Intégration et probabilités ENS Paris, 2018-2019

TD 1 – Espaces mesurés

1 – Petites questions

1. Est-ce que l’ensemble des ouverts de R est une tribu ?

2. Si F et G sont deux tribus, est-ce que F ∪ G est toujours une tribu ?
3. Soit f : ]0, 1[→ R une fonction dérivable. Est-ce que la fonction dérivée f 0 est mesurable ?

Corrigé.
1. Non : il n’est pas stable par complémentaire.
2. Non : si Ω contient au moins 3 éléments, en considérant F B {∅, Ω, {ω}, Ω\{ω}} et G B {∅, Ω, {ω0 }, Ω\
{ω0 }} où ω , ω0 , F ∪ G n’est pas stable par union.
3. Oui : f 0 est limite simple de taux d’accroissements qui sont des fonctions mesurables. Plus for-
mellement, on définit
(  
n f (x + n1 ) − f (x) si x ∈]0, 1 − n1 [,
gn : x ∈]0, 1[7→
0 sinon,

qui est continue par morceaux donc mesurable. Or f 0 = limn→∞ gn , donc f 0 est mesurable.
Remarque. Il a été proposé lors du TD de répondre à cette question grâce au théorème de Dar-
boux. Cela ne fonctionne pas, car la propriété des valeurs intermédiaires garantit que l’image
d’un intervalle est un intervalle, mais ne dit rien sur l’image réciproque.

2 – Limites supérieure et inférieure d’une suite de réels

Exercice 1. Soit (an )n≥0 une suite de réels. On définit les deux nombres suivants dans R = R ∪ {±∞} :

lim sup an = lim sup ak et lim inf an = lim inf ak .

n→∞ n→∞ k≥n n→∞ n→∞ k≥n

1. Vérifier que ces deux définitions ont bien un sens.

2. Montrer les assertions suivantes et écrire leurs analogues faisant intervenir lim infn→∞ an :
(a) lim sup an < α ⇒ ∃n ≥ 0, ∀k ≥ n, ak < α.
n→∞
(b) ∃n ≥ 0, ∀k ≥ n, ak < α ⇒ lim sup an ≤ α.
n→∞
(c) lim sup an > α ⇒ ∀n ≥ 0, ∃k ≥ n, ak > α.
n→∞
(d) ∀n ≥ 0, ∃k ≥ n, ak > α ⇒ lim sup an ≥ α.
n→∞
3. Montrer que lim supn→∞ an et lim infn→∞ an sont respectivement la plus grande et la plus petite
valeur d’adhérence dans R de la suite (an )n≥0 .
4. Vérifier que an converge vers l ∈ R si et seulement si lim supn→∞ an = lim infn→∞ an = l.
Pour toute question, n’hésitez pas à m’envoyer un mail à [Link]@[Link], ou bien à venir me voir au bureau V2.

1/8
Corrigé.
1. La suite de terme général supk≥n ak est décroissante, donc elle a bien une limite dans R. De
même pour la lim inf et la limite croissante.
2.(a) lim supn→∞ an < α ⇒ ∃n ≥ 0, supk≥n ak < α ⇒ ∃n ≥ 0, ∀k ≥ n, ak < α.
(b) ∃n ≥ 0, ∀k ≥ n, ak < α ⇒ ∃n ≥ 0, supk≥n ak ≤ α ⇒ lim supn→∞ an ≤ α, où la 2e implication
découle du fait que la suite (supk≥n ak ) est décroissante.
(c) lim supn→∞ an > α ⇒ ∀n ≥ 0, supk≥n ak > α ⇒ ∀n ≥ 0, ∃k ≥ n, ak > α, où la 1re implication
découle du fait que la suite (supk≥n ak ) est décroissante.
(d) ∀n ≥ 0, ∃k ≥ n, ak > α ⇒ ∀n ≥ 0, supk≥n ak ≥ α ⇒ lim supn→∞ an ≥ α.
Pour la lim inf, on remarque que lim supn→∞ (−an ) = − lim infn→∞ an .
3. Soit L la plus grande valeur d’adhérence de la suite (an ). Il existe alors une extraction φ (c’est-à-
dire une fonction injective croissante φ : N → N) telle que aφ(n) → L. Comme aφ(n) ≤ supk≥φ(n) ak ,
en passant à la limite lorsque n → ∞ on en déduit que L ≤ lim supn→∞ an .
Notons l = lim supn→∞ an et montrons que l est une valeur d’adhérence de la suite (an ). Pour cela
on construit une extraction φ par récurrence en commençant par φ(0) B 0. Soit n ≥ 1, supposons
que φ(n − 1) est bien défini. Il existe un entier N ≥ φ(n − 1) tel que l + 1/n > supk≥N ak > l − 1/n. Il
existe donc un entier φ(n) ≥ N tel que l + 1/n > aφ(n) > l − 1/n. Alors on a bien aφ(n) → l, qui est
bien valeur d’adhérence.
Pour la lim inf, on utilise de nouveau que lim supn→∞ (−an ) = − lim infn→∞ an .
4. Si an converge vers l ∈ R, alors l est son unique valeur d’adhérence donc lim supn→∞ an =
lim infn→∞ an = l par la question 3.
Si lim supn→∞ an = lim infn→∞ an = l, alors, comme on a infk≥n ak ≤ an ≤ supk≥n ak , par théorème
d’encadrement on déduit que an converge vers l.

3 – Tribus

Exercice 2. (Opérations sur les tribus)

1. (Tribu induite) Soit F une tribu sur Ω et B ∈ F . Montrer que l’ensemble FB B {A ∩ B : A ∈ F } est
une tribu sur B.
2. (Tribu réciproque) Soit f : X → Y une application et G une tribu sur Y . Montrer que f −1 (G) B
{f −1 (B) : B ∈ G} est la plus petite tribu sur X rendant f mesurable.
3. (Tribu image) Soit f : X → Y une application et F une tribu sur X. Montrer que f (F ) B {B ⊂ Y :
f −1 (B) ∈ F } est la plus grande tribu sur Y rendant f mesurable.
4. (Union croissante de tribus) On considère sur N, pour chaque n ≥ 0, la tribu Fn = σ ({0}, {1}, . . . , {n}).
S
Montrer que la suite de tribus (Fn , n ≥ 0) est croissante mais que n≥0 Fn n’est pas une tribu.
Indication. On pourra raisonner par l’absurde et utiliser le sous-ensemble 2N.

Corrigé.
1. On vérifie les 3 points de la définition :
B B = Ω ∩ B ∈ FB .
B Soit C = B ∩ D ∈ FB avec D ∈ F . Alors D c ∈ F et CBc = B ∩ D c appartient à FB (où CBc est le
complémentaire de C dans B).
S S S
B Soit Cn = B ∩ Dn ∈ FB avec Dn ∈ F . Alors n∈N Dn ∈ F et n∈N Bn = B ∩ n∈N Dn appartient
à FB .
2. Montrons tout d’abord que f −1 (G) est une tribu :
B X = f −1 (Y ) ∈ f −1 (G) car Y ∈ G.
B Soit A ∈ f −1 (G). Alors A = f −1 (B) avec B ∈ G et Ac = f −1 (Bc ) ∈ f −1 (G) car Bc ∈ G.

2/8
 B Soit An = f −1 (Bn ) avec Bn ∈ G pour tout n ∈ N. Alors = f −1 ( n∈N Bn ) ∈ f −1 (G) car
S S
S n∈N An
n∈N Bn ∈ G.
Il est immédiat par définition que f est mesurable de (X, f −1 (G)) → (Y , G). En outre, si f est
mesurable de (X, F ) → (Y , G) avec F une tribu sur X, alors, pour tout B ∈ G, f −1 (B) ∈ F et donc
f −1 (G) ⊂ F .
3. On vérifie, toujours avec les 3 points de la définition, que f (F ) est bien une tribu sur Y . Il est
ensuite immédiat que c’est la plus grande rendant f mesurable.
Remarque. Si l’espace mesurable (X, F ) est aussi muni d’une mesure µ, on peut définir la mesure
image de µ par f , notée f · µ, par

∀B ∈ f (F ), f · µ(B) B µ(f −1 (B)).

4. Posons [
F = Fn ,
n∈N
et supposons que F soit une tribu. On a
[
{2n} ∈ F2n ⊂ F et 2N = {2n}.
n≥0

Ainsi, 2N ∈ F donc il existe n0 ∈ N tel que 2N ∈ Fn0 . Or, les seuls éléments de cardinal infini de
Fn0 sont de la forme N\A, où A est une partie de {0, 1, . . . , n0 }. On obtient donc une contradiction.
Remarque. Une autre manière de voir que F n’est pas une tribu est d’utiliser l’exercice 3 du
DM1 : F est infini dénombrable donc ne peut pas être une tribu.

4 – Limites supérieure et inférieure d’ensembles

Exercice 3. On considère un ensemble E et (An)n≥1 une suite de sous-ensembles de E. Si A ⊂ E, on

note 1A sa fonction caractéristique (1A (x) = 1 si x ∈ A et 1A (x) = 0 sinon).
1. Décrire avec des mots les ensembles suivants
[\ \[
lim inf An B Ak et lim sup An B Ak .
n→∞ n→∞
n≥1 k≥n n≥1 k≥n

Relier les fonctions indicatrices 1lim infn→∞ An et 1lim supn→∞ An aux fonctions 1An , n ≥ 1.
2. Montrer que les propriétés suivantes sont vérifiées.
(a) (lim sup An )c = lim inf(An )c et lim inf An ⊂ lim sup An .
n→∞ n→∞ n→∞ n→∞
X  X 
(b) lim sup An = 1An = ∞ et lim inf An = 1(An )c < ∞ .
n→∞ n→∞
n≥0 n≥0
(c) lim sup(An ∪ Bn ) = lim sup An ∪ lim sup Bn et lim sup(An ∩ Bn ) ⊂ lim sup An ∩ lim sup Bn .
n→∞ n→∞ n→∞ n→∞ n→∞ n→∞
3. Calculer lim infn→∞ An et lim supn→∞ An dans les cas suivants.
(a) A2n = F et A2n+1 = G, où F, G ⊂ E sont fixés.
(b) A2n =]0, 3 + 1/(2n)[ et A2n+1 =] − 1 − 1/(3n), 2].
(c) An = pn N, où (pn )n≥1 est la suite des nombres premiers.
(d) An = [sin(n) − 1, sin(n) + 1].

Corrigé.

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1. L’ensemble lim infn→∞ An est l’ensemble des éléments qui appartiennent à tous les An à partir
d’un certain rang, ou, en d’autres mots, l’ensemble lim infn→∞ An est l’ensemble des éléments
qui appartiennent à tous les An à l’exception d’un nombre fini d’entre eux.
L’ensemble lim supn→∞ An est l’ensemble des éléments qui appartiennent à une infinité de An .
On a l’égalité
1lim infn→∞ An = lim inf 1An . (1)
n→∞
En effet,

x ∈ lim inf An ⇔ ∃n0 ∈ N : ∀n ≥ n0 , x ∈ An

n→∞
⇔ ∃n0 ∈ N : inf 1An (x) = 1
n≥n0
⇔ lim inf 1An (x) = 1.
n→∞

L’égalité
1lim supn→∞ An = lim sup 1An
n→∞

se démontre de façon similaire à (1) ou en passant au complémentaire dans (1) en utilisant la

question 2(a).
2.(a) Pour la première égalité, il suffit d’écrire
 c
\ [  [ \

 Ak  = (Ak )c .
n≥1 k≥n n≥1 k≥n

Pour la deuxième, on peut dire que si un élément appartient à tous les An , sauf un nombre
fini d’entre eux, alors il appartient à une infinité de An .
(b) L’ensemble { n≥0 1An = ∞} est l’ensemble des éléments appartenant à une infinité de An et
P
l’ensemble { n≥0 1(An )c < ∞} est l’ensemble des éléments qui n’appartiennent à tous les An
P
sauf un nombre fini, d’où le résultat d’après la question 1.
(c) La première égalité provient du fait qu’un élément appartient à une infinité de An ∪ Bn si et
seulement si il appartienent à une infinité de An ou bien à une infinité de Bn .
La seconde provient du fait que si on appartient à une infinité de An ∩ Bn alors on appartient
à une infinité de An et une infinité de Bn .
3.(a) On a lim sup An = F ∪ G et lim inf An = F ∩ G.
(b) On a lim sup An = [−1, 3] et lim inf An =]0, 2].
(c) On a lim inf An = lim sup An = {0}.
(d) On a lim sup An =] − 2, 2[ et lim inf An = {0}. En effet, (sin(n))n∈N est dense dans [−1, 1] (voir
ci-dessous), donc pour tout 0 < x < 2, il existe une infinité d’entiers n tels que sin(n) > x − 1 et
aussi une infinité de n tels que sin(n) < x − 1. La première famille montre que x ∈ lim sup An
et la deuxième famille que x < lim inf An . Il est ensuite facile de vérifier que ±2 < lim sup An
(car π est irrationnel donc on n’a jamais sin(n) ∈ {−1, 1}) et 0 ∈ lim inf An .
Vérifions à présent que (sin(n))n∈N est dense dans [−1, 1]. Tout d’abord le sous-groupe additif
Z + 2πZ de R n’est pas monogène car π est irrationel (si Z + 2πZ = aZ, alors, comme 1 ∈ aZ,
on a a ∈ Q et on en déduit que π ∈ Q), donc dense dans R. Montrons que N + 2πZ est dense
dans R. On sait qu’il existe (pn )n∈N , (qn )n∈N ∈ ZN tels que pn + 2πqn → π. Par irrationnalité
de π, on voit que (pn )n∈N ne peut pas être bornée. Elle admet donc une sous-suite (pϕ(n) )n∈N
qui tend vers +∞ ou −∞. Comme −pn − 2π(qn − 1) → π, on peut supposer que pϕ(n) → ∞. Soit
x ∈ R, il existe (pn0 )n∈N , (qn0 )n∈N ∈ ZN tels que pn0 + 2πqn0 → x. Pour chaque n ∈ N, il existe ψ(n)
tel que pn0 + 2pϕ(ψ(n)) ≥ 0. Et on a pn0 + 2pϕ(ψ(n)) + 2π(qn0 + 2qn − 1) → x donc on a bien approché
x par des éléments de N + 2πZ. Enfin, on remarque que {sin(n) : n ∈ N} = sin(N + 2πZ) qui
est dense dans [−1, 1] car sin : R → [−1, 1] est continue et surjective.

4/8
Exercice 4. (Lemme de Borel-Cantelli) Soit (E, A, µ) un espace mesuré et (An )n≥1 une suite d’éléments
de A.
1. Montrer que  
µ lim inf An ≤ lim inf µ(An ),
n→∞ n→∞
S
et que si µ( n≥0 An ) < ∞, alors
!
µ lim sup An ≥ lim sup µ(An ).
n→∞ n→∞
S
Que se passe-t-il si µ( n≥0 An ) = ∞ ?
P
2. (Lemme de Borel-Cantelli) On suppose que n≥1 µ(An ) < ∞. Montrer que
!
µ lim sup An = 0.
n→∞

3. (Une application du lemme de Borel-Cantelli) Soit ε > 0. Montrer que pour presque-tout x ∈ [0, 1]
(pour la mesure de Lebesgue), il n’existe qu’un nombre fini de couple (p, q) avec q ∈ N∗ et p ∈ N
tels que
p 1
x − < 2+ε ,
q q
c’est-à-dire presque tout x est “mal approchable par des rationnels à l’ordre 2 + ε”.

Corrigé.
1. On remarque que, pour tout n ≥ 0 et pour tout k ≥ n,
 
\ 
µ Ap  ≤ µ(Ak ).

p≥n

Ainsi,  
\ 
µ Ak  ≤ inf µ(Ak ).
 (2)
k≥n
k≥n
T
Or la suite ( k≥n Ak )n≥0 est croissante. Le résultat s’obtient donc en passant à la limite quand
n → +∞ dans (2). De même, on a
 
[ 
µ Ak  ≥ sup µ(Ak ).
 (3)
k≥n k≥n
S S
Or la suite ( k≥n Ak )n≥0 est décroissante et µ( n≥0 An ) < +∞. Le résultat s’obtient donc en pas-
sant à la limite quand n → ∞ dans (3).
On peut aussi utiliser le résultat précédent et raisonner en passant au complémentaire. En effet,
S
posons F = n≥0 An . On a alors

F \ lim sup An = lim inf(F \ An ).

n→∞ n→∞

Donc, !
µ F \ lim sup An ≤ lim inf µ(F \ An ),
n→∞ n→∞

et ainsi, en utilisant que µ(F) < ∞,

!
µ(F) − µ lim sup An ≤ µ(F) − lim sup µ(An ).
n→∞ n→∞

5/8
 Comme µ(F) < ∞, cela implique le résultat.
S
Enfin, si l’on a µ( n≥1 An ) = ∞, la formule n’est plus forcément valable : par exemple, en consi-
dérant µ la mesure de comptage sur N et An = {n}, on a µ(lim supn→∞ An ) = µ(∅) = 0 mais, d’autre
part, lim supn→∞ µ(An ) = 1.
2. On a, pour tout n ≥ 0,  
[  X
µ  Ak  ≤
 µ(Ak ).
k≥n k≥n
S  P
Or µ(lim supk→∞ Ak ) ≤ µ k≥n Ak pour tout n ≥ 0 et k≥n µ(Ak ) est le reste d’une série conver-
gente et donc tend vers 0 quand n → ∞. On obtient ainsi le résultat.
3. Pour tout q ≥ 1, on note
q " #
[ p 1p 1
Aq = [0, 1] ∩ − , + .
q q2+ε q q2+ε
p=0

Ainsi, λ(Aq ) ≤ 2/q1+ε . Par conséquent,

X
λ(Aq ) < +∞.
q≥1

D’après le lemme de Borel-Cantelli, λ(lim supq→∞ Aq ) = 0, or l’ensemble lim supq→∞ Aq contient

l’ensemble des réels bien approchables par des rationnels à l’ordre 2 + ε.

5 – Compléments (hors TD)

Exercice 5.(Support d’une mesure) Soit µ une mesure borélienne sur Rn (ou plus généralement sur
un espace métrique séparable, c’est-à-dire admettant une suite dense). On définit

S B {x ∈ Rn : ∀r > 0, µ(B(x, r)) > 0}.

1. Montrer que S est fermé.

2. Montrer que, pour tout fermé F strictement contenu dans S, µ(Rn \F) > 0.
3. Montrer que µ(Rn \S) = 0.
Remarque. On appelle S le support de la mesure µ et on vient de montrer que c’est le plus petit fermé
portant toute la masse de µ.
Corrigé.
1. Soit x < S. Par définition, il existe rx > 0 tel que µ(B(x, rx )) = 0. Alors, pour tout z ∈ B(x, rx ), on a
B(z, rx −|z −x|) ⊂ B(x, rx ) et donc µ(B(z, rx −|z −x|)) = 0 et z ∈ S c . On a montré que B(x, rx ) est incluse
dans S c et donc S c est ouvert.
2. Soit F est un fermé strictement contenu dans S. Soit x ∈ S \F. Comme F c est ouvert, il existe r > 0
tel que B(x, r) ⊂ F c et donc µ(F c ) ≥ µ(B(x, r)) > 0 car x ∈ S.
3. On sait que pour tout x < S, il existe rx > 0 tel que µ(B(x, rx )) = 0. Si K est un compact inclu dans
S c , il existe un recouvrement ouvert
[
K⊂ B(x, rx ),
x∈K

duquel on peut extraire un recouvrement fini (par définition des compacts). De plus S c peut être
vu comme une réunion dénombrable de compacts, par exemple
[ 1

Sc = x : d(x, S) ≥ , |x| ≤ n ,
n
n≥1

6/8
 (compacts en tant que fermés bornés de Rn ) ainsi S c est une union dénombrable de boules
ouvertes S c = i∈N B(xi , rxi ) et
S
X
µ(S c ) ≤ µ(B(xi , rxi )) = 0.
i∈N

Remarque. Plaçons nous dans le cas d’un espace métrique séparable quelconque E. Pour x ∈ S c ,
on définit rx B sup{r > 0 : µ(B(x, r)) = 0}. Par définition de S, on a bien rx > 0 et on a rx < ∞ sinon
µ = 0 et la question est facile. Il est clair que pour tout 0 < r < rx , µ(B(x, r)) = 0. En outre, on a
B(x, rx ) = n∈N B(x, rx − n1 ) avec une union croissante, donc on a
S

1
  
µ(B(x, rx )) = lim µ B x, rx − = 0.
n→∞ n
Soit (xn )n∈N une suite dense dans S c . Montrons alors que
[
Sc ⊂ B(xn , rxn ).
n∈N

Soit x ∈ S c . Il existe n ∈ N tel que d(xn , x) < rx /2. Alors B(xn , rx /2) ⊂ B(x, rx ), donc µ(B(xn , rx /2)) ≤
µ(B(x, rx )) = 0. Ainsi rxn ≥ rx /2 et donc x ∈ B(xn , rxn ), ce qui montre l’inclusion annoncée. Finale-
ment, on en déduit que X
µ(S c ) ≤ µ(B(xn , rxn )) = 0.
n∈N

Exercice 6. Soit (E, A, µ) un espace mesuré avec µ non nulle et f : (E, A) → (R, B(R)) une fonction
mesurable. Montrer que pour tout ε > 0 il existe un ensemble A ∈ A de mesure µ(A) > 0 tel que pour
tous x, y ∈ A, |f (x) − f (y)| < ε.
Corrigé. Pour tout r ∈ R, on note Ar = f −1(]r − ε/2, r + ε/2[). La fonction f étant mesurable, chaque
ensemble Ar est mesurable. En outre,
[
Ar = f −1 (R) = E.
r∈Q

Supposons que µ(Ar ) = 0 pour tout r ∈ Q. Alors

X
µ(E) = µ(Ar ) = 0.
r∈Q

Or µ(E) > 0. Donc il existe r0 ∈ Q tel que µ(Ar0 ) > 0. De plus |f (x) − f (y)|< ε pour tous x, y ∈ Ar0 .

Exercice 7. On munit R de la distance discrète définie par d(x, y) = 1x,y . Quelle est alors la tribu
borélienne ? Est-ce que les tribus engendrées par les boules ouvertes et les boules fermées sont la
tribu borélienne ?
Corrigé. La tribu borélienne est la tribu discrète de toutes les parties de R. En revanche, les tribus
engendrées par les boules ouvertes ou fermées sont la tribu {A ⊂ R : A ou Ac est dénombrable}, qui
est ainsi différente de la tribu borélienne.

Exercice 8. ( ) Soit (E, A) un espace mesurable, (X, d) un espace métrique et (fn )n∈N une suite de
fonctions mesurables de (E, A) → (X, B(X)). On suppose que (fn )n≥1 converge simplement vers une
fonction f : E → X. Montrer que f : (E, A) → (X, B(X)) est mesurable.

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Corrigé. Il suffit de montrer que f −1(F) est mesurable pour tout fermé F (car les fermés engendrent
la tribu borélienne). On rappelle que la distance à un fermé est une application 1-lipschitzienne
(c’est-à-dire que x → d(x, F) est 1-lipschitzienne) et que x ∈ F ssi d(x, F) = 0. On écrit alors :
 
−1
f (F) = {x ∈ X : d(f (x), F) = 0} = x ∈ X : lim d(fn (x), F) = 0
n→∞
\ [ \( 1
)
= x ∈ X : d(fn (x), F) ≤ ,
p
p≥1 N ∈N n≥N

qui est mesurable comme unions et intersections dénombrables d’ensembles mesurables. En effet,
x → d(fn (x), F) est mesurable, étant la composée de la fonction mesurable fn par la fonction 1-
lipschitzienne y → d(y, F) (donc continue, donc mesurable).
ATTENTION : Il ne suffit pas de montrer que les images réciproques des boules (ouvertes ou fermées)
sont mesurables. En effet, ce n’est que dans un espace métrique séparable qu’on peut affirmer que la
tribu engendrée par les boules est la tribu borélienne, mais pas en toute généralité (cf l’exercice 7).

Fin

8/8