Master Pro M1, MAIM, Université Claude Bernard, Lyon1
Techniques Probabilites et Statistiques année 2007-2008
Contrôle continu du 25 Mars 2008
Documents interdits. Calculatrice autorisée
Durée 3h
Exercice 1.(5 points)
On considère un n-échantillon de loi uniforme sur [θ − 1/2, θ + 1/2], pour θ > 0.
1) Montrer qu’il n’y a pas unicité pour l’estimateur du maximum de vraisem-
blance.(2 points)
2) On considère trois estimateurs: θ̂(1) := max(X1 , ..., Xn ) − 1/2, θ̂(2) :=
min(X1 , ..., Xn ) + 1/2 et θ̂(3) := (θ̂(1) + θ̂(2) )/2. Montrer que θ̂(3) a une erreur
quadratique plus faible que la moyenne arithmétique des deux autres erreurs
quadratiques. (3 points)
Exercice 2. (11 points)
x
Soit X une variable aléatoire de fonction de densité f (x; θ) = θ1 e− θ 11x>0 , avec
θ > 1 et (X1 , ..., Xn ) un n-échantillon de X. Rappellons que la densité d’une
loi de χ2 de 2k degrés de liberté est donnée par:
1
gk (x) = xk−1 e−x/2 11x>0
2k (k − 1)!
Pn
I. 1) Montrer que 2X 2
θ suit une loi de χ (2). Quelle est la loi de θ
2
i=1 Xi ? (1
point)
2) Déterminer l’estimateur θ̂n du maximum de vraisemblance du paramètre θ.(2
points)
3) Etudier les propriétés de θ̂n . (3 points)
II. 1) Montrer que f est de type exponentiel. (1 point)
2) Déterminer l’estimateur par intervalle de θ. (2 points)
3) Pour un risque α ∈ (0, 1) fixé et θ0 connu, déduiser le test le plus puissant
pour tester: H0 : θ ≤ θ0 contre H1 : θ > θ0 . (2 points)
Exercice 3. (4 points)
Un lac est peuplé par 3 espèces de poisson. A l’équilibre écologique, la répartition
par espèce est la suivante:
Espèce 1 Espèce 2 Espèce 3
44% 52% 4%
En fin de saison, on comptabilise le nombre de poissons de chaque espèce pêchés
par les pêcheurs. On obtient le tableau suivant:
Espèce 1 Espèce 2 Espèce 3
370 380 50
Peut-on considérer que les prises de pêche sont en accord avec l’équilibre écologique?
