Université Pierre & Marie Curie (Paris 6) Licence de Mathématiques L3

UE LM364 – Intégration 1 Année 2011–12

TD9. Intégration. Convergence monotone. Lemme de Fatou.

Echauffements
Exercice 1. Vrai ou Faux ? Soit (X, A, µ) un espace mesuré.
a) Si f = 1A , avec A ∈ A, alors X f dµ = µ(A).
R

b) Si f : X → [0, +∞] est mesurable et vérifie µ(f −1 {+∞}) = 0, alors f est intégrable.
c) Le produit de deux fonctions intégrables est intégrable.
d) Soit (fn ) une suite décroissante de fonctions mesurables positives et f sa limite.
R R
i) f dµ = lim fn dµ toujours.
R R R
ii) f dµ = lim fn dµ si ∃N tel que fN dµ < ∞.
R R R
iii) f dµ ≤ lim fn dµ ssi ∃N tel que fN dµ < ∞.
R R
iv) f dµ ≤ lim fn dµ toujours.

Solution de l’exercice 1.a) oui b) non c) non d) i)non ii) oui iii) non iv) oui.

Exercice 2. Soit (fnR) une suite d’applications boréliennes de R+ vers R. Dans les quatre cas suivants,
montrer que la suite ( R+ fn dλ)n converge et déterminer sa limite (aucun calcul d’intégrale n’est exigé).
ne−x
a) fn (x) = √ ,
1 + n2 x2
ne−nx
b) fn (x) = √ ,
1 + n2 x2
c) fn (x) = sin(nx)1[0,n] (x),
d) fn (x) = |cos(x)|1/n e−x .

Solution de l’exercice 2.
a) On voit que la suite (fn ) est une suite croissante de fonctions boréliennes positives, croissant vers
f , où f (x) = e−x /x (x ≥ 0), qui n’est PAS λ-intégrable. Donc la limite de la suite ( R+ fn dλ)n
R

vaut +∞. On peut aussi utiliser le lemme de Fatou, qui ne nécessite pas de prouver que la suite
(fn ) est croissante.
b) par le changement de variable u = nx (dans l’intégrale de Riemann qui Rest égale à l’intégrale par
rapport à la mesure de Lebesgue), on voit que pour tout n, R+ fn dλ = R+ (1 +u2 )−1/2 e−u dλ(u).
R

c) comme fn est bornée etR que gn0 = fn , où gn (x) = −n−1 cos(nx)1[0, n](x), on peut calculer
2
R R
directement R+ fn dλ = [0,n] fn dλ = gn (n)−gn (0) = (1−cos(n ))/n, et donc la suite ( R+ fn dλ)n
a pour limite 0.
d) soit A := { π2 + nπ, n ∈ Z}, qui est dénombrable, donc λ-négligeable. Alors pour tout x ∈ / A,
1/n
| cos(x)| ∈]0, 1] et par conséquent (| cos(x)| ) converge vers 1 en croissant. Donc la suite (fn )
croît λ-p.p. sur R+ vers la fonction f , avec f (x) = e−x . On peut utiliser au choix le théorème
de convergence monotone R
ou le théorème de convergence
R
dominée (avec domination par f ) pour
montrer que la suite ( R+ fn dλ)n converge vers R+ f dλ = 1.

i Exercice 3. Soit (X, A, µ) un espace mesuré et f une fonction A−mesurable positive. Montrer
qu’alors :
R
X f dµ = 0 si, et seulement si, f est négligeable, c’est-à-dire f = 0 µ − p.p..

Solution de l’exercice 3. Deux méthodes de résolution (au moins) sont possibles :

– preuve directe en revenant aux définitions élémentaires, voir le corrigé de la première question de
l’exercice 5.
– preuve par l’inégalité de Markov, voir fin de la feuille précédente.

1
 Quelques applications du théorème de convergence monotone
i Exercice 4. Ensembles de niveau. Soit (X, A, µ) un espace mesuré. Soit f : X → R une fonction
mesurable positive. Pour t > 0, on pose Sf (t) = {x ∈ X, f (x) > t} et Ψf (t) = µ(Sf (t)). Montrer que
Z Z ∞
f dµ = Ψf (t)dt.
X 0

Solution de l’exercice 4. Si f est nulle µ-p.p., le résultat est clair car ∀t > 0, l’ensemble Sf (t) est de

mesure nulle. Supposons désormais f non nulle µ-p.p..

Etape 1 : on commence par traiter le cas où f est étagée, puis on raisonnera par approximation
par le lemme fondamental. Soit f étagée, elle s’écrit f = 1≤i≤N αi 1Ai avec {Ai }1≤i≤N partition
P

mesurable de X. D’une part, on peut supposer les αi deux à deux distincts quitte à faire des réunions
sur les Ai . (remarque : on peut montrer que l’écriture d’une fonction étagée sous cette forme est alors
unique). D’autre part, quitte à réindexer, on peut supposer que les αi sont indexés par ordre croissant :
0 ≤ α1 < α2 < · · · < αN . Le membre de gauche s’évalue facilement par linéarité
Z Z
αi 1Ai dµ =
X X
f dµ = αi µ(Ai ).
X X 1≤i≤N 1≤i≤N

Pour estimer le membre de droite, on commence par calculer Sf (t) pour tout t > 0. Alors

αi 1Ai > t} =
X [
Sf (t) = {x ∈ X, f (x) > t} = {x ∈ X, Ai .
1≤i≤N 1≤i≤N
αi >t

Compte-tenu que {Ai }1≤i≤N est une partition mesurable de X (les ensembles Ai sont en particulier
deux à deux disjoints), on peut expliciter l’expression de Sf (t) pour en déduire Ψf (t).
 


 X si 0 ≤ t < α1 , 

 µ(X) si 0 ≤ t < α1 ,

 [ 
 X
Sf (t) = Aj si αi ≤ t < αi+1 , 1 ≤ i ≤ N − 1, Ψ (t) = µ(Aj ) si αi ≤ t < αi+1 , 1 ≤ i ≤ N − 1,
f

 i+1≤j≤N 
 i+1≤j≤N
 
∅

si t ≥ αN + 1, 0

si t ≥ αN + 1,

Nous allons distinguer deux cas. S’il existe Ai0 tel que αi0 > 0 et µ(Ai0 ) = +∞, alors µ(X) = +∞ et
par positivité de la fonction Ψf (t), on peut écrire
Z ∞ Z α1 Z
Ψf (t)dt ≥ µ(X)dt = α1 µ(X) = +∞ et f dµ = +∞
0 0 X

ce qui donne le résultat. Sinon, pour tout i ∈ [[1, n]], αi = 0 ou µ(Ai ) < +∞. Le seul Ai qui peut être
de mesure +∞ est A1 si α1 = 0 (avec la convention 0 × (+∞) = 0). On voit qu’on peut toujours écrire
Z ∞ X X X X X X
Ψf (t)dt = α1 µ(X) + (αi+1 − αi ) µ(Aj ) = α1 µ(X) + αi µ(Aj ) − αi µ(Aj )
0 1≤i≤n−1 j≥i+1 2≤i≤n j≥i 1≤i≤n−1 j≥i+1
X X X X X
= α1 µ(X) + αn µ(Aj ) − α1 µ(Aj ) + αi ( µ(Aj ) − µ(Aj ))
j≥n j≥2 2≤i≤n−1 j≥i j≥i+1
X X X
= α1 (µ(X) − µ(Aj )) + αn µ(An ) + αi µ(Ai ) = αi µ(Ai ).
j≥2 2≤i≤n−1 1≤i≤n

ce qui fournit le résultat pour les fonctions étagées.

Etape 2 : soit maintenant f une fonction mesurable positive quelconque. D’après le lemme fondamental
d’approximation par les fonctions étagées, (version pour les fonctions mesurables positives) il existe
une suite croissante de fonctions étagées positives (fn )n∈N convergeant simplement vers f . Alors par
théorème de convergence monotone
Z Z Z Z ∞
f dµ = lim fn dµ = lim fn dµ = lim Ψfn (t)dt
X X n→+∞ n→+∞ X n→+∞ 0

Il reste à étudier la limite de (Ψfn )n∈N . Alors par croissance de la suite (fn )n∈N , pour tout t > 0, la
suite d’ensembles Sfn (t) est aussi croissante au sens de l’inclusion (en effet, si g ≤ h, alors ∀t > 0,

2
 Sg (t) ⊂ Sh (t) car si x ∈ Sg (t), t < g(x) ≤ h(x) et donc x ∈ Sh (t)). Par conséquent, sa limite existe et
S
vaut n∈N Sfn (t).
Explicitons cette limite. Comme pour tout n ∈ N, fn ≤ f , Sfn (t) ⊂ Sf (t) et donc n∈N Sfn (t) ⊂ Sf (t).
S

Réciproquement, soit x ∈ Sf (t), t < f (x). Or, par convergence simple croissante de (fn ) vers f , il
existe n0 ∈ N tel que pour tout n ≥ n0 , t < fn (x) ≤ f (x). En particulier, x ∈ Sfn0 (t) ⊂ n∈N Sfn (t).
S
S
Donc n∈N Sfn (t) = Sf (t).
Par continuité à gauche de la mesure µ, la suite de fonctions (Ψfn )n∈N = (µ(Sfn ))n∈N est alors
croissante et convergente de limite Ψf = µ(Sf ). Par nouvelle application du théorème de convergence
monotone, Z ∞ Z ∞ Z ∞
lim Ψfn (t)dt = lim Ψfn (t)dt = Ψf (t)dt
n→+∞ 0 0 n→+∞ 0
ce qui donne le résultat dans le cas général.

i Exercice 5. Soit (X, A, µ) un espace mesuré.

a) Soit f ∈ L1R (µ) telle que, pour tout A ∈ A,
R
A f dµ = 0. Montrer que f = 0 µ-presque partout.
b) Soit f ∈ L1R (µ) et F un fermé de R tel que :
1
Z
pour tout A ∈ A tel que µ(A) > 0, on a f dµ ∈ F .
µ(A) A

i) Soit I ⊂ F c un intervalle ouvert. Montrer que µ(f −1 (I)) = 0.

ii) En déduire que f (x) ∈ F pour presque tout x.

Solution de l’exercice 5. Nous rappelons la proposition préliminaire suivante : Proposition : Soit f

R
une fonction A−mesurable positive. Alors X f dµ = 0 si, et seulement si, f est négligeable, c’est-à-
dire f = 0 µ − p.p.. Preuve de la proposition. L’ensemble A = {x ∈ X; f (x) > 0} est la réunion de
la suite croissante An = {x ∈ X; f (x) ≥ 1/n}, n ≥ 1. Par continuité
Z supérieure de la mesure µ,
µ(A) = limn→+∞ µ(An ). D’autre part χAn ≤ nf , d’où µ(An ) ≤ n f dµ = 0 donc µ(An ) = 0 et
µ(A) = 0.
Réciproquement, supposons f = 0 p.p.. Toute fonction étagée positive ϕ ≤ f est a fortiori nulle
presque partout. Si on écrit alors ϕ = i∈I ai χAi , où ai ≥ 0 et (Ai )i∈I estZ une partition finie de X
P
X
avec Ai ∈ A, ceci signifie que µ(Ai ) = 0 dès que ai > 0 et par conséquent ϕdµ = ai µ(Ai ) = 0.
R i∈I
Par définition, X f dµ pour une fonction f A−mesurable positive est :
Z Z
f dµ = sup ϕdµ (1)
X ϕ≤f,ϕ∈E+ X

on en déduit que l’intégrale de f est nulle, ce qui achève la preuve de la proposition préliminaire.

R
a) Supposons f = 0 p.p., a fortiori f χA = 0 p.p., d’où A f dµ = 0 d’après le corollaire précédent.
R
Réciproquement, supposons A f dµ = 0 pour tout A ∈ A. Si f est à valeurs réelles, on pose :

A+ = {x ∈ X; f (x) ≥ 0} et A− = {x ∈ X; f (x) ≤ 0} (2)

R
ces ensembles sont mesurables et f+ = f χA+ , f− = −f χA− . Vu l’hypothèse, on a : f± dµ = 0
d’où f± = 0 p.p. d’après la proposition préliminaire. Alors f = 0 p.p..
b) i) Soit I ⊂ F c un intervalle ouvert de R. Supposons par l’absurde que µ(f −1 (I)) > 0. L’intervalle
ouvert I est de la forme ]a, b[, a < b et peut être décrit comme la boule ouverte de centre c = a+b 2
et de rayon r = b−a soit I = B( a+b b−a
, ). Comme I ⊂ F c , ∀x ∈ f −1 (I), f (x) ∈ I ⊂ F c , d’où
2 2 2
∀x ∈ f −1 (I), d(c, F ) ≥ r > |f (x) − c| (†). De plus, pour A = f −1 (I) tel que µ(A) > 0,

1
Z
1
Z
1
Z (∗) 1
Z
f dµ − c = (f − c)dµ ≤ |f (x) − c| dµ(x) ≤ d(c, F )dµ(x)
µ(A) A µ(A) A µ(A) A µ(A) A
1
Z
f dµ − c ≤ d(c, F ) (3)
µ(A) A

3
 (on rappellera qu’il faut faire attention au fait que les inégalités strictes deviennent des inégalités
larges quand on passe aux intégrales) Montrons que l’inégalité (3) est en fait stricte. Supposons
par l’absurde qu’il y a égalité. Chaque inégalité est alors une égalité, en particulier (∗) qui
devient : Z
(d(c, F ) − |f (x) − c|) dµ(x) = 0.
A
La fonction g définie par : g(x) = d(c, F ) − |f (x) − c| est mesurable (car f l’est) et positive
sur f −1 (I) (par (†)). D’après la proposition préliminaire : d(c, F ) − |f (x) − c| = 0 µ − p.p. sur
f −1 (I), c’est absurde car : ∀x ∈ f −1 (I), d(c, F ) ≥ r > |f (x) − c| et µ(f −1 (I)) > 0.
1
Z
Par conséquent, f appartient à la boule ouverte B(c, d(c, F )) = I. L’inclusion I ⊂ F c
µ(A) A
1
Z
entraine / F : absurde. Conclusion : µ(f −1 (I)) = 0.
f dµ ∈
µ(A) A
ii) F c est ouvert
[ de R comme complémentaire d’un fermé. Par structure des ouverts de R, F
c
c
s’écrit : F = Iλ où Λ est un ensemble dénombrable. Le raisonnement ci-dessus valable pour
λ∈Λ
tout intervalle Iλ donne : ∀λ ∈ Λ, µ(f −1 (Iλ )) = 0. On en déduit :

µ(f −1 (F c )) = µ(f −1 ( f −1 (Iλ )) ≤ µ(f −1 (Iλ )) = 0

[ [ X
Iλ )) = µ(
λ∈Λ λ∈Λ λ∈Λ

µ(f −1 (F c )) = 0 signifie exactement que f (x) ∈ F pour presque tout x.

Remarque 1 : Au lieu de prendre E = R pour espace d’arrivée de la fonction f , E peut être seulement
un espace de Banach. Dans ce cas, il existe une partie négligeable N de X telle que f (X\N ) soit
séparable : si E est séparable, N = ∅, sinon si f est µ-mesurable, il existe un ensemble négligeable
N ⊂ X tel que f (X\N ) soit séparable (exercice) ; dans les deux cas, on peut remplacer X par X\N
et supposer N = ∅. Soit (vk )k∈N une partie dense de f (X). Les boules Bk de centre vk ∈ / F et de rayon
1 −1
2 d(vk , F ) recouvrant f (X)\F , il suffit de montrer que chacun des Ak := f (Bk ) est de mesure nulle.
Supposons dans le cas contraire qu’il existe k ∈ N tel que µ(Ak ) > 0. L’hypothèse donne dans ce cas :

1 1 1
Z Z Z
f dµ − vk = (f − vk )dµ ≤ |f (x) − vk | dµ(x)
µ(Ak ) Ak µ(Ak ) Ak µ(Ak ) Ak
1 1 1
Z
≤ d(vk , F )dµ(x) = d(vk , F )
µ(Ak ) Ak 2 2
1
Z
d’où : f dµ ∈
/ F , ce qui est absurde.
µ(Ak ) Ak
Remarque 2 : Pour montrer que (∗) est une inégalité stricte, on a en réalité utilisé le lemme suivant
(découlant clairement de la proposition préliminaire) : RSi f est une fonction A-mesurable positive telle
que : ∃A ∈ A, µ(A) > 0 et tel que f > 0 sur A. Alors X f dµ > 0.

i Exercice 6. Soit (X, A, µ) un espace mesuré de masse totale finie et f : (X, A) → (R, B(R)) une
fonction mesurable.
X
a) Montrer que f ∈ L1R (µ) si et seulement si nµ({n ≤ |f | < n + 1}) < +∞.
n≥1
n
X n
X
b) Montrer que : ∀n ∈ N∗ , kµ({k ≤ |f | < k + 1}) = µ({|f | ≥ k}) − nµ({|f | ≥ n + 1}).
k=1 k=1
Pn
c) Soit (un )n≥1 décroissante, convergente vers 0 et telle que la suite vn = k=1 uk − nun+1 est
n
X X
bornée. Montrer que : ∀p ≥ n, uk − nup+1 ≤ vp . En déduire que : un < +∞.
k=1 n≥1
X
d) Montrer que f ∈ L1R (µ) si et seulement si µ({|f | ≥ n}) < +∞.
n≥1
e) Donner un contre-exemple lorsque µ(X) = +∞.

Solution de l’exercice 6.

4
 a) Par définition f ∈ L1R (µ) si et seulement si X |f |dµ < +∞. Notons [·] la fonction
R
partie entière.
n1n≤|f |<n+1 .
X
On observe tout d’abord que la fonction [|f |] peut s’écrire sous la forme [|f |] =
n∈N

Lemme : Si µ(X) < +∞ alors f est µ-intégrable si et seulement si [|f |] est intégrable.
Preuve du lemme : l’encadrement [|f |] ≤ |f | < [|f |] + 1 donne :
Z Z Z Z
[|f |]dµ ≤ |f |dµ ≤ ([|f |] + 1)dµ = [|f |]dµ + µ(X) où µ(X) < +∞ par hypothèse.
X X X X

Contre-exemple : X = R, µ mesure de Lebesgue sur R et f ≡ 1/2, alors [|f |] ≡ 0 ∈ L1R et f ∈

/ L1R .

Introduisons la suite (gn )n∈N de fonctions définies par : gn = nk=0 k 1k≤|f |<k+1 qui sont :
P

– positives et croissantes par construction (immédiat : gn+1 − gn = (n + 1)1n+1≤|f |<n+2 ≥ 0),

– mesurables (car f l’est),
– étagées (car pour tout n, gn prend un nombre fini de valeurs).
D’après le théorème de Beppo-Levi, limn gn = [|f |] est mesurable positive et :
Z Z Z Z n n
↑
k 1k≤|f |<k+1 dµ = lim
X X
[|f |]dµ = lim gn dµ = lim gn dµ = lim kµ (k ≤ |f | < k + 1) (4)
X X n n X n X k=0 n
k=0

L’équivalence proposée découle alors immédiatement du lemme :

Z X
f ∈ L1R (µ) ssi [|f |] ∈ L1R (µ) c’est-à-dire si et seulement si [|f |]dµ = kµ (k ≤ |f | < k + 1) < +∞.
R k≥0

b) Procédons par récurrence.

– au rang n = 1 : µ({|f | ≥ 1}) − µ({|f | ≥ 2}) = µ({1 ≤ |f | < 2})
par la décomposition en ensembles disjoints : {|f | ≥ 1} = {1 ≤ |f | < 2} ∪ {2 ≤ |f |}, soit en
mesure : µ({|f | ≥ 1}) = µ({1 ≤ |f | < 2}) + µ({2 ≤ |f |}).
– Supposons la relation vraie au rang n.
– Au rang n + 1 : on découpe la somme pour utiliser l’hypothèse de récurrence :
n+1
X n
X
kµ({k ≤ |f | < k + 1}) = kµ({k ≤ |f | < k + 1}) + (n + 1)µ({n + 1 ≤ |f | < n + 2})
k=1 k=1
n
X
= µ({|f | ≥ k}) − nµ({|f | ≥ n + 1}) + (n + 1)µ({n + 1 ≤ |f | < n + 2})
k=1
n+1
X
= µ({|f | ≥ k}) − (n + 1)µ({|f | ≥ n + 1}) + (n + 1)µ({n + 1 ≤ |f | < n + 2})
k=1
n+1
X
= µ({|f | ≥ k}) − (n + 1)µ({|f | ≥ n + 2})
k=1

en écrivant la réunion disjointe : {|f | ≥ n + 1} = {n + 2 > |f | ≥ n + 1} ∪ {n + 2 > |f |}.

c) Soit la suite (wp )p≥n définie par wp = nk=1 uk − nup+1 . On distingue deux cas :
P

– si p = n : wn = nk=1 uk − nun+1 = vn ≤ vn .
P

– si p > n : alors p ≥ n + 1 et :
n
X p
X p
X p
X
wp − v p = uk − nup+1 − uk + pup+1 = − uk + (p − n)up+1 = (up+1 − uk ) ≤ 0
k=1 k=1 k=n+1 k=n+1

car ∀k ≤ p, up+1 ≤ uk par décroissance de la suite (uk )k∈N .

Conclusion : ∀p ≥ n, wp = nk=1 uk − nup+1 ≤ vp . (†)
P

Notons (Sn )n∈N la suite des sommes partielles de la suite (un )n∈N . Comme la suite (un )n∈N est
décroissante vers 0, elle est nécessairement à valeurs positives, la suite (Sn )n∈N est alors aussi
positive et de plus croissante. Il suffit de la majorer pour la convergence. D’après (†),
n
X
Sn = uk ≤ vp + nup+1 ≤ |vp | + nup+1 par inégalité triangulaire puis : Sn ≤ M + nup+1 (∗)
k=1

5
 car par hypothèse, la suite (vn )n∈N est bornée, disons par un réel M . En faisant tendre alors p
vers +∞, (∗) donne : Sn ≤ M , et ceci pour tout n ∈ N. La suite positive (Sn )n∈N est majorée
P
(par M ). Elle converge donc de limite n≥1 un < +∞.
d) Soit (un )n∈N définie par : ∀n ∈ N, un = µ({|f | ≥ n}). Elle est décroissante :
un − un+1 = µ({n + 1 ≥ |f | ≥ n}) ≥ 0.
Si f ∈ L1R (µ), alors par les questions a) et b), la suite (vn )n∈N associée à (un )n∈N à la question
c) est bornée. L’inégalité de Markov permet de vérifier l’hypothèse de convergence de la suite
(un )n∈N vers 0 :
1
Z
0 ≤ µ({|f | ≥ n}) ≤ |f |dµ −−−−−→ 0
n X n→+∞

L’application de la question c) donne alors le résultat : n≥1 µ({|f | ≥ n}) < +∞.
P

Réciproquement supposons que n≥1 µ({|f | ≥ n}) < +∞. Alors la suite positive (un )n∈N est
P

décroissante vers 0 par convergence de la série n≥1 µ({|f | ≥ n}) = n≥1 un . Par critère de
P P
P
Cauchy, le reste Rp = n≥p un de la série converge vers 0 et :

2p−1
X X X p
Rp − R2p = un − un = un d’où : (2p − 1)u2p−1 = pu2p−1 ≤ Rp − R2p ≤ pup
n≥p n≥2p n≥p
2p − 1

On en déduit que limp pup = 0. En faisant tendre n vers +∞ dans la questions b) :

X X
kµ({k ≤ |f | < k + 1}) = µ({|f | ≥ k}) < +∞
k≥1 k≥1

qui fournit par la question a) f ∈ L1R (µ).

e) On reprend le contre-exemple donnée à la question a) en prenant la fonction constante sur R
f ≡ 1/2 : ∀n ∈ N, µ({|f | ≥ n} = 0 donc k≥1 µ({|f | ≥ k}) = 0 < +∞ mais f ∈/ L1R (µ).
P

Exercice 7.
a) Lemme de Borel-Cantelli. Soit (X, A, µ) un espace mesuré, et soit (An )n≥1 une suite d’en-
P
sembles mesurables tels que n≥1 µ(An ) < +∞. Montrer que µ(lim supn An ) = 0.
b) Soit (fn )n≥1 une suite de fonctions mesurables telles que X |fn |2 dµ ≤ M pour tout n ≥ 1, pour
R

un certain M > 0. Montrer qu’il existe N ∈ A de mesure nulle tel que pour tout x 6∈ N , à partir
d’un certain rang, |fn (x)| < n.

Solution de l’exercice 7.
\ [
a) L’ensemble lim supn An est défini par : lim sup An = Ak .
n
n≥0 k≥n
L’inclusion ∀n ≥ 0, lim supn An ⊂ k≥n Ak donne ∀n ∈ N, µ(lim supn An ) ≤ µ(
S S
 k≥n Ak ).

Par
X
sous-additivité de µ, on a pour tout n ≥ 1, µ( ≤
S P
k≥n Ak ) k≥n µ(Ak ). Or,  µ(Ak )
k≥n n∈N
est la suite des restes d’une série convergente et tend donc vers 0 quand n → ∞, ce qui donne :
µ(lim supn An ) = 0.
b) Introduisons la suite (An )n∈N d’ensembles définie par ∀n ∈ N, An = {x ∈ X, |fn (x)| ≥ n}.
D’après l’inégalité de Markov,
1 M
Z Z
µ(An ) = µ(|fn | ≥ n) = µ(|fn | ≥ n ) = 2
1|fn |2 ≥n2 dµ ≤ 2
2
|fn |2 dµ ≤
X n X n2

La série de terme général M/n2 est convergente (critère de Riemann). Par théorème de comparai-
P
son sur les séries, la série positive µ(An ) est donc convergente. Par le lemme de Borel-Cantelli
(question a)), µ(lim supn An ) = 0 (∗). Examinons l’ensemble N = lim supn An . Il appartient
à A comme limsup d’éléments c
[ \ de la tribu A. Il est de mesure nulle par (∗). Explicitons N :
c c c c
N = (lim sup An ) = (Ak ) (= lim inf n An ), soit en termes de quantificateurs :
n
n≥0 k≥n

6
 x ∈ N c ssi : ∃n ∈ N, ∀k ≥ n, |fn (x)| < n.
Conclusion : l’ensemble N = lim supn An convient : il appartient à ∈ A, il est de mesure nulle
et pour tout x 6∈ N , à partir d’un certain rang, |fn (x)| < n.

Exercice 8. Soient (X, A, µ) un espace mesuré et (An )n≥1 une suite d’ensembles mesurables. Soit
f : (X, A) → (R, B(R)) une fonction intégrable telle que :
Z
|1An − f |dµ −→ 0
X n→∞

a) Montrer que µ-p.p. |f | ≤ 2.

b) Montrer qu’il existe A ∈ A tel que f = 1A µ − p.p..
1An −−−−→ 1A .
X µ−p.p.
c) Montrer que si µ(An ∆A) < +∞ alors
n≥0

Solution de l’exercice 8.
a) Soit B = {|f | > 2}. Alors B ⊂ {|1An − f | > 1}, et par Markov,
Z
µ(B) ≤ |1An − f |dµ −→ 0.
X n→∞

b) On observe que : f = 1A avec A ∈ A ssi f = f 2 µ-p.p., et alors A = {f = 1} (l’équivalence est

claire et A peut éventuellement être vide : f ≡ 0 dans ce cas). Or,
Z Z Z
|f − f 2 |dµ ≤ |f − 1An |dµ + |f 2 − 1An |dµ
Z Z
= |f − 1An |dµ + |f − 1An | |f + 1An | dµ
| {z }
≤|f |+1≤3
Z
≤4 |f − 1An |dµ.

c) On introduit l’ensemble B = c c
\inf n (An ∆A) . Montrons que son complémentaire B est nul.
[lim
c
L’ensemble B s’écrit : B = (An ∆A) et son complémentaire s’écrit alors :
n≥0 k≥n
\ [
Bc = (An ∆A) = lim sup(An ∆A)
n
n≥0 k≥n
X
Comme par hypothèse, µ(An ∆A) < +∞, le lemme de Borel-Cantelli (exercice 3) s’applique :
n≥0
µ(B c ) = µ(lim sup(An ∆A)) = 0. En termes d’indicatrices, cela signifie : 1Bc = 0 µ − p.p. (par
n
la proposition rappelée en début de l’exercice 1). Alors 1B = 1 − 1B c = 1 µ − p.p.. Comme
1(An ∆A)c = 1 − 1An ∆A = 1 − |1An − 1A | (cf feuille 1 exercice 4 sur les indicatrices),
1B = 1lim(An ∆A)c = lim1(An ∆A)c = lim(1 − |1An − 1A |) = 1 − lim|1An − 1A |
soit : lim|1An − 1A | = 0 µ − p.p. car : 1B = 1 µ − p.p

Il reste à traiter la convergence avec la limite inf : on pose D = lim supn (An ∆A)c , µ(Dc ) ≤ µ(B c )
car B ⊂ D, donc µ(Dc ) = 0. En termes d’indicatrices : 1Dc = 0 µ − p.p. soit 1D = 1 µ − p.p..
Par les mêmes arguments,

1D = 1lim(An ∆A)c = lim1(An ∆A)c = lim(1 − |1An − 1A |) = 1 − lim|1An − 1A |

soit : lim|1An − 1A | = 0 µ − p.p.

Conclusion : on a montré lim |1An − 1A | = 0 µ − p.p. et donc lim 1An = 1A µ − p.p..

i Exercice 9. Soient (X, A, µ) un espace mesuré, et f ∈ L1R (µ).

7
 a) Montrer que : Z
|f |1{|f |>n} dµ −→ 0.
X n→∞

b) En déduire que : ∀ε > 0, ∃δ > 0, ∀A ∈ A,

Z
µ(A) ≤ δ ⇒ |f |dµ ≤ ε
A

(continuité de l’intégrale par rapport à la mesure).

c) Soit f : R → R borélienne et intégrable pour la mesure de Lebesgue. Soit F la fonction définie
sur R par R

[0,x] f dλ, si x ≥ 0,
F (x) = R
−
[x,0] f dλ, si x < 0.

Montrer que F est uniformément continue sur R.

Solution de l’exercice 9.
a) On introduit la suite de fonctions positives : gn = |f |1{|f |≤n} est clairement croissante et pour
tout n, gn est mesurable car f l’est. Le théorème de convergence monotone s’écrit :
Z Z
|f |1{|f |≤n} dµ → |f |dµ < +∞,
X X

et donc : Z Z Z
|f |1{|f |>n} dµ = |f |dµ − |f |1{|f |≤n} dµ → 0.
X X X

|f |1{|f |>nε } dµ < ε/2. Posons δ = /(2nε ). Alors soit A ∈ A tel

R
b) Soit ε > 0, il existe nε tel que X
que µ(A) ≤ δ, on a :
Z Z Z Z
|f |dµ = |f |dµ + |f |dµ ≤ |f |1{|f |>nε } dµ + nε µ(A) < ε.
A A∩{f >nε } A∩{|f |≤nε } X
R
c) Soit ε > 0. On choisit δ > 0 tel que ∀A ∈ B(R) tel que λ(A) < δ, A |f |dλ < ε. Alors, pour tous
x ≤ y tels que |y − x| < δ, on a λ([x, y]) < δ, et donc :
Z Z
|F (y) − F (x)| = f dλ ≤ |f |dλ < ε.
[x,y] [x,y]

Autour du lemme de Fatou

Exercice 10.
a) Soit (X, A, µ) un espace mesuré. Soit (fn )n≥0 une suite de fonctions mesurables positives qui
converge simplement vers f . On suppose qu’il existe une constante K telle que :
Z
sup fn dµ ≤ K.
n≥0 X
Z
Montrer que f dµ ≤ K.
X
b) On considère sur ([0, 1], B([0,
Z
1], λ) la suite de fonctions
Z
(fn )n≥0 définies par f2n = 1[0,1/2] et
f2n+1 = 1[1/2,1] . Calculer lim sup fn dλ et lim sup fn dλ.
n n

Solution de l’exercice 10.

a) Par convergence simple de fn vers f , lim inf n fn = f . Comme les fonctions fn sont mesurables
positives, le lemme de Fatou s’applique directement :
Z Z Z
f dµ = lim inf fn dµ ≤ lim inf fn dµ ≤ K (5)
n n

8
 b) En distinguant les cas pairs et impairs, on obtient ∀n ∈ N, fn dλ = 12 , d’où lim supn fn dλ = 21 .
R R

Déterminons lim supn fn . Par définition de la suite (fn )n∈N , lim supn fn ≤ 1[0,1] . Soit x ∈ [0, 1] :
– Si x ≤ 1/2, ∀p ∈ N, f2p (x) = 1, lim supn fn (x) ≥ 1.
– Si x > 1/2, ∀p ∈ N, f2p+1 (x) = 1, lim supn fn (x) ≥ 1.
Cela montre lim supn fn ≥ 1[0,1] . Par conséquent, lim supn fn = 1[0,1] et donc lim supn fn dλ = 1.
R

Deux remarques sur le lemme de Fatou :

– Sa preuve s’appuie sur le théorème de ZconvergenceZ monotone.
– On n’a pas d’inégalité du type lim sup hn dµ ≤ lim sup hn dµ. Pour le voir, on pense à la bosse
R X X R
glissante. ( X hn dµ) est une suite constante égale à 1 et lim sup hn = 0 d’où X lim sup hn dµ = 0.

i Exercice 11. Soit (fn )n∈N une suite de fonctions définies sur (X, A, µ) mesurables et positives. On
suppose que (fn )n∈N converge simplement vers f µ-p.p., et que :
Z Z
fn dµ → f dµ < +∞.
X X
Z
Montrer que |fn − f |dµ → 0.
X

Solution de l’exercice 11. Notons pour tout n, gn = f + fn − |f − fn |. Puisque (fn )n∈N converge
simplement vers f , (gn )n∈N converge simplement vers 2f , alors lim inf n (gn )n∈N = 2f . D’après le
lemme de Fatou,
Z Z
lim inf(f + fn − |f − fn |)dµ ≤ lim inf (f + fn − |f − fn |)dµ
X Z Z X Z Z
2f dµ ≤ f dµ + lim inf fn dµ + lim inf (−|f − fn |)dµ
X
Z ZX Z X Z X

2 f dµ ≤ f dµ + f dµ − lim sup |f − fn |dµ

X X X X
R R R R
car X fn dµ → X Z : 0 ≤ − limsup X |f − fn |dµ soit : lim sup
f dµ < +∞. Il reste X |f − fn |dµ ≤ 0.
Par positivité, la limite de la suite |f − fn |dµ existe et est nulle.
X n∈N

Le coin du curieux
R R
Il est très facile de construire des exemples où lim inf fn < lim inf fn , même si la convergence a lieu
presque partout. Voici trois situations typiques, sur l’espace R muni de la mesure de Lebesgue. Soit
ϕ une fonction continue, positive, nulle en-dehors de l’intervalle [0, 1], non identiquement nulle. Pour
n ≥ 1 on définit 
fn (x) = nϕ(nx),


gn (x) = n−1 ϕ(n−1 x),

h (x) = ϕ(x − n).

n

Alors les suites de fonctions (fn ), (gn ) et (hn ) convergent versR 0 partout
R
sur RR, pourtant
R
il est facile
de montrer, par des changements de variables évidents, que fn = gn = hn = ϕ. On dit que
la suite (fn ) illustre un phénomène de concentration (toute la masse de la suite se concentre près
de 0), la suite (gn ) un phénomène d’évanescence (toute la masse part à l’infini de manière diffuse),
tandis que la suite (hn ) présente un comportement de bosse glissante (la masse « glisse »à l’infini,
sans s’étaler).