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Feuilles d'exercices n 21 : Couples de variables aléatoires

PTSI B Lycée Eiel

Exercice 1 (*)
Soient X et Y deux variables indépendantes suivant une loi de Bernoulli de même paramètre p.
On note U = X + Y et V = X − Y . Calculer la loi du couple (U, V ). Les deux variables sont-elles
indépendantes ?

Exercice 2 (**)
Une armoire est constituée de trois tiroirs. On y range une chaussette verte, une rouge et une
noire. On note X le nombre de chaussettes que contient le premier tiroir et N le nombre de tiroirs
vides. Déterminez la loi conjointe puis les lois marginales du couple (X, N ). Les deux variables
sont-elles indépendantes ?

Exercice 3 (**)
On dispose de n urnes numérotées de 1 à n. L'urne k contient k boules elles-mêmes numérotées
de 1 à k. On tire une urne au hasard, puis une boule au hasard dans cette urne. On note X le numéro
de l'urne et Y le numéro de la boule. Déterminer la loi du couple (X, Y ), puis les lois marginales.
En déduire l'espérance des variables X et Y .

Exercice 4 (***)
On considère deux variables aléatoires X et Y telle que X(Ω) = Y (Ω) = {1; 2; . . . ; n}, et P ((X =
i) ∩ (Y = j)) = a × i × j .
1. Déterminer la valeur de la constante a.
2. Donner la loi, l'espérance et la variance de X .
3. Déterminer la loi de Y .
4. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?
5. Calculer P (X = Y ).
6. On pose U = max(X, Y ). Calculer la loi de U .

Exercice 5 (***)
Une urne contient n + 1 boules numérotées 0 à n. On y tire successivement et avec remise un
certain nombre de boules. La variable aléatoire Xk est dénie de la façon suivante : X1 = 1, et
ensuite Xi = 1 si le numéro obtenu au tirage i n'avait jamais été tiré avant, Xi = 0 sinon.
1. Déterminer la loi de X2 .

1
  i−1
n
2. Montrer que Xi suit une loi de Bernoulli de paramètre .
n+1
(n − 1)i−1 nj−i
3. Montrer que, si i < j , on a P ((Xi = 1) ∩ (Xj = 1)) = .
(n + 1)j−1
4. En déduire la loi du produit Xi Xj .
5. Les variables Xi et Xj sont-elles indépendantes ?
6. On note Zp la variable aléatoire égale au nombre de numéros distincts obtenus lors des p
premiers tirages. Exprimer Zp en fonction des variables dénies précédemment.
7. En déduire son espérance, et la limite de celle-ci lorsque p tend vers +∞.

Exercice 6 (***)
Trois urnes contiennent chacune n boules numérotées de 1 à n. On tire une boule dans chaque
urne et on note X1 , X2 et X3 les trois numéros obtenus. On note X le plus grand des numéros
obtenus, Z le plus petit, et Y celui du milieu. Déterminer la loi du triplet (X, Y, Z) (qui est dénie,
comme vous pourriez vous en douter, comme la donnée des probabilités de toutes les intersections
de trois événements possibles). En déduire la loi de X , de Y et de Z . On pourra commencer pour
cet exercice par traiter le cas où n = 3.

Exercice 7 (**)
Soient X , Y et Z trois variables aléatoires mutuellement indépendantes et dénies sur le même
espace probabilisé Ω. On suppose que X, Y et Z suivent la loi U{1;2;...;n} .
1. (a) Donner la loi du couple (X, Y ).
k−1
(b) Montrer que : ∀k ∈ {2; 3; . . . ; n + 1}, P (X + Y = k) = .
n2
2n − k + 1
(c) Montrer que : ∀k ∈ {n + 1; . . . ; 2n}, P (X + Y = k) = .
n2
2. Utiliser la formule des probabilités totales pour déduire de la première question que P (X+Y =
n−1
Z) = .
2n2
3. (a) Montrer que la variable aléatoire T = n + 1 − Z suit la loi U({1; 2; . . . ; n}).
(b) On admet que T est indépendante de X et de Y . Déterminer la probabilité P (X +Y +Z =
n + 1).

Problème (***)
Soit n un entier naturel non nul. On considère l'expérience aléatoire consistant en la succession
de n lancers d'une pièce équilibrée. On note Sn le nombre de Piles obtenus au cours des n lancers et
Tn le rang d'apparition du premier Pile (si aucun Pile n'apparait lors des n lancers, on convient que
Tn = 0).
1. Dans cette question n = 3.
(a) Donner la loi du couple (S3 , T3 ).
(b) Donner la loi de T3 et calculer son espérance.
(c) Quelle est la loi de S3 et quelle est son espérance ?
(d) Les variables S3 et T3 sont-elles indépendantes ?
(e) Calculer les probabilités suivantes :

2
 i. P (S3 = T3 ).
ii. PT3 6=0 (S3 = T3 ).
iii. PS3 =2 (T3 = 1).
(f) Donner la loi de la variable produit S3 T3 , calculer son espérance et en déduire le quotient
E(S3 T3 )
.
E(S3 )E(T3 )
2. Désormais et jusqu'à la n du problème on revient au cas général.
(a) Pour k = 0 puis pour tout entier k compris entre 1 et n, calculer la probabilité condition-
nelle PSn =1 (Tn = k). Pourquoi ce résultat était-il intuitivement prévisible ?
(b) Préciser les valeurs prises par la variable Tn et donner sa loi.
(c) Déterminer la valeur de l'espérance de Tn en fonction de n puis sa limite quand n tend
vers +∞ (on a le droit d'utiliser des séries géométriques dérivées).
(d) Reconnaître la loi de Sn et préciser son espérance.
n
Justier l'inégalité Sn Tn ≥ Sn et en déduire que E(Sn Tn ) ≥ .
2
(e) Quand Tn prend la valeur k (0 ≤ k ≤ n), quelles valeurs peut prendre Sn ?
(f) Étudier les variations de la fonction x 7→ x(n + 1 − x) dénie sur [0, n + 1]. En distinguant
les cas n pair et n impair, donner lavaleur maximale que peut prendre la variable Sn Tn .
 2
n+1
En déduire que E(Sn Tn ) ≤ .
2
3. On cherche maintenant à obtenir un meilleur encadrement de E(Sn Tn ) permettant de calculer
n
E(Sn Tn ) X k n−k+2
lim . On admet que E(Sn Tn ) = k
× .
n→∞ n 2 2
k=1
n
n+2 k
(a) Montrer que − 3 ≤ E(Sn Tn ) ≤ n + 2 (on pourra utiliser un calcul de série
X
2 2k
k=1
géométrique dérivée seconde).
 n
X
2 k
(b) Montrer que : lim 1+ = 2.
n→∞ n 2k
k=1
E(Sn Tn )
(c) En supposant que la suite de terme général converge, déterminer sa limite.
n
E(Sn Tn )
(d) En déduire la valeur de lim . Interpréter ce résultat.
n→∞ E(Sn )E(Tn )