Lycée Lakanal, Sceaux Pour le 03/03/2025
MP – Mathématiques
A. Troesch
DM no 15 : Probabilités (préparation au DS 7)
Ce DM n’est pas à rendre, il a pour objectif de vous préparer au DS prévu lundi 03/03. Par la même occasion, c’est
un excellent sujet de révision sur les intégrations et sommations de relations de comparaison.
Une correction sera mise à disposition sur Cahier de Prépa et sur mon site, quelques jours avant la fin des vacances.
Problème 1 – (Mines 2020 MP, mathématiques 2 - Nombre de sites visités par une marche aléatoire)
‚ Dans tout le texte, d est un élément de N˚ . On note 0d le d -uplet dont toutes les coordonnées valent 0,
c’est-à-dire le vecteur nul de Rd .
‚ On considère une variable aléatoire X à valeurs dans Zd , pXk qkPN˚ une suite de variables aléatoires mutuellement
indépendantes suivant chacune la loi de X et définies sur un même espace probabilisé. La suite de variables
aléatoires pSn qnPN est définie par S0 “ 0d et
n
ÿ
@n P N˚ , Sn “ Xk
k“1
La suite pSn qnPN est une marche aléatoire de pas X, à valeurs dans Zd .
‚ On note R la variable aléatoire à valeurs dans N˚ Y t`8u définie par
#
min tn P N˚ , Sn “ 0d u si tn P N˚ , Sn “ 0d u ‰ ∅
R“
`8 sinon.
Autrement dit, R est égal à `8 si la marche aléatoire pSn qnPN ne revient jamais en 0d , au premier instant
auquel cette marche aléatoire revient en 0d sinon.
‚ Pour n dans N, soit Nn le cardinal du sous-ensemble tSk , k P t0, . . . , nuu. de Zd . Le nombre Nn est donc le
nombre de points de Zd visités par la marche aléatoire pSn qnPN après n pas.
Le but du problème est d’étudier asymptotiquement l’espérance E pNn q de la variable aléatoire Nn .
La partie IV est indépendante des parties précédentes.
Partie I – Préliminaires
Les cinq questions de cette partie sont indépendantes et utilisées dans les parties III et V.
1. Soit n P N. En utilisant la factorisation
pX ` 1q2n “ pX ` 1qn pX ` 1qn
montrer que
n ˆ ˙2 ˆ ˙
ÿ n 2n
“ .
k“0
k n
2. Rappeler la formule de Stirling, puis déterminer un nombre réel c ą 0 tel que
4n
ˆ ˙
2n
„ c? .
n nÑ`8 n
1
3. Si α est un élément de s0, 1r , montrer, par exemple en utilisant une comparaison série-intégrale, que
n
ÿ 1 n1´α
„ .
k“1
kα nÑ`8 1´α
Si α est un élément de s1, `8r, montrer de même que
`8
ÿ 1 1
α
„ .
k“n`1
k nÑ`8 pα ´ 1qnα´1
4. Pour x P r2, `8r, on pose żx
dt
Ipxq “ .
2 lnptq
Justifier, pour x P r2, `8r, la relation
żx
x 2 dt
Ipxq “ ´ `
lnpxq lnp2q 2 plnptqq2 .
Établir par ailleurs la relation żx
dt
“ opIpxqq.
2 plnptqq2 xÑ`8
En déduire finalement un équivalent de Ipxq lorsque x tend vers `8.
5. Pour α P R, rappeler, sans donner de démonstration, le développement en série entière de p1 ` xqα sur s´1, 1r.
Justifier la formule : @x P s´1, 1r,
ÿ 2n
`8
` ˘
1
? “ n
xn .
1 ´ x n“0 4n
Partie II – Marches aléatoires, récurrence
On consídère les fonctions F et G définies par les formules
`8
P pSn “ 0d q xn ;
ř
@x P s´1, 1r , F pxq “
n“0
`8
PpR “ nqxn .
ř
@x P r´1, 1s , Gpxq “
n“1
6. Montrer que les séries entières définissant F et G ont un rayon de convergence supérieur ou égal à 1.
Justifier alors que les fonctions F et G sont définies et de classe C 8 sur s´1, 1r .
Montrer que G est définie et continue sur r´1, 1s et que
Gp1q “ PpR ‰ `8q.
7. Si k et n sont des entiers naturels non nuls tels que k ď n, montrer que
P ppSn “ 0d q X pR “ kqq “ PpR “ kqP pSn´k “ 0d q .
En déduire que
n
ÿ
@n P N˚ , P pSn “ 0d q “ PpR “ kqP pSn´k “ 0d q .
k“1
8. Montrer que
@x Ps ´ 1, 1r, F pxq “ 1 ` F pxqGpxq.
Déterminer la limite de F pxq lorsque x tend vers 1´ , en discutant selon la valeur de PpR ‰ `8q.
2
ck xk ait un rayon de convergence 1 et que
ř
9. Soit pck qkPN une suite d’éléments de R` telle que la série entière
ř
la série ck diverge.
Montrer que
`8
ÿ
ck xk ÝÑ `8.
xÑ1´
k“0
L’élément A de R`˚ étant fixé , on montrera qu’il existe α Ps ´ 1, 1r tel que
`8
ÿ
@x P s1 ´ α, 1r , ck xk ą A.
k“0
ř
10. Montrer que la série P pSn “ 0d q est divergente si et seulement si PpR ‰ `8q “ 1.
˚
11. Pour i P N , soit Yi la variable de Bernoulli indicatrice de l’événement
pSi R tSk , 0 ď k ď i ´ 1uq .
Montrer que, pour i P N˚ :
P pYi “ 1q “ PpR ą iq
En déduire que, pour n P N˚ :
n
ÿ
E pNn q “ 1 ` PpR ą iq.
i“1
12. Conclure que
E pNn q
ÝÑ PpR “ `8q
n nÑ`8
On pourra admettre et utiliser le théorème de Cesàro : si pun qnPN˚ est une suite réelle convergeant vers
le nombre réel ℓ, alors
n
1 ÿ
uk ÝÑ ℓ,
n k“1 nÑ`8
Partie III – Les marches de Bernoulli sur Z
Dans cette question, d est égal à 1 et on note donc simplement 0d “ 0.
Par ailleurs, p est un élément de s0, 1r, q “ 1 ´ p et la loi de X est donnée par
PpX “ 1q “ p et PpX “ ´1q “ q.
13. Pour n P N, déterminer P pS2n`1 “ 0q et justifier l’égalité :
ˆ ˙
2n
P pS2n “ 0q “ ppqqn .
n
14. Pour x Ps ´ 1, 1r, donner une expression simple de Gpxq.
Exprimer PpR “ `8q en fonction de |p ´ q|.
Déterminer la loi de R.
15. On suppose que
1
p“q“ .
2
Donner un équivalent simple de PpR “ 2nq lorsque n tend vers `8.
En déduire un équivalent simple de E pNn q lorsque n tend vers `8.
3
Partie IV – Un résultat asymptotique
Soient pan qnPN et pbn qnPN deux suites d’éléments de R`˚ , On suppose que pan qnPN est décroissante et que
n
ÿ
@n P N, ak bn´k “ 1.
k“0
On pose, pour n P 1
n
ÿ
Bn “ bk .
k“0
16. Soient m et n deux entiers naturels tels que m ą n. Montrer que
1
an ď et 1 ď an Bm´n ` a0 pBm ´ Bm´n q .
Bn
17. On suppose dans cette question qu’il existe une suite pmn qnPN vérifiant mn ą n pour n assez grand et
Bmn ´n „ Bn et Bmn ´ Bmn ´n ÝÑ 0.
nÑ`8 nÑ`8
Montrer que
1
an „ .
nÑ`8 Bn
18. On suppose dans cette question qu’il existe C ą 0 tel que
C
bn „ .
nÑ`8 n
En utilisant la question 17 pour une suite pmn qnPN bien choisie, montrer que
1
an „ .
nÑ`8 C lnpnq
Partie V – La marche aléatoire simple sur Z2 : un théorème d’Erdös et Dvoretzky
19. Soit n P N˚ . Montrer que
n
ÿ
1“ P pSk “ 0d q PpR ą n ´ kq.
k“0
Dans les questions 20 et 21, on suppose que d “ 2 et que la loi de X est donnée par
1
PpX “ p0, 1qq “ PP pX “ p0, ´1qq “ PpX “ p1, 0qq “ PpX “ p´1, 0qq “ .
4
20. Soit n P N. Établir l’égalité
˜ ` ˘ ¸2
2n
n
P pS2n “ 02 q “ .
4n
21. Donner un équivalent simple de E pNn q lorsque n tend vers `8.
