Chapitre2:

Résolution de l’équation d’état

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Objectif

x& (t ) = Ax(t ) + Bu(t )

 trouver x(t ) = f ( x(t0 ), u (t ))
y(t ) = Cx(t ) + Du(t )
La solution de l’équation dynamique est la somme de deux termes:

Réponse libre ( solution du régime autonome): x& (t ) = Ax(t )

(réponse d’un système à ces seuls conditions initiales)

Réponse forcée ( solution du régime contrôlé): réponse d’un système au

. seul signal d’entrée et pour des conditions initiales nulles

Remarque:
La solution de l’équation homogène se fait de la même manière que celle ----
….d’une équation différentielle algébrique.
exp(At) converge ssi les v.p de A sont toutes à parties réelles négatives

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1- Solution de l’équation homogène: système non stationnaire
a- Matrice de transition
On appelle matrice de transition notée Φ(t,t0) la solution de
l’équation
d
Φ (t , t0 ) = AΦ (t , t0 ), ∀t > t0 et Φ (t0 , t0 ) = 1I n
dt
où A est la matrice d’état de l’équation homogène x& (t ) = Ax(t )
la solution de l’équation homogène est donc:

x(t ) = Φ (t , t0 ) x(t0 )
b- Propriétés de la matrice de transition

i) Φ (t3 , t1 ) = Φ (t3 , t 2 ).Φ (t 2 , t1 )

ii) Φ −1 (t , t0 ) = Φ (t0 , t ) ∀t , t0
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2- Solution du régime contrôlé (forcé)

x& (t ) = Ax(t ) + Bu (t ) trouver x(t ) = f ( x(t0 ), u (t ))

x(t ) = Φ (t , t0 ) x(t0 ) variation de la constante x(t ) = Φ (t , t0 ) w(t )

on a: x& (t ) = Ax(t ) + Φ (t , t 0 ) w& (t )

Φ (t , t0 ) w& (t ) = Bu (t )
d’autre part: x& (t ) = Ax(t ) + Bu (t )
t
w (t ) = ∫ Φ (t 0 , τ )Bu (τ ) d τ + w0
t0

La solution globale:
t
x (t ) = Φ (t , t 0 ) x (t 0 ) + ∫ Φ (t , τ )Bu (τ ) d τ
t0

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2- Cas des systèmes invariants A=Cste, B=Cste:

2 3 n
a- Définition: A A A
e At = 1 + At + t2 + t 3 + ... + t n + ...
2! 3! n!
∞
Ak k
=∑ t ; Série entière convergente ∀ t:
k = 0 k!

dΦ
A(t −t0 ) vérifie (t , t0 ) = AΦ(t , t0 )
e dt
en effet:
n
d A ( t − t0 ) A
(e ) = A + A 2 (t − t 0 ) + ... + (t − t 0 ) n + ...
dt n!
n −1
 A2 A n −1 
= A 1 + A(t − t 0 ) + (t − t 0 ) .. +
2
(t − t 0 ) + ...
 2! ( n − 1)! 
= Ae ( t − t 0 )

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 dΦ d
donc (t , t0 ) = e A( t −t0 ) = Ae A( t −t0 )
dt dt

A(t −t0 )
d’où: Φ(t, t0 ) = e

b- propriétés:
A(t +τ ) Aτ
e = e .e
At d At
(e ) = Ae At = e At A
dt
( A+B)t
e = e .e
At Bt

A et e At commutent
At −1 − At
(e ) = e

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 c- Calcul de la matrice de transition

i) - Utilisation de la transformé de Laplace

Soit l’équation d’état x& (t ) = Ax(t ) + Bu (t )

T.L pX ( p ) − X (0) = AX ( p ) + BU ( p )
→
pX ( p ) − X (0) = AX ( p ) + BU ( p)

X ( p ) = ( p1 − A) −1 BU ( p ) + ( p1 − A) −1 X (0) 1

t
or x (t ) = Φ (t ) x ( 0 ) + ∫ Φ (t − τ )Bu (τ ) d τ
0
= Φ (t ) x ( 0 ) + Φ (t ) * Bu (t )

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 T.L X ( p ) = Φ ( p ) X (0) + Φ ( p ) BU ( p ) 2
→

1 et 2 ⇒ Φ( p) = ( p1− A)−1

soit T .L(e At ) = ( p1 − A) −1

ii) Diagonalisation de la matrice d’état

Soit A matrice (n,n) de valeurs propres λi et de vecteurs propres Vi, i=1,…,n et

P une matrice de passage telle que:

Aˆ = P −1 AP = diag (λi ); i = 1,..., n

Aˆ t
ˆ2 2
A ˆn n
A
d’autre part e = 1 + Aˆ t + t + ... + t + ...
2! n!
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  Aˆ 2 ˆ
A n
 −1
Pe P = P1 + At +
−1Aˆ t ˆ t + ... +
2
t + ... P
n

 2! n! 
ˆ n −1
−1 −1 ( P A P ) n
= PP + ( PAP )t + ... +
ˆ t + ...
n!
2 n
A 2 A n
= 1 + At + t + ... + t + ... = e At
2! n!

donc
e = Pe P −1
At Aˆ t

 est diagonale, on vérifie que

e At = diag (eλi t ); i = 1,..., n

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 0 1 
exemple: Calculer la matrice de transition pour A=  
0 −1
∞
Ak k
1°) e At = 1 + ∑
k =1 k!
t ;

 0 −1 0 1 
A = 
2
 = −A; A = A .A = 
3 2
 = A
0 1   0 −1

Ak k Ak k
donc e At = 1+ ∑ t + ∑ t
k =2 p k! k = 2 p +1 k !

tk tk
= 1 − A. ∑ + A. ∑
k = 2 p k! k = 2 p +1 k!

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 ∞ ∞
 1 k 1 k 
soit 1 0− ∑
k = pair k!
t + ∑
k = impair k!
t 
At  
e= ∞ ∞
0 1 k 1 k 

1− ∑ k!
t + ∑
k!
t

 k = pair k = impair 
 t2 t3 
1 (1 − 1 ) + t − + + ...   1 1 − e −t 
=  2 3!  = 
e At t 2
t 3
e −t 

0 1− t + − + ...  
0
 2 3! 

−1 adj( p1 − A) 1  p +1 1 
( p1 − A) = =
det( p1 − A) p(p + 1)  0 p
2°)

1/ p 1/ p( p +1) 1 1 − e −t 
=  = T.L(eAt
) ⇒ eAt
=  
e −t 
 0 1/(p +1)  0

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 iii) Méthode de Leverier (si D=0)

Consiste à déterminer la matrice ( p1−A)−1

n −1 n−2
−1 adj( p1 − A) B p + B p + ... + B n -1 p + Bn
( p1 − A) = = 1 2
det( p1 − A) p n + d1 p n −1 + ... + d n −1 p + d n

Algorithme pour le calcule des coefficients Bi et di

B1 = 1I d 1 = −Tr ( A )
1
B 2 = B1 A + d 1 .1I d 2 = − Tr ( B 2 A )
2
1
j ≥ 2 B j = B j −1 A + d j −1 .1I d j = − Tr ( B j A )
j

l’algorithme doit conduire à B n A + d n .1I = 0

R. Channa 12
Master C2I2S
 0 1 
exemple: A=   n=2, on doit avoir B 2 A + d 2 .1 = 0
0 −1
B1 p + B2
−1
( p1 − A) = 2
p + d1 p + d 2

avec: B1 = 1I d 1 = −Tr ( A ) = 1
1 1
B 2 = B1 A + d 1 .1 =  
0 0
1 1 0 1  0 0
B 2 A =  .  =   ⇒ d 2 = −Tr ( B 2 A ) = 0
0 0 0 − 1  0 0

−1 1  p +1 1 1/ p 1/ p( p +1)
d’où: ( p1− A) = 2   =   = TL(eAt
)
(p +p) 0 p  0 1/(p +1) 

−1 1 1 − e − t 
Par conséquent: e At
= TL ( p.1 − A) =  −t 
0 e 
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iv) Formule de Cayley Hamilton

- Cas de valeurs propres simples

A 2 2 A3 3 An n
e = 1 + At +
At
t + t + ... + t + ...
2! 3! n!
Polynôme caractéristique de A:

PA ( λ ) = det( λ I − A ) = a 0 + a1λ + ... a n −1λ n −1 + λ n

Le théorème de Cayley Hamilton donne:

P ( A ) = 0 ⇒ a 0 + a1 A + ... a n −1 A n −1 + A n = 0
n −1
soit: A = − ∑ a i A i ; Combinaisons linéaires des puissances inférieur de A
n

i=0

n −1
ce qui donne:
e At
= ∑ i
α ( t ) A i
1
i=0

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 Calcul des coefficients αi(t) :

Soit une base de vecteurs propres {x i }i = 0 ,..., n −1 relative aux valeurs

propres {λ i }i = 0 ,..., n −1
λk Valeur propre ⇒ Ax k = λ k x k
⇒ e At x k = α n −1 ( t ) A n −1 x k + ... + α 1 ( t ) Ax k + α 0 ( t ) Ix k 2
1
= α n −1 ( t ) λ nk −1 x k + ... + α 1 ( t ) λ x k + α 0 ( t ) Ix k

xk étant non nul ⇒ n −1

Am m n −1
λm m
e xk = ∑
At
t xk = ∑ t x k =e λ k t x k
m = 0 m! m = 0 m!
3

2 et 3 donnent

λk t
e = α n −1 ( t ) λ nk −1 + ... + α 1 ( t ) λ k + α 0 ( t ); k = 0 ,..., n − 1
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Ou sous forme matricielle :

 e λ1t  1 λ1 K λ1n −1   α 0 (t ) 
 λ2t   n −1   
 e  = 1 λ 2 K λ2   1 α ( t ) 
.
 M  M M O 
M  M 
 λnt   n −1   
 e  1 λ n L λ n  α n −1 (t ) 

La résolution de ce système donne les coefficients αk (t), k=0,…,n-1

Une autre façon de voir la méthode, on pose
1 λ1 K λ1n −1 e λ t 1

1 λ2 K λ n2 −1 e λ t 2

M M O M M =0
1 λ n −1 L λ nn −−11 e λnt
1I A K A n -1 e At

Puis on développe ce déterminant par rapport à la dernière cologne ⇒ eAt

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  2 2
exemple: A=   Les valeurs propres de A sont λ1=3, λ2=4
−1 5
e λ t = α 0 ( t ) + ... + α 1 ( t ) λ ; λ ∈ {3, 4}

e 3t  1 3  α 0 (t )  α 0 ( t )   4 − 3  e 3 t 
 4t  = 1  .  ⇒ α (t )  =  − 1  . 4 t 
e   4  α 1 (t )   1   1  e 

soit: α 0 ( t ) = 4 e 3 t − 3e 4 t

α
 1 ( t ) = − e 3t
+ e 4t

d’où: e A t = α 0 (t ) I + ... + α 1 (t ) A

 2 e 3t − e −4 t − 2 e 3t + 2 e 4 t 
e At =  3t 
 e − e 4t
− e 3t + 2 e 4 t 

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Ou bien on pose:

1 3 e 3t
1 4 e 4t = 0 ⇒ ( A − 4 I )e3t − ( A − 3I )e 4t + (4 − 3)e At = 0
I A e At
soit ⇒ e At = A(e 4t − e 3t ) + I (4e3t − 3e 4t )

- Cas de valeurs propres multiples

Si λi est une valeur propre multiple de A d’ordre ni on calcule les coefficients αj à

l’aide de la formule suivante:

 d k e λt  dk  n −1 
  = k  ∑ α j (t )λ j  , k = 0,K, ni − 1.
λ  
 λ =λi dλ
k
 d  j = 0  λ =λi

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exemple: 0 1 λ=-1 est valeur propre double de A
A=  
−1 −2
 e λ t = α 0 ( t ) + α 1 ( t ) λ ; λ = -1
 λt
 de
 d λ = te = d λ (α 0 ( t ) + α 1 (t ) λ ); λ = -1
λt d

 e − t = α 0 ( t ) − α 1 (t) α 0 ( t ) = (1 + t ) e − t
soit:  −t ⇒ 
 te = α 1 ( t ) α −t
 1 ( t ) = te

d’où: e At = (1+ t )Ie−t + te−t A

(1 + t )e − t te − t 
e At = −t −t 
 − te (1 − t )e 

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