Lycée ORT de Strasbourg

PSI / PSI?

Espaces probabilisés

Exercice 1.

Soit n un entier naturel non nul. 2n personnes s’assoient autour d’une table ronde.

1. De combien de façons peuvent-elles s’asseoir ?

2. On suppose qu’il y a n hommes et n femmes. De combien de façons peuvent-elles s’asseoir en respectant

l’alternance homme-femme ?

Exercice 2. (Boı̂tes d’allumettes de Banach)

Un jour, Banach a mis dans sa poche gauche et dans sa poche droite une boı̂te contentant n allumettes (avec
n ≥ 1). A chaque fois qu’il voulait prendre une allumette, il choisissait une poche au hasard. On note Ak
l’événement ”il reste k allumettes dans l’autre boı̂te lorsqu’il se rend compte que l’une des boı̂tes est vide”.
Déterminer P(Ak ).
Attention : il se rendait compte qu’une boı̂te était vide non pas en prenant la dernière allumette mais en voulant
y prendre une allumette de plus.

Exercice 3.

1. Montrer que l’ensemble des solutions complexes de l’équation ez = 1 + i est dénombrable.

2. Montrer que l’ensemble {x ∈ R; cos(x) ∈ N} est dénombrable.

3. Montrer que l’ensemble des nombres complexes qui sont solution d’une équation de la forme z 2 + nz + 1 = 0
avec n ∈ N est dénombrable.

Exercice 4.

Soit A une tribu sur R, contenant tous les intervalles de la forme ]a, b[ avec (a, b) ∈ R2 et a < b. Montrer que
] − ∞, a[, ]a, +∞[, ] − ∞, a], [a, +∞[, [a, b], {a}, Q appartiennent à A.

Exercice 5.
Soit (Ω, A) un espace probabilisable. Écrire, avec les opérations ensemblistes ( ,
S T
et complémentaire) les
événements suivants :

1. L’un au moins des événements A, B ou C est réalisé.

2. L’un et seulement l’un des événements A et B est réalisé.

1
 3. Les deux événements A et B sont réalisés, et C ne l’est pas.

4. Tous les événements An , n ≥ 1 sont réalisés.

5. L’un au moins des événements An , n ≥ 1 est réalisé.

6. Seul un nombre fini des événements An , n ≥ 1 est réalisé.

7. Une infinité d’événements parmis les événements An , n ≥ 1 est réalisée.

8. Une infinité d’événements parmis les événements An , n ≥ 1 n’est pas réalisée.

9. Tous les événements parmis les événements An , n ≥ 1 sont réalisés à partir d’un certain rang.

Exercice 6.

On munit N de la probabilité P donnée par :

∀n ∈ N, P ({n}) = 2−n−1 .

Calculer la probabilité de l’événement A = {n ∈ N, 2 divise n et 3 ne divise pas n}.

Exercice 7.

Une urne contient trois boules : une boule blanche, une boule rouge, une boule noire. On effectue dans cette
urne une infinité de tirages successifs d’une boule avec remise de la boule tirée. Quelle est la probabilité de
l’événement E : ”à chaque rang pair, on obtient une boule blanche”?

Exercice 8. (Borel-Cantelli)

Soient (Ω, A, P) un espace probabilisé et (An ) ∈ AN .

On note A l’ensemble des ω ∈ Ω appartenant à une infinité de An .

1. Exprimer A en fonction des An et montrer que A ∈ A.

X
2. On suppose que P(An ) converge. Montrer que P(A) = 0.
X
3. Dans cette question on suppose que les An sont indépendants et que P(An ) diverge.

a. Montrer que pour tout x ∈ R, ex ≥ 1 + x.

b. En déduire que
n n
! !
\ X
P Ak ≤ exp − P(Ak ) .
k=m k=m

c. En déduire que P(A) = 1.

2
Exercice 9.

Un gendarme va constater une suite illimitée d’infractions sur l’autoroute.

Chaque infraction peut être sanctionnée par une verbalisation ou un avertissement.
Il décide qu’il tirera au sort (avec une pièce de monnaie non truquée) la sanction pour la première infraction.
Puis pour tout p ∈ N? :

• Si pour la p-ième infraction constatée il verbalise alors la (p+1)-ième fera l’objet d’un avertissement.

• Si la p-ième infraction constatée fait l’objet d’un avertissement alors il tire au sort pour la (p+1)-ième
infraction.

On note Vp l’événement : ”la p-ième infraction constatée fait l’objet d’une verbalisation”, ap sa probabilité et bp
celle de Vp .

1. Exprimer ap+1 et bp+1 en fonction de ap et de bp .

2. En déduire ap et bp en fonction de p.

3. Déterminer la probabilité que ce gendarme ne fasse jamais de verbalisation.

Exercice 10. (Ruine d’un joueur)

Deux joueurs A et B s’affrontent dans une succession de parties indépendantes.

• À chaque partie, le joueur A gagne avec la probabilité p ∈]0, 1[ et B gagne avec la probabilité q = 1 − p.

• A l’issue de chaque partie, le gagnant reçoit un euro du perdant.

• Le jeu s’arrête si l’un des joueurs est ruiné.

Pour (a, b) ∈ N2 on note R(a, b) la probabilité que A gagne le jeu (c’est-à-dire que B finisse ruiné) sous
l’hypothèse que les joueurs A et B ont débuté le jeu avec a et b comme fortunes respectives.

1. Pour (a, b) ∈ (N? )2 , établir une relation entre :

R(a, b), R(a + 1, b − 1) et R(a − 1, b + 1).

1
2. Dans cette question, on suppose que le jeu est équilibré, c’est-à-dire que p = q = .
2

a. En utilisant la relation de récurrence obtenue à la question 1., obtenir une expression de R(a, b).

b. Justifier que le jeu s’arrête presque sûrement en un nombre fini de parties.

3. Reprendre la question 2. dans le cas où p 6= q.

3
Exercice 11. (Produit eulérien)

On se fixe un réel s > 1 et on considère l’espace probabilisé (Ω, P(Ω), P) où Ω = N? et P est définie par :
+∞
1 X 1
∀n ∈ Ω, P ({n}) = s
où ζ(s) =
ζ(s)n n=1
ns

désigne la fonction de Riemann.

Pour n ∈ N? , on désigne par An l’événement ”p est un multiple de n”.

1. Justifier que P est bien une probabilité et calculer P(An ) pour tout n ∈ N? .

2. Montrer que si P est l’ensemble des nombres premiers, les événements Ap , p ∈ P sont indépendants.

3. En déduire que
−1
Y 1 1
 Y
P ({1}) = 1− s puis ζ(s) = 1− s .
p∈P
p p∈P
p

Exercice 12. (Chaine de Markov)

Soit C le cercle trigonométrique et soient les points A(1), G(i), B(−1) et P (−i). Pierre joue en se déplaçant un
pion sur C dans le sens trigonométrique de la façon suivante :

• Le jeton se trouve initialement en A.

• Il lance un dé équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6 et il déplace le pion d’un nombre de quart
de tours égal au nombre indiqué par le dé.

• La partie se déroule en 100 lancers maximum : tant que le pion est en A ou B, on le déplace selon la règle
ci-dessus.

• La première fois que le pion est placé en P , Pierre a perdu et le jeu s’arrête.

• La première fois que le pion est placé en G, Pierre a gagné et le jeu s’arrête.

• Si après 100 lancers, le jeton se trouve encore en A ou en B, la partie est déclarée nulle.

Soit an la probabilité pour que le pion soit en A après le n-ième lancer du dé et bn la probabilité pour que le
pion soit en B après le n-ième lancer du dé. On pose a0 = 1 et b0 = 0.

1. Calculer a1 et b1 .

2. Exprimer an+1 et bn+1 en fonction de an et bn .

3. Déterminer an et bn en fonction de n.

4. Déterminer la probabilité que Pierre gagne. Déterminer la probabilité que la partie soit nulle.

5. Déterminer la probabilité que Pierre perde.

4
Exercice 13.

On lance indéfiniment une pièce équilibrée. On note, pour tout n ∈ N? , An l’événement : ”on obtient au moins
une fois la séquence (pile, pile, face) lors des n premiers lancers”.

1
1. Montrer que ∀n ≥ 3, P (An+1 ) = P (An ) + (1 − P (An−2 )).
8
2. En déduire que la suite (P (An ))n∈N? converge et déterminer sa limite.

3. Interpreter le résultat précédent.

Oraux de concours corrigés (pour les 5/2)

Exercice 14. (TPE)

n
X
On pose S0 = 0 et, pour n ∈ N∗ , Sn = k.
k=1

1. Montrer que, pour tout n ∈ N, il existe un unique p ∈ N tel que Sp 6 n < Sp+1 .

2. Soient A et B deux ensembles dénombrables, (xi )i∈N et (yj )j∈N deux énumérations de A et B respectivement.
Montrer que l’application ψ : (xi , yj ) 7→ (i+j)(i+j+1)
2 + i est une bijection de A × B sur N.

3. Que peut-on en conclure ?

Exercice 15. (Mines-Ponts)

Une urne contient n boules blanches et n boules noires. On tire les boules de l’urne deux par deux. Quelle est
la probabilité d’avoir à chaque tirage une boule blanche et une boule noire ?

Exercice 16. (TPE)

On tire cinq cartes d’un jeu de 32 cartes. Quelle est la probabilité d’avoir dans la main au moins une carte de
chaque couleur ?

Exercice 17. (Centrale)

X +∞
X
Soit E l’espace des suites réelles (pn )n∈N telles que la série |pn | converge, muni de la norme : kpk = |pn |.
n=0
Soit P le sous-ensemble de E formé des suites réelles positives (pn ) telles que kpk = 1.

1. Montrer que P est borné et convexe.

X X
2. Pour P, Q ∈ P, on pose d(P, Q) = sup pn − qn . Montrer que d(P, Q) ∈ [0, 1].
A⊂N n∈A n∈A

5
 3. Soit (p, q) ∈ [0, 1]2 , P = (1 − p, p, 0, 0, . . .) et Q = (1 − q, q, 0, 0, . . .). Déterminer d(P, Q).
+∞
X λk λn+1
4. Soient n ∈ N et λ ∈ R+ . Montrer l’inégalité 6 eλ .
k=n+1
k! (n + 1)!

5. Soient Xλ et Xµ deux variables aléatoires suivant des lois de Poisson de paramètres respectifs λ et µ. Soit
Pλ = (P(Xλ = n))n∈N et de même pour Pµ . Soit n ∈ N∗ . Montrer l’inégalité

X X λn+1 µn+1
d(Pλ , Pµ ) 6 max P(Xλ = n) − P(Xµ = n) + + ·
A⊂{0,...,n}
n∈A n∈A
(n + 1)! (n + 1)!

Exercice 18. (X)

On dispose d’un test pour déterminer si un individu est atteint par une maladie donnée. La probabilité qu’un
individu soit malade est 1/100000, la probabilité que le test soit positif sachant que l’individu est malade est
9999/10000, la probabilité que le test soit positif sachant que l’individu n’est pas malade est 1/1000. Déterminer
la probabilité qu’un individu soit malade sachant que le test est positif.

Exercice 19. (X)

Lors d’une élection, 700 électeurs votent pour A et 300 pour B. Quelle est la probabilité que, pendant le
dépouillement, A soit toujours strictement en tête ?

Exercice 20. (Centrale)

Z 1
1. Soit (p, q) ∈ (N∗ )2 . Calculer l’intégrale Ip,q = xp (1 − x)q dx.
0

2. Soit p ∈ N∗ . On dispose de p urnes numérotées de 1 à p. Chaque urne contient p boules et pour tout
i ∈ [[1, p]] l’urne numéro i contient i boules noires et p − i boules blanches. On effectue l’expérience suivante :
choisir au hasard une urne puis effectuer des tirages avec remise dans l’urne choisie. On note, pour n ∈ N∗ ,
An l’événement : ”on a effectué 2n tirages et obtenu le même nombre de boules blanches que de noires”.

a. Exprimer P (An ) sous forme d’une somme.

b. On note bn,p la probabilité de réaliser An puis de tirer une boule blanche.

Calculer bn,p en fonction de P (An ).
Une fois les 2n tirages effectués dans la même urne on le processus au début, en choisissant uniformément
une urne, puis une boule dans cette dernière.

c. Calculer lim bn,p .

p→+∞