STL 1042: Probabilité
Fiche de TD: Loi de probabilité usuelles
EXERCICE.1 Soit X ∼ N (0, 1) et définissons Y = X 2 . Trouver la fonction de répartition de Y
et sa densité.
EXERCICE.2 Soit X = χ2 et définissons Y = ln(X). Trouver la fonction de répartition de Y
et sa densitée.
EXERCICE.3 Soit X une variable aléatoire suivant une loi de densité :
1
f (x) = √ exp(−x) (1)
πx
pour x>0 Soit Y une autre variable aléatoire. On suppose que la loi conditionnelle de Y sachant X
1
est une loi normale de paramètres: m=0 et σ 2 = 2X
1) Calculer la loi du couple (Y , X).
2) Quelle est la loi conditionnelle de X sachant Y ?
3) En déduire E(X/Y )?
EXERCICE.4 Soit X un chiffre choisi aléatoirement parmi les entiers 1, 2, 3, 4. Soit Y un
autre chiffre choisi aléatoirement parmi les chiffres au moins aussi grands que X, mais inférieurs ou
égaux à 10.
1-) Trouver la loi de probabilité de X et la loi de probabilité conditionnelle de Y |X = x pour
tout x ∈ {1, 2, 3, 4}.
2-) Déterminer la loi de probabilitéconjointe de (X, Y ).
EXERCICE.5
Les variables
( aléatoires X et Y ont la densité conjointe:
exp(−x2 y six ≥ 1 ety ≥ 0
f (x, y) =
0 sinon
1) Calculer P (X 2 Y > 1).
2) Calculer les densités marginales fX (x) et fY (y). X et Y sont-elles indépendantes?
EXERCICE.6: La densité conjointe des variables aléatoires X et Y est donnée par:
( exp( −x ) exp(y)
y
y
si0 < x < +∞ et0 < y < +∞
f (x, y) =
0 sinon
Calculer P (X > 1|Y = y)
Pn
EXERCICE.7: La variable aléatoire S = i=1 Xi est une somme de variables aléatoires in-
dépendantes de même distribution. Calculer son espérance, sa variance et sa distribution lorsque
:
1) chaque Xi suit une loi de Poisson de paramètre λ ;
2) chaque Xi suit une loi Gamma de paramètres λ et k.
1 TD Proba c 2021-2022
EXERCICE.8: Soient X et Y 2 variables aléatoires indépendantes de loi U ∼ (0, 1). Quelle est
la densité de X + Y ?
EXERCICE.9: On dit que la variable aléatoire X suit la loi exponentielle de paramètre ε(λ), si
sa densité
( est
λ exp(−λx) six ≥ 0
f (x) =
0 sinon
1) Calculer la fonction de répartition F(x).
2) Que vaut le α-quantile q = F −1 (α)?
EXERCICE.10 Soient n parts budgétaires indépendantes X1 , ..., Xn suivant une loi uniforme
dans l’intervalle (0, 1). Calculer la fonction de répartition et la densité de Y = min(X1 , ..., Xn ).
2 TD Proba c 2021-2022
