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Solution de l’exercice 15

1. Loi de X = min(U1 , U2 ) et calcul de E(X)


Les dés étant équilibrés, U1 et U2 suivent une loi uniforme sur {1, 2, 3, 4, 5, 6}.
Pour k ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6}, on a :
 2
7−k
P (X ≥ k) = P (U1 ≥ k et U2 ≥ k) = .
6

Donc :
 2  2
7−k 6−k 13 − 2k
P (X = k) = P (X ≥ k) − P (X ≥ k + 1) = − = .
6 6 36

Loi de X :
k 1 2 3 4 5 6
11 9 7 5 3 1
P (X = k) 36 36 36 36 36 36

Espérance de X :
6
X 11 9 1 91
E(X) = k · P (X = k) = 1 · +2· + ··· + 6 · = .
36 36 36 36
k=1

2. Expression de X + Y et calcul de E(Y )


On remarque que :

X + Y = min(U1 , U2 ) + max(U1 , U2 ) = U1 + U2 .
7
Or, E(U1 + U2 ) = E(U1 ) + E(U2 ) = 2 × 2 = 7. Donc :

91 161
E(X) + E(Y ) = 7 =⇒ E(Y ) = 7 − = .
36 36

3. Expression de XY et calcul de Cov(X, Y )


On a :
XY = min(U1 , U2 ) × max(U1 , U2 ) = U1 U2 .
2
Or, E(U1 U2 ) = E(U1 )E(U2 ) = 27 = 494 (car U1 et U2 sont indépendantes). La
covariance est donnée par :
49 91 161 35
Cov(X, Y ) = E(XY ) − E(X)E(Y ) = − × = .
4 36 36 144

1
Résumé des résultats
— Loi de X :
13 − 2k
P (X = k) = , k ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6}.
36
Espérance : E(X) = 91
36 .
161
— Espérance de Y : E(Y ) = 36 .
35
— Covariance : Cov(X, Y ) = 144 .

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