MASTER TEMPS AMENAGE : FINANCE BANQUE ET ASSURANCE

ECONOMETRIE
REALISE PAR :
 BENZINEB SARA
 LAMSYAH ZINEB

Année universitaire : 2024-2025

1 Plan
 Introduction
1- qu’est-ce que l’économétrie ?
2- Le schéma du processus
économétrique
3- Les types des données
A. Les données de panel
B. Les données en coupes
instantanée
C. Séries temporelles
Conclusion

INTRODUCTION
L’économie, en tant que science sociale, s’appuie sur l’observation des faits
et des comportements humains pour expliquer et prévoir les phénomènes
économiques. Toutefois, ces phénomènes sont souvent complexes et
influencés par une multitude de facteurs. C’est dans ce contexte que
l’économétrie joue un rôle central. En combinant les outils de la statistique,
des mathématiques et de la théorie économique, l’économétrie permet de
quantifier les relations entre les variables économiques, de tester
empiriquement des hypothèses théoriques et de construire des modèles
explicatifs et prédictifs.

Le recours à l’économétrie ne se limite pas à l’analyse académique ; il est

également très utilisé par les décideurs publics, les institutions financières,
les entreprises ou encore les organismes internationaux, car il offre des
bases quantitatives solides pour appuyer la prise de décision économique.
Toutefois, pour qu'une étude économétrique soit rigoureuse et crédible, elle
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doit respecter un processus bien défini qui commence par l’élaboration d’un
modèle basé sur une théorie économique, suivi par la collecte et le
traitement des données, l’estimation des paramètres, puis la validation des
résultats.

Ce processus repose en grande partie sur la nature des données

disponibles. Or, selon les situations, ces données peuvent varier : il peut
s’agir de séries chronologiques, de données en coupe instantanée ou
encore de données dites de panel. Chacun de ces types de données
présente des caractéristiques spécifiques, des avantages et des contraintes
méthodologiques particulières.

Dans cet exposé, nous allons d’abord présenter le schéma du processus

économétrique, en détaillant ses différentes étapes. Ensuite, nous nous
intéresserons aux types de données que l’on peut utiliser en économétrie.

Ce parcours nous permettra de mieux comprendre la diversité des

approches économétriques et leur utilité dans l’analyse des phénomènes
économiques contemporains.

1-qu’est-ce que l’économétrie

La démarche économétrique consiste à représenter à l’aide d’équations le comportement
d’un phénomène observé et à estimer les coefficients des équations en recourant à
l’historique du phénomène et ceci dans le but de le comprendre, de l’expliquer, de le
reproduire et de le prévoir.

Admettons que nous constatons le fait économique suivant :

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On observe que les 2 courbes évoluent pratiquement dans le même sens : elles
augmentent et diminuent simultanément. On peut penser qu’il y a un lien entre ces 2
variables. On peut en effet penser que la consommation C des ménages est influencée
par le revenu disponible RD. Lorsque le revenu augmente, la consommation s’accroît.

En mettant en abscisse le revenu disponible et en ordonnée la consommation des

ménages, on obtient le graphique suivant :

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On s’aperçoit que les points forment une droite. On peut supposer qu’elle a pour

équation : C t = a1 RDt + a0 où Ct et RDt désignent respectivement la consommation et

le revenu disponible à l’instant t. A partir de cette droite (ou dit modèle(1)), des données

recueillies sur la consommation et le revenu disponible des ménages au fil du temps et

de la théorie économétrique que nous présenterons ci-après, on peut déterminer la

valeur des paramètres a1 et a0. La connaissance de ces valeurs nous permettra d’une

part de mesurer l’influence de la variable explicative (RDt) sur la variable à expliquer (Ct)

et d’autre part de prévoir l’évolution de la variable endogène. En connaissant l’évolution

future de la consommation des ménages, une entreprise peut par exemple envisager

d’augmenter ou non sa production.

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 1-Le schéma du processus
économétrique

1. Théorie économique, expériences passées…

Cette première étape repose sur l’élaboration d’une hypothèse économique fondée sur la
théorie ou sur des observations passées.

Elle répond à la question : "Quel phénomène économique souhaite-t-on étudier ?"

Exemple : On peut supposer que la consommation des ménages dépend de leur revenu.

Objectifs :

 S’inspirer des travaux économiques existants

 Formuler une relation causale (ex. revenu → consommation)

 Définir clairement les variables d’intérêt.

Résultat attendu : Une hypothèse économique à tester.

2. Formulation du modèle : modélisation

On traduit l’hypothèse en modèle mathématique.

Un modèle économétrique exprime la variable dépendante en fonction d’une ou plusieurs

variables explicatives.

Exemple :

Consommation (C) = α + βY + ε

Où :

α est une constante (consommation de base),

β mesure l’impact du revenu (Y) sur la consommation,

ε est le terme d’erreur, qui capte l’influence d’autres facteurs non observés

Objectifs :

Choisir les variables pertinentes,

Déterminer la forme fonctionnelle (linéaire, logarithmique, etc.),

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S’assurer que le modèle est économiquement justifié

3. Collecte des données

Le modèle a besoin de données quantitatives pour être estimé.

On collecte alors des données statistiques à partir de sources fiables : instituts

nationaux, bases de données internationales, enquêtes, etc.

Types de données :

Séries temporelles (Time Series) : données sur plusieurs années pour une seule entité,

Données en coupe instantanée (Cross-section) : données sur plusieurs entités à un

moment donné,

Données de panel : combinaison des deux.

Critères importants :

 Fiabilité et exactitude

 Disponibilité et représentativité
 Cohérence temporelle et spatiale.

4. Estimation du modèle

Cette étape consiste à estimer les paramètres du modèle (ex. α et β) à l’aide de

méthodes statistiques, principalement la méthode des moindres carrés ordinaires
(MCO).

But : Trouver la droite (ou courbe) qui s’ajuste le mieux aux données.

Outils utilisés :

Logiciels : R, Python, Stata, Gretl, EViews, Excel…

Techniques : moindres carrés, maximum de vraisemblance, méthodes robustes…

Résultat : Une équation estimée du modèle, avec les valeurs numériques des
coefficients.

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5. Test des hypothèses

Il faut s’assurer que le modèle estimé est statistiquement valable et respecte les
hypothèses fondamentales (non-corrélation des erreurs, normalité des résidus,
homoscédasticité…).

Tests réalisés :

Test de Student : vérifie la significativité des coefficients,

Test de Fisher : validité globale du modèle,

Test de Durbin-Watson : détecte l’autocorrélation des erreurs,

Test de White ou Breusch-Pagan : détecte l’hétéroscédasticité.

But : S'assurer que les résultats sont fiables, cohérents et non biaisés

6. Interprétation des résultats

Une fois les coefficients estimés, il faut leur donner un sens économique :

Le signe : correspond-il à la logique économique ? (ex. β > 0 si revenu →

consommation),

La magnitude : est-ce que l’effet est fort ou faible ?

La significativité : les résultats sont-ils statistiquement robustes ?

7. Prévisions

Le modèle peut maintenant être utilisé pour faire des prédictions sur des données
futures.

Exemples :

Prédire la consommation des ménages en fonction du revenu futur,

Anticiper le taux de chômage en fonction de la croissance économique.

On peut aussi calculer : des intervalles de confiance pour les prédictions, la marge
d’erreur

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8. Prise de décisions

Les décideurs (gouvernements, entreprises, institutions) utilisent les résultats pour :

Définir une politique économique (budgétaire, fiscale, monétaire),

Prendre des décisions stratégiques (investissements, emploi, etc.),

Réagir aux chocs économiques (inflation, crises…).

 L’économétrie devient ici un outil d’aide à la décision.

9. Reformulation du modèle

Si les résultats sont mauvais ou les hypothèses violées, il est nécessaire de corriger
ou reformuler le modèle :

 Ajouter ou retirer des variables,

 Changer la spécification (ex. logarithmique au lieu de linéaire),
 Traiter les problèmes économétriques (biais d’endogénéité, multicolinéarité…).
 L’analyse économétrique est un processus itératif

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3-Les types des données
A. LES DONNEES DE PANEL (ou longitudinales) (panel
data) :
Définition :
“Des données de panel correspondent au suivi d’un échantillon d’unités statistiques dans
le temps, et contiennent ainsi plusieurs observations pour chacun des individus de
l’échantillon” (adaptée de Hsiao 2003, première ligne de l’introduction) un panel est ainsi
une répétition de coupes, dans lesquelles on suit des individus, des entreprises, des
pays, etc. On parle parfois de données longitudinales On parle de panel cylindré
(balanced) lorsque toutes les unités sont suivies à chaque date (pas de trou).

Elles sont relatives à plusieurs unités statistiques pour lesquelles on observe

plusieurs variables à différentes occasions : dimensions individuelle et temporelle

I l’ordre temporel des données est important, car elles ne sont pas indépendantes
dans le temps

Exemples:

 Des données sur les 420 districts scolaires de Californie en 1999 et 2000, soit 840
observations en tout.

 Des données sur les 24 pays de l’Union européenne pendant trois ans, soit 72
observations.

 Des données sur 1000 individus pendant quatre mois, soit 4000 observations.

 Utilité d’un panel

Effets manquants, variables d’un Etat à l’autre, mais constants au cours du temps
 attitudes culturelles vis–à–vis de boire et conduire
 qualité des routes
 âge des véhicules

Effets manquants, constants parmi les Etats, mais changeants au cours du temps
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  amélioration de la sécurité des véhicules
 modification nationale de l’attitue vis–à–vis de boire et conduire

 Avantages des données de panel

Analyse dynamique : Permet de suivre l’évolution d’un même individu dans le

temps.

Contrôle des effets individuels : Possibilité de neutraliser l’impact des variables non
observables constantes (comme les préférences personnelles, la culture
d’entreprise...) Cela améliore la précision des estimations.

Richesse de l'information : Combinaison de variabilité entre individus et variabilité

temporelle.
Permet de mieux comprendre les mécanismes économiques ou sociaux.

Meilleure efficacité statistique : Plus de données = plus de degrés de liberté =

estimations plus fiables

Étude des causalités : Permet de mieux identifier les relations de cause à effet,
grâce à l’observation répétée.

 Limites des données de panel

Données manquantes : Certaines observations peuvent être absentes (panel

déséquilibré).
Cela complique les analyses statistiques.

Problèmes d’hétérogénéité : Les individus sont différents (entreprises de tailles

différentes, pays avec des lois variées...).

Il faut choisir un modèle adapté (effets fixes ou aléatoires).

Biais de sélection : Le panel peut ne pas être représentatif de toute la population

(seuls ceux qui restent dans l’étude sont observés).
Cela limite la généralisation des résultats.

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 Problèmes de mesure : Si une même variable est mesurée différemment au fil du
temps, cela crée des erreurs de mesure.

Coût et complexité : Collecter des données sur plusieurs périodes est coûteux et
complexe (surtout dans les enquêtes longitudinales).

B. Les données en coupes instantanée

1. Définition

Les données en coupes instantanées (ou données transversales) sont un type de

données recueillies à un seul moment donné ou sur une très courte période, auprès de
plusieurs unités d'observation (individus, entreprises, régions, pays, etc.). Elles
permettent d’étudier les relations entre différentes variables sans tenir compte de leur
évolution dans le temps.

Exemple : Une enquête sur les niveaux de revenu, le niveau d’éducation et les
dépenses de consommation de 500 ménages, réalisée au mois de janvier 2025, est
une coupe instantanée.

2. Objectif des données transversales

L’objectif principal est de comparer des entités différentes à un moment précis. Elles
permettent d’expliquer des variations observées entre unités à un moment donné, et
sont très utilisées pour tester des hypothèses économiques ou sociales, comme :

 L’influence du niveau d’éducation sur le revenu.

 L’effet de la taille de l’entreprise sur la productivité.

 L’impact du genre sur l’emploi.

3. Caractéristiques

 Dimension spatiale importante : les données varient selon les unités

d’observation.

 Pas de dimension temporelle : toutes les observations concernent la même

période.

 Observations indépendantes les unes des autres (pas d'effet de dépendance

temporelle).

 Facilité d’analyse statistique (régressions, corrélations, tableaux croisés, etc.).

4. Méthodes d’analyse
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Les analyses courantes avec ce type de données incluent :

 Régression linéaire simple ou multiple, pour estimer les relations entre une
variable dépendante (ex. revenu) et des variables explicatives (ex. âge, niveau
d’études).

 Analyse de variance (ANOVA) pour comparer des moyennes entre groupes.

 Tests d’hypothèses (test de Student.).

5. Avantages

 Collecte rapide : une seule vague d’enquête suffit.

 Coût réduit par rapport aux études longitudinales.

 Simplicité d’interprétation des résultats.

 Très utile pour les études exploratoires ou descriptives.

6. Limites

 Pas de suivi dans le temps, donc impossibilité d’étudier les causes ou les
dynamiques.

 Risque de biais d’échantillonnage si l’échantillon n’est pas représentatif.

 Influence du contexte spécifique du moment de la collecte (ex. crise

économique, pandémie, etc.).

C .Séries temporelles

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  DEFINITION :

Une série temporelle, ou série chronologique, est une suite de valeurs

numériques représentant l'évolution d'une quantité spécifique au cours du temps. De
telles suites de variables aléatoires peuvent être exprimées mathématiquement afin d'en
analyser le comportement, généralement pour comprendre son évolution passée et pour
en prévoir le comportement futur. Une telle transposition mathématique utilise le plus
souvent des concepts de probabilités et de statistique.

 Utilisation

Les séries temporelles sont considérées à tort comme étant une branche exclusive de
l'économétrie. Cette dernière est une discipline qui est relativement jeune alors que les
séries temporelles ont été utilisées bien avant, par exemple en astronomie (1906) et
en météorologie (1968).

L'objet des séries temporelles est l'étude des variables au cours du temps. Même s'ils
n'ont pas été à l'origine de cette discipline, ce sont les économètres qui ont assuré les
grandes avancées qu'a connues cette discipline (beaucoup de « Prix Nobel »
d'économie sont des économètres).

 Composantes d’une série temporelle :

1. Tendance (Trend) : évolution générale à long terme (croissante, décroissante ou

stable).

2. Saisonnalité (Seasonality) : variations régulières selon les saisons, mois, ou jours

(ex. : hausse des ventes à Noël).

3. Cycles (Cyclicité) : fluctuations économiques à moyen ou long terme, souvent liées à

la conjoncture.

4. Résidu (ou bruit) : composante aléatoire, irrégulière, imprévisible.

 Méthodes d’analyse des séries temporelles :

Méthodes descriptives : graphiques, moyennes mobiles, lissages.

Méthodes statistiques et économétriques :

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  ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average)

 Modèles SARIMA (avec saisonnalité)

 Modèles VAR (Vector AutoRegressive)

 Tests de stationnarité (ex. : test de Dickey-Fuller)

 Décomposition de séries

 Régressions dynamiques

Avantages :

 Permet de prévoir et anticiper les évolutions futures.

 Utile pour la planification économique et financière.

 Aide à comprendre les cycles économiques.

Limites :

 Les prévisions peuvent être perturbées par des événements imprévus (ex. : crise
économique, pandémie).

 Les données doivent souvent être stationnaires (même moyenne et variance dans
le temps), ce qui nécessite des traitements préalables.

 Risque de surinterprétation de corrélations temporelles non causales.

CONCLUSION

L’économétrie constitue un outil fondamental pour l’analyse

économique moderne. Elle permet non seulement de tester des
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hypothèses issues des théories économiques, mais aussi de
fournir des résultats concrets et quantifiables utiles à la prise de
décision. Cependant, la qualité et la pertinence des résultats
obtenus dépendent en grande partie du respect rigoureux du
processus économétrique et du choix approprié des données à
analyser.

En conclusion, la maîtrise des méthodes économétriques ainsi que

la bonne compréhension des types de données constituent des
compétences indispensables pour tout économiste souhaitant
mener une analyse rigoureuse, fiable et pertinente de la réalité
économique.

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