Intégration et Probabilités (M43050) 2010-2011

Projet de corrigé du DST du mardi 1er mars 2011

— Exercice I —
Dans cet exercice, on désigne par E l’intervalle semi-ouvert ]0, 1], par B la tribu borélienne de E
et par λ la mesure de Lebesgue sur (E, B). Pour chaque entier k ≥ 0 on désigne par Ik l’intervalle
semi-ouvert
Ik = ]2−k−1 , 2−k ] = {x ∈ R : 2−k−1 < x ≤ 2−k }.

On pourra utiliser sans preuve l’information suivante : les intervalles (Ik )k>0 forment une partition
de E en ensembles de la tribu B.
a. On considère la famille de parties A ⊂ P(E) formée de toutes les réunions
[
A(J) = Ik ,
k∈J

où J ⊂ N varie dans la famille P(N) de tous les sous-ensembles de N (y compris J = ∅, qui donne
A(∅) = ∅). Vérifier que A est une tribu de parties de E, contenue dans B. Montrer que A est la
plus petite tribu de parties de E qui contienne tous les intervalles (Ik )k>0 .

Solution. — On a dit que ∅ est dans la famille A, obtenu avec J = ∅ ; montrons que A est stable
par complémentaire : comme on a une partition de E, le complémentaire de A(J) est A(N \ J) ;
en effet, si x est un point de E qui n’est pas dans A(J), il est dans un certain intervalle I` puisque
les intervalles constituent une partition de E. On ne peut pas avoir ` ∈ J, sinon on aurait dans
ce cas
x ∈ I` ⊂ A(J),

contrairement à l’hypothèse x ∈
/ A(J). Le complémentaire de A(J) est donc contenu dans A(N\J)
et inversement tous les intervalles I` pour ` ∈
/ J sont disjoints de A(J), donc

c
A(N \ J) ⊂ A(J) ,

ce qui prouve l’égalité ensembliste annoncée.

S
Si An = A(Jn ) est une suite de parties dans A, on voit que si J = n>0 Jn , on a

[
A(J) = A(Jn ).
n>0

On a prouvé ainsi que A est une tribu.

Comme tous les Ik sont dans B, la réunion dénombrable
[
A(J) = Ik
k∈J

est aussi dans B, donc la tribu borélienne B contient tous les ensembles de A.
On montre de la même façon que toute tribu T qui contient tous les intervalles Ik contient
tous les ensembles A(J), c’est-à-dire que A ⊂ T . La tribu A est bien la plus petite tribu qui
contienne tous les intervalles Ik .

1
 P que pour toute suite (ak )k>0 de réels ≥ 0, la fonction f : E → [0, +∞[ définie
b. Montrer
par f = k>0 ak 1Ik est A-mesurable. Réciproquement, montrer que si f : E → [0, +∞[ est
A-mesurable, alors X
f= f (2−k ) 1Ik
k>0

(on notera que si un ensemble A de la tribu A contient le point 2−k , pour un certain entier k ≥ 0,
alors Ik ⊂ A). Vérifier que f est B-mesurable et montrer que
Z X
f dλ = f (2−k ) 2−k−1 .
E k>0

Solution. — Soit c un nombre réel ; on voit que l’ensemble {f > c} est la réunion des intervalles Ik
tels que ak > c ; si on pose
Jc = {k ∈ N : ak > c} ⊂ N,
on trouve que
{f > c} = A(Jc ) ∈ A.
La fonction f est donc A-mesurable.
Inversement, supposons que f : E → [0, +∞[ soit A-mesurable. Pour tout entier k ≥ 0
donné, l’ensemble
Ak = {x ∈ E : f (x) = f (2−k )}
est dans A parce que f est A-mesurable, et il contient évidemment le point x = 2−k ; d’après
l’indication, on en déduit que Ik ⊂ Ak : la fonction f est constante égale à f (2−k ) sur Ik , pour
tout entier k ≥ 0. On constate ainsi que
X
f= f (2−k ) 1Ik .
k>0

Il reste à vérifier l’indication. Si A est un ensemble de la tribu A, il est de la forme A(J), réunion
d’intervalles I` pour les ` ∈ J ; mais l’intervalle Ik est le seul intervalle qui contienne le point 2−k .
Si 2−k appartient à A = A(J), il est nécessaire que k soit élément de J, et alors
Ik ⊂ A(J) = A,
ce qui achève la vérification de l’indication.
On a montré que A ⊂ B, donc {f > c} ∈ B pour tout réel c, ce qui signifie que f est
B-mesurable. Comme f est ≥ 0, les valeurs f (2−k ) sont positives et la suite
n
X
fn = f (2−k ) 1Ik
k=0

de fonctions B-étagées positives tend simplement en croissant vers la fonction f . D’après le

théorème de convergence monotone,
Z Z
f dλ = lim fn dλ.
E n E

Chacune des fonctions fn est étagée, donc

Z X n n
X
fn dλ = f (2−k ) λ(Ik ) = f (2−k ) 2−k−1 .
E k=0 k=0

Par conséquent
Z n
X X
f dλ = lim f (2−k ) 2−k−1 = f (2−k ) 2−k−1 .
E n
k=0 k>0

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 — Exercice II —
Dans cet exercice, on désigne par B la tribu borélienne de ]0, 1[ et par λ la mesure de Lebesgue
sur (]0, 1[, B) ; on suppose que G : ]0, 1[ → ]0, +∞[ est une fonction croissante continue (donc
B-mesurable) telle que
Z
lim G(x) = 0 et G(x) dλ(x) < +∞.
x→0 ]0,1[

a. Étudier le sens de variation de x ∈ ]0, 1[→ G(xn ) et de n ∈ N∗ → G(xn ). Montrer que

Z
lim G(xn ) dλ(x) = 0.
n→+∞ ]0,1[

Solution. — Comme 0 < x < 1 on déduit que

xn+1 = x · xn < 1 · xn = xn ,

et comme G est croissante,

G(xn+1 ) < G(xn ).
On remarque qu’il en résulte que
0 ≤ G(xn ) ≤ G(x).
Par ailleurs, pour tout n > 0

0 < x < y < 1 ⇒ 0 < xn < y n < 1

donc
x → G(xn )
est croissante.
Fixons x ∈ ]0, 1[ ; la suite xn tend vers 0, donc G(xn ) tend vers 0 = limy→0 G(y) ; la suite
de fonctions x → G(xn ) tend vers 0 en étant dominée par la fonction intégrable fixe G ; par le
théorème de convergence dominée,
Z
lim G(xn ) dλ(x) = 0.
n ]0,1[

b. Montrer que
1/n G(u) G(u)
Z Z
lim u dλ(u) = dλ(u)
n→+∞ ]0,1[ u ]0,1[ u
(la valeur de l’intégrale de droite est finie ou égale à +∞).
Solution. — Pour tout u tel que 0 < u < 1, on vérifie que u1/n tend en croissant vers 1 lorsque n
tend vers l’infini. En effet,
u1/n = eln(u)/n
et comme ln(u) < 0, 1/n décroissante vers 0, la suite ln(u)/n est croissante vers 0, et u1/n est
croissante vers e0 = 1. Comme G(u)/u est positif, il en résulte que u1/n G(u)/u tend en croissant
vers G(u)/u. Par le théorème de convergence monotone,

G(u) G(u)
Z Z
dλ(u) = lim u1/n dλ(u).
]0,1[ u n→+∞ ]0,1[ u

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c. Montrer que pour tout entier n ≥ 1, et tous a, b tels que 0 < a < b < 1, on a l’égalité suivante
entre intégrales de Riemann :
b bn
G(u)
Z Z
n
n G(x ) dx = u1/n du.
a an u

Solution. — Sur l’intervalle [a, b] le changement de variable u = xn est de classe C1 , ainsi que
le changement réciproque x = ϕ(u) = u1/n . On voit que ϕ0 (u) = n−1 u1/n−1 donc en posant
H(x) = G(xn ), on obtient, par la formule de changement de variable pour les intégrales de
Riemann,
bn bn bn
1/n G(u)
Z Z Z
n 0
u du = n G(ϕ(u) )ϕ (u) du = n H(ϕ(u))ϕ0 (u) du
an u an an

Z ϕ(bn ) Z ϕ(bn ) Z b
=n H(x) dx = n G(xn ) dx = n G(xn ) dx.
ϕ(an ) ϕ(an ) a

d. Déduire des questions précédentes que

G(u)
Z Z
n
lim n G(x ) dλ(x) = dλ(u).
n→+∞ ]0,1[ ]0,1[ u

Solution. — Fixons n, et introduisons deux suites (ak ) et (bk ) telles que 0 < ak < bk < 1
pour tout k, et que ak tende vers 0 en décroissant et bk tende vers 1 en croissant. Alors la suite
d’indicatrices
1[ak ,bk ]
tend en croissant vers 1]0,1[ et de même la suite d’indicatrices

1[ank ,bnk ]

tend en croissant vers 1]0,1[ quand k tend vers l’infini. Comme G est positive,

n1[ak ,bk ] (x)G(xn )

tend en croissant vers n1]0,1[ (x)G(xn ), et

G(u)
1[ank ,bnk ] (u) u1/n
u
tend en croissant vers
G(u)
. 1]0,1[ (u) u1/n
u
En appliquant deux fois le théorème de convergence monotone, et une fois le résultat de la
question c, on voit que
bk bn
G(u) G(u)
Z Z Z k
Z
n n
n G(x ) dx = lim n G(x ) dx = lim u1/n du = u1/n du.
]0,1[ k ak k an
k
u ]0,1[ u

D’après la question b, on déduit que

G(u)
Z Z
lim n G(xn ) dx = du.
n ]0,1[ ]0,1[ u