Concours National d’Accès aux Écoles de Management – Session 2023 – ECT

L’énoncé de cette épreuve, particulière aux candidats de la filière ECT,

comporte 4 pages.
L’usage de tout appareil électronique, y compris la calculatrice, est interdit

Les candidats sont informés que la qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision
des raisonnements constitueront des éléments importants pour l’appréciation des copies. Il convient en
particulier de rappeler avec précision les références des questions abordées.
Si, au cours de l’épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il le signale
sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu’il est amené à prendre.
Le sujet de cette épreuve est composé d’un exercice et de deux problèmes indépendants à traiter dans l’ordre souhaité.

Exercice
Probabilité qu’une matrice aléatoire de M2 (R) soit diagonalisable

Dans cet exercice, R désigne le corps des nombres réels et M2 (R) l’algèbre des matrices carrées d’ordre
2 à coefficients réels.
1.1. Étude de la diagonalisabilité d’une matrice de M2 (R)
 
2 α 0
On considère (α, β) ∈ R et on pose A = .
1 β
1.1.1. Justifier que si α ̸= β, alors la matrice A est diagonalisable dans M2 (R).
1.1.2. On suppose ici que α = β.
(i) Vérifier que α est l’unique valeur propre de A.
(ii) Montrer que la matrice A n’est pas diagonalisable dans M2 (R).
1.1.3. Conclure que la matrice A est diagonalisable si, et seulement si, α ̸= β.
1.2. Calcul de la probabilité qu’une matrice aléatoire soit diagonalisable dans M2 (R)
Dans cette section, X et Y désignent deux variables aléatoires indépendantes définies sur un espace
probabilisé (Ω, A, P) et suivant une loi géométrique de paramètres respectifs p1 et p2 , avec (p1 , p2 ) ∈]0, 1[2 ;
c’est-à-dire
X ,→ G(p1 ) et Y ,→ G(p2 ).
Pour traiter cette section, on utilisera avec profit les résultats de la section précédente.
1.2.1. Pour tout k ∈ N∗ , rappeler l’expression de la probabilité P(X = k) en fonction de k et p1 .
1.2.2. Pour tout k ∈ N∗ , exprimer de la probabilité P(Y > k) en fonction de k et p2 .
1.2.3. On considère la variable aléatoire U = min(X, Y ).
(i) Pour tout k ∈ N∗ , calculer P(U > k).
(i) Pour tout k ∈ N∗ , calculer P(U = k) et en déduire que la variable aléatoire U suit une loi
géométrique de paramètre (1 − p1 )(1 − p2 ).
1.2.4. Calcul de P(X < Y )
 
(i) Montrer que la suite (X = k) ∩ (Y > k) forme un système complet d’événements.
k∈N∗
p1 (1 − p2 )
(ii) Montrer que P(X < Y ) = .
p1 + p2 − p1 p2
1.2.5. On considère la variable aléatoire discrete M : Ω −→ M2 (R), définie sur l’espace probabilisé
(Ω, A, P) par :  
X(w) 0
∀ w ∈ Ω, M (w) = .
1 Y (w)
Calculer, en fonction des paramètres p1 et p2 , la probabilité que la matrice M soit diagonalisable dans
M2 (R).

Épreuve de Mathématiques 1/4 Tournez la page S.V.P.

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Problème 1
Étude de suites récurrentes linéaire d’ordre 3

Dans ce problème, N désigne l’ensemble des entiers naturels, R celui des nombres réels et E = RN le
R−espace vectoriel des suites réelles. Pour tout réel α, on note Σα la partie de E formée des suites réelles
(uk )k∈N vérifiant la relation de récurrence linéaire :

∀ n ∈ N, un+3 = (α + 3)un+2 − (3α + 2)un+1 + 2αun .

1ère Partie
Détermination de Σ0

Dans cette partie, on suppose que α = 0 et on cherche l’ensemble Σ0 des suites (un )n∈N vérifiant :

∀ n ∈ N, un+3 = 3un+2 − 2un+1 .

On note (en )n∈N la suite réelle définie par :

e0 = 1 et ∀ n ⩾ 1, en = 0.
u2 − 3u1 + 2u0
1.1. Soit (un )n∈N une suite appartenant à Σ0 . On pose λ = et on considère la suite réelle
2
(vn )n∈N définie par :
∀ n ∈ N, vn = un − λen .
1.1.1. Vérifier que v2 = 3v1 − 2v0 .
1.1.2. Montrer que pour tout entier naturel n, vn+2 = 3vn+1 − 2vn .

x + y = v0
1.1.3. Montrer que le système linéaire , d’inconnue (x, y), admet une unique solution
x + 2y = v1
notée (µ, δ) ∈ R2 et la déterminer.
1.1.4. Montrer que pour tout entier naturel n, vn = µ + δ 2n .
1.1.5. En déduire que pour tout entier naturel n, un = λen + µ + δ 2n .
1.2. Pour tout (a, b, c) ∈ R3 , on note (wn )n∈N la suite réelle définie par :

∀ n ∈ N, wn = aen + b + c 2n .

Montrer que la suite (wn )n∈N est un élément de Σ0 .

1.3. Conclure que Σ0 = (aen + b + c 2n )n∈N ; (a, b, c) ∈ R3 .


2ème Partie
Détermination de Σ3

Dans cette partie, on suppose que α = 3 et on cherche l’ensemble Σ3 des suites (un )n∈N vérifiant :

∀ n ∈ N, un+3 = 6un+2 − 11un+1 + 6un .

On considère les matrices A, P et D de M3 (R) définies par :

     
6 −11 6 1 4 9 1 0 0
A = 1 0 0  , P = 1 2 3 et D = 0 2 0 .
0 1 0 1 1 1 0 0 3

2.1. Démontrer que les suites constantes appartiennent à Σ3 .

2.2. Expression de Un à l’aide de A et de U0
 
un+2
Soit (un )n∈N ∈ Σ3 ; on pose Un = un+1 , n ∈ N.
un

Épreuve de Mathématiques 2/4 −→

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2.2.1. Vérifier que, pour tout entier naturel n, Un+1 = AUn .

2.2.2. Montrer que, pour tout entier naturel n, Un = An U0 .
2.3. Calcul des puissances de la matrice A
2.3.1. Montrer que la matrice P est inversible.
2.3.2. Calculer les produits matriciels P D et AP .
2.3.3. Montrer que, pour tout entier naturel n, An = P Dn P −1 .
2.4. Expression de un en fonction de n
Soit (un )n∈N ∈ Σ3 .
2.4.1. Montrer, en utilisant ce qui précède, qu’il existe trois nombres réels a, b et c tels que, pour
tout entier naturel n, un = a + b 2n + c 3n .
2.4.2. Démontrer que a, b et c s’expriment chacun linéairement en fonction de u0 , u1 et u2 .
2.5. Pour tout (x, y, z) ∈ R3 , on note (wn )n∈N la suite réelle définie par :

∀ n ∈ N, wn = x + y 2n + z 3n .

Montrer que la suite (wn )n∈N est un élément de Σ3 .

2.6. Conclure que Σ3 = (a + b 2n + c 3n )n∈N ; (a, b, c) ∈ R3 .


2.7. Soit (un )n∈N la suite de Σ3 telle que (u0 , u1 , u2 ) = (1, 0, 1).
2.7.1. Déterminer un pour tout entier naturel n.
2.7.2. Déterminer la limite de la suite (un )n∈N .
2.7.3. Écrire un code, en langage Scilab ou en Python, permettant de déterminer le plus petit entier
naturel n tel que un ⩾ 105 .

Problème 2
À propos d’estimateurs

1ère Partie
Étude d’un premier cas

Soit θ > 0 et soit (Xn )n∈N∗ une suite de variables aléatoires indépendantes, définies sur un espace
probabilisé (Ω, A, P), et de même loi, la loi uniforme sur le segment [0, θ]. Pour tout n ∈ N∗ , on considère
l’estimateur Tn = max(X1 , . . . , Xn ) de θ.
1.1. Soit n un entier naturel non nul.
1.1.1. Montrer que Tn est une variable aléatoire à densité et déterminer une densité de Tn .
1.1.2. Calculer le biais de Tn , noté bθ (Tn ).
1.1.3. En déduire un estimateur sans biais de θ.
1.2. Montrer que la suite (Tn )n∈N∗ est une suite d’estimateurs de θ, asymptotiquement sans biais.

2ème Partie
Étude d’un deuxième cas

Soit θ > 0 et soit X la variable aléatoire définie sur un espace probabilisé (Ω, A, P) et suivant une loi
de Poisson de paramètre θ > 0. Soit (Xn )n∈N∗ une suite de variables aléatoires indépendantes, définies sur
l’espace probabilisé (Ω, A, P), et de même loi que X. Pour tout n ∈ N∗ , on définit la moyenne empirique
X n et la variance empirique S n de X1 , X2 , . . . , Xn par :
n n
1X 1X
Xn = Xk et Sn = (Xk − X n )2 .
n n
k=1 k=1

1.1. Rappeler la loi de la variable aléatoire X et préciser son espérance et sa variance.

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1.2. Montrer que la variable aléatoire X1 + X2 suit la loi de Poisson de paramètre 2θ.
Xn
Dans la suite, on admet que la variable aléatoire Xk suit la loi de Poisson de paramètre nθ.
k=1
1.3. Soit n un entier naturel non nul.
θ
1.3.1. Montrer que X n est un estimateur sans biais de θ et que son risque quadratique est rθ (X n ) = .
n
n
X 2
1.3.2. Montrer que nS n = Xk2 − nX n puis en déduire l’espérance de S n .
k=1
1.3.3. Montrer que S n est un estimateur asymptotiquement sans biais de θ.

Fin de l’épreuve

Épreuve de Mathématiques 4/4 Fin