Université Grenoble Alpes Année 2024-2025

Licence de mathématiques, 3e année

Parcours mathématiques

Calcul intégral, introduction aux probabilités

Exercices

Table des matières

1 Révisions 2

2 Algèbres de Boole de parties d’un ensemble et mesures 7

3 Intégration sur un segment 8

4 Intégrales impropres 16

5 Séries de Fourier 25

6 Intégrales curvilignes 30

7 Intégrales doubles 31

8 Espaces probabilisés, variables aléatoires discrètes 36

9 Espaces probabilisés, variables aléatoires à densité 43

1 Révisions
1.1 Fonctions élémentaires

Exercice 1.1 (La fonction exponentielle) La fonction exponentielle est définie comme la
(seule) fonction de R dans R dérivable, égale à sa dérivée et valant 1 en 0. Nous allons
légitimer cette définition en montrant qu’il existe bien une unique telle fonction, dont nous
démontrerons au passage quelques propriétés.
1. Supposons qu’il existe une fonction f : R Ñ R satisfaisant les propriétés ci-dessus.
(a) Montrer que f pxqf p´xq “ 1, pour tout x P R. En particulier, f pxq ‰ 0 et
f p´xq “ f pxq´1 , pour tout x P R.
Indication : calculer la dérivée de l’application x ÞÑ f pxqf p´xq.
(b) Soit g : R Ñ R une fonction différentiable qui satisfait que g 1 “ g. Montrer qu’il
existe C P R tel que gpxq “ Cf pxq, pour tout x P R. En déduire l’unicité si
existence d’une fonction f comme ci-dessus.
Indication : considérer la fonction x ÞÑ gpxq{f pxq.
(c) Montrer que f 2 pxq “ f 1 pxq “ f pxq ą 0, pour tout x P R. En particulier, f est
strictement croissante et concave.
(d) Montrer que f px ` yq “ f pxqf pyq, pour tous x, y P R. En déduire que

f pnxq “ f pxqn ,

pour tout n P Z.
Indication : considérer la fonction gpxq “ f px ` yq, avec y fixe.
2. Montrer que la fonction
8
ÿ xn
x ÞÑ (EXP)
n“0
n!
est bien définie et dérivable sur R, égale à sa dérivée, et vaut 1 en 0. Cela montre
l’existence souhaitée.
On notera donc dorénavant cette fonction exp pour exponentielle. On notera égale-
ment e “ expp1q, de sorte que :
8
ÿ 1
e“ . (E)
n“0
n!

Étant donné x P R, on utilisera souvent l’écriture ex pour désigner exppxq.

Exercice 1.2 (Les fonctions trigonométriques) Les fonctions sinus et cosinus sont définies
comme les (seules) fonctions s, c : R Ñ R différentiables qui satisfont que s1 “ c, c1 “ ´s,
sp0q “ 0 et cp0q “ 1, respectivement. Le but de cet exercice est de démontrer qu’il existe
bien un unique tel couple de fonctions, et d’en démontrer au passage quelques propriétés.
1. Supposons qu’il existe un couple de fonctions s et c comme ci-dessus et fixons-en un
dans toute cette question.
(a) Montrer que spxq2 ` cpxq2 “ 1, pour tout x P R.
Indication : calculer la dérivée de l’application x ÞÑ spxq2 ` cpxq2 .
(b) Soient s1 , c1 : R Ñ R des fonction différentiables qui satisfont que s11 “ c1 ,
s11 “ ´c1 . Montrer qu’il existe a, b P R tels que

s1 “ bs ´ ac et s1 “ as ` bc. (1)
 En déduire l’unicité si existence du couple de fonctions ps, cq.
Indication : montrer que les dérivées des fonctions sc1 ´ s1 c et ss1 ` cc1 valent
zéro. Ensuite, calculer la différence entre le produit de la première expression
par s et le produit de la deuxième par c.
(c) Montrer que sp´xq “ ´spxq et cp´xq “ cpxq, pour tout x P R.
Indication : utiliser (1) avec s1 pxq “ cp´xq et c1 pxq “ sp´xq.
(d) Montrer que

spx ` yq “ spxqcpyq ` spxqcpyq,

cpx ` yq “ cpxqcpyq ´ spxqspyq,

pour tous x, y P R.
Indication : utiliser (1) avec s1 pxq “ spx ` yq et c1 pxq “ cpx ` yq, où y est fixe.
2. Montrer que les fonctions
8 8
ÿ
n x2n`1 ÿ x2n
s : x ÞÑ p´1q et c : x ÞÑ p´1qn (SC)
n“0
p2n ` 1q! n“0
p2nq!

sont bien définies et dérivables sur R et satisfont les propriétés du préambule. Cela
démontre l’existence souhaitée. Ces fonctions seront dorénavant notées sin et cos
respectivement.

Exercice 1.3 (La définition de π) Une définition possible de π est : le plus petit réel x
strictement positif tel que cospx{2q “ 0. Le but de cet exercice est de démontrer qu’un tel
nombre existe effectivement.
1. Supposons qu’il n’existe aucun x ą 0 tel que cospx{2q “ 0.
(a) Montrer que sin (resp. cos) est une fonction strictement croissante (resp. dé-
croissante) sur Rą0 .
(b) On fixe a ą 0. Justifier que 0 ă cospaq ă 1, puis que 0 ă cosp2aq ă cos2 paq et
n
enfin que cosp2n aq ă pcospaqq2 , pour tout n P N.
En déduire que la suite pcosp2n aqqnPN converge vers 0 et, en conséquence, que
psinp2n aqqnPN converge vers 1.
(c) Montrer que cospxq (resp. sinpxq) converge vers 0 (resp. 1) quand x tend vers
`8. En déduire la limite de cosp2xq “ cos2 pxq ´ sinx pbq0 et conclure quant à
l’hypothèse initiale.
2. Montrer que l’ensemble P “ tx ą 0 : cospx{2q “ 0u admet un plus petit élément.

1.2 Calculs de primitives

1.2.1 Primitives basiques

Exercice 1.4 (Primitives usuelles) Compléter le tableau suivant

 fonction f une primitive de f ensemble de définition

xα , α P Rzt´1u

1{x

1{pax ` bq, a P Rzt0u

1{pa2 ` x2 q, a P Rzt0u
a
1{ a2 ´ x2 , a P Rzt0u

eλx , λ P Rzt0u

cospωx ` aq, ω P Rzt0u

sinpωx ` aq, ω P Rzt0u

coshpωx ` aq, ω P Rzt0u

sinhpωx ` aq, ω P Rzt0u

tanpωx ` aq, ω P Rzt0u

tanhpωx ` aq, ω P Rzt0u

1
Exercice 1.5 Soient a P R et n P Z. Déterminer les primitives de x ÞÑ sur des
px ´ aqn
intervalles maximaux que l’on précisera.

Exercice 1.6 Calculer les primitives des fonctions suivantes, en précisant leur domaine de
définition a
:
x ´x2 1 ex
(a) x ÞÑ x x2 ` 4, (b) x ÞÑ ? , (c) x Ñ
Þ xe , (d) x Ñ
Þ , (e) x Ñ
Þ ,
3
x2 ` 1 x2 ` 16 1 ` e2x
x 1 ex
(f) x ÞÑ ? , (g) x ÞÑ ? , (h) x ÞÑ ? .
1 ´ x4 1´x 16 ´ e2x

Exercice 1.7
1. Montrer qu’une primitive de x ÞÑ P pxqeax , où P P RrXs est un polynôme et a un
réel, est de la forme x ÞÑ Qpxqeax ` C, où Q P RrXs est un polynôme et C est une
constante.
2. Montrer qu’une primitive de x ÞÑ P pxq cospαxq, où P P RrXs est un polynôme et α
un réel, est de la forme x ÞÑ Q1 pxq cospαxq ` Q2 pxq sinpαxq ` C, où Q1 et Q2 sont
des polynômes dans RrXs et C est une constante.

1.2.2 Intégration par parties

Exercice 1.8 (Intégration par parties)

Écrire la formule d’intégration par parties.

Exercice 1.9 Calculer les primitives des fonctions suivantes en précisant leur domaine de
définition : a
(a) x ÞÑ xn lnpxq (n P Z), (b) x ÞÑ e´x cos2 pxq, (c) x ÞÑ arctanp 1 ´ x2 q.

1.2.3 Fractions rationnelles

1
u pxq
Pour calculer les primitives d’une fraction rationnelle (qui n’est pas sous la forme pupxqq n ...),

la méthode consiste à décomposer cette fraction en éléments simples (produits par un réel
d’une fonction d’un des types ci-dessous), ` éventuellement un polynôme. On est donc
ramené à calculer les primitives de ces fonctions :
1 ax ` b
x ÞÑ n
, x ÞÑ 2 , avec n P N˚ et c2 ´ 4d ă 0.
px ´ aq px ` cx ` dqn

Le premier type a été traité dans l’exercice 1.5. Pour le second type, on sépare le numérateur
en λp2x ` cq ` µ, et l’on obtient deux fractions. La première est la dérivée d’une fonction
composée, ce qui donne directement une primitive. La seconde se traite par changement
de variable à l’aide de l’exercice suivant.

Exercice 1.10 Pour n P N, on définit la fonction In : R Ñ R via

żx
dx
In pxq “ .
0 p1 ` x2 qn

Noter que I0 pxq “ x pour tout réel x. Montrer que, pour tout entier n ě 2 et tout réel x,
x 2n ´ 3
In pxq “ ` In´1 pxq.
2pn ´ 1qp1 ` x2 qn´1 2n ´ 2

Exercice 1.11 En utilisant la décomposition en éléments simples, calculer les primitives

des fonctions suivantes, en précisant leur domaine de définition :
x3 1 1 x2
(a) x ÞÑ 2 , (b) x ÞÑ , (c) x Ñ
Þ , (d) x Ñ
Þ ,
x `1 xp1 ` xq2 4x2 ´ 3x ` 2 x4 ´ 1
px ´ 1q
(e) x ÞÑ .
p1 ` xq3 px ´ 2q

Exercice 1.12 Calculer les primitives des fonctions suivantes, en précisant leur domaine
de définition :
1 p5x ´ 12q p37 ´ 11xq p2x2 ´ 15x ` 33q
(a) x ÞÑ , (b) x Ñ
Þ , (c) x Ñ
Þ , (d) x Ñ
Þ ,
49 ´ 4x2 xpx ´ 4q px ` 1qpx ´ 2qpx ´ 3q px ` 1qpx ´ 5q
px ´ 1q 1
(e) x ÞÑ 2 , (f) x ÞÑ 2 .
x `x`1 px ` 4x ` 5q2

1.2.4 Polynômes en sinus et cosinus

Pour calculer les primitives de (combinaisons linéaires de) fonctions de la forme x ÞÑ

cosm pxq sinn pxq avec m et n P N, la méthode est de linéariser (en utilisant les identités
cospxq “ 21 peix ` e´ix q et sinpxq “ 2i
1
peix ´ e´ix q) sauf si m ou n est impair, auquel cas on
peut faire un changement de variables.
Exercice 1.13 Déterminer les primitives de x ÞÑ cosm pxq sinn pxq avec m ou n impair.

Exercice 1.14 Pour n P N, donner les primitives de x ÞÑ cosn pxq et x ÞÑ sinn pxq.

1.2.5 Changement de variables

Exercice 1.15
1. Écrire le théorème de changement de variables.
a a a
2. Donner des primitives de x ÞÑ x2 ` 1, de x ÞÑ x2 ´ 1 et de x ÞÑ 1 ´ x2 , en
utilisant les changements de variable x “ sinhpuq ou x “ coshpuq ou x “ sinpuq.

Exercice 1.16 Calculer les primitives des fonctions suivantes :

sinpxq 1
(a) x ÞÑ sin3 pxq, (b) x ÞÑ , (c) x ÞÑ sinpx{2q cospx{3q, (d) x ÞÑ ,
p2 ` cospxqq 2 1 ` sin2 pxq
1
(e) x ÞÑ , avec a, b P R tels que a ą |b| ą 0.
a ` b cospxq

Exercice 1.17 Calculer les primitives des fonctions suivantes, en précisant leur domaine
de définition : ? ?
1 x x x
(a) x ÞÑ ? , (b) x ÞÑ , (c) x ÞÑ .
p1 ` xq x px ´ 1q2 px ` 1q2
a
Exercice 1.18 (Primitives de fonctions du type f px, ax2 ` bx ` cq) Calculer les primi-
tives des fonctions suivantes, en précisant leur domaine de définition :
1 a
(a) x ÞÑ ? , (b) x ÞÑ x2 ´ 3x ` 2,
p1 ´ xq 1 ´ x2
a a
(c) x ÞÑ x2 ` x ` 1, (d) x ÞÑ ´x2 ` x ` 1.
Indication
a : Par un changementade variables, se ramener
a a une forme canonique du type
f px, x2 ` 1q, f px, |x ´ 1|q, f px, x2 ´ 1q ou f px, 1 ´ x2 q, puis effectuer un autre chan-
gement de variables avec les fonctions sinus/cosinus trigonométriques ou hyperboliques.

1.3 Suites et séries (de fonctions)

Exercice 1.19 Pour tout x P R, on pose un pxq “ p1 ` nx qn et vn pxq “ n sinp nx q.

1. Pour tout x P R, étudier la convergence des suites numériques pun pxqqnPN˚ et pvn pxqqnPN˚ .
2. Étudier la convergence uniforme sur R ou sur les compacts de R des suites de fonctions
pun qnPN˚ et pvn qnPN˚ .

Exercice
˜ 1.20 Donner
¸ la nature des séries˜numériques¸suivantes :
ÿ 1 ÿ p´1qn
(a) , avec α, β P R ě0 , (b) ? .
α β n
ně3 n ln pnq ně1

Exercice 1.21 Donner la nature des séries de fonctions pΣun q pour les fonctions un sui-
vantes :
xn sinpnxq
(a) un pxq “ , (b) un pxq “ , n ě 1, (c) un pxq “ 2´n cosp3n xq.
n! n2
Préciser les intervalles sur lesquels la convergence est uniforme.
2 Algèbres de Boole de parties d’un ensemble et mesures
Exercice 2.1 Soit X un ensemble. On rappelle qu’une algèbre de Boole de parties de
X (ou simplement algèbre de Boole, ou algèbre d’ensembles) est une paire pX, A q,
où A Ď PpXq est une famille de parties de X qui satisfait que H, X P A et que, pour
tous A, B P A , A Y B P A , A X B P A et AzB P A . 1 Soit pX, A q une algèbre de Boole.
On définit A ` B “ pAzBq Y pBzAq “ pA Y BqzpA X Bq et A ¨ B “ A X B, pour tous
A, B P A . Montrer que pA , `, ¨q est un anneau (unitaire) commutatif.

Exercice 2.2 Donner une algèbre de Boole pR, A q telle que les singletons ne soient pas
inclus dans A .

Exercice 2.3 Soient pX, A q et pY, Bq deux algèbres de Boole. On rappelle qu’un mor-
phisme f : pX, A q Ñ pY, Bq est une application f : X Ñ Y qui satisfait que f ´1 pBq P A ,
pour tout B P B.
1. Soient pX, A q une algèbre de Boole et f : X Ñ Y une application. On définit
f˚ pA q “ tB Ď Y : f ´1 pBq P A u. Montrer que pY, f˚ pA qq est une algèbre de Boole,
appelée l’image directe de A , et que f est un morphisme d’algèbres de Boole de
pX, A q dans pY, f˚ pA qq.
2. Soient pY, Bq une algèbre de Boole et f : X Ñ Y une application. On définit
f ˚ pBq “ tf ´1 pBq : B P Bu. Montrer que pX, f ˚ pBqq est une algèbre de Boole,
appelée l’image inverse de B, et que f est un morphisme d’algèbres de Boole de
pX, f ˚ pBqq dans pY, Bq.
3. Soient pX, A q et pY, Bq deux algèbres de Boole et f : X Ñ Y une application.
Montrer que f ˚ pBq Ď A si et seulement si f est un morphisme d’algèbres de Boole
de pX, A q dans pY, Bq, si et seulement si B Ď f˚ pA q.
Exercice 2.4 Soient pX, A q et pY, Bq deux algèbres de Boole. On définit A b B Ď
PpX ˆ Y q comme l’ensemble formé des unions des familles finies et disjointes des parties
de la forme A ˆ B, avec A P A et B P B. Montrer que pX ˆ Y, A b Bq est une algèbre
de Boole.

Exercice 2.5 Soit pX, A q une algèbre de Boole. On rappelle qu’une mesure sur A est
une application µ : A Ñ r0, `8s telle que νpHq “ 0 et
ˆď ˙ ÿ
µ Ai “ µpAi q,
iPI iPI

pour toute famille disjointe pAi qiPI P A I (i.e. Ai X Ai1 “ H si i ‰ i1 ) avec I au plus
dénombrable telle que YiPI Ai P A . Si dans la définition précédente I est seulement fini,
on dit que µ est une application additive. Soient pX, A q et pY, Bq deux algèbres de Boole
et f : X Ñ Y un morphisme d’algèbres de Boole. Montrer que, si µ : A Ñ r0, `8s est
une mesure sur A , l’application f˚ µ : B Ñ r0, `8s donnée par B ÞÑ µpf ´1 pBqq est une
mesure sur B, appelée l’image directe de µ.

Exercice 2.6 Soient pX, A q et pY, Bq deux algèbres de Boole, munies des applications
additives µ et ν, respectivement. Montrer qu’il existe une unique application additive
µ b ν : A b B Ñ r0, `8s telle que
pµ b νqpA ˆ Bq “ µpAqνpBq, (2)
pour tous A P A et B P B.
1. Plusieurs auteurs n’imposent pas la condition X P A dans la définition d’algèbre d’ensembles, car
ils veulent considérer après seulement des parties de mesure finie.
3 Intégration sur un segment
3.1 Fondements

Exercice 3.1 Étant donnés des nombres réels a ă b, on pose Stpra, bs, Cq l’espace vectoriel
des fonctions en escalier, i.e. des fonctions f : ra, bs Ñ C telles qu’il existe une subdivision
P “ ta “ a0 ă ¨ ¨ ¨ ă an “ bu Ď ra, bs avec n P N˚ telle que f |sai ,ai`1 r soit une fonction
constante pour tout i P t0, . . . , n ´ 1u. On regarde Stpra, bs, Cq comme un sous-espace
vectoriel de l’espace vectoriel normé complet Bpra, bs, Cq formé des fonctions bornées, muni
de la norme infini } ¨ }8 .
1. Si f est une fonction en escalier avec subdivision P “ ta “ a0 ă ¨ ¨ ¨ ă an “ bu
n´1
ÿ
on définit la valeur Ipf q :“ ci pai`1 ´ ai q P C, où ci ” f |sai ,ai`1 r , pour tout
i“0
i P t0, . . . , n ´ 1u. Montrer que Ipf q est indépendante de la subdivision de f et que
l’application I : Stpra, bs, Cq Ñ C est linéaire.
2. Montrer que, pour tout f P Stpra, bs, Cq,

|Ipf q| ď pb ´ aq.}f }8 .

L’application linéaire I : Stpra, bs, Cq Ñ C est donc continue pour la norme infini. En
conséquence, I s’étend en une unique application linéaire continue

I¯ : Stpra, bs, Cq Ñ C
¯ q| ď pb ´ aq.}f }8 , pour tout f P Stpra, bs, Cq, où Stpra, bs, Cq est l’adhérence
telle que |Ipf
de Stpra, bs, Cq dans Bpra, bs, Cq.
On appelle Stpra, bs, Cq l’espace des fonctions réglées ou intégrables (au sens réglé), et, pour
żb
ces fonctions, on note ¯ q. 2
f pxqdx le nombre Ipf
a

Exercice 3.2 (Fonctions en escalier) Soit f : ra, bs Ñ R telle que f ne prenne qu’un
nombre fini de valeurs. On note Γ “ f pra, bsq. On suppose |Γ| ě 2.
On suppose de plus que f admet en tout point une limite à droite et une limite à gauche.
1. Soit ϵ0 “ mint|y ´ y 1 | : y, y 1 P Γ, y ‰ y 1 u. Montrer que ϵ0 ą 0.
2. Montrer que pour tout x P ra, b r , il existe η ą 0 tel que la restriction de f à
s x, x ` η r Xra, bs est constante de valeur f px` q :“ lim f pyq.
yÑx`

3. Si x P s a, b r , on définit Ix “ ty P s x, bs : f pyq ‰ f px` qu. Si Ix ‰ H, on note x̄

la borne inférieure de Ix . Si Ix “ H, on note x̄ “ b. Montrer que x̄ ą x et que
la restriction de f à s x, x̄ r est constante. Montrer que si x̄ ‰ b, f px̄q ‰ f px` q ou
f px̄` q ‰ f px` q.
2. Cette notion d’intégrabilité n’est pas précisément celle de Riemann (i.e. les fonctions f P Bpra, bs, Cq
telles que, pour tout ϵ ą 0, il existe g, h P Stpra, bs, Cq telles que |f pxq ´ gpxq| ď hpxq, pour tout x P ra, bs,
et Iphq ď ϵ). Plus précisément, toute fonction réglée est intégrable au sens de Riemann, mais la réciproque
n’est pas vraie (e.g., f : r0, 2s Ñ R telle que f p1 ` 1{nq “ 1, si n P N˚ , et zéro sinon), mais la théorie des
fonctions réglées satisfait des propriétés plus “raisonnables” que la théorie standard de Riemann. C’est pour
cela que plusieurs mathématiciens proposent que la notion d’intégrale réglée remplace celle de Riemann
(voir Berberian, S. K. Classroom Notes : Regulated Functions : Bourbaki’s Alternative to the Riemann
Integral. Amer. Math. Monthly 86 (1979), no. 3, 208–211).
 4. On définit par récurrence la suite pxn qnPN par x0 “ a, xn`1 “ x̄n si xn ‰ b et
xn`1 “ b sinon. Montrer qu’il existe N P N tel que xN “ b. En déduire que f est une
fonction en escalier.
5. Montrer que la conclusion de la question précédente est fausse si on enlève l’hypothèse
d’existence de limites.

Exercice 3.3 (Une fonction continue est limite uniforme d’une suite croissante de fonc-
tions en escalier) Soit f : r0, 1s Ñ R une fonction continue.
1. Soit ωn pf q “ supt|f pxq ´ f pyq| : x, y P r0, 1s, |x ´ y| ď 1{nu. Montrer que ωn pf q tend
vers 0 quand n tend vers `8.
2. Soit σn la subdivision donnée par tj{2n : j P t0, . . . , 2n uu. Montrer que σn`1 est plus
fine que σn .
3. On définit la suite pgn q de fonctions en escalier de r0, 1s dans R de la façon suivante :
on pose gn p1q “ f p1q et pour 0 ď k ă 2n et x P rk{2n , pk ` 1q{2n r ,
" „ ȷ*
k k`1
gn pxq “ inf f pyq : y P n , n .
2 2
Montrer que gn ď gn`1 .
4. Montrer que pour tout n P N et pour tout x P r0, 1s, |gn pxq ´ f pxq| ď ω2n pf q. En
déduire que la suite pgn qnPN converge uniformément vers f .
5. Comment feriez-vous pour construire une suite décroissante de fonctions en escalier
convergeant uniformément vers f ?

Exercice 3.4 Soit f : r0, 1s Ñ R la fonction définie par

#
0, si x P pr0, 1szQq Y t0u,
f pxq “
1{q, si x “ p{q avec p, q P N˚ , p ď q et PGCDpp, qq “ 1.

1. Soit x R Q et soit ppn {qn qnPN une suite de rationnels tendant vers x. Soit FN “ tp{q P
r0, 1s : 0 ă q ď N, p P Nu.
(i) Montrer que FN est un ensemble fini.
(ii) En déduire qu’il existe ϵ ą 0 tel que |x ´ y| ą ϵ, pour tout y P FN .
(iii) En déduire qu’il existe n0 P N tel que qn ą N , pour tout n ě n0 .
(iv) En déduire que la suite pqn qnPN tend vers `8.
2. Montrer que f est continue en tout point de r0, 1szQ et en 0, et qu’elle est discontinue
en tout point de Q X s 0, 1s.
3. Soit ϵ ą 0 et Fϵ1 “ tx P r0, 1s : f pxq ą ϵu.
(i) Montrer que Fϵ1 est fini.
(ii) Construire une fonction en escalier gϵ telle que }gϵ ´ f }8 ă ϵ.
ż1
(iii) Que vaut gϵ pxqdx ?
0
4. La fonction f est-elle continue par morceaux ?

Exercice 3.5 (Autour des mesures de réunion finie d’intervalles) Tous les intervalles
considérés dans cet exercice seront inclus dans ra, bs. Soit U l’ensemble des réunions finies
d’intervalles inclus dans ra, bs.
 1. Montrer que si X Ă ra, bs est un ensemble fini, alors X P U.
2. Soit X Ď ra, bs. Montrer que la fonction indicatrice 1X de X est une fonction en
escalier sur ra, bs si et seulement si X P U.
3. Montrer que si A et B appartiennent à U, alors A Y B P U et A X B P U. Montrer
que si A P U, ra, bszA P U.
żb
4. On définit l’application m de U dans R par mpXq “ 1X pxqdx.
a
(i) Montrer que si X est un intervalle, mpXq est égal à la longueur de X.
(ii) Montrer que si X P U et J est un ensemble fini, alors mpX Y Jq “ mpXq.
(iii) Montrer que si X Ď Y et X, Y P U, mpXq ď mpY q.
(iv) Montrer que si X Ď Y et X, Y P U, mpX Y Y q “ mpXq ` mpY q ´ mpX X Y q.
5. Montrer que si pXn qnPN˚ est une suite d’éléments de U deux à deux disjoints, alors
`8
ÿ
mpXn q ă `8.
n“1

Exercice 3.6 Soit f : ra, bs Ñ R une fonction continue par morceaux.

żb żb
1. Montrer que f pxqdx “ f pa`b´xqdx (attention, f n’est pas supposée continue).
a a
2. En déduire la valeur des intégrales suivantes :
żπ żπ
x sinpxq 4
(i) 2
dx, (ii) lnp1 ` tanpxqqdx.
0 1 ` cos pxq 0

3.2 Sommes de Riemann

Exercice 3.7 On considère la fonction f : r1, 2s Ñ R donnée par f pxq “ x´2 . Soit n P N˚ .
On découpe l’intervalle r1, 2s en n intervalles égaux. Les bornes des intervalles sont définies
à l’aide des points xi “ pn ` iq{n, pour 0 ď i ď n.
1. Que représente la somme
n
1ÿ
Sn “ f pxi q
n i“1
pour n P N˚ ?
2. Montrer que, pour tout n P N˚ ,
n
ÿ 1
Sn “ n .
i“1
pn ` iq2

3. Démontrer que, pour tout n P N˚ ,

n n
ÿ 1 ÿ 1
n ă Sn ă n .
i“1
pn ` iqpn ` i ` 1q i“1
pn ` i ´ 1qpn ` iq

4. En déduire que, pour tout n P N˚ ,

n2 1
ă Sn ă .
pn ` 1qp2n ` 1q 2
Indication : remarquer que
1 1 1
“ ´ .
kpk ` 1q k k`1
 5. En déduire que
1
lim Sn “ .
nÑ8 2
ż2
6. Calculer f pxqdx.
1

Exercice 3.8 Déterminer la limite des sommes suivantes quand n tend vers `8, en les
interprétant comme des sommes de Riemann :
n n n
ÿ n`k ÿ k2 ÿ k
(a) Sn “ 2 2
, (b) S n “ , (c) Sn “ sinpkπ{pn ` 1qq,
k“1
n `k k“1
2 3 3
n pn ` k q 1{3
k“1
n2
n´1 n´1 n´1
1 ÿ 2
ÿ 1 ÿ 1
(d) Sn “ cos pkπ{nq, (e) Sn “ , (f) Sn “ ? ,
n k“0 k“0
2n ` 3k k“0
n ´ k2
2
2n 2n
ÿ π ÿ
(g) Sn “ . En déduire la valeur de la limite lim sinpπ{kq.
k“n
k nÑ`8
k“n

Exercice 3.9 Soit

n´1
1 ÿ
Sn “ cospka{nq,
n k“0

avec a P Rzt0u.
1. Évaluer directement lim Sn .
nÑ`8

2. Évaluer la même limite en utilisant que Sn est une somme de Riemann.

Exercice 3.10 Pour n P N˚ , on pose

n n
ÿ 1 ÿ p´1qk´1
Un “ et Vn “ .
k“1
k k“1
k

1. Calculer la limite de U2n ´ Un quand n Ñ `8 en utilisant une somme de Riemann.

2. Rappeler pourquoi lim Vn existe et calculer cette limite.
nÑ`8

Exercice 3.11 Pour n P N˚ , on pose

n
ÿ 1
un “ a .
k“1 pk ` nqpk ` 1 ` nq

Déterminer la limite de un .

3.3 Quelques applications “numériques” de l’intégrale

Exercice 3.12 (Produit de Wallis)

1. Pour tout entier n, on note Sn la primitive de x ÞÑ sinn pxq s’annulant en 0. Montrer
que, pour tout entier n ě 2 et tout x P R,
1 n´1
Sn pxq “ ´ sinn´1 pxq cospxq ` Sn´2 pxq.
n n
 2. À partir d’une récurrence et de l’item précédent, en déduire que, pour tout n P N,
ż π{2 n
2n ´ 1 2n ´ 3 1 π π ź 2i ´ 1
sin2n pxqdx “ ˆ ˆ ¨¨¨ ˆ ˆ “
0 2n 2n ´ 2 2 2 2 i“1 2i

et ż π{2 n
2n 2n ´ 2 2 ź 2i
sin2n`1 pxqdx “ ˆ ˆ ¨¨¨ ˆ “ .
0 2n ` 1 2n ´ 1 3 i“1 2i ` 1

3. Utiliser l’item précédent et le fait que les puissances de sinpxq sont décroissantes
(pour x P r0, π{2s) pour conclure que
şπ{2 2n`1
1 0 sin pxqdx
1 ď ş π{2 ď 1,
1 ` 2n 2n
sin pxqdx
0

pour tout n P N˚ .
4. En déduire le produit de Wallis
n
π ź p2iq2
“ lim .
2 nÑ`8 i“1 p2i ´ 1qp2i ` 1q

5. Montrer que
? pn!q2 22n
π “ lim . (3)
nÑ`8 p2nq!n1{2

Indication : réécrire le produit de Wallis sous la forme

n
π ź p2iq2 1
“ lim 2
2 nÑ`8
i“1
p2i ´ 1q 2n ` 1

et prendre la racine carrée.

Exercice 3.13 (Formule de Stirling)

1. Soient ϕ, ψ : s ´ 1, 1 r Ñ R définies par

x3
ˆ ˙
1 1`x
ϕpxq “ ln ´ x et ψpxq “ ϕpxq ´ .
2 1´x 3p1 ´ x2 q

Montrer que
x2 ´2x4
ϕ1 pxq “ et ψ 1
pxq “
1 ´ x2 3p1 ´ x2 q2
pour tout x P s ´ 1, 1 r . En déduire que ϕpxq ą 0 et ψpxq ă 0, pour tout x P s 0, 1 r .
2. En déduire que
x3
ˆ ˙
1 1`x
0 ď ln ´xď ,
2 1´x 3p1 ´ x2 q
pour tout x P r0, 1 r .
3. Soit xn “ 1{p2n ` 1q, pour n P N. Montrer que, pour tout n P N˚ ,

1 ` xn n`1 x3n 1
“ et 2
“ .
1 ´ xn n 3p1 ´ xn q 12p2n ` 1qnpn ` 1q
 4. En déduire que
ˆ ˙
1 n`1 1 1
0 ď ln ´ ď ,
2 n 2n ` 1 12p2n ` 1qnpn ` 1q
ou, de façon équivalente,
ˆ ˙ ˆ ˙ ˆ ˙
1 n`1 1 1 1
0ď n` ln ´1ď ´ ,
2 n 12 n n ` 1
pour tout n P N˚ .
5. Soient pan qnPN˚ et pbn qnPN˚ deux suites réelles données par
nn`1{2 e´n
an “ et bn “ an e1{p12nq .
n!
Montrer que an ď bn , an ď an`1 et bn`1 ď bn , pour tout n P N˚ . En déduire qu’il
existe un unique nombre réel c ą 0 tel que an ď c ď bn , pour tout n P N˚ .
6. En déduire que, pour tout n P N˚ , il existe θn P r0, 1s tel que
n! “ c´1 nn`1{2 e´n eθn {p12nq . (4)
?
7. Utiliser (3) et (4) (en remplaçant n par 2n) pour montrer que c “ 1{ 2π.

Exercice 3.14 (Irrationalité de π) Dans cet exercice, on va montrer que π est irrationnel
(on utilise la définition de π donnée dans l’exercice 1.3). On procède par l’absurde : on
suppose que π “ p{q, avec p, q P N˚ premiers entre eux. Pour tout n P N, on définit le
polynôme
xn pp ´ qxqn
fn pxq “ .
n!
1. Montrer que fn p0q “ 0 et que fn pπ ´ xq “ fn pxq, pour tout n P N˚ . En déduire que
fnpkq pπ ´ xq “ p´1qk fnpkq pxq, pour tous n, k P N˚ .
2. Montrer que fnpkq p0q P Z, pour tous n, k P N. En déduire que fnpkq pπq P Z, pour tous
n, k P N.
3. Pour tout n P N, on pose :
n
ÿ
Fn pxq “ p´1qk fnp2kq pxq.
k“0

Montrer que Fn p0q et Fn pπq P Z.

4. Montrer que Fn pxq ` Fn2 pxq “ fn pxq et que
d` 1 ˘
Fn pxq sinpxq ´ Fn pxq cospxq “ fn pxq sinpxq,
dx
pour tout n P N. En déduire que
żπ
fn pxq sinpxqdx “ Fn pπq ` Fn p0q P Z.
0

5. Montrer que
pn π n
0 ă fn pxq sinpxq ă ,
n!
pour tout n P N et x P s 0, π r . En déduire que
żπ
πppπqn
0ă fn pxq sinpxqdx ă ,
0 n!
pour tout n P N. Conclure.
3.4 Trois résultats théoriques importants

Exercice 3.15 Soit f : ra, bs Ñ C żcontinue et soit g : ra, bs

ż Ñ Rě0 continue et décroissante.
x x
Pour x P ra, bs, on note F pxq “ f ptqdt et Hpxq “ |f ptq|dt. Soit N P N˚ et xj “
a a
a ` jpb ´ aq{N , pour tout j P t0, . . . , N u. Soient
Nÿ
´1 ż xj`1 żb
IN “ f ptqgpxj qdt et I “ f ptqgptqdt.
j“0 xj a

1. Montrer que
Nÿ
´1
` ˘` ˘
|IN ´ I| ď gpxj q ´ gpxj`1 q Hpxj`1 q ´ Hpxj q .
j“0

En déduire que IN tend vers I quand N tend vers `8.

2. Montrer que
Nÿ
´1 Nÿ
´1
` ˘ ` ˘
IN “ gpxj q F pxj`1 q ´ F pxj q “ gpbqF pbq ` gpxj q ´ gpxj`1 q F pxj`1 q.
j“0 j“0

En déduire que ˇż b ˇ ˇż c ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ f ptqgptqdtˇ ď gpaq sup ˇ f ptqdtˇ.
ˇ ˇ ˇ ˇ
a cPra,bs a

3. On suppose maintenant que f est une fonction à valeurs réelles. Montrer qu’il existe
c P ra, bs tel que
żb żc
f ptqgptqdt “ gpaq f ptqdt.
a a

Indication : se servir de la fonction Gpxq “ maxpF pxq, 0q pour majorer l’expression

de IN dans l’item précédent.

Exercice 3.16 (Application) Soit f : R Ñ R une fonction continue et décroissante, tendant

ż n2
vers 0 en `8. Montrer que la suite de terme général f ptqeit dt admet une limite quand
n
n tend vers `8.

1 1
Exercice 3.17 (Inégalité de Hölder) Soient p, q P R tels que p, q ą 1 et p ` q “ 1. Soient
f et g deux fonctions continues de ra, bs dans R.
1 1
u
1. Montrer que, pour tous u, v P Rě0 , u p ˆ v q ď p ` vq .
2. En déduire que
ˇż b ˇ ˆż b ˙ p1 ˆż b ˙ 1q
ˇ ˇ p q
ˇ f ptqgptqdtˇ ď |f ptq| dt |gptq| dt .
ˇ ˇ
a a a

Exercice 3.18 Soit f : r0, 1s Ñ R une fonction de classe C 1 telle que f p0q “ 0.
 1. Montrer que ż1 ż1
1
f 2 pxqdx ď pf 1 q2 pxqdx.
0 2 0
żx
Indication : écrire f pxq “ f 1 psqds, pour x P r0, 1s, et utiliser l’inégalité de
0
Cauchy-Schwartz.
2. Améliorer l’inégalité précédente quand de plus f p1q “ 0.

3.5 Intégrales et paramètres

Exercice 3.19 Soit f : s 0, 1 r Ñ R la fonction définie par x ÞÑ px ´ 1q{ lnpxq.

1. Montrer que f se prolonge en une fonction continue sur r0, 1s.
ż x2
dt
2. Soit φ : s 0, 1 r Ñ R définie par φpxq “ . Montrer que φ se prolonge en une
x lnptq
fonction continue sur r0, 1s.
Indication : pour la limite en 1, on pourra utiliser une primitive de 1{pt lnptqq.
3. Montrer que φ est dérivable sur s 0, 1 r . Est-elle dérivable en 0 et 1 ?
ż1
4. Calculer f ptqdt.
0

żx
´x2 2
Exercice 3.20 On définit f : Rě0 Ñ R via f pxq “ e et dt.
0
1. Montrer que
2
1 e´x
f pxq ě ´ ,
2x 2x
pour tout x P Rě0 .
? ?
2. En découpant l’intervalle r0, xs en r0, x ´ xs et rx ´ x, xs pour x ą 1, montrer que
f pxq est équivalent à 1{p2xq en `8.
ż 2π
Exercice 3.21 Soit x P Rzt˘1u. On pose f pxq “ lnpx2 ´ 2x cos t ` 1qdt.
0
1. Déterminer le domaine de définition Dompf q de f .
2. Factoriser le polynôme X n ´ 1 dans CrXs.
3. Calculer f pxq à l’aide de ses sommes de Riemann.
4 Intégrales impropres
Si f : I Ñ R est une fonction continue par morceaux żsur un intervalle I, on dira
que f est intégrable sur I si l’intégrale généralisée |f pxq|dx est convergente,
ż I
i.e. si f pxqdx est absolument convergente.
I

4.1 Autour du cours

Exercice 4.1 Soit f : ra, b r Ñ R (avec b P R Y t`8u) une fonction continue par mor-
żb
ceaux telle que |f pxq|dx converge. Soit pxn qnPN une suite croissante d’éléments de ra, b r
a
tendant vers b. ż xn
1. Montrer que la suite In “ f pxqdx est de Cauchy.
a
2. Montrer que cette limite ne dépend pas de la suite pxn qnPN choisie. En déduire que
żb
l’intégrale f pxqdx est convergente.
a

Exercice 4.2 Soit f : Rě0 Ñ żR une fonction continue par morceaux et intégrable. Montrer
n`1 ż `8
que la série de terme général f pxqdx converge et que sa somme est f pxqdx.
n 0

Exercice 4.3 Soit f : ra, b r Ñ R une fonction continue par morceaux et intégrable. Montrer
que
żb
lim f ptqdt “ 0.
xÑb x

Exercice 4.4 Soit f : R Ñ R une fonction continue par morceaux et intégrable. Montrer
que pour tout a P Rzt0u et tout b P R, la fonction x ÞÑ f pax ` bq est intégrable sur R et
que ż `8 ż `8
f ptqdt “ |a| f pat ` bqdt.
´8 ´8

Exercice 4.5 Soit f : Rě0 Ñ R une fonction uniformément continue et intégrable (sur
Rě0 ). Montrer que
lim f pxq “ 0.
xÑ`8

Exercice 4.6 Soit f : Rě0 Ñ Rě0 une fonction continue par morceaux, décroissante
et intégrable (sur Rě0 ). Montrer que la fonction g : Rě0 Ñ R donnée par l’expression
gpxq “ xpf pxq ´ f px ` 1qq est intégrable (sur Rě0 ) et calculer la valeur de son intégrale
sur Rě0 .
4.2 Nature (et calcul) d’intégrales généralisées explicites

Exercice 4.7 Déterminer la nature des intégrales généralisées suivantes :

ż1 ż1 ż1 ż `8 1{x ż `8
dx dx e sinpxq
(a) lnpxqdx, (b) ? , (c) x
, (d) 2
dx, (e) dx,
0 0 1 ´ x 2
0 e ´1 1 x 0 x
ż1 ż π{2 ż1
lnp1 ` xq cospxq ´ 1 1 ´ x2
(f) dx, (g) 2 dx, (h) ? dx.
0 x 0 sin pxq 0 1´ x

Exercice 4.8
1. Déterminer
ż `8 la nature des intégrales généralisées
ż `8 suivantes : ż
`8
a lnpxq 1
(i) px ` 2 ´ x2 ` 4x ` 1qdx, (ii) ´x
dx, (iii) cosp1{xq
dx,
0ż 1 x ` eż 1 x
`8 ? ż `8 `8
2 1 dx
(iv) e´ x ´x dx, (v) lnpxq
dx, (vi) ,
ż1 `8 2 plnpxqq 3 plnplnpxqqqlnpxq
dx
(vii) .
0 1 ` | sinpxq|
2. Calculer,
ż `8 en montrant la convergence :
ż `8 ż `8
dx dx dx
(i) , (ii) 3
, (iii) ,
0 px ` 1qpx ` 2qpx ` 3q 0 x `1 0 px ` 1q2 px ` 2q2
ż1 ż `8 ż `8
x lnpxq dx lnpxq
(iv) 2 q3{2
dx, (v) 2 a
(a P R), (vi) n
dx (n P N˚ ).
0 p1 ´ x 0 p1 ` x qp1 ` x q 1 x

Exercice 4.9 Montrer que l’intégrale généralisée

ż `8
lnptq
dt
0 1 ` t2
converge. Grâce à un changement de variables simple montrer qu’elle est nulle. En déduire
que pour tout a ą 0 ż `8
lnptq π lnpaq
2 2
dt “ .
0 a `t 2a

Exercice 4.10 Pour quelles valeurs de pα, βq P R2 , l’intégrale

ż `8
dx
0 x ` xβ
α

est-elle convergente ?

Exercice 4.11 Soient a et b des réels tels que a ă b. Montrer que la fonction définie sur
s a, b r par
1
f pxq “ a
px ´ aqpb ´ xq
est intégrable sur s a, b r et calculer son intégrale.
Indication : on fera le changement de variable t “ px ´ aq{pb ´ xq.

Exercice 4.12 Étudier l’intégrabilité des fonctions suivantes :

?
1. x ÞÑ 1{ 3 x ´ 1 sur r0, 1 r ,
a
2. x ÞÑ cospxq{ 1 ´ sinpxq sur s0, π{2 r ,
 3. x ÞÑ 1{px2 ` x ` 1q sur Rě0 ,
4. x ÞÑ px2 ` xqex sur Rď0 ,
5. x ÞÑ 1{ lnpxq sur s 0, 1 r ,
a
6. x ÞÑ 1{ 1 ´ x2 sur s ´ 1, 1 r .

Exercice 4.13 Pour α P R, on définit la fonction fα : Rą0 Ñ R via

lnp1 ` xq
fα pxq “ .
xα
Déterminer les valeurs de α telles que fα soit intégrable (sur Rą0 ).

Exercice 4.14 Pour α P R, on définit la fonction fα : R Ñ R via

1
fα pxq “ .
px2 ` 1qα

1. Déterminer les valeurs de α telles que fα soit intégrable (sur R).

2. On note Iα l’intégrale de fα sur R pour les valeurs de α déterminées dans l’item
précédent. Établir une relation de récurrence entre les différentes valeurs Iα et en
déduire l’expression de In pour n P N˚ .
3. Exprimer l’intégrale : ż `8
dx
Jn “
´8 px2 ` 2px ` qqn
en fonction de In , lorsque p et q sont deux réels vérifiant l’inégalité q ´ p2 ą 0. En
déduire l’expression de Jn pour n P N˚ .

Exercice 4.15 (Semi-convergence)

1. Montrer que, pour x P RzZπ et n P N :
n ` ˘
1 ÿ sin p2n ` 1qx
` cosp2kxq “ .
2 k“1 2 sinpxq

En déduire ż π{2 ` ˘
sin p2n ` 1qx π
dx “ .
0 sin x 2
2. Vérifier que l’application f : r0, π{2s Ñ R définie par

& 1 ´ 1 , si x ‰ 0,
$

f pxq “ x sinpxq
0, si x “ 0,
%

est de classe C 1 . En déduire que

ż π{2 ` ˘
sin p2n ` 1qx π
lim “ .
nÑ`8 0 x 2

3. En conclure que ż `8
sinpxq π
dx “ .
0 x 2
 4. Montrer que ˇ ż nπ ˇ
ˇ sinpxq ˇˇ 2
ˇ dxˇ ě
ˇ
pn´1qπ x nπ
ż `8
˚ sinpxq
pour tout n P N . En déduire que dx n’est pas absolument convergente.
0 x
On dit dans ce cas qu’elle est semi-convergente.

Exercice 4.16 Déterminer si les intégrales suivantes sont convergentes ou absolument

convergentes
ż `8 : ż `8
sinpxq sinpxq
(a) ? dx, (b) ? dx.
1 x ` cospxq 1 x ` sinpxq

Exercice 4.17
ż `8
1. Montrer la fonction Γppq “ e´t tp´1 dt est définie et de classe C 8 sur Rą0 .
0
2. Montrer que, pour tout p ą 0, Γpp ` 1q “ pΓppq. En déduire la valeur Γpnq pour
n P N˚ .
3. Montrer que ˆ ˙ ż `8
1 2 ?
Γ “2 e´x dx “ π
2 0

et en déduire les valeurs Γpn ` 21 q pour n P N˚ .

4.3 Comportement asymptotique

Exercice 4.18 Soient f et g des fonctions réelles continues par morceaux sur ra, b r et
supposons gpxq ą 0, pour tout x P ra, b r .
1. Montrer que si g est intégrable sur ra, b r alors
żb ˆż b ˙
f “ ob pgq ùñ f “ ob g
x x

et żb żb
f „b g ùñ f „b g.
x x

2. Montrer que si g est n’est pas intégrable sur ra, b r alors

żx ˆż x ˙
f “ ob pgq ùñ f “ ob g
a a

et żx żx
f „b g ùñ f „b g.
a a

Exercice 4.19 On considère la fonction f : R Ñ R définie par

ż `8
arctanptq
f pxq “ dt.
x 1 ` t2

C
Trouver un équivalent de f pxq de la forme (avec C P R et α ą 0) quand x tend vers `8.
xα
4.4 Intégrales et paramètres (entiers ou réels)

Exercice 4.20 (Théorème de convergence monotone) Soit pfn qnPN une suites de fonctions
de I dans R telle que
(i) pour tout n P N, fn est intégrable sur I,
(ii) pfn qnPN est croissante (i.e., pour tout x P I, pfn pxqqnPN est croissante),
(iii) pfn qnPN converge simplement vers f .
ˆż ˙
Montrer que f est intégrable sur I si et seulement si fn pxqdx converge. De plus,
I nPN
montrer que dans ce cas on a les égalités suivantes
ż ż ż
f pxqdx “ sup fn pxqdx “ lim fn pxqdx.
I nPN I nÑ`8 I

Exercice 4.21 (Théorème de convergence dominée) Soit pfn qnPN une suite de fonctions
continues par morceaux de I dans R telle que
(i) pour tout n P N, fn est intégrable sur I,
(ii) il existe φ : I Ñ Rě0 intégrable sur I telle que |fn pxq| ď φpxq pour tout n P N et
tout x P I,
(iii) pfn qnPN converge simplement vers f .
Montrer que f est intégrable sur I et que
ż ż
f pxqdx “ lim fn pxqdx.
I nÑ`8 I

Exercice 4.22 (Application) Montrer que

ż `8
t
dt
0 et ´ 1
`8
ÿ 1
converge et vaut 2
.
n“1
n

Exercice 4.23
1. Montrer que l’intégrale ż1
lnp1 ` xt2 q
dt (5)
0 t2
converge pour tout x P Rą´1 .
2. Pour tout x P Rą´1 , on note F pxq l’intégrale (5). La fonction F ainsi définie est-elle
continue en 0 ?

Exercice 4.24 Trouver une suite de fonctions pfnşqnPN P C 0 pr0, 1s, Rě0 qN qui converge
1
simplement vers la fonction nulle sans que la suite p 0 fn pxqdxqnPN soit majorée.

Exercice 4.25 Trouver une série de fonctions continues, intégrables et d’intégrales nulles
sur Rě0 , convergeant simplement vers la fonction sinus sur Rě0 .
Exercice 4.26 Montrer que la fonction f : Rě0 Ñ R définie par
`8
ÿ sinpnxq
f pxq “ e´nx
n“1
x2 ` n2

est continue et intégrable (sur Rě0 ).

Exercice 4.27 Montrer que la fonction f : Rě0 Ñ R définie par

`8
ÿ p´1qn´1
f pxq “
n“1
x2 ` n2

est continue et intégrable (sur Rě0 ) et que

ż `8 `8 ż `8
ÿ dx
f pxqdx “ p´1qn´1 .
0 n“1 0 x2 ` n2

Exercice 4.28 Soit f : Rě0 Ñ R une fonction continue et intégrable.

1. Montrer que ż `8
lim e´nt f ptqdt “ 0.
nÑ8 0

2. Montrer que ż `8
lim n e´nt f ptqdt “ f p0q.
nÑ8 0

Exercice 4.29 Posons ˙´n

x2
ˆ
fn pxq “ 1` ,
n
avec n P N˚ .
1. Montrer que
˙´n
x2
ż `8 ż `8 ˆ
´x2
e dx “ lim 1` dx
´8 nÑ8 ´8 n
2. Montrer que
˙´n π
x2
ż `8 ˆ ż
? 2
1` dx “ 2 n cos2n´2 pyqdy
´8 n 0
et en déduire que ż `8
2 ?
e´x dt “ π.
´8

Exercice 4.30 Soit f : R Ñ R une fonction continue telle queżx ÞÑ xf pxq soit intégrable
`8
sur R. Montrer que la fonction F : R Ñ R donnée par F pxq “ e´ixt f ptqdt est définie
´8
sur R et elle est de classe C 1 . Calculer sa fonction dérivée.

Exercice 4.31 On définit la fonction F : Rą0 Ñ R via

ż `8
sinptq
F pxq “ 2 ` t2
dt.
0 x
 1. Montrer que la fonction F est de classe C 8 .
2. Trouver les limites en 0 et en `8 de F .
3. Étudier le signe et les variations de F sur Rą0 .
Indication : pour x ą 0 fixé, étudier la suite
ż pn`1qπ
| sinptq|
un “ dt.
nπ x2 ` t2

Exercice 4.32 On pose ż1

Bpu, vq “ tu´1 p1 ´ tqv´1 dt.
0
2
1. Pour quelles valeurs de pu, vq P R cette intégrale est-elle définie ? On note D l’en-
semble de ces valeurs.
2. Montrer que
su´1
ż `8
Bpu, vq “ ds,
0 p1 ` squ`v
pour tout pu, vq P D.
3. Calculer Bp1{2, 1{2q.
4. Prouver que pu, vq P D si et seulement si pv, uq P D, et Bpv, uq “ Bpu, vq.
5. Montrer que, si pu, vq P D, alors pu ` 1, vq, pu, v ` 1q P D et

Bpu, vq “ Bpu ` 1, vq ` Bpu, v ` 1q.

6. Au moyen d’une intégration par parties, prouver que

u
Bpu ` 1, vq “ Bpu, vq,
u`v
pour tout pu, vq P D.
7. En déduire l’expression de Bpu ` n, vq en fonction de Bpu, vq pour tout entier naturel
non nul n.
8. Calculer Bpn, pq, avec pn, pq P N˚ ˆ N˚ .
9. Calculer Bp1{3, 2{3q.

Exercice 4.33
1. Montrer que, pour tout x réel, les intégrales généralisées
ż `8 ´t ż `8 ´t ż `8 p´1`ixqt
e cosptxq e sinptxq e
? dt, ? dt et ? dt
0 t 0 t 0 t
convergent.
2. On définit alors 2 applications u, v : R Ñ R et une application z : R Ñ C par
ż `8 ´t ż `8 ´t
e cosptxq e sinptxq
upxq “ ? dt, vpxq “ ? dt
0 t 0 t
et ż `8
ep´1`ixqt
zpxq “ ? dt.
0 t
Étudier la parité des applications u et v et montrer que zpxq “ upxq ` ivpxq, pour
tout x P R.
 3. On pose λ “ up0q. Montrer que λ ą 1 ´ e´1 .
4. Montrer que les applications u, v et z sont continues.
5. Montrer que, pour tout réel x, l’intégrale généralisée
ż `8 ?
tep´1`ixqt dt
0

converge.
6. Montrer que les applications u, v et z sont dérivables.
7. Prouver que
´1
z 1 pxq “ zpxq,
2px ` iq
pour tout x P R.
Indication : on pourra utiliser une intégration par parties.
8. En déduire que les applications u, v et z sont indéfiniment dérivables.

Exercice 4.34 On considère l’expression

ż `8
sinpxtq
f pxq “ dt.
0 1`t

Déterminer le domaine de définition de f (dans R) et l’ensemble des points de continuité.

En particulier, étudier
lim f pxq
xÑ0`

et donner un équivalent de f en `8.

Exercice 4.35 On considère l’expression

ż `8
1
f pxq “ dt.
1 tx`1 `t`1

Déterminer le domaine de définition de f (dans R) et l’ensemble des points de continuité.

Exercice 4.36 Soit f : Rě0 Ñ R la fonction définie par

ż `8 2
e´xt
f pxq “ dt.
0 1 ` t2

1. Montrer que f est continue et différentiable sur Rą0 .

2. Calculer la limite de f en `8.
3. Trouver une équation différentielle (non triviale) vérifiée par f .
4. Montrer que f n’est pas différentiable en 0.

Exercice 4.37 Soit I un intervalle de R. On note E l’ensemble des fonctions continues

sur l’intérieur
ż de I à valeurs réelles. On note L 1 pIq l’ensemble des fonctions de E telles
que |f pxq|dx soit convergente. On note L 2 pIq l’ensemble des fonctions de E telles que
ż I
|f pxq|2 dx soit convergente.
I
1. Montrerż que L 1 pIq est un sous-espace vectoriel de E. Pour f P L 1 pIq, on pose
}f }1 “ |f pxq|dx. Montrer que } }1 est une norme sur L 1 pIq.
I
2. On suppose que }fn ´ f }1 Ñ 0. Est-ce que fn converge simplement vers f ?
3. On suppose que pfn qnPN est une suite de E qui converge simplement vers f . Est-ce
que pfn qnPN tend vers f pour la norme } }1 ?
4. Montrer que si f, g P L 2 pIq et λ P R, alors żf ` λg P L 2 pIq et f g P L 1 pIq. En
déduire que l’application donnée par pf, gq ÞÑ f pxqgpxqdx est un produit scalaire
I
sur L 2 pIq.
5. pL 2 pIq, } }2 q est-il un espace de Hilbert ?
6. Calculer ż `8
inf px2 ´ ax ´ bq2 e´2x dx.
pa,bqPR2 0

7. Les espaces L 1 pIq et L 2 pIq sont-ils comparables (au sens de l’inclusion) ?

8. Sur L 1 pIq X L 2 pIq, les normes } }1 et } }2 sont-elles équivalentes ?
5 Séries de Fourier

Exercice 5.1 (La série de Fourier) Soit E l’espace vectoriel des fonctions f : R Ñ C
continues par morceaux, périodiques de période 2π. On définit l’application x , y : EˆE Ñ C
par ż π
xf, gy “ f pxqgpxqdx.
´π
1. Montrer que x , y est une forme hermitienne positive sur E. Est-elle définie positive ?
2. Soit tχn unPZ P EZ la collection de fonctions donnée par χn pxq “ einx . Montrer que
xχn , χm y “ 2πδn,m ,
pour tous n, m P Z, où δn,m “ 1 si n “ m et 0 si n ‰ m. Pour n P Z, on définit les
coefficients de Fourier exponentiels
1 π
ż
xf, χn y
cn pf q “ “ f pxqe´inx dx. (FE)
xχn , χn y 2π ´π
On écrira cn si la fonction f est sous-entendue.
3. Soit tφn unPZ P EZ la collection de fonctions donnée par φn pxq “ cospnxq si n P N˚ ,
φ0 pxq “ 1 et φ´n pxq “ ψn pxq “ sinpnxq si n P N˚ . Montrer que
xφ0 , φ0 y “ 2xφn , φn y “ 2π et xφm , φm1 y “ 0,
pour tout n P Z˚ et tous m, m1 P Z tels que m ‰ m1 . On définit les coefficients de
Fourier trigonométriques
1 π
ż
xf, φn y
an pf q “ “ f pxq cospnxqdx,
xφn , φn y π ´π
żπ
xf, φ0 y 1
a0 pf q “ “ f pxqdx, (FT)
xφ0 , φ0 y 2π ´π
1 π
ż
xf, φ´n y
bn pf q “ “ f pxq sinpnxqdx,
xφ´n , φ´n y π ´π
pour tout n P N˚ . On écrira plus simplement an ou bn si la fonction f est sous-
entendue.
4. Montrer que φ0 “ χ0 , χn ` χ´n “ 2φn , χn ´ χ´n “ 2iφ´n et φn ` iφ´n “ χn , pour
tout n P N˚ . En déduire une relation entre (FE) et (FT). En particulier, montrer que
n
ÿ n
ÿ
ck pf qeikx ,
` ˘
Sf,n pxq “ a0 pf q ` ak pf q cospkxq ` bk pf q sinpkxq “ (F)
k“1 k“´n

pour tout n P N et x P R. On appelle (F) la série de Fourier partielle d’ordre n.

5. Montrer que si f |s´π,πr est une fonction paire (resp., impaire), alors bn pf q “ 0, pour
tout n P N˚ (resp., an pf q “ 0, pour tout n P N).

Exercice 5.2 (Les bases de Fourier sont totales)

1. Pour f, g P E, on définit f ˚ g : R Ñ C par
żπ
pf ˚ gqpxq “ f ptqgpx ´ tqdt.
´π

Montrer que f ˚ g P E.
 2. Pour tout n P N, on considère la fonction continue et périodique de période 2π donnée
par
m
1 ÿ
Dn “ χk .
2π k“´m
(i) Montrer que Dn ˚ f “ Sf,n , pour tout n P N.
(ii) Montrer que ` ˘
1 sin p2n ` 1qx{2
Dn pxq “ ,
2π sinpx{2q
pour tout x P Rz2πZ et n P N.
(iii) Montrer que ż π
Dn pxqdx “ 1,
´π
pour tout n P N.
3. Pour tout n P N, on considère la fonction continue et périodique de période 2π donnée
par
n´1 m
1 ÿ ÿ
Kn “ χk .
2πn m“0 k“´m
(i) Montrer que
řn´1
m“0 Sf,m
Kn ˚ f “ .
n
(ii) Montrer que
1 sin2 pnx{2q
Kn pxq “ ,
2πn sin2 px{2q
pour tout x P Rz2πZ et n P N. En déduire que Kn pxq ě 0, pour tout x P R.
(iii) Montrer que ż π
Kn pxqdx “ 1,
´π
pour tout n P N.
(iv) Montrer que, étant donnés ϵ ą 0 et 0 ă δ ă π, il existe N P N tel que
ż ´δ żπ
Kn pxqdx ` Kn pxqdx ă ϵ,
´π δ
pour tout n ě N .
4. Soit f P E et soit X Ď R une partie compacte telle que f |X soit continue. À partir
des items précédents, conclure que Kn ˚ f converge uniformément vers f sur X. En
déduire que l’espace vectoriel engendré par tχn unPZ P EZ (ou par tφn unPZ P EZ ) est
dense dans E muni de la semi-norme || ||2 associée à x , y.
5. Utiliser l’item précédent et le théorème de Bessel pour montrer que, si f P E satisfait
que cn pf q “ 0 pour tout n P Z, alors il existe F Ď s ´ π, π r fini tel que f | s ´π,π r zF
est la fonction nulle.

Exercice 5.3 Pour chaque item ci-dessous, on considérera la fonction f P E dont la

restriction de f à r´π, π r coïncide avec l’expression indiquée :
(a) x, (b) x2 , (c) |x|, (d) sin2 pxq, (e) | sinpxq|.
Calculer les coefficients de Fourier trigonométriques respectifs.

Exercice 5.4
 1. Soit f P E de classe C 1 . Montrer qu’il existe une constante C ą 0 telle que |cn pf q| ď
C{|n|, pour tout n P Z˚ .
2. Soit f P E de classe C 2 . Montrer qu’il existe une constante C ą 0 telle que |cn pf q| ď
C{n2 , pour tout n P Z˚ .
3. Soit f P E telle que la série de Fourier Sf,n converge uniformément. Utiliser l’exercice
2 pour montrer que la limite uniforme de Sf,n est f .
4. Soit f P E qui satisfait qu’il existe C ą 0 telle que |cn pf q| ď C{n2 , pour tout n P Z˚ .
Montrer que la série de Fourier de f converge uniformément vers f . En déduire que
la série de Fourier de f converge uniformément vers f si f est de classe C 2 .

Exercice 5.5 (Lemme de Riemann-Lebesgue) Soit f : ra, bs Ñ R une fonction intégrable

et soit λ P R. On pose
żb
Ipλq “ f pxqeiλx dx.
a

1. On suppose maintenant que f est de classe C 1 . Montrer que

żb
f pbqeiλb f paqeiλa 1 b 1
ż
iλx
f pxqe dx “ ´ ´ f pxqeiλx dx. (6)
a iλ iλ iλ a
En déduire que λ ÞÑ λIpλq est bornée et, en particulier, Ipλq tend vers 0 quand λ
tend vers `8. En déduire les mêmes résultats pour f de classe C 1 par morceaux.
2. En déduire le Lemme de Riemann-Lebesgue : pour toute fonction f intégrable,
żb
lim Ipλq “ lim f pxqeiλx dx “ 0. (RL)
λÑ`8 λÑ`8 a

3. On suppose f décroissante et positive, montrer que λ ÞÑ λIpλq est bornée.

4. Soit F : R Ñ C un fonction périodique de période ℓ ą 0 telle que F |r0,ℓs soit intégrable
et soit f : ra, bs Ñ C une fonction de classe C 1 . Montrer que pour tout ϵ ą 0 il existe
C ą 0 tel que ˇż b ˇ
ˇ ˇ
ˇ F px ` tqf ptqeiλt dtˇ ă ϵ, (RL-U)
ˇ ˇ
a
pour tout λ ą C et tout x P R.
Indication : réduire d’abord au cas où F satisfait que F |r0,ℓs est en escalier à partir
de prendre une approximation uniforme de F , puis démontrer le cas des fonctions en
escalier à partir de (6).

Exercice 5.6 (Convergence uniforme locale) Soit f P E.

1. Montrer que les limites

lim f px ` hq et lim f px ` hq
hÑ0` hÑ0´

existent. On les note f px`q et f px´q, respectivement. On pose Avf : R Ñ C via

Avf pxq “ pf px`q ` f px´qq{2. Montrer que Avf P E.
2. Soit X Ď R. On dit que f satisfait la condition de Lipschitz à gauche (resp., à
droite) sur X s’il existe C ą 0 et δ ą 0 tels que |f px ´ hq ´ f px´q| ď Ch (resp.,
|f px ` hq ´ f px`q| ď Ch), pour tous x P X et h P s 0, δs. Montrer que si X est un
point x et f P E est différentiable à gauche (resp., à droite) en x, alors elle satisfait
la condition de Lipschitz à gauche (resp., à droite) sur X.
 3. Utiliser que Dn est paire pour montrer que
żδ żδ ˆ ˙
` ˘ f px ´ tq ` f px ` tq
f px ´ tq ´ Avf pxq Dn ptqdt “ ´ Avf pxq Dn ptqdt
´δ ´δ 2

et en déduire que, si f satisfait la condition de Lipschitz (à gauche et à droite) sur

X, alors il existe δ, C, C 1 ą 0 tels que
ˇż δ ˇ żδ
ˇ ` ˘ ˇ |t{2|
ˇ f px ´ tq ´ Avf pxq Dn ptqdtˇ ď C
ˇ dt ď δC 1 ,
ˇ
´δ ´δ | sinpt{2q|

pour tout x P X.
4. On continue avec les hypothèses de l’item précédent. Montrer que le lemme de
Riemann-Lebesgue uniforme (RL-U) implique que
ż ´δ żπ
` ˘ ` ˘
f px ´ tq ´ Avf pxq Dn ptqdt et f px ´ tq ´ Avf pxq Dn ptqdt
´π δ

convergent vers 0 quand n tend vers `8 uniformément pour x P X.

5. En déduire que si f P E satisfait la condition de Lipschitz (à gauche et à droite) sur
X, alors Sn,f “ Dn ˚ f converge uniformément vers Avf sur X.
6. En déduire le principe de localisation de Riemann : si f P E satisfait que f |ra,bs
est nulle, alors Sf,n converge uniformément vers 0 sur tout sous-intervalle fermé de
s a, b r .

Exercice 5.7 Soient f, g P E les fonctions qui satisfont que f |r0,2π r coïncide avec pπ´xq2 {4
et g|r0,2π r coïncide avec pπ ´ xq{2
1. Montrer que les séries de Fourier trigonométriques de f et de g sont
8 8
π2 ÿ cospkxq ÿ sinpkxq
` et ,
12 k“1 k 2 k“1
k

respectivement.
2. Montrer que la série de Fourier trigonométrique de f converge uniformément vers f .
3. Montrer que l’on peut différentier la série de Fourier trigonométrique de f terme à
terme sur tout intervalle de la forme rδ, 2π ´ δs, avec 0 ă δ ă π, et
8
π´x ÿ sinpkxq
“ ,
2 k“1
k

pour tout x P s 0, 2π r .

Exercice 5.8 Soit f P E la fonction qui satisfait que f |r0,2π r coïncide avec eax , où a P CziZ.
1. Calculer la série de Fourier exponentielle de f .
2. Soit x P s 0, 2π r . Montrer que
ˆ `8
ÿ a cospkxq ´ k sinpkxq ˙
ax 2aπ 1
πe “ pe ´ 1q ` .
2a k“1 k 2 ` a2
 3. Soit x P s 0, 2π r et b P RzZ. Montrer que
`8 ` ˘
sinp2bπq ÿ b sinp2bπq cospkxq ` k cosp2bπq ´ 1 sinpkxq
π cospbxq “ ` 2 ´ k2
.
2b k“1
b

En déduire que
`8
ÿ p´1qk
bπ
“ 1 ` 2b2 .
sinpbπq k“1
b2 ´ k 2

Exercice 5.9 (Le phénomène de Gibbs)

1. Soit g P E la fonction de l’exercice 7 et soit ∆n : s 0, π r Ñ R la fonction donnée
par ∆n pxq “ Sg,n pxq ´ gpxq, pour tout n P N. Montrer que Sg,n p0q converge vers
Avg p0q “ 0 quand n tend vers `8.
2. Montrer que ∆n est différentiable et
n ` ˘
1 ÿ sin p2n ` 1qx{2
∆1n pxq “ ` cospkxq “ ,
2 k“1 2 sinpx{2q

pour tout x P s 0, π r . Conclure que les points critiques de ∆n sont de la forme xn,j “
jπ{pn ` 1{2q, pour j P t1, . . . , nu. Noter que xn,j converge vers 0` quand n tend vers
`8.
3. Montrer que ż jπ
sinpxq
lim Sg,n pxn,j q “ dx.
nÑ`8 0 x
En déduire que ż jπ
sinpxq π
bj “ lim ∆n pxn,j q “ dx ´ .
nÑ`8 0 x 2

Indication : Considérer une somme de Riemann de sinpxq{x sur l’intervalle r0, jπs
associée à la subdivision tkjπ{pn ` 1{2q : k P t1, . . . , nuu.
4. Montrer que la suite pbj qjPN est alternée et que p|bj |qjPN est strictement décroissante
(de limite 0). En conséquence, la valeur b1 » 0, 281 est maximale.
5. Soit f P E de classe C 1 par morceaux et soit ty1 , . . . , yn u Ď r0, 2π r l’ensemble
de discontinuités de saut de f |r0,2π r . On pose di “ pf pyi `q ´ f pyi ´qq{π et f˜pxq “
n
ÿ
f pxq ´ di gpx ´ yi q, pour x P R. Noter que, comme f˜ est de classe C 1 par morceaux
i“1
et continue, Sf˜,n converge uniformément vers f˜. Utiliser le principe de localisation de
Riemann ainsi que les items précédents pour montrer qu’il existe une suite pxn,i qnPN
qui converge vers yi ` telle que la limite de |Sf,n pxn,i q ´ f pyi `q| quand n tend vers
`8 est b1 di pour tout i P t1, . . . , nu.
On dit que g satisfait le phénomène de Gibbs à droite (resp., à gauche) en x0 s’il existe
une suite pxn qnPN P RN telle que xn ą x0 (resp., xn ă x0 ) pour tout n P N et
` ˘ ´ ` ˘ ¯
sgnpdq lim Sg,n pxn q ´ gpx0 `q ą 0 resp., sgnpdq lim Sg,n pxn q ´ gpx0 ´q ă 0 .
nÑ`8 nÑ`8

Un résultat remarquable de la théorie de Fourier est que toute fonction g P E de classe C 1

par morceaux satisfait le phénomène de Gibbs (à droite et à gauche) en toute discontinuité
de saut.
6 Intégrales curvilignes

Exercice 6.1 Donner la longueur de la courbe α : R Ñ R2 donnée par

´ ` ˘ ` ˘¯
αptq “ a 2 cosptq ´ cosp2tq , a 2 sinptq ´ sinp2tq ,

où a ą 0.

Exercice 6.2 Soient a, b ą 0. Calculer la longueur de l’arc de la chainette y “ a coshpx{aq

compris entre le sommet p0, aq et le point pb, hq, où h “ a coshpb{aq.

Exercice 6.3 Calculer la longueur de la cardioïde décrite en polaires par r “ ap1`cospθqq,

où a ą 0.

Exercice 6.4 Soient A et B deux points de R2 tels que la distance entre A et B est a ą 0.
Sans perte de généralité on considère que A “ p0, 0q et B “ pa, 0q. Soit φ : r0, 1s Ñ R2
une courbe paramétrée du plan de classe C 1 telle que φp0q “ A et φp1q “ B. On note ℓ la
longueur de la courbe paramétrée par φ.
1. Rappeler la formule permettant de calculer ℓ.
2. Montrer que ℓ ě a. Est-ce étonnant ?
3. Montrer que ℓ “ a si et seulement s’il existe une fonction x : r0, 1s Ñ R monotone
telle que φptq “ pxptq, 0q, pour tout t P r0, 1s.

Exercice 6.5 On va s’intéresser aux courbes de longueur minimale tracées sur la sphère

S 2 “ px, y, zq P R3 : x2 ` y 2 ` z 2 “ 1 Ď R3
␣ (

de rayon 1 et de centre O “ p0, 0, 0q. On appelle grand cercle de la sphère toute intersection
de la sphère avec un plan passant par O.
Soient A et B deux points de S 2 . Sans perte de généralité, on considère que A “ p0, 0, 1q
et B “ psinpψ0 q, 0, cospψ0 qq, avec 0 ď ψ0 ď π.
On considère une courbe tracée sur la sphère M : r0, 1s Ñ S 2 donnée par

t ÞÑ pcospθptqq sinpψptqq, sinpθptqq sinpψptqq, cospψptqq

telle que les fonctions θ et ψ soient de classe C 1 , θp0q “ 0, ψp0q “ 0, θp1q “ 0 et ψp1q “ ψ0 .
On a donc M p0q “ A et M p1q “ B. On note ℓ la longueur de la courbe paramétrée
précédente.

1. Montrer que ż1b

` ˘2 ` ˘ ` ˘2
ℓ“ θ1 ptq sin2 ψptq ` ψ 1 ptq dt.
0

2. En déduire que la longueur de ℓ est plus grande que la longueur de l’arc de cercle du
grand cercle tracé sur la sphère reliant A à B.
3. En déduire que pour tous points A, B sur la sphère, le chemin sur la sphère le plus
court reliant A à B est donné par l’arc de cercle reliant A à B d’un grand cercle de
la sphère.
7 Intégrales doubles

Exercice 7.1 Calculer les intégrales doubles

px ` yq2
ij ij
I“ dxdy et J“ px2 ` y 2 qdxdy,
x2 ` y 2 ` 1
D ∆

où D “ tpx, yq P R2 : x2 ` y 2 ď 1u et ∆ “ tpx, yq P R2 : x2 ` y 2 ď 1, x ě 0, y ě 0u.

Exercice 7.2 Soit T Ď R2 le triangle ayant pour sommets les points de coordonnées p0, 0q,
p1, 0q et p0, 1q. Montrer que ij
x´y 1
e x`y dxdy “ sinhp1q.
2
T

Exercice 7.3 Montrer que l’aire de la région bornée R comprise entre la droite y “ x et
la parabole y 2 “ 2x vaut 2{3.

Exercice 7.4 Soit R “ tpx, yq P R2ą0 : 1 ď xy ď 3, 1 ď x2 ´ y 2 ď 4u. Calculer

ij
px2 ` y 2 qdxdy.
R

Indication : utiliser le changement de variables donné par t “ x2 ´ y 2 et s “ xy.

Exercice 7.5 Soit a ą 0 et H “ tpx, yq P R2 : x ě au. Montrer que

ij ż `8 ´t2
´px2 `y 2 q ´a2 e
e dxdy “ ae dt.
0 a ` t2
2
H

Indication : utiliser le changement de variables donné par x2 ` y 2 “ t2 ` a2 et y “ sx.

Exercice 7.6 Soit ϵ P s 0, 1 r et Aϵ “ tpx, yq P R2 : ϵ2 ď x2 ` y 2 ď 1u.

1. Calculer ij
1
Iϵ “ a dxdy.
x ` y2
2
Aϵ

2. Montrer que la limite

lim Iϵ
ϵÑ0`
a
existe. Conclure que la fonction px, yq ÞÑ 1{ x2 ` y 2 est intégrable dans un voisinage
de l’origine et comparer avec la fonction x ÞÑ 1{|x|.

Exercice 7.7 Montrer que l’intégrale de f px, yq “ x sur le disque x2 ` y 2 ´ 2x ď 0 vaut π.

Exercice 7.8 On note ∆ “ r0, 1s2 et pour tout entier n P N on pose

pxyqn dxdy
ij
In “ .
1 ` xy
∆
 1. Déterminer
lim In .
nÑ`8

2. En déduire la valeur de ij
dxdy
.
1 ` xy
∆

Exercice 7.9 Calculer l’aire de D “ tpx, yq P R2 : |x| ď x2 ` y 2 ď 1u et l’intégrale

ij
dxdy
.
1 ` x2 ` y 2
D

Exercice 7.10 Calculer l’aire A de l’intérieur de l’ellipse

´ x ¯2 ´ y ¯2
` ď1
a b
au moyen du changement de variables x “ au cospvq et y “ bu sinpvq.

Exercice 7.11 Soit D “ tpx, yq P R2 : |x| ď 1, |y| ď x2 u. Représenter D, calculer son aire
et l’intégrale ij
px2 ´ yqdxdy.
D

Exercice 7.12 Pour n P N˚ et R ě 0, soit ωn pRq le volume de la boule

B̄n pRq “ px1 , . . . , xn q P Rn : x21 ` ¨ ¨ ¨ ` x2n ď R2 Ď Rn

␣ (

de rayon R. Le but de cet exercice est de calculer ωn pRq.

1. Montrer que ωn pRq “ Rn ωn p1q, pour tout R ě 0 et n P N˚ .
2. Redémontrer les formules classiques
4
ω1 pRq “ 2R, ω2 pRq “ πR2 et ω3 pRq “ πR3 .
3
3. On suppose désormais n ě 2. Soit g : Rn Ñ R la fonction indicatrice de B̄n p1q et soit
Rn´2 “ r´1, 1sn´2 Ď Rn´2 . On écrit x “ x1 et y “ x2 . Montrer que
ż 1 ż 1 ˆż ˙
ωn p1q “ gpx, y, x3 , . . . , xn qdx3 . . . dxn dxdy.
´1 ´1 Rn´2

4. Montrer que, si x2 ` y 2 ą 1, gpx, y, x3 , . . . , xn q “ 0, tandis que, si x2 ` y 2 ď 1, la

fonction px3 , . . . , xn q ÞÑ gpx, y, ax3 , . . . , xn q (avec x et y fixes) coïncide avec la fonction
indicatrice de la boule B̄n´2 p 1 ´ x2 ´ y 2 q. En déduire que
ż
gpx, y, x3 , . . . , xn qdx3 . . . dxn “ p1 ´ x2 ´ y 2 qpn´2q{2 ωn´2 p1q,
Rn´2

et en conséquence
ij
˘pn´2q{2
1 ´ x2 ´ y 2
`
ωn p1q “ ωn´2 p1q dxdy.
B̄2 p1q
 5. Utiliser le changement de variables des coordonnées polaires pour calculer la dernière
intégrale. En déduire que
πn 2n π n´1
ω2n p1q “ et ω2n´1 p1q “ ,
n! p2n ´ 1q!!
pour tout n P N˚ , où l’on rappelle que p2n ´ 1q!! “ p2n ´ 3q!!.p2n ´ 1q et 1!! “ 1.
6. Montrer que
π n{2
ωn p1q “ ,
Γp1 ` n{2q
pour tout n P N˚ .

Exercice 7.13
ż `8
2
1. L’intégrale J “ e´x dx est-elle convergente ?
0
2. Pour a ą 0, on pose Da “ r0, as ˆ r0, as, ∆a “ tpx, yq P R2ě0 : x2 ` y 2 ď a2 u,
ij ij
Qpaq “ f pxqf pyqdxdy et Cpaq “ f pxqf pyqdxdy,
Da ∆a

2
où f pxq “ e´x . Encadrer Qpaq à l’aide de la fonction Cpaq. En déduire la valeur de
J.

Exercice 7.14 Montrer que

ΓpuqΓpvq
Bpu, vq “ ,
Γpu ` vq
pour tout pu, vq P D (voir les exercices 30 et 32 de la fiche 3).

Exercice 7.15 Soit c ą 0. Déterminer le volume du simplexe de Rn donné par

∆n pcq “ px1 , . . . , xn q P Rn : xi ě 0, x1 ` ¨ ¨ ¨ ` xn ď c .
␣ (

Exercice 7.16 (Intégrales de Fresnel) On pose

ż `8 ż `8
I“ cospt2 qdt et J “ sinpt2 qdt.
0 0

1. Soient ż `8 ż `8
1 cospsq sinpsq
I “ ? ds et J 1 “ ? ds.
0 s 0 s
1 1
Montrer que I “ I {2 et J “ J {2.
2. Montrer que I et J sont bien définies.
3. En utilisant ? ż `8
π 2
“ e´x dx,
2 0
montrer que ż `8
1 2 2
? “? e´tx dx,
t π 0
pour tout t ą 0.
 4. Justifier que
ż `8 ˆ ż B ˙ ż B ˆ ż `8 ˙
it ´tx2 it ´tx2
e e dt dx “ e e dx dt,
0 A A 0

pour tous 0 ă A ă B. En déduire que

żB ż `8 ˆ ż B
eit
˙
2 2
? dt “ ? eit e´tx dt dx.
A t π 0 A

5. Montrer par passage à la limite que

ż `8 it
2 `8 i ` u2
ż
e
? dt “ ? du.
0 t π 0 1 ` u4

6. En déduire que c
1 π
I“J “ .
2 2

Exercice 7.17 Soient AR “ r0, Rs ˆ r0, Rs et DR “ tpx, yq P R2ą0 : x2 ` y 2 ď R2 u. Calculer

les limites des intégrales
ij ij
` 2 2
sin x2 ` y 2 dxdy
˘ ` ˘
sin x ` y dxdy et
AR DR

quand R tend vers `8, si elles existent.

Exercice 7.18 (Calcul d’intégrales doubles à l’aide de lignes de niveau)

1. Soit ∆ Ď R2 un fermé et F : ∆ Ñ R une fonction continue. Soient a ď b deux réels
fixes. On suppose que Ω “ tpx, yq P ∆ : a ď F px, yq ď bu est un compact de R2 .
Pour tout k P ra, bs, on définit Ωk “ tpx, yq P ∆ : a ď F px, yq ď ku. On considère les
fonctions A, I : ra, bs Ñ R données par
ij ij
Apkq “ dxdy et Ipkq “ F px, yqdxdy.
Ωk Ωk

On suppose que la fonction A est dérivable sur ra, bs avec dérivée continue. Montrer
que I est dérivable de dérivée I 1 pkq “ kA1 pkq. En déduire que
ij żb
Ipbq “ F px, yqdxdy “ I 1 pkqdk.
a
Ω

2. On va considérer l’application suivante. Calculer

ij ˆ 2
y2
˙ ij
x dxdy
2
` 2 dxdy et ,
α β p1 ` x ` yq3
Ω D

où

Ω “ px, yq P R2 : x2 {α2 ` y 2 {β 2 ď 1 et D “ px, yq P R2ě0 : x ` y ď 1 .

␣ ( ␣ (
Exercice 7.19 Montrer que
ż1ż1 ż1ż1
1 x´y x´y 1
´ “ 3
dxdy ‰ 3
dydx “ .
2 0 0 px ` yq 0 0 px ` yq 2

Y a-t-il une contradiction avec le théorème de Fubini ?

Exercice 7.20 Dans cet exercice, on s’intéresse à la transformée de Fourier F de la fonction

f : R Ñ R
Gaussienne 2 .
x ÞÑ e´πx
1. En appliquant le théorème de Fubini, montrer que
ż `8 ż `8 ˆż `8 ˙2
´πpx2 `y 2 q
e dxdy “ f pxqdx .
´8 ´8 ´8

ż `8
2. En déduire la valeur de f pxqdx.
´8
F : R Ñ R
ż `8
3. Soit 2 .
ξ ÞÑ e´πx e´2πixξ dx
´8

(a) Montrer que F est dérivable et que, pour tout ξ P R,

ż `8
1
F pξq “ i f 1 pxqe´2πixξ dx.
´8

ż `8 ż `8
(b) Montrer que f 1 pxqe´2πixξ dx “ 2πiξ f pxqe´2πixξ dx
´8 ´8
´πξ 2
(c) En déduire que F pξq “ e pour tout ξ P R.

Exercice 7.21 Soit P un rectangle de R2 . On appelle partie pavable de P toute réunion

finie de rectangles inclus dans P . On note P l’ensemble des parties pavables de P .

1. Montrer que si A1 et A2 appartiennent à P, alors A1 Y A2 appartient à P et P zA1

aussi. Faire des dessins. Montrer de plus que tout élément de P peut s’écrire comme
réunion finie de rectangles deux à deux disjoints.
2. Soit X une partie de R2 incluse dans P . On note
␣ ( ␣ (
J ` pXq “ inf mespAq : A P P, X Ď A et J ´ pXq “ sup mespAq : A P P, A Ď X .

Montrer que J ` pXq ě I ` p⊮X q et J ´ pXq ď I ´ p⊮X q.

3. Montrer que si v est un fonction en escalier telle que v ě ⊮X , alors il existe A P P tel
que v ě ⊮A ě ⊮X . En déduire que J ` pXq “ I ` p⊮X q. De manière analogue, montrer
que J ´ pXq “ I ´ p⊮X q.
4. Montrer que X est cubable si et seulement si J ` pXq “ J ´ pXq. Si X est cubable,
alors mespXq “ J ` pXq “ J ´ pXq.
5. X est négligeable si pour tout ϵ ą 0, il existe A P P tel que X Ď A et mespAq ď ϵ.
Montrer qu’un ensemble négligeable est cubable de mesure nulle.
 6. Soit φ : r0, 1s Ñ R2 telle que il existe M ě 0 tel que
}φpsq ´ φptq}8 ď M |s ´ t|,
pour tout s, t P r0, 1s. Montrer que φpr0, 1sq est négligeable.
7. Soit D une partie fermée de P telle que la frontière de D soit donnée par une courbe
C 1 par morceaux. Notons X la frontière de D. Soit ϵ ą 0. D’après la question
précédente, il existe A P P tel que X Ď A et mespAq ď ϵ. Alors P zA est une réunion
de rectangles R1 , . . . , RN .
Montrer par un raisonnement par l’absurde et en utilisant un argument de connexité
que, pour tout i, Ri Ď D ou Ri Ď P zD.
En déduire qu’il existe I Ď t1, . . . , N u tel que
ď ď
Ri Ď D Ď Ri Y A.
iPI iPI

Montrer que D est cubable.

8 Espaces probabilisés, variables aléatoires discrètes

8.1 Espaces de probabilité

Exercice 8.1 Soit P une probabilité sur pN, PpNqq, où l’on rappelle que, étant donné un
ensemble Ω, PpΩq “ tA : A Ď Ωu. Montrer que Pptnuq tend vers 0 quand n tend vers `8.

Exercice 8.2 Soit pΩ, A , Pq un espace de probabilité et soient A, B P A . Montrer que

PpA X Bq ď minpPpAq, PpBqq.

Exercice 8.3 On a un alphabet de 5 lettres ta, b, c, d, eu et on considère l’ensemble des

mots de 25 lettres. On tire au hasard un mot dans cet ensemble. Quelle est la probabilité
qu’il comporte 5 a, 5 b, 5 c, 5 d et 5 e ?

Exercice 8.4 On fait 2 lancers avec trois dés. Quelle est la probabilité d’avoir les mêmes
résultats si
1. les dés sont de trois couleurs différentes ? (Dans ce cas le résultat d’un lancer est un
triplet donnant le résultat de chaque dé)
2. les dés sont indiscernables ? (Dans ce cas le résultat d’un lancer est l’ensemble des
résultats avec leur multiplicité, par exemple deux 1 et un 5)

Exercice 8.5 Après avoir bien mélangé un jeu de 52 cartes, on en fait une pile.
1. Quelle est la probabilité que le 2 de cœur soit à la dernière place ?
2. Quelle est la probabilité que l’as de pique se trouve au dessus de l’as de cœur ?
3. Quelle est la probabilité que l’as de pique soit au dessus de l’as de cœur et que celui-ci
soit au dessus de l’as de carreau ?
4. Quelle est la probabilité que l’as de pique et l’as de trèfle ne soient pas adjacents ?

Exercice 8.6 (Premier problème du chevalier de Méré) Quel est le plus probable : jouant
avec un dé, obtenir au moins une fois 6 en 4 coups, ou bien jouant avec deux dés (discer-
nables), obtenir au moins une fois un double 6 en 24 coups ?
Exercice 8.7 (Second problème du chevalier de Méré) Le chevalier de Méré avait posé à
Pascal le problème suivant : deux joueurs jouent à un jeu de hasard en plusieurs parties ;
celui qui, le premier, a gagné trois parties emporte la totalité de l’enjeu. On considère que
la probabilité de gagner une partie est la même pour chaque joueur . Si les joueurs doivent
arrêter le jeu alors qu’il ne manque au premier joueur, pour l’emporter, qu’une partie, et
au second que deux parties, comment doit-on répartir équitablement l’enjeu ?

Exercice 8.8 (Problème des anniversaires) Quelle est la probabilité pour que n personnes
prises au hasard aient toutes des jours d’anniversaire différents ? On supposera que tous les
jours de naissance sont équiprobables et on ne tiendra pas compte des années bissextiles.

Exercice 8.9 (Formule de Poincaré, problème des rencontres)

1. Soit pΩ, A , Pq un espace probabilisé et soient A1 , . . . , An P A des événements. Mon-
trer que, si A désigne la réunion de ces n événements, alors
n
ÿ ÿ
PpAq “ p´1qk`1 PpAi1 X ¨ ¨ ¨ X Aik q.
k“1 i1 㨨¨ăik

2. On tire sans remise n boules numérotées de 1 à n. Déterminer la probabilité pn pour

qu’il existe un entier k tel que la boule portant le numéro k soit tirée au tirage numéro
k.
3. Déterminer la limite de pn quand n tend vers l’infini.

Exercice 8.10 On a r P N˚ balles et n paniers numérotés de 1 à n, avec n ě 2. On

répondra aux questions dans les deux cas suivants :
(C1) Les r balles sont discernables (par exemple, parce qu’elles sont de couleurs diffé-
rentes).
(C2) Les r balles sont indiscernables.

1. Quel est le nombre de répartitions possibles (un panier peut contenir plusieurs
balles) ? On suppose qu’on a équiprobabilité.
2. Quelle est la probabilité pk qu’un panier fixé (par exemple, le premier panier) contienne
exactement k balles, pour k P rr0, rss. Étudier aussi la monotonie de la suite ppk qkPt0,...,ru .
3. On suppose que n et r tendent vers l’infini et que r{n tend vers λ. Montrer que
chaque terme pk admet une limite et calculer celle-ci.

Exercice 8.11 (Problème du scrutin) Lors d’un vote opposant deux candidats A et B, A
obtient a voix et B obtient b voix. On suppose que a ă b. Quelle est la probabilité pour
qu’au cours du dépouillement, B ait toujours été strictement en tête ?
Indication : représenter le dépouillement par un chemin du plan constitué de segments
horizontaux ou verticaux de longueur 1 joignant l’origine au point de coordonnées pa, bq et
compter le nombre de chemins situés strictement au dessus de la diagonale.

8.2 Probabilités conditionnelles et indépendance

Exercice 8.12 (Indépendance de deux évènements) Soit pΩ, A , Pq un espace probabilisé

et soient A, B P A deux évènements. Soient A et B les tribus engendrées par A et B,
respectivement, i.e. A “ tH, A, ΩzA, Ωu et B “ tH, B, ΩzB, Ωu. Montrer que A et B sont
indépendants si et seulement si pour tout C P A et pour tout D P B, PpCXDq “ PpCqPpDq.

Exercice 8.13 (Indépendance d’une famille d’évènements) Soit pΩ, A , Pq un espace pro-
babilisé. Considérons les propriétés suivantes
(P1) les événements pAi q1ďiďn P A n sont indépendants ;
(P2) pour toute famille pBi q1ďiďn P A n telle que Bi P tAi , ΩzAi u,
ˆ č ˙ ź
P Bi “ PpBi q;
1ďiďn 1ďiďn

(P3) pour toute famille pBi q1ďiďn P A n telle que Bi P tH, Ai , ΩzAi , Ωu,
ˆ č ˙ ź
P Bi “ PpBi q.
1ďiďn 1ďiďn

Montrer que les propriétés (P1), (P2) et (P3) sont équivalentes.

Exercice 8.14 Soit pΩ, A , Pq un espace probabilisé et soit pAn qnPN P A N une suite d’évè-
nements indépendants.
1. Montrer que
ˆď ˙ N
ź
P Ak “ 1 ´ lim PpΩzAk q.
N Ñ`8
kPN k“0

2. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) PpYkPN Ak q “ 1 ;
`8
ÿ
(ii) lnpPpΩzAk qq diverge ;
k“0
`8
ÿ
(iii) PpAk q diverge.
k“0

Exercice 8.15 Dans une usine d’écrous, trois machines A, B et C produisent 25%, 35% et
40% du total de la production, respectivement. Elles produisent 5%, 4% et 2% de pièces
défectueuses, respectivement. Un écrou est tiré au hasard et s’avère défectueux. Quelle est
la probabilité qu’il ait été produit par la machine A ? B ? ou C ?

Exercice 8.16 Une urne contient n boules noires et n boules rouges. On tire deux par
deux sans remise, toutes les boules de l’urne. Quelle est la probabilité d’obtenir à chaque
tirage deux boules de couleurs différentes ?

Exercice 8.17 On dispose de N ` 1 urnes numérotées de 0 à N . L’urne numéro k contient

k boules rouges et N ´ k boules noires. On tire une des urnes avec équiprobabilité, puis
on procède avec cette urne à une série de n tirages avec remise.
1. Calculer la probabilité d’avoir choisi l’urne numéro 1 sachant qu’on a tiré n boules
rouges.
2. Calculer la probabilité de tirer n boules rouges.
3. Calculer la probabilité de tirer une boule rouge au tirage n ` 1 sachant qu’on a déjà
tiré n boules rouges.
 4. Déterminer les limites des probabilités précédentes quand N Ñ `8.

Exercice 8.18 Soit pΩ, A , Pq un espace probabilisé et soient A1 , . . . , An P A des événe-

ments indépendants. On suppose que PpAk q “ pk . Quelle est la probabilité p qu’aucun de
ces événements ne soit réalisé ? Montrer que
řn
pk
p ď e´ k“1 .

Exercice 8.19 Pour tout entier n ě 2 fixé, soit Pn la probabilité uniforme sur l’ensemble
t1, . . . , nu et soit DP n Ď t1, . . . , nu l’ensemble des diviseurs premiers de n. Pour tout
diviseur m de n désignons par Am le sous-ensemble de t1, . . . , nu formé des multiples de
m.
1. Montrer que Pn pAm q “ 1{m.
2. Montrer que les Ap , où p parcourt les diviseurs premiers de n, sont des événements
indépendants dans l’espace probabilisé pt1, . . . , nu, Pn q.
3. En déduire que l’ensemble des entiers de t1, . . . , nu premiers avec n a une probabilité
ź ˆ 1
˙
1´ .
pPDP
p
n

En déduire le cardinal de l’ensemble des entiers de t1, . . . , nu premiers avec n. Re-

trouver ainsi une formule d’Euler.
4. On considère maintenant l’espace pN˚ , PpN˚ qq. Soit s ą 1.
(i) Montrer qu’il existe λs P R tel que
` ˘ λs
Ps tnu “ s
n
définisse une probabilité sur pN˚ , PpN˚ qq.
(ii) Soit pour m P N˚ , Am “ tn P N˚ : m|nu. Montrer que Ps pAm q “ 1{ms .
(iii) Montrer que les Ap , où p parcourt l’ensemble N P des nombres premiers, sont
des événements indépendants dans pN˚ , PpN˚ q, Ps q.
(iv) Montrer que
`8
ÿ 1 1
“ ś ´ ¯.
n“1
ns 1´ 1
ps
pPN P

(v) Existe t-il une probabilité Q sur pN˚ , PpN˚ qq telle que pour tout m ě 1,
QpAm q “ 1{m ?

8.3 Variables discrètes

Exercice 8.20 (Comment jouer à pile ou face avec une pièce biaisée ?) On considère une
pièce ayant une probabilité p P s 0, 1 r de tomber sur face (F). La probabilité de tomber sur
pile (P) est donc 1 ´ p. On lance la pièce deux fois. Si on obtient FP, on pose X “ 1 et si
on obtient PF, on pose X “ 0. Dans les deux autres cas, on recommence jusqu’à obtenir
FP ou PF et on définit alors X comme précédemment. Déterminer la loi de X.
Exercice 8.21 (Lancer de pièces) On lance une pièce 5 fois. On appelle X le nombre de
faces obtenus. On appelle Y le nombre de sous-suites maximales de faces dans le 5-uplet
de résultat (par exemple, FFPFP comporte deux sous-suites maximales de faces, FPFPF
en comporte 3). On appelle Z la longueur de la plus grande sous-suite maximale de faces.
Donner les lois de X, Y , Z, pX, Y q, pX, Zq, pY, Zq et pX, Y, Zq.

Exercice 8.22 La variable aléatoire X suit la loi Bp2n, pq. Déterminer la loi de Y “ |X´n|.

Exercice 8.23 La variable aléatoire N suit la loi uniforme sur rr1, nss, avec n ě 2 entier.
Déterminer la loi de X “ cospN πq.

Exercice 8.24
1. Soit X une variable aléatoire sur un espace probabilisé fini. On définit les variables
aléatoires X ` “ maxpX, 0q et X ´ “ maxp´X, 0q.
(i) Exprimer X et |X| à l’aide de X ` et X ´ .
(ii) En déduire l’inégalité |ErXs| ď Er|X|s.
2. On suppose que X est à valeurs dans t´1, 0, 1u et on définit α “ ErXs et β “ Er|X|s.
(i) Montrer que |α| ď β ď 1.
(ii) Déterminer la loi de X à l’aide de α et β.

Exercice 8.25 Une urne renferme des boules blanches et des boules noires en proportions
respectives p et 1 ´ p avec 0 ă p ă 1. On effectue des tirages avec remise. Soit n P N˚ fixé.
On note Xn la variable aléatoire donnée par le nombre de tirages nécessaires à l’obtention
de la n-ème boule blanche.
1. Quelle est la loi de X1 ? Calculer la fonction génératrice G1 de X1 .
2. On pose Y1 “ X1 et Yn “ Xn ´ Xn´1 pour tout n ą 1. Montrer que
(i) Pour tout n ě 0, la variable aléatoire Yn a même loi que X1 .
(ii) Pour tout n ą 0, Xn´1 est indépendante de Yn
3. En déduire la fonction génératrice Gn de Xn . Que vaut ErXn s ?
4. Déterminer la loi de Xn . Comparer PpXn “ kq et PpXn “ k`1q. Tracer le diagramme
en bâtons de la loi de Xn .

Exercice 8.26 (Loi sans mémoire) Soit T une variable aléatoire à valeurs dans N telle
que ` ˘ ` ˘
P tT ě n ` ku|tT ě nu “ P tT ě ku ,
pour tous n, k P N. Déterminer la loi de T .

Exercice 8.27 (Boules) Une urne contient N boules dont N1 portent le numéro 1, N2
portent le numéro 2 et N3 portent le numéro 3. On fait un tirage de n boules avec remise.
Soit Xi le nombre de boules tirées qui portent le numéro i et X “ pX1 , X2 , X3 q.
1. Donner la loi de X.
2. Donner la loi de Xi pour 1 ď i ď 3.
3. Donner la loi de pX1 , X2 q.
4. On note Yr la variable aléatoire valant 1 si l’on tire une boule portant le numéro 1
au r-ème tirage et 0 sinon. On note Zr la variable aléatoire valant 1 si on tire une
boule portant le numéro 2 au r-ème tirage et 0 sinon.
 (i) Exprimer X1 , X2 et X3 en fonction des pYr q1ďrďn et des pZr q1ďrďn .
(ii) Calculer l’espérance de X1 , la variance de X1 et la covariance de pX1 , X2 q.
Traiter les mêmes questions pour un tirage sans remise.

Exercice 8.28 (Loi du maximum observé) Une urne contient N balles numérotées de 1 à
N . On effectue n tirages avec remise. Soit X le plus grand nombre tiré lors des n tirages.
1. Donner la fonction de répartition de X.
2. Donner la loi de X.
3. Calculer ErXs et donner un équivalent de ErXs quand N Ñ `8

Exercice 8.29 Un homme possède n clés et veut ouvrir une porte. Une seule parmi les
clés dont il dispose ouvre la porte. Il essaie les clés au hasard. Trouver l’espérance et la
variance du nombre d’essais nécessaires si :
1. les clés qui ne marchent pas sont remises avec les autres ;
2. les clés qui ne marchent pas sont mises de coté.

Exercice 8.30 (Poisson(s)) Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes de lois

de Poisson de paramètre a et b.
1. Déterminer la loi de la variable aléatoire S “ X ` Y .
2. Déterminer la probabilité conditionnelle PptX “ ku|tS “ nuq pour tout couple pn, kq
d’entiers naturels.
3. (Facultatif) Soit r ě 1 un entier et pXk qk“1,...,r`1 des variables aléatoires indépen-
dantes de lois de Poisson de paramètres respectifs ak . Donner la loi conditionnelle de
pX1 , . . . , Xr q sachant tX1 ` ¨ ¨ ¨ ` Xr`1 “ nu, pour tout n P N.

Exercice 8.31 (Loi jointe) On effectue une suite infinie de lancers indépendants d’un dé
équilibré. On numérote les lancers à partir de 1. On définit X comme le numéro du premier
lancer qui donne 6 et Y comme le nombre de 5 obtenus avant d’obtenir le premier 6.
1. Déterminer la loi du couple pX, Y q.
2. Déterminer la loi conditionnelle de Y sachant l’événement tX “ nu.
3. Déterminer la loi de Y .

Exercice 8.32 (Espérance discrète) Soit X une variable aléatoire à valeurs dans N. Mon-
trer que X admet une espérance si et seulement si la série
`8
ÿ ` ˘
P tX ą nu
n“0

converge et que
`8
ÿ ` ˘
ErXs “ P tX ą nu .
n“0

Exercice 8.33 (Lois géométriques) Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes

de lois géométriques de paramètres respectifs a et b. Soit Z “ minpX, Y q et U “ |X ´ Y |.
1. Déterminer PptX ě nuq et PptZ ě nuq, pour tout n P N˚ . Préciser la loi de Z.
 2. Calculer PptU “ 0uq. Déterminer la loi de U .
3. Montrer que Z et U sont indépendantes.

Exercice 8.34 (Jeu de cartes) On considère un jeu de n cartes numérotées de 1 à n. On

mélange bien ce jeu. Rappeler comment modéliser cette expérience. On suppose qu’on met
les cartes en un paquet, la première position étant celle du dessus et la dernière celle du
dessous. Pour 1 ď k ď n, on note Xk la variable aléatoire valant 1 si la carte portant le
numéro k est à la k-ème position et 0 sinon.
1. Donner la loi de Xk .
2. Donner la loi de pXj , Xk q si k ‰ j.
Indication : calculer d’abord PppXj , Xk q “ p1, 1qq.
3. Soit Sn “ X1 ` ¨ ¨ ¨ ` Xn . Que représente Sn ? Calculer l’espérance et la variance de
Sn .
4. Calculer PpSn ‰ 0q. Calculer la limite précédente quand n tend vers l’infini.
Indication : utiliser la formule de Poincaré avec les événements tXk “ 1u.
5. (Question difficile) Donner la loi de Sn . Déterminer la limite quand n tend vers l’infini
de PpSn “ kq (k étant fixé).

Exercice 8.35 (La médiane) Soit X une variable aléatoire à valeurs dans R. Un réel m
est une médiane de X si PpX ď mq ě 1{2 et PpX ě mq ě 1{2.
1. Montrer qu’une médiane existe toujours mais qu’on a pas toujours unicité.
2. Expliquer comment on trouve une médiane sur l’histogramme ou sur le graphe de la
fonction de répartition.
3. En utilisant l’inégalité de Tchebychev, montrer que si X admet une espérance µ et
un écart type σ, pµ ´ mq2 ď σ 2 , où m est une médiane de X.
4. Comparer espérance et médiane dans les exemples suivants : loi uniforme sur t1, ¨ ¨ ¨ , nu,
loi binomiale de paramètre pn, pq, loi géométrique de paramètre p et loi de Poisson
de paramètre λ.

Exercice 8.36 (L’urne de Pólya) Soient a ě 0, b ě 0 et c ě 0 des entiers avec a ` b ě 1.

Une urne contient a boules rouges et b boules noires. Si l’on tire une boule, on remet dans
l’urne c boules de la couleur de la boule tirée (le cas du tirage avec remise simple est donnée
par c “ 1 et celui du tirage sans remise par c “ 0).
1. Calculer la probabilité qu’au deuxième tirage, on tire une boule rouge.
2. Calculer la probabilité qu’au troisième tirage, on tire une boule rouge.
3. On note Xi la variable aléatoire valant 1 si l’on tire une boule rouge au tirage numéro
i et 0 sinon. Les variables X1 et X2 sont-elles indépendantes ?
4. Que représente la variable aléatoire Si “ X1 ` ¨ ¨ ¨ ` Xi ?
5. Soit k P N tel que PptSi “ kuq ą 0. Calculer PptXi`1 “ 1u|tSi “ kuq.
6. En utilisant la formule des probabilités totales montrer que
` ˘ pc ´ 1qErSi s ` a
P tXi`1 “ 1u “ .
a ` b ` ipc ´ 1q

En déduire la valeur de PptXi “ 1uq.

Exercice 8.37 (Dés et loi uniforme) On va résoudre le problème suivant. Peut-on truquer
deux dés de telle façon que la loi de la somme des points obtenus soit la loi uniforme sur
t2, . . . , 12u ?
1. Soit X une variable aléatoire à valeurs dans l’ensemble t1, . . . , 6u. On suppose que
PptX “ 6uq ‰ 0. Soit GX sa fonction génératrice. Montrer qu’il existe un polynôme
HX ayant au moins une racine réelle tel que GX psq “ sHX psq, pour tout s P R.
2. Soit Z une variable aléatoire de loi uniforme sur t2, . . . , 12u. Montrer qu’il existe un
polynôme K tel que GZ psq “ s2 Kpsq, pour tout s P R. Montrer que K n’a pas de
racines réelles.
3. Répondre à la question initiale.

Exercice 8.38 (Perte au casino) On considère un jeu au casino qui est tel qu’à chaque
partie le joueur a une probabilité p de gagner et une probabilité 1 ´ p de perdre. Son gain
est `1 s’il gagne et de ´1 s’il perd. Pour n P N, on note ϵn la variable aléatoire représentant
son gain à la n-ème partie. Soit Xn “ ϵ1 ` ¨ ¨ ¨ ` ϵn son gain au bout de n parties.

1. Donner la loi de Xn .
Indication : poser Zk “ ϵk ` 1{2 pour se ramener à une loi connue.
2. Si sa fortune initiale est i P N, sa fortune au bout de n parties est donnée par i ` Xn .
On suppose que le joueur s’arrête dès que sa fortune vaut 0 (i.e. il est ruiné) ou une
somme N P N˚ avec N ě i. On note pN piq la probabilité qu’il atteigne la fortune N .
On a donc pN p0q “ 0 et pN pN q “ 1.
(i) Montrer que si N ě 2, pN p1q “ p.pN p2q.
(ii) Donner une relation entre pN pi ´ 1q, pN piq et pN pi ` 1q si 1 ď i ď N ´ 1. En
déduire la valeur de pN piq en fonction de p, i et N .
(iii) Déterminer la limite de pN piq quand N tend vers `8.

9 Espaces probabilisés, variables aléatoires à densité

Exercice 9.1 Existe-t-il c P R tel que

#
cxp1 ´ xq, si x P r0, 1s,
f pxq “
0, si x P Rzr0, 1s,
2 `4x
soit une densité de probabilité ? Répondre la même question avec gpxq “ de´x .

Exercice 9.2 Soit α P Rą0 . Soit X une variable aléatoire de densité f donnée par
#
x2 , si x P s 0, α r ,
f pxq “
0, si x P Rz s 0, α r .

1. Que vaut α ?
2. Représenter f et la fonction de répartition de X.
3. Que vaut PptX ą 1uq ?

Exercice 9.3 Soit X de loi uniforme sur r´2, 1s. Quelle est la loi de |X| ?
Exercice 9.4 Soit X une variable aléatoire de densité f donnée par
$
&x,
’ si x P r0, 1 r ,
f pxq “ 2 ´ x, si x P r1, 2 r ,
’
0, si x P Rzr0, 2 r .
%

1. Représenter f .
2. Calculer PptX ą 1uq.
3. Soit 0 ă b ă 1. Calculer Ppt1 ´ b ă X ď 1 ` buq.
4. Montrer que les événements tX ą 1u et t1 ´ b ă X ď 1 ` bu sont indépendants.

Exercice 9.5 Soit pX, Y q un couple de variables aléatoires réelles à valeurs dans l’ensemble
D “ tpx, yq P R2 : 0 ď x ď yu et dont la fonction de répartition est donnée par

FX,Y px, yq “ 1 ´ e´x ´ xe´y ,

si px, yq P D.
1. Déterminer FX et FY .
2. pX, Y q admet-il une densité sur R2 ?
3. Déterminer les lois marginales de pX, Y q.
4. Calculer PptX ď 1u|tY ą 2uq.
5. Calculer PptY ď 2Xuq.

Exercice 9.6 Soit pX, Y q un couple de variables aléatoires réelles à valeurs dans l’ensemble
D “ tpx, yq P R2 : 0 ď x ď y ď 1u admettant une densité donnée par

⊮D px, yq
f px, yq “ .
y
1. Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes ?
2. Soit U “ X{Y et V “ Y . Déterminer la fonction de répartition de pU, V q.
3. Les variables aléatoires U et V sont-elles indépendantes ?

Exercice 9.7 (Loi de Bendford) Soit E “ t1, . . . , 9u. Pour k P E, soit pk “ log10 p1 ` 1{kq.
1. Montrer que p1 , . . . , p9 définissent une probabilité sur E.
2. Dessiner son histogramme et sa fonction de répartition.
3. Relever dans le journal 1000 nombres correspondant aux chiffres de la bourse et
calculer la fréquence du premier chiffre de ces nombres. Comparer avec les probabilités
précédentes.
4. Soit pX, Y q la variable aléatoire à valeurs dans E ˆ pE Y t0uq définie par
ˆ ˙
´␣ (¯ 1
P pX, Y q “ px, yq “ log10 1 ` ,
10x ` y

pour tout px, yq P E ˆ pE Y t0uq. Donner la loi de X.

Exercice 9.8 (Loi de Benford (suite)) Soit x un nombre réel positif.

 1. Montrer qu’il peut s’écrire de façon unique sous la forme x “ y10n , où n P Z et
1 ď y ă 10. On parle d’écriture scientifique.
2. Montrer que n est donné par la partie entière de log10 x et donc que log10 y est la
partie fractionnaire de log10 x, i.e. le nombre moins sa partie entière.
3. On suppose que X est une variable aléatoire à valeurs dans Rą0 . Soit X “ Y 10N son
écriture scientifique. On dira que la loi de X est invariante par changement d’échelle
1
si pour tout λ ą 0, si λX “ Y 1 10N est l’écriture scientifique de λX, alors Y et Y 1
ont la même loi. On peut montrer que ceci est réalisé si et seulement si log10 Y suit
la loi uniforme sur r0, 1s. On va montrer le sens facile.
(i) Soit λ “ λ0 10n0 l’écriture scientifique associée. Exprimer log10 Y 1 en fonction
de λ0 et de log10 Y .
(ii) Soit a P r0, 1s et soit Z une variable aléatoire de loi uniforme sur r0, 1s. Montrer
que la partie fractionnaire de U “ a ` Z suit la loi uniforme sur r0, 1s.
Indication : calculer la fonction de répartition de la partie fractionnaire de U .
(iii) On suppose que log10 pY q suit la loi uniforme sur r0, 1s. Soit λ ą 0 et λX “
1
Y 1 10N comme ci-dessous. Montrer que log10 pY 1 q suit la loi uniforme sur r0, 1s.
(iv) Montrer que si log10 pY q suit la loi uniforme sur r0, 1s, alors la partie entière de
Y suit la loi de Benford.

Exercice 9.9 (Loi sans mémoire) Soit X une variable aléatoire à valeurs dans Rą0 telle
que ` ˘ ` ˘
P tX ą x ` yu|tX ą xu “ P tX ą yu ,
pour tous x, y P Rą0 .

1. Montrer que ` ˘ ` ˘ ` ˘
P tX ą x ` yu “ P tX ą xu P tX ą yu ,
pour tous x, y P Rą0 .
2. Soit φ : Rě0 Ñ R définie par φpxq “ PptX ą xuq. Notons a “ φp1q. On a donc
a P r0, 1s. Montrer que pour tout n P N˚ , φpnq “ an et que pour tout q P Qě0 ,
φpqq “ aq . Peut-on avoir a “ 0 ? Et a “ 1 ?
3. Montrer que φ est une fonction décroissante. En utilisant le fait que tout réel est
limite d’une suite décroissante (respectivement, croissante) de rationnels, déterminer
φpxq pour x P Rě0 .
4. Déterminer la loi de X.

Exercice 9.10 Soit F une fonction strictement croissante et continue d’un intervalle ouvert
I dans s 0, 1 r . Soit U une variable aléatoire de loi uniforme sur s 0, 1 r . Déterminer la loi
de X “ F ´1 pU q. Utiliser ceci pour construire à partir d’une loi uniforme une variable
aléatoire Y de loi exponentielle de paramètre λ ą 0.

Exercice 9.11 (Une formule pour l’espérance) Soit X une variable aléatoire positive
admettant une espérance. On suppose que la loi de X admet une densité f et on note F
sa fonction de répartition. Montrer que si x ą 0,
ż `8
` ˘
x 1 ´ F pxq ď tf ptqdt.
x
En déduire que xp1 ´ F pxqq tend vers 0 quand x tend vers `8. Montrer que
ż `8
` ˘
ErXs “ 1 ´ F ptq dt.
0

Exercice 9.12 Soit X une variable aléatoire de loi uniforme sur r´1, 1s. Donner la loi de
X 2 , son espérance et sa variance.

Exercice 9.13 (Paradoxe de Bertrand : Choisir une corde au hasard)

1. Choisir un point P au hasard à l’intérieur d’un cercle de rayon a. Soit X la longueur
? 1
de la corde dont P est le milieu. Montrer que PptX ą 3auq “ .
4
2. On choisit deux points A et B au hasard et indépendamment l’un de l’autre ? sur un
cercle de rayon a. Soit X la longueur de la corde AB. Montrer que PptX ą 3auq “
1
.
3

Exercice 9.14 Vont-ils se rencontrer ? Paul et Virgine arrivent dans le parc indépendam-
ment l’un de l’autre et de manière uniforme entre 12h et 13h. Chacun attend un quart
d’heure et s’en va si l’autre n’est pas là. On pose la question : Quelle est la probabilité
qu’ils se rencontrent ? En notant X l’heure d’arrivée de Virginie et Y l’heure d’arrivée
de Paul, traduire mathématiquement sur X et Y les hypothèses. Répondre ensuite à la
question.

Exercice 9.15 (Quelques calculs avec la loi uniforme) Soient X et Y deux variables
aléatoires réelles indépendantes de loi uniforme sur r0, 1s. On définit les variables aléatoires
U “ infpX, Y q et V “ suppX, Y q.
1. Déterminer la fonction de répartition FU,V du couple pU, V q. En déduire la densité
fU,V “ 2⊮T , où T “ tpu, vq P R2 : 0 ď u ď v ď 1u. Est-ce que U et V sont
indépendantes ?
2. Quelles sont les densités fU et fV des lois de U et V ? En déduire ErU s et ErV s.
3. Quelle est la densité de S “ U ` V ? ErSs ? Quelle est la loi de X ` Y ?
4. Calculer VarrU s, VarrV s, CovpU, V q et ρU,V .

Exercice 9.16 (Problème de l’aiguille de Buffon) Une aiguille de longueur ℓ est jetée “au
hasard" sur un plan qui est strié par des parallèles (i.e. les rainures du parquet) situées
à distance d ą ℓ les unes des autres. Soit X la variable aléatoire donnée par la distance
du milieu de l’aiguille à la parallèle la plus proche et Θ celle donnée par l’angle orienté
entre une strie et l’aiguille. On traduit l’hypothèse “jeter au hasard” par le fait que le couple
pX, Θq suit la loi uniforme sur r0, d{2sˆr0, πs. Quelle probabilité a-t-on que l’aiguille coupe
une parallèle ?

Exercice 9.17 (Rapport de deux exponentielles) Soient X et Y deux variables aléatoires

réelles indépendantes suivant les lois exponentielles de paramètres λ ą 0 et µ ą 0, respec-
tivement. Déterminer la fonction de répartition et la densité de la variable aléatoire réelle
U “ Y {X.

Exercice 9.18 Soit f la densité de probabilité d’une variable aléatoire réelle Z ą 0. On

pose
1
gpx, yq “ f px ` yq⊮txą0,yą0u .
x`y
 1. Montrer que g est une densité d’un couple pX, Y q de variables aléatoires réelles (stric-
tement) positives.
2. Exprimer ErXs, ErY s, VarrXs, VarrY s et covpX, Y q à l’aide de ErZs et de ErZ 2 s.

Exercice 9.19 (Discrétisation) Soit X : Ω Ñ R une variable aléatoire à valeurs réelles. On

suppose que la loi de X admet une densité f sur R et on note F sa fonction de répartition.
Soit δ ą 0. On définit la variable aléatoire Xδ : Ω Ñ R par Xδ pωq “ nδ, si n P Z et ω P Ω
satisfont que pn ´ 1qδ ă Xpωq ď nδ.
1. Déterminer la loi de Xδ . Donner la fonction de répartition Fδ de Xδ et montrer que
Fδ converge simplement vers F quand δ tend vers 0.
2. On suppose que X admet une espérance. Montrer que Xδ admet une espérance mδ
et que mδ tend vers ErXs quand δ tend vers 0.

Exercice 9.20 (Régression linéaire) Soit X et Y deux variables aléatoires réelles de va-
riances non nulles.
On pose
CovpX, Y q
ϱX,Y “ , X̄ “ X ´ ErXs et Ȳ “ Y ´ ErY s,
σX σY
a a
où σX “ VarrXs et σY “ VarrY s.
1. Montrer que | CovpX, Y q| “ |ErX̄ Ȳ s| ď σX σY . En déduire que ´1 ď ϱX,Y ď 1.
2. Montrer que |ϱX,Y | “ 1 si et seulement s’il existe a non nul et b tels que PptY “
aX ` buq “ 1.
3. Préciser la valeur de ϱX,Y si X et Y sont indépendantes.
4. On cherche la meilleure approximation de Y comme fonction affine de X au sens
des moindres carrés, c’est-à-dire que l’on cherche les valeurs de a et b qui minimisent
ErpaX ` b ´ Y q2 s. Notons Φpa, bq “ ErpaX ` b ´ Y q2 s. Montrer que Φpa, bq “
ErpȲ ´ aX̄q2 s ` pErY s ´ paErXs ` bqq2 .
En déduire que le couple pa0 , b0 q qui minimise Φ vaut
a0 “ ϱX,Y σY {σX et b0 “ ErY s ´ a0 ErXs.
On appelle la droite d’équation y “ a0 x ` b0 la droite de régression linéaire de Y en
X.
5. On suppose que pX, Y q suit la loi uniforme sur un ensemble de cardinal n, i.e. il
existe n points pxi , yi q dans le plan tels que PptX “ xi , Y “ yi uq “ 1{n pour tout
1 ď i ď n . Déterminer la droite de régression linéaire de Y en X dans ce cas.

Exercice 9.21 (Une loi normale dans R2 ) Soit pX, Y q un couple de variables aléatoires à
valeurs réelles possédant une densité sur R2 donnée par
2 `y 2 ´2αxy
1 ´x
2p1´α2 q
f px, yq “ ? e .
2π 1 ´ α2
On suppose que ´1 ă α ă 1.
1. Donner les lois de X et de Y . Calculer leur espérance et leur variance.
2. Calculer la covariance de pX, Y q.
3. Soit Z1 “ X ` Y et Z2 “ X ´ Y . Donner l’espérance et la variance de Z1 et Z2 .
Donner leur covariance.
4. Calculer la loi du couple pZ1 , Z2 q. Montrer que Z1 et Z2 sont indépendantes et donner
leurs lois respectives.