Différents types de solutions à l’équation de Hamilton-Jacobi

Valentine Roos
11 octobre 2012

Encadrant : Patrick Bernard

Table des matières

1 Solution classique 4

2 Solution de viscosité 5

3 Solution variationnelle 6

4 Liens entre solution variationnelle et solution de viscosité 8

1
Introduction
À un hamiltonien C 2
Πd × Rd → R
H:
(q, p) 7→ H(q, p)
sont naturellement associés un système hamiltonien d’équations régissant le mouvement :

q̇(t) = ∂p H (q(t), p(t))
ṗ(t) = −∂q H (q(t), p(t))
et une équation de Hamilton-Jacobi qui a pour inconnue une fonction u : R × Πd → R :
∂t u(t, q) + H (q, ∂q u(t, q)) = 0.
On s’arrange pour que le flot hamiltonien associé au système hamiltonien soit complet. Pour
2
cela, il suffit que la quantité k∂q,p Hk soit bornée : on suppose alors que notre hamiltonien vérifie
cette condition. Si (q(·), p(·)) est la solution du système hamiltonien vérifiant (q(0), p(0)) = (q, p),
on note φt (q, p) = (q(t), p(t)) le flot hamiltonien pris au temps t.

Par la suite, on s’intéresse à la résolution du problème de Cauchy suivant :


∂t u(t, q) + H(q, ∂q u(t, q)) = 0
u(0, q) = u0 (q)
Pour des raisons qui s’éclairciront plus tard, on appelle solution géométrique associée à une
donnée initiale dérivable u0 l’évolution par le flot hamiltonien du graphe de la différentielle de dq u0 .
Au temps t, la solution géométrique s’écrit :
Γt = φt (Γ0 ) = φt (q, dq u0 )|q ∈ Πd .


L’ensemble Γ0 est un graphe mais il peut être envoyé par le flot hamiltonien sur un ensemble
qui ne se projette plus de manière bijective sur Πd , comme illustré dans la figure (1) ci-dessous.

p
Γ0 Γτ
φτ

p = du0(q)

Figure 1 – Dans la fibre de temps t

Dans cette étude, on s’intéresse aux différentes solutions du problème de Cauchy. On va voir dans
un premier temps que même pour des données initiales lisses, l’existence de solutions classiques n’est
pas établie pour des grands temps ; il faut alors se contenter de solutions faibles. On présentera deux
types de solutions faibles : les solutions de viscosité, dont le point fort est l’unicité, et les solutions
variationnelles, qui ont pour avantage d’être fortement liées à la solution géométrique. On cherche
ensuite à mieux comprendre les liens éventuels entre ces deux types de solutions.

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1 Solution classique
Pour une donnée initiale u0 de classe C 2 et à dérivée seconde bornée, le théorème suivant nous
donne l’existence et l’unicité de solutions au problème de Cauchy pour des temps petits.

Théorème 1. Soit H un hamiltonien C 2 avec k∂q,p 2

Hk borné, et u0 une donnée initiale C 2 avec
kd2q u0 k borné. Alors il existe un petit temps δ > 0 et une application C 2 u :] − δ, δ[×Πd → R
vérifiant :
∂t u(t, q) + H(q, ∂q u(t, q)) = 0 pour tout (t, q) ∈] − δ, δ[×Πd ,


u(0, q) = u0 (q) pour tout q ∈ Πd .

De plus, si u et ũ sont deux solutions définies au voisinage de l’instant 0, alors elles coïncident sur
leur intervalle de définition commun.
C’est en étudiant de plus près le cas des solutions C 2 qu’on comprend un lien fort avec la solution
géométrique. En effet, on peut démontrer le lemme suivant :

Lemme : Si u :] − δ, δ[×Πd → R est une solution C 2 à l’équation de Hamilton-Jacobi, et si on choisit

u0 (q) = u(0, q), alors, si |t| < δ, le graphe de dq ut est égal à la solution géométrique Γt associée à
u0 :
{(q, dq ut )} = φt {(q, dq u0 )} = Γt .
Ceci s’exprime encore sous la forme suivante : pour tous s et t dans ] − δ, δ[, l’image par φt−s du
graphe de dq us est le graphe de dq ut .

Remarque : si H et u0 sont tels que la solution géométrique n’est plus un graphe pour un certain
temps t, comme par exemple dans la figure (1), le lemme nous indique qu’on ne peut pas trouver
de solution C 2 définie sur [0, t] × Rd . L’existence de solutions C 2 n’est donc a priori possible qu’en
temps fini, d’où l’introduction des notions de solutions faibles dans la suite de cette étude.

Unicité
Elle découle du lemme. Si deux applications vérifient le problème de Cauchy sur ] − δ, δ[×Πd , le
lemme précédent donne que leurs dérivées partielles par rapport à q sont égales, et par l’équation
de Hamilton-Jacobi, il en est de même pour les dérivées partielles par rapport à t. L’égalité des
deux solutions en t = 0 donne alors l’égalité sur tout ] − δ, δ[×Πd .

Existence
On a vu que lorsque la solution géométrique n’est plus un graphe, on ne peut plus avoir de solution
C 2 au problème de Cauchy. En fait, réciproquement, si Γt est un graphe pour tout t dans ] − δ, δ[, on
peut construire une solution C 2 sur ] − δ, δ[×Πd . Intuitivement, cela revient à choisir pour chaque t
ut comme une primitive de l’application dont Γt est le graphe. Il faut cependant travailler un peu
plus finement pour construire la solution u dont les dérivées temporelles conviennent.

Alors, on déduit l’existence de la solution C 2 en petit temps du fait que la solution géométrique
Γt reste un graphe pour t suffisamment petit. On montre cela, dans nos hypothèses, en trouvant
un δ > 0 pour lequel l’application F : (t, q) 7→ (t, Qt (q, dq u0 )) définit un C 1 -difféomorphisme de
] − δ, δ[×Rd dans lui-même, où Qt désigne la première composante de φt .

3
2 Solution de viscosité
Pour définir des solutions faibles à l’équation de Hamilton-Jacobi, on pense d’abord aux solu-
tions vérifiant l’équation presque partout. Mais on peut trouver des cas simples pour lesquelles ces
solutions sont bien trop nombreuses.
Exemple : en dimension 1, on choisit le hamiltonien H(p) = p2 − 1. Alors, toute application
u(t, q) = f (q), où f est une application dérivable presque partout, de dérivée égale à ±1, véri-
fie ∂t u(t, q) = 0 = −H(∂q u(t, q)).

En particulier, on n’a pas l’unicité, et donc peu de chances qu’une solution de cette sorte
corresponde à quelque chose de physique. C’est pour atteindre l’unicité que Lions et Crandall ont
introduit la notion de solution de viscosité dans les années 80. Une solution de viscosité est une
application continue u : R × Πd → R, pas nécessairement dérivable. On utilise des fonctions tests
dérivables à souhait pour estimer u dans l’équation différentielle malgré sa non-dérivabilité :
Définition 1.
• L’application continue u est une sous-solution de viscosité à l’équation de Hamilton-Jacobi
si et seulement si pour toute fonction φ : R × Πd → R de classe C 2 vérifiant φ(t, x) ≥ u(t, x) au
voisinage d’un point (t0 , x0 ) ∈ R × Πd et φ(t0 , x0 ) = u(t0 , x0 ), ∂t φ(t0 , x0 ) + H(x0 , ∂x φ(t0 , x0 ) ≤ 0.
• L’application continue u est une sur-solution de viscosité à l’équation de Hamilton-Jacobi si et
seulement si pour toute fonction φ : R × Πd → R de classe C 2 vérifiant φ(t, x) ≤ u(t, x) au voisinage
d’un point (t0 , x0 ) ∈ R × Πd et φ(t0 , x0 ) = u(t0 , x0 ), ∂t φ(t0 , x0 ) + H(x0 , ∂x φ(t0 , x0 ) ≥ 0.
• Une solution de viscosité est une application continue qui est à la fois sur-solution et sous-
solution de viscosité.
Autrement dit, montrer que u est une sous-solution de viscosité revient à vérifier que si l’on
peut "poser" le graphe d’une fonction dérivable φ sur celui de u en un point (t0 , x0 ), la différentielle
(s, p) = (∂t φ(t0 , x0 ), ∂x φ(t0 , x0 )) vérifie s + H(x0 , p) ≤ 0.

Remarque : si u est une solution de viscosité, alors u vérifie l’équation de Hamilton-Jacobi en tout
point de dérivabilité. Ceci nous indique qu’une solution de viscosité lipschitzienne vérifie l’équation
presque partout.
L’existence et l’unicité des solutions de viscosité a été prouvée par Lions et Grandall dans [4]
pour des données initiales continues. L’opérateur de viscosité T t : C(Πd , R) → C(Πd , R), qui associe
à une donnée initiale u0 la solution de viscosité prise au temps t ut , vérifie les quatre propriétés
suivantes :
1. Compatibilité avec l’équation de Hamilton-Jacobi : si u : R × Πd → R est une solution C 2 à
l’équation de Hamilton-Jacobi, alors T t−s us = ut ,
2. Monotonie : si u ≤ v sur Πd , alors T t u ≤ T t v pour tout t ≥ 0,
3. Invariance par translation : si c ∈ R, T t (c + u) = c + T t u,
0 0
4. Markov : T t+t = T t ◦ T t

4
3 Solution variationnelle
On cherche à construire à partir de la solution géométrique Γt = φt ({q, dq u0 }) une famille
d’opérateurs vérifiant les propriétés citées plus haut. Puisque Γt n’est pas nécessairement un graphe
quand t est grand, le but est de "sélectionner" une partie de Γt qui puisse s’écrire comme un graphe
par morceaux. Ceci est illustré dans la figure 2.

Γt

Graphe de ut

Figure 2 – Dans la fibre de temps t

Famille génératrice
Grâce au travail de Marc Chaperon (voir par exemple [3]), on sait décrire de manière maniable
la solution géométrique Γt par une famille génératrice S t u0 : Πd × Ξ → R :

Γt = (q, ∂q S t u0 (q, ξ))|∂ξ S t u0 (q, ξ) = 0 ,



où Ξ est un espace de paramètres de dimension finie. Dans la fibre de temps t, et au-dessus du point
q, on sait que les points (q, p) appartenant à la solution géométrique Γt correspondent à des points
critiques de l’application ξ 7→ S t u0 (q, ξ).

Minmax
Sélectionner un unique point au-dessus de chaque q revient à choisir un point critique de ξ 7→
S t u0 (q, ξ). On construit pour cela un objet appelé minmax : il associe à toute application f proche
d’une application q à l’infini, une de ses valeurs critiques, notée γ(f ), et ce continûment par rapport
à la fonction f pour la norme uniforme (on a |γ(f ) − γ(g)| ≤ kf − gk∞ pour toutes les applications
f et g dont la différence est uniformément bornée).

Construction de la solution variationnelle

Si l’on suppose que le hamiltonien est une forme quadratique non dégénérée en p losque p est
grand, on peut montrer que la famille génératrice est proche d’une forme quadratique non dégénérée.
On peut alors définir un opérateur Rt de la manière suivante :

Rt u0 (q) = γ S t u0 (q, ·)

5
et on arrive à montrer qu’il existe une application ξt : Πd → Ξ dérivable presque partout par rapport
à t et à sa variable q, telle que ξt (q) est le point critique de ξ 7→ S t (q, ξ) pour lequel le minmax est
atteint :
Rt u0 (q) = S t u0 (q, ξt (q)) .
On démontre alors facilement que (t, q) 7→ Rt u0 (q) est une solution presque partout à l’équation
de Hamilton-Jacobi. Comme ξt (q) est un point critique, les dérivées de R sont faciles à calculer sur
le domaine de dérivabilité de ξ :
∂q Rt u0 (q) = ∂q S t u0 (q, ξt (q)) + ∂ξ S t u0 (q, ξt (q)) ·dq ξt ,
| {z }
=0
t t t
∂t R u0 (q) = ∂t S u0 (q, ξt (q)) + ∂ξ S u0 (q, ξt (q)) ·∂t (ξt (q)).
| {z }
=0

Or, on montre par le calcul que ∂t S u0 (q, ξt (q)) = −Ht (q, ∂q S t u0 (q, ξt (q))). On obtient alors :
t

∂t Rt u0 (q) = −Ht q, ∂q Rt u0 (q) .

L’application u(t, q) = Rt u0 (q) est donc solution presque partout à l’équation de Hamilton-Jacobi,
et vérifie la condition initiale u(0, q) = u0 (q) sur Πd .

Ce type de solution est ce qu’on appelle une solution variationnelle à l’équation de Hamilton-
Jacobi. Le terme variationnel s’explique par la construction du minmax.
Sans rentrer dans les détails techniques de cette construction, on peut mentionner qu’elle s’ap-
parente à la méthode du lemme du col présentée par exemple par Bethuel dans son cours [2] : un
randonneur sur le graphe d’une application cherche un chemin liant une cuvette à une vallée très
basse, tout en évitant au maximum les points d’altitude élevée, c’est-à-dire les points pour lesquels
l’application est grande. Il choisit alors ce qu’on appelle géographiquement le col entre la cuvette
et la vallée ; le lemme du col montre que dans ce contexte et à une hypothèse près, l’altitude du col
est une valeur critique de l’application considérée.

On peut montrer que l’opérateur de viscosité vérifie un certain nombre de propriétés qu’on a
énoncées pour l’opérateur de viscosité :
1. Compatibilité avec l’équation de Hamilton-Jacobi : si u : R × Πd → R est une solution C 2 à
l’équation de Hamilton-Jacobi, alors Rt−s us = ut ,
2. Monotonie : si u ≤ v sur Πd , alors Rt u ≤ Rt v pour tout t ≥ 0,
3. Invariance par translation : si c ∈ R, Rt (c + u) = c + Rt u.
Par contre, on n’a pas la propriété de Markov dans le cas général (un contre-exemple est construit
par Viterbo dans [9]).

Remarque : on vérifie facilement qu’on a construit l’opérateur Rt de sorte à ce que le graphe de

dut soit toujours inclus dans Γt : en effet, là où ut est dérivable (c’est-à-dire presque partout), on
a dq ut = dq Rt u0 = ∂q S t u0 (q, ξt (q)), donc par définition de la famille génératrice, (q, dq ut ) est dans
Γt .
La famille d’opérateurs R ne vérifie pas la propriété de Markov comme pour les solutions de
viscosité, mais son lien avec la solution géométrique est plus palpable. On cherche alors à étudier
dans quel cadre on peut rapprocher ces deux types de solutions.

6
4 Liens entre solution variationnelle et solution de viscosité
Hamiltonien convexe
Dans sa thèse [6], Joukovskaia a montré au début des années 90 que pour un hamiltonien convexe
par rapport à sa variable p, la solution variationnelle qu’on a construite ici coïncide avec la solution
de viscosité.

Comme le hamiltonien est convexe, on peut lui associer un lagrangien qui donne une action
lagrangienne sur les trajectoires dans Πd . C’est à partir de constructions propres au contexte la-
grangien qu’on parvient à faire le lien entre solution variationnelle et solution de viscosité.

Hamiltonien quadratique non dégénéré à l’infini

Sous la direction de Patrick Bernard, j’ai construit à partir de l’opérateur R un opérateur limite
R̄ définissant les solutions de viscosité de l’équation de Hamilton-Jacobi.
t
t N N
 t N -ème RN = (R ) est de constater qu’il existe une suite
L’intuition est de considérer l’itéré
Nk telle que la suite d’opérateurs RNk k converge vers un opérateur limite R̄t .
On arrive à montrer, après quelque tracas techniques, que la famille d’opérateurs R̄ vérifie la
propriété de Markov, en plus des propriétés 1), 2) et 3) énoncées précédemment. Un théorème de
P. Bernard, démontré récemment dans [1], donne que u(t, q) = R̄t u0 (q) est alors une solution de
viscosité à l’équation de Hamilton-Jacobi.

Questions
Il reste des points à éclaircir dans cette relation entre solutions de viscosité et solutions varia-
tionnelles : au cours de ma thèse, j’essaierai de comprendre, pour des exemples simples - mais non
convexes - de hamiltoniens, où se joue le caractère non-Markov de la solution variationnelle.
On peut également s’interroger sur les différentes solutions variationnelles obtenues pour des
objets variationnels de type minmax différents ; en effet, si la thèse de Joukovskaia montre que le
choix du minmax est adapté pour un hamiltonien convexe, il se pourrait que pour un hamiltonien
concave, ce soit une autre construction variationnelle qui donne les solutions de viscosité.

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Références
[1] P. Bernard, The Lax-Oleinik semi-group : a Hamiltonian point of view, arXiv : 1203.3569, 2011
[2] F. Bethuel, Equations elliptiques, chapitre 10, disponible sur la page
http ://www.ljll.math.upmc.fr/MathModel/polycopies.php
[3] M. Chaperon, Familles génératrices, École d’été de Samos, 1990
[4] M.G. Crandall et P.-L. Lions, Viscosity solutions of Hamilton-Jacobi equations, Transactions
of the American Mathematical Society 277, p.1-42, 1983
[5] A. Fathi, Weak KAM from a PDE point of view : viscosity solutions of the Hamilton-Jacobi
equation and Aubry set, Course CANPDE, 2011
[6] T. Joukovskaia, Singularités de Minimax et Solutions Faibles d’Équations aux Dérivées Par-
tielles, Thèse de Doctorat, Université de Paris VII, Denis Diderot, 1993.
[7] J. Milnor, Morse Theory, Princeton University Press, 1963
[8] W. Qiaoling, Subtleties of the minmax selector, arXiv : 1112.5272, 2011
[9] C. Viterbo, Solutions d’équations d’Hamilton-Jacobi et géométrie symplectique, Séminaire
Équations aux dérivées partielles - École Polytechnique, 1995-1996