THÉORIE DE LA DÉCISION Demande Future Possible

Alternatives Bas Modéré Haut

La théorie des décisions représente un ensemble général
approche de la prise de décision. Elle est adaptée à un Petite installation 10 $ 10 $ 10 $
large gamme de gestion des opérations Établissement de taille moyenne
7 12 12
décisions. Parmi elles se trouvent la planification de la capacité, Grande installation (4) 2 16
conception de produits et de services, équipement
sélection et planification de l'emplacement. Décisions qui
Les paiements sont indiqués dans le corps de
se prêtent à une approche de théorie de la décision
tendent à être caractérisées par ces éléments : la table. Dans ce cas, les gains sont en
termes des valeurs présentes, qui représentent
Un ensemble de conditions futures possibles existe valeurs en dollars courants équivalentes des attentes
revenu futur moins les coûts. C'est un moyen pratique
cela aura une influence sur les résultats du
mesurer parce qu'elle place toutes les alternatives sur un
décision.
base comparable. Si une petite installation est construite, le
[Link] liste d'alternatives pour le responsable à
le remboursement sera le même pour les trois possibilités
choisir parmi.
états de la nature. Pour une installation moyenne, faible
3. Un paiement connu pour chaque alternative sous
la demande aura une valeur actuelle de 7 millions de dollars,
chaque condition future possible.
tandis que la demande modérée et haute va
avoir des valeurs présentes de 12 millions de dollars. Un grand
Pour utiliser cette approche, une décision
l'établissement subira une perte de 4 millions de dollars si la demande
le fabricant emploierait ce processus :
est faible, une valeur actuelle de 2 millions de dollars si la demande

1. Identifier les conditions futures possibles (par exemple, est modéré, et une valeur actuelle de 16 millions de dollars
si la demande est élevée.
la demande sera faible, moyenne ou élevée ; le
le nombre de contrats attribués sera un,
deux ou trois ; le concurrent le fera ou ne le fera pas Le problème pour le décideur est de
sélectionnez l'une des alternatives, en prenant en compte le
introduire un nouveau produit). Ceux-ci sont appelés
états de la nature. montant présent sur le compte.
2.Développez une liste d'alternatives possibles, une
dont certains peuvent être de ne rien faire. L'évaluation des alternatives diffère
3. Déterminez ou estimer le rémunération selon le degré de certitude associé
associé à chaque alternative pour chaque avec les conditions futures possibles. Il y a
condition future possible. trois possibilités à considérer : complet
4. Si possible, estimez la probabilité de chacun. certitude, risque et incertitude.
condition future possible.
5. Évaluer les alternatives selon certains
critère de décision (par exemple, maximiser l'attendu Prise de décision en situation de certitude
profit), et sélectionnez la meilleure alternative.
Lorsqu'il est certain de savoir lequel des
L'information pour une décision est souvent des conditions futures possibles se réaliseront réellement,
synthétisé dans un tableau de payoff, qui montre le le décision est habituellement
relativement
rendements attendus pour chaque alternative sous le Simplement choisissez l'alternative
différents états possibles de la nature. Ces tableaux qui a le meilleur rendement dans l'état de
sont utiles pour choisir entre des alternatives nature.
car ils facilitent la comparaison de
alternatives. Considérez le paiement suivant Exemple 1. Déterminez la meilleure alternative dans
table, qui illustre une planification de capacité le tableau de gains précédent pour chacun des
problème. les cas suivants : Il est connu avec certitude que
demand will be: (a) low, (b) moderate, (c) high.
Solution. Choisissez l'alternative avec le Exemple 2. En se référant au paiement précédent
meilleur rendement. Ainsi, si nous savons que la demande table, déterminer quelle alternative serait
sera bas, nous choisirions de construire un petit choisi sous chacune de ces stratégies :
faciliter et réaliser un paiement de 10 millions de dollars. Si nous
savoir que la demande sera modérée, un moyen a. Maximin
l'usine produirait le rendement le plus élevé de 12 $ b. Maximax
million. Pour une forte demande, une grande installation serait c. Laplace
fournir le meilleur paiement de 16 millions de dollars.
Solution.
Bien que la certitude complète soit rare dans a. En utilisant le maximin, les pires gains pour le
de telles situations, ce type d'exercice fournit les alternatives sont :
une certaine perspective sur l'analyse. De plus, dans
dans certains cas, il peut y avoir une opportunité Petit établissement : 10 millions de dollars
Établissement de taille moyenne : 7 millions
considérer l'allocation de fonds à la recherche
efforts, qui peuvent réduire ou éliminer certains Grande installation : -4 millions
incertitude entourant les états de la nature. Ainsi, puisque 10 millions est le mieux, choisissez de
construire la petite installation en utilisant le maximin
Prise de décision en situation d'incertitude
stratégie.

À l'extrémité opposée se trouve le complet b. En utilisant le maximax, les meilleurs gains sont :
incertitude : aucune information n'est disponible sur comment
Petite installation : 10 millions de dollars
probablement les divers états de la nature le sont. Sous
Installation de taille moyenne : 12 millions
ces conditions, quatre critères de décision possibles Grande installation : 16 millions
aremaximin,maximax,Laplace, et minimax
regret. Ces approches peuvent être définies comme Le meilleur rendement global est de 16 millions de dollars dans le
suit : troisième rangée. Par conséquent, le critère maximax conduit
à la construction d'une grande installation.
Maximin – Choisissez l'alternative avec le
le meilleur des pires résultats possibles. Le c. Pour le critère de Laplace, commencez par trouver la ligne
l'approche maximin est essentiellement pessimiste totaux, puis diviser chacun de ceux-ci
un car il ne prend en compte que le montants par le nombre d'états de la nature.
pire issue possible pour chaque alternative. (trois dans ce cas). Ainsi, nous avons :
Le résultat réel pourrait ne pas être aussi mauvais que cela,
Petite installation : (10 $ + 10 $ + 10 $) / 3 = 10,00 millions $
mais cette approche établit une "garantie Installation moyenne : (7 $ + 12 $ + 12 $) / 3 = 10,33 millions de $
minimum. Grande installation : (–4 $ + 2 $ + 16 $)/3 = 4,67 millions $

Maximax – Choisissez l'alternative avec le Parce que l'installation moyenne a la plus haute
meilleur paiement possible. L'approche maximax en moyenne, il serait choisi selon le Laplace
est une stratégie optimiste, "foncez" ; cela ne critère.
prendre en compte tout gain autre que le
meilleur. Exemple 3. Déterminez quelle alternative serait
être choisi en utilisant une approche de minimax regret pour
Laplace – Choisissez l'alternative avec le meilleur le programme de planification de capacité.
paiement moyen de l'une des alternatives.
L'approche de Laplace traite les états de la nature comme
Solution. La première étape de cette approche est de
également probable. préparez un tableau des pertes d'opportunité, ou
regrets. Pour ce faire, soustrayez chaque paiement dans
Minimax regret – Choisissez l'alternative qui chaque colonne du meilleur paiement dans cela
a le moindre des pires regrets. Cela colonne. Par exemple, dans la première colonne, le
l'approche vise à minimiser la différence le meilleur gain est 10, donc chacun des trois nombres
entre le paiement qui est réalisé et le meilleur dans cette colonne, il faut soustraire de 10.
paiement pour chaque état de la nature.
En descendant la colonne, les regrets seront de 10 pondéré par la probabilité pour le pertinent
–10 = 0, 10–7 = 3, et 10–(–4) = 14. Dans le état de nature. Ainsi, l'approche est :
Dans la deuxième colonne, le meilleur payoff est de 12.
Soustrayant chaque paiement dans cette colonne de 12 Critère de valeur monétaire attendue (EMV)–
donne 2, 0 et 10. Dans la troisième colonne, 16 est Déterminez le gain attendu pour chacun
le meilleur paiement. Les regrets sont de 6, 4 et 0. alternative, et choisir l'alternative qui a
Ces résultats sont résumés dans un tableau de regrets : le meilleur rendement attendu.

Regrets (en millions de $) Exemple 4. Utiliser la valeur monétaire attendue

Alternatives Bas Modéré Élevé Pire critère de valeur, identifier la meilleure alternative pour
Petite installation
le tableau de paiement précédent pour ces probabilités :
$ 0 $ 2 6 $ $ 6
Installations de taille moyenne 3 0 4 4 0,30
Grande installation 14 10 0 14
Solution. Trouvez la valeur attendue de chacun.
alternative en multipliant la probabilité de
La deuxième étape consiste à identifier le pire occurrence pour chaque état de la nature par le
regret pour chaque alternative. Pour le premier paiement pour cet état de la nature et sommation
alternative, le pire est 6; pour le deuxième, le eux
le pire est 4 ; et pour le troisième, le pire est 14.
VEpetit= 0.30(10 $) + 0.50(10 $) + 0.20(10 $) = 10 $
Le meilleur de ces pires regrets serait VEmoyen= 0,30($7) + 0,50($12) + 0,20($12) = $10,5
être choisi en utilisant le minimax regret. Le VEgrand= 0,30($–4) + 0,50($2) + 0,20($16) = $ 3
le regret le plus bas est de 4, ce qui est pour le moyen
installation. Par conséquent, cette alternative serait Ainsi, choisissez la facilité moyenne parce que cela
choisi. a la valeur attendue la plus élevée.

Le principalfaiblesse de ceci L'approche de la valeur monétaire attendue

les approches (sauf celle de Laplace) est qu'elles font est le plus approprié lorsqu'un décideur est
ne pas tenir compte de tous les gains. Au lieu de cela, ni averses au risque ni chercheuses de risque, mais est
ils se concentrent sur le pire ou le meilleur, et donc ils neutre. Typiquement, bien établi
perdre des informations. La faiblesse de organisations avec de nombreuses décisions à ce sujet
Laplace est que cela traite tous les états de la nature comme la nature tend à utiliser la valeur attendue parce que cela
également probable. Pourtant, pour un ensemble donné donne
de une indication de la moyenne à long terme
dans certaines circonstances, chacun a des mérites spécifiques qui paiement.
peut être utile à un décideur.
Arbres de décision
Prise de décision en situation de risque Un arbre de décision est un schéma
représentation des alternatives disponibles pour un
Entre les deux extrêmes de la certitude décision fabricant et leur possible
et l'incertitude réside le cas du risque : Le conséquences. Le terme tire son nom de
probabilité d'occurrence pour chaque état de l'apparence arborescente du diagramme.
la nature est connue. (Notez qu'en raison des états Bien que les diagrammes en arbre puissent être utilisés à la place de
sont mutuellement exclusifs et collectivement une table de bénéfices, elles sont particulièrement utiles pour
exhaustifs, ces probabilités doivent s'additionner à analyser des situations qui impliquent des séquences
1,00). L'approche largement utilisée dans de telles décisions. Par exemple, un manager peut
les circonstances sont le montant monétaire attendu décider initialement de construire une petite installation uniquement pour
critère de valeur. La valeur attendue est découvrir que la demande est beaucoup plus élevée que
calculé pour chaque alternative, et celui anticipé. Dans ce cas, le manager peut
avec la valeur espérée la plus élevée sélectionnée. puis être appelé à faire des suites
La valeur espérée est la somme des gains décision sur l'extension ou la construction d'un
pour une alternative où chaque paiement est installation supplémentaire.
 Un arbre de décision est composé d'un le paiement sera de 40 000 $ (quarante mille). De même, si un
nombre de nœuds ayant des branches une petite installation est construite, la demande s'avère élevée,
émanant d'eux. Les nœuds carrés désignent et une décision ultérieure est prise d'élargir, le
points de décision, et les nœuds circulaires désignent le paiement sera de 55 $. Les chiffres entre parenthèses
événements aléatoires. Lisez l'arbre de gauche à droite. sur les branches quittant le chance nœuds
Les branches quittant les nœuds carrés représentent indiquez les probabilités de ces états de
alternatives ; branches quittant des nœuds circulaires nature. Par conséquent, la probabilité d'une faible demande est
représenter des événements aléatoires (c'est-à-dire, les possibles 0,4 et la probabilité d'une forte demande est de 0,6.
états de la nature). Les gains entre parenthèses indiquent des pertes.

Après que l'arbre a été dessiné, il est Analysez les décisions de droite à gauche :
analysé de droite à gauche ; c'est-à-dire, en commençant par
la dernière décision qui pourrait être prise. Pour chaque 1.Déterminez quelle alternative serait
décision, choisissez l'alternative qui donnera sélectionné pour chaque seconde décision possible.
le plus grand retour (ou le coût le plus bas). Si Pour une petite installation avec une forte demande, il y
les événements aléatoires suivent une décision, choisissez le Il y a trois choix : ne rien faire, travailler
alternative qui a la plus haute espérance heures supplémentaires, et élargir. Parce que élargir
valeur monétaire (ou le coût le plus bas attendu). a le meilleur rendement, vous le choisiriez.
Indiquez cela en plaçant un double slash
Exemple 5. Un gestionnaire doit décider sur le à travers chacune des autres alternatives.
taille d'une salle de jeux vidéo à construire. Le De même, pour une grande installation avec une faible demande,
le manager a réduit les choix à deux : il y a deux choix : ne rien faire et
grand ou petit. Des informations ont été collectées réduire les prix. Vous réduiriez les prix
sur les gains, et un arbre de décision a été parce qu'il a une valeur attendue plus élevée,
construit. Analysez l'arbre de décision et donc un double slash est placé sur l'autre
déterminer quelle alternative initiale (construire petit branche.
ou construire grand) devrait être choisi afin de
maximiser la valeur monétaire espérée.

40 $ 2. Déterminez le produit de la chance

Faible demande (0,4) probabilités et leurs gains respectifs pour
les branches restantes :
Ne rien faire 40 $
Construire petit
Heures supplémentaires
50 $
Fort besoin (0,6) Faible demande 0,4($40) = 16 $
Construire petit Demande élevée 0,6(55 $) = 33
Développer 55 $
(10 $) Construire grand
Construire grand Ne rien faire
Faible demande 0,4($50) = 20
Faible demande (0,4)
forte demande 0,6($70) = 42
Réduire les prix 50 $

Demande élevée (0,6) 3. Déterminez la valeur attendue de chaque initiale

70 $ alternative
Construire petit 16 $ + 33 $ = 49 $
Solution. Les montants en dollars à la succursale
les extrémités indiquent les gains estimés si le Construire grand 20 $ + 42 $ = 62 $
séquence d'événements aléatoires et de décisions qui
remonte à la décision initiale. Par conséquent, le choix devrait être de construire le
par exemple, si la décision est de construire un petit grande installation car elle a une capacité attendue plus grande
installation et il s'avère que la demande est faible, le valeur que la petite installation.
Valeur Espérée de l'Information Parfaite

Dans certaines situations, il est possible de Exemple 6. En utilisant les informations de

déterminer quel état de la nature va réellement Exemple 4, déterminez la valeur attendue de
se produire à l'avenir. Par exemple, le choix de information parfaite.
l'emplacement d'un restaurant peut peser lourdement sur
si une nouvelle autoroute sera construite ou Solution. Tout d'abord, calculez le rendement attendu
si un permis de zonage sera délivré. Un sous certitude. Pour ce faire, identifiez le meilleur
le décideur peut avoir des probabilités pour paiement sous chaque état de la nature. Ensuite
ces états de la nature ; cependant, cela peut être combinez-les en pondérant chaque gain par le
possible de retarder une décision jusqu'à ce que cela soit clair probabilité de cet état de la nature et ajoutant
quel état de la nature va se produire. Cela pourrait les montants. Ainsi, le meilleur paiement en cas de faible
impliquer de prendre une option d'achat du terrain. Si le la demande est de 10 $, le meilleur sous modéré
l'état de la nature est favorable, l'option peut être la demande est de 12 et le meilleur sous élevé
exercé ; si cela est défavorable, l'option peut être la demande est de 16 $. Le paiement attendu sous
autorisé à expirer. La question à considérer est la certitude est, alors :
si le coût de l'option sera inférieur à
le gain attendu dû au report de la décision 0,30($10) + 0,5($12) + 0,20($16) = 12,2 $
(c'est-à-dire, le gain attendu au-dessus du attendu)
valeur). Le gain attendu est le attendu Le paiement attendu sous risque, tel que calculé
valeur de l'information parfaite, ou EVPI. dans l'exemple 4, est 10,5 $. L'EVPI est le
différence entre ceux-ci :
Valeur attendue de l'information parfaite–le
différence entre le paiement attendu avec $12.2–$10.5 = $1.7
information parfaite et le gain attendu
sous risque. Cette figure indique la limite supérieure sur le
montant que le décideur devrait être prêt à
D'autres moyens possibles d'obtenir parfait dépensent pour obtenir des informations parfaites dans ce cas.
l'information dépend en partie de la nature de Ainsi, si le coût est égal ou supérieur à cela
la décision étant prise. Informations sur montant, le décideur serait mieux loti
les préférences des consommateurs pourraient provenir de ne pas dépenser d'argent supplémentaire et simplement
étude de marché, informations supplémentaires sur un aller avec l'alternative qui a le plus haute
le produit pourrait provenir des tests de produits, ou gain attendu.
Des experts juridiques pourraient être sollicités.

Une façon de déterminer l'EVPI est de calculer

le paiement attendu en cas de certitude et
soustraire le paiement attendu sous risque. Cela
est,
Rendement attendu Gain attendu
EVPI sous certitude – sous risque