Université Pierre et Marie Curie Année 2013-2014

Probabilités - LM390

Série d’exercices N◦ 2

Exercice 1
Soit T une v.a. entière définie sur un espace de probabilité (Ω, F, IP). On suppose que T n’est pas
égale à +∞ presque sûrement, que pour tout n ∈ IN, IP(T ≥ n) > 0 et que pour tous n, p ∈ IN,
IP(T ≥ n + p | T ≥ n) = IP(T ≥ p). Montrer que T suit une loi géométrique.

Exercice 2
Sur un espace de probabilité (Ω, F, IP) on se donne une suite (Xn )n≥1 de v.a. de Bernoulli de
paramètre p, (0 < p < 1), indépendantes.
1) Soit An = {ω ∈ Ω : Xn (ω) 6= Xn−1 (ω)}, n ≥ 2. Calculer IP(An ∩ An+1 ) pour n ≥ 2. Donner une
condition nécessaire et suffisante pour que les An soient indépendants.
2) Soit ν(ω) = inf {n ≥ 2 : ω ∈ An }, avec inf ∅ = +∞. Montrer que ν est une v.a. Quelle est la loi
de ν ? Montrer que IP(ν = +∞) = 0.

Exercice 3
On suppose données, sur un espace de probabilité (Ω, F, IP) deux variables de Bernoulli ε1 et ε2 ,
indépendantes, à valeurs dans {−1, +1} avec

IP(εi = +1) = p, IP(εi = −1) = 1 − p , (i = 1, 2) .

1) Trouver p pour que la v.a. ε1 ε2 soit indépendante d’une part de ε1 , et d’autre part de ε2 .
2) Trouver p pour que la v.a. ε1 ε2 soit indépendante du couple (ε1 , ε2 ).

Exercice 3-bis
Soient X, Y et Z trois v.a. discrètes. Vrai ou faux:
1) Si X et Y sont indépendantes, et si X et Z sont indépendantes, alors X est indépendante de
(Y, Z).
2) Si (X, Y ) et Z sont indépendantes, alors Y est indépendante de Z et X est indépendante de Z.
3) Si X et Y sont indépendantes et (X, Y ) est indépendante de Z, alors X est indépendante de
(Y, Z).

1
Exercice 4
Soit (Xn )n∈IN une suite de v.a. indépendantes de même loi définie par :

IP(Xn = 0) = 1 − p , IP(Xn = 1) = p , avec 0 < p < 1 .

On pose

Yn = Xn Xn+1

Sn = X1 + · · · + Xn

Vn = Y 1 + · · · + Y n .

1) Calculer IE(Sn ), IE(Vn ).

2) Calculer Var(Sn ), Var(Vn ) et Cov(Sn , Vn ).

Exercice 5
On considère n variables indépendantes X1 , · · · , Xn à valeurs dans l’ensemble {1, 2, · · · , r} et de
Pn
même loi donnée par IP(X1 = i) = pi , 1 ≤ i ≤ r. On définit Zi = j=1 1I{Xj =i} .

1) Déterminer la loi de Z1 . A quelle condition les v.a. Zi ont-elles même loi ?

2) Calculer la covariance de Z1 et Z2 . Ces variables sont-elles indépendantes ?

Exercice 6
Soient n et N des entiers supérieurs ou égaux à 2 et X1 , . . . , Xn des variables aléatoires indépendantes
et distribuées uniformément sur l’ensemble {1, . . . , N }, (i.e. IP(Xi = k) = 1/N pour k =
1, 2, . . . , N ). On désigne par Un leur minimum et par Vn leur maximum.

1) Calculer la loi de Vn .
2) Calculer la loi jointe de Un et Vn puis IP(Un = Vn ).
3) Calculer la probabilité pour que X1 = j et X2 = k sachant que Un = r.
4) Trouver un équivalent lorsque N tend vers +∞ (n fixé) de E(Vn ) et V ar(Vn ).

Exercice 7
Soit (Xn )n≥1 une suite de v.a. indépendantes et de même loi. On suppose que les (Xn ) prennent
des valeurs strictement positives. On pose IE(Xk ) = a, IE(Xk−1 ) = b, (a < +∞ et b < +∞) et
Sn = X1 + · · · + Xn . Montrer que IE(Sn−1 ) est fini et que IE(Xk Sn−1 ) = n−1 , pour k = 1, · · · , n.
Calculer IE(Sm Sn−1 ), n, m ≥ 1.

2
Exercice 8
Soient X et Y deux v.a. indépendantes. X suit une loi de Bernoulli de paramètre p, (0 < p < 1)
et Y suit une loi de Poisson de paramètre λ, λ > 0. Soit Z la v.a. égale à 0 si X = 0 et à Y si X = 1.

1) Calculer la loi de Z.
2) Quelle est la fonction génératrice de Z, son espérance et sa variance ?
3) Que vaut la probabilité conditionnelle de X = 0, respectivement, X = 1, sachant que Z = 0 ?

Exercice 9
Une secrétaire donne n appels téléphoniques (n ≥ 1 est fixé). A chacun de ces appels, la probabilité
qu’elle parvienne à joindre son correspondant est p (p ∈]0, 1[ est fixé). On suppose que les résultats
de tous ces appels sont indépendants. Après cette première série d’essais, elle tente, le lendemain
de rappeler les correspondants qu’elle n’a pas réussi à joindre. Les hypothèses sur ses chances de
réussite sont les mêmes. On note X le nombre de personnes jointes dès le premier jour et Y le
nombre de personnes jointes l’un ou l’autre jour.
1) Quelle est la loi de X ?
2) Pour h ≤ k ≤ n, que vaut IP(Y = k|X = h) ?
3) En déduire la loi de Y . Retrouver ce résultat par un argument direct.

Exercice 9-bis
Soit n ∈ IN et p ∈]0, 1[. On note B(n, p) la loi binomiale de paramètres n et p, (pour n = 0 c’est
la loi de la v.a. identiquement nulle). Soit un entier M ≥ 1, un réel a ∈]0, 1[ et U , V des v.a. à
valeurs dans {0, 1, · · · , M } telles que :
· La loi de U sachant V = r est identique à celle de r + W où W suit une loi B(M − r, p).
· V suit une loi B(M, a)
Prouver, en utilisant les fonctions génératrices puis par un calcul direct, que U suit une loi
B(M, 1 − bq), avec b = 1 − a et q = 1 − p.

Exercice 10
Soit (Xn )n≥1 une suite de v.a. réelles indépendantes et ν une v.a. à valeurs entières indépendante
Pν(ω)
de la suite (Xn ). On définit Sν sur Ω par Sν (ω) = 0 si ν(ω) = 0 et Sν (ω) = n=1 Xn (ω) si ν(ω) ≥ 1.

1) Montrer que Sν est une v.a.

2) On suppose que les Xn sont à valeurs entières et ont même loi. Déterminer la fonction génératrice
de Sν en fonction de celle de ν et de X1 .
3) En déduire l’espérance et la variance de Sν .

3
4) Trouver la loi de Sν lorsque les Xn suivent une loi de Bernoulli de paramètre p ∈]0, 1[ et que ν
suit une loi géométrique de paramètre a ∈]0, 1[.

Exercice 11
Une truite pond des oeufs au fond du torrent. Leur nombre N suit une loi de Poisson de paramètre
a > 0. Chaque oeuf survit avec une probabilité p ∈]0, 1[, indépendamment des autres.
1) Soit M le nombre d’oeufs qui survivent. Donner la loi conjointe du couple (N, M ). Donner la
loi marginale et l’espérance de M .
2) M et N − M sont-elles indépendantes ?

Exercice 12
1) Rappeler l’inégalité de Markov.
2) Rappeler l’inégalité de Cauchy-Schwarz.
3) Soit Z une v.a. réelle, de carré intégrable. Montrer que pour tout évènement B,

IE[|Z|1IB ] ≤ IE[Z 2 ]1/2 IP(B)1/2 .

Exercice 13
Soit Φ une fonction borélienne, strictement positive définie sur ]0, +∞[ et croissante. On suppose
que E(Φ(|X|)) = M < +∞, où X est une variable aléatoire réelle presque sûrement non nulle.
Montrer que
M
IP(|X| ≥ t) ≤ .
Φ(t)
Exercice 14
Soit Z une v.a. réelle positive telle que IP(Z > 0) > 0. Montrer que pour tout θ ∈ [0, 1],

IE[Z]2
IP(Z ≥ θIE[Z]) ≥ (1 − θ)2 .
IE[Z 2 ]

Exercice 15
Soit ε1 , ε2 , · · · , εn , · · · une suite de variables de Bernoulli indépendantes, telles que pour tout n ∈ IN:

IP(εn = +1) = IP(εn = −1) = 1/2 .

1) Calculer en fonction de n la quantité:

IE((ε1 + ε2 + · · · + εn )2 ) .

2) Soit a ∈]0, 1[, fixé. Montrer l’inégalité:

1
IP(|ε1 + ε2 + · · · + εn | ≥ an) ≤ . (1)
a2 n

4
3) Montrer que pour n ≥ 1,
n
1
Cnl 1I|2l−n|≥an .
X
IP(|ε1 + · · · + εn | ≥ an) =
l=0
2n

4) Déduire de 2) et de 3) que
n
!
1
Cnl 1I{|2l−n|≥an}
X
lim = 0.
n→+∞ 2n
l=0

5) Soit N une variable aléatoire de Poisson de paramètre θ > 0, indépendante de la suite (εn , n ≥ 1).
Calculer  !2 
N
X +1
IE  εn 
n=1

en fonction de θ.

Exercice 16
Soit (Zi )i≥1 une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi donnée par : IP(Zi =
−1) = IP(Zi = 1) = p et IP(Zi = 0) = 1 − 2p où p est tel que 0 < p < 1/2.

1) On définit pour tout entier i ≥ 1 : Ui = Zi + Zi+1 .

a) Déterminer la loi de Ui . Pour quels couples (i, j) les variables aléatoires Ui et Uj sont-elles
indépendantes ?
Pn
b) Calculer pour n ≥ 2, V ar(Z1 + 2 i=2 Zi + Zn+1 ).
c) Montrer que pour tout ε > 0,
n
!
1 X
lim IP Ui > ε = 0.
n→+∞ n i=1

2) Déterminer pour tout i ≥ 1 la loi de Xi où Xi = |Zi |. Les variables aléatoires (Xi )i≥1 sont-elles
indépendantes ?

3) On définit pour tout entier n ≥ 1 : Sn = X1 + · · · + Xn .

a) Déterminer la loi de Sn .
b) Déterminer la loi conditionnelle de Sn sachant {Sk = i}, (k 6= n). On distinguera deux cas
suivant que n > k ou n < k.