CONCOURS D’ADMISSION DE 2002
Option technologique
MATHEMATIQUES
Lundi 6 Mai 2002 de 8h à 12h
La présentation, la lisibilité, l’orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des
raisonnements entreront pour une part importante dans l’appréciation des copies.
Les candidats sont invités à encadrer dans la mesure du possible les résultats de leurs calculs.
Ils ne doivent faire usage d’aucun document ; l’utilisation de toute calculatrice et de tout matériel
électronique est interdite. Seule l’utilisation d’une règle graduée est autorisée.
Si au cours de l'épreuve un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signalera sur
sa copie et poursuivra sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il sera amené à prendre.
EXERCICE I : Comparaison de deux placements
1°) Etude d'une fonction auxiliaire
On considère la fonction définie pour tout nombre réel positif x par :
F(x) = x3 + 4x2 + 6x – 1.
a) Déterminer le sens de variation de F sur IR+.
b) Déterminer les valeurs prises par F en 0, 1/2, 1 et sa limite en +∞.
c) Prouver que F s'annule une fois et une seule sur [0, +∞[ en un point r* compris entre 0 et 1/2, et
déterminer le signe de F sur [0, r*[ et sur ]r*, +∞[.
2°) Détermination de valeurs approchées de r*
On considère la fonction définie pour tout nombre réel positif x par :
1
G(x) = .
x 2 + 4x + 6
a) Déterminer un encadrement de x2 + 4x + 6 pour 0 ≤ x ≤ 1/2 et en déduire que :
1 1
0≤ x ≤ ⇒ 0 ≤ G(x) ≤ .
2 2
b) Déterminer la dérivée G' de G et en déduire que :
1 5
0≤ x ≤ ⇒ G′ (x) ≤ .
2 36
On considère la suite réelle (un) définie par u0 = 0 et la relation de récurrence un+1 = G(un).
c) Prouver par récurrence que tous les nombres réels un appartiennent à [0, 1/2].
d) Prouver que G(r*) = r* et déduire de l'inégalité des accroissements finis que :
5
∀ n ∈ IN, | un +1 − r* |≤ | un − r* |.
36
e) Prouver que |u0 – r* | ≤ 1/2 et en déduire que u2 = 0,149… est une approximation de r* à 0,01
près. Donner plus généralement une majoration de |un – r* | en fonction de n et prouver que la
suite (un) converge vers r*.
f) Montrer que u0 ≤ r* ≤ u1, puis que u2 ≤ r* ≤ u3 et en déduire l'encadrement 0,149 ≤ r* ≤ 0,151.
Prouver plus généralement l'encadrement suivant de r* :
∀ n ∈ IN, u2n ≤ r* ≤ u2n+1.
3°) Etude d'un placement sur 4 ans
On note r le taux annuel des placements (ainsi, r = 0,05 correspond à un placement à 5% l'an).
Dans ces conditions, on sait que le placement d'une somme S conduit donc après 4 années à
l'obtention d'une somme S4 = (1+r)4S.
On étudie parallèlement le placement suivant de la somme S, également sur une durée de 4 années :
La somme S est rémunérée au taux r/2 pendant la 1ère année, au taux r pendant la 2ème année, au
taux 3r/2 pendant la 3ème année, au taux 2r pendant la 4ème année, mais les intérêts ne sont pas
composés de sorte qu'on obtient donc à l'issue des 4 années de placement :
• la somme initiale S.
• les intérêts rS/2 de la 1ère année.
• les intérêts rS de la 2ème année.
• les intérêts 3rS/2 de la 3ème année.
• les intérêts 2rS de la 4ème année.
a) Quelle somme S'4 obtient-on ainsi à la fin des quatre années de placement ?
En déduire la différence S4 – S'4 en fonction de r et F(r).
b) Pour quelles valeurs de r faut-il préférer le placement décrit ici au placement au taux d'intérêt r ?
EXERCICE II : Etude d'une marche aléatoire
1°) Résolution d'un système d'équations
On considère le système de trois équations suivant où y1, y2, y3 sont des nombres réels donnés, et
où les inconnues sont x1, x2, x3 :
x1 − x2 + x3 = y1
x2 − 2x 3 = y2 qu'on écrira matriciellement sous la forme PX = Y
x3 = y3
X désignant ci-dessus la matrice-colonne dont les éléments (de haut en bas) sont x1, x2, x3 et Y
la matrice-colonne dont les éléments (de haut en bas) sont y1, y2, y3.
a) Préciser la matrice P de ce système.
b) Résoudre le système d'équations précédent.
c) En déduire la matrice inverse P–1.
2
2°) Calculs matriciels préliminaires
On considère la matrice M suivante :
1 1
1
2 3
1 1
M = 0 .
2 3
1
0 0
3
a) Expliciter le produit matriciel D = P–1MP et vérifier que la matrice D est diagonale.
b) En déduire que M = PDP–1, puis que M n = PD nP–1 pour tout nombre entier naturel n.
c) Expliciter alors les matrices D n et M n (on vérifiera le calcul effectué en faisant n = 0 et n = 1).
3°) Etude d'une marche aléatoire
Un individu se déplace sur les trois points A0 d'abscisse 0, A1 d'abscisse 1 et A2 d'abscisse 2 selon
les règles suivantes :
• A l'instant initial 0, il est au point d'abscisse 2.
• S'il est au point d'abscisse 2 à l'instant n (n ∈ IN), il est de façon équiprobable en l'un des 3
points d'abscisses 0, 1 ou 2 à l'instant n+1.
• S'il est au point d'abscisse 1 à l'instant n (n ∈ IN), il est de façon équiprobable en l'un des 2
points d'abscisses 0 ou 1 à l'instant n+1.
• S'il est au point d'abscisse 0 à l'instant n (n ∈ IN), il reste au point d'abscisse 0 à l'instant n+1.
Pour tout nombre entier naturel n, on désigne par Xn la variable aléatoire indiquant l'abscisse du
point où se trouve l'individu à l'instant n et par E(Xn) son espérance.
a) Exprimer à l'aide du théorème des probabilités totales les probabilités P(Xn+1 = 0), P(Xn+1 = 1)
et P(Xn+1 = 2) en fonction des probabilités P(Xn = 0), P(Xn = 1) et P(Xn = 2).
b) En déduire une matrice M d'ordre 3 telle que Un+1 = MUn où Un désigne la matrice-colonne dont
les éléments (de haut en bas) sont P(Xn = 0), P(Xn = 1) et P(Xn = 2).
c) Exprimer le produit matriciel (0 1 2)M en fonction de la matrice-ligne (0 1 2).
En multipliant à gauche par la matrice-ligne (0 1 2) l'égalité matricielle Un+1 = MUn, exprimer
E(Xn+1) en fonction de E(Xn). En déduire E(Xn) en fonction de n et sa limite quand n tend vers +∞.
d) Préciser U0 et exprimer Un en fonction de M n et U0.
En déduire P(Xn = 0), P(Xn = 1), P(Xn = 2) et leurs limites quand n tend vers +∞, puis retrouver
à l'aide de ces résultats l'espérance E(Xn) et sa limite quand n tend vers +∞.
***
