Équations différentielles ordinaires (EDOs) 1

Chapitre 1 : Généralités sur les équations

différentielles ordinaires (EDOs)

1.1 Définition d’une EDO

Une équation différentielle ordinaire (EDO) est toute relation de la forme

E ( x, y, y, y,..., y ( n ) ) = 0, (1.1)
liant la variable indépendante x, la variable dépendante ou endogène y, ainsi que ses dérivées
ordinaires y  , y  ,…, y ( n ) .

Note :

Lorsque la variable dépendante est une fonction d’au moins deux variables indépendantes et
que l’équation différentielle implique des dérivées par rapport à au moins deux de ces variables
(dérivées partielles), l’équation en question est dite aux dérivées partielles (EDP).

1.2 Ordre d’une EDO

On appelle ordre d’une EDO, l’ordre de la dérivée la plus élevée qu’elle contient. L’équation
(1.1) est d’ordre n.

Exemples :

( y ) + xy + 4 y = 0 est une équation d’ordre 1.

2
1.
2. y + 2et y + yy = t 4 est une équation d’ordre 3.

Notes :

- On suppose qu’il est possible d’isoler y ( n ) dans l’équation (1.1) de sorte que
y ( n ) = f ( x, y, y, y,..., y ( n−1) ) .
dny
- La notation y ( n ) ( x) sera utilisée pour la dérivée d’ordre n, , à partir de n = 4.
dx n

1.3 Degré d’une EDO

On entend par degré d’une EDO la puissance de l’ordre le plus élevé de dérivée intervenant
dans l’équation.

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Exemple :

 y( x) = y( x) + y 3 ( x) est une EDO de degré 2.

2

1.4 Solution d’une EDO

On entend par solution de l’équation (1.1) toute fonction  : I  → vérifiant :

-  est n fois dérivable ;

-  vérifie (1.1), c’est-à-dire que E ( x,  ( x),  ( x),  ( x),...,  ( n ) ( x) ) = 0.

Note :

La solution de (1.1) s’appelle aussi courbe intégrale. En vue d’avoir une solution unique de
(1.1), on définit très souvent les conditions initiales (CI) ou les conditions limites (CL).

Exemple :
t

e
− s2
Vérifier si la fonction y = et ds + et
2 2
est une solution de l’équation différentielle
0

y − 2ty = 1.

1.5 Équations linéaires et équations non linéaires

L’EDO E ( x, y, y, y,..., y ( n ) ) = 0 est linéaire si E est une fonction linéaire des variables y, y  ,
y  ,…, y ( n ) . Ainsi, l’EDO linéaire générale d’ordre n s’écrit :
an ( x) y ( n) + an−1 ( x) y ( n−1) + ... + a1 ( x) y + a0 ( x) y = r ( x), où les ai ( x) sont des fonctions de la
variable x appelées coefficients de l’EDO et r ( x ) est une fonction de x qui s’appelle second
membre de l’EDO.
Une équation qui n’est pas de la forme précédente est une équation non linéaire.
Exemples :

1. L’équation y + 2et y + yy = t 4 est non linéaire à cause de la présence du terme yy .
d 2 g
2. L’équation d’un pendule simple + sin  = 0 est une équation non linéaire à cause
dt 2 L
de la présence de sin  .
d 2 g
Pour de faibles oscillations, sin   . On a donc +  = 0 , qui est une équation
dt 2 L
linéaire. Cette méthode d’approximation d’une équation non linéaire par une équation
linéaire s’appelle linéarisation.

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1.6 Approche qualitative des EDOs du premier ordre : champ de directions

Considérons l’équation différentielle

dy (t )
= f (t , y (t )), (1.2)
dt
où f est une fonction qui dépend des variables t et y. Cette fonction est parfois appelée la fonction
de taux.
Supposons que f (t , y (t )) = f ( y (t )) dans l’équation précédente. La solution obtenue en posant
dy (t )
= 0 est appelée solution d’équilibre.
dt

Sans résoudre explicitement l’équation (1.2), on peut avoir une bonne idée du comportement
de ses solutions en traçant (à l’aide d’un logiciel mathématique) un champ de directions. On
évalue d’abord la fonction f en chaque point d’une grille rectangulaire composée d’au moins
une centaine de points ; ensuite, pour chacun des points, on trace un petit segment de droite
ayant pour pente la valeur de la fonction f calculée en ce point.

Figure 1.1 : Champ de direction pour l’équation dv / dt = 9,8 − (v / 5). (Source : Équations
différentielles, Boyce, Diprima, N’dri)

Travaux dirigés
1
1. Trouver toutes les solutions de l’équation différentielle y ( x) = + 1 pour x 0.
x
x
2. L’équation y( x) = x +  y ( x − u )du est un exemple d’équation intégro-différentielle.
0

Transformer cette équation en une équation différentielle.

Indication. Effectuer d’abord le changement de variable z = x − u dans l’intégrale.

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3. Trouver une solution de la forme y = ecx , où c est une constante à déterminer, de l’équation
différentielle suivante : y( x) = y( x) + y ( x).

4. Trouver toutes les solutions de la forme f ( x, y, z ) = ax 2 + by + cz 2 de l’équation de Laplace

2 f 2 f 2 f
+ + = 0, où a, b et c sont des constantes à déterminer.
x 2 y 2 z 2

5. Dire si les équations différentielles suivantes sont linéaires ou non linéaires :

a) y( x) y( x) + y ( x) = e x ;
 f f 
b) 2 f ( x, y) = cos  +  ;
 x y 
f f
c) + = ln ( x 2 + y 2 ) .
x y

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Chapitre 2 : Équations différentielles du

premier ordre

2.1 Équations à variables séparables

La forme générale de l’équation différentielle du premier ordre est :

dy
= f ( x, y ). (2.1)
dx
On peut la réécrire sous la forme :
dy
N ( x, y ) + M ( x, y ) = 0  N ( x, y )dy + M ( x, y )dx = 0. (2.2)
dx

2.1.1 Définition
Si M ( x, y ) = M ( x) et N ( x, y ) = N ( y ) , alors (2.2) s’écrit : M ( x)dx + N ( y )dy = 0. On dit qu’il
s’agit d’une EDO à variables séparables (ou séparables). On aura donc :
 M ( x)dx +  N ( y)dy = c , où c est une constante arbitraire.
Exemples :

− x 2 ( y − 2)
1. Résoudre l’équation différentielle : y( x) = .
( x + 2) y 2
1+ y2
2. Intégrer l’équation : y = .
1 + x2

2.1.2 Équations homogènes

La fonction f ( x, y ) est dite homogène de degré n si f (tx, ty ) = t n f ( x, y ), pour n  0,1, 2,... .

L’EDO M ( x, y )dx + N ( x, y )dy est dite homogène si les fonctions M et N sont homogènes de
dy
même degré. On peut donc affirmer de façon équivalente que l’EDO = f ( x, y ) est
dx
homogène si et seulement si la fonction f ( x, y ) est homogène de degré zéro.

Cette équation homogène, qui n’est pas à variables séparables, peut être transformée en
équation à variables séparables à l’aide d’un changement de variable approprié.
1
En effet, M (tx, ty ) = t n M ( x, y ) et N (tx, ty ) = t n N ( x, y ) (par hypothèse). En posant t = , on a :
x
n
 y 1  y  y
M 1,  =   M ( x, y )  M ( x, y) = x n M 1,  et N ( x, y) = x n N 1,  .
 x  x  x  x

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dy
L’EDO M ( x, y ) + N ( x, y )= 0 devient :
dx
 y
M 1, 
 y
=− 
dy M ( x, y ) x
=− = g  . (2.3)
dx N ( x, y )  y  x
N 1, 
 x
y dy dv
On pose v = ou y = vx et on a : = v + x . En remplaçant cette dernière expression dans
x dx dx
dv dx dv
(2.3), on obtient : v + x = g (v)  + = 0, qui est une équation à variables
dx x v − g (v )
séparées.

Exemple :

dy y − 4 x
Résolvez l’équation différentielle = .
dx x− y

2.2 Équations exactes et facteurs intégrants

2.2.1 Différentielle totale

La différentielle totale dU d’une fonction U = f ( x, y ) de deux variables indépendantes x et y

U U
a pour expression : dU = dx + dy ou dU = f xdx + f ydy, avec f x et f y les dérivées
x y
partielles respectivement par rapport à x et y.

Si, par exemple, U = x 2 y 3 , on a : dU = 2 xy 3dx + 3x 2 y 2 dy. On voit que dU est de la forme

E = M ( x, y )dx + N ( x, y )dy , M et N étant deux fonctions des variables x et y. Une expression
telle que E est appelée forme différentielle.

Problème. Inversement, étant donnée E, existe-t-il une fonction U = f ( x, y ) telle que dU = E ?

2.2.2 Équation exacte

f f
Si (et seulement si) il existe une fonction f ( x, y ) telle que = M ( x, y ) et = N ( x, y ), on
x y
dit que l’équation M ( x, y )dx + N ( x, y )dy = 0 est une équation différentielle exacte.

f f
On a : M ( x, y )dx + N ( x, y )dy = 0  dx + dx = 0  df ( x, y ) = 0  f ( x, y ) = c (solution
x y
implicite).

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2.2.3 Théorème

Soit les fonctions M, N et leurs dérivées partielles respectives M y et N x , continues dans une
région du plan simplement connexe. Une condition nécessaire et suffisante pour que l’EDO
M ( x, y )dx + N ( x, y )dy = 0 soit une équation différentielle exacte est que la relation suivante
soit vérifiée :
M N
= . (2.4)
y x

Démonstration. Si l’équation M ( x, y )dx + N ( x, y )dy = 0 est exacte, alors la fonction f existe.

f f 2 f 2 f
Et on a : = M ( x, y ), = N ( x, y ). On peut donc écrire que = , en supposant que
x y yx xy
les dérivées partielles mixtes existent et sont continues.
M ( x, y ) N ( x, y )
Cette dernière équation équivaut à = . On peut affirmer que l’équation (2.4)
y x
est une condition nécessaire pour que l’EDO considérée soit exacte.

f ( x, y )
Par ailleurs, = M ( x, y )  f ( x, y ) =  M ( x, y )dx + h( y ) (i), où h( y ) est une fonction
x
arbitraire qui ne dépend que de y. La fonction f ( x, y ) doit être telle que
f ( x, y )
y
= N ( x, y ) 

y
(  M ( x, y)dx ) + h( y) = N ( x, y) . Il vient que :

h( y) =   N ( x, y) −


y
(  M ( x, y)dx )dy (ii).
Puisque (ii) est une fonction de y seulement, la fonction que l’on intègre ne doit pas dépendre
de x. Il s’en suit :
 

x 
N ( x, y ) −

y
(  M ( x, y)dx ) = 0

N ( x, y )
x
=
2
xy
(  M ( x, y)dx )

N ( x, y )
x
=
2
yx 
(
M ( x, y )dx )
N ( x, y ) M ( x, y )
 = . (iii)
x y

Donc, si la condition (iii) est vérifiée, on peut construire une fonction f telle que les équations
f ( x, y ) f ( x, y )
= M ( x, y ) et = N ( x, y ) soient aussi satisfaites. On peut affirmer que (2.4) est
x y
une condition suffisante pour que l’EDO considérée soit exacte.

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Exemple :

Résoudre l’équation ( x 2 + y ) dx + ( x − y 2 ) dy = 0.

2.2.4 Facteurs intégrants

La plupart des EDOs ne sont pas exactes. Cependant, lorsqu’une EDO possède une solution
générale f ( x, y ) = c , on peut montrer qu’il est possible de trouver un facteur intégrant pour la
transformer en équation exacte. En d’autres termes, il existe une fonction  ( x, y ) telle que
 ( x, y)  M ( x, y)dx + N ( x, y)dy  = df ( x, y). (2.5)

L’équation (2.5) permet d’établir que le facteur intégrant  ( x, y ) doit satisfaire à l’équation aux
dérivées partielles suivante :
   M N 
M −N + −   = 0. (2.6)
y x  y x 

En général, cette équation est difficile à résoudre. En pratique, on n’arrive à déterminer les
facteurs intégrants que dans des cas particuliers. Des facteurs intégrants simples peuvent être
trouvés quand  est une fonction d’une des variables x ou y seulement mais non des deux.

d  M N 
Si  =  ( x ), on a : − N = − − 
dx  y x 
 M N 
 − 
d   y x 
 = dx.
 N

d  M N 
Si  =  ( y ), on a : M = − − 
dy  y x 
 M N 
 y − x 
d
 =−  dy
 M

Exemple :

Trouver le facteur intégrant pour l’équation (3xy + y 2 ) + ( x 2 + xy ) y = 0, puis résolvez-la.

À domicile. On peut vérifier qu’un deuxième facteur intégrant de l’EDO précédente est
1
 ( x, y ) = .
xy (2 x + y )

2.3 Équations linéaires

L’EDO linéaire d’ordre un est de la forme

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dy ( x)
+ p ( x) y ( x) = q ( x ). (2.7)
dx
q ( x ) est appelé second membre de l’équation.

Exemple :

Résoudre l’équation différentielle ( 4 + t 2 )

dy
+ 2ty = 4t.
dt

2.3.1 Facteur intégrant

La plupart des EDOs linéaires du premier ordre ne peuvent pas être résolues de façon triviale.
Leibniz a découvert qu’en multipliant l’EDO par une fonction non nulle  ( x) , on peut la
convertir en une équation qu’on peut intégrer facilement en utilisant la règle du produit des
dérivées.

dy ( x)
On a :  ( x) +  ( x) p ( x) y ( x) =  ( x)q( x),  ( x) étant le facteur intégrant.
dx
dy ( x) d  ( x) d  ( x)
  ( x) + y ( x) =  ( x) q( x), avec =  ( x) p ( x).
dx dx dx
d
   ( x) y ( x)  =  ( x)q ( x) (i)
dx

d  ( x) d  ( x)
Or, =  ( x) p ( x)  = p( x)dx, si  ( x) 0.
dx  ( x)
 ln  ( x) =  p( x)dx  ( x) = exp   p( x)dx  .

(i) devient :  ( x) y( x) =   ( x)q( x)dx + c

 y ( x) =
1
 ( x)
(   ( x)q( x)dx + c ) (2.8)

La relation (2.8) est la solution générale de l’EDO (2.7).

Note :

Une solution particulière de l’EDO (2.7) est donnée par :

y ( x) =
1
(
 ( x) 
 ( x)q( x)dx . )
Exemples :

dy ( x)
1. Résoudre l’EDO linéaire + xy ( x) = 2 x.
dx
2. Résoudre le problème de valeur initiale : ty + 2 y = 4t 2 , y (1) = 2.

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2.3.2 Théorème d’unicité

Si les fonctions p et q sont continues dans un intervalle ouvert I = a, b contenant le point x0 ,
alors il existe une solution unique y ( x ) qui satisfait l’EDO y + p ( x) y = q ( x) , quel que soit x
dans l’intervalle I, et qui satisfait également à la condition initiale y ( x0 ) = y0 .

En choisissant la borne inférieure de l’intégrale de l’équation (2.8) égale à x0 , on obtient la

1  
x
solution générale à l’équation (2.7) sous la forme y ( x) =    ( s)q( s)ds + c  . Pour
 ( x)  x0 
satisfaire à la condition initiale y ( x0 ) = y0 , on doit choisir c = y0 . Ainsi, la solution au problème
de valeur initiale est donnée par :
1  
x
y ( x) =    ( s)q( s)ds + y0  . (2.9)
 ( x)  x0 

À domicile. Résoudre le problème à valeur initiale : 2 y + ty = 2, y (0) = 1.

2.4 Équations de Bernoulli et de Riccati

2.4.1 Équation de Bernoulli

L’équation de Bernoulli est toute équation différentielle de la forme :

dy ( x)
+ p ( x) y ( x) = q ( x) y n ( x), où n . (2.10)
dx
Elle est linéaire si n = 0 ou 1 et non linéaire pour toutes les autres valeurs de n.

Pour transformer l’équation (2.10) en une équation linéaire, il suffit de procéder au changement
de variable suivant :  ( x) = y1− n ( x).
d dy dy d
On a : = (1 − n) y − n  = (1 − n) −1 y n et y = y n  . L’EDO (2.10) devient :
dx dx dx dx
d
(1 − n) −1 y n + p ( x) y n  = q ( x) y n
dx
d
 + (1 − n) p ( x)  = (1 − n)q ( x ). (2.11)
dx

Exemple :

y
Résolvez le problème de valeur initiale : y − = − y 3 , y (1) = 1.
t

2.4.2 Équation de Riccati

L’équation de Riccati est toute équation différentielle de la forme :

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dy ( x)
= q0 ( x) + q1 ( x ) y ( x ) + q2 ( x ) y 2 ( x ). (2.12)
dx

Il n’existe pas, en général, de résolution par quadrature à cette équation, mais il existe une
méthode de résolution dès que l’on connait une solution particulière.

Supposons que y1 est une solution particulière de l’EDO (2.12). On peut obtenir une solution
1 u
plus générale en effectuant la substitution : y = y1 ( x ) + . On en déduit que y  = y1 − 2 .
u ( x) u
u
2
 1  1
L’EDO (2.12) devient : y1 − 2 = q0 + q1  y1 +  + q2  y1 + 
u  u  u
u q 2q y q
 q0 + q1 y1 + q2 y12 − 2 = q0 + q1 y + 1 + q2 y12 + 2 1 + 22
u u u u
u  q u + 2q2 y1u + q2
− 2 = 1
u u2
 −u = (q1 + 2q2 y1 )u + q2
 u + (q1 + 2q2 y1 )u = −q2 , qui est une équation linéaire.

Travaux dirigés
1. Résoudre (explicitement, si possible) les équations différentielles ordinaires suivantes :

a) xydx + ln 2 ydy = 0 ;
b) xe x − y dx + ye y − x dy = 0 ;
c) − x 2 ydx + ( x3 + y 3 )dy = 0.

2. Déterminer si les EDOs suivantes sont exactes :

x cos y
a) y( x) = ;
y sin x
1 − 2 xy
b) y( x) = .
x2 + y

3. Résoudre (explicitement, si possible) les équations différentielles exactes suivantes :

a) 2 x sin ydx + x 2 cos ydy = 0 ;

b) ( x 2 + y 2 )dx − 2 xydy = 0.

4. Trouver un facteur intégrant pour chacune des équations différentielles ordinaires suivantes :

a) e2t y(t ) = cos ty (t ) + sin t ;

1
(1 + t ) y(t ) = y (t ) + et , pour t
2
b) 0.
t

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5. Déterminer vers quelle valeur les solutions des équations différentielles tendent lorsque t tend
vers l’infini :
a) y(t ) − y (t ) = 1 + t ;
b) y(t ) + 2 y (t ) = te−2t .

6. Résoudre les équations de Bernoulli suivantes :

1
a) y(t ) + y (t ) = ty 2 (t ), pour t 0;
t
b) y(t ) − 2 y (t ) = y 4 (t ).

7. Trouver la fonction y ( x ) qui satisfait l’équation différentielle suivante et qui est telle que
1 dy
y ( −2) = : x + y (1 − x 3 y ) = 0 , pour x 0.
4 dx

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Chapitre 3 : Équations différentielles linéaires

du deuxième ordre

3.1 Introduction

Un équation différentielle ordinaire du deuxième ordre est de la forme

d2y  dy 
= f  t , y,  , (3.1)
 dt 
2
dt
avec t la variable indépendante et y la variable dépendante.

L’équation (3.1) est linéaire si f est linéaire en y et y . Sa forme normalisée s’écrit :

y + p (t ) y  + q (t ) y = r (t ). (3.2)

Si la fonction r (t ) est égale à zéro, l’EDO (3.2) est dite homogène. Autrement, elle est dite non
homogène.

Un problème de valeur initiale comporte une EDO du type (3.1) ou (3.2) ainsi que deux
conditions initiales : y (t0 ) = y0 , y(t0 ) = y0 .

Note :

En général, on note par t la variable indépendante puisque c’est souvent le temps qui joue ce
rôle en physique. Néanmoins, on se servira parfois de la lettre x.

3.2 Réduction de l’ordre et équations homogènes à coefficients constants

3.2.1 Réduction de l’ordre

Dans certains cas particuliers, il est possible de réduire l’ordre d’une EDO d’ordre deux, non
homogène, à coefficients non constants ou même non linéaire, en effectuant une substitution
appropriée. La nouvelle équation d’ordre un ainsi obtenue peut être résolue par l’une des
méthodes étudiées précédemment.

Cas 1. Les équations sans variable dépendante : la fonction f (t , y , y ) ne dépend pas de y, c’est-
à-dire que y  = f (t , y ).

On pose u (t ) = y(t )  u (t ) = y (t ) et on obtient une nouvelle équation d’ordre un telle que
u  = f (t , u ).

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Exemple :

Résoudre l’EDO non homogène : y(t ) + y(t ) = 2et .

Cas 2. Les équations sans variable indépendante : la fonction f ne dépend pas explicitement de
la variable indépendante t, c’est-à-dire que y = f ( y, y ).

En introduisant une nouvelle variable dépendante u de variable indépendante y telle que

u[ y (t )] = y(t ), on obtient en vertu de la règle de la dérivée en chaine :
dy du du dy du du du
y = = = . = .u = u . Donc, y = f ( y, y)  u = f ( y, u ). Si on arrive à
dt dt dy dt dy dy dy
dy
résoudre l’EDO ainsi obtenue, il faut ensuite résoudre l’équation = u ( y ).
dt

Exemple :

3 2
Résoudre le problème de valeurs initiales : y(t ) = y (t ), y (0) = 1, y (0) = 1.
2

3.2.2 Équations homogènes à coefficients constants

En supposant que les fonctions p et q de l’EDO (3.2) sont constantes et que r (t ) = 0, on obtient
l’EDO linéaire homogène d’ordre deux suivante :
y(t ) + py(t ) + qy (t ) = 0. (3.3)

Cherchons des solutions exponentielles de la forme y (t ) = e rt , où r est un paramètre à

déterminer. On obtient : y = rert et y = r 2 e rt
 (r 2 + pr + q)ert = 0
 r 2 + pr + q = 0 (3.4)

La relation (3.4) est l’équation caractéristique de l’EDO (3.3).

Interprétation. Si r est une racine de l’équation polynomiale précédente, alors y (t ) = ert est une
solution de l’EDO (3.3).

Si l’équation (3.4) admet deux racines réelles distinctes (r1  r2 ), alors y1 (t ) = er1t et y2 (t ) = er2t
sont deux solutions à l’équation (3.3). Par conséquent, la solution générale est donnée par :
y(t ) = c1 y1 (t ) + c2 y2 (t ) = c1er1t + c2er2t . (3.5)

Exemples :

1. Trouver la solution générale à : y + 5 y + 6 y = 0.

2. Trouver la solution générale au problème de valeur initiale :

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1
4 y − 8 y + 3 y = 0, y (0) = 2, y(0) = .
2

3.3 Théorie des équations homogènes linéaires du deuxième ordre

3.3.1 Théorème d’existence et d’unicité

Soit le problème de valeur initiale :

y(t ) + p (t ) y(t ) + q (t ) y (t ) = r (t ), y (t0 ) = y0 , y(t0 ) = y0 . (3.6)
Si les fonctions p (t ), q (t ) et r (t ) sont continues dans l’intervalle ouvert I = a, b , qui peut
être toute la droite réelle −, + , alors il existe une et une seule solution y (t ) au problème
(3.6), et celle-ci est définie pour tout t dans l’intervalle I.

Exemple :

Trouvez l’intervalle d’amplitude maximale dans lequel la solution au problème de valeur

initiale (t 2 − 3t ) y + ty − (t + 3) y = 0, y (1) = 2, y(1) = 1 existe assurément.

3.3.2 Principe de superposition

Soit l’équation homogène :

y(t ) + p(t ) y(t ) + q(t ) y (t ) = 0. (3.7)

On note L l’opérateur différentiel défini par :

L[ y ] = y(t ) + p (t ) y (t ) + q (t ) y (t ) = 0 ou L[ y ] = D 2 y + p(t ) Dy + q(t ) y, D étant l’opérateur de
dy d2y
dérivation tel que Dy = et D y = 2 .
2

dt dt

Proposition. Si y1 et y 2 sont deux solutions de l’EDO (3.7), alors la combinaison linéaire

c1 y1 + c2 y2 en est également une solution, quelles que soient les constantes c1 et c2 .

En effet, y = c1 y1 + c2 y2 , y = c1 y1 + c2 y2 et y = c1 y1 + c2 y2

 L[c1 y1 + c2 y ] = [c1 y1 + c2 y ] + p[c1 y1 + c2 y ] + q[c1 y1 + c2 y ]
= c1 y1 + c2 y2 + c1 py1 + c2 py2 + c1qy1 + c2 qy2
= c1[ y1 + py1 + qy1 ] + c2 [ y2 + py2 + qy2 ]
= c1L[ y1 ] + c2 L[ y2 ]
= c1.0 + c2 .0
= 0 (car y1 et y 2 sont des solutions de l’EDO).

3.3.3 Déterminant wronskien

Le déterminant wronskien ou le wronskien de y1 et y 2 est donné par :

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y1 y2
W= = y1 y2 − y1 y2 . (3.8)
y1 y2

Proposition. Supposons que y1 (t ) et y2 (t ) sont deux solutions de l’EDO (3.7). Si leur

wronskien, évalué en t = t0 , est différent de zéro, alors on peut trouver des constantes c1 et c2
telles que la fonction y (t ) = c1 y1 (t ) + c2 y2 (t ) soit une solution de l’EDO (3.7) et satisfasse les
conditions initiales y (t0 ) = y0 et y(t0 ) = y0 .

En effet, y (t ) = c1 y1 (t ) + c2 y2 (t ) étant une solution de l’EDO (3.7), il faut choisir c1 et c2 de

façon que :
c1 y1 (t0 ) + c2 y2 (t0 ) = y0
c1 y1(t0 ) + c2 y2 (t0 ) = y0 .

En résolvant ces équations, on trouve :

y0 y2 (t0 ) y1 (t0 ) y0
y0 y2 (t0 ) y1 (t0 ) y0
c1 = et c2 = .
y1 (t0 ) y2 (t0 ) y1 (t0 ) y2 (t0 )
y1(t0 ) y2 (t0 ) y1(t0 ) y2 (t0 )

Donc, si le dénominateur (qui est le wronskien de y1 et y 2 en t = t0 ) est non nul, on peut

affirmer effectivement que les constantes c1 et c2 existent.

3.3.4 Ensemble fondamental de solutions

Définition. Un ensemble fondamental de solutions (EFS) de l’EDO (3.7) est tout ensemble de
deux solutions linéairement indépendantes de cette équation. En d’autres termes,  y1 (t ), y2 (t )
est un EFS si et seulement si : c1 y1 (t ) + c2 y2 (t ) = 0  c1 = c2 = 0.

On peut montrer que deux solutions y1 (t ) et y2 (t ) de l’équation (3.7) sont linéairement

indépendantes dans l’intervalle ouvert I = a, b si et seulement si leur wronskien n’est pas
identique à zéro dans cet intervalle, c’est-à-dire que W ( y1 , y2 )(t )  0 t  a, b .

Proposition. Si le wronskien des solutions y1 (t ) et y2 (t ) de l’EDO (3.7) est différent de zéro

pour au moins t0  a, b , alors toute solution y (t ) de cette EDO peut être exprimée comme
suit : y (t ) = c1 y1 (t ) + c2 y2 (t ), où c1 et c2 sont des constantes.

En d’autres termes, toute solution particulière de l’EDO (3.7) peut être obtenue à partir de y (t )
, qui est la solution générale de cette équation différentielle.

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Exemples :

1. Soit y1 (t ) = er1t et y2 (t ) = er2t deux solutions d’une équation différentielle de la forme

y + p (t ) y + q (t ) = 0. Montrez qu’elles forment un EFS lorsque r1  r2 .
1
2. Montrez que y1 (t ) = t et y2 (t ) = t −1 constituent un EFS de 2t 2 y + 3ty − y = 0, t
2
0.

3.3.5 Théorème d’Abel

Si y1 (t ) et y2 (t ) sont deux solutions de l’EDO (3.7), où p (t ) et q (t ) sont continues dans

l’intervalle ouvert I, alors le wronskien W ( y1 , y2 )(t ) vaut : W ( y1 , y2 )(t ) = c exp − p(t )dt  , où
 
c est une constante qui peut dépendre de y1 et y 2 mais non de t. De plus, W ( y1 , y2 )(t ) est soit
nul, quel que soit t dans I (si c = 0 ), soit non nul, quel que soit t dans I.

Démonstration. Notons que y1 et y 2 satisfont à l’EDO (3.7) : y1 + p(t ) y1 + q(t ) y1 = 0 et
y2 + p(t ) y2 + q(t ) y2 = 0. En multipliant la première équation par − y2 et la seconde par y1 et
en additionnant membre à membre les équations résultantes, on obtient :
( y1 y2 − y1y2 ) + p(t )( y1 y2 − y1 y2 ) = 0.

En posant W (t ) = W ( y1 , y2 )(t ), on observe que : W  = y1 y2 − y1y2 . Et l’équation précédente

devient : W  + p(t )W = 0 (EDO linéaire de premier ordre). Donc, W (t ) = c exp − p(t )dt  , où
 
c est une constante par rapport à t.

Par ailleurs, W (t ) = 0 si c = 0 (t ).

Exemple :

Soit l’EDO : 2t 2 y + 3ty − y = 0, t 0. Déterminer le wronskien d’un ensemble fondamental

de solutions à une constante multiplicative près.

3.4 Racines complexes de l’équation caractéristique et équation d’Euler

3.4.1 Racines complexes

Soit l’EDO homogène (3.3) donnée par : y(t ) + py(t ) + qy (t ) = 0, p et q étant des constantes.
Nous avons montré précédemment que les solutions y1 (t ) = er1t et y2 (t ) = er2t de cette EDO sont
linéairement indépendantes, r1 et r2 étant les racines réelles distinctes de l’équation
caractéristique associée (3.4) : r 2 + pr + q = 0. On en déduit, dans ce cas, que la solution
générale de cette équation est y(t ) = c1er1t + c2er2t .

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Traitons à présent le cas où le discriminant de l’équation (3.4) est strictement négatif, c’est-à-
dire que  = p 2 − 4q 0. L’équation caractéristique admet deux racines complexes conjuguées
telles que r1 =  + i et r2 =  − i .

Rappel. La formuler d’Euler est donnée par : ei = cos  + i sin  . D’après cette formule :
er1t = e t (cos  t + i sin  t ) et er2t = e t (cos  t − i sin  t )
 er1t + er2t = 2e t cos  t et er1t − er2t = 2ie t sin  t.

Toute combinaison linéaire des solutions de l’EDO (3.3) est aussi une solution de cette équation.
Il vient donc que y1 (t ) = et cos  t et y2 (t ) = et sin  t sont aussi des solutions de cette EDO
(en laissant tomber les constantes). En effet :
e t cos  t e t sin  t
W ( y1 , y2 ) = =  e 2 t  0, t.
 e cos  t −  e sin  t  e sin  t +  e cos  t
t t t t

Donc, y1 (t ) = et cos  t et y2 (t ) = et sin  t forment un EFS. D’où la solution générale de
l’EDO : y(t ) = et (c1 cos  t + c2 sin  t ).

Exemples :

1. Trouver la solution générale de l’EDO : y + y + 9, 25 y = 0.

2. Trouver la solution générale à : y + 9 y = 0.

3.4.2 Équation d’Euler

On entend par équation d’Euler une équation de la forme :

t 2 y(t ) + pty(t ) + qy (t ) = 0 pour t 0, (3.9)
p et q étant des constantes réelles.

On résout l’équation homogène d’Euler en faisant le changement le changement de variable

suivant : t = e z ou z = ln t. On obtient :
dy dy dz 1 dy 1
y(t ) = = . = . = y( z )
dt dz dt t dz t
d 2 y d  dy  d  1 dy  1 dy 1 d  dy 
y(t ) = =  =  . =− 2. + .  
dt 2
dt  dt  dt  t dz  t dz t dt  dz 
1 dy 1 d 2 y dz 1 dy 1 d 2 y
=− 2. + . 2 . =− 2. + 2. 2
t dz t dz dt t dz t dz
1  d 2 y dy  1
= 2  2 −  = 2 [ y( z ) − y( z )].
t  dz dz  t

L’équation précédente devient :

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1  d 2 y dy  1 dy
t . 2  2 −  + p.t. . + qy = 0
2

t  dz dz  t dz
d2y dy
 2
+ ( p − 1) + qy = 0 ou y( z ) + ( p − 1) y( z ) + qy ( z ) = 0.
dz dz

Si y1 ( z ) et y2 ( z ) constituent un EFS, alors y1 (ln t ) et y2 (ln t ) constituent un EFS à l’EDO

(3.9).

3.5 Racines doubles et réduction de l’ordre

3.5.1 Racines doubles de l’équation caractéristique

Soit l’équation caractéristique r 2 + pr + q = 0 (3.4) de l’EDO homogène à coefficients

constants y(t ) + py(t ) + qy (t ) = 0 (3.3).

Si le discriminant  = p 2 − 4q = 0, alors l’équation caractéristique possède une racine réelle

p
p − t
double : r = − . Une première solution est donnée par y1 (t ) = ert = e 2 .
2

Il nous faut trouver une deuxième solution qui soit linéairement indépendante de y1 (t ). Posons :
y2 (t ) = u(t ) y1 (t ) = u(t )ert , u (t ) étant une fonction non constante. On a :
y2 (t ) = ert [u(t ) + ru(t )]
et y2(t ) = ert r[u(t ) + ru (t )] + [u(t ) + ru(t )] = ert [u(t ) + 2ru(t ) + r 2u(t )]
 ert (u + 2ru + r 2u ) + pert (u + ru ) + quert = 0
 u + (2r + p)u + (r 2 + pr + q)u = 0.

p
Or, r = − et p 2 = 4q  u = 0  u (t ) = c1t + c2 , où c1 et c2 sont des constantes. Donc,
2
y2 (t ) = c1ty1 (t ) + c2 y1 (t ). En prenant, c1 = 1 et c2 = 0, on obtient y2 (t ) = tert .

y1 (t ) ty1 (t )
W ( y1 , y2 )(t ) = = [ y1 (t )]2 = e 2 rt  0, t. y1 (t ) et y2 (t ) sont deux solutions
y1(t ) y1 (t ) + ty1(t )
linéairement indépendantes. D’où la solution générale : y(t ) = c1ert + c2tert = (c1 + c2t )ert .

Exemple :

1
Trouvez la solution au problème de valeur initiale : y − y + 0, 25 y = 0, y (0) = 2, y (0) = .
3

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3.5.2 Réduction de l’ordre

On peut utiliser la technique précédente pour obtenir une deuxième solution y2 (t ) dans le cas
de l’EDO linéaire homogène à coefficients non constants y(t ) + p (t ) y(t ) + q (t ) y (t ) = 0,
lorsqu’on connait une solution y1 (t ) de cette équation.

On pose : y2 (t ) = u (t ) y1 (t ). Et on calcule ensuite y2 (t ) = u(t ) y1 (t ) + u (t ) y1(t ) ,

y2(t ) = u(t ) y1 (t ) + 2u(t ) y1(t ) + u (t ) y1(t ). En substituant ces expressions dans l’EDO, on
obtient : uy1 + 2uy1 + uy1 + p(uy1 + uy1) + quy1 = 0
 y1u + (2 y1 + py1 )u + ( y1 + py1 + qy1 )u = 0
 y1u + (2 y1 + py1 )u = 0.

Si l’on pose finalement : v (t ) = u (t ), on a : y1v + (2 y1 + py1 )v = 0, qui est une équation du
premier ordre (à variables séparables).

Exemple :

Sachant que y1 (t ) = t 3 est une solution à t 2 y(t ) + ty(t ) − 9 y(t ) = 0 pour t 0, trouver une
deuxième solution linéairement indépendante.

3.6 Équations non homogènes : méthode des coefficients indéterminés

3.6.1 Introduction

Revenons à l’équation non homogène y(t ) + p(t ) y(t ) + q(t ) y (t ) = r (t ) (3.2), où les fonctions
p, q et r sont continues pour tout intervalle ouvert I.

Théorème 1. Si y p1 (t ) et y p2 (t ) sont deux solutions particulières de l’équation non homogène

(3.2), alors y p1 (t ) − y p2 (t ) est une solution de l’équation différentielle homogène
y(t ) + p (t ) y (t ) + q (t ) y (t ) = 0 (3.7).

En effet, yp1 (t ) + p(t ) yp1 (t ) + q(t ) y p1 (t ) = r (t ) et yp2 (t ) + p(t ) yp2 (t ) + q(t ) y p2 (t ) = r (t )

 yp1 (t ) + p(t ) yp1 (t ) + q(t ) y p1 (t ) −  yp2 (t ) + p(t ) yp2 (t ) + q(t ) y p2 (t )  = 0
  yp1 (t ) − yp2 (t )  + p(t )  yp1 (t ) − yp2 (t )  + q(t )  y p1 (t ) − y p2 (t )  = 0.

Théorème 2. Si y p (t ) est une solution particulière de l’équation non homogène (3.2) et y1 (t )

et y2 (t ) deux solutions linéairement indépendantes de l’équation homogène correspondante
(3.7), alors la solution générale de (3.2) s’écrit sous la forme : y(t ) = c1 y1 (t ) + c2 y2 (t ) + y p (t ).

On sait déjà comment trouver la solution homogène yh (t ) = c1 y1 (t ) + c2 y2 (t ), du moins quand

l’équation homogène (3.7) est à coefficients constants. Nous verrons donc comment trouver
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une solution particulière y p (t ) de l’équation non homogène, soit par la méthode des coefficients
indéterminés soit par la méthode de variation des paramètres.

La méthode des coefficients indéterminés requiert que l’on pose a priori une expression
explicite pour la solution particulière y p (t ), dont les coefficients constants devront être
précisés. On substitue ensuite cette expression dans l’équation (3.2) et on tente de déterminer
les coefficients de sorte que l’équation soit satisfaite.

3.6.2 Détermination de la solution particulière

Cas 1. r (t ) = Aet ,  étant une racine réelle de l’équation caractéristique associée à l’EDO de
multiplicité k.

- Si k = 0,  n’est pas une solution de l’équation caractéristique. On pose : y p (t ) = Bet ,

où B est un coefficient à déterminer.
- Si k = 1,  est une racine simple de l’équation caractéristique. On pose : y p (t ) = Btet ,
où B est un coefficient à déterminer.
- Si k = 1,  est une racine double de l’équation caractéristique. On pose :
y p (t ) = Bt 2et , où B est un coefficient à déterminer.

Exemple :

Trouver une solution particulière à y − 3 y − 4 y = 2e −t .

Cas 2. r (t ) = A cos t ou r (t ) = A sin t ou encore r (t ) = A1 cos t + A2 sin t ,  étant un réel

et A, A1 , A2 des constantes.

- Si i n’est pas une solution de l’équation caractéristique, on pose :

y p (t ) = B1 cos t + B2 sin t , où B1 , B2 sont des coefficients à déterminer.
- Si i est une racine simple de l’équation caractéristique, on pose :
y p (t ) = t ( B1 cos t + B2 sin t ) , où B1 , B2 sont des coefficients à déterminer.

Exemple :

Trouver la solution générale de l’EDO y(t ) + 4 y (t ) = cos 2t − sin 2t.

n
Cas 3. r (t ) est un polynôme de degré n, c’est-à-dire que r (t ) =  Ati i , avec An  0. Une
i =0
n
solution particulière est de la forme y p (t ) =  Bi t i , où les Bi sont des coefficients à déterminer.
i =0

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Cas 4. r (t ) = ( A0 + At
1 + ... + Ant ) e cos  t ou r (t ) = ( A0 + A1t + ... + Ant ) e sin  t , avec Ai ,
n t n t

 ,  des constantes réelles.

- Si  + i  n’est pas une solution de l’équation caractéristique, on pose :

y p (t ) = ( B0 + B1t + ... + Bnt n ) e t cos  t + (C0 + C1t + ... + Cnt n ) e t sin  t , où les Bi et les
C i sont des coefficients à déterminer.
- Si  + i  est une racine simple de l’équation caractéristique, on pose :
y p (t ) = t ( B0 + B1t + ... + Bnt n ) et cos  t + (C0 + C1t + ... + Cnt n ) et sin  t  , où les Bi et
les Ci sont des coefficients à déterminer.
- Si  = 0 et  une racine double de l’équation caractéristique, on pose :
y p (t ) = t 2 ( B0 + B1t + ... + Bnt n ) e t .

Note :

n
Si la fonction r (t ) peut être exprimée comme une somme de n termes telle que r (t ) =  ri (t ),
i =1

où les ri (t ) sont des fonctions élémentaires (polynôme, exponentielle ou sinusoïdale), alors la

solution particulière peut être obtenue en résolvant n sous-problèmes où chacun comporte un
seul terme parmi r1 (t ),..., rn (t ). Si y pi (t ) est une solution particulière de
n
y(t ) + py(t ) + qy (t ) = ri (t ), pour i = 1, 2,..., n, alors on montre facilement que y p (t ) =  y pi (t ).
i =1

Exemple :

Chercher la solution de l’équation différentielle y(t ) + y(t ) = et + t (pour t  0 ) qui satisfait

aux conditions initiales y (0) = 1 et y (0) = 1.

3.7 Méthode de variation des paramètres

Soit l’EDO y(t ) + p(t ) y(t ) + q(t ) y (t ) = r (t ) (3.2), dont la solution homogène est donnée par
yh (t ) = c1 y1 (t ) + c2 y2 (t ).

La méthode des coefficients indéterminés ne fonctionne que dans le cas où les fonctions p (t )
et q (t ) sont des constantes. De plus, la forme de r (t ) doit être simple.

La méthode de variation des paramètres ou méthode de variation des constantes permet

théoriquement de trouver une solution particulière de l’équation (3.2) pour toutes les fonctions
continues p (t ), q (t ) et r (t ), si on connait la solution homogène correspondante. Elle consiste
à remplacer les constantes c1 et c2 par des fonctions u1 (t ) et u2 (t ) telles que
y p (t ) = u1 (t ) y1 (t ) + u2 (t ) y2 (t ) soit une solution particulière de l’EDO (3.2).

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On a : yp (t ) = u1 (t ) y1 (t ) + u1 (t ) y1(t ) + u2 (t ) y2 (t ) + u2 (t ) y2 (t ).

En supposant que u1 (t ) y1 (t ) + u2 (t ) y2 (t ) = 0, on obtient :

yp (t ) = u1 (t ) y1(t ) + u2 (t ) y2 (t ) et yp (t ) = u1 (t ) y1(t ) + u1 (t ) y1(t ) + u2 (t ) y2 (t ) + u2 (t ) y2(t ). En
substituant yp (t ) et yp (t ) dans (3.2), on a :

u1 (t ) y1(t ) + u1 (t ) y1(t ) + u2 (t ) y2 (t ) + u2 (t ) y2(t ) + p(t ) u1 (t ) y1(t ) + u2 (t ) y2 (t ) 
+ q(t ) u1 (t ) y1 (t ) + u2 (t ) y2 (t ) = r (t )
 u1 (t )  y1(t ) + p(t ) y1(t ) + q(t ) y1 (t ) + u2 (t )  y2(t ) + p(t ) y2 (t ) + q(t ) y2 (t ) 

+u1 (t ) y1(t ) + u2 (t ) y2 (t ) = r (t ).

Puisque yi (t ), pour i = 1 et i = 2, est une solution de l’équation homogène, les expressions

entre les crochets sont nulles. Il s’en suit que : u1 (t ) y1(t ) + u2 (t ) y2 (t ) = r (t ). D’où le système de
deux équations à deux inconnues :
 u  (t ) y (t ) + u (t ) y (t ) = 0
1 1 2 2
 .
u1 (t ) y1(t ) + u2 (t ) y2 (t ) = r (t )

On résout le système pour obtenir :

y (t )r (t ) y (t )r (t )
u1 (t ) = − 2  u1 (t ) = −  2 dt + c1 ,
W ( y1 , y2 )(t ) W ( y1 , y2 )(t )
y1 (t )r (t ) y (t )r (t )
u2 (t ) =  u2 (t ) =  1 dt + c2 .
W ( y1 , y2 )(t ) W ( y1 , y2 )(t )

Théorème. Une solution particulière de l’équation différentielle non homogène (3.2) est donnée
par :
y (t )r (t ) y (t )r (t )
y p (t ) = − y1 (t )  2 dt + y2 (t )  1 dt , (3.10)
W ( y1 , y2 )(t ) W ( y1 , y2 )(t )
où y1 (t ) et y2 (t ) constituent un ensemble fondamental de solutions de l’équation différentielle
homogène.

Exemple :

1
Résoudre l’EDO y(t ) + y (t ) + y (t ) = e − t .
2

Note :

La méthode de la réduction de l’ordre vue précédemment permet de trouver la solution générale

y (t ) d’une équation différentielle non homogène d’ordre deux dans le cas où on connait au

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moins une solution de l’équation homogène correspondante. Si y1 (t ) est une solution de

y(t ) + p (t ) y(t ) + q (t ) y (t ) = 0, on pose y (t ) = u (t ) y1 (t ), où u (t ) est une fonction à déterminer.
On a : u(t ) y1 (t ) + u(t )  2 y1(t ) + p(t ) y1 (t )  = r (t ), qui est une équation différentielle linéaire du
premier ordre pour v (t ) = u (t ).

3.8 Applications des EDOs : oscillations mécaniques et circuits électriques

Les équations linéaires du deuxième ordre à coefficients constants apparaissent souvent dans la
modélisation des processus physiques classiques tels que les oscillations d’un système masse-
ressort, les vibrations de torsion et la circulation d’un courant électrique dans un circuit branché
en série.

3.8.1 Système masse-ressort

Supposons un objet de masse m suspendu à l’extrémité d’un ressort vertical. L’objet étire le
ressort d’une longueur L. Quand l’objet est au repos, la force gravitationnelle P et la force de
rappel Fr s’équilibrent. On a : P = − Fr . D’après la loi de Hooke, Fr = −k L, k étant le
coefficient de raideur du ressort. On peut donc écrire : mg = k L.

Fr
l + L + y

L

y P = mg

Figure 3.1 : Système masse-ressort et diagramme des forces associé.

Supposons maintenant que l’objet est déplacé à l’instant t = 0. Soit y (t ) le déplacement de

l’objet par rapport à son point d’équilibre à l’instant t. La deuxième loi de Newton nous donne :
my(t ) = F (t ), (3.11)
où F (t ) est la force nette qui agit sur cet objet à l’instant t.

Problème 1 : Oscillations libres non amorties

Dans ce cas, seules les forces de gravitation et de rappel du ressort agissent sur l’objet. On a :
my(t ) = mg − k[L + y (t )]  my(t ) + ky (t ) = 0. Puisque k 0, la solution générale de cette

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k
équation est donnée par : y (t ) = c1 cos 0t + c2 sin 0t , avec 0 =
.  0 , mesurée en radians
m
par seconde, est appelée la fréquence angulaire naturelle du mouvement.

Si y (0) = y0 et y(0) = 0, on a : c1 = y0 et c2 = 0. D’où, y (t ) = y0 cos 0t , pour t  0. Le

déplacement de l’objet décrit donc un mouvement harmonique d’amplitude y0 et de période
2 m 1 1 k
T= = 2 . La fréquence vaut : f = = .
0 k T 2 m

Sachant que cos(a − b) = cos a cos b + sin a sin b, on peut réécrire la solution générale comme
suit : y (t ) = R cos(0t −  ), avec c1 = R cos  , c2 = R sin  et R = c12 + c2 2 . On déduit que :
c2
tan  = , où  est l’angle de phase du déplacement.
c1

Figure 3.2 : Mouvement harmonique simple : y (t ) = R cos(0t −  ). (Source : Équations

différentielles, Boyce, Diprima, N’dri)

Problème 2 : Oscillations libres amorties

Nous allons tenir compte de la force d’amortissement Fa , qui agit dans la direction opposée au
mouvement et dont la grandeur est proportionnelle à la vitesse de l’objet. On a : Fa = −by(t ),
où b est le coefficient d’amortissement. L’équation du mouvement (3.11) devient :
my(t ) = mg + Fr + Fa  my(t ) + by(t ) + ky (t ) = 0.

L’équation caractéristique correspondante est mr 2 + br + k = 0 et ses racines sont données par :

−b  b 2 − 4km b  4km 
r1,2 = =  −1  1 − 2  .
2m 2m  b 

Cas 1. Si b 2 − 4km 0, alors y(t ) = c1er1t + c2er2t .

Les valeurs de r1 et r2 sont négatives et, par conséquent, la solution y (t ) tend toujours vers
zéro lorsque t → +. Il n’y a pas d’oscillations dans ce cas : on dit que le mouvement est
suramorti.

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b
− t
Cas 2. Si b 2 − 4km = 0, alors y(t ) = (c1 + c2t )e 2m
.

Comme précédemment, la solution y (t ) tend vers zéro lorsque t → +, sans oscillations.
L’amortissement est dit critique.

−
b
t 4km − b 2
Cas 3. Si b − 4km
2
0, alors y(t ) = e 2m
(c1 cos t + c2 sin t ), avec  = 0.
2m

La solution y (t ) tend toujours vers zéro lorsque t → +. Si l’on pose c1 = R cos  et
b
− t
c2 = R sin  , alors on obtient : y (t ) = Re 2m
cos(  t −  ). On assiste donc à un mouvement
oscillatoire amorti et l’amortissement est dit sous-critique.

Bien que le mouvement ne soit pas périodique, le paramètre  , appelé quasi fréquence,
1
  b2  2 b2
détermine la fréquence à laquelle la masse oscille. On a : = 1 −   1 − .
0  4km  8km

b
− t
Figure 3.3 : Oscillation amortie : y (t ) = Re 2m
cos(  t −  ). (Source : Équations
différentielles, Boyce, Diprima, N’dri)

Exemple :

Le mouvement d’un système masse-ressort est régi par l’équation différentielle

y + 0,125 y + y = 0, où y est mesuré en mètres et t en secondes. Si y (0) = 2 et y(0) = 0,
déterminez la position de l’objet au temps t. Trouvez la quasi-fréquence et la quasi-période, de
même que le premier instant où l’objet passe par un point d’équilibre. Trouvez aussi le temps
 tel que y(t ) 0,1 pour tout t  .

Problème 3 : Oscillations forcées sans amortissement

Nous considérons le cas où une force externe périodique Fe = F cos te y est appliquée au
système masse-ressort. F et  sont des constantes positives représentant respectivement

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l’amplitude et la fréquence angulaire de la force. L’équation du mouvement (3.11) devient :

my(t ) + ky (t ) = F cos t.

k F
Cas 1. Si  = 0 = . On a : y(t ) = c1 cos 0t + c2 sin 0t + cos t.
m m(0 2 −  2 )

La solution qui satisfait aux conditions initiales y (0) = 0 et y(0) = 0 est donnée par :
F  2F (0 −  )  ( +  )
y(t ) = (cos t − cos  t ) ou y (t ) =  sin t  sin 0 t.
m(0 −  )  m(0 −  )
2 2 0 2 2
2  2

Si 0 −  est petit, alors 0 +  est beaucoup plus grand que 0 −  . Par conséquent,
(0 +  ) ( −  )
sin t est une fonction qui oscille plus rapidement par rapport à sin 0 t. Ainsi, le
2 2
mouvement est une oscillation rapide de fréquence (0 +  ) 2, mais dont l’amplitude
2F ( −  )
sinusoïdale varie lentement et vaut : sin 0 t.
m 0 − 
2 2
2

Ce type de mouvement où l’amplitude varie de façon périodique est appelé pulsation. En

électronique, la variation de l’amplitude en fonction du temps est appelée la modulation
d’amplitude.

Figure 3.4 : Exemple de pulsation. (Source : Équations différentielles, Boyce, Diprima,

N’dri)

Cas 2. Si  = 0 , en utilisant le fait que i0 est une racine de l’équation caractéristique, on
F
obtient que y(t ) = c1 cos 0t + c2 sin 0t + t sin 0t. Cette fois-ci le mouvement augmente
2m0

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indéfiniment lorsque t → +, à cause du terme t sin 0t dans la solution. Il s’agit du
phénomène de résonance.

Figure 3.5 : Exemple de résonance. (Source : Équations différentielles, Boyce, Diprima,

N’dri)

Problème 4 : Oscillations forcées amorties

Si l’on prend en compte l’amortissement, l’équation (3.11) devient dans ce cas :

my(t ) + by(t ) + ky (t ) = F cos t. (3.12)
Les calculs algébriques peuvent devenir assez complexes dans ce genre de problème.

Si r1 et r2 sont les racines de l’équation caractéristique, la solution homogène est donnée par :
yh (t ) = c1er1t + c2er2t . On peut vérifier que les racines r1 et r2 sont réelles et négatives, ou bien
complexes conjuguées avec une partie réelle négative. Dans tous les cas, cette solution
s’approche de zéro lorsque t → +. On l’appelle solution transitoire.

La solution particulière, due à la force extérieure, est donnée par y p (t ) = A cos t + B sin t , A
et B étant des coefficients à déterminer. Elle ne disparait pas lorsque t augmente. Elle est donc
appelée solution permanente ou réponse forcée. La solution générale à l’équation (3.12) est
donc : y(t ) = yh (t ) + y p (t ).

En pratique, on exprime la solution particulière y p (t ) sous la forme trigonométrique unique

F m(0 2 −  2 )
suivante : y p (t ) = R cos(t −  ). On peut montrer que : R = , cos  = et
 
b k
sin  = , avec  = m2 (0 2 −  2 ) 2 + b 2 2 et 0 2 = .
 m

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3.8.2 Circuits électriques

Considérons le modèle du flux d’un courant électrique I (t ) dans un circuit simple branché en
série et comportant quatre éléments :

- Une source de force électromotrice E (t ) ;

- Une résistance R qui produit une chute de tension I (t ) R ;
- Un condensateur de capacitance C, qui produit une chute de tension Q C , où Q = Q (t )
est la charge totale du condensateur à l’instant t ;
- Une inductance L, dont la chute de tension est L dI (t ) dt.

Figure 3.6 : Circuit électrique série. (Source : Équations différentielles, Boyce, Diprima,
N’dri)

D’après la deuxième loi de Kirchhoff, la somme des chutes de tension le long du circuit fermé
est nulle. On a :

Q (t ) dI (t ) Q(t ) dI (t ) dQ (t )
− E (t ) + I (t ) R + +L = 0 ou I (t ) R + +L = E (t ). Or I (t ) = , on
C dt C dt dt
obtient donc :

d 2Q(t ) dQ(t ) 1
- L 2
+R + Q(t ) = E (t ), avec Q(t0 ) = Q0 , Q(t0 ) = I (t0 ) = I 0 ;
dt dt C
d 2 I (t ) dI (t ) 1 dE (t )
- L 2
+R + I (t ) = , I (t0 ) = I 0 , I (t0 ) = I 0 .
dt dt C dt

Note :

I 0 peut être déterminé par la charge et le courant de départ, qui sont des quantités physiquement
1
mesurables. En effet, LI (t ) + RI (t ) + Q(t ) = E (t )
C
1
 LI (t0 ) + RI (t0 ) + Q(t0 ) = E (t0 )
C
E (t0 ) − RI 0 − Q0 C
 I 0 = .
L

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Travaux dirigés
1. Trouver la solution particulière des équations différentielles suivantes qui satisfait aux
conditions initiales indiquées :
a) 2 y(t ) − 5 y(t ) + 2 y (t ) = 0 ; y (0) = 2, y(0) = 1 ;
b) y(t ) − 3 y(t ) − 10 y (t ) = 0 ; y (0) = 0, y(0) = 1.

2. Résoudre les équations différentielles non homogènes suivantes :

a) y(t ) + y(t ) = 2t ;
b) (1 + t )2 y(t ) + (1 + t ) y(t ) = 1, pour t −1.

3. Trouver les solutions (non nulles) des équations différentielles non linéaires suivantes :

a) y(t ) + e y(t ) = 0 ;
b) y(t ) y (t ) = y (t ).

4. Montrer, en calculant leur déterminant wronskien, que les fonctions y1 (t ) et y2 (t ) suivantes

sont linéairement indépendantes :

a) y1 (t ) = e−t ; y2 (t ) = 2 − e−t ;
b) y1 (t ) = ln t ; y2 (t ) = t + ln t ; pour t 0.

5. Trouver la solution générale des équations différentielles suivantes et déterminer le

comportement des solutions lorsque t tend vers l’infini si l’on choisit les constantes c1 = c2 = 1 :

a) 2 y(t ) + 2 y(t ) + y (t ) = 0 ;
b) 3 y(t ) − 2 y(t ) + y (t ) = 0.

6. Transformer l’équation différentielle ordinaire y(t ) + (et − 1) y(t ) + e2t y (t ) = 0 (pour t 0)

en équation à coefficients constants en posant que z ( s ) = y (t ), où s = et .

7. Résoudre l’équation différentielle ordinaire y(t ) − 2 y(t ) + y (t ) = 0 pour t  0, sous les

conditions y (0) = −1 et y (0) = 1. Vers quelle valeur tend y (t ), dans le cas général, lorsque t
tend vers l’infini ?

8. Utiliser le fait qu’une solution de l’équation différentielle ordinaire (1 + t ) 2 y(t ) − 6 y (t ) = 0

pour t −1 est y1 (t ) = (1 + t )3 pour obtenir une solution générale de cette équation.

9. Résoudre les équations d’Euler-Cauchy suivantes dans l’intervalle 0, + :

a) x 2 y( x) + xy( x) − 3 y ( x) = 0 ;
b) x 2 y( x) + 2 y ( x) = 0.

10. Considérez le problème de valeur initiale y + 5 y + 6 y = 0, y (0) = 2, y(0) =  , où  0.

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a) Trouvez la solution au problème.

b) Déterminez les coordonnées t m et ym du maximum de la solution en fonction de  .
c) Déterminez la plus petite valeur de  telle que ym  4.
d) Déterminez le comportement de t m et de ym lorsque  → +.

11. Trouver une solution particulière des équations différentielles suivantes par la méthode des
coefficients indéterminés :

a) y(t ) − y (t ) = t 2et ;
b) 2 y(t ) + y(t ) = sin t + et .

12. Résoudre l’équation différentielle non linéaire 3z 2 (t ) z (t ) + 6 z (t )[ z (t )]2 + 2 z 3 (t ) = sin t en
posant d’abord que y (t ) = z 3 (t ), puis en utilisant la méthode des coefficients indéterminés.

13. Trouver (en utilisant la méthode de variation des paramètres) une solution particulière de :

2 1
a) y(t ) − 2
y (t ) = pour t 0 ;
t t
b) (1 + t ) y(t ) + (1 + t ) y(t ) = t pour t
2
−1.

14. Un ressort est étiré de 10 cm vers le bas par une force de 3 newtons. Un objet de 2 kg est
suspendu au ressort et il est aussi attaché à un amortisseur hydraulique qui exerce une force de
3 newtons quand la vitesse de la masse est de 5 m/s. Si l’objet est tiré vers le bas sur 5 cm au-
dessous de sa position d’équilibre avec une vitesse initiale vers le bas de 10 cm/s, déterminer
sa position y au temps t. Trouvez la quasi-fréquence  et le ratio de  par rapport à la
fréquence naturelle du mouvement non amorti correspondant.
15. Un bloc cubique de côté l et de masse volumique  flotte dans un fluide de masse
volumique  0 , où  0  . Si le bloc est légèrement immergé puis relâché, il oscille dans la
direction verticale. En supposant qu’on peut négliger l’amortissement hydraulique du fluide et
de l’air, construisez l’équation différentielle régissant le mouvement et déterminez la période
du mouvement.
Suggestion. Référez-vous au principe d’Archimède : Un objet qui est complètement ou
partiellement immergé dans un fluide subit une force vers le haut égale au poids du fluide
déplacé.

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Chapitre 4 : Équations linéaires d’ordre

supérieur

4.1 Théorie générale des équations linéaires d’ordre n

4.1.1 Introduction

Une équation différentielle linéaire d’ordre n est toute équation de la forme

y( n) ( x) + an−1 ( x) y ( n−1) ( x) + ... + a1 ( x) y( x) + a0 ( x) y( x) = r ( x). (4.1)
On suppose que les fonctions a0 ( x), a1 ( x), …, an −1 ( x) et r ( x ) sont continues dans l’intervalle
ouvert I = a, b .

En posant L = Dn + an−1 ( x) Dn−1 + ... + a1 ( x) D + a0 ( x), appelé opérateur différentiel, avec

dk
D = k l’opérateur de dérivation, on peut réécrire l’EDO (4.1) comme suit :
k

dx
L[ y ] = r ( x ) ou Dn y + an−1 ( x) Dn−1 y + ... + a1 ( x) Dy + a0 ( x) y = r ( x).

Pour obtenir une solution unique de (4.1), on doit disposer de n conditions initiales, soit :
y ( x0 ) = y0 , y( x0 ) = y0 , …, y ( n−1) ( x0 ) = y0( n−1) , (4.2)
où x0 peut être n’importe quel point dans l’intervalle I.

Théorème d’existence et d’unicité. Si les fonctions an −1 ( x), …, a1 ( x), a0 ( x ) sont continues dans
l’intervalle ouvert I, alors il existe une et une seule solution y ( x ) de l’équation différentielle
(4.1) satisfaisant aux conditions initiales (4.2). Cette solution existe partout dans l’intervalle I.

4.1.2 Équation homogène

Si r ( x ) = 0, alors l’équation (4.1) est dite homogène. Elle s’écrit :

L[ y] = y( n) ( x) + an−1 ( x) y ( n−1) ( x) + ... + a1 ( x) y( x) + a0 ( x) y( x) = 0. (4.3)

Si les fonctions y1 ( x), y2 ( x), …, yn ( x) sont des solutions de l’équation homogène, alors la
combinaison linéaire y ( x) = c1 y1 ( x) + c2 y2 ( x) + ... + cn yn ( x) est encore une solution de cette
équation. Les ci sont des constantes arbitraires.

Pour déterminer les constantes c1 , c2 , …, cn pour n’importe quelle valeur de x0 dans I et peu
importe y0 , y0 , …, y0( n−1) , il faut que les équations suivantes soient satisfaites :

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c1 y1 ( x0 ) + ... + cn yn ( x0 ) = y0
c1 y1( x0 ) + ... + cn yn ( x0 ) = y0

c1 y1( n−1) ( x0 ) + ... + cn y ( n−1) n ( x0 ) = y0( n−1) .

Une condition nécessaire et suffisante pour que le système précédent admette une solution quels
que soient y0 , y0 , …, y0( n−1) est que le wronskien de y1 , y2 , …, y n soit non nul en t = t0 , soit :

y1 y2 ... yn
y1 y2 ... yn
W ( y1 ,..., yn ) =  0 en t = t0 .

y1( n −1) y2( n −1) ... yn ( n −1)

Un ensemble de solutions y1 , y2 , …, y n à l’équation (4.3) dont le wronskien est non nul est
appelé un ensemble fondamental de solutions (EFS). La solution générale de l’équation
différentielle homogène est ainsi donnée par : y ( x) = c1 y1 ( x) + c2 y2 ( x) + ... + cn yn ( x).

Note :

Si y1 ( x), …, yn ( x) est un EFS de l’équation homogène (4.3), alors y1 ( x), …, yn ( x) sont

linéairement indépendantes et vice-versa.

4.1.3 Équation non homogène

Soit l’équation L[ y] = y ( n) ( x) + an−1 ( x) y ( n−1) ( x) + ... + a1 ( x) y( x) + a0 ( x) y( x) = r ( x) (4.1). Soit

y p1 et y p2 deux solutions particulières de l’équation (4.1).

Comme L est linéaire, on a : L[ y p1 − y p2 ]( x) = L[ y p1 ]( x) − L[ y p2 ]( x) = r ( x) − r ( x) = 0. Ceci veut

dire que la différence de deux solutions particulières quelconques à l’équation non homogène
est aussi une solution à l’équation homogène. Donc, toute solution de l’équation (4.1) peut
s’écrire sous la forme : y( x) = c1 y1 ( x) + c2 y2 ( x) + ... + cn yn ( x) + y p ( x), avec y p ( x) une solution
particulière de l’équation non homogène.

4.2 Équations linéaires homogènes à coefficients constants

Soit L[ y] = an y ( n) ( x) + an−1 y ( n−1) ( x) + ... + a1 y( x) + a0 y( x) = 0 (4.4)
une EDO linéaire d’ordre n, à coefficients constants, où les ai sont des constantes réelles.

4.2.1 Polynôme et équation caractéristiques

On peut essayer une solution de la forme y ( x) = e rx . On a :

L[erx ] = erx (an r n + an−1r n−1 + ... + a1r + a0 ) = erx P(r ).

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Le polynôme P(r ) = an r n + an−1r n−1 + ... + a1r + a0 est appelé polynôme caractéristique de
l’équation (4.4) et P (r ) = 0 est son équation caractéristique.

D’après le théorème fondamental de l’algèbre, un polynôme de degré n admet n racines r1 , r2 ,

…, rn qui ne sont pas nécessairement distinctes. On peut donc écrire :
P(r ) = an (r − r1 ).(r − r2 )...(r − rn ). Une fois les racines de l’équation P (r ) = 0 obtenues, on peut
facilement donner une solution générale de l’équation (4.4).
4.2.2 Ensemble fondamental de solutions
Un EFS est un ensemble de solutions linéairement indépendantes de l’EDO linéaire homogène
d’ordre n. Si on peut trouver un tel ensemble, alors la solution générale de l’équation (4.4)
s’écrit : y ( x) = c1 y1 ( x) + c2 y2 ( x) + ... + cn yn ( x).

Note :

Pour évaluer l’indépendance linéaire de y1 ( x), y2 ( x), …, yn ( x) , on évalue leur wronskien, qui
doit être différent de zéro.
Cas 1. P (r ) = 0 possède n racines réelles et distinctes.

 
n
On obtient que EFS = er1x , er2 x ,..., ern x , ce qui donne la solution générale : y ( x) =  ci eri x .
i =1

Exemple :

Trouver la solution générale de y (4) + y − 7 y − y + 6 y = 0. De plus, déterminez la solution qui
satisfait aux conditions initiales y (0) = 1, y(0) = 0, y(0) = −2, y(0) = −2, y(0) = −1.

Note :
On peut utiliser l’astuce suivante pour factoriser un polynôme à coefficients entiers tel que
P(r ) = an r n + an−1r n−1 + ... + a1r + a0 = 0. Si r = p q en est une racine rationnelle, où p et q sont
premiers entre eux, alors p doit être un diviseur de a0 et q doit être un diviseur de an .

Cas 2. P (r ) = 0 admet les racines réelles r1 , r2 , …, rq de multiplicités respectives m1 , m2 , …,

mq telles que m1 + m2 + ... + mq = n, où les mi  2.

Par exemple, si r1 est une racine de multiplicité m1 , on aura :

 
EFS = e r1x , xe r1x , x 2 e r1x ,..., x m1 −1e r1x , e r2 x , e r3 x ,..., e n−m1+1 .
r x

Cas 3. P (r ) = 0 admet des racines complexes (simples).

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Dans ce cas, ces racines sont conjuguées et de la forme   i  , puisque les coefficients a0 , …,
a n sont réels. Un ensemble fondamental de solutions pour deux racines conjuguées s’écrit :
EFS = e( +i ) x , e( −i ) x  ou e x cos  x, e x sin  x.

Rappel : racines d’ordre n d’un nombre complexe. En général, pour obtenir les n racines d’ordre
n d’un nombre complexe (ou réel), on peut utiliser la formule d’Euler :
ei = cos  + i sin   (ei ) n = ein = cos n + i sin n .

Soit P(r ) = r 3 + 2. P(r ) = 0  r 3 = −2. Les trois racines troisièmes de −2 = 2ei ( + 2 k ) , où k est
1 1 (2 k +1)
i
un entier, sont obtenues de la manière suivante : (−2) 3 = 2 3 e 3
. Pour k = 0,1, 2, on obtient :
1
i
 1
1 3
1
3 i
1 1 5
i
1
1 3
r1 = 2 e
3 3
= 2  + i
3
 , r2 = 2 e = −2 et r3 = 2 e = 2 3  − i
3 3 3
.
2 2  2 2 

Exemples :

1. Trouver la solution générale de y (4) − y = 0. Trouver aussi la solution qui satisfait aux
7 5
conditions initiales : y (0) = , y(0) = −4, y(0) = , y(0) = −2.
2 2
2. Trouver la solution générale de y + 2 y + y = 0.
(4)

Note :
Une racine complexe peut être multiple seulement si l’équation différentielle (4.4) est d’un
ordre supérieur ou égal à quatre. Si une racine complexe  + i  est répétée m fois, la racine
complexe conjuguée  − i  est aussi répétée m fois. On peut trouver 2m solutions à valeurs
réelles qui correspondent à ces 2m solutions à valeurs complexes. Un ensemble fondamental de
solutions associé à ces racines est donné par :

EFS = e( +i ) x , e( −i ) x , xe( +i ) x , xe( −i ) x ,..., xm−1e( +i ) x , xm−1e( −i ) x 
ou e x cos  x, e x sin  x, xe x cos  x, xe x sin  x,..., x m−1e x cos  x, x m−1e x sin  x.

4.3 Détermination de la solution particulière

4.3.1 Méthode des coefficients indéterminés

Soit l’équation linéaire du n-ième ordre non homogène à coefficients constants définie par :
L[ y] = an y ( n) ( x) + an−1 y ( n−1) ( x) + ... + a1 y( x) + a0 y( x) = r ( x). (4.5)

Cas 1. Si r ( x) = Ae x , où  est une racine de l’équation caractéristique associée à l’EDO (4.5)
de multiplicité m ( m ), alors on choisit comme solution particulière y p ( x) = Bx m e x , avec
B un coefficient à déterminer.

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Cas 2. Si r ( x) = A cos  x ou r ( x) = A sin  x, avec i une racine de multiplicité m de

l’équation caractéristique, alors y p ( x) = x m ( B1 cos  x + B2 sin  x), où B1 et B2 sont des
coefficients à déterminer.
n
Cas 3. Si r ( x ) est un polynôme, c’est-à-dire que r ( x) =  Ai xi , alors y p ( x) sera aussi un
i =0
n
polynôme. On pose : y p ( x) =  Bi xi , où les Bi sont des constantes à déterminer.
i =0

Note :
Si r ( x ) comporte plusieurs termes, il est souvent plus facile de calculer séparément la solution
particulière correspondant à chaque terme dans r ( x).

4.3.2 Méthode de variation des paramètres

Cette méthode sert à déterminer une solution particulière de l’EDO linéaire d’ordre n non
homogène : L[ y] = y ( n) ( x) + an−1 ( x) y ( n−1) ( x) + ... + a1 ( x) y( x) + a0 ( x) y( x) = r ( x) (4.1).

On suppose que l’on connait un ensemble fondamental de solutions y1 ( x), y2 ( x), …, yn ( x) de

l’équation homogène. yh ( x) = c1 y1 ( x) + c2 y2 ( x) + ... + cn yn ( x) est donc la solution homogène de
l’EDO (4.1). Recherchons les fonctions u1 , u 2 , …, un telles que l’expression
y p ( x) = u1 ( x) y1 ( x) + u2 ( x) y2 ( x) + ... + un ( x) yn ( x) soit une solution particulière de l’EDO (4.1).

Puisqu’il y a n fonctions à déterminer, on doit préciser n conditions, dont l’une d’elles est que
y p ( x) doit satisfaire à l’équation (4.1). Au final, on doit résoudre un système de n équations
linéaires à n inconnues u1, u 2 , …, un :

 y1u1 + y2u2 + ... + ynun = 0

 yu + y u + ... + y u = 0
 1 1 2 2 n n

 
 1 1 2 2
y u + y u  + ... + y  
n un = 0 (4.6)

 ( n −1)
 y1 u1 + y2 ( n −1)u2 + ... + yn ( n −1)un = r ( x)

Une condition suffisante pour qu’il existe une solution au système d’équations (4.6) est que le
déterminant de la matrice des coefficients soit non nul pour tout t. Et ce déterminant est
précisément le wronskien W ( y1 , y2 ,..., yn ) , qui est toujours différent de zéro (car y1 , y 2 ,…, y n
sont des solutions linéairement indépendantes de l’équation homogène).
À partir de la règle de Cramer, on trouve la solution du système d’équations (4.6) :
r ( x)W j ( x)
uj = , j = 1, 2,..., n.
W ( x)

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W ( x) = W ( y1 , y2 ,..., yn )( x) et W j ( x) est le déterminant obtenu en remplaçant la j-ième colonne

de W ( x ) par la colonne (0, 0,..., 0,1). Une solution particulière de l’EDO (4.1) est donnée par :
x
n r ( s )W j ( s )
y p ( x) =  y j ( x)  ds, où x0 est arbitraire.
j =1 x0
W (s)

Note :
Le wronskien peut être calculé à partir de l’identité d’Abel :
W ( x) = W ( y1 , y2 ,..., yn )( x) = c exp − an−1 ( x)dx  , an−1 ( x) étant le coefficient de y ( n −1) . On
détermine la constante c en évaluant W en un point approprié.
Exemple :

Sachant que y1 (t ) = et , y2 (t ) = tet et y3 (t ) = −et sont les solutions à l’équation homogène

correspondant à y − y − y + y = r (t ), déterminer une solution particulière de cette équation
en termes d’intégrale.

Travaux dirigés
1. Trouver la solution générale des équations différentielles suivantes :

a) y (4) (t ) − 2 y(t ) + y (t ) = 0 ;
b) y (6) (t ) − 2 y(t ) + y(t ) = 0.

2. Déterminer toutes les racines de l’équation m5 − 8m3 − 6m 2 + 7 m + 6 = 0.

3. Trouver les racines quatrièmes de −81.

Figure 4.1 : Système masse-ressort à deux degrés de liberté.

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4. Considérez le système masse-ressort (voir figure 4.1) constitué de deux objets suspendus à
des ressorts dont les constantes de raideur sont respectivement 3 et 2. Supposez qu’il n’y a pas
d’amortissement dans le système.

a) Montrez que les déplacements u1 et u2 des objets depuis leurs positions d’équilibre
respectives satisfont aux équations : u1 + 5u1 = 2u2 , u2 + 2u2 = 2u1.
b) Résolvez la première équation pour u 2 , puis effectuez une substitution dans la deuxième
équation afin d’obtenir l’équation du quatrième ordre pour u1 suivante :
u1(4) + 7u1 + 6u1 = 0.

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Chapitre 5 : Systèmes d’équations différentielles

linéaires du premier ordre

5.1 Introduction
Les systèmes d’équations différentielles ordinaires interviennent dans les problèmes incluant
plusieurs variables dépendantes, chacune d’elles étant une fonction d’une même variable
indépendante. On note t la variable indépendante et x1 , x2 , …, xn les variables dépendantes
qui sont des fonctions de t.
5.1.1 Système masse-ressort

Soient deux objets, de masses respectives m1 et m2 , qui se déplacent sur une surface (sans
frottement) sous l’influence des forces externes F1 (t ) et F2 (t ). Ils sont contraints par trois
ressorts caractérisés respectivement par les constantes k1 , k2 et k3 . Les équations régissant les
déplacements respectifs x1 et des objets sont données par :

d 2 x1
m1 = −k1 x1 − k2 ( x1 − x2 ) + F1 (t )
dt 2
= −(k1 + k2 ) x1 + k2 x2 + F1 (t ),
(5.1)
d 2x
m2 22 = −k3 x2 − k2 ( x2 − x1 ) + F2 (t )
dt
= k2 x1 − (k2 + k3 ) x2 + F2 (t ).

On obtient un système de deux équations linéaires du second ordre à deux inconnues.

Figure 5.1 : Système masse-ressort à deux degrés de liberté. (Source : Équations

différentielles, Boyce et Diprima)
5.1.2 Problème proie-prédateur
Soit x (t ) le nombre de lapins et y (t ) le nombre de renards. On suppose que les renards se
nourrissent exclusivement de lapins et, qu’en l’absence de renards, les lapins croissent de façon

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dx(t )
exponentielle. On a : = a1 x(t ), avec a1 une constante positive. De même en l’absence de
dt
dy (t )
lapins, on suppose que la population de renards décroît exponentiellement : = −a2 y (t ),
dt
avec a2 une constante positive.

On suppose que le nombre de rencontres entre les lapins et les renards est proportionnel au
produit des variables x (t ) et y (t ). On aura donc :
dx (t )
= a1 x(t ) − b1 x (t ) y (t ),
dt
dy (t )
= −a2 y (t ) + b2 x(t ) y (t ), b1 et b2 étant des constantes positives.
dt

On obtient donc un système de deux équations différentielles non linéaires :

 dx(t )
 dt = x(t )[a1 − b1 y (t )]
 . (5.2)
 dy (t ) = − y (t )[a − b x(t )]
 dt 2 2

Les équations (5.2) sont appelées équations proie-prédateur de Lotka-Volterra, fondamentales

en écologie.
5.1.3 Systèmes d’équations différentielles d’ordre un

En général, un système de n équations différentielles d’ordre un pour n variables, x1 (t ), x2 (t ),

…, xn (t ), est de la forme :
 x1(t ) = f1 (t , x1 , x2 ,..., xn )
 x (t ) = f (t , x , x ,..., x )
 2

2 1 2 n
. (5.3)

 xn (t ) = f n (t , x1 , x2 ,..., xn )

On dit que le système (5.3) admet une solution dans un intervalle ouvert I = a, b s’il existe
un ensemble de n fonctions x1 (t ) = 1 (t ), x2 (t ) = 2 (t ), …, xn (t ) = n (t ), qui sont différentiables
en tout point dans I et qui satisfont au système d’équations (5.3) en tout point de cet intervalle.

On peut aussi avoir des conditions initiales de la forme x1 (t0 ) = x10 , x2 (t0 ) = x20 , …,
xn (t0 ) = xn 0 , où t0 est une valeur précise de t dans I. On forme ainsi un problème de valeur
initiale.
Notons que toute équation différentielle d’ordre n peut facilement être transformée en un
système de n équations différentielles d’ordre un. En effet, soit l’équation
d n y (t )
n
= f (t , y, y,..., y ( n −1) ).
dt

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Il suffit de définir n nouvelles variables comme suit : xi (t ) = y (i −1) (t ) pour i = 1,..., n. On peut
écrire que :
 x1(t ) = x2 (t )
 x (t ) = x (t )
 2 3

 .
 x (t ) = x (t )
 n −1 n

 xn (t ) = f (t , x1 , x2 ,..., xn )

Exemple :
Transformez l’équation différentielle non linéaire d’ordre trois suivante en un système
d’équations du premier ordre : y(t ) − ty(t ) + [ y(t )]2 + t 2 y (t ) = et .

Si chacune des fonctions f1 , …, f n des équations (5.3) est une fonction linéaire des variables
dépendantes x1 , …, xn , le système d’équations est linéaire ; autrement, il est dit non linéaire.
D’où le système général à n équations linéaires du premier ordre :
 x1(t ) = p11 (t ) x1 + ... + p1n (t ) xn + q1 (t )
 x (t ) = p (t ) x + ... + p (t ) x + q (t )
 2

21 1 2n n 2
. (5.4)

 xn (t ) = pn1 (t ) x1 + ... + pnn (t ) xn + qn (t )

Si chacune des fonctions q1 (t ), …, qn (t ) est nulle, le système (5.4) est homogène ; sinon, il est
non homogène.

Théorème d’existence et d’unicité. Si les fonctions pij (t ), pour i, j = 1,..., n, sont continues dans
l’intervalle ouvert I = a, b , alors il existe une solution x1 = 1 (t ), …, xn = n (t ) au système
(5.4) dans cet intervalle. De plus, il existe une solution unique qui satisfait aux conditions
initiales x1 (t0 ) = x10 , …, xn (t0 ) = xn 0 , où t0 est un point dans I.

5.2 Théorie fondamentale sur les systèmes d’équations linéaires du premier

ordre
La théorie générale de l’étude d’un système de n équations linéaires du premier ordre est très
similaire à celle d’une équation linéaire du n-ième ordre.
Soit le système (5.4) :
 x1(t ) = p11 (t ) x1 + ... + p1n (t ) xn + q1 (t )
 x (t ) = p (t ) x + ... + p (t ) x + q (t )
 2 21 1 2n n 2
 .

 xn (t ) = pn1 (t ) x1 + ... + pnn (t ) xn + qn (t )

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 x1 (t )   q1 (t ) 
   
 x2 (t )   q2 (t ) 
En définissant les vecteurs x (t ) = et q (t ) = , ainsi que la matrice
   
   
 xn (t )   qn (t ) 
 p11 (t ) p12 (t ) p1n (t ) 
 
p (t ) p22 (t ) p2 n (t ) 
P(t ) =  21 , le système (5.4) peut s’écrire comme suit :
 
 
 pn1 (t ) pn 2 (t ) pnn (t ) 
x = P(t ) x + q (t ). (5.5)
On suppose que les fonctions pij (t ) et qi (t ) sont continues dans l’intervalle ouvert I = a, b .
On peut donc affirmer que le système possède une solution dans cet intervalle. Pour q (t ) = 0,
on obtient le système homogène :
x = P(t ) x. (5.6)

Théorème 1. Si les fonctions vectorielles x j (t ), pour j = 1,..., k , sont des solutions du système
k
homogène (5.6), alors x (t ) =  c j x j (t ) est aussi une solution de ce système d’équations
j =1

différentielles, quelles que soient les constantes c j .

k
En effet, x(t ) =  c j xj (t ) et x j (t ) satisfait à l’équation (5.6). On a :
j =1
k k k
P(t ) x (t ) = P(t ) c j x j (t ) =  c j P(t ) x j (t ) =  c j xj (t ).
j =1 j =1 j =1

Pour un système de n équations du premier ordre, il suffira de combiner n solutions x1 (t ), x2 (t ),

…, xn (t ), pour obtenir la solution générale du système.

 x1 j (t ) 
 
x2 j (t ) 
En posant que x j (t ) =  pour j = 1,..., n, il y a lieu de définir matrice X(t ) dont les
 
 
 xnj (t ) 
colonnes sont les solutions du système (5.6). On note :
 x11 (t ) x12 (t ) x1n (t ) 
 
x (t ) x22 (t ) x2 n (t ) 
X(t ) = ( x1 (t ) x2 (t ) xn (t )) =  21 . (5.7)
 
 
 xn1 (t ) xn 2 (t ) xnn (t ) 

On peut montrer que les colonnes de X(t ) sont linéairement indépendantes pour une valeur
donnée de t si et seulement si det X(t )  0 pour cette valeur de t. Ce déterminant est, par

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définition, le wronskien des n solutions xi (t ). On note : W ( x1 , x2 ,..., xn )(t ) = det X(t ). Les
solutions x1 , …, xn sont alors linéairement indépendantes en un point si et seulement si
W ( x1 , x2 ,..., xn ) est non nul en ce point.

Théorème 2. Si les fonctions vectorielles x1 , …, xn sont des solutions linéairement

indépendantes du système (5.6) en tout point de l’intervalle I = a, b , alors la solution générale
n
de ce système est : x (t ) =  ci xi (t ).
i =1

En vertu du théorème 2, les solutions x1 , …, xn forment ainsi un ensemble fondamental de

solutions dans l’intervalle I.
n
Si x (t ) =  c j x j (t ) est une solution quelconque du système (5.6) dans l’intervalle I = a, b et
j =1

x (t0 ) = x0 des conditions initiales, où t0 est un point quelconque dans I, alors on peut trouver
n
des constantes c1 , …, cn pour lesquelles  c x (t ) = x
j =1
j j 0 0 si et seulement si W ( x1 ,..., xn )(t0 )  0.

Note :

La matrice  (t ) = ( x1 (t ) x2 (t ) xn (t )), dont les colonnes constituent un ensemble

fondamental de solutions de l’équation (5.6) dans l’intervalle I = a, b , est appelée la matrice
fondamentale du système (5.6).

Théorème 3. Si x1 , …, xn sont des solutions de l’équation (5.6) dans l’intervalle I = a, b ,

alors W ( x1 , x2 ,..., xn ) est soit nul, soit toujours non nul dans cet intervalle ( t  I ).

En effet, on peut montrer que le wronskien satisfait à l’EDO suivante :

dW
= ( p11 + p22 + ... + pnn )W .
dt
Par conséquent, W (t ) = c exp  [ p (t) + p
11 22 
(t ) + ... + pnn (t )]dt , où c est une constante
arbitraire. Le wronskien, dont la partie exponentielle est strictement positive, est donc soit
identiquement nul (si c = 0 ), soit jamais égal à zéro.

Théorème 4. Soit x1 , …, xn des solutions du système (5.6) qui satisfont aux conditions :
1  0 0
     
0 1  0
x1 (t0 ) = e1 =  0  , x2 (t0 ) = e2 =  0  , …, xn (t0 ) = en =   , pour t0  a, b . Alors, x1 , …, xn
     
    0
0 0 1 
     
forment un ensemble fondamental de solutions du système (5.6).

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En effet, le théorème d’existence et d’unicité nous permet d’affirmer qu’il existe effectivement
des solutions (uniques) qui satisfont aux conditions ci-dessus. Il est clair que le wronskien de
ces solutions est égal à 1 lorsque t = t0 . Par conséquent, x1 , …, xn sont des solutions
linéairement indépendantes.
Note :

On considère en particulier la matrice fondamentale (t ) = ( x1 (t ) x2 (t ) xn (t )), dont les

colonnes sont des solutions de l’EDO (5.6) et satisfont aux conditions initiales suivantes :
x j (t0 ) = e j , où e j est le vecteur unitaire admettant la composante un à la j-ième position et des
zéros partout ailleurs. Ainsi,  (t ) admet la propriété suivante :

1 0 0
 
0 1 0
(t0 ) =  = I, qui est en fait la matrice identité.
 
 
0 0 1

5.3 Systèmes linéaires homogènes à coefficients constants

Dans cette section, nous abordons l’étude des systèmes d’équations linéaires à coefficients
constants, c’est-à-dire les systèmes de la forme :
x = Ax , (5.8)
où A est une matrice constante de dimension n  n. On suppose que tous les éléments de A sont
réels.
5.3.1 Solutions d’équilibre et champs de directions
Cas 1. Si n = 1, alors le système se réduit à une seule équation du premier ordre x = ax dont
la solution est x = ceat , avec c une constante arbitraire.

En posant x(t ) = 0, on obtient que x = 0 est la seule solution d’équilibre si a  0. Si a 0,

les autres solutions s’approchent de x = 0 ; on dit que x = 0 est une solution d’équilibre
asymptotiquement stable. Si a 0, alors x = 0 est instable puisque les autres solutions
s’éloignent de celle-ci.

Cas 2. On considère un système de dimension 2 ( n = 2 ). On obtient la solution d’équilibre en

résolvant l’équation Ax = 0. Si det A  0, x = 0 est la seule solution d’équilibre

On appelle trajectoire la représentation graphique d’une solution ( x1 (t ), x2 (t )) dans le plan x1 x2 .

Ce plan est appelé plan de phase.
On appelle portrait de phase la représentation graphique de plusieurs trajectoires correspondant
à diverses conditions initiales dans le même plan de phase.

Si on évalue Ax en un grand nombre de points d’une grille rectangulaire et qu’on trace les
vecteurs résultants, on obtient un champ de directions de vecteurs tangents aux solutions du

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système d’équations différentielles. Il y a lieu de superposer les solutions d’un portrait de phase
sur le champ de directions.
Une autre façon de déterminer qualitativement le comportement des solutions du système de
dimension 2 est de tracer le graphique des solutions x1 (t ) ou x2 (t ) en fonction de t.

5.3.2 Solution générale

Exemple :

2 0 
Trouver la solution générale du système x =   x.
 0 −3 
La particularité de ce système est que la matrice des coefficients est diagonale. Par conséquent,
en exprimant le système sous forme scalaire, on obtient : x1 = 2 x1 , x2 = 2 x2 . On trouve
facilement la solution générale : x1 = c1e2t , x2 = c2e−3t , où c1 et c2 sont des constantes
arbitraires. En écrivant la solution sous forme vectorielle, on obtient :
 c e 2t   e 2t   0  1  0
x =  1 −3t  = c1   + c2  −3t  = c1   e 2t + c2   e −3t .
 c2 e   0 e   0 1

On définit ainsi les solutions x1 et x2 (t ) de telle sorte que :

1  0
x1 (t ) =   e2t , x2 (t ) =   e−3t . Ce sont deux solutions linéairement indépendantes car
 0 1
e 2t 0
W ( x1 , x2 )(t ) = = e − t  0.
0 e −3t

Dans l’exemple précédent où la matrice des coefficients est diagonale, on a trouvé deux
solutions indépendantes sous forme d’une fonction exponentielle multipliée par un vecteur.
Essayons maintenant d’étendre cette idée au système général x = Ax en cherchant des
solutions de la forme x = kert , où il faut déterminer l’exposant r et le vecteur constant k .

En substituant l’expression de x dans (5.8), on a : rkert = Akert  Ak = rk , ce qui conduit à :

(A − rI)k = 0, (5.9)
où I est la matrice identité d’ordre n  n. Ainsi, résoudre un système d’équations différentielles
(5.8) consiste à déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice A.

Les valeurs propres r1 , …, rn sont les racines de l’équation polynomiale de degré n :

det(A − rI) = 0, (5.10)
appelée équation caractéristique.
Si A est une matrice dont les éléments sont réels, il existe trois possibilités pour les valeurs
propres de A :
1. Toutes les valeurs propres sont réelles et distinctes.

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2. Certaines valeurs propres, apparaissant deux à deux, sont conjuguées complexes.

3. Certaines valeurs propres sont multiples.

Si les valeurs propres sont réelles et distinctes, alors un vecteur propre k j est associé à chaque
valeur propre rj et l’ensemble de n vecteurs propres k1 , …, kn est linéairement indépendant.
Les solutions correspondantes au système (5.8) sont : x1 (t ) = k1er1t , …, xn (t ) = kn ernt .

Pour montrer que ces solutions forment un ensemble fondamental, on évalue leur wronskien :
k11e r1t k1n e rnt k11 k1n
( r1 +...+ rn ) t
W ( x1 ,..., xn )(t ) = =e  0, car la fonction exponentielle
r1t rn t
kn1e knn e kn1 knn
n’est jamais nulle et le déterminant dont les colonnes sont des vecteurs propres est non nul.
D’où la solution générale de l’équation (5.8) :
x = c1k1er1t + + cn knernt . (5.11)

Notes :

- Si A est une matrice réelle et symétrique, toutes les valeurs propres r1 , …, rn sont réelles.
De plus, même si certaines valeurs propres sont multiples, il existe toujours un ensemble
de n vecteurs propres k1 , …, kn linéairement indépendants. Dans ce cas, la solution est
encore donnée par l’équation (5.11).
- Si A admet des coefficients complexes, alors ses valeurs propres complexes ne sont plus
deux à deux conjuguées et les vecteurs propres sont à valeurs complexes, même si la
valeur propre associée peut être réelle. La solution générale est encore donnée par
(5.11), à condition que les valeurs propres soient distinctes.
Exemples :

 1 1
1. Trouver la solution générale du système : x =   x.
 4 1
0 1 1
2. Trouver la solution générale de x =  1 0 1 x.
1 1 0
 

5.3.3 Valeurs propres complexes

Considérons à présent le cas où l’équation caractéristique det(A − rI) = 0 admet des valeurs
propres complexes. Si la matrice A est réelle, alors les coefficients de l’équation caractéristique
sont réels et les valeurs propres complexes sont deux à deux conjuguées.

Supposons qu’il existe une paire de valeurs propres complexes telles que r1 =  + i et
r2 =  − i . Dans ce cas, les vecteurs propres correspondants k1 et k2 sont aussi conjugués. Les
solutions x1 (t ) = k1er1t et x2 (t ) = k2er2t sont alors conjuguées complexes l’une de l’autre. On peut

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donc trouver deux solutions à valeurs réelles de l’équation (5.8) correspondant aux valeurs
propres r1 et r2 en prenant les parties réelles et imaginaires de x1 (t ) ou x2 (t ).

En écrivant que k1 = a + ib , où a et b sont des vecteurs réels, on a :

x1 (t ) = (a + ib )e( +i )t = (a + ib )e t (cos  t + i sin  t ). En séparant les parties réelle et imaginaire
de x1 (t ), on obtient : x1 (t ) = e t (a cos  t − b sin  t ) + ie t (a sin  t + b cos  t ).

Si on écrit x1 (t ) = u (t ) + iv (t ), alors les vecteurs

u (t ) = e t (a cos  t − b sin  t ),
(5.12)
v (t ) = e t (a sin  t + b cos  t )
sont des solutions à valeurs réelles de l’équation (5.8).
À domicile. Montrer que u (t ) et v (t ) sont des solutions linéairement indépendantes.

Pour un couple de vecteurs propres conjugués tels que k1 = a + ib et k2 = a − ib , la solution

générale de l’équation (5.8) s’écrit : x (t ) = c1u (t ) + c2v (t ) + c3k3er3t + + cn kne rnt .

5.3.4 Valeurs propres multiples

Soit le système homogène linéaire à coefficients constants x = Ax (5.8). Considérons le cas où

la matrice A possède une valeur propre de multiplicité strictement supérieure à un.

Rappel. Une valeur propre de multiplicité m  2 peut admettre une multiplicité géométrique
inférieure à m, c’est-à-dire qu’il peut y avoir moins de m vecteurs propres linéairement
indépendants associés à cette valeur propre.
Supposons que r est une racine de multiplicité m de l’équation caractéristique det(A − rI) = 0.
Dans ce cas, deux possibilités se présentent.

Cas 1. On a m vecteurs propres k1 , …, km linéairement indépendants associés à la valeur propre

r. Alors, x1 (t ) = k1ert , …, xm (t ) = km ert sont m solutions linéairement indépendantes de
l’équation (5.8). Ce cas survient toujours lorsque la matrice A est hermitienne (ou réelle et
symétrique).
Cas 2. On a moins de m vecteurs linéairement indépendants correspondant à la valeur propre r.
Il y a donc moins de m solutions de la forme kert associées à cette valeur propre. Par
conséquent, il faut trouver d’autres solutions linéairement indépendantes de forme différente.
En général, si r est une racine double, elles ont généralement une forme telle que
x = ktert + ert = (kt +  )ert , (5.13)

 étant un vecteur constant. En substituant la dernière valeur de x dans (5.8), on obtient :

(A − rI) = k . (5.14)
Le vecteur propre  est le vecteur propre généralisé correspondant à la valeur propre r.

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Note :
Même si det(A − rI) = 0, on peut montrer qu’il est toujours possible de résoudre l’équation
(5.14) pour déterminer  .

Exemple :

1 −1
Trouvez un ensemble fondamental de solutions à x = Ax =   x.
1 3 

5.4 Systèmes linéaires non homogènes

Soit le système non homogène x = P(t ) x + q (t ) (5.5), où la matrice P(t ) de dimension n  n et
le vecteur q (t ) de dimension n1 sont continus pour t  a, b . On peut exprimer la solution
générale de l’équation (5.5) comme suit : x = xh + x p , où xh = c1 x1 (t ) + + cn xn (t ) est la
solution générale du système homogène x = P(t ) x et x p une solution particulière du système
non homogène (5.5).
5.4.1 Méthode de la diagonalisation
Soit le système de la forme :
x = Ax + q (t ), (5.15)
où A est une matrice constante diagonalisable de dimension n  n. En diagonalisant la matrice
des coefficients A, on peut transformer l’équation (5.15) en un système d’équations facile à
résoudre.

Soit T la matrice dont les colonnes sont les vecteurs propres k1 , …, kn de A. On définit une
nouvelle variable indépendante y telle que : x = Ty. En substituant l’expression de x dans
(5.15), on obtient : Ty = ATy + q (t ). En multipliant membre à membre par T −1 , on a :
y = (T−1AT) y + T−1q(t ) = Dy + h (t ), (5.16)
où D est la matrice diagonale dont les éléments diagonaux sont les valeurs propres r1 , …, rn de
A et h (t ) = T−1q(t ).

L’équation (5.16) est un système de n équations découplées pour y1 (t ), …, yn (t ). On a donc :

yi(t ) = ri yi (t ) + hi (t ), i = 1,..., n, (5.17)
où hi (t ) est une combinaison linéaire des fonctions q1 (t ), …, qn (t ). L’équation (5.17) est une
équation du premier ordre dont la solution s’écrit :
yi (t ) = erit ( e − ri t
)
hi (t )dt +ci , i = 1,..., n, où ci est une constante arbitraire.

Une fois qu’on a calculé les n fonctions yi (t ), il suffit d’utiliser la relation x = Ty pour obtenir
la solution générale x (t ).

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Note :

Si la matrice A est hermitienne, alors on trouve T −1 rapidement. On choisit les vecteurs propres
k1 , …, kn de A de sorte qu’ils soient normalisés, c’est-à-dire que (ki , ki ) = 1 pour tout i et qu’ils
soient orthogonaux. On peut montrer dans ce cas que l’inverse de T est égale à sa matrice
adjointe : T −1 = T* . En particulier si A est réelle et symétrique, alors l’inverse de T est égale à
sa transposée : T −1 = TT .

Exemple :

 −2 1   2e − t 
Trouver la solution générale de x =  x +  = Ax + q (t ).
 1 −2   3t 

5.4.2 Méthode des coefficients indéterminés

En pratique, on ne peut appliquer cette méthode que si les éléments de la matrice P(t ) sont
constants et si les composantes de q (t ) sont des fonctions polynomiales, exponentielles,
sinusoïdales ou la somme ou le produit de celles-ci.
La démarche pour choisir la forme de la solution particulière est essentiellement la même que
celle qui a été donnée pour les équations linéaires du deuxième ordre. Cependant, lorsque
q (t ) = uet , où  est une racine simple de l’équation caractéristique, la forme ate t ne convient
plus. On doit supposer plutôt que x p = atet + bet , où a et b sont des coefficients à
déterminer.
À domicile. Utilisez la méthode des coefficients indéterminés pour trouver une solution
 −2 1   2e − t 

particulière à x =  x +  = Ax + q (t ).
 1 −2   3t 

5.4.3 Méthode de variation des paramètres

Considérons le système non homogène tel que x = P(t ) x + q (t ) (5.5), où P(t ) et q (t ) sont
continus dans l’intervalle I = a, b . On suppose qu’on a trouvé une matrice fondamentale  (t )
pour le système homogène correspondant x = P(t ) x (5.6). La solution générale du système
homogène (5.6) s’écrit : xh = c1 x1 (t ) + + cn xn (t ) =  (t )c , où c est un vecteur constant de
composantes arbitraires c1 , …, cn .

Cherchons une solution particulière (non homogène) en remplaçant le vecteur constant c par
une fonction vectorielle u (t ). On a : x p = (t )u (t ), où u (t ) est un vecteur à déterminer. En
substituant x p dans (5.5), on obtient :  (t )u (t ) +  (t )u (t ) = P(t ) (t )u (t ) + q (t ). Puisque  (t )
est une matrice fondamentale, on a :  (t ) = P(t ) (t ). On obtient finalement :
 (t )u (t ) = q (t ). (5.18)

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La matrice  (t ) est non singulière, car ses colonnes sont des vecteurs linéairement
indépendants.  −1 (t ) existe et, par conséquent, u(t ) =  −1 (t )q (t )  u (t ) =   −1 (t )q (t )dt , à
une constante vectorielle additive près. La solution générale de (5.5) est ainsi donnée par :
x = xh + x p = (t )c + (t )  −1 (t )q (t )dt. (5.19)

Considérons le problème de valeur initiale tel que x (t0 ) = x0 . Il est pratique de réécrire la
t
solution (5.19) sous la forme suivante : x =  (t )c +  (t )   −1 ( s)q ( s)ds, où t0 est un point
t0

quelconque dans l’intervalle I = a, b . La condition initiale est satisfaite lorsque c =  −1 (t0 ) x0 .
t
Par conséquent, x =  (t ) (t0 ) x0 +  (t )   −1 ( s)q ( s)ds est la solution au problème à valeur
−1

t0

initiale donné.
Note :

Si l’on utilise la matrice fondamentale  (t ) satisfaisant à (t0 ) = I, la solution au problème de

t
valeur initiale s’écrit : x =  (t ) x0 +  (t )   −1 ( s )q ( s )ds.
t0

À domicile. Utilisez la méthode de variation des paramètres pour trouver la solution générale
 −2 1   2e − t 
du système : x =  x +  = Ax + q (t ).
 1 −2   3t 

5.5 Points critiques et stabilité

Soit le système d’équations linéaires homogènes du premier ordre suivant :
x(t ) = Ax (t ), (5.20)
 a11 a12   x1 (t ) 
où A =   est une matrice constante de dimensions 2  2 et x =   un vecteur de
 a21 a22   x2 (t ) 
dimensions 2 1. On suppose que det A  0.

On a vu qu’un tel système est résolu en cherchant des solutions de la forme x = kert , ce qui
conduit à la relation (A − rI)k = 0. Par conséquent, r doit être une valeur propre, obtenue en
résolvant l’équation det(A − rI) = 0, et k le vecteur propre correspondant de la matrice A.

Définition. Un point critique du système d’équations différentielles

 x1(t ) = f1 ( x1 (t ), x2 (t ))
 , (5.21)
 x2 (t ) = f 2 ( x1 (t ), x2 (t ))
où f1 ( x1 , x2 ) et f 2 ( x1 , x2 ) peuvent être non linéaires, est le point ( x10 , x20 ) pour lequel
f1 ( x10 , x20 ) = f 2 ( x10 , x20 ) = 0. Les points critiques correspondent donc à des solutions constantes
ou d’équilibre.

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Dans le cas particulier où le système (5.21) est de la forme (5.20), on trouve que le seul point
critique possible, si det A  0, est x = 0 , c’est-à-dire l’origine (0, 0). Pour le système (5.20), le
point critique x = 0 peut être appelé un nœud, un point de selle, un centre ou un point spirale,
selon le cas.

Figure 5.2 : a) Portrait de phase d’un système dont l’origine est un nœud. b) Représentation
de x1 en fonction de t. (Source : Équations différentielles, Boyce et Diprima)

On considère l’équation caractéristique det(A − rI) = 0, que l’on peut réécrire comme suit :
r 2 − (a11 + a22 )r + a11a22 − a12a21 = 0. On pose :
p = a11 + a22 , q = a11a22 − a12 a21 et  = p 2 − 4q, (5.22)
p étant la trace de la matrice A, q son déterminant et  le discriminant de l’équation
caractéristique.
Proposition 1. Le point critique (0, 0) est :
- nœud si q 0 et   0 ;
- point de selle si q 0 ;
- centre si p = 0 et q 0 ;
- point spirale si p  0 et  0.

En fonctions des racines r1 et r2 de l’équation caractéristique, on peut affirmer que l’origine est
- un nœud si r1 et r2 sont réelles, distinctes et de même signe, ou encore réelles et égales ;
- un point de selle si r1 et r2 sont réelles, distinctes et de signes opposés ;
- un centre si r1 et r2 sont des nombres purement imaginaires ;
- un point spirale si r1 et r2 sont des nombres complexes conjugués, mais non pas des
nombres purement imaginaires.

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Notes :

- Lorsque r1 = r2 et que la valeur propre double possède deux vecteurs propres

indépendants, le point critique est appelé un nœud propre ou parfois un nœud étoilé.
- Lorsque r1 = r2 et que la valeur propre double ne possède qu’un seul vecteur propre
indépendant, le point critique s’appelle un nœud impropre ou dégénéré.

Figure 5.3 : a) Portrait de phase d’un système dont l’origine est un point de selle. b)
Représentation de x1 en fonction de t. (Source : Équations différentielles, Boyce et Diprima)

En ce qui concerne la stabilité du point critique (0, 0), l’ensemble de toutes les trajectoires
observées est tel qu’il n’y a que trois situations possibles :

1. Toutes les trajectoires s’approchent du point critique x = 0 lorsque t → + : le point

critique est dit asymptotiquement stable.
2. Toutes les trajectoires demeurent bornées mais ne s’approchent de l’origine lorsque
t → + : le critique est dit stable (sans être asymptotiquement stable). C’est le cas si
les valeurs propres sont des nombres imaginaires purs. L’origine est alors un centre.
3. Certaines trajectoires, et possiblement toutes les trajectoires à l’exception de x = 0,
deviennent bornées lorsque t → + : le point critique est dit instable.

Proposition 2. Le point critique x = 0 (origine) du système linéaire (5.20) est

asymptotiquement stable si les valeurs propres r1 et r2 sont réelles et négatives ou si elles ont
une partie réelle négative. Il est stable (sans être asymptotiquement stable) si r1 et r2 sont des
nombres imaginaires purs. Il est instable si r1 et r2 sont réelles et que l’une ou l’autre est
positive, ou si elles ont une partie réelle positive.
On peut donc affirmer que l’origine est un point critique :
- asymptotiquement stable si p 0 et q 0;
- stable (sans être asymptotiquement stable) si p = 0 et q 0;
- instable si p 0 ou q 0.

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Figure 5.4 : a) Portrait de phase d’un système dont l’origine est un point spirale. b)
Représentation de x1 en fonction de t. (Source : Équations différentielles, Boyce et Diprima)

Figure 5.5 : a) Portrait de phase d’un système dont l’origine est un centre. b) Représentation
de x1 en fonction de t. (Source : Équations différentielles, Boyce et Diprima)

Exemple :
Étudier la stabilité de l’origine pour le système linéaire :
 x1(t ) = x2 (t )
 .
 x2 (t ) = −2 x1 (t ) − x2 (t )

5.6 Systèmes d’équations différentielles non linéaires du premier ordre

5.6.1 Points critiques et stabilité
Revenons au système bidimensionnel d’équations différentielles (5.21), non (nécessairement)
linéaires :
 x1(t ) = f1 ( x1 (t ), x2 (t ))
 .
 x2 (t ) = f 2 ( x1 (t ), x2 (t ))
Ce système est dit autonome, car la variable indépendante t n’apparait pas explicitement dans
les fonctions f1 et f 2 . On suppose que les fonctions fi ( x1 (t ), x1 (t )) sont continues et possèdent
des dérivées partielles continues dans le plan cartésien. Dans ce cas, il peut y avoir plusieurs
points critiques.

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Exemple :
Soit le système non linéaire :
 x1(t ) = x2 (t )
 .
 x2 (t ) = − x2 (t ) + x1 (t ) + x1 (t ) − 2 x1 (t )
3 2

Trouvez les points critiques de ce système.

On a précédemment défini les concepts de stabilité, de stabilité asymptotique et d’instabilité
pour les systèmes linéaires de dimension 2 à coefficients constants. Donnons-en à présent une
définition mathématique précise pour les systèmes autonomes de la forme
x(t ) = f ( x1 , x2 ,..., xn ), (5.23)
dont le système (5.21) est un cas particulier. On utilisera la notation x pour désigner la
longueur du vecteur x.

Définition 1. On dit qu’un point critique x0 du système (5.23) est stable si pour tout  0, il
existe un  0 tel que chaque solution x =  (t ) du système (5.23), qui en t = t0 satisfait à
 (t0 ) − x0  , existe pour toute valeur positive t et satisfait à  (t ) − x0  pour tout t  t0 .

En d’autres termes, toutes les solutions qui débutent suffisamment près (c’est-à-dire à une
distance inférieure à  ) de x0 demeurent près (à une distance inférieure à  ) de x0 .

Définition 2. On dit qu’un point critique x0 est asymptotiquement stable s’il est stable et s’il
existe un  0 0 tel que si une solution x =  (t ) satisfait à  (t0 ) − x0  0 , alors lim  (t ) = x0 .
t →+

En d’autres termes, les trajectoires qui débutent suffisamment près de x0 doivent non seulement
rester près, mais doivent finir par s’approcher de x0 lorsque t → +.

Note :
Un point critique qui n’est pas stable est dit instable.
5.6.2 Linéarisation
Étudions à présent le comportement des trajectoires du système (5.21) près d’un point critique
x0 ou P0 ( x10 , x20 ). Pour une description plus facile des trajectoires, on pourrait faire une
approximation du système non linéaire (5.21) à l’aide d’un système linéaire approprié.

Le système (5.21) est localement linéaire au voisinage d’un point critique P0 ( x10 , x20 ) lorsque
les fonctions fi ( x1 , x2 ) admettent des dérivées partielles jusqu’à l’ordre deux. On utilise alors
les développements de Taylor autour de P0 pour écrire f1 ( x1 , x2 ) et f 2 ( x1 , x2 ) sous la forme :
 
fi ( x1 , x2 ) = fi ( x10 , x20 ) + ( x1 − x10 ) fi ( x10 , x20 ) + ( x2 − x20 ) f i ( x10 , x20 ) + Ri ( x1 , x2 ), pour
x1 x2
i = 1, 2.

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Ri ( x1 , x2 )
Il est clair que → 0 lorsque ( x1 , x2 ) → ( x10 , x20 ).
x − x0

d ( xi − xi 0 ) dxi
Puisque ( x10 , x20 ) est un point critique, on a : fi ( x10 , x20 ) = 0. Par ailleurs, = ,
dt dt
pour i = 1, 2. On obtient donc :
d ( xi − xi 0 )  
= ( x1 − x10 ) fi ( x10 , x20 ) + ( x2 − x20 ) fi ( x10 , x20 ) + Ri ( x1 , x2 ) ou
dt x1 x2
   
 f1 ( x10 , x20 ) f1 ( x10 , x20 ) 
d  x1 − x10   x1 x2 x −x
  1 10  +  1 1 2  .
R (x , x )
 = (5.24)
dt  x2 − x20      x −x
f 2 ( x10 , x20 )   2 20   2 1 2 
R (x , x )
 x f 2 ( x10 , x20 ) x2
 1 

Si ( x1 , x2 ) est suffisamment proche de P0 , alors on peut négliger les termes Ri ( x1 , x2 ). Ainsi, le

système linéaire qui fait l’approximation du système non linéaire (5.21) est donné par :
   
 f1 ( x10 , x20 ) f1 ( x10 , x20 ) 
d  u1   x1 x2
  1  ,
u
 =   u2 
(5.25)
dt  u2   
 x f 2 ( x10 , x20 ) x f 2 ( x10 , x20 ) 
 1 2 
avec u1 = x1 − x10 et u2 = x2 − x20 .

Le système d’équations différentielles du premier ordre (5.25) est appelé linéarisation autour
du point d’équilibre ( x10 , x20 ) du système (5.21). On pourra donc connaitre le comportement de
( x1 (t ), x2 (t )) autour de son point critique P0 en étudiant le comportement de (u1 (t ), u2 (t )) près
de l’origine.
Note :

   
 x f1 ( x1 , x2 ) x2
f1 ( x1 , x2 ) 
La matrice J =   est la matrice jacobienne des fonctions f1 et f 2
1

   
 x f 2 ( x1 , x2 ) x2
f 2 ( x1 , x2 ) 
 1 
par rapport à x1 et x2 . On doit supposer que J est non nulle au point ( x10 , x20 ).

Exemple :
Trouvez la linéarisation du système
 x1(t ) = x2 (t )

 x2 (t ) = − x2 (t ) + x1 (t ) + x1 (t ) − 2 x1 (t )
3 2

autour des points critiques (0, 0) et (1, 0).

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Travaux dirigés
1. Donner la solution d’équilibre des équations :
dx (t ) dy (t ) 1
= x(t )[ y (t ) − 1], = y 2 (t ) − 2 .
dt dt x (t )

2. Dériver (par rapport à t) l’équation différentielle ordinaire d’ordre deux ci-dessous, puis
transformer l’équation obtenue en un système de trois équations différentielles d’ordre un :
y(t )[ y(t )]2 + y (t ) = 1.

3. On considère le système d’équations différentielles :

 x1 = x1 + x2
 .
 x2 = 3 x1 − x2
Montrer que x1 satisfait à une équation différentielle d’ordre 2 qui est indépendante de x2

4. a) Donner la solution d’équilibre des équations proie-prédateur de Volterra :

 x(t ) = x(t )[a1 − b1 y (t )]
 .
 y(t ) = − y (t )[a2 − b2 x (t )]
b) Peut-on avoir une solution de ces équations telle que x(t ) = x0t , où x0 = x(0) ?

5. On considère deux réservoirs (figure 5.6). Le premier contient 30 litres d’eau et 25 grammes
de sel, tandis que le deuxième contient 20 litres d’eau et 15 grammes de sel. On suppose que
l’eau, venant de l’extérieur, entre dans le réservoir I (respectivement II) au taux de 1,5
(respectivement 1) litre par minute ; cette eau contient 1 (respectivement 3) gramme (s) de sel
par litre. De plus, le mélange est constamment remué, de sorte que la distribution du sel dans
les réservoirs est uniforme.
Supposons maintenant que le mélange se déverse du réservoir I au réservoir II au taux de 3
litres par minute. Enfin, le mélange quitte le réservoir II au taux de 4 litres par minute ; 2 de ces
4 litres par minute retournent au réservoir I, et le reste (soit aussi 2 litres par minute) s’échappe
à l’extérieur.
a) Soit Qi (t ) la quantité de sel dans le réservoir i à l’instant t, pour i = 1, 2. Déterminer le
système d’équations auquel les fonctions Qi (t ) satisfont (en précisant les conditions
initiales).
b) Pour quelles valeurs de t ces équations sont-elles valables si la capacité du réservoir I est de
100 litres ?
6. Supposons que les vecteurs suivants :
 et   e2t  1
   2t 
x1 (t ) =  0  , x2 (t ) =  −e  et x3 (t ) =  1 
 et   −2e 2t  0
     
sont trois solutions d’un système d’équations différentielles de matrice P(t ) de dimension 3 3.
Les vecteurs sont-ils linéairement indépendants ? Justifier.
7. Les vecteurs

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 e 2t   te 2t 
x1 (t ) =  2t  et x2 (t ) =  2t 
 −e   −(1 + t )e 
sont des solutions linéairement indépendantes du système :
 x1(t ) = x1 (t ) − x2 (t )
 .
 x2 (t ) = x1 (t ) + 3 x2 (t )
 x (0)  1  2
Trouver la solution particulière du système pour laquelle  1  = : a)   ; b)  .
 x2 (0)  0  −2 

8. Expliquer pourquoi, en utilisant l’équation c1 x1 (t ) + c2 x2 (t ) + c3 x2 (t ) = 0, on peut affirmer que

les vecteurs
 e−t   2e −t   0 
 −t   −t 
x1 (t ) =  e  , x2 (t ) =  e  et x3 (t ) =  e−t 
 −e − t   −2e −t   0 
     
ne sont pas linéairement indépendants.

9. En quel(s) point(s) t  les vecteurs ci-après sont linéairement dépendants ?

 1 t  t 
    et  
x1 (t ) =  t  , x2 (t ) = 1 x3 (t ) =  t  .
t  t   1
     

10. Deux solutions particulières du système

 x1(t ) = x2 (t )

 x2 (t ) = 2 x1 (t ) − x2 (t )
 et   e −2t 
sont x1 (t ) =  t  et x2 (t ) =  −2 t 
. Donner les trajectoires qui correspondent aux solutions
e   −2e 
x1 (t ) et x2 (t ), et tracer ces trajectoires dans le plan de phase.

11. Trouver la solution générale des systèmes suivants :

 x1(t ) = x1 (t ) − x2 (t )
a)  ;
 x2 (t ) = − x2 (t )
 x(t ) = 2 x1 (t ) + x2 (t )
b)  1 ;
 x2 (t ) = − x1 (t )
 x1(t ) = x1 (t ) − 5 x2 (t )
c)  .
 x2 (t ) = x1 (t ) + 3 x2 (t )

12. Trouver tous les points critiques des systèmes :

 dx1
 dt = x1 + x2
2

a)  ;
 dx 2
= x1 − x2
2 2
 dt

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 dx1
 dt = − x1 + x2
b)  .
 dx 2
= sin( x1 x2 )
 dt

13. Déterminer le type de point critique qu’est l’origine pour chacun des systèmes suivants :
 x(t ) = x1 (t ) + x2 (t )
a)  1 ;
 x2 (t ) = x1 (t ) − x2 (t )
 x(t ) = x1 (t ) − x2 (t )
b)  1 ;
 x2 (t ) = 2 x1 (t ) − x2 (t )
 x(t ) = −2 x1 (t ) − 3x2 (t )
c)  1 ;
 x2 (t ) = −2 x1 (t ) − 4 x2 (t )
 x1(t ) = x1 (t ) + x2 (t )
d)  .
 x2 (t ) = −3x1 (t ) + 3x2 (t )

14. Déterminer la stabilité de l’origine pour chacun des systèmes suivants :

 x(t ) = x2 (t )
a)  1 ;
 x2 (t ) = x1 (t ) + 2 x2 (t )
 x(t ) = − x1 (t )
b)  1 ;
 x2 (t ) = 2 x1 (t ) − 2 x2 (t )
 x1(t ) = x1 (t ) + x2 (t )
c)  .
 x2 (t ) = −3x1 (t ) − 3x2 (t )

15. Obtenir la solution générale du système suivant :

1 3  1
x(t ) =   x (t ) +   .
1 −1  −t 

16. Considérez le système masse-ressort de la figure 5.1. En supposant que F1 (t ) = F2 (t ) = 0,

les équations du mouvement s’écrivent :
 d 2 x1
m1 dt 2 = −(k1 + k2 ) x1 + k2 x2
 2
.
 m d x2 = k x − (k + k ) x
 2 dt 2 2 1 2 3 2

Résolvez ce système en le transformant en un système de quatre équations du premier ordre

grâce au changement de variables suivant : y1 = x1 , y2 = x2 , y3 = x1 et y4 = x2 .
9 15
Données. m1 = 2, m2 = , k1 = 1, k2 = 3 et k3 = .
4 4

17. Étudier la stabilité du point critique P0  (1,1) pour le système non linéaire :

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 x1(t ) = x1 (t ) + x2 (t ) − 2
 .
 x2 (t ) = sin[ x1 (t ) x2 (t )]
S’il s’agit d’un point critique stable, préciser s’il est asymptotiquement stable ou non.

Figure 5.6 : Deux réservoirs reliés.

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Chapitre 6 : Transformées de Laplace

6.1 Introduction
Les méthodes étudiées précédemment permettent de résoudre des équations différentielles qui
font intervenir des fonctions continues dans l’intervalle a, b . Lorsque les systèmes physiques
sont régis par des fonctions discontinues ou de type impulsion, ces méthodes sont souvent
inefficaces. L’approche basée sur la transformée de Laplace permet de résoudre une plus grande
variété de problèmes.
6.1.1 Intégrales impropres
Définition 1. Une intégrale dans un intervalle non borné est appelée intégrale impropre et est
définie comme une limite d’intégrales dans des intervalles finis. On a :
+ b


a
f (t )dt = lim  f (t )dt ,
b →+
a
(6.1)

où b est un nombre réel positif.

Si l’intégrale de a à b existe pour tout b a et si la limite existe lorsque b → +, alors

l’intégrale impropre est convergente vers cette limite. Sinon, elle est divergente et n’existe pas.
+
Définition 2. Soit f est une fonction définie pour t  0. Si I = 
0
f (t ) dt existe, on dit que

+
l’intégrale I f = 
0
f (t )dt converge absolument.

Si l’intégrale I f converge absolument, alors elle est aussi convergente.

Exemples :
+
1. Soit f (t ) = ect , t  0, où c est une constante non nulle. Calculer 
0
f (t )dt.

+
1
2. Soit f (t ) = , t  1. Calculer
t 
1
f (t )dt.

6.1.2 Fonction continue par morceaux

Une fonction f (t ) définie sur l’intervalle  a, b est dite continue par morceaux dans cet
intervalle si elle est continue pour tout t   a, b  , sauf peut-être en un nombre fini de
discontinuités de type saut.

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Notes :

1. Un point de saut est un point t0 où la fonction f a une discontinuité, mais la limite à

gauche lim f (t ) et la limite à droite lim f (t ) existent.
t →t0− t →t0+

2. Si f est continue par morceaux dans l’intervalle fini a  t  b, alors on peut affirmer que
b
l’intégrale  f (t )dt
a
existe. En effet, cette intégrale est simplement la somme des

intégrales sur les sous-intervalles où f est continue. D’après la figure 6.1,

b t1 t2 b

a
f (t )dt =  f (t )dt +  f (t )dt +  f (t )dt.
a t1 t2

3. Si f est continue par morceaux dans a  t  b pour tout b a, alors f est considérée
comme une fonction continue par morceaux pour tout t  a.

Figure 6.1 : Fonction continue par morceaux y = f (t ). (Source : Équations différentielles,

Boyce et Diprima)

Théorème 1. Si f est continue par morceaux pour t  a, si f (t )  g (t ) lorsque t  M , où M est

+ +
une constante positive, et si 
M
g (t )dt converge, alors 
a
f (t )dt converge également. De plus, si

+ +
f (t )  g (t )  0 pour t  M et si 
M
g (t )dt diverge, alors 
0
f (t )dt diverge aussi.

6.1.3 Transformées intégrales

Définition 3. Une transformée intégrale (ou opérateur intégral) est un opérateur mathématique
T défini par :
b
T  f (t ) = F ( s) =  K ( s, t ) f (t )dt , (6.2)
a

où K ( s, t ) est une fonction donnée appelée noyau de la transformation.

Notes :
1. Pour trouver la fonction f (t ) qui correspond à la fonction F ( s ), il faut calculer la
transformée inverse.
2. Une transformée intégrale quelconque est un opérateur linéaire. En effet,

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T c1 f1 (t ) + c2 f 2 (t ) = c1T  f1 (t ) + c2T  f 2 (t ) , pour toutes constantes c1 et c2 , et pour

toutes fonctions f1 et f2 pour lesquelles la transformée en question existe.

Définition 4. La transformée de Laplace de la fonction f, que l’on note L  f (t ) ou F ( s ), est

la transformée intégrale
+ b
L  f (t ) =  e f (t )dt = lim  e f (t )dt ,
− st − st
(6.3)
b →+
0 0

lorsque cette intégrale impropre converge.

L’idée générale derrière l’utilisation de la transformée de Laplace pour résoudre une équation
différentielle est qu’on utilise la relation (6.3) pour transformer un problème de valeur initiale
concernant une fonction inconnue f dans le domaine des t en un problème algébrique (plus
simple à résoudre) concernant F dans le domaine des s.

Théorème 2. Soit f une fonction définie et continue par morceaux dans tout intervalle fini 0, b.
Supposons qu’il existe des constantes K et c telles que f (t )  Ke pour tout t  0. Alors la
ct

transformée de Laplace de f existe pour tout s c.

Démonstration.
+ + + + +
( s  c ).
K ( c − s )t
 e− st f (t ) dt =  e f (t ) dt   e Ke dt = 
− st − st ct
Ke(c − s )t dt = e
0 0 0 0
c−s 0

On voit que l’intégrale qui définit la transformée de Laplace de f converge absolument si s c.

Ainsi, la transformée de Laplace existe si s c.

Notes :
1. Les conditions du théorème 2 sont suffisantes mais pas nécessaires.
2. Une fonction qui satisfait au théorème 2 est dite d’ordre exponentiel c sur l’intervalle
0, + .
3. Si L  f (t ) existe, on peut montrer que lim F ( s) = 0.
s →+

Exemples :

1. Calculer la transformée de Laplace de f (t ) = 1 lorsque t  0.

2. Calculer la transformée de Laplace de f (t ) = e at lorsque t  0.

6.2 Problèmes de valeur initiale

Les transformées de Laplace sont particulièrement utiles pour résoudre des problèmes de valeur
initiale impliquant des équations différentielles linéaires à coefficients constants. Par exemple,
pour un problème de valeur initiale tel que
y(t ) + py(t ) + qy (t ) = r (t ), (6.4)

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avec y (0) et y(0) fixées, il suffit d’appliquer la transformée de Laplace à chaque membre de
l’équation (6.4). Cependant, il faut s’assurer que L  y(t ) et L  y(t ) existent.

Théorème 1. Supposons que f une fonction continue et que f  est continue par morceaux dans
tout intervalle fini 0, b. Supposons aussi qu’il existe des constantes K, c et M (K et M étant
positives) telles que f (t )  Ke pour tout t  M . Alors, la transformée de Laplace L  f (t )
ct

existe et est donnée par : L  f (t ) = sL  f (t ) − f (0) pour s c.

Démonstration. Considérons que la fonction f  admet des points de saut dans l’intervalle 0, b ,
que l’on note t1 , t 2 , …, t n . On écrit donc :
b t1 t2 b

e f (t )dt =  e f (t )dt +  e− st f (t )dt + ... +  e − st f (t )dt. En intégrant par parties chaque
− st − st

0 0 t1 tn

terme du second membre, on obtient :

b t1 t2 b

e f (t )dt = e − st f (t )
− st − st − st
+e f (t ) + ... + e f (t )
0 0 t1 tn

 t1 − st t2 b 
+ s   e f (t )dt +  e f (t )dt + ... +  e − st f (t )dt  .
− st

 0 t1 tn 
Puisque f est continue, les contributions des termes en t1 , t 2 , …, tn s’annulent. De plus, on
peut combiner les intégrales dans le membre de droite en une seule intégrale, de façon à obtenir :
b b

 e f (t )dt = e f (b) − f (0) + s  e f (t )dt.

− st − sb − st

0 0

Finalement, étant donné que f est, par hypothèse, d’ordre exponentiel c, on a :

b
L  f (t )  = lim  e − st f (t )dt
b →+
0
b
= − f (0) + lim e − sb f (b) + s lim  e − st f (t ) dt
b →+ b →+
0

= − f (0) + sL  f (t )  si s c.

Corollaire. Supposons que les fonctions f, f , …, f ( n −1)

sont continues et que f (n)
est continue
par morceaux dans tout intervalle fini 0, b. Supposons qu’il existe des constantes K, c et M
telles que f (t )  Ke ,
ct
f (t )  Kect , …, f ( n−1) (t )  Kect pour t  M . Alors, L  f ( n ) (t ) 
existe pour s c et est donnée par :
L  f ( n ) (t )  = s n L  f (t ) − s n−1 f (0) − ... − sf ( n−2) (0) − f ( n−1) (0).

On a, en particulier : L  f (t ) = s L  f (t ) − sf (0) − f (0), pour

2
s c.
Supposons que ce corollaire est vrai pour au moins n = 2 dans le cas de la fonction y (t ) et que
la transformée de Laplace de r (t ) existe. L’équation (6.4) devient :

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L  y(t ) + pL  y(t ) + qL  y (t )  = L  r (t ) 
 s 2 L  y (t ) − sy (0) − y(0) + p L  y (t ) − y (0) + qL  y (t )  = L  r (t ) 
 s 2Y ( s) − sy (0) − y(0) + p  sY ( s) − y (0)  + qY ( s) = R( s)
R( s) + sy (0) + y(0) + py (0)
 Y ( s) = . (6.5)
s 2 + ps + q

Tableau 6.1 : Transformées de Laplace

f (t ) = L−1  F (s) F (s) = L  f (t )

1 1
, s 0
s
e at 1
, s a
s−a
tn, n n!
, s 0
s n +1
sin at a
, s 0
s + a2
2

cosat s
, s 0
s2 + a2
sinh at a
, s a
s − a2
2

cosh at s
, s a
s − a2
2

e at sin bt b
, s a
(s − a)2 + b2
e at cos bt s−a
, s a
(s − a)2 + b2
e at t n , n n!
, s a
( s − a ) n +1
e at f (t ) F (s − a)
u (t )
e − s
, s 0
s
 (t −  ) e − s
u (t ) f (t −  ) e − s F ( s )
( −t ) n f (t ) F ( n ) (s)
f (t ) sL  f (t ) − f (0)
f (t ) s 2 L  f (t ) − sf (0) − f (0)

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Si les valeurs de y (0) et y(0) sont données et si la fonction R ( s ) a été calculée, nous pouvons
donc obtenir une expression explicite pour la transformée de Laplace de y (t ). La fonction y (t )
peut être trouvée en calculant la transformée de Laplace inverse de Y ( s ).

Notes :
1. Le dénominateur dans le membre droit de l’équation (6.5) est le polynôme
caractéristique de l’équation différentielle (6.4). Une façon de procéder pour calculer
L−1 Y ( s) consiste à décomposer ce polynôme et à utiliser le développement en
fractions partielles de Y ( s ).
2. L’avantage de la méthode des transformées de Laplace est qu’elle peut être utilisée
même si la fonction r (t ) n’est pas continue, pourvu que sa transformée de Laplace
existe.
3. Dans le cadre de ce cours, les transformées inverses seront trouvées en consultant le
tableau 6.1.
Exemples :
1. Résoudre l’équation différentielle y − y − 2 y = 0 avec les conditions initiales
y (0) = 1, y (0) = 0.
2. Résoudre l’équation différentielle y(t ) + y (t ) = t pour t  0, avec les conditions
initiales y (0) = 1, y(0) = 2.

P( s)
Supposons que F ( s ) = , où Q( s ) est un polynôme de degré n de racines distinctes r1 , …,
Q( s)
rn et P ( s ) est un polynôme de degré strictement inférieur à n. Dans ce cas, on peut montrer que
P( s ) / Q( s ) admet un développement en fractions partielles de la forme :
P( s ) A A P(rk )
= 1 + ... + n et que Ak = , k = 1,..., n.
Q( s) s − r1 s − rn Q(rk )

6.3 Équations différentielles impliquant des fonctions discontinues

6.3.1 Fonction échelon unité
Les plus intéressantes applications de la méthode des transformées de Laplace sont observées
dans la résolution des EDOs comportant des fonctions discontinues ou des fonctions impulsion.
Un exemple de fonction discontinue très importante est la fonction de Heaviside ou fonction
échelon unité, notée u (t ) et définie par :
0 si t 
u (t ) =  . (6.6)
1 si t  

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Puisque la transformée de Laplace admet des valeurs de t dans l’intervalle  0, + , on pose
+ +
e− st +
e− s
c  0. On a : L u (t ) =  e u (t )dt =
− st
 e dt =
− st
= si s 0.
0  −s  s

Figure 6.2 : Fonction échelon unité y = u (t ). (Source : Équations différentielles, Boyce et

Diprima)
Notes :

1. En posant u0 (t ) = u (t ), on peut écrire que u (t ) = u (t −  ).

2. Soit la fonction f (t ) définie comme suit :
 f1 (t ) si 0  t 

f (t ) =  f 2 (t ) si   t  .
 f (t ) si t  
 3
On peut écrire que : f (t ) = f1 (t )[1 − u (t )] + f 2 (t )[u (t ) − u (t )] + f3 (t ) u (t ) pour t  0.

La fonction de Heaviside est utile pour exprimer la translation d’une fonction f de  unités
vers la droite, soit f (t ) = u (t ) f (t −  ). On a :
0 si t 
f (t ) =  . (6.7)
 f (t −  ) si t  
De plus, on calcule :
+ + +
L  f (t ) =  e f (t )dt =
− st
 e f (t −  )dt =
− st
e
− s ( + v )
f (v)dv (v = t −  )
0  0
+
=e − s
e
− sv
f (v)dv = e − s L  f (t )  = e − s F ( s).
0

Une autre propriété des transformées de Laplace qui ressemble à celle que l’on vient d’établir
est obtenue en calculant :
+ +
L eat f (t )  =  e e f (t )dt =
− st at
e
− ( s −a )t
f (t )dt = F (s − a ). Si L  f (t ) existe pour s c, alors
0 0

la formule ci-dessus est valable pour s c + a.

Exemples :
1. Soit la fonction f définie par :

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 
 sin t si 0  t 4
f (t ) =  .
  
sin t + cos  t −  si t  
  4 4
Trouvez L  f (t ) .
1 − e −2 s
2. Trouvez la transformée inverse de F ( s) = .
s2

6.3.2 Résolution des équations différentielles avec des fonctions discontinues

Nous présentons ici des exemples où le terme non homogène (ou sa dérivée), aussi appelé
fonction de contrainte, est discontinu.
Exemple 1. Trouver la solution à l’équation différentielle 2 y + y  + 2 y = r (t ), où
 0 si 0  t 5

r (t ) = u5 (t ) − u20 (t ) = 1 si 5  t 20 .
0 si t  20

Supposez que les conditions initiales sont : y (0) = 0, y(0) = 0.

Ce problème peut modéliser la charge d’un condensateur dans un circuit électrique simple avec
une fonction potentielle unité échelon lorsque 5  t 20. La TL de l’équation est :
2s 2Y ( s) − 2sy(0) − 2 y(0) + sY ( s) − y(0) + 2Y ( s) = L u5 (t )  − L u20 (t ) 
e−5 s − e−20 s
 2s Y ( s) + sY ( s) + 2Y ( s) =
2

s
e−5 s − e−20 s 1
 Y (s) = = (e −5 s − e −20 s ).H ( s ), avec H ( s ) = .
s(2s + s + 2)
2
s (2s + s + 2)
2

Si h(t ) = L−1  H (s) , on a : y (t ) = u5 (t )h(t − 5) − u20 (t )h(t − 20). Pour déterminer h(t ), on utilise
A Bs + C 1
le développement en fractions partielles : H ( s ) = + 2 . On trouve : A = , B = −1
s 2s + s + 2 2
1
et C = − . Ainsi,
2
1 1 1  1 1
s+  s+ +
H (s) = 2 − 2 2 = 2 − 
1 4 4
s 2s + s + 2 s 2 2
1  15
s+  +
 4  16
 
1  s+
1 15 
1  1 
= 2 −  4
2
+ . 4
2 .
s 2  1   15  1   15  
2 2
15 
  s + 4  +  4  s+  +


4   4  
  

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1  1 − 4t 15 1 − 4t 15 
En se reportant au tableau 6.1, on trouve : h(t ) = −  e cos t+ e sin t .
2 2 4 15 4 
D’où :
 0 si 0  t 5

y (t ) =  h(t − 5) si 5  t 20 .
h(t − 5) − h(t − 20) si t  20

En particulier, y (5) = h(5 − 5) = h(0) = 0 et y (20) = h(15) − h(0)  0,50162.

Figure 6.3 : Solution au problème de valeur initiale 2 y + y  + 2 y = r (t ), y (0) = 0, y(0) = 0.

(Source : Équations différentielles, Boyce et Diprima)
On peut vérifier que y (t ) et y (t ) sont continues partout, mais que y (t ) est discontinue en
t = 5 et en t = 20 à l’instar de la fonction de contrainte r (t ).

Exemple 2. Trouver la solution du problème de valeur initiale suivant :

 0 si 0  t 5
 t − 5
 
y + 4 y = r (t ), y (0) = 0, y (0) = 0, où r (t ) =  si 5  t 10 .
 5
1 si t  10

La fonction r peut s’écrire autrement :

(t − 5) 1
r (t ) = [u5 (t ) − u10 (t )] + u10 (t ) = [u5 (t )(t − 5) − u10 (t )(t − 10)].
5 5
On obtient, en appliquant la transformée de Laplace membre à membre :

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(e −5 s − e −20 s ) (e −5 s − e −20 s ) 1
( s 2 + 1)Y ( s ) =  Y ( s ) = H ( s ), avec H ( s ) = 2 2 . La solution
5s 2
5 s ( s + 1)
1
au problème de valeur initiale vaut donc : y (t ) = [u5 (t )h(t − 5) − u10 (t )h(t − 10)], avec h (t ) la
5
1 1
1 1
transformée inverse de H ( s ). On a : H ( s) = 42 − 2 4  h(t ) = t − sin 2t.
s s +4 4 8
D’où la solution :


0 si 0  t 5

1
y (t ) =  h(t − 5) si 5  t 10 .
 5
1
 5 [h(t − 5) − h(t − 10)] si t  10

Notons que la fonction de contrainte r (t ) est continue, mais r (t ) est discontinue en t = 5 et en
t = 10. On peut vérifier que y et ses deux premières dérivées sont continues partout, mais que
y(t ) admet des discontinuités en t = 5 et en t = 10 qui concordent avec les discontinuités de
r (t ) en ces points.

Note :
On considère la forme générale de l’EDO linéaire du deuxième ordre y + p (t ) y  + q (t ) y = r (t ),
où p et q sont continues dans l’intervalle a t b, mais où r est seulement continue par
morceaux. Si y =  (t ) est une solution de l’équation donnée, alors  et   sont continues dans
a t b, mais   admet des discontinuités de type saut aux mêmes points que r.

6.4 Fonction delta de Dirac

Dans certaines applications, on est amené à traiter des phénomènes de nature impulsive comme
les tensions et les forces de très grande intensité qui agissent dans des intervalles de temps très
courts. De tels phénomènes sont modélisés par des équations différentielles de la forme
y(t ) + py(t ) + qy (t ) = r (t ), où r (t ) est très élevée dans un court intervalle t0 −  t t0 +  et
t0 +

où elle est nulle ailleurs. L’intégrale I ( ) = 

t0 −
r (t )dt est l’impulsion totale de la fonction

+
contrainte r (t ). Puisque r (t ) = 0 à l’extérieur de t0 −  , t0 +   , on peut écrire : I ( ) =  r (t )dt.
−

En particulier, supposons que t0 = 0 et que r est définie comme suit :

1
 si −  t 
r (t ) = d (t ) =  2 . (6.8)

0 si t  − ou t  

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+ 
1
On a : I ( ) =   2 dt = 1 pour tout   0. Lorsque  → 0 ,
+
r (t )dt = on obtient la fonction
− −

idéale suivante :
0 si t  0 +
 (t ) = 
 + si t = 0
et   (t )dt = 1.
−
(6.9)

Les relations (6.9) définissent la fonction delta de Dirac ou fonction impulsion unitaire, qui
transmet une impulsion de magnitude 1 en t = 0, mais qui est nulle quel que soit t  0.

Note :

Aucune fonction élémentaire ne satisfait aux équations (6.9). La fonction  est un exemple de
fonction généralisée ou distribution.

On peut définir une fonction impulsion unitaire en un point arbitraire t = t0 (en supposant que
t0 0 )et donnée par  (t − t0 ). À partir des équations (6.9), on obtient :
0 si t  t0 +
 (t − t0 ) = 
 + si t = t0
et
−
  (t − t )dt = 1.
0 (6.10)

Puisque  (t ) est la limite de d (t ) lorsque  → 0+ , il est naturel de définir la TL de  comme

une limite similaire de la TL de d (t ) (figure 6.4).

Figure 6.4 : Graphiques de y = d (t ) lorsque  → 0 +. (Source : Équations différentielles,

Boyce et Diprima)
+ t0 + t0 +
1
On a : L  d (t − t0 ) =  e d (t − t0 )dt =  e d (t − t0 )dt =
− st − st
 e
− st
dt
0 t0 −
2 t0 −

1 − st t0 +
e− st0  e s − e − s 
=− e =  .
2 s t0 − 2  s 
En appliquant la règle de l’Hospital lorsque  → 0+ , on obtient :

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e − st0 s
lim+ L  d (t − t0 )  = lim+ (e + e − s ) = e − st0 . On peut donc écrire L  (t − t0 ) = e− st0 , t t0 .
 →0  →0 2
Ainsi, L  (t ) = lim+ e = 1.
− st0
t0 →0

Il est possible de définir l’intégrale du produit de la fonction delta et de toute fonction continue
+ +
f. On a :
−
  (t − t ) f (t )dt = lim  d (t − t ) f (t )dt.
0
→0+
−
0

+ t0 +
1 1
Or,  d (t − t0 ) f (t )dt =  f (t )dt = 2 2 f (t )
*
(théorème de la moyenne pour les
−
2 t0 −

intégrales), avec t0 −  t* t0 +  . Il vient que t * → t0 lorsque  → 0 + et on obtient

finalement :
+

  (t − t ) f (t )dt = f (t ).
−
0 0 (6.11)

Exemple :
Résoudre l’équation différentielle non homogène y(t ) + y (t ) =  (t − 1) pour t  0, avec les
conditions initiales y (0) = 1 et y(0) = 2.

Travaux dirigés
1. Déterminer si les intégrales suivantes convergent absolument ou non :
+
cos t
a) 
1
t2
;

+
b)  cos (t )dt ;
2

0
+

e
−t 2
c) cos tdt.
0


2. Utiliser le fait que L t −1/2  = pour calculer L t 3/2  pour s 0.
s
Indication. S’inspirer de la relation : L  f (t ) = s L  f (t ) − sf (0) − f (0).
2

3. Trouver la transformée de Laplace inverse des fonctions suivantes :

e −2 s s 2
a) F ( s) = ;
(2s + 1)( s 2 − 1)
( s + 2) 2
b) F ( s) = .
s( s 2 + 4s + 3)

4. Utiliser les transformées de Laplace pour résoudre l’équation différentielle ordinaire :

y(t ) − 2 y(t ) + y (t ) = t + sin t pour t  0, avec y (0) = 0 et y(0) = −1.

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5. Réécrire les fonctions suivantes en donnant une expression valable pour tout t  0 à l’aide
de la fonction de Heaviside :

 t si 0  t 1

a) f (t ) = 0 si 1  t 2 ;
1 si t  2

1 − t si 0  t 1

b) f (t ) =  t − 1 si 1  t 2 .
t + 1 si t  2


6. Calculer la transformée de Laplace L e t u (t ) f (t −  )  pour s .

7. Résoudre (à l’aide des transformées de Laplace) l’équation différentielle suivante, sous les
conditions y (0) = 1 et y(0) = −1 : y(t ) − y (t ) = r (t ), où

 t si 0  t 1

r (t ) = 0 si 1  t 2.
1 si t  2


8. Calculer :
+
a)  [ (t + 2) +  (t − 2)]t dt ;
3

−
+
b)   (t − 4)t 2 dt.
2

−

9. Résoudre les équations différentielles ordinaires :

a) y(t ) + 2 y(t ) − 3 y (t ) =  (t − 2) pour t  0, avec y (0) = −1 et y(0) = 1 ;
b) y(t ) + 4 y (t ) =  (3t − 2) pour t  0, avec y (0) = 1 et y(0) = 2.

Serge KATANGA
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