Chapitre 6: Couple de variables aléatoires

S. LAMIN
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INSEA

December 30, 2024

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1 Couple de variables aléatoires discrètes

2 Couple de variables aléatoires à densité

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Couple de variables aléatoires discrètes

Définition
Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes avec X(Ω) = {xi , i ∈ N} et
Y (Ω) = {yj , j ∈ N}. La loi conjointe du couple (X, Y ) est donnée par
(X, Y )(Ω) = X(Ω) × Y (Ω) ainsi que par les probabilités

pi,j = P (X = xi ∩ Y = yj ) = P (X = xi , Y = yj )

pour i, j ∈ N.
P
On a nécessairement i,j∈N pi,j = 1.

Plus généralement, si X1 , · · · , Xn sont n variables aléatoires discrètes, la loi conjointe du

vecteur ( X1 , · · · , Xn ) est donnée par (X1 , · · · , Xn ) (Ω) ainsi que par les probabilités
P (X1 = x1 , · · · , Xn = xn ), pour tout n-uplet (x1 , · · · , xn ) ∈ Rn .
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Couple de variables aléatoires discrètes
Exemple: On reprend une nouvelle fois l’exemple du dé. On note Y la variable qui vaut 1 si le
résultat est impair et 2 si le résultat est pair et Z la variable qui vaut 0 si le résultat est 1,1 si
le résultat est 6 et 2 sinon.
1
P(Y = 1 ∩ Z = 0) = P(X = 1) =
6
P(Y = 1 ∩ Z = 1) = P(∅) = 0
2 1
P(Y = 1 ∩ Z = 2) = P(X = 3 ∪ X = 5) = =
6 3
P(Y = 2 ∩ Z = 0) = P(∅) = 0
1
P(Y = 2 ∩ Z = 1) = P(X = 6) =
6
2 1
P(Y = 2 ∩ Z = 2) = P(X = 2 ∪ X = 4) = =
6 3
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Couple de variables aléatoires discrètes

On obtient alors le tableau des pi,j = P(Y = i ∩ Z = j).

Y,Z 0 1 2
1 2 1
1 6 0 6 2
1 2 1
2 0 6 6 2
1 1 4
6 6 6 1

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Couple de variables aléatoires discrètes

Définition
On appelle première loi marginale (resp : deuxième loi marginale) la loi de la première
composante X (resp : deuxième composante Y ). On les obtient de la façon suivante : Donc,
∀i, j ∈ N, X X
pi = P (X = xi ) = P (X = xi , Y = yj ) = pi,j ,
j∈N j∈N
X X
qj = P (Y = yj ) = P (X = xi , Y = yj ) = pi,j .
i∈N i∈N

Si on connait la loi du couple, on connait les lois marginales. Il suffit de faire les sommes sur
les lignes et les colonnes

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Couple de variables aléatoires discrètes

Définition
Deux variables aléatoires discrètes X et Y sont dites indépendantes si pour tout x ∈ X(Ω)
et y ∈ Y (Ω), les événements {X = x} et {Y = y} sont indépendants, i.e.

P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y).

Propriété
Soient X et Y des variables aléatoires discrètes indépendantes. La loi conjointe du couple
(X, Y ) est complètement déterminée par les lois marginales de X et de Y

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Couple de variables aléatoires discrètes

Définition
1 L’espérance du couple (X, Y ) est définie si X et Y sont intégrable et on a alors

E(X, Y ) = (E(X), E(Y ))

2 Si X et Y sont deux variables aléatoires discrètes de carré intégrable, la covariance de X

et de Y , ou covariance du couple (X, Y ), est donnée par

cov(X, Y ) = E(XY ) − E(X)E(Y ) = E[(X − E(X))(Y − E(Y ))]

On dit que les variables X et Y sont non corrélées si leur covariance est nulle.

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Couple de variables aléatoires à densité

Dans toute cette section, X et Y seront des variables aléatoires réelles de densité respective
fX et fY , et de fonction de répartition respective FX et FY .
Définition
Soit f une fonction définie sur R2 , à valeurs réelles. On dit que f est une densité de
probabilité sur R2 si :
1 f est continue ”par morceaux” sur R2 .
2 f ≥ 0 sur R2 .
RR
R2 f (x, y)dxdy = 1.
3

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Couple de variables aléatoires à densité

Définition
Soit f une densité sur R2 .
On dira que le couple de v.a.r. (X, Y ) a pour densité f si, pour tout couple de réels (x, y), on
a: Z x Z y 
P(X ≤ x, Y ≤ y) = f (u, v)dv dv
−∞ −∞
Z y Z x 
= f (u, v)du dv
−∞ −∞

De manière générale, quel que soit le domaine B ⊂ R2 (B ∈ B(R)),

ZZ
P((X, Y ) ∈ B) = f (u, v)dudv
B

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Couple de variables aléatoires à densité

Définition
On appelle fonction de répartition du couple (X, Y ) de densité f l’application définie sur R2
par : Z x Z y
F (x, y) = P(X ≤ x, Y ≤ y) = f (u, v)dvdu ∀(x, y) ∈ R2
−∞ −∞

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Couple de variables aléatoires à densité

Propriété
La fonction de répartition F d’un couple de variables aléatoires réelles (X, Y ) vérifie les
propriétés suivantes :
1 F (x, y) ∈ [0, 1] pour tout (x, y) ∈ R2 .
2 F est croissante en x et croissante en y.
3 F (x, y) 7→ 0 si x 7→ −∞ ou si y 7→ −∞.
4 F (x, y) 7→ 1 si x 7→ +∞ et si y 7→ +∞.
5 F est continue sur R2 .
6 Pour tous réels a < b et c < d, on a :
P(a < X ≤ b, c < Y ≤ d) = (F (b, d) − F (b, c)) − (F (a, d) − F (a, c))

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Couple de variables aléatoires à densité

Propriété
Soit (X, Y ) un couple de v.a.r. de fonction de répartition F . Soit FX et FY les fonctions de
répartition respectives de X et de Y . Alors :

FX (x) = limy7→+∞ F (x, y) ∀x ∈ R,

FY (y) = limx7→+∞ F (x, y) ∀y ∈ R.

Grâce à cette propriété, on peut obtenir les lois de X et de Y . Il suffit de dériver les fonctions
de répartition de X et de Y .

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Couple de variables aléatoires à densité

Définition
Soit (X, Y ) un couple de v.a.r. de densité f . Alors X et Y ont les densités suivantes :
Z +∞ Z +∞
fX (x) = f (x, y)dy ∀x ∈ R, fY (y) = f (x, y)dx ∀y ∈ R
−∞ −∞

Les lois de X et Y ainsi obtenues sont appelées lois marginales.

Théorème (Théorème de transfert)

Soit (X, Y ) un couple de v.a.r. de densité f et φ une fonction de R2 à valeurs réelles, alors :
ZZ
E(φ(X, Y )) = φ(u, v)f (u, v)dudv
R2

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Couple de variables aléatoires à densité

Définition
Les variables aléatoires réelles X et Y sont indépendantes si, pour tout x et y réels,

P(X ≤ x, Y ≤ y) = P(X ≤ x)P(Y ≤ y)

ce qu’on peut encore écrire

F (x, y) = FX (x)FY (y).

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Couple de variables aléatoires à densité

Théorème
Soit (X, Y ) un couple de v.a.r. de densité f et de fonction de répartition F . Les trois
propositions suivantes sont équivalentes :
1 X et Y sont indépendantes
2 F (x, y) = FX (x)FY (y) pour tout (x, y) ∈ R2 .
3 f (x, y) = fX (x)fY (y) pour tout (x, y) ∈ R2 .

Propriété
Soit X et Y deux v.a.r. admettant chacune une espérance. Alors, si X et Y sont
indépendantes,
E(XY ) = E(X)E(Y )

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