Année universitaire : 2023-2024

CPGE/MP/L3
Ecole Polytechnique de Ouagadougou TD1 de Probabilité

Exercice 1
Soit Ω un ensemble non vide et F une partie de P(Ω).
1. Montrer qu’il existe des tribus sur Ω contenant F et que l’intersection de toutes ces tribus
est encore une tribu, que l’on note σ(F).
2. Montrer que σ(F) est la plus petite tribu sur Ω contenant F.
La tribu σ(F) est appelée tribu engendrée par F.
Exercice 2
Montrer que si (Ai )i∈I est une partition d’un ensemble Ω, avec I au plus dénombrable, alors la
S
tribu engendrée par {Ai ; i ∈ I} est l’ensemble A des Ai , où J est une partie quelconque de
i∈J
I.
Exercice 3
On suppose que Ω est fini. Montrer qu’une application P : P(Ω) → [0, 1] est une probabilité
sur l’espace probabilisable (Ω, P(Ω)) si, et seulement si, P(Ω) = 1 et, pour tous événements A
et B incompatibles :
P(A ∪ B) = P(A) + P(B).
Exercice 4

1. Montrer qu’on définit une probabilité sur N∗ en posant :

1
∀n ∈ N∗ P({n}) = .
n(n + 1)

2. Calculer la probabilité qu’un entier soit pair.

On rappelle que nk=1 k1 = ln n + γ + o(1), quand n tend vers +∞, où γ est la constante
P

d’Euler .
Exercice 5
Dans une population donnée, on suppose qu’il existe p ∈]0, 1] et α > 0 tels que la probabilité
pn qu’une famille ait n enfants vérifie :

∀n ≥ 1 pn = αpn .

On suppose qu’un enfant a la même probabilité d’être une fille ou un garcon.

1. Calculer p0 .
2. Déterminer la probabilité qu’une famille ait deux enfants, sachant qu’elle a deux filles.
3. Déterminer la probabilité qu’une famille ait deux garcons sachant qu’elle a deux filles.

1
 Exercice 6
Soit (An )n∈N une suite d’événements d’un espace probabilisé (Ω, A, P), mutuellement indépen-
dants.
1. Montrer que : !
[ n
Y
P An = 1 − lim P(Āi ).
n→+∞
n∈N i=0

2. On suppose que, pour tout n ∈ N, P(An ) 6= 1.

S

Montrer que P n∈N An = 1 si, et seulement si, la série de terme général P(An ) diverge.
1
3. On suppose que, pour tout n ∈ N, P(An ) = (n+2)2
.
S

(a) Calculer P n∈N An .
(b) Calculer la probabilité qu’un seul des événements An se réalise.

0
Exercice 7 Soient T une tribusur un ensemble Ω et Ω une partie de Ω.
0 0 0
Vérifier que T = {A ∩ Ω |A ∈ T } définit une tribu sur Ω .
0 0 0
Exercice 8 Soit f : Ω → Ω une application et T une tribu sur Omega . Vérifier que
0 0 0
T = {f −1 (A )|A ∈ T }

définit une tribu sur Ω.

Exercice 9 Soit P une probabilité sur (N, P (N)). Montrer que

P({n}) −→n→+∞ 0.

Exercice 10
Soit X une v.a prenant ses valeurs dans l’ensemble {1, 2, 3, ..., n} où n ∈ N et telle que ∀k ∈
{1, 2, 3, ..., n}, P (X = k) = λk.
1. Calculer λ.
2. Calculer E(X) et V (X).

Exercice 11 On répète successivement et indépendamment une expérience qui a la même

probabilité de réussir que d’échouer. Pour n ≥ 2, on introduit les évènements :
An «On obtient deux succès consécutifs lors des n premières expériences.»
Bn =«On obtient le premier couple de succès consécutifs aux rangs n − 1 et n ».
Enfin, on pose pn = P(Bn ) et p1 = 0.
1. Calculer p2 , p3 et p4 .
2. Pour n ≥ 2, vérifier
n  n 
X 1 X
P(An ) = pk et pn+3 = 1− pk .
k=1
8 k=1

2
 3. En déduire une relation entre pn+3 , pn+2 et pn valable pour tout n ≥ 1.
4. Exprimer le terme général de la suite (pn )n≥1 .

Exercice 12 Soit n ∈ N∗ . On extrait n fois avec remise une boule dans une urne composée
de 2 boules vertes et 6 boules blanches. Soit Xn la variable aléatoire associée au nombre de
Xn
boules vertes obtenues lors des n tirages. On pose Fn = .
n
1. Donner la loi de Xn . En déduire l’espérance et la variance de Xn puis de Fn = Xn /N .
2. On suppose dans cette question que n = 10000. Donner une borne inférieure pour la
probabilité de l’événement {Fn ∈]0.22; 0.26[}.
3. Donner une estimation du nombre minimal n de tirages nécessaires pour que la probabilité
de l’événement {Fn ∈]0.22; 0.26[} soit au moins 0.99.

Exercice 13
Soit X une variable aléatoire réelle de carré intégrable sur (Ω, A, P)
1. Soit g : R → R+ telle que g(x) ≥ b > 0, pour tout x ∈ I ⊂ R. Montrer que

P(X ∈ I) ≤ b−1 E(g(x)).

2. Retrouver à l’aide du résultat précédent les inégalités de Markov et Tchebycheff.

3. En utilisant la fonction g(x) = (x + c)2 pour c > 0, montrer que E(X) = 0 et V(X) = σ 2
alors pour tout t > 0,
σ2
P(X > t) ≤ 2 .
σ + t2

Exercice 14
On lance une pièce de monnaie n fois de suite. A l’aide de l’inégalité de Bienaymé-Tchebichev,
trouver un entier naturel n pour que le rapport du nombre de face obtenus sur le nombre de
lancers soit strictement compris entre 0.4 et 0.6 avec une probabilité supérieure ou égale à 0.9.

Exercice 15
Soient (Ω, T , P) un espace probabilisé et (An )n∈N une suite d’évènements mutuellement indé-
pendants.
1. Démontrer que  
P ∪+∞
n=0 An = 1 − lim Πnk=0 P(Ak ).
n→+∞

2. On suppose P(An ) 6= 1 pour tout n ∈ N. Démontrer que les assertions suivantes sont
équivalentes :
 
+∞
(a) P ∪n=0 An = 1 ;
X

(b) ln P(An ) diverge ;
X
(c) P(An ) diverge.

3
 Exercice 16
On considère une variable aléatoire X à valeurs dans -2 ;-1 ; 0 ; 1 ; 2 dont la loi est donnée par
le tableau suivant.
k -2 -1 0 1 2
P(X=k) 0,1 0,2 p 0,2 0,1
1. Que doit etre la valeur de p ?
2. Quelle est la fonction de répartition de X ? Tracer sa représentation graphique.
3. Quelle est l’espérance de X ?
4. Quelle est la variance de X,quel est son écart-type ?

Exercice 17
Soit la fonction définie sur R par

 x + a si x ∈ [−1; 0]

f (x) = a − x si x ∈ [0; 1]

0 snon


1. Déterminer a pour que f soit une densité de probabilité.

2. Soit X une v.a. réelle admettant f pour densité. Déterminer la f.d.r F de X. Tracer sur
le même graphe f et F .
3. Calculer E(X) et V (X). Pouvait-on prévoir sans calcul la valeur de E(X) ?
4. Déterminer P (|X| ≥ b) pour tout b ∈ R.
1
5. À quelles conditions sur b a t-on P (|X| ≥ b) ≤ 6b2
?

Exercice 18
Soit U la loi uniforme sur [0, 1] et X de loi exponentielle de paramètre 1, deux variables
aléatoires indépendantes.
1. Calculer P (sup(U, X) ≤ t) dans les trois cas suivants : t < 0, 0 ≤ t ≤ 1 et t ≥ 1.
2. Déterminer la f.d.r de sup(U, X).

Exercice 19
Soient U et V deux v.a indépendantes de même loi ε(1).
1. Déterminer la loi (densité) de sup(U, V ). On pourra d’abord chercher sa f.d.r.
2. Quelle est la loi de U + V ?

Exercice 20
1
Soit Y une v.a de densité f (x) = . Montrer que 1/Y a la même loi que Y .
π(1 + x2 )

Exercice 21
Soit (X, Y ) un vecteur aléatoire de R2 dont la loi admet pour densité la fonction ρ définie sur

4
 
1
2
R par ρ = 1∆ où ∆ = (x, y) ∈ R2 , |x| + |y| ≤ 1}. Déterminer la loi de X.
2

Exercice 22
Sur un espace probabilisé (Ω, F, P ), on considère un couple de v.a. (X, Y ) valeurs dans R2 dont
la loi P (X, Y ) admet la densité :

f (x, y) = α(1 − x2 )1[0,1] (x)ye−3y 1]0,+∞[ (y)

où α est un réel, par rapport à la mesure de Lebesgue λ(2) sur R2 .

1. Déterminer la valeur de α.
2. Déterminer les lois marginales du couple (X, Y ).
3. Calculer P (0 < X < 2, Y ≥ 1).
4. Calculer la matrice de dispersion D de (X, Y ).

Exercice 23
On lance une pièce de monnaie n fois de suite. A l’aide de l’inégalité de Bienaymé-Tchebichev,
trouver un entier naturel n pour que le rapport du nombre de face obtenus sur le nombre de
lancers soit strictement compris entre 0.4 et 0.6 avec une probabilité supérieure ou égale à 0.9.

Exercice 24

1. Soit X une v.a. suivant N (0, 1). DÃ c terminer la loi de eX

2. Soit (X, Y ) un vecteur aléatoire sur R2 dont la loi admet la densité
1 − x2 +y2
f(X,Y ) (x, y) = e 2 .
2π
Déterminer les lois de X, Y, X + Y, X 2 + Y 2 .

Exercice 25
En 1955, Wechler a proposé de mesurer le QI (Quotient Intellectuel) des adultes grâce à deux
échelles permettant de mesurer les compétences verbales et les compétences non verbales. On
compare le score global de la personne testée avec la distribution des scores obtenu par un
échantillon représentatif de la population d’un âge donné, dont les performances suivent une
loi normale ayant pour moyenne 100 et pour écart-type 15.
1.) Quel est le pourcentage de personnes dont le QI est inférieur à 80 ?
2.) Quelle chance a-t-on d’obtenir
a) un QI compris entre 100 et 110 ?
b) un QI compris entre 90 et 100 ?
c) un QI compris entre 105 et 110 ?

5
 3.) Un patient obtenant un score de 69 fait-il partie des 5% inférieur de la distribution ?
4.) En dessous de quel QI se trouve le tiers des individus ?
5.) Quel QI minimum faut-il obtenir pour faire partie des 5% d’individus les plus perfor-
mants ?

Exercice 26
Un vol Ouaga-Abidjan est assuré par un airbus de 150 places ; pour ce vol les estimations ont
montré que la probabilité pour qu’une personne confirme son billet est p = 0, 75. La compagnie
vend n billets, n > 150. Soit X la v.a «nombre de personnes parmi les n possibles, ayant
confirmé leur réservation pour ce vol».
1. Quelle est la loi exactes suivie par X ? Donner si possible une approximation de cette loi
en justifiant votre réponse.
2. Quel est le nombre maximum d places que la compagnie peut vendre pour que, à au moins
98%, elle soit sûre que tout le monde puisse monter dans l’avion ?
3. Reprendre le même exercice avec un avion de capacité de 300 places.