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TD Économétrie 2

Le document présente des exercices sur l'économétrie des données de panel, en se concentrant sur les modèles à effets fixes et aléatoires. Il inclut des démonstrations mathématiques sur les propriétés des matrices de variance-covariance et des estimateurs. Les exercices visent à illustrer les concepts d'estimation et de distribution dans le cadre de modèles économétriques avancés.

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Université Nouakchott Al assriya Econométrie des données de pannel

Faculté des sciences juridiques et économomiques Semestre 2


Master:Econométrie et statistque appliqué Avril: 2024

TD : Mercredi 05/06/2024

Exercice:1
Soit le modèle à effets individuelles fixes :

yit = α + βxit + µi + vit

i : individus,i=1,...,N
t : le temps,t=1,...,T
l’écriture matricielle :
y = αeN T + Xβ + Zµ µ + v
(1)
= Zδ + Zµ µ + v
où Z : vecteur N T × (k + 1) ; Z̄µ : matrice N T × T des effets individuels fixes 1°) Montrons
qu’en multipliant (1) par Φ : matrice within, on trouve :

ϕy = ϕXβ + ϕv (2)

2°) Montrer que pour la distribution usuelle Qv, E(Qv) = 0 et la matrice de variance-covariance
est σv2 Q
b)
Rappel: Dans le cadre des MCG, y = Xβ+, on a :

β̂M CG = (X ′ Ω−1 X)−1 X ′ Ω̂−1 (PX y + (In − PX )y)

= (X ′ Ω−1 X)−1 X ′ Ω−1 PX y + (X ′ Ω−1 X)−1 X ′ Ω−1 MX y

= (X ′ Ω−1 X)−1 X ′ Ω−1 X (X ′ X)−1 X ′ y +(X ′ Ω−1 X)−1 X ′ Ω̂−1 MX y


| {z }| {z }
In β̂M CO

= β̂M CO + (X ′ Ω−1 X)−1 X ′ Ω−1 MX y

Donc :
βbM CG = βbM CO ⇐⇒ (X ′ ΩX)−1 X ′ Ω−1 MX y = 0
⇐⇒ X ′ Ω−1 MX y = 0
Montrer que βbM CG est équivalent à βbM CO sur le modèle transformé en (2) en utilisant la CNS de
Zyskind : PX Ω = ΩPX

Rédigé par: Med Vall Sidahmed 1 Prof:Mohamed Ould Oumarou


c) Dans le modèle à effets individuels aléatoire :

yit = α + βxit + µi + vit


| {z }
uit
= α + βxit + uit

avec : µi ∼iid N (0; σµ2 ) et vit ∼iid N (0; σv2 ) et ui et vit sont indépendant de xit
On donne :
Ω = E[uu′ ] = σu2 IN ⊗ JT + σv2 IN ⊗ IT
   

En posant :
JT = T JT et ET = IT − JT

1) Montret que :

Ω = T σu2 + σv2 IN ⊗ J T + σv2 IN ⊗ ET = σ12 P + σv2 Q


  

avec : σ12 = T σu2 + σv2

2) Montrer que P et Q sont symétriques , idempotantes et orthogonales avec P + Q = IN T

3) Montrer que pour


1 1
Ω−1
∗ = 2
P + 2Q
σ1 σv
on a :
Ω−1 −1
∗ Ω = ΩΩ∗ = IN T

4 Montrer que pour


1 1
Ω−1
∗ = 2
P + 2Q
σ1 σv
on a :
Ω−1/2
∗ Ω∗−1/2 = Ω−1

Exercice:2
a) En posant : Ω−1 = 1
σ1
P + σ1v Q. Montrer que le vecteur σv Ω−1/2 y a pour éléments : y∗it = yit −θy it

σv
où : θ = 1 − σ1
telle que: σ12 = T σu2 + σv2
b)
P u ∼ N (0; σ12 P )






Qu ∼ N (0; σv2 Q)








N
comme 2 u′ P u T
ū2i
P

 σ
b 1 = tr(P )
= N

 i=1




 N P
N
u′ Qu

bv2 = tr(Q) = N (TT−1) uit − ū.i
P
 σ


i=1 i=1

Montrer que
σ12 ) = σ12 et E(b
E(b σ12 ) = σ12
Indication:
E u′ Qu = E tr u′ Qu = E tr uu′ Q = tr E uu′ Q = tr ΩQ
          

Rédigé par: Med Vall Sidahmed 2 Prof:Mohamed Ould Oumarou


h i
c) Montrer que σ 1
bbv2 = N (T −1)−k y ′ Qy − y ′ QX(X ′ QX)−1 X ′ Qy est un estimateur non biaisé de σv2
h i
1
bb12 = N −k−1
et que σ y ′ P y − y ′ P Z(Z ′ P Z)−1 Z ′ P y est un estimateur non biaisé de σ12

Rédigé par: Med Vall Sidahmed 3 Prof:Mohamed Ould Oumarou

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