Concours commun Mines et Ponts 20251

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES 1 - MP-MPI

Durée de l’épreuve : 3 heures
L’usage de la calculatrice ou de tout dispositif électronique est interdit.

Inégalités de Khintchine

Notations et résultats admis

Dans tout le sujet, n est un entier naturel fixé non nul.

Dans tout le sujet, (Ω, P(Ω), P) est un espace probabilisé fini.
On note L0 (Ω) le R-espace vectoriel des variables aléatoires réelles définies sur Ω. On notera que si
X ∈ L0 (Ω), X(Ω) est une partie finie de R. On confondra systématiquement variable aléatoire nulle et
variable aléatoire presque sûrement nulle.

• Si X ∈ L0 (Ω), on note E(X) son espérance.

• Une variable aléatoire X ∈ L0 (Ω) suit une loi de Rademacher si :

1
X(Ω) = {−1, 1} et P(X = 1) = P(X = −1) =
2

• Si p ∈ [1, +∞[ et X ∈ L0 (Ω), on note X p

= (E (|X|p ))1/p . On admet que l’application
X 7→ X p
est alors une norme sur L0 (Ω).

Rm
• Si m ∈ N∗ , p ∈ [1, +∞[ et (x1 , . . . , xm ) ∈ Rm , on définit la quantité (x1 , . . . , xm ) p
par :

m
!1/p
Rm X
p
(x1 , . . . , xm ) p
= |xi | .
i=1

Rm
On admet que l’application (x1 , . . . , xm ) ∈ Rm 7→ (x1 , . . . , xm ) p
est une norme sur Rm .

• On note R(N) l’ensemble des suites de R nulles à partir d’un certain rang. On admet alors que
l’application h·, ·i définie par
+∞
X
∀u, v ∈ R(N) , hu, vi = ui vi
i=0

est un produit scalaire sur R(N) .

1
Mes corrigés sont ici https://tinyurl.com/4up84xze 22-04-2025

1
Inégalité de Hölder
1 1
Soient p, q ∈]1, +∞[ tels que p + q = 1. Soient X, Y ∈ L0 (Ω) que l’on suppose toutes les deux positives.

1 . Montrer que
xp y q
∀x, y ∈ R+ , xy ≤ + .
p q
2 . En déduire l’inégalité suivante (inégalité de Hölder) :

E (XY ) ≤ (E(X p ))1/p (E(Y q ))1/q .

On pourra commencer par traiter le cas où E(X p ) = E(Y q ) = 1.

3 . Quelle inégalité retrouve-t-on lorsque p = q = 2? En donner alors une preuve directe.

Une inégalité de déviation

Soit (Xi )i∈[1,n] une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toutes une loi de Rademacher.

4 . Montrer que
2 /2
∀t ∈ R, ch(t) ≤ et .

5 . Montrer que : pour tout t ≥ 0, pour tout (c1 , . . . , cn ) ∈ Rn ,

n n
!! !
X t2 X
E exp t ci Xi ≤ exp c2 .
i=1
2 i=1 i

6 . En déduire que : pour tout t ≥ 0, pour tout x ≥ 0 et pour tout (c1 , . . . , cn ) ∈ Rn ,

n n
! ! !
X
tx −tx x2 X
P exp x ci Xi >e ≤ 2e exp c2 .
i=1
2 i=1 i
On pourra utiliser l’inégalité de Markov.

7 . Montrer que : pour tout t ≥ 0 et pour tout (c1 , . . . , cn ) ∈ Rn non nul,

 
n
!
X  t2 
P ci Xi > t ≤ 2 exp 
− Pn
.

i=1 2 2
ci
i=1

Inégalités de Khintchine

Soit p ∈ [1, +∞[. Soit (Xi )i∈[1,n] une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toutes une loi
de Rademacher. Soit (c1 , . . . , cn ) ∈ Rn .

2
 8 . Soit X une variable aléatoire réelle positive et finie. Soit FX la fonction définie pour tout t ≥ 0, par

FX (t) = P(X > t).

Z +∞
Montrer que l’intégrale tp−1 FX (t)dt converge, puis que
0
Z +∞
E(X p ) = p tp−1 FX (t)dt.
0

n
Z +∞ 2 /2
9 . On suppose dans cette question que c2i = 1. Montrer que l’intégrale tp e−t
P
dt converge,
i=1 0
puis que 
n
!4  Z +∞ 2 /2
tp e−t
X
E ci Xi ≤8 dt.
i=1 0

10 . Montrer que 
n
!2  n
X X
E ci Xi = c2i .
i=1 i=1

11 . En déduire qu’il existe un réel βp > 0 tel que

n p !1/p

n
!2 1/2
X X
E ci Xi ≤ βp E  ci Xi  .
i=1 i=1

12 . On suppose p ≥ 2. Montrer que


n
!2 1/2 n p !1/p
X X
E ci Xi  ≤E ci Xi .
i=1 i=1

Dans les questions numérotées de 13 à 15, on suppose 1 ≤ p < 2.

1 θ 1−θ
13 . Justifier qu’il existe θ ∈]0, 1[ tel que = + .
2 p 4
14 . Montrer que
 !2   (1−θ)/2
n n p !2θ/p n 4
X X X
E ci Xi ≤E ci Xi E ci Xi  .
i=1 i=1 i=1

15 . Montrer qu’il existe α̃p > 0 tel que


n
!2 1/2 n p !1/p
X X
α̃p E  ci Xi  ≤E ci Xi .
i=1 i=1

16 . En déduire qu’il existe un réel αp tel que


n
!2 1/2 n p !1/p
X X
αp E  ci Xi  ≤E ci Xi .
i=1 i=1

Une première conséquence

Soit (Xi )i∈N une suite de variables aléatoires indépendantes qui suivent toutes une loi de Rademacher.

3
17 . Montrer que l’application ϕ définie sur (L0 (Ω))2 par

∀X, Y ∈ L0 (Ω), ϕ(X, Y ) = E(XY )

est un produit scalaire sur L0 (Ω).

+∞
18 . Soit l’application ψ : u ∈ R(N) 7→ ui Xi . Montrer que ψ prend ses valeurs dans L0 (Ω), puis que ψ
P
i=0
conserve le produit scalaire.

19 . On note R = ψ(R(N) ). Montrer que pour tous p, q ∈ [1, +∞[, les normes ||·||p et ||·||q sont équivalentes
sur R.

Une deuxième conséquence

Dans cette partie, on suppose que n est une puissance de 2 : on écrit n = 2k avec k ∈ N∗ .

20 . Soit (a1 , . . . , ak ) ∈ Rk . Montrer que

k
Rk X X Rk
α1 n (a1 , . . . , ak ) 2
≤ εi ai ≤ β1 n (a1 , . . . , ak ) 2
.
(ε1 ,...,εk )∈{−1,1}k i=1

On pourra utiliser les questions 11 et 16.

21 . En déduire qu’il existe un sous-espace vectoriel F de dimension k de Rn tel que :

√ Rn Rn √ Rn
∀x ∈ F, α1 n x 2
≤ x 1
≤ β1 n x 2
.

En ordonnant les n éléments de {−1, 1}k de

! manière arbitraire, on pourra utiliser l’application T
k
définie sur Rk par T (a1 , . . . , ak ) =
P
a i εi .
i=1 (ε1 ,...,εk )∈{−1,1}k

FIN DU PROBLÈME