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Examen Principal 2021

Le document est un examen de probabilités pour des étudiants en ingénierie, comprenant quatre exercices sur des concepts tels que les vecteurs gaussiens, les densités marginales, la loi binomiale, et les variables aléatoires de Poisson. Chaque exercice comporte des questions spécifiques demandant des calculs et des démonstrations. L'examen évalue la compréhension des étudiants sur les distributions de probabilité et les transformations de variables aléatoires.

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Bilel Chamkhi
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Examen Principal 2021

Le document est un examen de probabilités pour des étudiants en ingénierie, comprenant quatre exercices sur des concepts tels que les vecteurs gaussiens, les densités marginales, la loi binomiale, et les variables aléatoires de Poisson. Chaque exercice comporte des questions spécifiques demandant des calculs et des démonstrations. L'examen évalue la compréhension des étudiants sur les distributions de probabilité et les transformations de variables aléatoires.

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École Supérieure Privée d’Ingénierie et de Technologies

Session : Principale Semestre : 1

Classes : 4 INFINI Probabilités Nombre de pages : 2

Date : 16/01/2021 Heure : 11h00 Durée : 1h.30

N.B : La rédaction et la clarté des résultats seront prises en compte.

Exercice 1 : (5pts)
Soit X = (X1 , X2 ) un vecteur gaussien centré tels que E(X12 ) = 4 et E(X22 ) = 1, on suppose que les variables
aléatoires 2X1 + X2 et X1 − 3X2 sont indépendentes.
1. (1.5pt) Déterminer la matrice de covariance du vecteur X.
2. (1.5pt) Montrer que X admet une densité fX , puis déterminer son expression.
3. Soit le vecteur aléatoire Y = (X1 + X2 , 2X1 − X2 )
(a) (0.5pt) Donner l’écriture de Y sous la forme matricielle (Y = A × X où A est une matrice à
déterminer).
(b) (1.5pt) En déduire la loi de Y .

Exercice 2 : (7pts)
On considère le couple aléatoire (X, Y ) dont la densité conjointe est la suivante :
 −2y
4e , si 0 < x < y.
f(X,Y ) (x, y) =
0, sinon.

1. (2pts) Calculer les densités marginales fX et fY respectivement de X et de Y .


2. (0.5pt) Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?
3. On pose U = X et V = Y − X.
(a) (1.5pt) Montrer que la fonction de répartition conjointe du couple (U, V ) est :

∀u > 0, v > 0, F(U,V ) (u, v) = (1 − e−2u )(1 − e−2v )

(b) (1pt) En déduire la densité conjointe f(U,V ) du couple (U, V ).


4. (2pts) Retrouver la densité f(U,V ) du couple (U, V ) par la formule de changement de variables.
2/2

Exercice 3 : (5pts)
Un homme se rend à son travail distant de 5km. Il fait le trajet à vélo à une vitesse constante de 30km/h. Sur
le parcours, il rencontre 5 feux de signalisation non synchronisés. Pour chaque feu rencontré la probabilité qu’il
soit vert est 34 . Un feu vert ne ralentit pas cet homme mais un feu rouge lui fait perdre une minute.
1. (1pt) On note la variable aléatoire N qui désigne le nombre de feux rouges rencontrés. Montrer que N
suit la loi binomiale de paramètres n = 5 et p = 41 .
2. (1pt) Calculer la fonction génératrice GN associée à la loi B(5, 14 ).
3. On note la variable aléatoire T qui désigne le temps en minutes mis par l’homme pour se rendre au
travail. On se propose que T = N + 10.
(a) (1pt) Déterminer la loi de probabilité de T .
(b) (1pt) Déterminer la fonction génératrice de la variable aléatoire T .
4. (1pt) Déterminer la durée moyenne du parcours.

Exercice 4 : (3pts)
Soit (Xn )n≥1 une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi de Poisson de paramètre 1.
On rappelle que l’expression de la fonction caractéristique d’une v.a X ∼ P(λ), λ > 0 est :
 
∀t ∈ R, ΦX (t) = exp λ(eit − 1) .

n
X
On note par Sn = Xk .
k=1
1. (1.5pt) Montrer que la variable aléatoire Sn suit la loi de Poisson de paramètre n.
n −n
2. (1.5pt) Montrer que ( S√ n
) converge en loi vers une variable aléatoire que l’on identifiera.
n≥1

Bon travail

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