### 🌟 **1. C’est quoi la régression ?
**
C’est une méthode pour **prédire un nombre** à partir d’autres
informations.
Par exemple :
> Prédire le **taux de glucose dans le sang** à partir de l’âge, du
poids, de l’IMC, etc.
On utilise un modèle appelé **régression linéaire**.
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### 📐 **2. La base : y = a·x + b**
- **y** = ce qu’on veut prédire (ex: glucose)
- **x** = une caractéristique (ex: IMC)
- **a** = pente (à quel point y change quand x change)
- **b** = valeur de base (quand x = 0)
Le modèle cherche les meilleurs **a** et **b** pour que la droite colle
le mieux aux données.
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### 🔍 **3. Comment choisir la "meilleure" droite ?**
On utilise une **fonction d’erreur** :
> On calcule la somme des **carrés des écarts** entre les vraies
valeurs et les prédictions.
C’est ce qu’on appelle **les moindres carrés (OLS)**.
L’objectif : **minimiser cette erreur**.
---
### 🧮 **4. Avec plusieurs caractéristiques → Régression multiple**
Au lieu d’une seule variable (ex: IMC), on peut en utiliser **plein** :
> **y = a₁·x₁ + a₂·x₂ + ... + aₙ·xₙ + b**
Exemple : prédire le glucose avec **IMC + âge + pression + diabète
(oui/non)**, etc.
Avec **scikit-learn**, c’est super simple :
```python
from sklearn.linear_model import LinearRegression
model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train) # X = toutes les caractéristiques, y =
glucose
```
---
### 📊 **5. Comment évaluer le modèle ?**
Deux métriques principales :
- **R² (R-squared)** :
- Entre **0 et 1**.
- Plus c’est proche de **1**, mieux c’est.
- Ex: `R² = 0.35` → le modèle explique **35 %** de la variation du
glucose.
- **RMSE (Root Mean Squared Error)** :
- Erreur moyenne en **unités réelles** (ex: mg/dl de glucose).
- Plus c’est petit, mieux c’est.
- Ex: `RMSE = 24` → en moyenne, on se trompe de **24 unités**.
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### 🔁 **6. Validation croisée (Cross-validation)**
Problème : si on fait un seul **train/test split**, le score peut
dépendre du **hasard** du découpage.
**Solution** : la **validation croisée** (ex: 5-fold ou 6-fold) :
- On divise les données en **5 ou 6 groupes**.
- On entraîne et teste **plusieurs fois**, en changeant à chaque fois
le groupe de test.
- On obtient **plusieurs scores** → on calcule la **moyenne** et
l’**intervalle de confiance**.
Résultat plus **fiable** et **représentatif** de la vraie performance.
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### 🛑 **7. Problème : le surapprentissage (overfitting)**
Parfois, le modèle donne trop d’importance à certaines variables →
coefficients **énormes** → il **mémorise** les données au lieu
d’apprendre une règle générale.
→ Il marche bien sur les données d’entraînement… mais **mal sur de
nouvelles données**.
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### 🛡️**8. Solution : la régularisation**
On **pénalise** les coefficients trop grands pour forcer le modèle à
rester simple.
#### Deux types :
| Type | Comment ça marche ? | Avantage |
|------|---------------------|--------|
| **Ridge** | Pénalise les **carrés** des coefficients | Réduit le
surapprentissage |
| **Lasso** | Pénalise les **valeurs absolues** des coefficients |
**Met à zéro** les coefficients inutiles → **sélectionne les variables
importantes** |
On choisit un paramètre **α (alpha)** :
- **α = 0** → pas de régularisation (risque de surapprentissage)
- **α trop grand** → modèle trop simple (sous-apprentissage)
- **α juste** → bon équilibre
---
### 📈 **9. Lasso pour comprendre les données**
Grâce à Lasso, on peut voir **quelles variables comptent vraiment**.
Exemple dans le fichier :
> La variable **"diabète (oui/non)"** a le plus gros coefficient →
c’est le **meilleur prédicteur** du taux de glucose.
On peut afficher ça avec un **graphique en barres** :
```python
plt.bar(noms_des_variables, coefficients_lasso)
```
---
### ✅ **En résumé (en 5 points)**
1. La **régression linéaire** prédit un nombre à partir d’autres
données.
2. On évalue le modèle avec **R²** et **RMSE**.
3. La **validation croisée** donne une meilleure idée de sa vraie
performance.
4. Le **surapprentissage** arrive quand les coefficients sont trop
grands.
5. **Ridge et Lasso** empêchent ça — et **Lasso** en plus **sélectionne
les bonnes variables**.
