Table des matières

1 Rappels et compléments d’intégration 1

1.1 Complétion d’une mesure positive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.1 Mesure positive complète . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.2 Complétion d’une mesure positive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Mesure de Lebesgue sur Rn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2.1 Cas de R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2.2 Cas d’un intervalle de R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2.3 Cas de Rn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.4 Cas d’un borélien de Rn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3 Intégration par rapport à des mesures particulières . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3.1 Intégrale sur un sous-espace mesurable . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3.2 Mesure image . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.3 Mesure dé…nie par une densité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.4 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2 Espaces fonctionnels de Lebesgue 15

2.1 Semi-normes Np et espaces LpK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.1.1 Semi-normes Np . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.1.2 Inégalités fondamentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.1.3 Espaces LpK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2 Espaces LpK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2.1 Dé…nition de l’espace LpK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2.2 Ordre dans LpR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.2.3 Comparaison des espaces LpK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.2.4 Densité dans LpK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.3 Dualité et convergence faible dans LpK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.3.1 Dual topologique de LpK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

i
ii TABLE DES MATIÈRES

2.3.2 Convergence faible dans LpK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.4 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3 Intégration sur les espaces produits 39

3.1 Tribu produit et mesure produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.1.1 Tribu produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.1.2 Mesure produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.2 Théorème de Fubini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.3 Théorème de changement de variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.4 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4 Mesures réelles et complexes 61

4.1 Mesures réelles et complexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.1.1 Dé…nition et propriétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.1.2 Variation d’une mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4.2 Théorème de Radon-Nikodym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.2.1 Mesure absolument continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.2.2 Théorème de Radon-Nikodym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
4.3 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

5 Modes de convergence 77
5.1 Convergence presque uniforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.1.1 Dé…nition et propriétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.1.2 Théorème d’Egoro¤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
5.2 Convergence en mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5.2.1 Dé…nition et propriétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5.2.2 Rapport avec les autres modes de convergence . . . . . . . . . . . . 82
5.3 Récapitulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5.4 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Chapitre 1

Rappels et compléments
d’intégration

1.1 Complétion d’une mesure positive

Dans toute cette section (X; B; ) est un espace mesuré.

1.1.1 Mesure positive complète

Dé…nition 1 . On dira qu’un élément N de B est -négligeable si (N ) = 0:

La mesure est dite complète si pour tout -négligeable N de B on a :

M N =) M 2 B:

On dira aussi dans ce cas que l’espace (X; B; ) est complet et que B est -complète.

Remarques : a) Si N est -négligeable on dira tout simplement qu’elle est négligeable

lorsqu’il n’y a pas de confusion à craindre.
b) Toute partie mesurable d’un négligeable est elle même négligeable.
c) Toute réunion dénombrable d’ensembles négligeables est un ensemble négligeable.
d) Si B est -complète alors elle contient tous les ensembles de la forme A [ N et A N
où A 2 B et N est une partie d’un -négligeable.
Exemples : 1) La mesure de dénombrement d dé…nie sur une tribu quelconque sur X est
complète.
2) Soient X = f0; 1; 2; 3g et B = f;; A; Ac ; Xg où A = f0; 1g : Soit la mesure positive
dé…nie sur B par :
(;) = (A) = 0 et (Ac ) = (X) = 1:

1
2 CHAPITRE 1. RAPPELS ET COMPLÉMENTS D’INTÉGRATION

Alors n’est pas complète puisque A est -négligeable, f0g A et f0g 2

= B:

1.1.2 Complétion d’une mesure positive

Soit la famille

Bb = fA [ N : A 2 B et 9 B 2 B tel que N B et (B) = 0g :

Remarque : Bb dépend de :

Proposition 2 . Bb est une tribu sur X qui contient B:

On va maintenant dé…nir sur Bb une mesure positive complète b qui prolonge : Pour
cela on pose :

b = (A)
b A b = A [ N 2 Bb
8A (A 2 B ; N B 2 B et (B) = 0):

b ne dépend pas de la représentation A

b A b = A [ N ; puisque si A
b = A0 [ N 0 avec

A0 2 B ; N 0 B 0 2 B et (B 0 ) = 0 alors on a :

(A) (A0 [ B 0 ) (A0 ) + (B 0 ) = (A0 ):

L’autre inégalité est obtenue de manière similaire.

+
On a alors (A) = (A0 ): Ainsi b est une application de Bb vers R :

+
Proposition 3 . L’application b : Bb ! R dé…nie ci-dessus est une mesure positive
complète qui prolonge :

Dé…nition 4 . b est appelée la mesure complété de et Bb est la tribu complétée de B:

b b est l’espace complété de (X; B; ):
L’espace X; B;

Remarques : a) (X; B; ) est complet si et seulement si Bb = B:

b) On a aussi :

Bb = fA N A 2 B et 9 B 2 B tel que N B et (B) = 0g

b = A N 2 Bb on a b A
et pour tout élément A b = (A):

c) Les b négligeables sont les négligeables et leurs parties.

Exemple : Soient X = R et B = ; ; R ; R+ ; R : Soit la mesure positive dé…nie sur

B par :
(;) = (R+ ) = 0 et (R ) = (R) = 1:
1.2. MESURE DE LEBESGUE SUR RN 3

On a : fN R 9 B 2 B tel que N B et (B) = 0g = P(R+ ): Par suite

Bb = fA [ N A 2 B et N R+ g :

b = A [ N 2 Bb (A 2 B et N R+ ) :
D’autre part on a pour tout A
(
b = (A) = 0 si A = ; ou A = R+
b A :
1 si A = R ou A = R

Notons que dans cet exemple B est …nie mais Bb est in…nie non dénombrable.

1.2 Mesure de Lebesgue sur Rn

1.2.1 Cas de R

Soit AR l’algèbre de Borel sur R et BR la tribu de Borel sur R:

On sait que BR = (AR ) et que

AR = [ Ai : I est …ni; Ai 2 S et Ai \ Aj = ; si i 6= j = a (S)

i2I

où S est la semi-algèbre sur R dé…nie par

S = f] 1; a] ; ]b; c] ; ]d; +1[ : a; b; c; d 2 R et b cg :

On pose :

(;) = 0; (]a; b]) = b a et (] 1; a]) = (]a; +1[) = +1:

On prolonge à l’algèbre AR en posant :

X
(A) = (Ai ) 8A = [ Ai 2 AR (I est …ni; Ai 2 S et Ai \ Aj = ; si i 6= j):
i2I
i2I

+
On démontre que (A) ne dépend que de A et que l’application : AR !R est une
mesure positive sur l’algèbre AR :
Cette mesure est -…nie sur l’algèbre AR ; puisque R = [ ] n; n] ; ] n; n] 2 AR et
n 1

(] n; n]) = 2n < +1: Donc, d’après le théorème de Hahn1 -Caratheodory2 , elle se pro-
longe de manière unique en une mesure positive -…nie sur BR = (AR ): On la notera m1
1
Hans Hahn (1879-1934) mathématicien autrichien qui a fait beaucoup de contributions en analyse
fonctionnelle, topologie, calcul des variations, analyse réelle et autres théories.
2
Constantin CARATHEODORY (1873-1950), mathématicien grec, auteur d’importants travaux
dans divers domaines de l’analyse et particulièrement en théorie de la mesure avec l’introduction de la
notion de mesure extérieure et les résultats qui s’y rapportent (1918).
4 CHAPITRE 1. RAPPELS ET COMPLÉMENTS D’INTÉGRATION

(ou tout simplement m) dans toute la suite.

En utilisant l’ensemble triadique de Cantor on démontre aussi que la mesure m n’est pas
complète sur BR : Ainsi on a BR BbR :

Dé…nition 5 . La mesure positive -…nie m; défnie ci-dessus, est appelée mesure de Borel
b ; dé…nie sur BbR ; est appelée mesure de Lebesgue3 sur R: On
sur R: Sa mesure complétée m
la note (ou 1 ).

Remarques : 1) La mesure m est l’unique mesure positive sur BR véri…ant la propriété

m(]a; b]) = b a 8a; b 2 R (a < b):

1
2) On a : (fag) = 0 pour tout a 2 R ; puisque fag = \ a n; a :
n 1
3) La remarque précédente entraîne :
([a; b]) = (]a; b]) = ([a; b[) = (]a; b[) = b a;

(] 1; a[) = (] 1; a]) = ([a; +1[) = (]a; +1[) = +1:

4) Les éléments de BbR sont appelés les ensembles Lebesgue-mesurables.

5) On peut démontrer, à l’aide de l’axiome du choix, l’existence d’une partie de R non
Lebesgue-mesurable. Autrement dit l’inclusion BbR P(R) est stricte.
On démontre aussi que jBR j = jRj et BbR = jP(R)j : (La deuxième égalité utilise l’en-
semble triadique de Cantor).

1.2.2 Cas d’un intervalle de R

Soit I un intervalle non trivial de R: On sait que BI = I \ BR BR (car I 2 BR ):

Soit mI la restriction de m à BI (mI = m BI ): Alors mI est une mesure positive -…nie
sur BI qui n’est pas complète.

Dé…nition 6 . La mesure positive mI dé…nie ci-dessus est appelée mesure de Borel

b I ; dé…nie sur BbI ; est appelée mesure de Lebesgue sur I: On
sur I: Sa mesure complétée m
la note I ou même lorsqu’il n’y a pas de risque de confusion.

Proposition 7 . On a aussi : BbI BbR et I = BbI

où est la mesure de Lebesgue
sur R:
3
Henri LEBESGUE (1875-1941), mathématicien français. Ancien élève de l’E.N.S., fondateur de la
théorie d’intégration, plus générale et plus féconde que celle de RIEMANN. Cette théorie est présentée
par LEBESGUE dans sa thèse en 1902, puis dans ces leçons sur l’intégration et la recherche des fonctions
primitives (1904).
1.2. MESURE DE LEBESGUE SUR RN 5

Preuve. i) L’inclusion BbI BbR résulte immédiatement de la dé…nition des tribus

complétées et de l’inclusion BI BR :
b = A [ N 2 BbI (A 2 BI ; N
ii) Soit A B 2 BI et mI (B) = 0): Alors on a :

I
b
A = mI (A) = m(A) car A 2 BI et mI = m BI

= b :
A

Remarque : La mesure de Borel et celle de Lebesgue sont …nies sur tout intervalle borné.
Elles sont -…nies sur les intervalles non bornés.

1.2.3 Cas de Rn

Soit ARn l’algèbre de Borel sur Rn et BRn la tribu de Borel sur Rn :

On sait que BRn = (ARn ) et que

A Rn = [ Ai : J est …ni; Ai 2 S n et Ai \ Aj = ; si i 6= j = a (S n )
i2J

où S est la semi-algèbre sur R dé…nie ci-dessus et S n = fI1 ::: In Ii 2 Sg :

On pose
n
(A) = m1 (Ik ) 8A = I1 ::: In 2 S n
k=1
où m1 est la mesure de Borel sur R:
D’autre part si A = [ Ai 2 ARn (J est …ni; Ai 2 S n et Ai \ Aj = ; si i 6= j)
i2J
on pose :
X
(A) = (Ai ):
i2J
Comme dans le cas de R; on dé…nit ainsi une mesure positive sur l’algèbre ARn :
Cette mesure est -…nie sur ARn puisque

Rn = [ (] p; p])n ; (] p; p])n 2 ARn et ((] p; p])n ) = (2p)n < +1:

p 1

Le théorème de Hahn-Caratheodory permet alors de prolonger ; de manière unique, à la

tribu borélienne BRn = (ARn ) en une mesure positive -…nie qu’on notera mn ou tout
simplement m s’il n’y a pas de risque de confusion.
On démontre aussi que mn n’est pas complète sur BRn :

Dé…nition 8 . La mesure positive -…nie mn ; dé…nie ci-dessus sur BRn ; est appelée me-
b n ; dé…nie sur BbRn ; est appelée mesure de
sure de Borel sur Rn : Sa mesure complétée m
Lebesgue sur Rn : On la note n ou même lorsqu’il n’y a pas de risque d’ambiguité.
6 CHAPITRE 1. RAPPELS ET COMPLÉMENTS D’INTÉGRATION

Proposition 9 . Si E est une partie dénombrable de Rn alors E 2 BRn et on a :

n (E) = mn (E) = 0:

Preuve. Il su¢ t de le prouver pour tout singleton dans Rn : En e¤et si

a = (a1 ; :::; an ) 2 Rn ; on utilise la relation

n 1 n 1
fag = \ ai ; ai = \ ai ; ai
i=1 p 1 p p 1 i=1 p

et on applique le théorème de continuité.

La réciproque de la proposition 9 est fausse comme le montre l’exemple de l’ensemble

triadique de Cantor4 dans R:
Le résultat suivant énonce deux propriétés importantes de la mesure de Lebesgue.

Proposition 10 . La mesure de Lebesgue n sur Rn est invariante par translation et par

symétrie. Autrement dit, pour tout A 2 BbRn et tout a = (a1 ; :::; an ) 2 Rn on a :

A + a 2 BbRn ; A 2 BbRn ; n (A + a) = n (A) et n( A) = n (A):

Preuve. L’application

T : Rn ! Rn
x 7 ! T (x) = x a

est borélienne puisqu’elle est continue. Donc si A 2 BRn alors A + a = T 1 (A) 2 B Rn :

En utilisant le théorème de Hahn-Caratheodory, on montre que la mesure positive
A 7 ! mn (A + a) est égale à mn sur BRn : La mesure de Borel mn est alors invariante par
translation sur BRn :

Le reste de la démonstration est laissé au lecteur.

Nous admettrons le résultat suivant qui énonce une propriété très importante de la
mesure de Lebesgue.

4
Georg CANTOR (1845-1918), mathématicien allemand, fondateur de la théorie des ensembles (1872-
1884) et de la théorie des nombres cardinaux et ordinaux trans…nis (1897). On lui doit en particulier la
construction de l’ensemble des nombres réels par complétion de l’ensemble des rationnels (1872), ainsi que
la démonstration de l’existence de nombres transcendants par la non-dénombrabilité de l’ensemble des
nombres réels.
1.3. INTÉGRATION PAR RAPPORT À DES MESURES PARTICULIÈRES 7

Théorème 11 . La mesure de Lebesgue n est régulière sur BbRn : Autrement dit on a pour
b 2 BbRn :
tout A
n o
i) b = inf
n (A) n (O)
b
: A O et O est un ouvert de Rn ;
n o
b = sup
ii) n (A) n (K) : K b et K est un compact de Rn
A b=
si A 6 ?:

b 2 BbRn tel que

Remarques : 1) Si A b < +1 et A
n (A)
b non vide alors pour tout " > 0 il
existe un ouvert O et un compact K de Rn tels que :

K b
A O et n (O K) < ":

C’est une conséquence immédiate des propriétés de caractérisation de la borne supérieure

et de la borne inférieure.

2) On a aussi :
n o
b
n (A) = sup n (F ) : F
b et F est un fermé de Rn
A b 2 BbRn :
8A

1.2.4 Cas d’un borélien de Rn

Soit W un borélien non vide de Rn et BW sa tribu borélienne. Comme BW = W \ BRn

et W 2 BRn alors BW BRn :
On appelle mesure de Borel sur W la restriction mW de mn à BW où mn est la mesure de
b W dé…nie sur la tribu complétée BbW de BW est la mesure
Borel sur Rn : Sa complétée m
de Lebesgue sur W: On la note W ou tout simplement lorsqu’il n’y a pas de crainte de
confusion.
Comme dans la proposition 7, on démontre aussi que BbW BbRn et que W est la restriction
de n à BbW ; où n est la mesure de Lebesgue sur Rn :
Dans la pratique, le cas d’un ouvert non vide W de Rn s’avère beaucoup plus utile.

1.3 Intégration par rapport à des mesures particulières

Dans toute cette section (X; B; ) est un espace mesuré.

1.3.1 Intégrale sur un sous-espace mesurable

Soient A 2 B ; B \ A la tribu trace de B sur A et A la restriction de la mesure

à B \ A (B \ A B) : B \ A est aussi applée la tribu induite par B sur A et A est la
mesure induite par sur A: On a donc l’espace mesuré (A; B \ A; A) :
8 CHAPITRE 1. RAPPELS ET COMPLÉMENTS D’INTÉGRATION

Le but de ce paragraphe est d’étudier le rapport entre l’intégrabilité sur cet espace et
l’intégrabilité sur (X; B; ) :
Si g : X ! R (resp. C) est une fonction, on notera gA la restriction de g à A:
Remarque : Soit f : X ! R (resp. C) une fonction B-mesurable. Alors fA est B \ A-
mesurable et f A est B-mesurable.

Proposition 12 . Soit f : X ! R+ une fonction B-mesurable. Alors on a :

Z Z Z
fA d A = fd = f Ad (égalité dans R+ ):
A A X

Preuve. Pour établir les égalités précédentes on distingue les cas suivants.
Si f = B avec B 2 B; alors on a :
(
1 si x 2 A \ B
fA (x) = :
0 si x 2 A B

Donc Z Z Z
fA d A = 1d A = A (A \ B) = (A \ B) = fd :
A A\B A
P
n P
n
Si f = i Bi 2 E + alors fA = i Bi A et on a, d’après le premier cas :
i=1 i=1
Z n
X Z Z
fA d A = i Bi d = fd :
A i=1 A A

Si f 0; le théorème d’approximation entraîne l’existence d’une suite croissante (fn )n 1 dans

E + qui converge simplement vers f: En appliquant le théorème de Beppo Levi sur les deux
espaces mesurés (A; BA ; A ) et (X; B; ) on obtient :
Z Z Z Z
fA d A = lim (fn )A d A = lim fn d = fd :
A n!+1 A n!+1 A A

La méthode appliquée dans la démonstration précédente est appelée méthode standard.

Proposition 13 . Soit f : X ! R (resp. C) une fonction B-mesurable. Alors fA est

A -intégrable si et seulement si f A est -intégrable. Dans ce cas on a :
Z Z Z
fA d A = f d = f Ad :
A A X

Preuve. Si f est réelle on écrit f = f + f et on utilise les relations

(fA )+ = f + A
; (fA ) = f A
; (f A)
+
= f+ A et (f A) =f A:
1.3. INTÉGRATION PAR RAPPORT À DES MESURES PARTICULIÈRES 9

Si f est complexe on écrit f = f1 + i f2 et on applique le cas réel en remarquant que

fA = (f1 )A + i (f2 )A :

Convention : Toute application h : A ! R (ou C) A -intégrable peut être considérée

comme une application -intégrable. En e¤et il su¢ t de la prolonger par 0 sur Ac :
Soit e
h : X ! R (ou C) ce prolongement. La proposition 13 appliquée à e h entraîne

h est A -intégrable () e
h est -intégrable

puisque h = e
h et e
h=e
h A: De plus on a dans ce cas :
A
Z Z Z
hd = e
hd = e
hd :
A
A X A

En vertu de cette convention il nous arrivera abusivement de remplacer A par et donc

R R
A h d A par A h d :

Cas particulier important : si Ac est un -négligeable et h : A ! R (ou C) est une

application on dira dans ce cas que h est dé…nie p:p:
Si de plus h est B \ A-mesurable (resp. A -intégrable)
on dira abusivement que h est
R
R
B-mesurable (resp. -intégrable). On écrira alors X hd à la place de A hd A lorsque h
est positive ou A -intégrable.

1.3.2 Mesure image

Proposition 14 . Soient (Y; F) un espace mesurable et ' : X ! Y une application

(B; F)-mesurable. Alors l’application : F ! R+ dé…nie par :

1
(A) = ' (A) 8A 2 F

est une mesure positive sur F:

C’est une conséquence immédiate de la relation : ' 1 [ An = [' 1 (A

n ):
n 1 n 1

Dé…nition 15 . La mesure dé…nie ci-dessus est appelée mesure image de par ':
On la note '( ):

Exemple : Soient l’espace mesuré (Rn ; BRn ; n) et a 2 Rn : Soient les applications boré-
liennes ' et : Rn ! Rn dé…nies par :

' (x) = x + a et (x) = x 8x 2 Rn :

10 CHAPITRE 1. RAPPELS ET COMPLÉMENTS D’INTÉGRATION

Alors on a : ' ( n) = n et ( n) = n; puisque n est invariante par translation et par

symétrie.

Le théorème suivant, dit théorème du transfert, est d’une importance capitale dans la
théorie des probabilités.

Théorème 16 . Soient (Y; F) un espace mesurable, ' : X ! Y une application (B; F)-
mesurable et la mesure image de par ':
1) Si f : Y ! R+ est une application F-mesurable alors l’application f ' est positive
et B-mesurable et on a :
Z Z
fd = f 'd (égalité dans R+ ).
Y X

2) Soit f : Y ! R (resp. C) une application F-mesurable. Alors f est -intégrable si et

seulement si f ' est -intégrable. Dans ce cas on a :
Z Z
fd = f 'd :
Y X

Preuve. 1) La mesurabilité de f ' provient de celles de f et ': Pour l’égalité des

intégrales, on utilise la méthode standard.

2) Si f est réelle on écrit f = f + f et on utilise les relations

(f ')+ = f + ' et (f ') = f ':

Si f est complexe on écrit f = f1 + i f2 et on utilise le cas réel en remarquant que

f ' = (f1 ') + i (f2 ') :

Corollaire 17 . Soient f : Rn ! R (resp. C) une application BbRn -mesurable et a 2 Rn :

1) Si f est positive alors on a :
Z Z Z
f (x + a) d n (x) = fd n = f ( x) d n (x): (1.1)
Rn Rn Rn
2) Si f est quelconque alors on a :

x 7 ! f (x + a) est n -intégrable () f est n -intégrable

() x 7 ! f ( x) est n -intégrable.

Dans ce cas la relation (1.1) est encore vraie.

Preuve. Soient les fonctions x 7 ! '(x) = x + a et x 7 ! (x) = x dé…nies

sur Rn : Les résultats découlent alors du théorème 16 et des relations ' ( n) = n et
( n) = n:
1.3. INTÉGRATION PAR RAPPORT À DES MESURES PARTICULIÈRES 11

1.3.3 Mesure dé…nie par une densité

Soient ' : X ! R+ une application B-mesurable et la mesure positive sur B de

densité ' par rapport à ; c’est-à-dire
Z
(A) = 'd 8A 2 B:
A
La mesure est souvent notée ': :

On a le résultat intéressant suivant.

Théorème 18 . 1) Si f : X ! R+ est une application B-mesurable et positive alors

Z Z
8A 2 B fd = f 'd (égalité dans R+ ).
A A

2) Si f : X ! R (resp. C) est une application B-mesurable alors f est -intégrable si et

seulement si f ' est -intégrable. Dans ce cas on a :
Z Z
8A 2 B fd = f 'd :
A A
(Noter que si f est à valeurs dans C; la fonction ' doit être à valeurs dans R+ ):

Preuve. 1) On utilise la méthode standard.

2) Si f est réelle on écrit f = f + f et on utilise les relations

(f ')+ = f + ' et (f ') = f ':

Si f est complexe on écrit f = f1 + i f2 et on applique le cas réel à f1 et f2 :

Exemple : Soit l’espace mesuré [1; +1[ ; B[1;+1[ ; et soit la fonction borélienne
':x7 ! p1 dé…nie sur [1; +1[ : Soit la mesure positive sur B[1;+1[ de densité '
x

par rapport à : Z Z
d (x)
(A) = 'd = p 8A 2 B[1;+1[ :
A A x

sin x
Soit la fonction borélienne f : x 7 ! x dé…nie sur [1; +1[ : Comme l’intégrale
Z
+1

f (x) ' (x) dx est absolument convergente alors f ' est -intégrable sur [1; +1[ et par
1
suite f est -intégrable sur [1; +1[ ; d’après le théorème 18. De plus on a :
Z Z
sin x
fd = 3 d (x) 8A 2 B[1;+1[ :
A A x2
Z
+1

Notons que f n’est pas intégrable sur [1; +1[ puisque f (x) dx est semi-convergente.
1
Chapitre 2

Espaces fonctionnels de Lebesgue

Dans tout ce chapitre (X; B; ) est un espace mesuré et K = R ou C: L’espace

M (X; B; K) des fonctions B-mesurables de X vers K sera tout simplement noté MK :

2.1 Semi-normes Np et espaces LpK

2.1.1 Semi-normes Np

Soit p tel que 1 p +1: On rappelle que : (+1) = +1 8 > 0:

Cas p < +1

Soit f : X ! K (resp. R) une application B-mesurable.

Pour tout réel p 1 ; on pose :

Z 1
p
p
Np (f ) = jf j d :
X

Propriétés : a) Np (f ) 2 R+ et Np (f ) = Np (jf j) :
b) Np (f ) = 0 () f = 0 p:p:
c) Np ( f ) = j j Np (f ) 8 2 K:
d) Np (f ) < +1 () jf jp est intégrable sur K:

Exemple : Soit l’espace mesuré (R+ ; BR+ ; ) et soit la fonction f dé…nie sur R+ par :

x
f (x) = e 8x 0:

15
16 CHAPITRE 2. ESPACES FONCTIONNELS DE LEBESGUE

Comme f est continue et positive alors on a :

R 3
x
2
3 R +1 3
x
2
3
N 3 (f ) = R+ e 2 d (x) = 0 e 2 dx
2

r
2h i+1 2 2
3
x
3 2 3
3 4
= e 2 = = :
3 0 3 9

Remarque : Si A 2 B alors on a :
Z 1
p 1
Np ( A) = Ad = ( (A)) p 8p 2 [1; +1[ :
X

Cas p = +1

Dé…nition 26 . Une fonction f : X ! K (resp. R) B-mesurable est dite -essentiellement

bornée (ou essentiellement bornée) s’il existe 0 tel que jf j p:p; c’est-à-dire
l’ensemble fjf j > g est un -négligeable.

Remarques : a) Toute fonction mesurable et bornée est essentiellement bornée. La réci-

proque est clairement fausse.
b) f est essentiellement bornée si et seulement si jf j l’est aussi.

Si f : X ! K (resp. R) est une application B-mesurable, on pose :

N1 (f ) = inf f 0 : jf j p:pg

avec la convention inf ; = +1:

N1 (f ) est appelée la borne supérieure essentielle de f:

Propriétés : 1) N1 (f ) = N1 (jf j) 2 R+ et N1 (f ) sup jf (x)j :

x2X
2) On a aussi : N1 (f ) = inf f > 0 : jf j p:pg :
En e¤et il su¢ t de remarquer que si (fjf j > 0g) 6= 0 alors 0 2
=f 0 : jf j p:pg :

3) Si N1 (f ) < alors jf j p:p: (caractérisation de la borne inférieure).

4) f est essentiellement bornée si et seulement si N1 (f ) < +1:

5) N1 (f ) > () (fjf j > g) 6= 0:

6) N1 (f ) = +1 () 8 > 0 (fjf j > g) 6= 0:

Exemples : 1) Soit l’espace mesuré (R+ ; BR+ ; ) et soit la fonction f dé…nie sur R+ par :
(
Arc tan x si x > 0
f (x) =
si x = 0:
2.1. SEMI-NORMES NP ET ESPACES LPK 17

f est borélienne sur R+ puisque f = (Arc tan) R + + f0g :

De plus, comme jf j 2 p:p alors N1 (f ) 2:

D’autre part, il est clair que si 2 0; 2 alors

(fjf j > g) = (]tan ; +1[ [ f0g) = +1:

Donc N1 (f ) > : Il en résulte que N1 (f ) = 2 :

Notons qu’on a dans cet exemple : N1 (f ) < sup jf (x)j = :

x2R
2) Soit l’espace mesuré (R; BR ; ) et soit la fonction f dé…nie sur R par :

f (x) = ex 8x 2 R:

La fonction f est borélienne et on a N1 (f ) = +1 puisque

(fjf j > g) = (]ln ; +1[) = +1 8 > 0:

Proposition 27 . Soit f : X ! K (resp. R) une fonction B-mesurable. On a les

propriétés suivantes :
1) N1 (f ) = 0 () f = 0 p:p:

2) N1 ( f ) = j j N1 (f ) 8 2 K:

1
Preuve. 1) Si N1 (f ) = 0 alors on a : jf j n p:p 8 n 1:

Donc f = 0 p:p: La réciproque est immédiate.

2) Cette propriété est évidente.

Proposition 28 . Si f : X ! K (resp. R) est une fonction B-mesurable alors on a les

propriétés suivantes :
1) Pour tout -négligeable N on a : N1 (f ) sup jf (x)j :
x2N c
2) jf j N1 (f ) p:p:
3) Il existe un -négligeable M tel que : N1 (f ) = sup jf (x)j :
x2M c
En particulier si le seul -négligeable est l’ensemble vide alors on a :

N1 (f ) = sup jf (x)j :
x2X

Preuve. 1) Soit N un -négligeable. Alors on a : jf j sup jf (x)j p:p:

x2N c
Donc N1 (f ) sup jf (x)j :
x2N c
18 CHAPITRE 2. ESPACES FONCTIONNELS DE LEBESGUE

Pour les propriétés 2) et 3) on remarque d’abord que

1
8n 1 jf j N1 (f ) + p:p:
n
Donc pour tout n 1 il existe un -négligeable Mn tel que
1
8 x 2 (Mn )c jf (x)j N1 (f ) + : (2.1)
n
Soit le -négligeable M = [ Mn : La relation (2.1) et la propriété 1) entraînent
n 1

N1 (f ) sup jf (x)j N1 (f ) :
x2M c

Par suite N1 (f ) = sup jf (x)j et jf j N1 (f ) p:p:

x2M c
Remarques : 1) Soit l’espace mesuré (N; P (N) ; d) et soit u = (un )n2N une suite à valeurs
dans K: Comme le seul d -négligeable est l’ensemble vide alors on a :

N1 (u) = sup jun j :

n2N

2) Si A 2 B; la propositon 28 montre que N1 ( A) 2 f0; 1g : D’autre part on a, d’après la

proposition 27 :

N1 ( A) = 0 () (A) = 0 (car f A 6= 0g = A) :

3) Soit l’espace mesuré (I; BI ; ) où I est un intervalle non trivial de R: Si f : I ! R est

une fonction continue sur I alors on a :

N1 (f ) = sup jf (x)j :
x2I

Exemple : Soit l’espace mesuré 4; 4 ; B[ ; ]; et soit f : 4; 4 ! R la fonction

4 4
dé…nie par :
f (x) = sin x 8x 2 4; 4 :
p
2
Comme f est continue sur 4; 4 alors on a N1 (f ) = sup jf (x)j = 2 :
x2[ 4 ; 4 ]

2.1.2 Inégalités fondamentales

1 1
Dé…nition 29 . On dira que p et q 2 [1; +1] sont conjugués si p + q = 1:

Exemples : a) 1 et +1 sont conjugués b) p = 2 et q = 2 sont conjugués.

3
c) p = 2 et q = 3 sont conjugués.
2.1. SEMI-NORMES NP ET ESPACES LPK 19

Lemme 30 . (Inégalité de Young1 ) On a l’inégalité suivante :

8a; b 2 R+ 8 2 ]0; 1[ a b1 a + (1 ) b:

Preuve. L’inégalité est triviale si a = +1 ou b = +1 ou a = 0 ou b = 0: L’autre cas

résulte de la concavité de la fonction t 7 ! ln t:

Théorème 31 . (Inégalité de Hölder2 ) Soient f; g : X ! K (resp. R) deux applications

B-mesurables et soient p; q 2 [1; +1] conjugués. Alors on a :

N1 (f g) Np (f ) Nq (g) :

On rappelle la convention : 0 1 = 0:
Preuve. a) Si p = 1 et q = +1; la proposition 28 entraîne

jf gj jf j N1 (g) p:p:

Par suite on a :
Z Z
N1 (f g) = jf gj d N1 (g) jf j d = N1 (f ) N1 (g) :
X X

b) Si p; q 2 ]1; +1[ ; on distingue les trois cas suivants.

Si Np (f ) = 0 ou Nq (g) = 0; alors f g = 0 p:p et l’inégalité est triviale.
Si Np (f ) = +1 ou Nq (f ) = +1; l’inégalité est immédiate.
Si 0 < Np (f ) < +1 et 0 < Nq (g) < +1; on pose :
jf jp jgjq
F = et G = :
[Np (f )]p [Nq (g)]q
Alors F et G sont deux fonctions positives et -intégrables telles que
Z Z
Fd = G d = 1:
X X
1 1
1
D’autre part, l’inégalité de Young donne F p G q p F + 1q G:
En intégrant les deux membres de cette inégalité on obtient
Z
jf gj 1 1
d + = 1:
X Np (f ) Nq (g) p q
1
William Henri Young (1863-1942) mathématicien anglais, né à Londres, ancien lauréat de l’univer-
sité de Cambridge. Il a travaillé sur la théorie de la mesure, les séries de Fourier, le calcul di¤érentiel et
bien d’autres domaines.
2
Otto Ludwig HÖLDER (1859-1937), mathématicien allemand ayant travaillé dans plusieurs do-
maines. Sa thèse (1884) contient l’inégalité qui porte son nom, démontrée pour les séries. L’inégalité
analogue pour les intégrales a été obtenue par Frédéric Riesz.
20 CHAPITRE 2. ESPACES FONCTIONNELS DE LEBESGUE

D’où le résultat.

Cas particulier : En considérant l’espace mesuré (N; P (N) ; d) ; si (un )n2N et (vn )n2N sont
deux suites à valeurs dans K et si p; q 2 ]1; +1[ sont conjugués alors on a :

+1 +1
! p1 +1
! 1q
X X p
X q
jun vn j jun j jvn j :
n=0 n=0 n=0

Si p = 1 et q = +1 alors on a :
+1 +1
!
X X
jun vn j jun j sup jvn j :
n=0 n=0 n2N

Lemme 32 . On a l’inégalité suivante :

1
8a; b 2 R+ 8 2 [1; +1[ (a + b) 2 (a + b ) :

Preuve. Soient a; b 2 R+ et 2 [1; +1[ :

L’inégalité est triviale si a = +1 ou b = +1:
1
Si a < +1 et b < +1 alors on a 2a + 21 b 1
2a + 12 b ; puisque la fonction t 7 ! t est
convexe sur R+ : Ceci achève la démonstration.

Théorème 33 . (Inégalité de Minkowski3 ) Soient f et g : X ! K (resp. R) deux

applications B-mesurables et soit p 2 [1; +1] : Alors on a :

Np (f + g) Np (f ) + Np (g)

lorsque f + g est bien dé…nie.

Preuve. i) Si p = +1; on a : jf + gj jf j + jgj N1 (f ) + N1 (g) p:p:

Par suite N1 (f + g) N1 (f ) + N1 (g) :
ii) Si p = 1; on a :
Z Z Z
N1 (f + g) = jf + gj d jf j d + jgj d = N1 (f ) + N1 (g) :
X X X

iii) Si p 2 ]1; +1[ ; on distingue les deux cas suivants.

Si Np (f ) = +1 ou Np (g) = +1 ou Np (f + g) = 0; l’inégalité est triviale.
3
Hermann MINKOWSKI (1864-1909), mathématicien né de parents allemands en Lituanie, fonda-
teur de la géométrie des nombres. L’inégalité de Minkowski a été établie par lui pour les sommes …nies.
Son extension aux intégrales est due à Frédéric Riesz.
2.1. SEMI-NORMES NP ET ESPACES LPK 21

Si Np (f ) < +1; Np (g) < +1 et Np (f + g) > 0 on a, d’après le lemme 32 :

Z Z Z
[Np (f + g)]p = jf + gjp d 2p 1 jf jp d + jgjp d < +1:
X X X
p
Soit q = p 1 le conjugué de p: Alors on a, d’après l’inégalité de Hölder :
R R
[Np (f + g)]p X jf j : jf + gjp 1
d + X jgj : jf + gjp 1
d

Nq jf + gjp 1
: [Np (f ) + Np (g)] :

D’autre part, comme

Z p 1
p
p 1 p
Nq jf + gj = jf + gj d = [Np (f + g)]p 1
X

alors on a :
[Np (f + g)]p [Np (f ) + Np (g)] : [Np (f + g)]p 1
:

Ceci donne l’inégalité cherchée. (Noter que dans ce cas 0 < Np (f + g) < +1).

Remarque : En général Np n’est pas une semi-norme sur MK puisqu’elle est à valeurs
dans R+ ; comme le montre l’exemple suivant.

Exemple : Soit l’espace mesuré ]0; 1] ; B]0;1] ; et soit la fonction f dé…nie sur ]0; 1] par :

1
f (x) = 8x 2 ]0; 1] :
x
f est borelienne sur ]0; 1] et on a : Np (f ) = +1 8p 2 [1; +1] :

On est alors amené à dé…nir les espaces suivants.

2.1.3 Espaces LpK

Pour tout p 2 [1; +1] ; on pose :

LpK (X; B; ) = ff 2 MK : Np (f ) < +1g :

Lorsqu’il n’y a pas de risque de confusion, l’ensemble LpK (X; B; ) pourra tout simplement
être noté LpK (X) ou LpK ( ) ou LpK (B) ou LpK ou même Lp :

Remarques : a) L1K ( ) est le K-espace vectoriel des fonctions -intégrables dé…nies sur X
et à valeurs dans K:
b) L1
K ( ) est le K-espace vectoriel des fonctions B mesurables et -essentiellement bor-
nées dé…nies sur X et à valeurs dans K:

Propriétés : Soit p 2 [1; +1] :

22 CHAPITRE 2. ESPACES FONCTIONNELS DE LEBESGUE

1) LpK est un sous-espace vectoriel de MK et l’application Np : LpK ! R+ est une semi-

norme sur LpK :
2) L1
K contient toutes les fonctions bornées mesurables. D’autre part si p < +1 et si
est …nie alors L1
K LpK :
3) 8p 2 [1; +1[ 8f 2 MK f 2 LpK () jf jp 2 L1R :
8p 2 [1; +1] 8f 2 MR f 2 LpR () jf j 2 LpR () f + ; f 2 LpR :
8p 2 [1; +1] 8f = f1 + i f2 2 MC f 2 LpC () jf j 2 LpR () f1 ; f2 2 LpR :
4) Si q est le conjugué de p alors on a, d’après l’inégalité de Hölder :

f 2 LpK et g 2 LqK =) f g 2 L1K :

En particulier f; g 2 L2K =) f g 2 L1K :

Noter que si p < +1; LpK n’est pas stable par le produit comme on peut le voir sur
l’exemple suivant :

Exemple : Soit l’espace mesuré ]0; 1] ; B]0;1] ; et soit la fonction x 7! f (x) = p1 : On a

x
alors
R R 1 dx
f 2 L1 puisque ]0;1] jf j
d = 0 p x
< +1 (f est continue positive),
R R1
= L1 puisque ]0;1] f 2 d = 0 dx
f 2 = f:f 2 x = +1:

5) Pour tout p 2 [1; +1] ; on a :

f; g 2 LpR =) sup (f; g) 2 LpR et inf (f; g) 2 LpR

1
puisque sup (f; g) = 2 [f + g + jf gj] et inf (f; g) = sup ( f; g) :

L’espace LpR ; muni de l’ordre usuel des fonctions, est donc un espace de Riesz, c’est-à-dire
un espace vectoriel ordonné réticulé.

Exemples : 1) Soit l’espace mesuré (N; P(N); d) :

Si p < +1 on a :
( +1
) +1
! p1
X X
LpK = u = (un )n2N : jun jp < +1 et Np (u) = jun jp :
n=0 n=0

Le K-espace vectoriel LpK sera noté lK

p
ou tout simplement lp :
Si p = +1 on a :

L1
K = u = (un )n2N : sup jun j < +1 et N1 (u) = sup jun j :
n2N n2N
2.1. SEMI-NORMES NP ET ESPACES LPK 23

Le K-espace vectoriel L1 1 1
K sera noté lK ou tout simplement l :

Dans les deux cas précédents Np est une norme sur lp (1 p +1) puisque le seul
d -négligeable est l’ensemble vide.
2) Soit l’espace mesuré (X; P(X); a) où a 2 X et a est la masse de Dirac au point a:
Alors on a pour tout p 2 [1; +1] :

LpK = MK = F (X; K) et Np (f ) = jf (a)j 8f 2 F (X; K) :

En e¤et on a f = f (a) a p:p puisque X n fag est un a -négligeable.

Notation : Si (fn )n 1 est une suite de LpK qui converge vers f 2 LpK pour la semi-norme
Np on écrira
Lp
fn ! f dans LpK ou fn !
K
f:

Remarques : a) En général, Np n’est pas une norme sur LpK car on a seulement

Np (f ) = 0 =) f = 0 p:p:

Cependant on a :

Np est une norme sur LpK () le seul -négligeable de B est l’ensemble vide.

Exemple : Soit l’espase mesuré (R; BR ; ) et soit la fonction f = Q:

Pour tout p 2 [1; +1] on a Np (f ) = 0 puisque f = 0 p:p; pourtant f 6= 0:

b) Si (fn )n 1 est une suite de LpK et f; g 2 LpK alors on a :

Lp
K K Lp
fn ! f et fn ! g =) f = g p:p:

En e¤et on a : 0 Np (f g) Np (f fn ) + Np (fn g) 8n 1:
Par suite Np (f g) = 0; c’est à dire f = g p:p:

Ainsi l’espace semi-normé LpK n’est pas séparé en général.

Proposition 34 . Soit (fn )n 1 une suite de L1 1

K et soit f 2 LK : Alors on a :
!
il existe un -négligeable M tel que
fn ! f dans L1
K () :
fn ! f uniformément sur M c

Preuve. On suppose que fn ! f dans L1

K : En vertu de la proposition 28, pour tout
n 1 il existe un -négligeable Mn tel que :

N1 (fn f ) = sup jfn (x) f (x)j :

x2Mnc
24 CHAPITRE 2. ESPACES FONCTIONNELS DE LEBESGUE

Soit le -négligeable M = [ Mn : Alors on a pour tout n 1:

n 1

sup jfn (x) f (x)j sup jfn (x) f (x)j = N1 (fn f) sup jfn (x) f (x)j ;
x2M c x2Mnc x2M c

d’après la proposition 28. Donc

N1 (fn f ) = sup jfn (x) f (x)j 8n 1:

x2M c

Par suite fn ! f uniformément sur M c :

On suppose qu’il existe un -négligeable M tel que fn ! f uniformément sur M c :
D’après la proposition 28, on a : 0 N1 (fn f) sup jfn (x) f (x)j 8n 1:
x2M c
Il en résulte que fn ! f dans L1
K:

Dé…nition 35 . Soit p 2 [1; +1] et (fn )n 1 une suite dans LpK : On dit que (fn )n 1 est
une suite de Cauchy dans LpK ; Np si elle véri…e la propriété suivante :

8" > 0 9n0 1 tel que 8n; m n0 Np (fn fm ) < ":

Remarque : Toute suite convergente dans LpK ; Np est une suite de Cauchy.
Le théorème suivant, dit théorème de Riesz4 -Fischer5 , énonce un peu plus que la com-
plétude de LpK ; Np (1 p +1) :

Théorème 36 . Soit p 2 [1; +1] et (fn )n 1 une suite de Cauchy6 dans LpK ; Np :
Si p < +1 alors il existe f 2 LpK et une sous-suite (fnk )k 1 de (fn )n 1 qui converge
p:p vers f: De plus la suite (fn )n 1 converge vers f dans LpK :
Si p = +1 alors il existe g 2 L1 1
K tel que fn ! f dans LK :

Ainsi l’espace semi-normé LpK ; Np est complet pour tout p 2 [1; +1] :

Preuve. Premier cas : p = +1:

Posons :

Mn;m = fjfn fm j > N1 (fn fm )g 8n; m 1 et M = [ Mn;m :

n;m

4
Frédéric RIESZ (1880-1956), mathématicien hongrois, il est l’un des principaux fondateurs de l’ana-
lyse fonctionnelle. Le théorème de complétude des espaces Lp fut d’abord démontré dans le cas p = 2 en
1907, indépendamment par Frédéric Riesz et par Ernst Fischer.
5
Ernst FISCHER (1875-1959), mathématicien autrichien.
6
Augustain-Louis CAUCHY (1789-1857), mathématicien français, auteur de travaux novateurs par-
ticulièrement en analyse. La notion de suite de Cauchy apparaît pour la première fois, à propos du critère
de Cauchy de convergence des séries, dans son Analyse algébrique (1821).
2.1. SEMI-NORMES NP ET ESPACES LPK 25

Les ensembles Mn;m et M sont des -négligeables. D’autre part pour tout x 2 M c ; la suite
(fn (x))n 1 est une suite de Cauchy dans K; donc elle admet une limite dans K: Posons
8
< lim fn (x) si x 2 M c
f (x) = n!+1
: 0 si x 2 M:
Ainsi on dé…nit une application f : X ! K; qui est B-mesurable.
Soient " > 0 et n0 1 tels que

8n; m n0 N1 (fn fm ) < ":

Si x 2 M c et n n0 sont …xés alors la suite (jfn (x) fm (x)j)m n0 est majorée par " et
converge vers jfn (x) f (x)j quand m ! +1:
Par suite
8x 2 M c 8n n0 jfn (x) f (x)j ":

La suite (fn )n 1 converge alors uniformément sur M c vers f: Comme

N1 (fn f) sup jfn (x) f (x)j 8n 1

x2M c

alors lim N1 (fn f ) = 0: Il s’ensuit que f 2 L1 1

K et que fn ! f dans LK :
n!+1

Deuxième cas : 1 p < +1:

On peut extraire une sous-suite (fnk )k 1 de (fn )n 1 telle que

1
Np fnk+1 fnk 2k
8k 1: (2.2)

Nous allons prouver que cette sous-suite possède la propriété 1) annoncée.

P
+1
Pour cela, posons g = fnk+1 fnk : Alors g est une application B-mesurable de X
k=1
vers R+ et on a :
P
m
Np (g) = lim Np fnk+1 fnk (d’après Beppo Levi)
m!+1 k=1
P
+1
Np fnk+1 fnk (d’après Minkowski)
k=1
1 (d’après (2.2)).

Le théorème ?? entraîne que l’ensemble N = fg = +1g est un négligeable et la série

P
+1
fnk+1 fnk est alors absolument convergente sur N c :
k=1
On pose : 8
> P
+1
>
< fn1 (x) + fnk+1 (x) fnk (x) si x 2 N c
f (x) = k=1
>
>
: 0 si x 2 N:
26 CHAPITRE 2. ESPACES FONCTIONNELS DE LEBESGUE

Alors f est une application B-mesurable de X vers K: D’autre part, comme

m
X1
fnm = fn1 + fnk+1 fnk 8m 2
k=1

alors fnm ! f p:p et jf j jfn1 j + g p:p:

Il résulte de l’inégalité de Minkowski que :

Np (f ) Np (fn1 ) + Np (g) < +1 et f 2 LpK :

On a donc montré que fnm ! f p:p et f 2 LpK :

Véri…ons maintenant que fn ! f dans LpK :
Soit " > 0 …xé et soit n1 1 tels que

8n; m n1 Np (fn fm ) < ": (2.3)

Si n n1 ; le lemme de Fatou et la relation (2.3) entraînent

Np (fn f) limNp (fn fnk ) ":

k

Par suite fn ! f dans LpK :

Corollaire 37 . Soit un réel p 1 et soit (fn )n 1 une suite de LpK qui converge dans LpK
vers une fonction f 2 LpK : Alors il existe une sous-suite (fnk )k 1 de (fn )n 1 qui converge
p:p vers f:

Preuve. La suite (fn )n 1 étant de Cauchy dans LpK ; le théorème 36 entraîne l’existence
d’une sous-suite (fnk )k 1 de (fn )n 1 et d’une application g 2 LpK telles que

fnk ! g p:p et fn ! g dans LpK :

Donc f = g p:p et par suite fnk ! f p:p:

Remarque : En général si p < +1; la convergence dans LpK n’entraîne pas la convergence
p:p de toute la suite comme le montre l’exemple suivant.

Exemple : Soit l’espace ]0; 1] ; B]0;1] ; et soit la suite (fn;m ) dé…nie par :

fn;m = ] m 1 ; m ] 8n 1 8m 2 f1; :::; ng :

n n

La suite (fn;m ) est ordonnée de la manière suivante :

f1;1 ; f2;1 ; f2;2 ; f3;1 ; f3;2 ; f3;3 ; :::; fn;1 ; fn;2 ; ::: ; fn;n ; :::
|{z} | {z } | {z } | {z }
n=1 n=2 n=3
2.2. ESPACES LPK 27

La suite (N1 (fn;m )) est alors ordonnée comme suit :

1 1 1 1 1 1 1 1
1; ; ; ; ; ; :::; ; ; :::; ; :::
|2 {z 2} |3 {z
3 3} |n n{z n}
n fois

Elle converge alors vers 0: Par suite (fn;m ) converge vers 0 dans L1 ( ) :

D’autre part si x 2 ]0; 1] alors pour tout n 2 il existe mn ; m0n 2 f1; :::; ng tels que :
i 0 0
i
mn 6= m0n ; x2 mn
n
1 mn
; n et x 2 = mnn 1 ; mnn :

La suite (fn;m (x)) est donc divergente puisque les deux sous-suites (fn;mn (x))n 2 et fn;m0n (x) n 2
ne convergent pas vers la même limite. La suite (fn;m ) ne converge alors en aucun point
de ]0; 1] :

Le théorème suivant est une extension du théorème de la convergence dominée à LpK :

Théorème 38 . Soit p 2 [1; +1[ et soit (fn )n 1 une suite de LpK qui converge p:p
vers une fonction B-mesurable f : X ! K:
On suppose qu’il existe g 2 LpR positive telle que : jfn j g p:p 8n 1:
Alors f 2 LpK et fn ! f dans LpK :

Preuve. On a jf j g p:p et g 2 LpR ; donc f 2 LpK :

D’autre part, le lemme 32 entraîne

8n 1 jfn f jp 2p 1
(jfn jp + jf jp ) 2p g p p:p:

On applique donc le théorème ?? à la suite (jfn f jp )n 1:

Remarque : En général le théorème 38 est faux dans L1

K ; même si est …nie, comme on
peut le voir sur l’exemple suivant.

Exemple : Soit l’espace L1

R [0; 1] ; B[0;1] ; et soit fn = ]0; 1 ] 8n 1:
n
Alors jfn j g = 1 8n 1; g 2 L1
R et fn ! f = 0 simplement.
Pourtant on a :
lim N1 (fn f ) = lim N1 (fn ) = 1 6= 0:
n!+1 n!+1

2.2 Espaces LpK

2.2.1 Dé…nition de l’espace LpK

Soit p 2 [1; +1] et soit NK = ff 2 MK : f = 0 p:pg :

Alors NK est un sous-espace vectoriel de LpK et on a :

Np (f ) = 0 8 f 2 NK :
28 CHAPITRE 2. ESPACES FONCTIONNELS DE LEBESGUE

Dans LpK ; on dé…nit la relation d’équivalence R par :

8f; g 2 LpK f Rg () f g 2 NK

() f = g p:p:

Si f 2 LpK ; la classe d’équivalence de f modulo R; notée f ; est donnée par :

f = g 2 LpK : f = g p:p :

La relation d’équivalence R est compatible avec la structure vectorielle de LpK : L’espace

quotient LpK NK
est alors un espace vectoriel sur K:
On rappelle que les lois de cet espace sont dé…nies par :

f + g = f[
+ g et :f = cf 8f ; g 2 LpK NK
8 2 K:

L’espace quotient LpK NK

sera noté LpK (X; B; ) ou tout simplement LpK ( ) resp. LpK (X) ; LpK (B) ; LpK
ou même Lp lorsqu’il n’y a pas de risque de confusion.
On pose :
f = Np (f ) 8f 2 LpK :
p

Si f = g 2 LpK alors f = g p:p et Np (f ) = Np (g) : Donc f = g :

p p

On dé…nit ainsi une norme k:kp sur LpK :

Exemple : Soit l’espace mesuré (X; P(X); a) où a 2 X et a est la masse de Dirac au

point a et soit p 2 [1; +1] : On a déja vu que

LpK = MK = F (X; K) et Np (f ) = jf (a)j 8f 2 F (X; K) :

D’autre part il est clair que : 8f; g 2 F (X; K) f =g a p:p () f (a) = g(a):

Par suite f = fg 2 F (X; K) : f (a) = g(a)g et f = jf (a)j 8f 2 F (X; K) :

p

Remarque : Si le seul -négligeable est l’ensemble vide alors on a f = ff g pour tout

f2 LpK :
Par suite LpK = LpK et k:kp = Np :
p
Exemple : lK = LpK ( d ) = LpK ( d) pour tout p 2 [1; +1] :

Théorème 39 . Pour tout p 2 [1; +1] ; l’espace LpK muni de la norme k:kp est un espace
de Banach sur K:
2.2. ESPACES LPK 29

Preuve. Si fn est une suite de Cauchy dans LpK ; la suite (fn )n 1 est alors
n 1
de Cauchy dans LpK : En vertu du théorème de Riesz-Fischer, il existe f 2 LpK tel que
fn ! f dans LpK : Par suite f 2 LpK et f n ! f dans LpK puisque

lim fn f = lim f\
n f = lim Np (fn f ) = 0:
n!+1 n!+1 n!+1
p p

Cas particulier très important : p = 2

Si K = R; L2R est un espace vectoriel sur R et l’application : L2R L2R ! R dé…nie

par : Z
f; g = f; g = fg d 8 f; g 2 L2R L2R
X

est un produit scalaire sur L2R associé à la norme k:k2 de L2R : Autrement dit est une
forme bilinéaire symétrique dé…nie et positive telle que
s Z 1
2
2
f = f; f = jf j d 8f 2 L2R :
2 X

Si K = C; L2C est un espace vectoriel sur C et l’application : L2C L2C ! C dé…nie

par : Z
f; g = f; g = fg d 8 f; g 2 L2C L2C
X

est un produit scalaire hermitien sur L2C associé à la norme k:k2 de L2C (g désigne la
fonction conjuguée de g). En d’autres termes est une forme sesquilinéaire hermitienne
dé…nie et positive telle que
s Z 1
2
2
f = f; f = jf j d 8f 2 L2C :
2 X

Corollaire 40 . L’espace L2K muni du produit scalaire dé…ni ci-dessus est un espace de
Hilbert sur K:

2.2.2 Ordre dans LpR

Soit la relation ; dé…nie sur LpR par :

f g () f g p:p:

Elle est bien dé…nie et c’est une relation d’ordre sur LpR . De plus on a le résultat suivant :
30 CHAPITRE 2. ESPACES FONCTIONNELS DE LEBESGUE

Proposition 41 . Pour tout p 2 [1; +1] ; LpR est un espace de Riesz, c’est-à-dire un
espace vectoriel ordonné réticulé. De plus on a :

f _ g = f[
_ g et f ^ g = f[
^g 8 f; g 2 LpR LpR :

Preuve. Soit f; g 2 LpR LpR : Il est clair que f[

_ g est un majorant de f; g dans

LpR ; : D’autre part si h est un majorant quelconque de f; g dans LpR ; alors

f _g h p:p; c’est à dire f[

_g h:

Ainsi f _ g existe dans LpR ; et on a f _ g = f[

_ g:

On établira de manière similaire le cas de la borne inférieure.

On rappelle que la valeur absolue, la partie positive et la partie négative d’un élément
f de LpR sont dé…nies respectivement par :
+
f =f_ f ; f = f _ 0 et f = f _ 0:

Remarques : 1) On a aussi les propriétés suivantes :

+
i) f _ g = f ^ g cj
ii) f = jf iii) f = fc
+

+ +
iv) f = fc v) f = f f vi) f = f + f

+
1 1
vii) f = f +f viii) f = f f :
2 2

2) Pour alléger l’écriture, on notera f au lieu de f pour désigner un élément de LpK et par
abus de langage les éléments de LpK seront appelés fonctions lorsqu’il n’y a pas de risque
de confusion.

2.2.3 Comparaison des espaces LpK

Proposition 42 . Si est …nie et 1 p<q +1 alors LqK LpK et on a :

1 1
kf kp [ (X)] p q kf kq 8 f 2 LqK :

Preuve. Soit f 2 LqK : On distingue les deux cas suivants.

Si q = +1; alors
Z 1
p 1
p
jf j d (kf k1 ) [ (X)] p
2.2. ESPACES LPK 31

1 1
puisque jf j kf k1 p:p: Donc f 2 LpK et kf kp [ (X)] p 1 kf k1 :
q
Si q < +1; on pose r = p et on note s son conjugué (r; s 2 ]1; +1[) : En utilisant
l’inégalité de Hölder on a :
Z Z 1
r 1 p 1 p
p p pr
jf j d Nr (jf j ) Ns (1) = jf j d [ (X)] s = kf kq [ (X)] q < +1:

1 1
Donc f 2 LpK et kf kp [ (X)] p q kf kq :

Remarques : 1) L’inclusion réciproque est fausse en général.

En e¤et si (X; B; ) = ]0; 1[ ; B]0;1[ ; et f est la fonction dé…nie sur ]0; 1[ par :
1
f (x) = p 8x 2 ]0; 1[
x
alors il est clair que f 2 L1 ( ) et f 2
= L2 ( ):
2) Si est …nie et 1 p<q +1; LqK peut être muni de la topologie Tq associée à
la norme k:kq et de la topologie Tp induite par la norme k:kp : La proposition 42 entraîne
que Tp Tq puisque l’identité I : LqK ; k:kq ! LqK ; k:kp est continue. Ces deux
topologies sont en général distinctes.
3) Si est in…nie et 1 p<q +1; LpK et LqK sont en général incomparables. En e¤et
si (X; B; ) = ]0; +1[ ; B]0;+1[ ; et f et g sont les fonctions dé…nies par :
8 8
< p1 si 0 < x < 1 < 0 si 0 < x < 1
x
f (x) = et g(x) =
: 0 si x 1 : 1 si x 1
x

alors il est clair que f 2 L1 et f 2

= L2 et que g 2 L2 et g 2
= L1 :

2.2.4 Densité dans LpK

Soit p 2 [1; +1[ : Il est clair que si f : X ! K est une fonction étagée mesurable
non nulle alors on a :
f 2 LpK () (ff 6= 0g) < +1:

Notons que cette condition est indépendante de p:

Soit EK l’espace des fonctions étagées mesurables à valeurs dans K et soient les espaces

0
EK = EK \ LpK et EK
0
= 0
f : f 2 EK :

0 (resp. E 0 ) est un sous-espace vectoriel de Lp (resp. Lp ) qui ne dépend pas de p:

EK K K K

Remarque : si 0 =E
est …nie alors EK 0
K et EK = f : f 2 EK :
32 CHAPITRE 2. ESPACES FONCTIONNELS DE LEBESGUE

Le résultat suivant, dit théorème de densité, est d’une importance capitale en intégra-
tion.
0 est dense dans Lp et E 0 est dense
Théorème 43 . Pour tout p 2 [1; +1[ ; EK K K
dans LpK :

Preuve. 1) Soit f 2 LpK : On distingue les cas suivants :

Si f est positive, soit (fn )n 1 une suite croissante de fonctions étagées B-mesurables et
positives qui converge simplement vers f: Alors on a :

jfn j = fn f 2 LpR 8n 1:

Donc fn 2 ER0 et on a lim Np (fn f ) = 0; d’après le théorème de la convergence dominée

n!+1
dans LpR :

Si f est réelle, on applique le cas précédent à f + et f :

Si f = f1 + if2 est complexe on applique le cas réel à f1 et f2 :

2) Soit f 2 LpK ; alors f 2 LpK et d’après 1); il existe une suite (fn )n 1
0 telle que
dans EK
lim Np (fn 0 pour tout n
f ) = 0: Donc fn 2 EK 1 et on a :
n!+1

lim fn f = lim f\
n f = lim Np (fn f ) = 0:
n!+1 n!+1 n!+1
p p

Remarques : 1) A l’aide du théorème 43 on montre les deux résultats suivants :

L’ensemble ( n )
X
i ]ai ;bi [ : n2N ; i 2 K et ai < bi
i=1
est dense dans LpK (R; BR ; ) pour tout p 2 [1; +1[ :

Si f 2 L1K (R; BR ; ) alors on a :

Z Z
lim f (x) cos (nx) d (x) = lim f (x) sin (nx) d (x) = 0:
n!+1 R n!+1 R

Ce résultat, connu sous le nom de Lemme de Riemman-Lebesgue, reste valable sur un

intervalle I de R:
2) Si est un ouvert non vide de Rn ; l’espace D( ) des fonctions de vers K, de classe
C 1 sur et à supports compacts, est dense dans LpK ( ; B ; n) pour tout p 2 [1; +1[ :

3) Si p = +1 on a EK L1
K ( ) et EK = f : f 2 EK L1
K ( ) : D’autre part, le

théorème d’approximation montre que EK est dense dans L1

K ( ) et EK est dense dans
L1
K ( ):
2.3. DUALITÉ ET CONVERGENCE FAIBLE DANS LPK 33

2.3 Dualité et convergence faible dans LpK

2.3.1 Dual topologique de LpK

0
On rappelle que le dual topologique de LpK ; noté LpK ; est l’ensemble des formes
linéaires continues sur LpK et à valeurs dans K (1 p +1) :
0
De plus l’application k:k : LpK ! R+ ; dé…nie par :
n o
0
kT k = sup jT (f )j : f 2 LpK et kf kp 1 8T 2 LpK

0
est une norme sur LpK :
0
L’espace dual LpK muni de cette norme est un espace de Banach sur K:

On admet les deux théorèmes suivants.

Théorème 44 . Soient p 2 ]1; +1] ; q son conjugué et g 2 LqK : Alors l’application

Tg : LpK ! K dé…nie par :
Z
Tg (f ) = fg d 8f 2 LpK
X

0
est une forme linéaire continue sur LpK ; c’est-à-dire Tg 2 LpK :
De plus on a kTg k = kgkq :
Si p = 1; le résultat est vrai lorsque est -…nie.

0
Le théorème suivant, dû à Riesz, permet de caractériser les éléments de LpK (1 p < +1) :

Théorème 45 . Soient p 2 ]1; +1[ ; q son conjugué et T : LpK ! K une forme linéaire
0
continue sur LpK (c’est-à-dire T 2 LpK ). Alors il existe g 2 LqK unique tel que T = Tg
et kT k = kgkq :
Si p = 1 le résultat est vrai lorsque est -…nie.

Le corollaire suivant est une conséquence immédiate des deux théorèmes précédents.

Corollaire 46 . Soient p 2 [1; +1[ et q son conjugué. Soit l’application linéaire

0
: LqK ! LpK
g7 ! (g) = Tg :

Si 1 < p < +1 alors est une isométrie bijective entre espaces de Banach.
Si p = 1 le résultat est vrai lorsque est -…nie.
34 CHAPITRE 2. ESPACES FONCTIONNELS DE LEBESGUE

0
Ce corollaire permet d’identi…er le dual topologique LpK de LpK avec l’espace LqK
0
( est -…nie lorsque p = 1). On écrit alors abusivement LpK = LqK :
00 0
Remarques : 1) Si 1 < p < +1 on a : LpK = LqK = LpK :
On dira alors que LpK est ré‡exif.
0 0
2) Si est -…nie on a L1K = L1 1
K et LK (L1
K ) : Cette inclusion est en général
stricte.

2.3.2 Convergence faible dans LpK

Soit p 2 [1; +1[ et soit q son conjugué. (Si p = 1 on supposera que est -…nie).

Dé…nition 47 . Soient (fn )n 1 une suite dans LpK et f 2 LpK : On dira que (fn )n 1
converge faiblement vers f si on a :
Z Z
8g 2 LqK lim fn g d = fg d :
n!+1 X X

La convergence au sens de la norme k:kp est appelée convergence forte.

Remarque : La convegence forte dans LpK entraîne la convergence faible dans LpK puisque
Tg est continue sur LpK pour tout g 2 LqK :
La réciproque est fausse comme le prouve l’exemple suivant :

Exemple : Soit l’espace L2R [0; 2 ] ; B[0;2 ] ; et soit (fn )n 1 la suite dé…nie par :

fn (x) = sin (nx) 8x 2 [0; 2 ] 8n 1:

Il est clair que fn 2 L2R ( ) pour tout n 1: D’autre part si g 2 L2R ( ) alors g 2 L1R ( )
(car …nie) et on a, d’après le lemme de Riemann-Lebesgue :
Z
lim g (x) sin (nx) d (x) = 0:
n!+1 [0;2 ]

Par suite (fn )n 1 converge faiblement vers 0 dans L2R ( ) : Cependant (fn )n 1 ne converge
pas fortement vers 0 dans L2R ( ) puisque
p
kfn k2 = 8n 1:

2.4 Exercices
Exercice 48 : Soit l’espace mesuré (N; BN ; d) et soit la fonction f : N ! R dé…nie
1
par : f (n) = 4n 8n 2 N:
2 5

Calculer N 5 (f ):
4
Chapitre 3

Intégration sur les espaces

produits

3.1 Tribu produit et mesure produit

3.1.1 Tribu produit

Soient (X1 ; B1 ) et (X2 ; B2 ) deux espaces mesurables et soit X = X1 X2 :

Dé…nition 58 . On appelle pavé mesurable de X toute partie de X de la forme A1 A2 où

A1 2 B1 et A2 2 B2 :

Un pavé mesurable sera aussi souvent appelé un rectangle mesurable.

La famille B1 B2 de tous les pavés mesurables de X est une semi-algèbre sur X: L’algèbre
A engendrée par B1 B2 est alors formée de toutes les réunions …nies d’éléments deux à
deux disjoints de B1 B2 ; d’après le théorème ??.

A = a (B1 B2 ) = [ Ri : I est …ni; Ri 2 B1 B2 et Ri \ Rj = ; si i 6= j :

i2I

Dé…nition 59 . On appelle tribu produit sur X des tribus B1 et B2 ; notée B1 B2 ; la tribu

engendrée par tous les pavés mesurables, c’est-à-dire la tribu engendrée par la semi-algèbre
B1 B2 :

Remarque : on a : B1 B2 = (B1 B2 ) = (A) ; puisque B1 B2 A (B1 B2 ) :

Pour i 2 f1; 2g ; la ieme fonction coordonnée est la fonction pi dé…nie de X = X1 X2

vers Xi par :
pi (x1 ; x2 ) = xi 8 (x1 ; x2 ) 2 X1 X2 :

39
40 CHAPITRE 3. INTÉGRATION SUR LES ESPACES PRODUITS

Proposition 60 . La tribu produit B1 B2 est aussi engendrée par les fonctions coordon-
nées p1 et p2 : En d’autres termes c’est la plus petite tribu sur X rendant ces fonctions
mesurables.

Preuve. Les fonctions coordonnées p1 et p2 sont B1 B2 mesurables puisqu’on a

pour tout A1 2 B1 et tout A2 2 B2 :

1 1
(p1 ) (A1 ) = A1 X 2 2 B1 B2 et (p2 ) (A2 ) = X1 A2 2 B 1 B2 :

D’autre part si F est une tribu sur X rendant les applications p1 et p2 mesurables alors
on a pour tout A1 A2 2 B 1 B2 :

1 1
A1 A2 = (p1 ) (A1 ) \ (p2 ) (A2 ) 2 F:

Par suite B1 B2 F:
Remarque : On dé…nira de même la tribu produit de m tribus B1 ; B2 ; ::: et Bm ; notée
B1 B2 ::: Bm :

Exemples : 1) Soit X un ensemble non vide et soit A tel que ; A X:

Soit la tribu B = f ;; A; Ac ; Xg : La semi-algèbre B B est donnée par :

B B = f;; A A; A Ac ; A X; Ac A; Ac Ac ; Ac X; X A; X Ac ; X Xg :

Il en résulte que

B B= (B B) = (fA A; A Ac ; Ac A; Ac Ac g)

puisque tout élément de B B est une réunion …nie d’éléments de la partition

= fA A; A Ac ; Ac A; Ac Ac g de X 2 :

2) Si X1 et X2 sont au plus dénombrables alors on a :

P (X1 ) P (X2 ) = P (X1 X2 ) :

En e¤et si A 2 P (X1 X2 ) alors A = [ fxg fyg 2 P (X1 ) P (X2 ) puisque A est

(x;y)2A
plus dénombrable.

En particulier on a : P (N) P (N) = P N2 :

Le résultat suivant permet d’obtenir des familles génératrices de la tribu produit B1 B2

à partir de celles de B1 et B2 :
3.1. TRIBU PRODUIT ET MESURE PRODUIT 41

Proposition 61 . Soit 1 et 2 deux familles qui engendrent respectivement B1 et B2 : On

suppose que Xi est une réunion au plus dénombrable d’éléments de i (i = 1; 2) : Alors la
tribu produit B1 B2 est engendrée par la famille

= 1 2 = fB1 B2 : B1 2 1 et B2 2 2g :

Preuve. Il est clair que ( ) B1 B2 : Inversement on a pour tout B1 2 1 et tout

B2 2 2 :
1 1
(p1 ) (B1 ) = B1 X2 2 ( ) et (p2 ) (B2 ) = X1 B2 2 ( )

puisque Xi est une réunion au plus dénombrable d’éléments de i (i = 1; 2) :

Il en résulte que p1 et p2 sont ( )-mesurables et la proposition 60 montre alors que
B1 B2 ( ):

La proposition 61 permet d’établir le résultat important suivant. Rappelons d’abord

que si Y est un ensemble non vide, A Y et P (Y ) alors on a :

A (A \ )=A\ Y ( ):

Corollaire 62 . On a : BR2 = BR BR : Plus généralement, si I et J sont deux intervalles

non vides de R alors BI J = BI BJ :

Preuve. On sait que BR = ( 0) où 0 = f]a; b[ : a < bg :

Comme R = [ ] n; n[ ; la proposition 61 montre que BR BR = ( ) où
n 1

= 0 0 = f]a; b[ ]c; d[ : a < b et c < dg :

D’autre part, tout ouvert de R2 est une réunion au plus dénombrable d’éléments de ;
donc TR2 ( ) (TR2 est la topologie usuelle de R2 ).
Il s’ensuit que BR BR = ( )= (TR2 ) = BR2 :

Soient I et J sont deux intervalles non vides de R: On a :

BI BJ = I J (BI BJ ) = I J ((I \ BR ) (J \ BR ))

= I J ((I J) \ (BR BR ))

= (I J) \ R2 (BR BR ) = (I J) \ (BR BR )

= (I J) \ BR2 = BI J:

Remarque : Soient (T1 ; T1 ) et (T2 ; T2 ) deux espaces topologiques. On munit le produit

T = T1 T2 de la topologie produit T : Alors on a :
42 CHAPITRE 3. INTÉGRATION SUR LES ESPACES PRODUITS

i) BT1 BT2 BT :
ii) Si de plus T1 et T2 sont à bases au plus dénombrables alors BT1 BT2 = BT :

Dans toute la suite l’espace X = X1 X2 sera muni de la tribu produit B = B1 B2 :

Dé…nition 63 . Si A X1 X2 et x1 2 X1 ; on appelle section de A au dessus de x1 (ou

selon x1 ) l’ensemble Ax1 = fx2 2 X2 : (x1 ; x2 ) 2 Ag :
Si x2 2 X2 l’ensemble Ax2 = fx1 2 X1 : (x1 ; x2 ) 2 Ag est appelé section de A au dessus
de x2 (ou selon x2 ).

Remarque : x1 2 Ax2 () (x1 ; x2 ) 2 A () x2 2 Ax1 :

Dé…nition 64 . Soit (Z; F) un espace mesurable et soit f : X1 X2 ! Z une appli-

cation. Les fonctions f (x1 ; :) et f (:; x2 ) sont appelées sections de f: Elles seront souvent
notées fx1 et fx2 :

Propriétés : Soient x1 2 X1 et x2 2 X2 : On a les propriétés suivantes :

a) Ax1 X2 et Ax2 X1 :

b) [ An = [ (An )x ; \ An = \ (An )x et (Ac )xi = (Axi )c (i = 1; 2):

n 1 xi n 1 i n 1 xi n 1 i

( (
A2 si x1 2 A1 A1 si x2 2 A2
c) (A1 A2 )x1 = et (A1 A2 )x2 =
; si x1 2
= A1 ; si x2 2
= A2 :
1 1 (B)
d) (fxi ) (B) = f xi
8B Z (i = 1; 2):

e) ( A )xi = Axi 8A X1 X2 (i = 1; 2):

3.1. TRIBU PRODUIT ET MESURE PRODUIT 43

Proposition 65 . 1) Si A 2 B1 B2 alors Ax1 2 B2 et Ax2 2 B1 pour tout x1 2 X1 et

tout x2 2 X2 :
2) Si f : X1 X2 ! Z est une application (B1 B2 ; F)-mesurable alors fx1 est (B2 ; F)-
mesurable et fx2 est (B1 ; F)-mesurable pour tout x1 2 X1 et tout x2 2 X2 :

Preuve. Soient x1 2 X1 et x2 2 X2 :
1) Les propriétés b) et c) précédentes montrent que la famille
X
= fA 2 B1 B2 : Ax1 2 B2 et Ax2 2 B1 g

P
est une tribu sur X contenant B1 B2 : Par suite = B1 B2 :

2) Cette propriété résulte immédiatement de 1) et de la relation :

1 1
(fxi ) (B) = f (B) xi
8B 2 F:

Remarque : Les réciproques de 1) et 2) sont fausses en général, comme le prouve l’exemple

suivant.

Exemple : Si (X1 ; B1 ) = (X2 ; B2 ) = (R; BR ) alors (X1 X2 ; B1 B2 ) = R2 ; BR2 puisque

BR2 = BR BR :

Soient A 2
= BR et = f(x; x) : x 2 Ag la diagonale de A A: L’application

': R ! R2
x 7 ! (x; x)

est (BR ; BR2 )-mesurable puisqu’elle est continue. Donc 2

= BR2 = BR BR car
A=' 1( ) et A 2
= BR : Pourtant on a
(
fxg si x 2 A
x =
; si x 2
=A

qui est un élément de BR pour tout x 2 R:

Pour la réciproque de 2) on prend f = et on applique la propriété e) précédente.

3.1.2 Mesure produit

Dans toute la suite 1 et 2 sont deux mesures -…nies dé…nies respectivement sur
B1 et B2 :
44 CHAPITRE 3. INTÉGRATION SUR LES ESPACES PRODUITS

Lemme 66 . Si A 2 B1 B2 alors on a :
+
i) l’application x1 7 ! 2 (Ax1 ) dé…nie de X1 vers R est B1 -mesurable,
+
ii) l’application x2 7 ! 1 (Ax2 ) dé…nie de X2 vers R est B2 -mesurable,
R R +
iii) X1 2 (Ax1 ) d 1 (x1 ) = X2 1 (Ax2 ) d 2 (x2 ) (égalité dans R ).

Preuve. On suppose d’abord que 1 et 2 sont …nies.

n
Soit A l’algèbre engendrée par la semi-algèbre B1 B2 et soit A = [ (Aj Bj ) 2 A
j=1

avec Aj 2 B1 ; Bj 2 B2 et (Ai Bi ) \ (Aj Bj ) = ; si i 6= j: Alors on a :

n
X n
X
n
2 (Ax1 ) = 2 [ (Aj Bj )x1 = 2 (Aj Bj )x1 = 2 (Bj ) Aj (x1 ) (3.1)
j=1
j=1 j=1
(
Bj si x1 2 Aj
puisque (Aj Bj )x1 =
; si x1 2
= Aj :
L’application x1 7 ! 2 (Ax1 ) est alors B1 -mesurable. On montre de même que l’applica-
tion x2 7 ! 1 (Ax2 ) est B2 -mesurable et que
n
X
1 (Ax2 ) = 1 (Aj ) Bj (x2 ) 8x2 2 X2 : (3.2)
j=1

Il résulte alors de (3.1) et (3.2) que

Z n
X Z
2 (Ax1 ) d 1 (x1 ) = 1 (Aj ) 2 (Bj ) = 1 (Ax2 ) d 2 (x2 ):
X1 j=1 X2

Par suite tous les éléments de A véri…ent les propriétés i); ii) et iii):
Soit la famille
M = fA 2 B1 B2 : A véri…e i); ii) et iii)g :

Comme 1 et 2 sont …nies, le théorème de continuité et le théorème de la convergence

dominée montrent que M est une classe monotone contenant A: Donc elle contient la
tribu (A) = M (A) ; d’après le théorème des classes monotones.
Par conséquent M = B1 B2 :
Si 1 et 2 sont -…nies on considère deux suites croissantes (Fk )k 1 et (Gk )k 1 dans
B1 et B2 respectivement telles que :

X 1 = [ Fk ; X 2 = [ Gk ; 1 (Fk ) < +1 et 2 (Gk ) < +1

k 1 k 1

et on utilise la relation

(B1 \ Fk ) (B2 \ Gk ) = (B1 B2 ) \ (Fk Gk ) :

3.1. TRIBU PRODUIT ET MESURE PRODUIT 45

Remarque : La condition “ 1 et 2 -…nies” est indispensable dans le lemme 66 comme

on peut le voir sur l’exemple suivant.

Exemple : Soient les espaces mesurés (R; BR ; ) et (R; P(R); d) et soit l’ensemble

C = f(x; x) : x 2 Rg :

Il est clair que d n’est pas -…nie sur P(R): D’autre part, comme l’application
' : (x; y) 7 ! x y est BR2 mesurable et C = ' 1 (f0g) alors C 2 BR2 = BR BR et par
suite C 2 BR P(R): Cependant on a :
Z Z
d (Cx1 ) d (x1 ) = +1 et (Cx2 ) d d (x2 ) = 0:
R R

+
Théorème 67 . L’application : B1 B2 ! R dé…nie par :
Z Z
(A) = 2 (Ax1 ) d 1 (x1 ) = 1 (Ax2 ) d 2 (x2 ) 8A 2 B1 B2
X1 X2

est une mesure positive -…nie sur B1 B2 : C’est l’unique mesure positive sur B1 B2 qui
véri…e la propriété :

(A1 A2 ) = 1 (A1 ) 2 (A2 ) 8A1 A2 2 B 1 B2 : (3.3)

Preuve. est une mesure positive sur B1 B2 puisqu’on a

[ An = [ (An )x1
n 1 x1 n 1

pour toute suite (An )n 1 d’éléments deux à deux disjoints de B1 B2 :

De plus véri…e la relation (3.3). En e¤et si A = A1 A2 2 B1 B2 alors
Z
(A1 A2 ) = 2 (Ax1 ) d 1 (x1 ) = 1 (A1 ) 2 (A2 )
X1
(
A2 si x1 2 A1
puisque Ax1 =
? si x1 2
= A1 :
D’autre part est -…nie sur B1 B2 ; car si (Fk )k 1 et (Gk )k 1 sont deux suites crois-
santes de B1 et B2 respectivement telles que :

X 1 = [ Fk ; X 2 = [ Gk ; 1 (Fk ) < +1 et 2 (Gk ) < +1

k 1 k 1

alors on a :

X1 X2 = [ (Fk Gk ) et (Fk Gk ) = 1 (Fk ) 2 (Gk ) < +1:

k 1
46 CHAPITRE 3. INTÉGRATION SUR LES ESPACES PRODUITS

On a même montré que est -…nie sur l’algèbre A = a (B1 B2 ) :

Unicité : Si est une mesure positive sur B1 B2 qui véri…e (3.3) alors elle coincide avec
sur l’algèbre A = a (B1 B2 ) et elle est -…nie sur A: On conclut donc par le théorème
de Hahn-Caratheodory.

Dé…nition 68 . La mesure dé…nie ci-dessus est appelée mesure produit de 1 et 2:

Elle sera notée 1 2 dans toute la suite.

Exemples : 1) On a déja vu que P (N) P (N) = P N2 :

Si 1 est la mesure du dénombrement sur N et 2 est celle de N2 alors on a :
d d

2 1 1
d = d d:

En e¤et si A 2 P N2 = P (N) P (N) on a :

X X
1 1 1 1 2
d d (A) = d d (fng fmg) = 1= d (A) :
(n;m)2A (n;m)2A

2) On a déja vu que BR2 = BR BR :

Si m1 est la mesure de Borel sur R et m2 est celle de R2 alors on a :

m2 = m1 m1 :

Plus généralement, si I et J sont des intervalles non triviaux de R et si mI ; mJ et mI J

sont les mesures de Borel sur I; J et I J respectivement alors on a encore

mI J = mI mJ :

Remarques : 1) Le produit de deux espaces mesurés complets n’est pas nécessairement

complet.
2) Si 1 est la mesure de Lebesgue sur R et 2 est celle de R2 alors on a :

BbR BbR BbR2 et ( 2 ) BbR BbR = 1 1:

Plus généralement, si I et J sont des intervalles non triviaux de R et si I; J et I J

sont les mesures de Lebesgue sur I; J et I J respectivement alors on a :

BbI BbJ BbI J et ( I J ) BbI BbJ = I J:

3.2. THÉORÈME DE FUBINI 47

3.2 Théorème de Fubini

En physique comme en mathématiques, le calcul des intégrales multiples s’e¤ectue

très souvent en itérant des intégrales simples. Nous allons maintenant développer cette
méthode dans le cadre de la théorie d’intégration de Lebesgue.
Les deux théorèmes suivants, dûs à Fubini1 et Tonelli 2 , sont très utiles en intégration.

Théorème 69 (Tonelli-Fubini)
+
Soit f : X1 X2 ! R une application B1 B2 -mesurable et positive. Alors les
+ +
applications positives 1 : X1 ! R et : X2 ! R dé…nies par :
2
Z Z
1 (x1 ) = f (x1 ; x2 ) d 2 (x2 ) et 2 (x2 ) = f (x1 ; x2 ) d 1 (x1 ) 8x1 2 X1 8x2 2 X2
X2 X1

sont respectivement B1 -mesurable et B2 -mesurable. De plus on a :

R R R
X1 X2 f d( 1 2) = X1 X2 f (x1 ; x2 ) d 2 (x2 ) d 1 (x1 )
R R (3.4)
= X2 X1 f (x1 ; x2 ) d 1 (x1 ) d 2 (x2 )

+
et ces égalités ont lieu dans R :

Preuve. Si f = A; avec A 2 B1 B2 ; alors les applications

1 : x1 7 ! 1 (x1 ) = 2 (Ax1 ) et 2 : x2 7 ! 2 (x2 ) = 1 (Ax2 )

sont respectivement B1 -mesurable et B2 -mesurable, d’après le lemme 66.

D’autre part on a, d’après la dé…nition de 1 2 :
Z Z Z
A d( 1 2) = ( 1 2 ) (A) = 1 (x1 ) d 1 (x1 ) = 2 (x2 ) d 2 (x2 ):
X1 X2 X1 X2

On obtient les mêmes résultats si on remplace A par une fonction étagée positive et
B1 B2 mesurable.
Si f est positive, le théorème d’approximation assure l’existence d’une suite croissante de
fonctions étagées B1 B2 mesurables et positives qui converge simplement vers f: On
conclut alors par le théorème de Beppo Levi.
1
Guido FUBINI (1879-1943), mathématicien italien connu pour ses travaux en géométrie di¤érentielle
et surtout en intégration. Le théorème de Fubini date de 1907.
2
Leonida Tonelli (1885 1946); mathématicien italien connu pour pour ses travaux en calcul des
variations et pour son théorème en intégration (théorème de Tonelli) qui est une version du théorème de
Fubini.
48 CHAPITRE 3. INTÉGRATION SUR LES ESPACES PRODUITS

Théorème 70 (Fubini)
Soit f : X1 X2 ! R (ou C) une application 1 2 intégrable. Les fonctions
1 : X1 ! R (ou C) et 2 : X2 ! R (ou C) dé…nies par :
Z Z
1 (x1 ) = f (x ;
1 2x ) d (x
2 2 ) et 2 (x2 ) = f (x1 ; x2 ) d 1 (x1 )
X2 X1

sont respectivement dé…nies 1 p:p et 2 p:p: De plus elles sont respectivement

1 -intégrable et 2 -intégrable et les égalités de (3.4) sont encore vraies dans R (ou C).

Preuve. On suppose que f est réelle. Comme jf j est 1 2 intégrable et positive,

le théorème 69 donne
Z Z Z
jf j d ( 1 2) = jf (x1 ; x2 )j d 2 (x2 ) d 1 (x1 ) < +1: (3.5)
X1 X2 X1 X2
R
Donc la fonction x1 7 ! X2 jf (x1 ; x2 )j d 2 (x2 ) est …nie 1 p:p et il en résulte que la
fonction 1 est dé…nie 1 p:p: La relation (3.5) montre aussi que 1 est 1 -intégrable.
On montrera de même que la fonction 2 est dé…nie 2 p:p et qu’elle est 2 -intégrable.
D’autre part on a, d’après le théorème 69
R R R
X1 X2 f d( 1 2) = X1 X2 f +d ( 1 2) X1 X2 f d( 1 2)
R R
= X1 X2 f + (x1 ; x2 ) d 2 (x2 ) d 1 (x1 )
R R
X1 X2 f (x1 ; x2 ) d 2 (x2 ) d 1 (x1 )
R R
= X1 X2 f (x1 ; x2 ) d 2 (x2 ) d 1 (x1 ):

L’autre égalité s’obtient de manière similaire.

Si f : X1 X2 ! C est 1 2 intégrable, on applique le cas précédent aux fonctions
réelles Re(f ) et Im(f ):

Le résultat suivant est souvent utilisé pour étudier l’intégrabilité d’une fonction par
rapport à 1 2: C’est une conséquence immédiate du théorème 69.

Corollaire 71 . Soit f : X1 X2 ! R (ou C) une application B1 B2 mesurable.

Les trois conditions suivantes sont équivalentes :
i) f est 1 2 intégrable,
R R
ii) X1 X2 jf (x1 ; x2 )j d 2 (x2 ) d 1 (x1 ) < +1;
R R
iii) X2 X1 jf (x1 ; x2 )j d 1 (x1 ) d 2 (x2 ) < +1:
3.2. THÉORÈME DE FUBINI 49

Cas particulier : X1 = X2 = N; B1 = B2 = P (N) et = = 1:

1 2 d

On a déja vu que P (N) P (N) = P N2 et 1

d
1
d = 2:
d

Soit u = (un;m )(n;m)2N2 une suite double à valeurs dans R (resp. C).
Si u est positive alors on a (sans aucune hypothèse de convergence) :
+1 +1
! +1 +1 !
X X X X
un;m = un;m (3.6)
n=0 m=0 m=0 n=0
+
et cette égalité a lieu dans R :
P
+1 P
+1 P
+1 P
+1
Si u est à valeurs dans R (resp. C) et si l’une des deux sommes jun;m j et jun;m j
n=0 m=0 m=0 n=0
est …nie il en est de même pour l’autre et on a encore l’égalité (3.6).

Exemples : 1) Soit la fonction f : R2 ! R dé…nie par :

(x2 +y 2 )
f (x; y) = e 8 (x; y) 2 R2 :

f est continue sur R2 ; donc elle est BR BR -mesurable puisque BR2 = BR BR :

D’autre part f est positive et m2 = m1 m1 ; donc on a, d’après le théorème 69 :
Z Z Z
f (x; y)dm2 (x; y) = f (x; y)dm1 (x) dm1 (y)
R2 R R
Z Z
= e y2 e x2 dm
1 (x) dm1 (y)
R R
Z 2 Z +1 2
= e x2 dm x2 dx
1 (x) = e :
R 1
Z +1
Comme e x2 dx est absolument convergente alors f est m2 -intégrable sur R2 ; d’après
1
le corollaire 71.

2) Soit la fonction f : [ 1; 1] [ 1; 1] ! R dé…nie par :

8
< 2 xy 2 2 si (x; y) 6= (0; 0)
(x +y )
f (x; y) =
:
0 si (x; y) = (0; 0) :

Il est clair que f est borélienne, donc elle est B[ 1;1] B[ 1;1] mesurable puisque
B[ 1;1]2 = B[ 1;1] B[ 1;1] : Comme m2 = m1 m1 sur B[ 1;1]2 ; le théorème 69 donne
Z Z !
R
[ 1;1] [ 1;1] jf j dm2 = jf (x; y)j dm1 (x) dm1 (y)
[ 1;1] [ 1;1]
Z Z !
f (x; y) dm1 (x) dm1 (y) (car f 0 sur ]0; 1]2 ).
]0;1] ]0;1]
50 CHAPITRE 3. INTÉGRATION SUR LES ESPACES PRODUITS

D’autre part on a, pour tout y 2 ]0; 1] :

Z
R1 2
(y) = f (x; y) dm1 (x) = y 0 x x2 + y 2 dx car f (:; y) est continue
]0;1]
et positive sur ]0; 1] )
1
= :
2y (1 + y 2 )

Comme est continue et positive sur ]0; 1] alors

Z Z 1
dy
(y) dm1 (y) = = +1
]0;1] 0 2y (1 + y 2 )

1 1
puisque (y) = : Par suite on a :
2y (1 + y 2 ) 0 2y
Z
jf j dm2 = +1:
[ 1;1] [ 1;1]

Il s’ensuit que f n’est pas m2 -intégrable sur [ 1; 1]2 :

Remarque : Si ' : X1 ! C est une fonction 1 -intégrable et : X2 ! C est une fonction

2 -intégrable alors le théorème de Fubini montre que la fonction B1 B2 -mesurable,
' : X1 X2 ! C; dé…nie par :

' (x1 ; x2 ) = ' (x1 ) (x2 ) 8 (x1 ; x2 ) 2 X1 X2

est 1 2 -intégrable et que

Z Z Z
' d( 1 2) = 'd 1 d 2 :
X1 X2 X1 X2

3.3 Théorème de changement de variables

Soient U et V deux ouverts non vides de Rn et soit : U ! V un C 1 -di¤éomorphisme,

c’est-à-dire une application bijective de classe C 1 sur U dont la réciproque 1 est de classe
C 1 sur V: Donc et 1 sont boréliennes et on a :

8A Rn A 2 BU () (A) 2 BV

1 1 1(
puisque (A) = (A) et A = (A)) :
Soit '1 ; '2 ; ::: et 'n les fonctions coordonnées de dé…nies de U vers R: Donc on a :

(x) = ('1 (x); '2 (x); :::; 'n (x)) 8x = (x1 ; x2 ; :::; xn ) 2 U:
3.3. THÉORÈME DE CHANGEMENT DE VARIABLES 51

On rappelle que la matrice jacobienne de en un point x = (x1 ; x2 ; :::; xn ) de U est dé…nie

par :
@'i
J (x) = (x)
@xj 1 i;j n

D('1 ;:::;'n )
et que le jacobien de en x, noté D(x1 ;:::;xn ) (x) ou j (x) ; est le déterminant de cette
matrice
@'1 @'1
@x1 (x) : : : @xn (x)
: :
j (x) = : : :
: :
@'n @'n
@x1 (x) : : : @xn (x)

On dé…nit ainsi une application continue j : U ! R qui est alors borélienne.

Dans toute cette section on notera encore mn (resp. n) la mesure de Borel (resp. celle de
Lebesgue) sur chacun des ouverts U et V:

Les deux théorèmes suivants sont d’une importance capitale dans la théorie d’intégration.

+
Théorème 72 . Soit f : V !R une fonction positive et borélienne. La fonction

x 7 ! f ( (x)): jj (x)j

est positive et borélienne sur U et on a :

Z Z
f (y)dmn (y) = f ( (x)): jj (x)j dmn (x) (3.7)
V = (U ) U

+
et cette égalité a lieu dans R :

La démonstration de ce résultat utilise le théorème de Fubini dans Rn :

Remarque : Le théorème 72 signi…e que si # est la mesure positive de densité jj j par

rapport à mn sur BU alors sa mesure image par coincide avec mn sur BV :

Théorème 73 . Soit f : V ! R (resp. C) une fonction borélienne. Alors f est mn -

intégrable sur V si et seulement si la fonction borélienne

x 7 ! f ( (x)): jj (x)j

est mn -intégrable sur U: Dans ce cas la formule (3.7) reste encore vraie.
52 CHAPITRE 3. INTÉGRATION SUR LES ESPACES PRODUITS

Preuve. Si f est à valeurs dans R on appliquera le théorème 72 à f + et à f :

Si f est complexe on appliquera le cas réel à Re(f ) et à Im(f ):
Remarques : 1) La formule (3.7) est appelée formule de changement de variables.

2) Dans cette formule si on pose y = (x) alors on a dmn (y) = jj (x)j :dmn (x):

Corollaire 74 . 1) Le di¤ éomorphisme conserve les ensembles mn -négligeables. En

d’autres termes, on a pour tout A 2 BU :

mn (A) = 0 () mn ( (A)) = 0:

2) Les appilcations et 1 sont Lebesgue-mesurables.

Preuve. 1) Si A 2 BU alors (A) 2 BV et la fonction f = (A) est borélienne et

positive sur V: Le théorème 72 entraîne alors :
R R
mn ( (A)) = V f dmn = U f : jj j dmn
R
= A jj j dmn

puisque f = 1 =
A A: Comme jj j > 0 alors on a :

mn ( (A)) = 0 () mn (A) = 0:

b = A [ N 2 BbV avec A 2 BV ; N
2) Soit A B 2 BV et mn (B) = 0: Alors on a :
1 b =
A 1 (A) [ 1 (N ) et 1 (N ) 1 (B) ;

1 (A) et 1 (B) 2 BU puisque est borélienne ;

mn 1 (B) = mn (B) = 0 (d’après 1)).

Donc 1 b 2 BbU : Ceci prouve que

A est BbU ; BbV -mesurable.

Remarque : Les deux théorèmes précédents sont également vrais pour une fonction f
Lebesgue-mesurable sur V et pour la mesure de Lebesgue n sur U et V: La BbU -mesurabilité
de la fonction (f ) : jj j découle de la continuité de j et du corollaire 74.

Exemple : Soit la fonction f : R2 ! R dé…nie par :

(x2 +y 2 )
f (x; y) = e 8 (x; y) 2 R2 :

On a déja vu que f est borélienne et m2 -intégrable sur R2 et que

Z Z 2 Z +1 2
(x2 +y 2 ) x2 x2
e dm2 (x; y) = e dm1 (x) = e dx : (3.8)
R2 R 1
3.4. EXERCICES 53

D’autre part on sait que l’application : (r; ) 7 ! (x; y) = (r cos ; r sin ) est un C 1 -
di¤éomorphisme de l’ouvert U = ]0; +1[ ]0; 2 [ sur l’ouvert V = R2 n ([0; +1[ f0g)
dont le jacobien au point (r; ) est égal à r: Comme le demi-axe réel positif [0; +1[ f0g
est m2 -négligeable et m2 = m1 m1 alors on a, d’après le théorème 73 et le théorème de
Fubini :
Z
(x2 +y 2 ) dm
R (x2 +y 2 ) dm (x; y)
R r 2 rdm
e 2 (x; y) = V e 2 = U e 2 (r; )
R2
R r2 dm
R
= (3.9)
]0;+1[ re 1 (r) ]0;2 [ dm1 ( )
R +1 r2 dr
R2
= 0 re 0 d = :
Z +1
x2 dx p
On en déduit alors de (3.8) et (3.9) que e = :
1

3.4 Exercices
Exercice 75 : 1) Soient m1 la mesure de Borel sur R et m2 la mesure de Borel sur R2 :
Montrer que m2 = m1 m1 :
2) Soit (R; BbR ; 1 ) l’espace complété de (R; BR ; m1 ): Montrer que l’espace mesuré

R2 ; BbR BbR ; 1 1 n’est pas complet.

3) Montrer que BbR BbR BbR2 et que la restriction de 2 à BbR BbR coincide avec 1 1:

( 2 désigne la mesure de Lebesgue sur R2 ).

Exercice 76 : (Contrôle …nal, 17 18)

Soient (X; B) et (Y; F) deux espaces mesurables, f : X ! R une fonction B mesurable
et g : Y ! R une fonction F mesurable.
Soit la fonction :X Y ! R2 dé…nie par :

(x; y) = (f (x); g(y)) 8 (x; y) 2 X Y:

Montrer que est (B F; BR2 ) mesurable.

Exercice 77 : (Examen Juin 05)

Soient (X; B; ) et (Y; F; ) deux espaces mesurés -…nis tels que (X) > 0 et (Y ) > 0:
Soient f : X ! R et g : Y ! R deux fonctions mesurables telles que :

f (x) g(y) = 0 p:p sur X Y:

Soit l’ensemble N = f(x; y) 2 X Y : f (x) 6= g(y)g :

Chapitre 4

Mesures réelles et complexes

Dans tout ce chapitre (X; B) est un espace mesurable et K = R ou C:

4.1 Mesures réelles et complexes

4.1.1 Dé…nition et propriétés

Dé…nition 87 . On dit qu’une application : B !R (resp. C) est une mesure réelle

(resp. complexe) si elle véri…e les deux propriétés suivantes :
i) (?) = 0;
ii) pour toute suite disjointe (An )n 1 d’éléments de B on a :

X
[ An = (An ) ( -additivité).
n 1
n 1

Cette dé…nition sous-entend que la série au second membre de l’égalité de ii) converge
dans R (resp. C). Comme le premier membre ne change pas lorsqu’on change l’ordre des
An ; cette série est en fait commutativement convergente et donc absolument convergente
dans R (resp. C).

Exemples : 1) Soit la tribu B = f?; A; Ac ; Xg où A 6= ? et A 6= X: L’application

: B !R dé…nie par :

(?) = 0; (A) = 3; (Ac ) = 2 et (X) = 1

est une mesure réelle sur B:

2) = 0 est une mesure réelle et # = + 2i 0 est une mesure complexe sur
[ 1; 1] ; B[ 1;1] :

61
62 CHAPITRE 4. MESURES RÉELLES ET COMPLEXES

3) Soit une mesure positive sur B et soit f 2 L1K ( ): L’application

Z
: A 7 ! (A) = f d 8A 2 B
A

est une mesure réelle (resp. complexe) sur B si K = R (resp. K = C); appelée mesure de
densité f par rapport à :

Propriétés : Soit une mesure réelle (resp. complexe) sur B:

1) est additive.
2) Si A; B 2 B tels que A B alors (B A) = (B) (A) :
3) L’ensemble des mesures réelles (respectivement complexes) sur B est un espace vectoriel
sur R (respectivement C).
4) Toute mesure positive …nie sur B est une mesure réelle sur B:
5) Toute mesure complexe sur B est de la forme 1 +i 2 où 1 et 2 sont des mesures
réelles sur B:

Remarques : 1) Une mesure réelle sur B n’est pas nécessairement monotone comme le
montre l’exemple 1) précédent.
2) L’application A 7 ! j (A)j n’est pas une mesure positive en général, comme on peut
le voir sur le même exemple.

Proposition 88 . Soit une mesure réelle (ou complexe) sur B: On a les deux propriétés
suivantes :
i) Pour toute suite croissante (An )n 1 d’éléments de B on a :

[ An = lim (An ) :
n 1 n!+1

ii) Si (An )n 1 est une suite décroissante d’éléments de B alors on a :

\ An = lim (An ) :
n 1 n!+1

Preuve. i) On pose : B1 = A1 et Bn = An An 1 8n 2:
On construit ainsi une suite disjointe (Bn )n 1 d’éléments de B telle que :
n
[ An = [ Bn et An = [ Bk 8n 1:
n 1 n 1 k=1

Par suite on a :
P
[ An = [ Bn = (Bn )
n 1 n 1 n 1

P
n
= lim (Bk ) = lim (An ) :
n!+1 k=1 n!+1
4.1. MESURES RÉELLES ET COMPLEXES 63

ii) On se ramène à une suite croissante en posant :

Cn = (An )c 8n 1

puis on applique i) à la suite (Cn )n 1:

Mais il faut noter que si est une mesure réelle et (An )n 1 est une suite monotone
dans B; la suite ( (An ))n 1 n’est pas nécessairement monotone dans R:

Théorème 89 . Toute mesure réelle ou complexe sur B est bornée.

Preuve. Si n’est pas bornée alors on a :

sup fj (B)j : B 2 Bg = +1: (4.1)

Donc il existe A 2 B tel que j (A)j 1 + j (X)j 1:

Il s’ensuit que j (Ac )j j (A)j j (X)j 1:
D’autre part la relation (4.1) entraîne

sup fj (B)j : B 2 B et B Ag = +1 ou sup fj (B)j : B 2 B et B Ac g = +1:

Par suite il existe E1 2 B tel que :

j (E1 )j 1 et sup fj (B)j : B 2 B et B E1 g = +1:

En remplaçant X par E1 dans le raisonnement précédent, on montre qu’il existe E2 2 B

tel que :

E2 E1 ; j (E1 )j 2 et sup fj (B)j : B 2 B et B E2 g = +1:

On construit ainsi, par récurrence, une suite décroissante (En )n 1 dans B telle que l’on
ait pour tout n 1:

j (En )j n et sup fj (B)j : B 2 B et B En g = +1:

On en déduit que \ En = lim j (En )j = +1; d’après la proposition 88.

n 1 n!+1

Ceci est absurde puisque \ En 2 K:

n 1
64 CHAPITRE 4. MESURES RÉELLES ET COMPLEXES

4.1.2 Variation d’une mesure

Si E 2 B on note PE l’ensemble

PE = = fAi : i 2 Ig : I …ni; Ai 2 B; [ Ai = E et Ai \ Aj = ? si i 6= j :
i2I

Exemples : fEg et f?; Eg 2 PE :

Si A E et A 2 B alors fA; E Ag 2 PE :

Remarque : Notons que si = fAi : i 2 Ig 2 PE alors certains Ai peuvent être vides.

Ceci ne va pas nous empêcher de dire que est une partition …nie mesurable de E:

Dé…nition 90 . Soit une mesure réelle ou complexe sur B: On appelle variation de

et on note j j ; l’application dé…nie sur B par :
( )
X
j j (E) = sup j (A)j : 2 PE 8E 2 B:
A2

Propriétés : a) Si est une mesure positive …nie alors j j = :

b) Si est une mesure réelle ou complexe sur B alors

j (E)j j j (E) 8E 2 B:

Pour cela il su¢ t de considérer la famille 0 = fEg de PE :

c) La variation j j est monotone : E; F 2 B et E F =) j j (E) j j (F ) :
En e¤et si 2 PE alors 0 = [ fF Eg 2 PF et on a :
X X
j (A)j j (A)j j j (F ) :
A2 A2 0

On obtient alors le résultat en passant à la borne supérieure sur :

d) Si et sont deux mesures réelles ou complexes sur B et si 2 K alors

j j = j j:j j et j + j j j + j j:

Exemples : 1) Soit la tribu B = f?; A; Ac ; Xg où A 6= ? et A 6= X et soit la mesure réelle

: B !R dé…nie par :

(?) = 0; (A) = 3; (Ac ) = 2 et (X) = 1:

Il est clair que la variation j j de est dé…nie par :

j j (?) = 0; j j (A) = 3; j j (Ac ) = 2 et j j (X) = 5:

4.1. MESURES RÉELLES ET COMPLEXES 65

2) Soit la mesure réelle = 0 dé…nie sur l’espace mesurable [ 1; 1] ; B[ 1;1] et soit

E 2 B[ 1;1] :

Si 0 2 E alors j j (E) (E) + 0 (E) = (E) + 1 (propriétés a) et d)).

P
D’autre part si 0 = ff0g ; E f0gg alors 0 2 PE et j (A)j = (E) + 1:
A2 0
Par suite j j (E) = (E) + 1 = ( + 0 ) (E) :

Si 0 2
= E alors
X X
8 2 PE j (A)j = (A) = (E) :
A2 A2

Donc j j (E) = (E) = ( + 0 ) (E) :

Ainsi on a établi que j j = + 0:

Théorème 91 . Si est une mesure réelle ou complexe sur B alors sa variation j j est
une mesure positive bornée sur B:

Preuve. i) Montrons que j j est bornée. Pour cela supposons d’abord que est réelle
et considérons une partition 2 PX : On pose :

+
= fA 2 : (A) 0g et = fA 2 : (A) < 0g :

On a alors
X X X
j (A)j = (A) (A) = [ A [ A 2M
A2 + A2
A2 A2 + A2
!
P
où M = sup fj (B)j : B 2 Bg : Avec les conventions j (A)j = 0 et [ A=? :
A2? A2?

Par suite j j (X) 2M et j j est alors bornée puisqu’elle est monotone.

Si = 1 +i 2 est une mesure complexe, la propriété découle immédiatement de l’inégalité
j j j 1j +j 2j :

ii) Il est clair, d’après la dé…nition de j j ; que j j (?) = 0:

iii) Montrons que j j est additive sur B: Soit E; F 2 B tels que E \ F = ?:

Si 2 PE[F alors on a :
P P P
j (A)j j (A \ E)j + j (A \ F )j
A2 A2 A2
P P
= j (B)j + j (B)j
B2 \E B2 \F

j j (E) + j j (F )
66 CHAPITRE 4. MESURES RÉELLES ET COMPLEXES

puisque \ E 2 PE et \ F 2 PF : En passant à la borne supérieure sur on obtient :

j j (E [ F ) j j (E) + j j (F ) :

Inversement si 2 PE et 0 2 PF alors [ 0 2 PE[F et on a :

P P P
j (A)j + j (A)j = j (A)j
A2 A2 0 A2 [ 0

j j (E [ F ) :

En passant à la borne supérieure sur puis sur 0 on obtient :

j j (E) + j j (F ) j j (E [ F ) :

Par suite on a : j j (E [ F ) = j j (E) + j j (F ) :

iv) Montrons maintenant que j j est -additive sur B:

Soit (En )n 1 une suite disjointe dans B: Si 2P [ En alors on a :
n 1

P P P
j (A)j j (A \ En )j (car est -additive)
A2 A2 n 1
P P
= j (A \ En )j (d’après Fubini)
n 1 A2
P P P
= j (B)j j j (En ) (car \ En 2 PEn ).
n 1 B2 \En n 1

En passant à la borne supérieure sur on obtient :

X
j j [ En j j (En ) :
n 1
n 1

Inversement on a pour tout m 1:

P
m m
j j (En ) = j j [ En (car j j est additive)
n=1 n=1

j j [ En (puisque j j est monotone).

n 1

En passant à la limite quand m tend vers +1; on obtient :

+1
X
j j (En ) j j [ En :
n 1
n=1

Ceci achève la démonstration du théorème.

Dé…nition 92 . Si est une mesure réelle sur B; les mesures positives bornées
+ 1 1
= (j j + ) et = (j j )
2 2
s’appellent respectivement la partie positive et la partie négative de :
4.2. THÉORÈME DE RADON-NIKODYM 67

Remarques : 1) Il est clair que = + et j j = + + :

2) On montre aussi que :
+ (A) = sup f (B) : B A et B 2 Bg ;

(A) = inf f (B) : B A et B 2 Bg :

4.2 Théorème de Radon-Nikodym

4.2.1 Mesure absolument continue

Dé…nition 93 . Soit une mesure réelle ou complexe sur B et soit une mesure positive
sur B: Nous dirons que est absolument continue par rapport à et on écrit ; si
l’on a :
8A 2 B (A) = 0 =) (A) = 0:

Exemples : 1) Soit la tribu B = f?; A; Ac ; Xg (A 6= ? et A 6= X) et soit la mesure

positive dé…nie sur B par :

(?) = (A) = 0 et (Ac ) = (X) = 1:

Soit la mesure réelle dé…nie sur B par :

(?) = (A) = 0 et (Ac ) = (X) = 2:

Il est clair que :

2) 0 2 +3 0 sur [ 1; 1] ; B[ 1;1] :
3) Soient une mesure positive sur B et f 2 L1K ( ) : Alors la mesure réelle (resp. complexe)
dé…nie sur B par : Z
(A) = f d 8A 2 B
A
est absolument continue par rapport à :

Remarques : 1) Si est une mesure réelle ou complexe sur B alors j j:

2) Soient 1 et 2 des mesures réelles (resp. complexes) sur B et soit une mesure positive
sur B: Pour tout a; b 2 R (resp. C) on a :

( 1 et 2 ) =) a 1 +b 2 :

Proposition 94 . Soit une mesure réelle ou complexe sur B et soit une mesure
positive sur B: Alors on a :
() j j :
68 CHAPITRE 4. MESURES RÉELLES ET COMPLEXES

Preuve. Supposons que : Soit A 2 B tel que (A) = 0 et soit 2 PA :

Alors on a :
8B 2 (B) = 0

puisque est une mesure positive. Comme alors

8B 2 (B) = 0:

P
Donc j (B)j = 0 et par suite j j (A) = 0:
B2
La réciproque provient immédiatement de l’inégalité

j (A)j j j (A) 8A 2 B:

Corollaire 95 . Soit une mesure réelle sur B et soit une mesure positive sur B:
Alors on a :
+
() et :

Preuve. L’équivalence provient de la proposition 94 et des relations

+ +
j j; j j et = :

Remarque : Si est une mesure complexe sur B et est une mesure positive sur B alors
on a :
() [Re ( ) et Im ( ) ]:

4.2.2 Théorème de Radon-Nikodym

Le théorème suivant, dit théorème de Radon1 -Nikodym2 , permet de caractériser les

mesures réelles (resp. complexes) ayant une densité par rapport à une mesure positive
-…nie.
1
Johann Radon (1887-1956) mathématicien tchèque. Il a soutenu sa thèse de doctorat en 1910 à
l’université de Vienne sur le calcul des variations.
2
Otton Martin Nikodym (1887-1974) mathématicien polonais, ancien lauréat de l’université de
Varsovie et de la Sorbonne. Sa meilleure contribution bien connue est son travail sur le développement de
l’intégrale de Lebesgue-Radon-Nikodym.
4.2. THÉORÈME DE RADON-NIKODYM 69

Théorème 96 . Soit une mesure positive et -…nie sur B et soit une mesure réelle
(resp. complexe) sur B absolument continue par rapport à : Alors il existe un unique
élément h de L1R ( ) (resp. L1C ( )) tel que :
Z
(A) = hd 8A 2 B:
A

Autrement dit, admet une densité unique h dans L1R ( ) (resp. L1C ( )) par rapport à
d
; appelée dérivée de Radon-Nikodym de par rapport à : On la note :
d
On rappelle que si est une mesure positive de densité h : X ! R+ par rapport à
+
et si f : X ! R est une fonction B-mesurable et positive, alors on a :
Z Z
f d = fh d 8A 2 B:
A A
d
Ceci explique la notation h = :
d
Lemme 97 . Soient 1 et 2 deux mesures positives sur B et soit = 1 + 2: Soit
f : X ! R une fonction B-mesurable. Alors on a les deux propriétés suivantes :
R R R
1) A jf j d = A jf j d 1 + A jf j d 2 pour tout A 2 B:
2) f est intégrable si et seulement si elle est à la fois 1 intégrable et 2 intégrable.
Dans ce cas on a :
Z Z Z
8A 2 B f d = f d 1 + f d 2:
A A A
Preuve. La première propriété se démontre en utilisant la méthode standard.
La deuxième propriété découle de 1) et de la relation f = f + f :

Remarque : On déduit du lemme 97 la relation : L1R ( ) = L1R ( 1) \ L1R ( 2) :

Preuve du théorème 96
1) Existence : On distingue les 4 cas suivants :

Premier cas : et sont positives et bornées

Soit la mesure positive et bornée = + : Il est clair, d’après le lemme 97, que
L2R ( ) L1R ( ) : D’autre part on véri…e facilement que la forme linéaire

G : L2R ( ) ! R
R
f 7 ! G(f ) = X f d

est continue sur L2R ( ) : Le théorème de Riesz (Théorème 45) entraîne alors qu’il existe
g 2 L2R ( ) telle que :
Z Z
8f 2 L2R ( ) G(f ) = f d = fg d : (4.2)
X X
70 CHAPITRE 4. MESURES RÉELLES ET COMPLEXES

En remplaçant f par A dans (4.2) on obtient :

Z
(A) = gd 8A 2 B:
A

Comme 0 alors Z
0 gd (A) 8A 2 B:
A
Par suite 0 g 1 p:p: En modi…ant g sur un -négligeable on peut supposer que
0 g 1 partout.
D’autre part si f 2 L2R ( ) on a, d’après le lemme 97 et (4.2) :
Z Z Z Z
G(f ) = f d = fg d = fg d + fg d :
X X X X

Il s’ensuit que Z Z
f (1 g) d = fg d 8f 2 L2R ( ) : (4.3)
X X
R
Soit B = fg = 1g : En remplaçant f par B dans (4.3) on obtient B g d = 0; c’est-à-dire
(B) = 0: Comme alors (B) = 0:
En prenant f = (1 + g + ::: + g n ) A dans (4.3) on a :
Z Z n+1
!
X
n+1 k
1 g d = g d 8A 2 B: (4.4)
A A k=1

Comme g n ! 0 p:p alors, en appliquant le théorème de Beppo Levi aux deux

intégrales de (4.4), on obtient :
Z +1
!
X
k
(A) = g d 8A 2 B: (4.5)
A k=1

P
+1
Remarquons aussi que B = g k = +1 et posons :
k=1
8 +1
> P k
< g (x) si x 2 B c
h(x) = k=1
>
:
0 si x 2 B:

P
+1
Alors l’application h : X ! R+ est B mesurable, h = gk p:p et on a :
k=1
Z
(A) = hd 8A 2 B:
A
R R
Comme X jhj d = X hd = (X) < +1 alors h 2 L1R ( ) :
4.2. THÉORÈME DE RADON-NIKODYM 71

Deuxième cas : est positive bornée et est -…nie.

Soit (Xn )n2I une partition B-mesurable de X telle que

(Xn ) < +1 8n 2 I (I N) :

Pour tout n 2 I; soit la tribu Bn = B \ Xn et soient n et n les restrictions de et à

Bn : Comme n n; le premier cas assure l’existence d’une fonction hn 2 L1R (Xn ; Bn ; n)
positive telle que :
Z Z
8A 2 Bn (A) = n (A) = hn d n = hn d : (4.6)
A A

Ainsi on dé…nit une application h : X ! R+ positive et B-mesurable telle que :

h Xn = hn 8n 2 I:

Soit A 2 B: Alors (A \ Xn )n2I est une partition B-mesurable de A et on a :

P PR
(A) = (A \ Xn ) = A\Xn hn d (d’après (4.6))
n2I n2I
PR
= A\Xn hd (puisque h = hn sur Xn )
n2I
R
= Ah d (car h est mesurable positive).
R R
Comme X jhj d = X hd = (X) < +1 alors h 2 L1R ( ) :

Troisième cas : Si est réelle et est -…nie on applique le deuxième cas à + et :

Quatrième cas : Si = 1 +i 2 est complexe et est -…nie on applique le troisième

cas à 1 et 2:

2) Unicité : s’il existe h1 ; h2 2 L1K ( ) telles que :

Z Z
8A 2 B (A) = h1 d = h2 d
A A

alors h1 = h2 p:p: Par suite h1 = h2 en tant que classes d’équivalence.

Exemple : Soit une mesure réelle (resp. complexe) sur B: Comme j j et j j est une
mesure positive …nie alors il existe f 2 L1R (j j) (resp. L1C (j j)) tel que :
Z
8A 2 B (A) = fd j j :
A

Proposition 98 . Si est une mesure réelle sur B alors il existe A 2 B tel que :
+
8E 2 B (E) = (A \ E) et (E) = (Ac \ E) :

En d’autres termes les mesures + et sont portées par des ensembles mesurables dis-
joints. En particulier on a + (Ac ) = 0 et (A) = 0:
72 CHAPITRE 4. MESURES RÉELLES ET COMPLEXES

Corollaire 99 . Si est une mesure réelle sur B; la décomposition = + est

minimale. Autrement dit si = 1 2 où 1 et 2 sont deux mesures positives bornées
sur B; alors
+
1 et 2:

Preuve. En utilisant la proposition 98 on a pour tout E 2 B :

+ (E) = (A \ E) 1 (A \ E)

1 (E) (car 1 positive).

D’autre part on a : = + =
1 2:

4.3 Exercices
Exercice 100 : (Contrôle de rattrapage, 14 15)
Soit (X; B) un espace mesurable.

1) Soient v1 et v2 deux mesures réelles sur B: Montrer par un contre exemple que l’ap-
plication v : B ! R dé…nie par :

v (A) = sup [v1 (A) ; v2 (A)] 8A 2 B

n’est pas nécessairement une mesure réelle sur B:

(On pourra considérer la tribu f?; A; Ac ; Xg où ? A X ).

Pour tout E 2 B; on pose :

PE = = fAi : i 2 Ig : I …ni; Ai 2 B; [ Ai = E et Ai \ Aj = ? si i 6= j :
i2I

2) Soit une mesure réelle sur B:

a) Rappeler les dé…nitions des mesures positives j j ; + et :
+ +:
b) Véri…er que =( ) et

3) Soit A 2 B et 2 PA : On pose :

+
= fB 2 : (B) 0g et = fB 2 : (B) < 0g :
P
a) Véri…er que : (A) + j (B)j = 2 [B :
B2 +
B2

b) En déduire que : + (A) sup f (B) : B 2 B et B Ag :

4) a) Montrer que : 8A 2 B + (A) = sup f (B) : B 2 B et B Ag :

b) En déduire que : 8A 2 B (A) = inf f (B) : B 2 B et B Ag :
Chapitre 5

Modes de convergence

Dans tout ce chapitre (X; B; ) est un espace mesuré, K = R ou C et toutes les

fonctions utilisées sont supposées B-mesurables de X vers K:
On connait déja les types de convergence suivants : la convergence simple, la conver-
gence uniforme, la convergence presque partout, la convergence forte dans LpK et la conver-
gence faible dans LpK : Nous introduirons dans la suite deux nouveaux modes de convergence
et nous étudierons les rapports entre ces di¤érents types de convergence.

5.1 Convergence presque uniforme

5.1.1 Dé…nition et propriétés

Dé…nition 107 . On dit qu’une suite (fn )n 1 converge -presque uniformément sur X
vers une fonction f si on a :

8" > 0 9A" 2 B tel que (A" ) " et fn ! f uniformément sur (A" )c :

p:u
On écrit fn ! f p:u ou fn ! f:

Remarque : Dans la dé…nition précédente il su¢ t de prendre " dans ]0; 1[ (ou ]0; a[ avec
a > 0):

Les exemples suivants montrent que la convergence -presque uniforme n’entraîne, en

général, ni la convergence uniforme ni la convergence dans L1 ( ):

Exemples : 1) Soit l’espace [0; 1] ; B[0;1] ; et soit fn = ]0; 1 ] 8n 1:

n

Alors on a :
s
fn ! 0 sur [0; 1] :

77
78 CHAPITRE 5. MODES DE CONVERGENCE

fn 9 0 dans L1 ( ) puisque N1 (fn ) = 1 9 0:

fn 9 0 uniformément sur [0; 1] puisque sup jfn (x)j = 1 9 0:

x2[0;1]
p:u 1
fn ! 0 sur [0; 1] ; en e¤et si " 2 ]0; 1[ ; A" = [0; "] et n0 2 N tels que n0 " alors
c
(A" ) = " et fn ! 0 uniformément sur (A" ) = ]"; 1] puisque

sup jfn (x)j = 0 8n n0 :

x2(A" )c

2) Soit l’espace ] 1; 1[ ; B] 1;1[ ; et soit la suite (fn )n 1 dé…nie sur ] 1; 1[ par :

fn (x) = xn 8x 2 ] 1; 1[ 8n 1:

Alors on a :
s
fn ! 0 sur ] 1; 1[ ;

fn 9 0 uniformément sur ] 1; 1[ puisque sup jfn (x)j = 1 9 0;

x2] 1;1[

fn 9 0 dans L1 ( ); en e¤et puisque f est continue sur ] 1; 1[ alors

N1 (fn ) = sup jfn (x)j = 1 9 0:

x2] 1;1[

p:u " "

fn ! 0 sur ] 1; 1[ ; en e¤et si " 2 ]0; 1[ et A" = 1; 1 + 2 [ 1 2; 1 alors
(A" ) = " et fn ! 0 uniformément sur (A" )c = 1 + 2" ; 1 "
2 puisque
!
" n
lim sup jfn (x)j = lim 1 2 = 0:
n!+1 x2(A" ) c n!+1

u p:u
Propriétés : 1) Si fn ! f sur X alors fn ! f sur X: La réciproque est fausse comme
on peut le voir sur chacun des deux exemples précédents.
L1 p:u
2) Si fn ! f alors fn ! f sur X: En e¤et si fn ! f dans L1 alors, d’après la
u
proposition 34, il existe un -négligeable N tel que fn ! f sur N c : Donc si " > 0 il su¢ t
de prendre A" = N:
La réciproque est fausse comme le montre chacun des deux exemples précédents.
p:u p:u p:u
3) Si fn ! f et gn ! g sur X alors fn + gn ! f + g sur X: En e¤et si " 2 ]0; (X)[
alors il existe A" ; B" 2 B tels que :
" " u u
(A" ) ; (B" ) ; fn ! f sur Ac" et gn ! g sur B"c :
2 2
u
On prend C" = A" [ B" : Alors C" 2 B; (C" ) "; C"c 6= ? et fn + gn ! f + g sur C"c :
5.1. CONVERGENCE PRESQUE UNIFORME 79

p:u
Par suite fn + gn ! f + g sur X:
p:u p:u
4) Si fn ! f sur X et 2 K alors fn ! f sur X:
p:u
5) Si fn ! f sur X alors fn ! f p:p: En e¤et on a :
u
8m 1 9Am 2 B tel que (Am ) 1
m et fn ! f sur (Am )c :
s
Donc fn ! f sur (Am )c pour tout m 1: Ainsi il est clair que l’ensemble N = \ Am
m 1
s
est -négligeable et que fn ! f sur N c:

5.1.2 Théorème d’Egoro¤

Le théorème suivant, dû à Egoro¤, est la réciproque de la propriété 4) précédente

lorsque la mesure est …nie.

Théorème 108 . Si est …nie et si fn ! f p:p alors fn ! f p:u sur X:

s
Preuve. Soit N un -négligeable tel que fn ! f sur N c : On pose :

gn = fn Nc et g = f Nc 8n 1:

Pour tout m; k 1 on pose :

Akm = \ jgn gj < 1

k :
n m

s
Il est clair que X = [ Akm pour tout k 1; puisque gn ! g sur X: Comme la suite
m 1
Akm m 1
est croissante, le théorème de continuité entraîne

(X) = lim Akm 8k 1:

m!+1

Par suite si " > 0 alors

h ic "
8k 1 9mk 1 tel que Akmk = (X) Akmk ( est …nie):
2k
c
Soit A" = [ Akmk : Alors A" 2 B; (A" ) " et on a :
k 1

1
8k 1 8n mk sup jgn (x) g(x)j k:
x2(A" )c

u u
Donc gn ! g sur (A" )c ; c’est-à-dire fn ! f sur (A" )c \ N c :
En prenant B" = A" [ N; alors on a :
u
(B" ) " et fn ! f sur (B" )c :
80 CHAPITRE 5. MODES DE CONVERGENCE

p:u
Il en résulte que fn ! f:

Remarques : 1) Si est …nie la convergence presque partout et la convergence presque

uniforme sont équivalentes.
2) Le théorème d’Egoro¤ ne s’applique pas si est in…ne comme le montre l’exemple
suivant.

Exemple : Soit l’espace (R; BR ; ) et soit fn = [n;n+1] pour tout n 1: Alors on a :

s
fn ! 0 sur R;
1 1
si " = 2 et A 2 BR tel que (A) 2 alors

[n; n + 1] \ Ac 6= ; 8n 1:

Donc fn 9 0 p:u puisque sup jfn (x)j = 1 8n 1:

x2Ac

5.2 Convergence en mesure

5.2.1 Dé…nition et propriétés

Dé…nition 109 . On dit qu’une suite (fn )n 1 converge en mesure vers f si on a :

lim (fjfn fj g) = 0 8 > 0:

n!+1

En d’autres termes si on a :

8 > 0 8" > 0 9n0 1 8n n0 (fjfn fj g) ":

On écrit fn ! f:

Remarque : Dans la dé…nition précédente il su¢ t de prendre dans ]0; 1[ (ou ]0; a[ avec
a > 0):

Exemples : a) Soit l’espace [0; 1] ; B[0;1] ; et soit fn = ]0; 1 ] pour tout n 1:

n

Alors fn ! 0: En e¤et, on a pour tout > 0 :

8
< 1 si 0 < 1
n
(fjfn j g) = 8n 1:
: 0 si >1

Par suite lim (fjfn j g) = 0:

n!+1

b) Soit l’espace (R+ ; BR+ ; ) et soit fn = [n;n+1] pour tout n 1: Alors on a :

s
fn ! 0 sur R+ ;
5.2. CONVERGENCE EN MESURE 81

1
jfn j 2 = ([n; n + 1]) = 1 9 0; donc fn 9 0 en mesure.
P
Remarque : Si ( ; F; P ) est un espace probabilisé et fn ! f on dira aussi que (fn )n 1
converge en probabilité vers f:

Propriétés : 1) On a les équivalences triviales suivantes :

fn ! f () fn f !0

() jfn f j ! 0:

2) On montre aussi que :

fn ! f () 8" > 0 9n0 1 8n n0 (fjfn fj "g) ":

3) On a : fn ! f et gn ! g =) fn + gn ! f + g ; puisque
n o n o
fj(fn + gn ) (f + g)j g jfn fj [ jgn gj 8 > 0:
2 2

4) fn ! f et 2 K =) fn ! f :

5) Si est …nie alors on a :

fn ! f et gn ! g =) fn gn ! f g :

Le résultat devient faux si est in…nie.

6) Si fn ! f et fn ! g alors f = g p:p: En e¤et on a :

(fjf gj g) = 0 8 >0

puisque
n o n o
fjf gj g jfn fj [ jfn gj 8n 1:
2 2
Il en résulte que

1
(fjf gj > 0g) = [ jf gj = 0:
m 1 m

Par suite f = g p:p:

7) L’espace MK muni de la convergence en mesure peut être équipé par plusieurs semi-
distances associées à cette convergence. Citons par exemple la semi-distance d dé…nie par :

d(f; g) = inf fArc tan ( + (fjf gj > g)) : > 0g 8f; g 2 MK

82 CHAPITRE 5. MODES DE CONVERGENCE

avec la convention Arc tan(+1) = 2 : On a alors :

fn ! f () lim d (fn ; f ) = 0:
n!+1

Si on munit MK de la relation d’équivalence R dé…nie par :

f Rg () f = g p:p 8f; g 2 MK

et si MK = (MK ) R est l’espace quotient de MK par R; on dira qu’une suite fn

n 1

dans MK converge en mesure vers f 2 MK si fn ! f:

Cette dé…nition ne dépend pas du choix des représentants dans les classes fn et f :
L’espace quotient MK ; muni de la convergence en mesure, est un espace métrisable. La
distance d dé…nie par :
d f; g = d(f; g) 8f ; g 2 MK

répond à cette question. On a alors :

fn ! f () lim d fn ; f = 0:
n!+1

5.2.2 Rapport avec les autres modes de convergence

Proposition 110 . Si fn ! f alors il existe une sous-suite (fnk )k 1 qui converge vers
f p:u et p:p sur X:

Preuve. Si fn ! f alors on peut extraire une sous-suite (fnk )k 1 telle que :

1 1
jfnk fj 8k 1:
2k 2k
Pour tout k 1; on pose :
1
Ak = jfnk fj et Bk = [ Aj :
2k j k

1
Il est clair que Ak ; Bk 2 B et (Bk ) 2k 1 pour tout k 1:
1
Soit " > 0 et soit k0 1 tel que 2k0 1 ": Alors on a :

1
8j k0 sup fnj (x) f (x)
x2(Bk0 )
c 2j

puisque (Bk0 )c (Aj )c : Par suite fnj ! f uniformément sur (Bk0 )c :

Si on prend A" = Bk0 alors (A" ) " et fnj ! f uniformément sur (A" )c : Il en résulte
p:u
que fnj ! f:
5.2. CONVERGENCE EN MESURE 83

Remarque : La convergence en mesure n’entraîne ni la convergence p:p ni la convergence

p:u de toute la suite, même si la mesure est …nie, comme le prouve l’exemple suivant :

Exemple : Soit l’espace ]0; 1] ; B]0;1] ; et soit la suite (fn;m ) dé…nie par :

fn;m = ] m 1 ; m ] 8n 1 8m 2 f1; :::; ng :

n n

On ordonne la suite (fn;m ) comme dans la section 1 du chapitre 2 :

f1;1 ; f2;1 ; f2;2 ; f3;1 ; f3;2 ; f3;3 ; ::: ; fn;1 ; fn;2 ; ::: ; fn;n ; :::
|{z} | {z } | {z } | {z }
n=1 n=2 n=3

On a déja vu que cette suite ne converge en aucun point de ]0; 1] : Cependant il est clair
que pour tout 2 ]0; 1] ; on a :

1
lim (fjfn;m j g) = lim = 0:
n!+1 n!+1 n

Donc fn;m ! 0 quand n ! +1:

p:u
Proposition 111 . Si fn ! f sur X alors fn ! f:

Preuve. Soient " > 0 et > 0: Alors il existe A" 2 B et n0 1 tel que :

(A" ) " et 8n n0 sup jfn (x) f (x)j < :

x2(A" )c

Par suite on a pour tout n n0 :

fjfn fj g A" et (fjfn fj g) ":

Il en résulte que fn ! f:

Remarque : Si est …nie la convergence p:p entraîne la convergence en mesure, d’après

le théorème d’Egoro¤ et la proposition 111. Le résultat est faux lorsque est in…nie, comme
on le voit sur l’exemple suivant :

Exemple : Soit l’espace (R; BR ; ) et soit fn = [n;n+1] pour tout n 1:

s
Il est clair que fn ! 0: Cependant fn 9 0 puisque lim (fjfn j 1g) = 1 6= 0:
n!+1

Proposition 112 . Si p 2 [1; +1] et fn ! f dans LpK alors fn ! f:

K L1 p:u
Preuve. Si p = +1 et si fn ! f alors fn ! f et par suite fn ! f; d’après la
proposition 111.
84 CHAPITRE 5. MODES DE CONVERGENCE

K Lp
Si p < +1 et si fn ! f alors on a pour tout > 0 :
Z
p
[Np (fn f )] jfn f jp d p
(fjfn fj g) :
fjfn f j g

Donc lim (fjfn fj g) = 0 et par suite fn ! f:

n!+1
Remarque : La réciproque est fausse même si est …nie, comme on le voit sur l’exemple
suivant.

Exemple : Soit l’espace [0; 1] ; B[0;1] ; et soit fn = n [0; 1 ] pour tout n 1:

n

On a fn ! 0 puisque fn ! 0 p:p et
est …nie (Théorème d’Egoro¤ et
p
la proposition 111). Cependant fn 9 0 dans L2R puisque N2 (fn ) = n 9 0:

Le théorème suivant est une autre version du théorème de la convergence dominée

dans LpK :

Théorème 113 . Soit p 2 [1; +1[ et soit (fn )n 1 une suite de LpK qui converge en
mesure vers une fonction B-mesurable f : X ! K:
On suppose qu’il existe g 2 LpR positive telle que :

jfn j g p:p 8n 1:

Alors f 2 LpK et fn ! f dans LpK :

Preuve. La proposition 110 entraîne qu’il existe une sous-suite de (fn )n 1 qui converge
p:p vers f: Donc jf j g p:p et par suite f 2 LpK :
Supposons que fn 9 f dans LpK : Alors il existe "0 > 0 et une sous-suite (fnk )k 1 de
(fn )n 1 tels que :
Np (fnk f ) > "0 8k 1: (5.1)

Comme fnk ! f alors La proposition 110 entraîne l’existence d’une sous-suite (hm )m 1
de (fnk )k 1 qui converge p:p vers f: Cette sous-suite est dominée par g 2 LpR ; donc elle
converge vers f dans LpK ; d’après le théorème de la convergence dominée dans LpK : Ceci
contredit (5.1).

Remarque : Le théorème 113 est faux dans L1

K comme il l’explique l’exemple suivant :

Exemple : Soit l’espace [0; 1] ; B[0;1] ; et soit fn = [0; 1 ] pour tout n 1:

n

La suite (fn ) est dominée par la fonction g = 1 dans L1

R et on a fn ! 0 puisque
fn !0 p:p et est …nie (théorème d’Egoro¤ et la proposition 111). Cependant
fn 9 0 dans L1
R puisque N1 (fn ) = 1 9 0: