On considère une variable aléatoire réelle discrète X définie sur un espace probabilisé (Ω, A, P) dont

la loi est donnée par :

+∞
X
∀i ∈ N, P(X = xi ) = pi ≥ 0 avec pi = 1
i=0
et où (xi )i≥0 est une suite de réels strictement positifs. On suppose que X admet une espérance finie
notée m := E(X) > 0.
Soit (Xk )k≥1 une suite de variables aléatoires discrètes définies sur (Ω, A, P), indépendantes et identi-
quement distribuées, de même loi que X. On note (Sk )k≥0 ses sommes partielles définies par
n
X
S0 = 0 et pour n ≥ 1, Sn = Xk
k=1

L’objet de ce problème est l’étude du nombre (aléatoire) d’éléments de la suite (Sn )n≥0 qui appar-
tiennent à l’intervalle [a, b], défini pour ω ∈ Ω par
+∞
X
N (a, b)(ω) = Card{k ∈ N | Sk (ω) ∈ [a, b]} = 1(Sk ∈[a,b]) (ω)
k=0

et en particulier le comportement de N (a, b) quand a et b tendent vers l’infini.

Première partie
1. (a) Justifier que pour tous ` ≥ 0 et n ∈ N, (N (0, `) = n + 1) = (Sn ≤ ` < Sn+1 ). Montrer aussi
que
(Sn ≤ `) = (N (0, `) ≥ n + 1) et (Sn ≥ `) ⊂ (N (0, `) ≤ n + 1)
(b) On suppose dans cette question que X admet de plus une variance finie V . Montrer alors
que
V
∀ε > 0, ∀n ≥ 1, P(Sn ≤ n(m − ε)) ≤ 2
ε n
2. Soit Y une variable aléatoire à valeurs dans N presque sûrement. Montrer que
+∞
X
E(Y ) = P(Y ≥ k)
k=1

3. (a) Montrer que pour tous n ∈ N et ` ≥ 0,

P(Sn ≤ `) ≤ E(exp(` − Sn ))

puis que
P(Sn ≤ `) ≤ e` E(exp(−X))n
(b) En déduire que P(Sn ≤ `) tend vers 0 quand n → +∞ et que

e`
E(N (0, `)) ≤
1 − E(exp(−X))

(c) Montrer que pour tous x ∈ R, ` ≥ 0, k ∈ N∗ et n ∈ N∗ ,

P(Sn−1 < x ≤ Sn ∩ N (x, x + `) ≥ k) ≤ P(Sn−1 < x ≤ Sn )P(N (0, `) ≥ k)

puis que
e`
E(N (x, x + `)) ≤
1 − E(exp(−X))

1
Deuxième partie
Soit f : R → R une fonction. Si f est bornée, on note

kf k∞ = sup |f (x)|
x∈R

sa norme uniforme. On appelle support de f l’adhérence de {x ∈ R | f (x) 6= 0}. En particulier, si x

n’appartient pas au support de f , alors f (x) = 0.
Soit K > 0 et g : R → R une fonction positive bornée à support inclus dans [0, K]. On va étudier la
suite de fonctions fn : R → R définies pour n ≥ 0 par
n
X
fn (x) = E(g(x − Sk ))
k=0

4. (a) Montrer que pour tout x ∈ R, la suite (fn (x))n≥0 est croissante. On note f (x) sa limite
dans R ∪ {+∞}.
(b) Montrer que si g = 1[0,K] alors f (x) = E(N (x − K, x)).
(c) En déduire que pour tous x ∈ R et n ∈ N,

eK
0 ≤ fn (x) ≤ kgk∞
1 − E(exp(−X))

(d) Conclure que la suite de fonctions fn converge simplement vers une fonction f positive
bornée et dont le support est inclus dans R+ .
5. Soit Y une variable aléatoire discrète, indépendante de X et ϕ : R2 → R une fonction bornée.
Montrer que
+∞
X
E(ϕ(X, Y )) = pi E(ϕ(xi , Y ))
i=0

6. (a) Montrer que pour tous n ∈ N et x ∈ R,

+∞
X
fn+1 (x) = g(x) + pi fn (x − xi )
i=0

(b) Montrer que la fonction f vérifie l’égalité suivante sur R

+∞
X
f (x) = g(x) + pi f (x − xi ) (E)
i=0

+∞
X
7. Soit h : R → R une fonction bornée qui vérifie h(x) = pi h(x − xi ) pour tout x ∈ R.
i=0
(a) Montrer que pour tous x ∈ R et n ∈ N, on a h(x) = E(h(x − Sn )).
(b) En déduire que si de plus le support de h est inclus dans R+ , alors pour tout x ∈ R, h(x) = 0.
(c) Conclure qu’il existe une unique fonction bornée à support dans R+ solution de (E).
[
8. (a) Montrer que l’ensemble ΛX := {y ∈ R | P(Sn = y) > 0} est dénombrable et inclus dans
n∈N
R+ .
On se donne une énumération de cet ensemble : ΛX = {yi | i ∈ N}.

2
 (b) Montrer que pour tout x ∈ R,
n X
X +∞
fn (x) = P(Sk = yi )g(x − yi )
k=0 i=0

(c) En déduire qu’il existe une suite de réels positifs (qi )i≥0 telle que pour tout x ∈ R,
+∞
X X
f (x) = qi g(x − yi ) et qi = E(N (x − K, x))
i=0 i∈N,yi ∈[x−K,x]

9. (a) Dans la formule précédente, montrer que la convergence de la série est normale sur tout
segment de R.
(b) On suppose que g est continue. Montrer que f est uniformément continue. On pourra utiliser
la question 3.c.
(c) On suppose que g est de classe C 1 . Montrer que g 0 est bornée. En déduire que f est de
classe C 1 , que f 0 est bornée et uniformément continue et que pour tout x ∈ R
+∞
X
0 0
f (x) = g (x) + pi f 0 (x − xi )
i=0

Troisième partie
Soit Λ un sous-ensemble non vide de R+∗ tel que

∀ (x, y) ∈ Λ2 , x + y ∈ Λ.

On dit que Λ est stable par addition.

On définit
Γ = {z ∈ R+∗ / ∃ (x, y) ∈ Λ2 , z = y − x} et r(Λ) = inf(Γ).
10. (a) Montrer que si x, y ∈ Λ, n ∈ N∗ , k ∈ N et k ≤ n, alors nx + k(y − x) ∈ Λ.
(b) Donner deux exemples de tels ensembles Λ, l’un pour lequel r(Λ) > 0 et l’autre pour lequel
r(Λ) = 0.
11. Dans cette question, on suppose que r(Λ) > 0.
(a) Montrer qu’il existe (a, b) ∈ Λ2 tels que b − a ∈ [r(Λ), 2r(Λ)[.
On note d = b − a.
(b) Soient k, n ∈ N tels que k ≤ n − 1. Montrer que

Λ ∩ [na + kd, na + (k + 1)d] = {na + kd, na + (k + 1)d}.

(c) Montrer qu’il existe n0 ∈ N tel que n0 a + n0 d > (n0 + 1)a puis qu’il existe k ∈ N tel que
a = kd.
(d) En déduire que Λ ⊂ dZ, où dZ = {kd/ k ∈ Z}.
12. On suppose maintenant que r(Λ) = 0.
(a) Soit η > 0. Montrer qu’il existe A ≥ 0 tel que pour tout x > A, Λ ∩ [x, x + η] 6= ∅.
(b) Soit f : R → R une fonction uniformément continue. On suppose que pour toute suite
(xn )n∈N à valeurs dans Λ telle que xn −→ +∞, on a f (xn ) −→ 0. Montrer que f (x) −→ 0.
n→+∞ n→+∞ x→+∞

3
Quatrième partie
On suppose dans cette partie que pour tout d ≥ 0,

P(X ∈ dZ) < 1.

13. On considère une fonction h uniformément continue et bornée sur R telle que
+∞
X
pour tout x ∈ R, h(x) ≤ h(0) et h(x) = pi h(x − xi ).
i=0

On rappelle que pour tous x ∈ R et n ∈ N, h(x) = E(h(x − Sn )) (question 7a).

(a) Montrer que pour tous n ∈ N et x ≥ 0 tels que P(Sn = x) > 0, on a h(−x) = h(0).
(b) Soit ΛX l’ensemble défini en 8a. Montrer que ΛX \{0} est stable par addition et r(ΛX \ {0}) = 0.
(c) En déduire que h(−x) → h(0) quand x → +∞.
(d) Conclure que h est une fonction constante.

On suppose dans toute la suite que g est de classe C 1 , à support dans [0, K] avec K > 0. On rappelle
que f est la limite croissante des fonctions fn et l’unique solution de l’équation (E) bornée à support
dans R+ , qu’elle est de classe C 1 et que f 0 est bornée, uniformément continue.
14. (a) Prouver que la fonction x 7→ sup f 0 (t) admet une limite finie quand x → +∞.
t≥x
On note
c = lim sup f 0 (t).
x→+∞ t≥x

(b) Montrer qu’il existe une suite (yn )n∈N tendant vers +∞ telle que f 0 (yn ) → c quand n → +∞.
On admet qu’il existe une suite (tk )k∈N sous-suite de (yn )n∈N telle que la suite de fonctions
(ξk )k∈N définies par ξk (t) = f 0 (t + tk ) converge uniformément sur tout segment de R vers
une fonction notée ξ.

(c) Montrer que ξ est constante, égale à c.

(d) Conclure que c = 0.
On montrerait de même que lim inf f 0 (t) = 0, résultat que l’on admet dans toute la suite.
x→+∞ t≥x

(e) En déduire que f 0 (t) → 0 quand t → +∞.

(f) Montrer alors que pour tout ` ≥ 0, f (t + `) − f (t) → 0 quand t → +∞.
On admet que pour tout g : R → R, continue par morceaux positive bornée à support inclus dans un
segment de R+ :
+∞ Z +∞
X 1
E(g(x − Sk )) −→ g(t) dt quand x → +∞.
E(X) −∞
k=0

15. Soit ` > 0 fixé. Déterminer le comportement de E(N (x, x + `)) quand x → +∞. Interpréter le
résultat. Ce résultat est-il vrai s’il existe d > 0 tel que P(X ∈ dZ) = 1 ?