1

ECRICOME 2001
EXERCICE 1

Dans toute la suite, si T est une variable aléatoire, nous noterons FT sa fonction de répartition.
Q1 X est une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre a. Ainsi sa fonction de répartition est
définie par : ∀x ∈ ] − ∞, 0[, FX (x) = 0 et ∀x ∈ [0, +∞[, FX (x) = 1 − e−ax .
Déterminons la fonction de répartition de −X.
∀x ∈ R, F−X = P (−X 6 x) = P (X > −x) = 1 − P (X < −x) = 1 − FX (−x).

Ainsi : ∀x ∈ ] − ∞, 0], F−X (x) = 1 − (1 − e−a(−x) ) et ∀x ∈]0, +∞[, F−X (x) = 1 − 0.

Alors ∀x ∈ ] − ∞, 0], F−X (x) = eax et ∀x ∈]0, +∞[, F−X (x) = 1.
Ou ∀x ∈ ] − ∞, 0[, F−X (x) = eax et ∀x ∈ [0, +∞[, F−X (x) = 1.

Il est aisé de vérifier que F−X est continue sur R et de classe C 1 sur R∗ .
′
De plus : ∀x ∈] − ∞, 0[, F−X (x) = aeax et ∀x ∈]0, +∞[, F−X
′
(x) = 0.

Dès lors, posons : ∀x ∈] − ∞, 0], f (x) = aeax et ∀x ∈]0, +∞[, f (x) = 0. f est une densité de −X .

Q2 Posons ∀x ∈ ] − ∞, 0[, g(x) = 0 et ∀x ∈ [0, +∞[, g(x) = be−bx ; g est une densité de Y car Y suit une loi
exponentielle de paramètre b.
X et Y étant deux variables aléatoires indépendantes il en est alors de même pour Y et −X. De plus Y et −X sont deux
variables aléatoires à densité de densités respectives g et f . Le cours nous permet alors de dire que Y − X = Y + (−X)
est une variable aléatoire à densité admettant pour densité la fonction h définie par :
Z +∞
∀t ∈ R, h(t) = g(t − u) f (u) du
−∞

Z 0
Fixons t dans R. h(t) = g(t − u) aeau du.
−∞
Z t Z +∞
a(t−v)
Le changement de variable v = t − u donne alors : h(t) = − g(v) ae dv = a g(v) ea(t−v) dv.
+∞ t
Z +∞
Ainsi : h(t) = a be−bv ea(t−v) dv. Posons, pour simplifier les écritures, z = Max{t, 0}.
Max{t,0}
Z +∞ Z +∞
h(t) = a be−bv ea(t−v) dv = ab eat e−(a+b)v dv.
z z
A
e−(a+b)v e−(a+b)z
  
at at ab
h(t) = ab e lim = ab e = ea(t−z)−bz .
A→+∞ −(a + b) z (a + b) a+b
ab ab
Si t appartient à ] − ∞, 0], z = 0 et h(t) = eat et si t appartient à ]0, +∞[, z = t et h(t) = e−bt
a+b a+b
ab ab
Dès lors la fonction h définie par ∀t ∈] − ∞, 0], h(t) = eat et ∀t ∈]0, +∞[, h(t) = e−bt est une densité
a+b a+b
de Y − X.
 2
Z s
Q3 Soit s un élément de [0, +∞[. P (Z 6 s) = P (|X −Y | 6 s) = P (|Y −X| 6 s) = P (−s 6 Y −X 6 s) = h(t) dt.
−s

0 Z s  at 0  −bt s !  
ab ab ab e e ab 1 1 −as 1 1 −bs
Z
at −bt
P (Z 6 s) = e dt + e dt = + = − e + − e .
−s a + b 0 a+b a+b a −s −b 0 a+b a a b b

b e−as + a e−bs
 
ab a+b 1 −as −bs


P (Z 6 s) = − be + ae =1− ·
a+b ab ab a+b

b e−as + a e−bs
Finalement : ∀s ∈ [0, +∞[, P (Z 6 s) = 1 − .
a+b
b e−as + a e−bs
Q4 a) Nous venons de voir que : ∀s ∈ [0, +∞[, FZ (s) = P (Z 6 s) = 1 − · FZ est alors de classe C 1
a+b
sur [0, +∞[.
De toute évidence : ∀s ∈] − ∞, 0[, FZ (s) = P (|X − Y | 6 s) = 0. Comme FZ (0) = 0 nous pouvons même écrire que :
∀s ∈] − ∞, 0], FZ (s) = 0. Ainsi FZ est de classe C 1 sur ] − ∞, 0].
FZ est de classe C 1 sur ] − ∞, 0] et sur [0, +∞[ donc FZ est continue sur R et de classe C 1 au moins sur R∗ , non ?
Ceci suffit pour dire que Z est une variable aléatoire à densité .
b (−a)e−as + a (−b)e−bs ab h −as i
∀s ∈] − ∞, 0[, FZ′ (s) = 0 et ∀s ∈]0, +∞[, FZ′ (s) = 0 − = e + e−bs .
a+b a+b
ab h −as i
Dès lors la fonction ℓ définie par ∀s ∈] − ∞, 0[, ℓ(s) = 0 et ∀s ∈ [0, +∞[, ℓ(s) = e + e−bs est une densité
a+b
de |X − Y |.

b) Posons ∀s ∈] − ∞, 0[, fˆ(s) = 0 et ∀s ∈ [0 + ∞[, fˆ(s) = a e−at .

1 h ˆ i
fˆ est une densité de X et ℓ = bf + ag .
a+b
Z +∞ Z +∞
1 1 1
X (resp. Y ) possède une espérance qui vaut (resp. ). Ainsi s fˆ(s) ds (resp. s g(s) ds) existe et vaut
a b −∞ −∞ a
1
(resp. ).
b
Z +∞
b2 + a2
 
1 1 1
Alors s ℓ(s) ds existe et vaut b + a . Z = |X − Y | admet une espérance qui vaut : ·
−∞ a+b a b ab(a + b)

EXERCICE 2

Q1 tr est une application de E dans R. Montrons qu’elle est linéaire.

Soient A = (aij ) et B = (bij ) deux éléments de E et λ un réel.
n
P n
P n
P
λ A + B = (λ aij + bij ) donc tr(λ A + B) = (λ aii + bii ) = λ aii + bii = λ tr(A) + tr(B).
i=1 i=1 i=1

L’application tr est une forme linéaire sur E .

n
Q2 a) Soit M = (mij ) un élément de E. t M = (mji ). Ainsi tr(t M ) =
P
mii = tr(M ) !
k=1

∀M ∈ E, tr(t M ) = tr(M ) .
b) Soit (A, B) un couple d’éléments de E. D’après ce qui précède : tr(t AB) = tr(t (t AB)).
 3

Or t (t AB) = t B t (t A) = t BA. Ainsi g(A, B) = tr(t AB) = tr(t (t AB)) = tr(t BA) = g(B, A).

∀(A, B) ∈ E 2 , g(A, B) = g(B, A) .

n
2
X
Q3 Soit A = (aij ) un élément de E. t AA = (cij ) avec, pour tout élément (i, j) de [[1, n]] , cij = aki akj .
k=1
n n
n P n P
n
Alors g(A, A) = tr(t AA) = a2ki .
P P P
cii = aki aki =
i=1 i=1 k=1 i=1 k=1

Pour tout élément A de E, g(A, A) est la somme des carrés des coefficients de A

n X
X n
Remarque Plus généralement si A = (aij ) et B = (bij ) sont deux éléments de E : g(A, B) = aij bij .
i=1 j=1

Q4 • De toute évidence g est une application de E × E dans R.

• Soient A, B et C trois éléments de E. Soit λ un réel.
g(A, λ B + C) = tr(t A(λ B + C)) = tr(λt AB + t AC).
La linéarité de l’application tr donne alors : g(A, λ B + C) = λ tr(t AB) + tr(t AC) = λ g(A, B) + g(A, C).
∀(A, B, C) ∈ E 3 , ∀λ ∈ R, g(A, λ B + C) = λ g(A, B) + g(A, C). g est linéaire à droite.
• D’après Q2 b) : ∀(A, B) ∈ E 2 , g(A, B) = g(B, A). g est symétrique.
Ces deux premiers points permettent de dire que g est une forme bilinéaire symétrique.
• Soit A un élément de E. g(A, A) est la somme des carrés des coefficients de A donc g(A, A) est un réel positif ou
nul.
Mieux, si g(A, A) est nul, les carrés des coefficients de A sont nécessairement tous nuls donc les coefficients de A sont
également tous nuls et A est la matrice nulle.
Donc ∀A ∈ E, g(A, A) > 0 et ∀A ∈ E, g(A, A) = 0 ⇒ A = 0E .
Ainsi g est une forme bilinéaire symétrique définie positive comme disent les gens savants.
Nous dirons que g est un produit scalaire sur E .

Q5 a) Comme (e1 , e2 , . . . , en ) est une base de Rn il en est de même de la famille (en , e1 , e2 , . . . , en−1 ).
f est alors un endomorphisme de Rn qui transforme la base B = (e1 , e2 , . . . , en ) de Rn en une base de Rn .
Ainsi f est un automorphisme de Rn .
b) Pour montrer que U n = I montrons que f n = IdE . f n et IdE sont deux endomorphismes de Rn donc f n = IdE
dès que f n et IdE coı̈ncident sur les éléments de la base B de Rn .
Dès lors prouvons que : ∀k ∈ [[1, n]], f n (ek ) = ek .
Fixons k dans [[1, n]] et commençons par montrer, par récurrence, que : ∀i ∈ [[0, k − 1]], f i (ek ) = ek−i .
C’est clair pour i = 0. Supposons la propriété vraie pour un élément i de [[0, k − 2]] et montrons la pour i + 1.
Observons que 2 6 k − i 6 n. Alors f i+1 (ek ) = f f i (ek ) = f (ek−i ) = ek−i−1 = ek−(i+1) . Et ainsi s’achève la

récurrence.
En particulier f k−1 (ek ) = ek−(k−1) = e1 . Alors f k (ek ) = f f k−1 (ek ) = f (e1 ) = en .

Cette première étape nous donne alors, pour tout élément k de [[1, n]] : ∀i ∈ [[0, k − 1]], f i (ek ) = ek−i et f k (ek ) = en .
Reprenons, pour finir, k dans [[1, n]]. f n (ek ) = f n−k f k (ek ) = f n−k (en ).


 4

Comme n − k est élément de [[0, n − 1]], f n−k (en ) = en−(n−k) = ek ; ceci donne alors : f n (ek ) = f n−k (en ) = ek .
Finalement ∀k ∈ [[1, n]], f n (ek ) = ek . Ceci donne f n = IdE qui donne enfin U n = I .
 
Rappelons que la famille B ′ = f (e1 ), f (e2 ), f (e1 ), . . . , f (en ) = (en , e1 , e2 , . . . , en−1 ) est une base de Rn . Ainsi la
matrice U de f dans la base B = (e1 , e2 , . . . , en ) est également la matrice de passage de B à B ′ .
Si nous munissons Rn du produit scalaire canonique, B et B ′ sont alors deux bases orthonormales.

La matrice de passage U de B à B ′ vérifie alors : U −1 = t U .

Q6 f 2 (e1 ) = f f (e1 ) = f (e4 ) = e3 , f 2 (e2 ) = f f (e2 ) = f (e1 ) = e4 , f 2 (e3 ) = f f (e3 ) = f (e2 ) = e1 et

f 2 (e4 ) = f f (e4 ) = f (e3 ) = e2 .

f 3 (e1 ) = f f 2 (e1 ) = f (e3 ) = e2 , f 3 (e2 ) = f f 2 (e2 ) = f (e4 ) = e3 , f 3 (e3 ) = f f 2 (e3 ) = f (e1 ) = e4 et f 3 (e4 ) =

f f 2 (e4 ) = f (e2 ) = e1 .

0 0 1 0 0 0 0 1
   
0 0 0 1 1 0 0 0
Ainsi : U 2 =   et U 3 =   .
 
1 0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0

Montrons que la famille (I, U, U 2 , U 3 ) est orthogonale.

2
g étant symétrique il suffit pour cela de montrer que : ∀(i, j) ∈ [[0, 3]] , i < j ⇒ g(U i , U j ) = 0.
   
Soit i et j deux éléments de [[0, 3]] tels que i < j. g(U i , U j ) = tr(t U i U j ) = tr (t U )i U j = tr (U −1 )i U j = tr(U j−i ).

Observons que j − i ∈ {1, 2, 3}. Or : tr(U ) = tr(U 2 ) = tr(U 3 ) = 0. Ainsi g(U i , U j ) = 0.

Ceci achève de montrer que (I, U, U 2 , U 3 ) est une famille orthogonale de E .

1 1 1 1
 
0 0 0 0
Q7 V =  . Déterminons la projection orthogonale W de V sur F = Vect(I, U, U 2 , U 3 ).
0 0 0 0
0 0 0 0
W appartient à F donc il existe quatre réels a0 , a1 , a2 , a3 tels que W = a0 I + a1 U + a2 U 2 + a3 U 3 .
De plus V − W est un élément de F ⊥ donc V − W est orthogonal à I, U , U 2 et U 3 .
Soit k un élément de [[0, 3]]. 0 = g(V − W, U k ) = g(V, U k ) − g(W, U k ) donc g(V, U k ) = g(W, U k ). Alors :
g(V, Uk ) = g(W, U k ) = g(a0 I + a1 U + a2 U 2 + a3 U 3 , U k ) = a0 g(I, U k ) + a1 g(U, U k ) + a2 g(U 2 , U k ) + a3 g(U 3 , U k ).

La famille (I, U, U 2 , U 3 ) étant orthogonale, il vient :

   
g(V, Uk ) = ak g(U k , U k ) = ak tr (t U )k U k = ak tr (U −1 )k U k = ak tr(U k−k ) = ak tr(I) = 4 ak .
1 1
Ainsi ak = g(V, U k ) = tr(t V U k ). Notons alors que :
4 4
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
       
t 1 0 0 0 t 0 1 0 0 t 0 0 1 0 t 0 0 0 1
V I = tV =  , V U =  , V U 2 =  , V U 3 =  .
  
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1 1
La trace de ces quatre matrices est 1. Alors ak = tr(t V U k ) = ·
4 4
1  
Finalement la projection orthogonale de V sur F = Vect(I, U, U 2 , U 3 ) est W = I + U + U2 + U3 .
4
 5

PROBLÈME

Résultats préliminaires

Q1 Montrons par récurrence que pour tout élément n de N, Fn prend ses valeurs dans {0, 2, 4, . . . , 2an }.
C’est clair pour n = 0 car F0 est la variable certaine égale à a et 2 a0 = 2 × 20−1 a = a.
Supposons la propriété vraie pour un élément n de N et montrons la pour n + 1.
Soit 2k la valeur prise par Fn ; k appartient à [[0, an ]] (hypothèse de récurrence...). Soit i la valeur prise par Xn ; i est
élément de [[0, 2k]].
Fn+1 prend alors la valeur 2i (si le lancer n + 1 donne pile) ou la valeur 2(2k − i) (si le lancer n + 1 donne face).
0 6 i 6 2k 6 2an = an+1 donc 2i appartient à {0, 2, 4, . . . , 2an+1 }.
0 6 2k − i 6 2k 6 2an = an+1 donc 2(2k − i) appartient également à {0, 2, 4, . . . , 2an+1 }.
Ceci suffit pour dire que Fn+1 prend ses valeurs dans {0, 2, 4, . . . , 2an+1 } et pour achever la récurrence.
Pour tout élément n de N, Fn prend ses valeurs dans {0, 2, 4, . . . , 2an } .
Remarque
Notons que ce qui précéde indique que si Fn prend la valeur 2k alors Fn+1 prend une valeur inférieure ou égale à 4k
(0 6 i 6 2k et 0 6 2k − i 6 2k...).
an
X
Q2 a) Soit n un élément de N. Fn prend ses valeurs dans {0, 2, 4, . . . , 2an } donc P (Fn = 2k) = 1.
k=0

Ainsi Gn (1) = 1 .
b) Soit n un élément de N. Gn (0) = P (Fn = 0).
Concrètement, Gn (0) est donc la probabilité pour que la fortune du joueur soit nulle après le lancer n .
Si la fortune du joueur est nulle après le lancer n, elle reste nulle après le lancer n + 1 (si Fn prend la valeur 0, Xn
prend également la valeur 0 ainsi que 2Xn et 2(Fn − Xn )).
Ainsi l’événement {Fn = 0} est contenu dans l’événement {Fn+1 = 0}.
La croissance de P donne alors : Gn (0) = P (Fn = 0) 6 P (Fn+1 = 0) = Gn+1 (0).


∀n ∈ N, Gn (0) 6 Gn+1 (0). La suite Gn (0) n>0 est croissante .


De plus cette suite, de probabilités, est majorée par 1 donc elle converge. Gn (0) n>0 est convergente .

c) Soit n un élément de N. Notons que Gn est de classe C ∞ sur R (fonction polynôme).

an an an
∀x ∈ R, G′n (x) = kP (Fn = 2k) xk−1 . Donc 2 G′n (1) =
P P P
2kP (Fn = 2k) = 2kP (Fn = 2k) = E(Fn ).
k=1 k=1 k=0

Ainsi G′n (1) = E(Fn )/2 .

an an an
∀x ∈ R, G′′n (x) = k(k − 1)P (Fn = 2k) xk−2 . G′′n (1) =
P P P
k(k − 1)P (Fn = 2k) = k(k − 1)P (Fn = 2k).
k=2 k=2 k=0
an an an
4G′′n (1) = (2k)2 P (Fn = 2k) − 2 2kP (Fn = 2k) = E(Fn2 ) − 2E(Fn ).
P P P
4k(k − 1)P (Fn = 2k) =
k=0 k=0 k=0
 6

2
2
En remarquant que E(Fn2 ) = V (Fn ) + E(Fn ) , il vient 4G′′n (1) = V (Fn ) + E(Fn ) − 2E(Fn ).

2
Ainsi V (Fn ) = 4G′′n (1) + 2E(Fn ) − E(Fn ) .
an
Q3 Soit n un élément de N. ∀x ∈ R+ , G′′n (x) = k(k − 1)P (Fn = 2k) xk−2 > 0. Gn est convexe sur R+ .
P
k=2

Première partie

Q1 Notons Pn+1 l’événement le lancer n + 1 donne pile. Pn+1 ,Pn+1 est un système complet d’événements.

Ainsi P ({Fn+1 = 2j} ∩ {Fn = 2k}) = P ({Fn+1 = 2j} ∩ {Fn = 2k} ∩ Pn+1 ) + P ({Fn+1 = 2j} ∩ {Fn = 2k} ∩Pn+1 )
P ({Fn+1 = 2j} ∩ {Fn = 2k}) = P ({2Xn = 2j} ∩ {Fn = 2k} ∩ Pn+1 ) + P ({2(Fn − Xn ) = 2j} ∩ {Fn = 2k} ∩Pn+1 )
Par une indépendance raisonnable il vient alors :
P ({Fn+1 = 2j} ∩ {Fn = 2k}) = P ({Xn = j} ∩ {Fn = 2k})P (Pn+1 ) + P ({Fn − Xn = j}) ∩ {Fn = 2k})P (Pn+1 ).
Par conséquent : P ({Fn+1 = 2j} ∩ {Fn = 2k}) = p P ({Xn = j} ∩ {Fn = 2k}) + (1 − p) P ({Fn − Xn = j} ∩ {Fn = 2k}).
P ({Fn+1 = 2j} ∩ {Fn = 2k}) = p P ({Xn = j} ∩ {Fn = 2k}) + (1 − p) P ({Xn = 2k − j} ∩ {Fn = 2k}).
P ({Fn+1 = 2j} ∩ {Fn = 2k}) = p P (Fn = 2k)P (Xn = j/Fn = 2k) + (1 − p) P (Fn = 2k)P (Xn = 2k − j/Fn = 2k).
1 1 1
P ({Fn+1 = 2j} ∩ {Fn = 2k}) = p P (Fn = 2k) + (1 − p) P (Fn = 2k) = P (Fn = 2k).
2k + 1 2k + 1 2k + 1
1
Si k est un élément de [[0, an ]] et si j est un élément de [[0, 2k]], P ({Fn+1 = 2j} ∩ {Fn = 2k}) = P (Fn = 2k) .
2k + 1
Remarques
1. La remarque de la première question des résultats préliminaires, autorise à dire que si j est un élément de [[0, an+1 ]],
strictement supérieur à 2k, alors P ({Fn+1 = 2j} ∩ {Fn = 2k}) = 0 ; en effet si Fn prend la valeur 2k, Fn+1 prend une
valeur inférieure ou égale à 4k.
2. En toute rigueur la démonstration précédente ne vaut que si P (Fn = 2k) n’est pas nul(le). Rassurons nous en
remarquant que si P (Fn = 2k) = 0 alors P ({Fn+1 = 2j}∩{Fn = 2k}) = 0 (car P est croissante et {Fn+1 = 2j}∩{Fn =
2k} ⊂ {Fn = 2k})... et le résultat vaut encore non ?
Q2 Soit j un élément de [[0, an+1 ]]. ({Fn = 2k})k∈[[0,an ]] est un système complet d’événements donc :
an
P
P (Fn+1 = 2j) = P ({Fn+1 = 2j} ∩ {Fn = 2k}).
k=0
X
L’une des remarques précédentes permet d’écrire que : P (Fn+1 = 2j) = P ({Fn+1 = 2j} ∩ {Fn = 2k}).
j
2 6k6an

X 1
Ainsi P (Fn+1 = 2j) = P (Fn = 2k) .
j
2k + 1
2 6k6an

an+1 an+1
X X X 1
Q3 Soit x un réel de [0, 1[ (ou de R − {1}...). Gn+1 (x) = P (Fn+1 = 2j) xj = P (Fn = 2k) xj .
j=0 j=0 j
2k + 1
2 6k6an

Une permutation classique ( ?) des deux sommes donne alors :

 
an X2k an 2k
X 1 X 1 X
Gn+1 (x) = P (Fn = 2k) xj =  P (Fn = 2k) xj . Comme x ne vaut pas 1 :
j=0
2k + 1 2k + 1 j=0
k=0 k=0
 7
an
X 1 1 − x2k+1
Gn+1 (x) = P (Fn = 2k) ·
2k + 1 1−x
k=0

an
X x2k − 1
Finalement ∀x ∈ [0, 1[, Gn+1 (x) = P (Fn = 2k) .
(2k + 1)(x − 1)
k=0

Remarque
De tout évidence le résultat précédent vaut pour tout élément x de R − {1}.
Q4 Soit x un réel.
1 an
1X an 1 an
1 − x2k+1
Z Z X Z X
Gn (t2 ) dt = P (Fn = 2k) t2k dt = P (Fn = 2k) t2k dt = P (Fn = 2k) ·
x x k=0 x 2k + 1
k=0 k=0
Z 1
Notons alors que x → Gn (t2 ) dt est une fonction polynôme.
x

Supposons que x appartienne à [0, 1[.

an a 1
x2k+1 − 1 n
1 − x2k+1
X X Z
(1 − x) Gn+1 (x) = (1 − x) P (Fn = 2k) = P (Fn = 2k) = Gn (t2 ) dt.
(2k + 1)(x − 1) 2k + 1 x
k=0 k=0
Z 1
Alors la fonction polynôme x → (1 − x) Gn+1 (x) − Gn (t2 ) dt, qui s’annule en tout point de [0, 1[, admet une infinité
x
de zéros. C’est donc la fonction nulle.
Z 1
Ainsi ∀x ∈ R, (1 − x) Gn+1 (x) = Gn (t2 ) dt .
x

Remarque
Le résultat s’obtient encore plus rapidement en utilisant la remarque de la question précédente...
Z 1
Q5 x → Gn+1 (x) et x → Gn (t2 ) dt sont de classe C ∞ sur R car ce sont des fonctions polynômes.
x
Z 1
∀x ∈ R, (1 − x) Gn+1 (x) = Gn (t2 ) dt. En dérivant il vient : ∀x ∈ R, −Gn+1 (x) + (1 − x) G′n+1 (x) = −Gn (x2 ).
x

En dérivant une seconde fois on obtient : ∀x ∈ R, −G′n+1 (x) − G′n+1 (x) + (1 − x) G′′n+1 (x) = −2x G′n (x2 ).
En posant x = 1 on obtient : −2 G′n+1 (1) = −2 G′n (1) ou −E(Fn+1 ) = −E(Fn ). Soit encore E(Fn+1 ) = E(Fn ).


La suite E(Fn ) n>0 est constante et E(F0 ) = a. Par conséquent ∀n ∈ N, E(Fn ) = a .

Deuxième partie

A) Simulation informatique de l’expérience

Q1 La fonction mise.
Il s’agit de simuler, de manière indépendante, m fois une expérience aléatoire et de compter le nombre de réalisations
d’un événement A de probabilité s, associé à cette expérience.
Ici nous nous placerons dans le cas où l’expérience consiste à choisir au hasard un élément de l’intervalle [0, 1[ et
l’événement A est : obtenir un élément appartenant à l’intervalle [0, s[.
 8

1 function mise(m:integer;s:real):integer;
2
3 var i,suc:integer;
4
5 begin
6
7 suc:=0;
8 for i:=1 to m do if random<s then suc:=suc+1;
9 mise:=suc;
10
11 end;

Q2 Le programme principal.
1 program simulation;
2
3 var a,n,i,X,F:integer;r,p:real;
4
5 function mise(m:integer;s:real):integer;
6 ................
7
8 begin
9 randomise;
10 write(’Donner la valeur de n. n=’);readln(n);
11 write(’Donner la valeur de p. p=’);readln(p);
12 write(’Donner la valeur de r. r=’);readln(r);
13 write(’Donner la valeur de a. a=’);readln(a);
14
15 F:=a;
16 For i:=1 to n do
17 begin
18 X:=mise(r,F);
19 if random<p then F:=X+X else F:=2*(F-X);
20 writeln(’La fortune du joueur après le lancer ’,i,’ est : ’,F);
21 end;
22 end.
23

B) Etude théorique
an+1
X
Q1 Soit n un élément de N et soit x un réel. Gn+1 (x) = P (Fn+1 = 2j) xj .
j=0

Reprenons les arguments de la première partie.

Soit j un élément de [[0, an+1 ]]. Comme ({Fn = 2k})k∈[[0,an ]] est un système complet d’événements :
an
P
P (Fn+1 = 2j) = P ({Fn+1 = 2j} ∩ {Fn = 2k}).
k=0

Soit k un élément de [[0, an ]].

Si j > 2k alors P ({Fn+1 = 2j} ∩ {Fn = 2k}) = 0.
Supposons j 6 2k. Un raisonnement rigoureusement analogue à celui de la question 1 de la première partie donne :
P ({Fn+1 = 2j} ∩ {Fn = 2k}) = p P (Fn = 2k)P (Xn = j/Fn = 2k) + (1 − p) P (Fn = 2k)P (Xn = 2k − j/Fn = 2k).
Par hypothèse : P (Xn = j/Fn = 2k) = Cj2k rj (1 − r)2k−j et P (Xn = 2k − j/Fn = 2k) = C2k
2k−j 2k−j
r (1 − r)j .
 9
2k−j
Notons que : C2k = Cj2k .
h i
On a alors P ({Fn+1 = 2j} ∩ {Fn = 2k}) = p Cj2k rj (1 − r)2k−j + (1 − p) Cj2k r2k−j (1 − r)j P (Fn = 2k).
X h i
Ainsi P (Fn+1 = 2j) = p Cj2k rj (1 − r)2k−j + (1 − p) Cj2k r2k−j (1 − r)j P (Fn = 2k). Alors :
j
2 6k6an

an+1 an+1 h i
p Cj2k rj (1 − r)2k−j + (1 − p) Cj2k r2k−j (1 − r)j P (Fn = 2k) xj .
X X X
Gn+1 (x) = P (Fn+1 = 2j) xj =
j=0 j=0 j
2 6k6an

Une inversion des deux sommes donne :

an X2k h i
p Cj2k rj (1 − r)2k−j + (1 − p) Cj2k r2k−j (1 − r)j P (Fn = 2k) xj .
X
Gn+1 (x) =
k=0 j=0
 
an 2k 2k
j j
X X X
j 2k−j 2k−j
Gn+1 (x) = p C2k (xr) (1 − r) + (1 − p) C2k (r) (x − xr)j  P (Fn = 2k).
k=0 j=0 j=0

an
X
p (xr + 1 − r)2k + (1 − p) (x − xr + r)2k P (Fn = 2k).
 
De la formule du binôme il résulte que : Gn+1 (x) =
k=0
an
X an
X
Enfin : Gn+1 (x) = p P (Fn = 2k)(xr + 1 − r)2k + (1 − p) P (Fn = 2k)(x − xr + r)2k .
k=0 k=0

Il est alors clair que ∀x ∈ R, Gn+1 (x) = p Gn (xr + 1 − r)2 + (1 − p) Gn (x − xr + r)2 .

   

Q2 a) Soit x un réel. Q(x) = Ax2 + 2r(1 − r)x + A = A(x − 1)2 + 2Ax + 2r(1 − r)x = A(x − 1)2 + 2x(A + r − r2 ).
p vaut 12 donc A = 21 r2 + (1 − r)2 = 12 2r2 − 2r + 1 = r2 − r + 21 ·

1
Alors Q(x) = A(x − 1)2 + 2x(A + r − r2 ) = A(x − 1)2 + 2x(r2 − r + 2 + r − r2 ) = A(x − 1)2 + x.

∀x ∈ R, Q(x) = x + A(x − 1)2 .

b) Soit x un élément de [0, 1].
A = 21 r2 + (1 − r)2 est strictement positif. Par conséquent Q(x) = x + A(x − 1)2 > 0.

Nous avons vu que A = r2 − r + 12 · Ainsi A = 1

2 − r(1 − r) 6 21 .
Alors Q(x) = x + A(x − 1)2 6 x + 21 (x − 1)2 = 1
2x + x2 − 2x + 1 = 1
x2 + 1 6 1



2 2 2 1 + 1) = 1.

Finalement ∀x ∈ [0, 1], 0 6 Q(x) 6 1. [0, 1] est stable par Q .

Remarque
Ce résultat s’obtient également sans difficulté en remarquant que : Q est croissante sur [0, 1], Q(0) > 0 et Q(1) = 1.
c) ∀n ∈ N, un+1 − un = Q(un ) − un = A(un − 1)2 > 0. ∀n ∈ N, un+1 > un . (un )n>0 est croissante .
Comme u0 = 0 et que [0, 1] est stable par Q, une récurrence très simple montre que : ∀n ∈ N, un ∈ [0, 1].
La suite (un )n>0 est alors croissante et majorée donc convergente.
Notons ℓ sa limite. ∀n ∈ N, un+1 = un + A(un − 1)2 donc ℓ = ℓ + A(ℓ − 1)2 . A(ℓ − 1)2 = 0.
A étant strictement positif, (ℓ − 1)2 est nul et ℓ vaut alors 1. La suite (un )n>0 converge vers 1 .

Q3 a) Soit n dans N et x un réel (positif ou nul). Gn est convexe sur R+ donc :

 
1 1 1  1
(xr + 1 − r) + (x − xr + r) 6 Gn (xr + 1 − r)2 + Gn (x − xr + r)2 = Gn+1 (x).
2 2
  
Gn
2 2 2 2
 10

1 1
Observons que : 2 (xr + 1 − r)2 + (x − xr + r)2 = 12 (xr + 1 − r)2 + 21 (x(1 − r) + r)2 .
2
 
1 1
(xr + 1 − r)2 + (x − xr + r)2 = 21 r2 + (1 − r)2 x2 + 4r(1 − r)x + r2 + (1 − r)2 .


Donc 2 2

1
Ainsi (xr + 1 − r)2 + 12 (x − xr + r)2 = 21 (2Ax2 + 4r(1 − r)x + 2A) = Q(x).
2



Alors Gn Q(x) 6 Gn+1 (x). ∀n ∈ N, ∀x ∈ R(+) , Gn Q(x) 6 Gn+1 (x) .
Remarque Cette formule vaut pour tout reél x.
b) Soit n un élément de N. Posons pour tout k dans [[1, n + 1]], tk = Gk (un+1−k ) et montrons que la suite (tk )k∈[[1,n+1]]
est croissante.


Soit k un élément de [[1, n]]. tk+1 = Gk+1 (un−k ) > Gk Q(un−k ) = Gk (un−k+1 ) = tk .
Ceci achève de montrer la croissance de la suite (tk )k∈[[1,n+1]] et autorise à écrire que :

Gn+1 (0) = Gn+1 (u0 ) = tn+1 > t1 = G1 (un ). ∀n ∈ N, Gn+1 (0) > G1 (un ) .
lim un = 1. Comme G1 est continue en 1, lim G1 (un ) = G1 (1) = 1.
n→+∞ n→+∞

De plus, ∀n ∈ N, G1 (un ) 6 Gn+1 (0) = P (Fn+1 = 0) 6 1. Alors par encadrement on obtient : lim P (Fn+1 = 0) = 1.
n→+∞

Ainsi lim P (Fn = 0) = 1.

n→+∞

Rappelons que la suite ({Fn = 0})

!n>0 est croissante (au sens de l’inclusion). Le théorème de la limite monotone
+∞
[
indique alors que P {Fn = 0} = lim P (Fn = 0) = 1.
n→+∞
n=0
+∞
!
[
L’événement {Fn = 0} est donc quasi-certain. Il est quasi-certain que le joueur soit ruiné. Tragique ! .
n=0

Q4 a) Soit n un élément de N. ∀x ∈ R, Gn+1 (x) = p Gn (xr + 1 − r)2 + (1 − p) Gn (x − xr + r)2 .

   

En dérivant il vient : ∀x ∈ R, G′n+1 (x) = p(2r(xr+1−r)) G′n (xr+1−r)2 +(1−p)(2(1−r)(x−xr+r)) G′n (x−xr+r)2 .
   

En faisant x = 1 on obtient G′n+1 (1) = 2pr G′n (1) + 2(1 − p)(1 − r) G′n (1) = 2[pr + (1 − p)(1 − r)] G′n (1) = B × G′n (1).
Soit encore E(Fn+1 ) = B × E(Fn ).

E(Fn ) n>0 est une suite géométrique de raison B . On a alors ∀n ∈ N, E(Fn ) = aB n .

1
b) Notons que : 2p = 1 − 2p′ , 2r = 1 − 2r′ , |p′ | < 2 et |r′ | < 12 ·
Alors B = 2[pr + (1 − p)(1 − r)] = 4pr + 2 − 2p − 2r = (1 − 2p′ )(1 − 2r′ ) + 2p′ + 2r′ = 1 + 4r′ p′ .
1 1
|p′ | < 2 donc |p′ r′ | < 14 · Ainsi −1 < 4p′ r′ < 1 et 0 < B < 2.
et |r′ | < 2

Si p′ r′ < 0 : 0 < B < 1 et la suite (E(Fn ) n>0 converge vers 0.

Si p′ r′ = 0 : B = 1 et la suite (E(Fn ) n>0 est constante et converge vers a.

Si p′ r′ > 0 : B > 1 et la suite (E(Fn ) n>0 a pour limite +∞ et donc diverge.

Si (1/2 − p)(1/2 − r) < 0 : la suite (E(Fn ) n>0 converge vers 0 .


Si (1/2 − p)(1/2 − r) = 0 : la suite (E(Fn ) n>0 est constante et converge vers a .


Si (1/2 − p)(1/2 − r) > 0 : la suite (E(Fn ) n>0 a pour limite +∞ et donc diverge .
an
P an
P
c) Soit n dans N. 0 6 1 − P (Fn = 0) = P (Fn = 2k) 6 (2k)P (Fn = 2k) = E(Fn ).
k=1 k=1
 11

∀n ∈ N, 0 6 1 − P (Fn = 0) 6 E(Fn ). Il est alors clair que :

si la suite (E(Fn ) n>0 converge vers 0, la suite P (Fn = 0) n>0 converge vers 1 .

Q5 a) Soit n dans N

Rappelons que : ∀x ∈ R, G′n+1 (x) = p(2r(xr + 1 − r)) G′n (xr + 1 − r)2 + (1 − p)(2(1 − r)(x − xr + r)) G′n (x − xr + r)2 .
   

En dérivant on obtient :
∀x ∈ R, G′′n+1 (x) =p(2r2 ) G′n (xr + 1 − r)2 + p(2r(xr + 1 − r))2 G′′n (xr + 1 − r)2 +
   

(1 − p)(2(1 − r)2 ) G′n (x − xr + r)2 + (1 − p)(2(1 − r)(x − xr + r))2 G′′n (x − xr + r)2 .

   

On faisant x = 1 il vient : G′′n+1 (1) = 2[pr2 + (1 − p)(1 − r)2 ] G′n (1) + 4[pr2 + (1 − p)(1 − r)2 ] G′′n (1).

∀n ∈ N, G′′n+1 (1) = 2A G′n (1) + 4A G′′n (1) .

b) Soit n un élément de N. G′′n+1 (1) = 2A G′n (1) + 4A G′′n (1).

Rappelons que E(Fn ) = aB n donc 2 G′n (1) = E(Fn ) = aB n . Ainsi G′′n+1 (1) = aAB n + 4A G′′n (1).
aA 4A
En divisant par B n+1 on obtient : vn+1 = + vn .
B B
Ainsi (vn )n>0 est une suite arithmético-géométrique .
a(a−2)
c) Commençons par remarquer que v0 = G′′0 (1). Comme ∀x ∈ R, G0 (x) = xa/2 , v0 = G′′0 (1) = a2 ( a2 − 1) = 4 ·
Distingons alors deux cas.
aA a
• Supposons que B = 4A. La suite (vn )n>0 est arithmétique de raison = ·
B 4
a a(a − 2) a a(a − 2 + n)
∀n ∈ N, vn = v0 + n= + n= ·
4 4 4 4
a(a − 2 + n) n
Alors Si B = 4A : ∀n ∈ N, G′′n (1) = B .
4
• Supposons que B 6= 4A.
aA 4A aA aA
Soit x un réel. x = + x⇔x= . Posons C = .
B B B − 4A B − 4A
4A a(a − 2)
La suite (vn − C)n>0 est alors clairement géométrique de raison et de premier terme v0 − C = − C.
B 4
 n    n  
4A a(a − 2) 4A a(a − 2)
Ainsi ∀n ∈ N, vn − C = − C . Donc ∀n ∈ N, vn = C + −C .
B 4 B 4
 
a(a − 2)
Alors ∀n ∈ N, G′′n (1) = vn B n = CB n + − C (4A)n .
4
 
′′ aA n a(a − 2) aA
Finalement Si B 6= 4A : ∀n ∈ N, Gn (1) = B + − (4A)n .
B − 4A 4 B − 4A
Remarque  
1
B = 4A si et seulement si : p = 2(1 − r) r − .
2
1 2
Q6 a) p = r = donc 1 − p = 1 − r = ·
3 3
 
1 8 1 1 4 10 100
Alors A = p3 + (1 − p)3 = + = , B = 2[p2 + (1 − p)2 ] = 2 + = et B 2 = ·
27 27 3 9 9 9 81
 12

1 10 100
A= ,B= et B 2 = .
3 9 81
aA 3a a(a − 2) aA a(a − 2) 3a a(a + 4)
=− et − = + = ·
B − 4A 2 4 B − 4A 4 2 4
 
aA a(a − 2) aA
∀n ∈ N, G′′n (1) = Bn + − (4A)n
B − 4A 4 B − 4A
 n  n
a(a + 4) 4 3a 10
Par conséquent : ∀n ∈ N, G′′n (1) = − .
4 3 2 9
 n  n
10 4 3a 10 a(a + 4) 4
0< < donc la suite de terme général − est négligeable devant la suite de terme général .
9 3 2 9 4 3
 n
′′ a(a + 4) 4
Ainsi Gn (1) ∼ .
n→+∞ 4 3

2
Rappelons que : ∀n ∈ N, V (Fn ) = 4G′′n (1) + 2E(Fn ) − E(Fn ) .
 n  n  n
4 10
2 100
4G′′n (1) ∼ a(a + 4) , 2E(Fn ) = 2aB n = 2a et E(Fn ) = a2 B 2n = a2 .
n→+∞ 3 9 81
10 100 4
Notons que 0 < < < ·
9 81 3

2
Ainsi les suites de termes généraux 2E(Fn ) et E(Fn ) sont négligeables devant la suite de terme général 4G′′n (1).
 n  n
4 4
Alors V (Fn ) ∼ 4G′′n (1) ∼ a(a + 4) . V (Fn ) ∼ a(a + 4) .
n→+∞ n→+∞ 3 n→+∞ 3
n
b) Montrer que la suite de terme général P (Fn < 2 4 a) converge vers 1 revient à montrer que la suite de terme général
n n n
P (Fn > 2 4 a) converge vers zéro car P (Fn < 2 4 a) = 1 − P (Fn > 2 4 a).
n
 n

Soit n un élément de N. P (Fn > 2 4 a) = P Fn − E(Fn ) > 2 4 a − E(Fn ) .
n 1 n
Observons que : a 2 4 > a(10/9)n = E(Fn ) car 2 4 > 10/9 et a > 0 ; donc 2 4 a − E(Fn )) > 0.
n n
Alors {Fn − E(Fn ) > 2 4 a − E(Fn )} ⊂ {|Fn − E(Fn )| > 2 4 a − E(Fn )}. La croissance de P fournit ainsi :
n
 n
  n

P (Fn > 2 4 a) = P Fn − E(Fn ) > 2 4 a − E(Fn ) 6 P |Fn − E(Fn )| > 2 4 a − E(Fn ) .

n V (Fn ) n
L’inégalité de Bienaymé-Tchebychev donne : P (Fn > 2 4 a) 6  2 (car 2 4 a − E(Fn )) > 0...).
n
2 a − E(Fn )
4

V (Fn )
Ne reste plus à montrer que : lim  2 = 0.
n→+∞ n
2 a − E(Fn )
4

n
n n n
2 4 a − E(Fn )) = 21/4 − a (10/9) . Comme 0 < 10/9 < 21/4 , la suite de terme général a (10/9) est négligeable
1/4 n


devant la suite de terme général 2 .
n n n
2
n
21/4 . Ce qui donne encore : 2 4 a − E(Fn ) 21/2 .


Ainsi 2 4 a − E(Fn )) ∼ ∼
n→+∞ n→+∞
n
V (Fn ) (4/3)
Par conséquent  2 ∼ a(a + 4)
n .
n
2 a − E(Fn )
4
n→+∞ 21/2
!
√ 4/3 (4/3)n V (Fn )
3 2 > 4 donc 0 < 1/2 < 1. Alors lim a(a + 4)
n = 0 et donc lim  2 = 0.
2 n→+∞ 21/2 n→+∞ n
2 a − E(Fn )
4

Ainsi lim P (Fn > 2n/4 a) = 0 et lim P (Fn < 2n/4 a) = 1 .

n→+∞ n→+∞