2025

Mathématiques 1
PSI
4 heures Calculatrice autorisée

Conditionnement d’une matrice et applications

Dans tout ce problème, n désigne un entier naturel non nul, et on rappelle que Mn (R) désigne l’ensemble des matrices
carrées à n lignes et n colonnes. On note Dn (R) le sous-espace vectoriel de Mn (R) des matrices diagonales.
On rappelle que l’on désigne par M ⊤ la transposée d’une matrice M .
Pour alléger les notations, on identifiera les vecteurs de Rn aux matrices colonnes de Mn,1 (R).
On désignera par B = (E1 ,E2 , . . . ,En ) la base canonique de Rn .
v
u n 2
uX
n n
On munit R de la norme ∥·∥, en posant pour tout x = (x1 , . . . ,xn ) ∈ R , ∥x∥ = t xi qui est la norme euclidienne
i=1
associée au produit scalaire canonique ⟨·,·⟩ de Rn où par définition, pour tout X et Y de Rn , ⟨X,Y ⟩ = X ⊤ Y .
Pour toute matrice M de Mn (R) on note ρ (M ) le réel défini par : ρ (M ) = max |λ|.
λ∈SpC (M )

On note par ailleurs Sn+ (R) l’ensemble des matrices symétriques positives de Mn (R) et par Sn++ (R) l’ensemble des
matrices symétriques définies positives de Mn (R).

Partie A – Construction d’une norme sur Mn (R)

On se propose dans cette partie de montrer que l’application N donnée sur Mn (R) par :

N : A 7−→ sup ∥AX∥

∥X∥=1

est une norme sur Mn (R) et d’en étudier quelques propriétés.

I – Étude de l’application N
Dans toute cette partie, on considère A une matrice quelconque de Mn (R) dont on note L1 , L2 , . . ., Ln les n lignes
et C1 , C2 , . . .Cn les n colonnes, que l’on pourra identifier à des éléments de Rn .

Q1. Soit X ∈ Rn tel que ∥X∥ = 1. En notant M = max ∥Li ∥, montrer que :
1⩽i⩽n
√
∥AX∥ ⩽ M n.

On pourra au préalable s’intéresser à la ie ligne de la matrice AX et utiliser l’inégalité de Cauchy-Schwarz pour

les vecteurs de Rn .
∥AX0 ∥
Q2. En déduire que l’application N est bien définie, puis que : N (A) = sup .
X0 ̸=0 ∥X0 ∥

Q3. Montrer que l’application N ainsi définie est une norme sur Mn (R).

Q4. En est-il de même pour l’application S : Mn (R) −→ R+ ?

M 7−→ ρ (M )

Q5. Soit ∆ ∈ Dn (R) dont on note δ1 , . . ., δn les termes diagonaux.

Vérifier que N (∆) = max |δi |.

1⩽i⩽n

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Q6. À l’aide de l’application X 7−→ ∥AX∥, démontrer que : N (A) = max ∥AX∥.
∥X∥=1

Q7. Établir que : ∀X ∈ Rn , ∥AX∥ ⩽ N (A) ∥X∥.

Q8. Soit B une autre matrice quelconque de Mn (R). Montrer que :

N (AB) ⩽ N (A) N (B) .

Q9. Montrer que : max ∥Ci ∥ ⩽ N (A).

1⩽i⩽n

Q10. Déterminer N (A) dans le cas où toutes les colonnes de A sont nulles, sauf la dernière.
 
0 0 0
En déduire N (A) dans le cas où A = 0 0 −1.
0 0 1

II – Cas des matrices orthogonales et symétriques

Dans cette partie, A désigne une matrice quelconque de Mn (R) et U une matrice orthogonale de Mn (R).

Q11. Déterminer N (U ).

Q12. Démontrer que N (U A) et N (A) sont égales.

Q13. En considérant X0 ∈ Rn où ∥X0 ∥ = 1 tel que ∥AX0 ∥ = N (A), démontrer que N (AU ) = N (A).

Q14. On suppose de plus dans cette question uniquement que la matrice A est une matrice symétrique réelle de
Mn (R).
Montrer que : N (A) = ρ(A).
 
2 1 1
Q15. Déterminer N (A) dans le cas où A = 1 2 1.
1 1 2

Partie B – Conditionnement d’une matrice pour la norme N

On définit sur GLn (R) l’application notée cond par : cond : GLn (R) −→ R
N (A) N A−1


A 7−→

I – Quelques résultats sur le conditionnement

Dans toute cette sous-partie, A désigne une matrice inversible de Mn (R) et U une matrice orthogonale de Mn (R).

Q16. Montrer que : 1 ⩽ cond (A).

Q17. Quel lien a-t-on entre cond (A) et cond (αA) pour α ∈ R∗ ?

Q18. Démontrer que cond(U ) = 1.

Q19. Que dire de cond(U A), cond(AU ) et de cond(A) ?

II – Un exemple de minoration du conditionnement d’une matrice


 1 si i=j
On suppose dans cette partie uniquement que A = (ai,j ) 1⩽i⩽n où : ai,j = 2 si j =i+1 .
1⩽j⩽n
0 sinon


n
X
n
Q20. On considère le vecteur X de R donné par : X= (−1)n−k 2n−k Ek .
k=1
Montrer que AX = En .

Q21. Déduire de ce qui précède que N A−1 ⩾ 2n−1 .

Q22. Justifier ∥AE2 ∥ > 2, pour en déduire que cond(A) > 2n .

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Partie C – Conditionnement pour une matrice réelle inversible
Q23. Soit S une matrice de Sn+ (R).
On considère C = (V1 , . . . ,Vn ) une base diagonalisante orthonormée de Rn où pour tout i ∈ {1, . . . ,n}, Vi est un
vecteur propre associé à la valeur propre notée λi et où l’on suppose que λ1 ⩽ . . . ⩽ λn sont les valeurs propres
de S comptées avec leur ordre de multiplicité.
Montrer que : N (S) = max |⟨SX,X⟩|.
∥X∥=1

Q24. Soit A ∈ Mn (R) non nulle.

Démontrer que la matrice A⊤ A appartient à Sn+ (R) pour établir que N A⊤ A = N (A)2 .

p
Q25. Déduire de ce qui précède que pour A ∈ Mn (R) non nulle : N (A) = ρ (A⊤ A).

Q26. On suppose dans cette question que A est une matrice Mn (R) inversible.
En remarquant que A⊤ A = A−1 AA⊤ A, démontrer que les matrices AA⊤ et A⊤ A ont exactement les mêmes
valeurs propres.

Q27. Soit A ∈ Mn (R) inversible. On note µm et µM respectivement la plus petite et la plus grande des valeurs
propres de la matrice AT A et où l’on suppose que l’on a 0 < µm ⩽ µM .
µM
r
Montrer que : cond (A) = .
µm

Q28. Exprimer cond (A) lorsque A appartient à Sn++ (R) à l’aide des valeurs propres de A en remarquant que
A⊤ A = A2 .

Partie D – Calcul explicite de conditionnement

 
2 −1 (0)
 .. .. 
−1 . . 
Dans toute cette partie, on désigne par T la matrice de Mn (R) donnée par : T = .
 .. .. 
 . . −1
(0) −1 2
Le but de cette partie est de déterminer la valeur de cond(T ) en commençant par déterminer les éléments propres de
la matrice T .

Q29. Montrer que les valeurs propres de T sont réelles.

Q30. Soit k ∈ N tel que k ̸∈ (n + 1)Z. On considère le vecteur Uk de Rn donné par :

        
kπ 2kπ (n − 1)kπ nkπ
Uk = sin , sin , . . . , sin , sin .
n+1 n+1 n+1 n+1

Montrer que Uk est un vecteur propre de T et préciser la valeur propre associée.

Q31. En déduire l’ensemble des valeurs propres de T .

Q32. Déterminer alors la valeur de cond(T ).

Partie E – Inégalité de Kantorovich

Dans toute cette partie, A désigne une matrice de Sn++ (R) et on désigne par λ1 , . . . ,λn l’ensemble de ses valeurs
propres où l’on suppose que 0 < λ1 ⩽ λ2 ⩽ . . . ⩽ λn et comptées avec leur ordre de multiplicité, et on désigne par
C = (V1 , . . . ,Vn ) une base orthonormée de Rn formée de vecteurs propres de A.
On se propose d’établir le résultat suivant, appelée inégalité de Kantorovich :
!2
n 4 −1 1 1 p 4
(K) : ∀X ∈ R , ∥X∥ ⩽ ⟨AX,X⟩ A X,X ⩽ p + cond(A) ∥X∥ .
4 cond(A)

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I – Une première démonstration
On désigne par P le polynôme de R[X] donné par P = X 2 − (λ1 + λn ) X + λ1 λn .

Q33. Exprimer cond(A) à l’aide des valeurs propres de A.

Q34. On admet que l’application (·,·)A : Rn × R n −→ R est un produit scalaire sur Rn .

(X,Y ) 7−→ ⟨AX,Y ⟩
4
À l’aide de l’inégalité de Cauchy-Schwarz, démontrer que : ∀X ∈ Rn , ∥X∥ ⩽ ⟨AX,X⟩ A−1 X,X .

Q35. Montrer que : ∀k ∈ {1, . . . ,n} , P (λk ) ⩽ 0.

Q36. Déterminer les valeurs propres de la matrice B = A−1 P (A) et en déduire que ⟨BX,X⟩ ⩽ 0 pour tout X ∈ Rn .

Q37. Pour X ∈ Rn fixé, on désigne par f la fonction polynôme de degré 2 définie par :

f: R −→ R
2
λ 7−→ ⟨AX,X⟩ λ2 − (λ1 + λn ) ∥X∥ λ + λ1 λn A−1 X,X

Vérifier que f (1) = ⟨BX,X⟩, montrer que f (0)f (1) ⩽ 0, puis établir que :

2 4
(⋆) : (λ1 + λn ) ∥X∥ − 4 ⟨AX,X⟩ A−1 X,X λ1 λn ⩾ 0.

Q38. Déduire de ce qui précéde l’inégalité de Kantorovich.

II – Une deuxième démonstration

On admet que, pour établir la relation (K), il suffit de la vérifier pour un vecteur X de norme 1.
Dans toute cette partie, X = (x1 , . . . ,xn ) désigne donc un vecteur de Rn de norme 1 dont les coordonnées sont données
dans la base C.
On considère alors un espace probabilisé (Ω,A,P), et on définit la variable aléatoire Z par :

Z (Ω) = {λ1 , . . . ,λn } et : ∀i ∈ {1, . . . ,n} , P ([Z = λi ]) = x2i

Q39. Justifier que l’on définit bien une loi de probabilité pour Z.
1
Q40. Justifier que Z et admettent une espérance, puis les exprimer en fonction de ⟨AX,X⟩ et de A−1 X,X .
Z
Q41. En remarquant que la variable aléatoire (Z − λ1 ) (Z − λn ) est négative, établir l’inégalité suivante :

1 λ1 + λn − Z
⩽ .
Z λ1 λn
   2 2
1 1 λ1 + λn (λ1 + λn )
Q42. En déduire alors que : E (Z) E ⩽− E (Z) − + .
Z λ1 λn 2 4λ1 λn
M073 - 28 avril 2025 - [Link] c b e a

Q43. Déduire de ce qui précède la seconde partie de l’inégalité de Kantorovich.

⋄ Fin ⋄

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