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TP1 La Régression Simple: Formules Utiles

Le document présente un TP sur la régression simple, incluant des formules essentielles et des exercices pratiques pour calculer les estimateurs et analyser des données. Il aborde également l'impact du niveau d'étude et de l'expérience professionnelle sur le salaire à partir d'un ensemble de données. Les étudiants sont invités à réaliser des calculs, des graphiques et des interprétations basées sur des résultats statistiques.

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TP1

La régression simple
les variables aléatoires - Intervalle de Confiance - test d’hypothèse

FORMULES UTILES

– yi = b0 + b1xi + ui
– yˆi = bˆ0 + bˆ1xi n n
P P
(xi −X̄)(yi −Ȳ ) ( xi yi )−X̄ Ȳ
Cov(X,Y ) i=1 i=1
– bˆ1 = = n = n
P 2 P
V (X) (xi −X̄) ( xi 2 )−X̄ 2
i=1 i=1

– bˆ0 = Ȳ − bˆ1 X̄
– û i = yi − yˆi
n
P
ûi2
SCR
– σ̂2 = i=1
n−2 = n−2
2 σ̂ 2
– σ̂βˆ1 = P
n
2
(xi −X̄)
i=1
n
P
ûi2
SCE SCR =1- i=1
– R2 = SCT =1− SCT n
P
(yi −Ȳ )2
i=1
Exercice 1 :
L’objectif de l’exercice est de familiariser l’étudiant avec les formules de base de la ré-
gression linéaire simple yi = b0 + b1xi + ui. A cet effet, l’étudiant est supposé répondre aux
questions suivantes en n’utilisant qu’une calculatrice. La barre = la moyenne

xi yi (x − X̄) (xi − X̄)2 (yi − Ȳ ) (xi − X̄)(yi − Ȳ )


3 5 2 4 3 6
2 2 1 1 0 0
1 3 0 0 1 0
-1 2 -2 4 0 0
0 -2 -1 1 -4 4
5 5 5 5 5 5
(xi − X̄) (xi − X̄)2 (yi − Ȳ ) (xi − X̄)(yi − Ȳ )
P P P P P P
xi yi
i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1
5 10 0 10 0 10
1. Complétez le tableau en mettant la somme de chaque colonne dans la dernière
ligne.
1 2
2. Calculez X¯ et Ȳ . = la moyenne de x et de y
3. Calculez les estimateurs de b0 et b1 et interprétez les résultats. formules au dessus
4. Utilisez les estimateurs de la question 2 pour compléter le tableau suivant :

3. 1
formules au dessus
xi yi yˆi ûi û i2 xiû i
3 5 4 1 1 3
2 2 3 -1 1 -2
1 3 2 1 1 1
-1 2 0 2 4 -2
0 -2 1 -3 9 0
5 5 5 5 5 5
ûi û i2 xiû i
P P P P P P
xi yi yˆi
i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1
5 10 10 0 16 0
5. Dessinez le nuage de point et la droite de régression estimée yˆi = bˆ0 + bˆ1xi.
6. Sur le graphique, localisez le point des moyennes (X¯ , Ȳ ). Que remarquez-
vous ?
7. Calculez σ̂ 2 et σ̂ 2ˆ .
β1
Exercice 2 : Quel effet ont le niveau d’étude et l’expérience professionnelle sur le salaire ?
Le fichier cps_small contient 1000 observations sur le salaire horaire (WAGE), le niveau
d’étude EDUC), l’expérience professionnelle EXPER) et d’autres variables d’une enquête
menée en 1997 aux États-Unis.
1. Obtenez le résumé statistique et l’histogramme des variables WAGE et EDUC.
Commentez les résultats.
2. Estimez la régression linéaire W AGE = b0 + b1EDU C + u et commentez les résul-
tats.
3. Retrouvez la variance des estimateurs.
4. Calculez les résidus et dessinez un graphique des résidus contre EDUC. Remarquez-
vous une tendance évidente ? Si les hypothèses vues en cours étaient vérifiées,
devrait-il y avoir une tendance évidente ? Rappelez l’hypothèse en question.
5. Quel est le salaire horaire d’un individu avec un niveau d’étude moyen ?
6. Construisez un intervalle de confiance à 95% autour de b0 et b1. Vérifiez que les
estimateurs sont significativement différents de 0 ?
7. Refaites les mêmes questions en remplaçant EDUC par EXPER ?
8. Quelle régression explique mieux la variation du salaire horaire ?

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