Interrogation no 13.
Corrigé
p p 1
1) a) Posons fn (x) = cos(nx)e nx : Soit a > 0: On a sup[0;a] jfn j e na = O :
n2
P
Donc fn converge normalement sur [a; +1[. Comme les fn sont continues, alors S est continue.
b) La convergence est uniforme (car normale) sur [1; +1[ qui est un voisinage de +1.
P
Par le théorème de la double limite, limx!+1 S(x) = +1 n=1 limx!+1 fn (x) = 0:
2) a) (Y (!) > n) ssi il existe k 2 [[1; N ]] tel que (Xk (!) > n):
S
Donc (Y > n) = N k=1 (Xk > n). Par sous-additivité, on a P (Y n) N P (X n) = N q n :
Tn
b) On a (Y x) = k=1 (Xk x), donc par indépendance, P (Y > x) = 1 (1 q n )N :
3) a) On sait que X + Y suit la,loi de Poisson P( + ).
k n k
P (X = k; Y = n k) ( + ) n!
b) Pour 0 k n, P (X = k j X + Y = n) = = e e( + ):
P (X + Y = n) k! (n k)! ( + )n
k n k
n
Donc P (X = k j X + Y = n) = k :
( + )n
Il s’agit donc la loi binomiale B(n; p), avec p = ( et q = 1 p= ).
+ +
4) a) On a GS (z) = GX (z)GY (z) et E(S) = E(X) + E(Y ):
b) On a P (T = n) = P (T = n j Z = 1)P (Z = 1) + P (T = n j Z = 0)P (Z = 0):
Donc P (T = n) = pP (X = n) + qP (Y = n), où q = 1 p:
On en déduit en sommant sur n que GT (z) = pGX (z) + qGY (z) et E(T ) = pE(X) + qE(Y ):
P P+1
5) a) Par le th du transfert, on a L( ) = +1
n=0 an e
n (la série converge absolument, car a
n n=0 an 0 et = 1:
(k)
Posons fn ( ) = an e n : Les fn sont de classe C 1 et 8k 2 N, fn ( ) = ( 1)k nk an e n :
P P (k)
Comme an = O( n ), la série +1 k
n=0 n an converge, donc fn converge normalement sur [0; +1[.
P
Donc L est de classe C 1 et que 8k 2 N, 8 0, L(k) ( ) = ( 1)k +1 k
n=0 n an e
n = ( 1)k E(X k e X ):
b) Il résulte de a) que L(k) (0) = ( 1)k E(X k ). Or, par hypothèse, on a L(k) (0) = ( 1)k pk :
Donc E(X) = p et E(X 2 ) = p2 , donc V (X) = 0. D’où X constante presque sûrement de valeur p.
0 1
0 q 0 0 p
B . C
B p 0
B q .. 0 CC
6) a) La matrice de transition est A = B
B 0 p 0 q 0 C C 2 MN (R).
B C
@ 0 ... p q A
q 0 0 p 0
b) On a p! k + q! k p + q = 1, avec égalité ssi p! k et q! k sont colinéaires de même sens, c’est-à-dire ssi
! 2k = 1, donc ssi ! k = 1 (car N étant impair, 1 n’est pas valeur propre de A).
Donc A admet (n 1) valeurs propres qui sont en module < 1.
Donc (An )n2N converge vers une matrice de projection sur la droite E1 = R(1; 1; :::; 1).
Et il existe donc Z1 = limn!+1 Zn = limn!+1 (An Z0 ) qui appartient donc à E1 .
Comme Z1 est une loi (comme limite de lois), alors Z1 = ( N1 ; N1 ; :::; N1 ):
c) A = pJ + qJ 1. Considérons une base de diagonalisation de J. Elle diagonalise aussi J 1.
Donc A est diagonalisable de valeurs propres p! k + q! k.
7) a) Notons pk le paramètre de Xk . Alors V (Xk ) = pk (1 pk ) pk = E(Xk ):
Pn Pn
Comme les v.a. sont indépendantes, V (Y ) = k=1 V (Xk ). Donc V (Y ) k=1 E(Xk ) = E(Y ):
b) Comme P (t) > 0 pour tout t > 0, alors les racines de P sont 0: On les note k , avec k 0:
Qn t + k Qn k 1
On a Pn (t) = k=1 = k=1 (qk t + pk ), où pk = et qk = 1 pk = :
1+ k 1+ k 1+ k
P
Il su¢ t donc de considérer pour Y une somme de Bernoulli nk=1 Xk , où Xk suit la loi B(pk ).
Remarque : On admet ici qu’il existe des variables de Bernoulli indépendantes de paramètres donnés.
c) On a V (Yn ) = Pn00 (1) + Pn0 (1) Pn0 (1)2 E(Yn ) = Pn0 (1), donc Pn00 (1) Pn0 (1)2 :
Qn P 0 (t) Pn 1 P0 0 Pn 1
d) Avec P (t) = k=1 (t + k ), on a = k=1 , donc (t) = k=1 0:
P (t) t+ k P (t + k )2
0
P0 P 00 (1)P (1) P 0 (1)2
Or, (1) = , donc on retrouve bien Pn00 (1) Pn0 (1)2 puisque Pn (1) = 1:
P P 0 (1)2
8) a) Sn suit une loi de Poisson de paramètre n.
P+1 (n )k kt P+1 (n et )k et (et 1) :
Donc E(etSn ) = e n k=0 k! e = e
n
k=0 k! =e n en = en
Remarque : On pourrait aussi calculer E(etX ) et utiliser E(etSn ) = E(etX )n , car les etXk sont i.i.d.
b) (et 1 t) = O(t2 ), donc '(t) "t en t = 0. Il su¢ t donc de prendre t assez petit.
c) Par Markov appliqué à etSn qui est positive, on a :
Sn E(etSn )
8t > 0, P + " = P (etSn et( +") ) = en'(t) , où '(t) est dé…nie au b).
n et( +")
On peut donc trouver t > 0 tel que '(t) < 0. Donc K = '(t) convient.
d) Preuve de la propriété admise : Pour tout t < 0, on a :
Sn E(etSn )
8t > 0, P " = P (etSn ent( ") ) = en (t) , où (t) = (et 1 t) + "t.
n ent( ")
Comme (t) "t en t = 0, alors pour jtj assez petit et t < 0, on a (t) > 0.
Sn 0
En prenant un tel t, on obtient donc 8n 2 N , P " eK n , avec K 0 = (t).
n
Sn
Ainsi, avec L = min(K; K 0 ) > 0, on obtient P " 2e Ln :
n
[ P+1 P+1 Lm
Preuve de d) : Avec k …xé, P Ak;n P (A ) 2e Ln = 2e ! 0.
n=m k;n n=m
n m 1 e L
(Remarque : L dépend de " = k1 , donc de k, mais ici k est …xé).
[
Par continuité décroissante, P (Bk ) = limm!+1 P Ak;n = 0.
n m
\
Ainsi, P k2N Bk = 1 comme intersection dénombrable d’événements presque sûrs.
Sn 1
Donc presque sûrement, 8k 2 N , 9 m 2 N , 8n m, < .
n k
Sn Sn
D’où, presque sûrement, 8 > 0, 9 m 2 N , 8n m, , c’est-à-dire limn!+1 = :
n n
9) Soit > 0. Par Stone-Weierstrass, il existe un polynôme Q tel que kf 0 Qk1 .
Rx Rx 0
On considère P (x) = f (a)+ a Q(t) dt. Alors f (x) P (x) = a (f Q)(t) dt, donc kf P k1 , où = b a.
"
Ainsi, kf P k1 + kf 0 P 0 k1 (1 + ) . On conclut en prenant = .
(1 + )
