Processus aléatoires Thomas Budzinski

ENS Paris, 2016-2017 Bureau V2

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TD 4 : Marches aléatoires et mouvement brownien

Corrigé

Lundi 10 Octobre

1 Exercice à préparer pour la séance

Exercice 1 Soit (Xn )n∈N une marche aléatoire simple sur Z, et Mn = max{Xk |0 ≤ k ≤ n}.
1. Montrer que pour tous a, n ∈ N∗ on a P (Mn ≥ a, Xn < a) = P (Mn ≥ a, Xn > a).
2. En déduire une expression aussi simple que possible de la loi de Mn en fonction de celle de Xn .
3. Soit B un mouvement brownien et soit St = sup{Bs |0 ≤ s ≤ t} pour tout t ≥ 0. Montrer que S1 a
la même loi que |B1 |.
4. En déduire que St a la même loi que |Bt | pour tout t ≥ 0.
5. Est-il vrai que (St )t≥0 a la même loi que (|Bt |)t≥0 ?

Indication : L’outil à utiliser pour la première question se nomme "principe de réflexion".

Solution de l’exercice 1
1. On appelle trajectoire de type I une trajectoire de marche aléatoire de longueur n qui atteint a
et qui termine (strictement) en-dessous, et trajectoire de type II une trajectoire qui atteint a et
termine (strictement) au-dessus. Il suffit de montrer qu’il y a autant de trajectoires de type I que
de type II, ce qu’on va faire en construisant une bijection entre les deux. Soit t une trajectoire de
type I, et k le premier instant où elle atteint a. On note t0 la trajectoire t, réfléchie à partir du
temps k par rapport à la droite d’équation y = a (cf. figure). Il est facile de vérifier que t0 est de
type II, et que la transformation décrite est involutive donc bijective, ce qui permet de conclure.
2. Pour tout a ≥ 1, en utilisant la question précédente, on a

P (Mn ≥ a) = P (Mn ≥ a, Xn ≥ a) + P (Mn ≥ a, Xn < a)

= P (Xn ≥ a) + P (Xn > a)
= 2P (Xn ≥ a) − P (Xn = a)
= P (|Xn | ≥ a) − P (Xn = a) .

On en déduit P (Mn = a) = P (|Xn | = a)−P (Xn = a)+P (Xn = a + 1) pour a ≥ 1, et P (Mn = 0) =

P (|Xn | = 0) + P (Xn = 1).
3. Soit u ∈ R et f (x) = eiux . Il suffit de montrer que E [f (St )] = E [f (|Bt |)]. Or, l’application

C ([0, 1]) −→ R
x −→ sup xs
s∈[0,1]

1
 t0

y=2

Figure 1 – Réflexion décrite dans la question 1 avec a = 2.

est continue (pour la norme uniforme), donc d’après le théorème de Donsker puis la question pré-
cédente :
  
Mn
E [f (S1 )] = lim E f √
n→+∞ n
 
X a
= lim P (Mn = a) f √
n→+∞ n
a≥0
 
   
X a X a
= lim  P (|Xn | = a) f √ + P (Xn = 1) f (0) + (P (Xn = a + 1) − P (Xn = a)) f √ 
n→+∞ n n
a≥0 a≥1
 
   X     
|Xn | a−1 a
= lim E f √ + P (Xn = a) f √ −f √ 
n→+∞ n n n
a≥1
    
X a−1 a
= E [f (|B1 |)] + lim P (Xn = a) f √ −f √ .
n→+∞ n n
a≥1

On peut alors conclure car

   
X a−1 a X |u|
P (Xn = a) f √ −f √ ≤ P (Xn = a) √
n n n
a≥1 a≥1
|u|
≤ √
n
−−−−−→ 0.
n→+∞

4. Il suffit d’utiliser l’invariance

√ du mouvement brownien
√ par changement d’échelle (exo 5 du TD 2) :
St a la même loi que tS1 , qui a la même loi que t|B1 | (d’après la question précédente), qui a la
même loi que |Bt |.
5. Non. Par exemple (St )t≥0 est p.s. croissant mais pas (|Bt |)t≥0 .

2 Loi du logarithme itéré pour le mouvement brownien

Exercice 2 Soit B un mouvement brownien. Le but de cet exercice est de montrer que presque sûrement :
Bt
lim sup = 1,
t→+∞ h(t)

2
 √ 2
−x /2
e√
avec h(t) = 2t ln ln t. On rappelle que P (B1 > x) ∼ 2π x
quand x → +∞.
1. Soit ε > 0 et S comme dans l’exercice précédent. En utilisant l’exercice précédent, estimer P S(1+ε)n > (1 + ε)h ((1 +
pour n ∈ N.
Bt
2. En déduire lim supt→+∞ h(t) ≤ 1 p.s.
q
r−1 n
3. Soit r > 1. Montrer qu’il existe une infinité de n tels que Brn − Brn−1 ≥ r h(r ).
Bt
4. En déduire lim supt→+∞ h(t) = 1 p.s.

Solution de l’exercice 2
√
1. On utilise successivement l’exercice 1, le fait que Bt a la même loi que tB1 et la majoration
2
P (B1 ≥ x) ≤ e−x /2 :
 p 
P S(1+ε)n > (1 + ε)h ((1 + ε)n ) = P |B(1+ε)n | > (1 + ε) 2(1 + ε)n ln ln(1 + ε)n


 p 
= P |B1 | > (1 + ε) 2 (ln n + ln ln(1 + ε))
2
≤ 2e−(1+ε) (ln n+ln ln(1+ε))

1
≤ (1+ε) 2 .
n

2. D’après Borel-Cantelli, on a donc S(1+ε)n ≤ (1 + ε)h ((1 + ε)n ) pour n assez grand. Soit donc t > 1
et n tel que (1 + ε)n−1 ≤ t < (1 + ε)n . Si t est assez grand, alors

St ≤ S(1+ε)n ≤ (1 + ε) h ((1 + ε)n ) ≤ (1 + ε) h ((1 + ε)t) ∼t→+∞ (1 + ε)3/2 h(t).

Bt
On en déduit lim supt→+∞ h(t) ≤ (1 + ε)3/2 p.s. Comme c’est vrai pour tout ε > 0, on obtient la
borne supérieure voulue.
3. On raisonne de manière similaire :
! !
r − 1√ n
r r
r−1 n
P Brn − Brn−1 ≥ h(r ) = P B(r−1)rn−1 ≥ 2r ln ln rn
r r
 p 
= P B1 ≥ 2 (ln n + ln ln r)
1 1
∼n→+∞ √
√ .
2π ln ln r n ln n
n q o
Comme n n√1ln n diverge et les événements Brn − Brn−1 ≥ r−1 n
P
r h(r ) sont indépendants (par
indépendance des incréments de B), on peut conclure par Borel-Cantelli.


4. D’après la question 2, pour n assez grand on a Brn−1 ≥ −2h rn−1 . En combinant cette observation
avec la question 3, il existe une infinité de n tels que
r
r−1
h (rn ) − 2h rn−1


Br n ≥
r
r !
r−1 2
∼n→+∞ − h (rn ) .
r r
q
Bt r−1 2
On a donc lim supt→+∞ h(t) ≥ r − r p.s., et ce pour tout r > 1, d’où le résultat en faisant
tendre r vers +∞.

3
3 Marches aléatoires et fonctions harmoniques
Exercice 3 Soit S une marche aléatoire simple sur Z et a, b ≥ 0. On note

Ta,b = inf{n ∈ N|Sn = −a ou Sn = b}.

1. Montrer qu’il existe A, c > 0 tel que P (Ta,b ≥ n) ≤ Ae−cn pour tout n ∈ N. En déduire que
E [Ta,b ] < +∞.
2. En s’inspirant de la méthode vue en cours pour calculer la loi de STa,b , calculer E [Ta,b ].
3. En déduire que si Tb = inf{n ∈ N|Sn = b}, alors E [Tb ] = +∞ pour tout b 6= 0.
Solution de l’exercice 3
1. L’idée est de montrer qu’avec très grande probabilité, on a à un moment a + b pas consécutifs vers le
haut. On note Xn = Sn − Sn−1 pour tout n ≥ 1. Soit n ≥ a + b. Si Xn+1 = Xn+2 = · · · = Xn+a+b =
+1, alors Sn+a+b − Sn = a + b donc Sn ≤ −a ou Sn+a+b ≥ b, et dans les deux cas Ta,b ≤ n + a + b.
On a donc



P (Ta,b ≥ k(a + b)) ≤ P ∀i ∈ [[0, k − 1]], Xi(a+b)+1 , . . . , Xi(a+b)+a+b 6= (1, . . . , 1)
k−1
Y


= P Xi(a+b)+1 , . . . , Xi(a+b)+a+b =6 (1, . . . , 1)
i=0
 k
1
= 1− .
2a+b

1/(a+b)
On en déduit le résultat en prenant e−c = 1 − 2a+b
1
et A assez grand. Le fait que E [Ta,b ] <
∞ en découle immédiatement. On obtient même la (très mauvaise) borne

E [Ta,b ] ≤ (a + b)4a+b .

2. Pour tout −a ≤ x ≤ b, on note f (x) = Ex [Ta,b ], l’espérance de Ta,b pour une marche aléatoire
simple issue de x. On a f (−a) = f (b) = 0 et, pour −a < x < b :
f (x − 1) + f (x + 1)
f (x) = 1 + .
2
Autrement dit, la dérivée seconde discrète de f est constante, égale à −2. Une solution particulière
de cette équation est −x2 . Il est donc naturel d’introduire g(x) = f (x) + x2 . La fonction g est alors
harmonique, donc il existe u et v tels que g(x) = ux + v pour tout x, soit f (x) = −x2 + ux + v. En
utilisant les conditions aux bord, on obtient

f (x) = (b − x)(x + a),

d’où E [Ta,b ] = ab.

3. Par symétrie, il suffit de traiter le cas b > 0. Pour tout a > 0, on a Tb ≥ Ta,b donc

E [Tb ] ≥ E [Ta,b ]
= ab
−−−−−→ +∞,
a→+∞

donc E [Tb ] = +∞.

Remarque Le résultat de la dernière question pouvait aussi s’obtenir en utilisant l’exercice 1. En effet,
on a P (Tb ≤ n) = P (Mn ≥ b), donc on peut calculer la loi de Tb .
Exercice 4 (Marche aléatoire biaisée)
On se donne p > 21 . Soient (Xi )i≥0 i.i.d. avec P (Xi = −1) = 1 − p et P (Xi = +1) = p. Pour tout
n ≥ 0, on écrit Sn = X1 + · · · + Xn . Soient a, b ≥ 0. On note Ta,b = inf{n ∈ N|Sn = −a ou Sn = b.}.

4
 1. Déterminer la loi de STa,b .
2. En déduire la loi de min{Sn |n ≥ 0}.
3. Reprendre l’exercice 3 pour la marche aléatoire biaisée.
Solution de l’exercice 4


1. On sait que STa,b ne
peut valoir que −a ou b. Il suffit donc de calculer P STa,b = b . On pose donc
f (x) = Px STa,b = b . De même que pour la marche simple, on a f (−a) = 0 et f (b) = 1 et, pour
tout −a < x < b :
f (x) = pf (x + 1) + (1 − p)f (x − 1),
soit
1−p
f (x + 1) − f (x) = (f (x) − f (x − 1)) .
p
Si on pose c = f (−a + 1), on a donc
 x+a
1−p
f (x + 1) − f (x) = c .
p
A partir de là, on peut exprimer les f (x) en fonction de c et, en utilisant f (b) = 1, obtenir c =
  a+b −1
2p−1 1−p
p 1 − p . On trouve finalement
 a

1 − 1−p p
P STa,b = b = f (0) =  a+b .
1 − 1−pp

2. Soit a > 0. Si T−a < +∞, alors il existe b > 0 tel que S tape −a avant b, donc tel que STa,b = −a.
L’événement {T−a < +∞} est donc l’union croissante des événements {STa,b = −a} pour b > 0,
d’où


P (T−a < +∞) = lim P STa,b = −a
b→+∞
 a
1 − 1−p p
= lim 1 −  a+b
b→+∞
1 − 1−p p
 a
1−p
= .
p
1−p
On en déduit que − min{Sn |n ∈ N} est une variable géométrique de paramètre p .
3. La propriété E [Ta,b ] < +∞ se prouve de la même manière que dans le cas non biaisé. En posant
f (x) = Ex [Ta,b ], on obtient cette fois la relation
f (x) = 1 + pf (x + 1) + (1 − p)f (x − 1)
pour −a < x < b, soit
   
1 1
p f (x + 1) − f (x) + = (1 − p) f (x) − f (x − 1) + .
2p − 1 2p − 1
On peut donc calculer f comme dans la question 1. On obtient
 a
p
a + b 1 − 1−p a
E [Ta,b ] = f (0) = a+b − .
2p − 1 2p − 1

p
1 − 1−p
Par convergence monotone, on en déduit
b
E [Tb ] = < +∞.
2p − 1