature. On sait que l’on peut approcher
une fonction g sur [−1, 1] par son interpolant de Lagrange Pn associé aux (n + 1)
points d’intégrations x0 , x1 , . . . , xn :
n
X
Pn (u) = g(xj )Lj (u),
j=0

où les Lj sont les polynômes de Lagrange associés aux points x0 , x1 , . . . , xn et on a :

Z 1 Z 1 n
X Z 1
g(u) du ≃ Pn (u) du = g(xj ) Lj (u) du, (1.4)
−1 −1 j=0 −1

Définition 1.1 La formule :

n
X Z 1
J(g) = ωj g(xj ) ≃ g(u) du
j=0 −1

définie dans (1.4) où

Z 1
ωj = Lj (u) du, (1.5)
−1
R1
est une formule qui approche l’intǵrale −1 g(u) du et est appelée formule de qua-
drature de type interpolation.
Les coefficients ωj dans (1.5) sont les poids de cette formule.

Exemple 1.3 Déterminer les poids de cette formule de quadrature pour qu’elle soit
de type interpolation (formule de trapèze) :

J(g) = ω0 g(−1) + ω1 g(1).

La base de Lagrange associée aux points x0 = −1 et x1 = 1 sont :

Z 1
1−u
L0 (u) = ⇒ ω0 = L0 (u) du = 1,
2 −1
Z 1
1+u
L1 (u) = ⇒ ω1 = L1 (u) du = 1.
2 −1

d’où :
J(g) = g(−1) + g(1)
Z ti+1
h 1
Z
h
f (t) dt = f (si (u)) du ≃ J [f (si (u))]
ti 2 −1 2
avec
h
si (u) = (u + 1) + ti et g(u) = f (si (u))
2
4 CHAPITRE 1. A. ZEGLAOUI ENISO SOUSSE

donc
 
h
g(−1) = f (si (−1)) = f (u + 1) + ti = f (ti ) et g(1) = f (si (1)) = f (ti+1 )
2

ce qui donne
Z ti+1
h
f (t) dt ≃ [f (ti ) + f (ti+1 )] .
ti 2

3 Formules de Newton-Cotes
Ce sont des formules de quadrature de type interpolation avec des points d’intégrations
xj , 0 ≤ j ≤ n et n ≥ 1 régulièrement répartis sur [−1, 1].

Exemple 1.4 La formule définie dans l’exemple (1.3)

J(g) = g(−1) + g(1)

est une formule de Newton-Cotes à 2 points d’intégrations.

1.3 Degré de précision et estimation de l’erreur

On introduit l’erreur R(.) sur une formule de quadrature J(.) :

Z 1
R(g) = g(u) du − J(g) .
−1

Une formule J(.) est exacte sur un ensemble de fonctions V ⇔ ∀ g ∈ V, R(g) = 0.

Définition 1.2 Une formule de quadrature a un degré de précision r si la formule est

exacte sur l’ensemble des polynomes de degre ≤ r mais non exacte pour g(u) = ur+1 .

Exemple 1.5 Reprenons la formule du trapèze de l’exemple (1.3)

J(g) = g(−1) + g(1).

R1
* g(u) = 1; −1 1 du = 2 = J(1),
R1
* g(u) = u; −1 u dt = 0 = J(u),
R1
* g(u) = u2 ; 2
−1 u du = 2/3 ̸= J(u2 ) = 2, d’où la formule est de degré 1.
1.3. DEGRÉ DE PRÉCISION ET ESTIMATION DE L’ERREUR 5

1.3.1 Théorème du degré

On a alors le théorème suivant

Théorème 1.1 Soit J(.) une formule de quadrature à (n + 1) points avec n ≥ 1.

J(.) est de type interpolation ⇔ J(.) est de degré au moins n.

Preuve :

— Supposons que J(.) est de type interpolation alors

Z 1
ωj = Lj (x) dx, 0 ≤ j ≤ m.
−1

Soit P ∈ Pm . On sait que P est égal à son interplolant de Lagrange d’ordre m :

Xm Z 1 Xm Z 1
P (x) = P (tj )Lj (x) ⇒ P (x) dx = P (tj ) Lj (x) dx,
j=0 −1 j=0 −1

ce qui prouve que la formule est de degré au moins m.

— Inversement, supposons que J(.) est de degré au moins m. On a :
Z 1 m
X
P (x) dx = ωj P (tj ), ∀P ∈ Pm .
−1 j=0

En particulier pour P = Lk , on a :
Z 1 m
X
Lk (x) dx = ωj Lk (tj ) = ωk ,
−1 j=0

car Lk (tk ) = 1 et 0 ailleurs. Ceci prouve que la formule est de type interpolation.

Exemple 1.6 Dans l’exemple (1.5), le théorème 1.1 permet de dire que la formule du trapèze

J(g) = g(−1) + g(1).

est de degré au moins 1. On vérifie donc seulement le cas de g(u) = u2 .

Conséquences :
1. Soit J(.) une formule de quadrature de type interpolation à (n + 1) points (n ≥ 1).
En utilisant le théorème 1.1 et en prenant g(u) = 1, on a :
n
X
ωj = 2.
j=0
6 CHAPITRE 1. A. ZEGLAOUI ENISO SOUSSE

2. On montre que les poids sont symétriques dans une formule de Newton Cotes :
ωj = ωn−j .

Exemple 1.7 Dans l’exemple 1.3, la formule est de type Newton Cotes à 2 points. On vérifie
les 2 conséquences :
ω0 + ω1 = 2 et ω0 = ω1 .

1.3.2 Estimation de l’erreur

On admet le résultat suivant :

Proposition 1.1 Soit J(.) une formule de quadrature de type Newton Cotes à (n + 1)
points de degré r. Supposons que g est une fonction de C r+2 ([−1, 1]). Alors il exsite une
constante C tel que :
Z 1
g(u) du − J(g) ≤ C hr+2
1 , h1 = 2/n.
−1

1.3.3 Quelques formules de Newton-Cotes utiles

a)Formule du trapèze : c’est une formule de Newton-Cotes avec n = 1, d’où

x0 = −1 et x1 = 1.
Poids :
ω0 = 1 et ω1 = 1
Formule de quadrature : J(g) = g(−1) + g(1).

Degré : Cette formule est de degré 1.

b)Formule de Simpson : c’est une formule de Newton-Cotes avec n = 2, d’où

x0 = −1, x1 = 0 et x2 = 1
.
Poids : la base de Lagrange associée est
L0 (u) = (u2 − t)/2, L1 (u) = 1 − u2 et L2 (u) = (u2 + u)/2
d’où :
Z 1 Z 1 Z 1
ω0 = L0 (u) du = 1/3, ω1 = L1 (t) dt = 4/3 et ω2 = L1 (u) du = 1/3.
−1 −1 −1

Formule de quadrature : J(g) = 13 g(−1) + 43 g(0) + 31 g(1).

Degré : Cette formule est de degré 3.

1.4. LA FORMULE COMPOSITE ET ERREUR GLOBALE 7

1.4 La formule composite et erreur globale

R b On a maintenant tous les outils pour obtenir la formule qui donne une approximation de
a f (t) dt sans un calcul de primitives.

1.4.1 Algorithme

1. partitionner l’intervalle [a, b] en m petits intervalles [t0 , t1 ], [t1 , t2 ], . . . , [tn−1 , tn ] (pas

forcement égaux) avec t0 = a et tn = b,

2. choisir une formule de quadrature J(.),

3. D’après 1.1 et 1.3, on a :

Z b m−1
X Z ti+1
f (t) dt = f (t) dt
a i=0 ti

m−1 1
ti+1 − ti
X Z
= f (si (u)) du (1.6)
2 −1
i=0

m−1
X ti+1 − ti
≃ J (f (si )).
2
i=0

où
ti+1 − ti
si (u) = (u + 1) + ti .
2

Application : Formule du trapèze

On a :J(g) = g(−1) + g(1) et nous avons déja trouvé sur [ti , ti+1 ] :

J(f (si )) = f (ti ) + f (ti+1 ). (1.7)

En combinant 1.6 et 1.7 et en supposant que le maillage est régulier (ti+1 − ti = h) on a :

Z b m−1
X h
f (t) dt ≃ (f (ti ) + f (ti+1 ))
a 2
i=0
(1.8)
h
≃ [f (t0 ) + 2f (t1 ) + . . . + 2f (tn−1 ) + f (tn )]
2
8 CHAPITRE 1. A. ZEGLAOUI ENISO SOUSSE

Exemple 1.8 Calcul de l’intégrale de l’exemple du cours (1.1) en utilisant une formule du
tarpèze : Z 2
exp(−t2 ) dt
0

Ici f (t) = exp(−t2 ) et on a :

Z ti+1
1
f (t) dt ≃ [f (ti ) + f (ti+1 )],
ti 4

d’où Z 2
1
exp(−t2 ) dt ≃ [f (0) + 2f (1/2) + 2f (1) + 2f (3/2) + f (2)] = 0, 88.
0 4

1.4.2 Estimation de l’erreur

Soit à approcher
Z b
f (t) dt.
a
Choisissons une formule de quadrature de type Newton Cotes J(.) de degré r.
Prenons un maillage régulier de [a, b]

h = ti+1 − ti

Supposons que f ∈ C r+1 ([a, b]). Alors il exsite une constante C tel que :
Z b
f (t) dt − Lh (f ) ≤ C hr+1 .
a

avec Lh (f ) est une integration numerique basée sur J(.).