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Estimation Panel Python

Ce guide explique comment estimer des modèles à effets fixes et aléatoires en utilisant des données de panel avec Python, en se basant sur les bibliothèques pandas et linearmodels. Il couvre le chargement des données, l'estimation des modèles, et la comparaison des résultats à l'aide du test de Hausman. En conclusion, Python est présenté comme un outil efficace pour l'analyse des données de panel.

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Estimation Panel Python

Ce guide explique comment estimer des modèles à effets fixes et aléatoires en utilisant des données de panel avec Python, en se basant sur les bibliothèques pandas et linearmodels. Il couvre le chargement des données, l'estimation des modèles, et la comparaison des résultats à l'aide du test de Hausman. En conclusion, Python est présenté comme un outil efficace pour l'analyse des données de panel.

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Guide complet : Estimation d’une

équation en données de panel avec


Python
1. Introduction
Les données de panel permettent
d'étudier des phénomènes
économiques en suivant plusieurs
unités d’observation (entreprises,
individus, etc.) au cours du temps.
Python, via les bibliothèques pandas et
linearmodels, offre des outils puissants
pour l’analyse de ces données.
Ce guide présente les étapes clés pour
estimer un modèle à effets fixes et
effets aléatoires à l'aide de Python,
ainsi que des indications sur le test de
Hausman.
2. Chargement et structuration des
données
Commencez par importer les
bibliothèques nécessaires et structurer
vos données :
import pandas as pd
from linearmodels.panel import
PanelOLS, RandomEffects

# Lecture du fichier de données


df = pd.read_csv("donnees_panel.csv")

# Définir un index multi-niveau :


identifiant et temps
df = df.set_index(["id", "temps"])
📌 id : identifiant de l’unité (par
exemple, un pays ou une entreprise)
📌 temps : période (année, trimestre,
etc.)

3. Estimation par effets fixes


Le modèle à effets fixes contrôle les
caractéristiques propres à chaque unité
qui ne varient pas dans le temps. Il
s’écrit :
yit=αi+β1x1,it+β2x2,it+ϵity_{it} = \
alpha_i + \beta_1 x_{1,it} + \beta_2
x_{2,it} + \epsilon_{it}
Implémentation en Python :
mod_fe = PanelOLS.from_formula("y ~
x1 + x2 + EntityEffects", data=df)
res_fe = mod_fe.fit()
print(res_fe.summary)
🔍 EntityEffects indique à Python
d’estimer un modèle à effets fixes.

4. Estimation par effets aléatoires


Le modèle à effets aléatoires suppose
que les effets spécifiques ne sont pas
corrélés avec les variables explicatives.
Cela permet une estimation plus
efficace sous certaines conditions.
mod_re =
RandomEffects.from_formula("y ~ x1 +
x2", data=df)
res_re = mod_re.fit()
print(res_re.summary)

5. Comparaison des modèles : Test de


Hausman
Le test de Hausman permet de
comparer les modèles à effets fixes et
aléatoires pour déterminer lequel est le
plus approprié.
Bien que linearmodels ne propose pas
directement une fonction hausman(),
vous pouvez réaliser un test manuel
basé sur les écarts entre les estimateurs
:
# Exemple très simplifié
diff = res_fe.params - res_re.params
print(diff)
Pour une vraie implémentation, il est
recommandé d’utiliser des tests
statistiques complets ou de consulter
des bibliothèques spécifiques ou des
modules statistiques R/Stata.

6. Conclusion
Python est une alternative solide pour
analyser les données de panel, avec des
outils robustes pour :
 Définir la structure panel (set_index)
 Estimer des modèles à effets fixes
ou aléatoires
 Comparer les modèles via des tests
empiriques

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