Partie 1 Statistique descriptive

D
eux catégories d’indices peuvent être distinguées selon le type de grandeur
étudiée. Ainsi, si l’on considère le prix d’un produit, la production d’une en-
treprise donnée, le cours de l’action d’une société particulière, il s’agit de
grandeurs simples au sens où la grandeur est un nombre ne prenant qu’une seule
valeur dans une situation donnée. Les indices calculés sur la base de ces grandeurs
sont appelés indices élémentaires. En revanche, le niveau général des prix, la produc-
tion industrielle, le cours des actions sont des grandeurs complexes dans la mesure
où leur calcul nécessite d’agréger un ensemble de valeurs hétérogènes (prix des dif-
férents produits, production de diverses industries, cours de différentes actions). Les
indices calculés sur la base de ces grandeurs sont appelés indices synthétiques.

1 Indices élémentaires
1.1 Quelques exemples introductifs
Considérons l’évolution du prix de vente annuel (en euros) du kilogramme de fraises

1009
en France de 1998 à 2013. Les valeurs, reportées dans le tableau 3.1, mettent en évi-
dence une tendance haussière du prix de vente. Supposons que l’on souhaite quantifier

8629
cette hausse entre 2000 et 2013. À cette fin, il suffit d’effectuer le rapport suivant :
9,69
I2013/2000 = = 1,7273 (3.1)
6:16
5,61
.46.4

▼ Tableau 3.1 Prix de vente du kilogramme de fraises et SMIC brut

6.70

Date Prix de vente fraises (euros) SMIC (euros par heure)

1998 5,29
0:14

1999 5,36
2000 5,61
30
8859

2001 6,55 6,53

2002 7,21 6,75
59:8

2003 7,92 7,01

2004 7,4 7,4
9635

2005 7,84 7,82

2110

2006 7,93 8,15

2007 7,93 8,36
:
EMIE

2008 8,53 8,61

2009 8,28 8,77
CAD

2010 9,32 8,86

2011 9,51 9,02
om:I

2012 9,84 9,31

2013 9,69 9,43
vox.c

Source : INSEE.
holar

62
w.sc
 Chapitre 3 Indices

On en déduit que le prix du kilogramme de fraises a augmenté de 72,73 % entre 2000

et 2013 en France. Nous venons ici de comparer une même grandeur (prix de vente du
kilogramme de fraises) à deux dates différentes.
Les données figurant dans le tableau 3.1 nous permettent également de comparer
l’évolution du prix de vente des fraises à celle du SMIC horaire. Considérons, à titre
d’exemple, l’évolution entre 2001 et 2013 de ces deux grandeurs et calculons les rap-
ports suivants :
f raises 9,69
I2013/2001 = = 1,4794 (3.2)
6,55
et :
S MIC 9,43
I2013/2001 = = 1,4441 (3.3)
6,53
Il apparaît que le prix du kilogramme de fraises a augmenté légèrement plus fortement
que le SMIC horaire entre 2001 et 2013, avec une hausse de 47,94 % pour le prix des
fraises et de 44,41 % pour le SMIC. Ces calculs de rapports rendent ainsi aisée la
comparaison de l’évolution de deux grandeurs différentes.

1009
Comme nous l’avons précédemment mentionné, il est également possible de comparer
une même grandeur dans deux catégories (pays, régions, entreprises, etc.) différentes

8629
à une même date. Le prix de vente du maïs (en euros par hectare) en 2012 est égal à
20,47 en Lituanie et il est de 17,49 en Pologne. Le rapport suivant : 6:16
20,47
ILituanie/Pologne = = 1,1704 (3.4)
17,49
.46.4

nous indique que le maïs coûte 17,04 % plus cher en Lituanie qu’en Pologne.
6.70

1.2 Définition
0:14

Les rapports calculés dans les exemples ci-dessus constituent des indices élémen-
30

taires1 .
8859

Définition 3.1
59:8

Considérons une grandeur simple g prenant la valeur g0 à la date 0 et la valeur gt

g
à la date t. On appelle indice élémentaire It/0 le nombre sans dimension suivant :
© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

9635

g gt
It/0 = (3.5)
g0
2110
:
EMIE

La date 0 correspond à la date de référence ou base de l’indice, la date t étant la date

courante.
CAD

1 Plus précisément, les indices relatifs au prix de vente de la fraise et au SMIC correspondent à des indices
élémentaires de variation (ou d’évolution). Ces indices permettent de calculer l’évolution d’une même
om:I

grandeur (prix de vente de la fraise, SMIC) entre deux dates différentes (2001 et 2013). Dans les exemples
du prix de vente du maïs en 2012 en Lituanie et en Pologne, l’indice calculé est un indice élémentaire de
répartition. Cet indice permet de réaliser des comparaisons entre des catégories différentes (Lituanie et
vox.c

Pologne) pour une même grandeur (prix de vente du maïs) et à une même date (2012). Dans la suite, nous
parlerons simplement d’indice élémentaire.
holar

63
w.sc
Partie 1 Statistique descriptive

Cet indice (de variation) mesure ainsi l’évolution de la grandeur g entre la date de base
(date 0) et la date courante (date t)2 .
On exprime fréquemment un indice en pourcentage :
gt
igt/0 = × 100 (3.6)
g0
L’indice à la date t défini dans l’équation (3.6) est ainsi dit exprimé base 100 à la date
de référence. Notons que si l’on ne multiplie plus par 100 (équation (3.5)), on parle
d’indice base 1 à la date 0.

1.3 Propriétés
Reprenons l’exemple précédent du prix du maïs en 2012 en Lituanie et en Pologne et
supposons que ce prix soit, en 2012, 18 % plus cher en Grèce qu’en Lituanie. On peut
donc écrire :
IGrèce/Lituanie = 1,18 (3.7)
Sachant que ILituanie/Pologne = 1,1704, il est possible de comparer le prix du maïs en

1009
Grèce et en Pologne :
IGrèce/Pologne = IGrèce/Lituanie × ILituanie/Pologne = 1,18 × 1,1704 = 1,3811 (3.8)

8629
On en déduit ainsi que le prix du maïs est 38,11 % plus cher en Grèce qu’en Pologne
en 2012. 6:16
Cet exemple illustre la propriété de circularité ou de transitivité d’un indice élé-
mentaire :
.46.4

g g g gt g�t gt
It/0 = It/t � × It� /0 = × = (3.9)
g�t g0 g0
6.70

soit encore : g
g
It/0
(3.10)
0:14

It/t� = g
It� /0
Cette propriété permet ainsi de comparer les dates 0 et t, d’une part, et les dates 0 et t� ,
30

d’autre part, mais aussi les dates t et t� (équation (3.10)). Dans ce dernier cas, la date
8859

de référence est la date t� qui se substitue à la date 0, témoignant d’un changement de

base. La propriété de circularité peut se généraliser comme suit :
59:8

g g g g
It/0 = It/t−1 × It−1/t−2 × ... × I1/0 (3.11)
9635

et l’on parle alors d’enchaînement : on a une chaîne d’indices élémentaires, ces der-
niers étant dits enchaînables. Les indices élémentaires vérifient également la propriété
2110

de réversibilité selon laquelle :

g 1
It/0 = g (3.12)
:

I0/t
EMIE

2 Si l’on considère la grandeur simple g non plus aux dates 0 et t, mais pour deux catégories différentes (x
gy
CAD

g
et y) à la même date (par exemple à la date t), la relation Iy/x = définit l’indice élémentaire de répartition.
gx
La valeur de référence, ou base de l’indice, est ici la valeur gx , c’est-à-dire la valeur de la grandeur g prise
par la catégorie x à la date t. Cet indice de répartition mesure donc la variation relative de la grandeur g
om:I

entre la valeur de référence (catégorie x) et la valeur de la catégorie y à la date t. Afin de ne pas alourdir
g
les développements, on utilisera dans la suite du chapitre la notation générique It/0 où t désigne la valeur de
vox.c

référence de la grandeur g (date de référence pour l’indice de variation, catégorie de référence pour l’indice
de répartition).
holar

64
w.sc
 Chapitre 3 Indices

Ainsi, sachant que le prix du maïs est 38,11 % plus cher en Grèce qu’en Pologne
(IGrèce/Pologne = 1,3811), on en déduit que :
1 1
IPologne/Grèce = = = 0,7241 (3.13)
IGrèce/Pologne 1,3811
c’est-à-dire que le prix du maïs est 27,59 % moins élevé en Pologne qu’en Grèce.
Remarque : Un indice élémentaire vérifie également les propriétés suivantes :
– Supposons que la grandeur g soit telle que g = a × b où a et b sont deux grandeurs.
On a alors :
g ab a b
It/0 = It/0 = It/0 × It/0 (3.14)
a
– Supposons que la grandeur g soit telle que g = où a et b sont deux grandeurs. On
b
a alors : a
g a/b
It/0
It/0 = It/0 = b (3.15)
It/0

2 Indices synthétiques

1009
En économie, les grandeurs étudiées sont souvent complexes, c’est-à-dire composées

8629
de plusieurs grandeurs simples qu’il faut agréger ou synthétiser. Ainsi, l’indice des
prix à la production dans l’industrie fourni par l’INSEE est calculé sur la base des prix
6:16
de 24 000 produits. Il s’agit d’un indice synthétique résumant – c’est-à-dire agrégeant
– les 24 000 indices élémentaires relatifs au prix de chacun des produits considérés.
.46.4

Dans la mesure où il existe différentes façons d’agréger une série d’indices élémen-
taires, il existe plusieurs indices synthétiques.
6.70

2.1 Indices de valeur, des prix et de volume :

0:14

généralités
30

En économie, on étudie souvent l’évolution des prix, des quantités et de leur pro-
8859

duit, appelé valeur. Trois types d’indices peuvent alors être calculés : indice des prix,
indice des quantités (ou indice de volume) et indice de valeur. Considérons une
59:8

grandeur complexe g composée de k éléments : g1 ,g2 ,...,gk . Ainsi, si g est l’indice des
prix à la production, les éléments gi , i = 1,...,k, désignent les 24 000 produits utilisés
© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

9635

dans le calcul de l’indice. Soient par ailleurs les notations suivantes : pi0 et pit le prix
respectivement aux dates 0 et t d’un élément gi , et qi0 et qit les quantités respectivement
2110

aux dates 0 et t de ce même élément gi .

Définition 3.2
:
EMIE

V
L’indice de valeur It/0 est donné par le rapport entre la somme des valeurs des
i
k éléments g , i = 1,...,k, de la grandeur g considérée à la date t et cette même
CAD

somme à la date de référence 0, soit3 :

V Σi pit qit
It/0 = (3.16)
Σi pi0 qi0
om:I
vox.c

 k

3 Afin d’alléger les notations, on utilisera la convention suivante dans tout ce chapitre : = .
i i=1
holar

65
w.sc
Partie 1 Statistique descriptive

FOCUS
L’indice de valeur
Notons gi un élément rentrant dans la composition est égale à la somme des valeurs des éléments gi la
de la grandeur complexe g, Vti sa valeur (moné- composant, soit Vt = Σi Vit = Σi pit qit pour la date t
taire) à la date t, pit son prix unitaire à la date t et V0 = Σi Vi0 = Σi pi0 qi0 pour la date 0. L’indice
et qit sa quantité à la date t. À chaque date, la va- de valeur (monétaire) de la grandeur complexe g
leur de l’élément gi est égale au produit de son V
entre la date t et la date 0, It/0 , est donc égal à
prix unitaire et de la quantité correspondante, soit (équation (3.16)) :
Vti = pit qit pour la date t et V0i = pi0 qi0 pour la date 0. V pq Σi Vti Σi pit qit
It/0 = It/0 = = (3.17)
À chaque date, la valeur de la grandeur complexe g Σi V0 Σi pi0 qi0
i

Cet indice de valeur est relativement peu informatif au sens où, s’il augmente, il n’est
pas possible de distinguer si cette hausse provient d’une augmentation des prix ac-
compagnée d’une baisse des quantités ou de toute autre combinaison. Pour pallier

1009
cette difficulté, on suppose que l’une des deux variables (prix ou quantité) est fixe
alors que l’autre varie en calculant des indices de prix et de quantités :

8629
– On calcule un indice des prix en neutralisant l’influence des quantités, c’est-à-dire
que l’on considère que les quantités sont fixes sur la période considérée.
6:16
– De façon réciproque, un indice des quantités (ou indice de volume) se calcule en
.46.4

neutralisant l’influence des prix, c’est-à-dire que l’on considère que les prix sont
constants sur la période considérée.
6.70

Les indices des prix et des quantités les plus fréquemment utilisés sont les indices de
Laspeyres et de Paasche que nous présentons ci-après.
0:14
30

2.2 Indices de Laspeyres et de Paasche

8859

2.2.1 Définitions générales

59:8

Notons αi le poids de l’élément gi (i = 1,...,k) dans la grandeur complexe g. Les

9635

coefficients αi (i = 1,...,k) sont donc des coefficients de pondération. Ainsi, si l’on

considère l’indice des prix à la consommation des ménages, ces coefficients repré-
2110

sentent la part de chaque bien et service dans la consommation des ménages ; il peut
s’agir par exemple de la part des dépenses de loyer, la part des dépenses de consom-
:

mation de poisson, etc. En d’autres termes, dans le cas d’indices des prix, il s’agit de
EMIE

coefficients budgétaires. Par définition, on a donc :

Σi αi0 = Σi αit = 1 (3.18)
CAD

Les indices de Laspeyres et de Paasche sont des moyennes pondérées par ces coeffi-
om:I

cients αi des indices élémentaires It/0

i
relatifs à chaque élément gi , i = 1,...,k, de la
grandeur g.
vox.c
holar

66
w.sc
 Chapitre 3 Indices

Définition 3.3
L’indice de Laspeyres Lgt/0 est la moyenne arithmétique des indices élémentaires
pondérée par les coefficients de la date de référence (αi0 ) :
git
Lgt/0 = Σi αi0 It/0
i
= Σi αi0 (3.19)
gi0

Définition 3.4
L’indice de Paasche Pgt/0 est la moyenne harmonique des indices élémentaires
pondérée par les coefficients de la date courante (αit ) :
g 1 1
Pt/0 = i
= (3.20)
α gi
Σi i t Σi αit 0i
It/0 gt

Remarque : Il est important de souligner que les indices élémentaires entrant dans le
calcul de l’indice synthétique doivent être basés (1 ou 100) à la même date.

1009
2.2.2 Indice de Laspeyres
8629
Indice des prix de Laspeyres. Dans le cas de l’indice de Laspeyres, les coefficients
6:16
de pondération sont ceux de la date de référence et sont donnés par :
pi qi
.46.4

αi0 = 0 i 0 i (3.21)
Σi p0 q0
6.70

D’après l’équation (3.19), on peut écrire l’indice des prix de Laspeyres Lgt/0 (p) comme
suit :
pi qi pi
0:14

pi
Lgt/0 (p) = Σi αi0 it = Σi 0 i 0 i it (3.22)
p0 Σi p0 q0 p0
30

D’où :
8859

g Σi pit qi0
Lt/0 (p) = (3.23)
Σi pi0 qi0
59:8

Ainsi, les quantités sont constantes (ce sont celles de la date de référence puisque
nous sommes dans le cas d’un indice de Laspeyres) et seuls les prix varient puisqu’il
© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

9635

s’agit d’un indice des prix. Cet indice s’interprète comme le rapport entre la dépense
totale à la date de référence évaluée aux prix courants et la dépense totale de la date
2110

de référence.
Si l’on prend l’exemple de l’indice des prix à la consommation, l’indice des prix de
:
EMIE

Laspeyres décrit ainsi l’évolution du prix d’un panier de biens dont la composition est
restée fixe entre les deux dates et est celle de la date de référence.
CAD

Indice de volume de Laspeyres. Les coefficients de pondération étant donnés par

l’équation (3.21), on peut écrire en utilisant la relation (3.19) l’indice de volume de
om:I

Laspeyres :
qi pi qi qi
Lgt/0 (q) = Σi αi0 it = Σi 0 i 0 i it
vox.c

(3.24)
q0 Σi p0 q0 q0
holar

67
w.sc
Partie 1 Statistique descriptive

g Σi pi0 qit
Lt/0 (q) = (3.25)
Σi pi0 qi0
Les prix sont constants (ce sont ceux de la date de référence puisque nous sommes
dans le cas d’un indice de Laspeyres) et seules les quantités varient puisqu’il s’agit
d’un indice de volume. Cet indice s’interprète comme le rapport entre la dépense totale
à la date courante évaluée aux prix à la date de référence et la dépense totale de la date
de référence.

2.2.3 Indice de Paasche

Indice des prix de Paasche. Dans le cas de l’indice de Paasche, les coefficients de
pondération sont ceux de la date courante et sont donnés par :
pi qi
αit = t i t i (3.26)
Σi pt qt
D’après l’équation (3.20), on peut écrire l’indice des prix de Paasche Pgt/0 (p) comme
suit :
1 1

1009
Pgt/0 (p) = i
= i i pi
(3.27)
i
p 0 p t qt 0
Σi αt i Σi

8629
pt Σi pit qit pit
D’où :
Σi pit qit
6:16
Pgt/0 (p) = (3.28)
Σi pi0 qit
.46.4

Ainsi, les quantités sont constantes (ce sont celles de la date courante puisque nous
sommes dans le cas d’un indice de Paasche) et seuls les prix varient puisqu’il s’agit
6.70

d’un indice des prix. Cet indice s’interprète comme le rapport entre la dépense totale
à la date courante et la dépense totale de la date courante évaluée aux prix de la date
0:14

de référence. Si l’on reprend l’exemple de l’indice des prix à la consommation, l’in-

dice des prix de Paasche décrit ainsi l’évolution du prix d’un panier de biens dont la
30

composition est celle de la date courante.

8859

Indice de volume de Paasche. Les coefficients de pondération étant donnés par

59:8

l’équation (3.26), on peut écrire en utilisant la relation (3.20) l’indice de volume de

Paasche :
9635

g 1 1
Pt/0 (q) = i
= i i qi
(3.29)
q
i 0 p t qt 0
Σi αt i Σi
2110

qt Σi pit qit qit

g Σi pit qit
:

Pt/0 (q) = (3.30)

EMIE

Σi pit qi0
Les prix sont constants (ce sont ceux de la date courante puisque nous sommes dans
CAD

le cas d’un indice de Paasche) et seules les quantités varient puisqu’il s’agit d’un
indice de volume. Cet indice s’interprète comme le rapport entre les quantités à la
om:I

date courante évaluées aux prix à cette même date et la dépense totale de la date de
référence évaluée aux prix courants.
vox.c
holar

68
w.sc
 Chapitre 3 Indices

2.3 Indice de Fisher

Dans la mesure où il n’existe pas de critère permettant de conclure à la supériorité
d’un des deux indices précédents – Laspeyres et Paasche – par rapport à l’autre, l’idée
consiste à construire un indice, appelé indice de Fisher, représentant une combinaison
des indices de Laspeyres et Paasche dont la valeur se situe « entre » celles de ces deux
indices.
Définition 3.5
L’indice de Fisher est défini comme la moyenne géométrique des indices de Las-
peyres et Paasche, soit : 
g
Ft/0 = Lgt/0 Pgt/0 (3.31)

Il est alors possible de définir :

Un indice des prix de Fisher :

g
Lgt/0 (p)Pgt/0 (p)

1009
Ft/0 (p) = (3.32)
Un indice de volume de Fisher :

8629

g
Ft/0 (q) = Lgt/0 (q)Pgt/0(q) 6:16 (3.33)

FOCUS
.46.4
6.70

Quel indice synthétique privilégier ?

0:14

Ainsi que nous l’avons précédemment souligné, il soient obsolètes est important. Pour cette raison, le
30

n’existe pas de critère général permettant de sta- principal inconvénient attribué à l’indice de Las-
8859

tuer sur la supériorité d’un indice synthétique par peyres est qu’il tend à surestimer l’effet de l’évo-
rapport à un autre. Il est cependant possible de pré- lution des prix sur le pouvoir d’achat du consom-
senter les principaux avantages et inconvénients mateur dans la mesure où il ne tient pas compte
59:8

de ceux-ci. Supposons que l’on étudie l’évolu- d’éventuelles substitutions entre les biens du pa-
© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

9635

tion de la consommation d’un panier composé de nier considéré. Notons que cet inconvénient a pour
plusieurs biens. Dans le cas de l’indice de Las- conséquence que les coefficients de pondération
peyres, les coefficients de pondération sont fixes, de l’indice de Laspeyres sont révisés de façon pé-
2110

c’est-à-dire que l’on suppose que la structure de riodique.

la consommation ne se modifie pas sur la période Dans le cas de l’indice de Paasche, les coeffi-
:
EMIE

étudiée. cients de pondération sont ceux de la date cou-

En conséquence, si l’on considère que les coeffi- rante. Ceux-ci évoluent donc avec les prix, c’est-
CAD

cients de pondération sont fixés à la date de réfé- à-dire que la part des différents biens au sein du
rence, plus la date courante est éloignée de la date panier considéré évolue en même temps que les
om:I

initiale, plus il est probable que la structure du pa- prix. Le calcul de l’indice de Paasche nécessite en
nier de biens du consommateur se soit modifiée et conséquence de disposer simultanément des don-
vox.c

plus le risque que les coefficients de pondération nées relatives aux prix et aux quantités à chaque
holar

69
w.sc
Partie 1 Statistique descriptive

date considérée (et non plus seulement des prix tion relative (cas des biens inférieurs par exemple).
comme dans le cas de l’indice de Laspeyres). Le Au total, il n’existe donc aucun critère théorique
principal inconvénient tient ici en une difficulté permettant de préférer un système de pondération
de calcul supplémentaire liée à la disponibilité par rapport à un autre, tout dépend de la façon dont
des données, expliquant pourquoi l’indice de Las- les structures de consommation évoluent. Pour fi-
peyres est plus fréquemment utilisé que l’indice nir, notons que si les différences entre les pondéra-
de Paasche4 . Du fait de la variabilité des coeffi- tions des indices de Laspeyres et de Paasche sont
cients de pondération, l’indice de Paasche tend, faibles, on a la relation suivante :
au contraire de l’indice de Laspeyres, à sous-
Pgt/0 ≤ Ft/0
g g
≤ Lt/0 (3.34)
estimer l’effet de l’évolution des prix sur le pou-
voir d’achat du consommateur. Il est important de Cette inégalité s’obtient en notant que (i) sous
souligner que les modifications de la structure de l’hypothèse de coefficients de pondération égaux
consommation ne dépendent évidemment pas que entre les deux indices, les indices de Laspeyres
de l’évolution des prix relatifs des biens compo- et de Paasche sont respectivement des moyennes
sant le panier. Il convient aussi de tenir compte de arithmétique et harmonique d’indices élémen-
l’évolution des élasticités revenu. taires et (ii) la moyenne harmonique d’une série

1009
Ainsi, même si le prix d’un bien diminue, cela est toujours inférieure à la moyenne arithmétique
n’implique évidemment pas que sa part dans la de cette même série. Il est donc important de sou-

8629
consommation va augmenter : pour certains biens ligner qu’en cas de différences non négligeables
dont le prix relatif a diminué, une hausse de revenu entre les coefficients de pondération, cette inéga-
6:16
peut se traduire par une baisse de leur consomma- lité n’a plus lieu d’être vérifiée.
.46.4
6.70

2.4 Application empirique

0:14

Supposons que l’on souhaite calculer un indice synthétique du prix et des quantités
d’un bouquet énergétique composé de pétrole, gaz naturel et charbon pour l’année
30

2012. L’année de référence retenue est 1990. On dispose, pour ces deux dates, du prix
8859

et de la quantité consommée en France pour chacune des trois énergies. Ces données
sont reportées dans le tableau 3.2.
59:8

▼ Tableau 3.2 Pétrole, gaz naturel et charbon : prix et quantités consommées en France
9635

Énergie i Prix en 1990 pi0 Prix en 2012 pit Quantité en 1990 qi0 Quantité en 2012 qit
2110

Pétrole 24,5 94,13 1895 1687

Gaz naturel 1,64 2,76 29,3 42,5
:
EMIE

Charbon 43,48 92,5 19,7 11,4

Source : British Petroleum (BP) Statistical Review of World Energy (juin 2013). Les prix sont exprimés en dollars
CAD

par baril pour le pétrole, en dollars par millions d’unités thermales pour le gaz et en dollars par tonne pour le
charbon. Les consommations sont exprimées en milliers de barils par jour pour le pétrole, en milliards de mètres
cubiques pour le gaz et en millions de tonnes équivalent pétrole pour le charbon.
om:I

4 À titre d’exemple, les indices de prix à la consommation, de la production industrielle, de chiffre d’af-
vox.c

faires, ou encore de prix à la production – pour n’en citer que quelques uns – calculés par l’INSEE sont des
indices de Laspeyres.
holar

70
w.sc
 Chapitre 3 Indices

À partir des données figurant dans le tableau 3.2, on peut calculer les indices élémen-
pi
i
taires des prix It/0 = it en les exprimant base 1 en 1990. On constate ainsi au regard
p0
du tableau 3.3 qu’entre 1990 et 2012, les prix du pétrole ont augmenté de 284,2 %,
ceux du gaz naturel de 68,3 % et ceux du charbon de 112,7 %. Le calcul des indices
synthétiques nous donne les résultats suivants :
Pour les indices de Laspeyres :
g Σi pit qi0 180279,47
Lt/0 (p) = = = 3,8088 (3.35)
Σi pi0 qi0 47332,11
et
Σi pi0 qit 41896,87
Lgt/0 (q) = = = 0,8852 (3.36)
Σi pi0 qi0 47332,11
Pour les indices de Paasche :
Σi pit qit 159969,11
Pgt/0 (p) = = = 3,8182 (3.37)

1009
Σi pi0 qit 41896,87
et
Σi pit qit

8629
159969,11
Pgt/0 (q) = = = 0,8873 (3.38)
Σi pit qi0 180279,47 6:16
Pour les indices de Fisher :
 
.46.4

g
Ft/0 (p) = Lgt/0 (p)Pgt/0(p) = 3,8088 × 3,8182 = 3,8135 (3.39)
et 
6.70

g

Ft/0 (q) = Lgt/0 (q)Pgt/0(q) = 0,8852 × 0,8873 = 0,8863 (3.40)
0:14

Ces calculs montrent ainsi que les prix du bouquet énergétique considéré ont aug-
menté de 280,9 % selon l’indice de Laspeyres et de 281,8 % selon l’indice de Paasche,
30

la hausse se situant entre ces deux valeurs selon l’indice de Fisher avec une augmen-
8859

tation des prix de 281,4 %. S’agissant des volumes, on relève une baisse de la quantité
consommée entre 1990 et 2012 de 11,5 % selon l’indice de Laspeyres, 11,3 % selon
59:8

l’indice de Paasche et 11,4 % selon l’indice de Fisher. Les calculs des coefficients
de pondération nous montrent en outre que la part des dépenses énergétiques consa-
© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

9635

crée à la consommation de pétrole est la plus élevée parmi les trois types d’énergie
considérées, cette part s’élevant à 98,09 % en 1990 et 99,27 % en 2012.
2110

▼ Tableau 3.3 Pétrole, gaz naturel et charbon : calcul des indices élémentaires et
synthétiques
:
EMIE

i
Énergie i It/0 pi0 qi0 pit qi0 α0 pi0 qit pit qit αt
CAD

Pétrole 3,8420 46427,50 178376,35 0,9809 41331,50 158797,31 0,9927

Gaz naturel 1,6829 48,05 80,87 0,0010 69,70 117,30 0,0007
om:I

Charbon 2,1274 856,56 1822,25 0,0181 495,67 1054,50 0,0066

Somme 47332,11 180279,47 1 41896,87 159969,11 1
vox.c
holar

71
w.sc
Partie 1 Statistique descriptive

2.5 Propriétés des indices de Laspeyres,

Paasche et Fisher
2.5.1 Circularité
Les indices de Laspeyres, Paasche et Fisher ne vérifient pas la propriété de circularité,
ce qui constitue évidemment un inconvénient notable et implique qu’un changement
de base nécessite de réeffectuer les différents calculs voulus :
Lgt/0  Lgt/t� × Lgt� /0 (3.41)
g g g
Pt/0  Pt/t� × Pt� /0 (3.42)
g g
Ft/0  Ft/t � × Ftg� /0 (3.43)

Démonstration
Effectuons, à titre d’exemple, la démonstration dans le cas de l’indice des prix de Laspeyres.
On a :
Lgt/0 (p) Σi pit qi0 Σi pi0 qi0 Σi pit qi0
× (3.44)

1009
g = i i i i
=
Lt� /0 (p) Σi p0 q0 Σi pt� q0 Σi pit� qi0
et :
Σi pit qit�

8629
Lgt/t� (p) = (3.45)
Σi pit� qit�
6:16
Lgt/0 (p)
On en déduit donc que Lgt/t� (p)  g , mettant en avant le non respect de la propriété de
Lt� /0 (p)
.46.4

circularité.
6.70

2.5.2 Réversibilité
0:14

Les indices de Laspeyres et de Paasche ne sont pas réversibles :

1
Lgt/0  g (3.46)
30

L0/t
8859

g 1
Pt/0  (3.47)
Pg0/t
59:8

En revanche, on a les relations suivantes entre ces deux indices :

9635

g 1
Lt/0 = g (3.48)
P0/t
2110

1
Pgt/0 = (3.49)
Lg0/t
:
EMIE

L’indice de Fisher est quant à lui réversible :

g 1
Ft/0 (3.50)
CAD

= g
F0/t
om:I

2.5.3 Agrégation
vox.c

Supposons que l’on étudie les dépenses des ménages et que l’on agrège ces dé-
penses par groupes : logement, consommation de viande, consommation de légumes,
holar

72
w.sc