Université Rennes 1
Master 1 Crypto et CSM année 2023-2024
Nathalie Krell OPS
Partiel no3
Durée: 90 minutes.
Il sera tenu compte du soin apporté à la rédaction.
Attention : toute réponse devra être précisément justifiée. Une réponse oui ou non ne
sera pas suffisante pour obtenir les points.
Le barème est indicatif, il vise à vous donner une idée du point relatif de chaque question, puis je
multiplierais la note par un certain coefficient en fonction des résultats de tous les étudiants.
Vous avez le droit à votre feuille bleue mais pas à la calculatrice.
1 Estimation dans un modèle de Pareto
Pour θ ∈]0, +∞[, on note P(θ) la distribution sur R ayant pour densité
3θ3
pθ (x) = 1x≥θ .
x4
Calculs préliminaires
[a] (1pt) Montrer que si X ∼ P(1), θX ∼ P(θ).
[b] (2pt) Si bien définies, calculer l’espérance et la variance d’une loi P(θ).
1
Pn
Estimations : On se donne X1 , . . . , Xn i.i.d. de loi P(θ), et on cherche à estimer θ. On note X̄ = n i=1 Xi .
[c] (0.5pt) Écrire le modèle sous la forme d’un triplet, espace d’observation, tribu, famille de probabilités.
[d] (0.5pt) Le modèle est-il identifiable ?
[e] (2pt) Proposer un estimateur θ̂1 par la méthode des moments et calculer sa variance.
[f] (1pt) Soit θ̂2 = 32 X̄, montrer que θ̂2 est un estimateur fortement consistant.
[g] (3pt) Pour cette question uniquement on suppose que θ ∈ [0, 10]. En utilisant l’inégalité de Bienaymé-
Tchebychev et θ̂2 , trouver un intervalle au niveau de confiance 1 − α sur θ. On le notera I1 .
[h] (3pt) Trouver un intervalle de confiance asymptotique (au niveau 1 − α) sur θ que l’on notera I2 .
[i] (1,5pt) Déterminer l’estimateur du maximum de vraisemblance.
[j] (2pt) On note mn = mini=1,...,n Xi . Soit u > 0. Montrer que
m 1 3n
n
Pθ ≥1+u = .
θ 1+u
mn
[k] (2pt) Montrer que 3n θ
−1 E(1) (loi Exponentielle de paramètre 1).
[l] (1,5pt) En déduire un intervalle de confiance de niveau asymptotique 1 − α sur θ, que l’on notera I3 .
[m] (0.5pt)Lorsque n → +∞, comparer les longueurs de I2 et I3 , lequel préférez-vous ?
2 On veut étudier la liaison entre les caractères : «être fumeur» (plus de 20 cigarettes par jour, pendant
10 ans) et «avoir un cancer de la gorge», sur une population de 1000 personnes, dont 500 sont atteintes
d’un cancer de la gorge. Voici les résultats observés : Tableau observé
Malade ?
cancer non cancer tous
Fumeur ?
fumeur 342 258 600
non fumeur 158 242 400
Identifier la situation d’échantillonnage et poser l’hypothèse nulle correspondant à la question infor-
melle : le fait d’avoir un cancer est-il identique pour les fumeurs et les non fumeurs ?
[a] (1pt) Calculer la statistique du test du χ2 . On pourra se contenter de donner la réponse sur la forme
d’une formule contenant des nombres réels et des opérations élémentaires (addition, puissance,...).
[b] (1pt) Que conclue-t-on avec les risques de première espèce α = 0.01 et α = 0.05 ? On pourra donner
la réponse sous la forme d’une condition contenant des formules exprimées avec des nombres réels et
des opérations élémentaires (addition, puissance,...). Par contre il faudra expliciter les quantiles.
[c] (1pt)Pourquoi a-t-on K0.05 < K0.01 (où Kα est le seuil du test du χ2 ) ?
[d] (0.5pt) Peut-on calculer la puissance du test ? Pourquoi ?
3 On s’intéresse au problème des algues toxiques qui atteignent certaines plages de France ; après
étude on constate que 10% des plages sont atteintes par ce type d’algues et on veut tester l’influence de
rejets chimiques nouveaux sur l’apparition de ces algues. Pour cela 500 plages proches de zones de rejet
chimiques, sont observées ; on compte alors le nombre de plages atteintes par l’algue nocive : on constate
que 100 plages sont atteintes par l’algue. On s’intéresse donc à θ > 0 la proportion de plages atteintes par
ce type d’algue quand il y a des rejets chimiques à proximité.
[a] (2pt) Donner un intervalle de confiance de niveau asymptotique 1 − α sur θ.
[b] (1pt) Grace à l’intervalle de confiance précédent, pouvez-vous en déduire un test permettant de
répondre à la question «Les rejets chimiques ont-t-il modifié, de façon significative, avec le risque
α = 0, 05, le nombre de plages atteintes ?»
4 Chaîne de Markov à deux états. On considère une chaîne de Markov sur E = {1, 2} , dont la
1/2 1/2
matrice de transition est P = ((P (i, j))(i,j)∈E 2 ) = .
1/4 3/4
On suppose que : P(X0 = 1) = ν(1) et P(X0 = 2) = ν(2) = 1 − ν(1)
[a] (3pt) Calculer P(Xn+1 = 1) en fonction de ν(1).
[b] (2pt) Calculer P n .
[c] (1,5pt) Déterminer sa probabilité stationnaire π.
